广发集安债券型证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年八月二十四日


1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2

1.1重要提示..........................................................................................................................................2

1.2目录..................................................................................................................................................3
2基金简介 ...................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况..................................................................................................................................5

2.2基金产品说明..................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5

2.4信息披露方式..................................................................................................................................6

2.5其他相关资料..................................................................................................................................6
3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6

3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6

3.2基金净值表现..................................................................................................................................7
4管理人报告 ...............................................................................................................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................13
5托管人报告 .............................................................................................................................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................13
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................14

6.1资产负债表....................................................................................................................................14

6.2利润表............................................................................................................................................15

6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................16

6.4报表附注........................................................................................................................................17
7投资组合报告 .........................................................................................................................................32

7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................32

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................33

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................33

7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................33

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................33

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................33

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................34

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................34

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................34

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................34

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................34

7.12投资组合报告附注......................................................................................................................34

8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................35

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................35

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................35

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................36
9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................36
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................36

10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................36

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................37

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................37

10.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................37

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................37

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................37

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................37

10.8其他重大事件..............................................................................................................................38
11影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................39
12备查文件目录 .......................................................................................................................................39

12.1备查文件目录..............................................................................................................................39

12.2存放地点......................................................................................................................................39

12.3查阅方式......................................................................................................................................40

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 广发集安债券型证券投资基金
基金简称 广发集安债券
基金主代码 003211
交易代码 003211
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月20日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,401.40份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 广发集安债券A 广发集安债券C
下属两级基金的交易代码 003211 003212
报告期末下属分级基金的份额总额 3,597.53份 8,803.87份
2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求
实现基金资产的持续稳健增值。

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上
而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流
投资策略 动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周
期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，
从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态
变化进行及时调整。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
风险收益特征 合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特
征的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 段西军 陆志俊

联系电话 020-83936666 95559

负责人 电子邮箱

dxj@gffunds.com.cn luzj@bankcomm.com


客户服务电话 95105828,020-83936999 95559

传真 020-89899158 021-62701216

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 中国（上海）自由贸易试验区

6号105室-49848（集中办公区） 银城中路188号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 中国（上海）自由贸易试验区

保利国际广场南塔31-33楼 银城中路188号

邮政编码 510308 200120

法定代表人 孙树明 彭纯

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn

人互联网网址

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
场南塔31-33楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）
3.1.1期间数据和指标

广发集安债券A 广发集安债券C

本期已实现收益 2,202,489.89 -1,436.20
本期利润 2,027,604.99 -1,231.85
加权平均基金份额本期利润 0.0237 -0.0340
本期加权平均净值利润率 2.29% -3.42%
本期基金份额净值增长率 0.06% -0.63%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

广发集安债券A 广发集安债券C

期末可供分配利润 -287.59 -754.33

期末可供分配基金份额利润 -0.0799 -0.0857
期末基金资产净值 3,579.42 8,705.17
期末基金份额净值 0.995 0.989
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

广发集安债券A 广发集安债券C

基金份额累计净值增长率 3.46% 2.35%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发集安债券A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.30% 0.07% 0.87% 0.10% -1.17% -0.03%
过去三个月 -1.19% 0.54% 1.76% 0.15% -2.95% 0.39%
过去六个月 0.06% 0.39% 2.99% 0.12% -2.93% 0.27%
过去一年 1.73% 0.27% 1.10% 0.10% 0.63% 0.17%
自基金合同生 3.46% 0.23% -0.82% 0.10% 4.28% 0.13%
效起至今
广发集安债券C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.40% 0.09% 0.87% 0.10% -1.27% -0.01%
过去三个月 -1.20% 0.38% 1.76% 0.15% -2.96% 0.23%
过去六个月 -0.63% 0.27% 2.99% 0.12% -3.62% 0.15%
过去一年 0.84% 0.19% 1.10% 0.10% -0.26% 0.09%
自基金合同生 2.35% 0.16% -0.82% 0.10% 3.17% 0.06%
效起至今
业绩比较基准：中债总全价指数收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发集安债券型证券投资基金


份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017年1月20日至2018年6月30日）

广发集安债券A
广发集安债券C

注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。


4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 张芊女士，经济学和工商管理双硕
经理；广发纯 士，持有中国证券投资基金业从业
债债券基金的 证书。曾任中国银河证券研究中心
张芊 基金经理；广 2017-01-2 - 17年 研究员，中国人保资产管理有限公
发聚鑫债券基 0 司高级研究员、投资主管，工银瑞
金的基金经 信基金管理有限公司研究员，长盛
理；广发集鑫 基金管理有限公司投资经理，广发
债券基金的基 基金管理有限公司固定收益部总

金经理；广发 经理、广发聚盛灵活配置混合型证
鑫裕混合基金 券投资基金基金经理（自2015年
的基金经理； 11月23日至2016年12月8日）、
广发集裕债券 广发安宏回报灵活配置混合型证
基金的基金经 券投资基金基金经理（自2015年
理；广发集丰 12月30日至2017年2月6日）、
债券基金的基 广发安富回报灵活配置混合型证
金经理；广发 券投资基金基金经理（自2015年
集源债券基金 12月29日至2018年1月6日）。
的基金经理； 现任广发基金管理有限公司副总
公司副总经 经理、固定收益投资总监、固定收
理、固定收益 益管理总部总经理、广发纯债债券
投资总监、固 型证券投资基金基金经理（自
定收益管理总 2012年12月14日起任职）、广发
部总经理 聚鑫债券型证券投资基金基金经
理（自2013年7月12日起任职）、
广发集鑫债券型证券投资基金基
金经理（自2015年12月25日起
任职）、广发鑫裕灵活配置混合型
证券投资基金基金经理（自2016
年3月1日起任职）、广发集裕债
券型证券投资基金基金经理（自
2016年5月11日起任职）、广发
集丰债券型证券投资基金基金经
理（自2016年11月1日起任职）、
广发集安债券型证券投资基金基
金经理（自2017年1月20日起任
职）、广发集源债券型证券投资基
金基金经理（自2017年1月20
日起任职）。

曾雪兰女士，经济学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾任
本基金的基金 广发基金管理有限公司固定收益
经理；广发理 部债券交易员、债券研究员、基金
财30天债券 经理助理。现任广发理财30天债
曾雪兰 基金的基金经 2017-02-0 - 8年 券型证券投资基金基金经理（自
理；广发现金 6 2016年7月22日起任职）、广发
宝场内货币基 现金宝场内实时申赎货币市场基
金的基金经理 金基金经理（自2016年7月22
日起任职）、广发集安债券型证券
投资基金基金经理（2017年2月6
日起任职）。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集安债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，货币市场整体仍然维持较为宽松的态势，央行数次降准操作、不再跟随美联储上调
政策利率等均印证货币政策结构性转松；宏观经济方面，生产数据显示宏观环境当下不弱，但需求端数据表现较弱，而社融数据的走弱加重了市场的经济悲观预期；债市表现方面，利率债收益率整体下行，收益率曲线小幅平坦化，信用利差和等级利差有所走阔。投资策略方面：基本面因素在外部贸易摩擦、内部信用收缩的大逻辑下悲观预期难以证伪，这一过程中低评级主体信用风险的暴露需要高度关注，货币政策边际转松，整体来看利好利率债和高等级信用债。报告期内，组合规模较小，卖出债券应对赎回。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发集安A类净值增长率为0.06%,广发集安C类净值增长率为-0.63%,同期业绩比较基准收益率为2.99%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

投资展望：展望下半年，基本面因素在外部贸易摩擦、内部信用收缩的大逻辑下悲观预期短期难以证伪，这一过程中低评级主体信用风险的暴露需要高度关注，货币政策边际转松对冲，整体来看利好利率债和高等级信用债，信用利差则继续分化。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，2018年3月12日广发集安债券A类每10份基金份额分配0.400元，广发集安债券C类每10份基金份额分配0.350元。截至2018年6月30日，广发集安债券A类无可供分配利润，广发集安债券C类无可供分配利润，上述利润分配符合合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金于2018年3月22日至2018年6月29日连续67个工作日出现了基金资产净值低于五千万的情形。

本基金管理人已于本报告期内召开基金份额持有人大会，表决通过了终止本基金基金合同的议案，本基金已于2018年6月27日进入清算期。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2018上半年度，基金托管人在广发集安债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2018上半年度，广发基金管理有限公司在广发集安债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2018上半年度，由广发基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关广发集安债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：广发集安债券型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产： - -
银行存款 6.4.7.1 18,884.42 293,782.67
结算备付金 23.37 -
存出保证金 3,659.53 25.91
交易性金融资产 6.4.7.2 - 220,940,360.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 - 220,940,360.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 9.61 5,856,140.34
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 22,576.93 227,090,308.92
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 6.4.7.3 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 19,619,770.57
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 10.31
应付管理人报酬 55.02 87,790.81
应付托管费 10.95 17,558.15

应付销售服务费 53.68 1.14
应付交易费用 6.4.7.7 - 4,168.34
应交税费 - -
应付利息 - 25,973.70
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 10,172.69 323,000.01
负债合计 10,292.34 20,078,273.03
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 12,401.40 200,165,992.03
未分配利润 6.4.7.10 -116.81 6,846,043.86
所有者权益合计 12,284.59 207,012,035.89
负债和所有者权益总计 22,576.93 227,090,308.92
注：报告截止日2018年6月30日，广发集安债券A基金份额净值人民币0.995元，基金份额总额3,597.53份；广发集安债券C基金份额净值人民币0.989元，基金份额总额8,803.87份；总份额总额12,401.40份。
6.2利润表
会计主体：广发集安债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月20日（基
2018年6月30日 金合同生效日）至2017
年6月30日

一、收入 2,481,619.04 4,107,746.60
1.利息收入 3,210,592.32 3,766,523.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,646.91 1,826,418.99
债券利息收入 3,174,902.95 1,112,927.74
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 29,042.46 827,176.80
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -554,294.87 141,738.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -554,294.87 141,738.19
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -174,680.55 199,470.00
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2.14 14.88
减：二、费用 455,245.90 696,766.93
1．管理人报酬 226,498.68 448,182.04
2．托管费 45,299.69 89,636.40
3．销售服务费 87.39 80.13
4．交易费用 6.4.7.18 4,386.58 4,290.49
5．利息支出 65,283.20 13,681.52
其中：卖出回购金融资产支出 65,283.20 13,681.52
6．税金及附加 10,800.12 -
7．其他费用 6.4.7.19 102,890.24 140,896.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 2,026,373.14 3,410,979.67
列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,026,373.14 3,410,979.67
注：本基金合同生效日为2017年1月20日，上年度可比期间不完整。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发集安债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 200,165,992.03 6,846,043.86 207,012,035.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 2,026,373.14 2,026,373.14
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） -200,153,590.63 -866,705.82 -201,020,296.45
其中：1.基金申购款 154,037.61 15.96 154,053.57
2.基金赎回款 -200,307,628.24 -866,721.78 -201,174,350.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号

填列） - -8,005,827.99 -8,005,827.99
五、期末所有者权益（基

金净值） 12,401.40 -116.81 12,284.59
上年度可比期间

项目 2017年1月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 201,674,048.91 - 201,674,048.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 3,410,979.67 3,410,979.67
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） -32,091.56 -351.01 -32,442.57
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -32,091.56 -351.01 -32,442.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号

填列） - - -
五、期末所有者权益（基

金净值） 201,641,957.35 3,410,628.66 205,052,586.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

广发集安债券型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2016]910号《关于准予广发集安债券型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发集安债券型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于2016年10月21日向社会公开发行募集并于2017年1月20日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金募集期间为2016年10月21日至2017年1月12日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币201,674,048.91元，有效认购户数为237户。其中广发集安债券A类基金（“A类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币201,624,925.86元，认购资金在募集期间
的利息为人民币12,120.52元；广发集安债券C类基金（“C类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额37,000.00元，认购资金在募集期间的利息为人民币2.53元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单和货币市场工具等固定收益类金融工具，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的业绩比较基准为：中债总全价指数收益率。

本基金于2018年5月21日至2018年6月20日以通讯方式召开了基金份额持有人大会。大会审议了《关于终止广发集安债券型证券投资基金基金合同相关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决。决议于2018年6月22日生效，根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金从2018年6月27日起进入清算期。

本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 18,884.42
定期存款 -
其他存款 -
合计 18,884.42
6.4.7.2交易性金融资产

本基金本报告期末无交易性金融资产。
6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 8.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 1.60
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 9.61
6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用

本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -

预提费用 10,172.69
合计 10,172.69
6.4.7.9实收基金
广发集安债券A

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 200,164,691.65 200,164,691.65
本期申购 4,034.12 4,034.12
本期赎回（以“-”号填列） -200,165,128.24 -200,165,128.24
本期末 3,597.53 3,597.53
广发集安债券C

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 1,300.38 1,300.38
本期申购 150,003.49 150,003.49
本期赎回（以“-”号填列） -142,500.00 -142,500.00
本期末 8,803.87 8,803.87
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10未分配利润
广发集安债券A

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,673,001.11 173,004.09 6,846,005.20
本期利润 2,202,489.89 -174,884.90 2,027,604.99
本期基金份额交易产生的

变动数 -869,996.12 2,150.29 -867,845.83
其中：基金申购款 7.83 8.12 15.95
基金赎回款 -870,003.95 2,142.17 -867,861.78
本期已分配利润 -8,005,782.47 - -8,005,782.47

本期末 -287.59 269.48 -18.11
广发集安债券C

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 37.55 1.11 38.66
本期利润 -1,436.20 204.35 -1,231.85
本期基金份额交易产生的 689.84 450.17 1,140.01
变动数

其中：基金申购款 -1,225.02 1,225.03 0.01
基金赎回款 1,914.86 -774.86 1,140.00
本期已分配利润 -45.52 - -45.52
本期末 -754.33 655.63 -98.70
6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 6,431.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 15.25
结算备付金利息收入 199.88
其他 -
合计 6,646.91
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元
本期

项目

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 421,611,825.90
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 411,355,950.87
成本总额

减：应收利息总额 10,810,169.90
买卖债券差价收入 -554,294.87
6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 -174,680.55
——股票投资 -
——债券投资 -174,680.55
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -
合计 -174,680.55
6.4.7.17其他收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

基金赎回费收入 -
手续费返还 -
基金转换费收入 2.14
印花税返还 -
其他 -
合计 2.14
6.4.7.18交易费用

单位：人民币元
本期

项目

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 36.58
银行间市场交易费用 4,350.00
合计 4,386.58
6.4.7.19其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日


审计费用 9,972.69
信息披露费 74,793.81
银行汇划费 2,323.74
账户维护费 15,200.00
其他 600.00
合计 102,890.24
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月 2017年1月20日（基金合同

30日 生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 226,498.68 448,182.04

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月20日（基金合同

30日 生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 45,299.69 89,636.40

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发集安债券A 广发集安债券C 合计

广发基金管理有限公 - 87.39 87.39
司

合计 - 87.39 87.39
获得销售服务费的各关 上年度可比期间

联方名称 2017年1月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费

广发集安债券A 广发集安债券C 合计

广发基金管理有限公 - 80.13 80.13
司

合计 - 80.13 80.13
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发集安债券A

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发集安债券C

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月20日（基金合同生效

关联方名称

日）至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公司 18,884.42 6,431.78 1,616,599.39 33,281.98

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
广发集安债券A

单位：人民币元
除息日 每10份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分配合

序号 基金份额 式发放总 备注
日 场 场 发放总额 计

分红数 额

内 外

1 2018-03-12 - 2018- 0.400 8,001,732.40 4,050.07 8,005,782.47 -

03-12

合计 0.400 8,001,732.40 4,050.07 8,005,782.47 -

广发集安债券C

单位：人民币元
除息日 每10份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分配合

序号 基金份额 式发放总 备注
日 场 场 发放总额 计

分红数 额

内 外

1 2018-03-12 - 2018- 0.350 42.02 3.50 45.52 -

03-12

合计 0.350 42.02 3.50 45.52 -

6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购


截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

A-1 - 30,137,000.00


A-1以下 - -

未评级 - 131,001,360.00

合计 - 161,138,360.00

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

AAA - 19,556,000.00

AAA以下 - 40,246,000.00

未评级 - -

合计 - 59,802,000.00

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元
本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2018年6月30日
资产

银行存款 18,884.42 - - - 18,884.42
结算备付金 23.37 - - - 23.37
存出保证金 3,659.53 - - - 3,659.53
应收利息 - - - 9.61 9.61
其他资产 - - - - -
资产总计 22,567.32 - - 9.61 22,576.93
负债

应付管理人报酬 - - - 55.02 55.02
应付托管费 - - - 10.95 10.95
应付销售服务费 - - - 53.68 53.68
其他负债 - - - 10,172.69 10,172.69
负债总计 - - - 10,292.34 10,292.34
利率敏感度缺口 22,567.32 - - -10,282.73 12,284.59
上年度末

2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 293,782.67 - - - 293,782.67
存出保证金 25.91 - - - 25.91
交易性金融资产 201,384,360.00 19,556,000.00 - -220,940,360.0
0
应收利息 - - - 5,856,140.345,856,140.34

其他资产 - - - - -
资产总计 201,678,168.58 19,556,000.00 5,856,140.34227,090,308.9
-

2
负债

卖出回购金融资 19,619,770.57 - - - 19,619,770.57
产款

应付赎回款 - - - 10.31 10.31
应付管理人报酬 - - - 87,790.81 87,790.81
应付利息 - - - 25,973.70 25,973.70
应付托管费 - - - 17,558.15 17,558.15
应付交易费用 - - - 4,168.34 4,168.34
应付销售服务费 - - - 1.14 1.14
其他负债 - - - 323,000.01 323,000.01
负债总计 19,619,770.57 - - 458,502.4620,078,273.03
利率敏感度缺口 182,058,398.01 207,012,035.8
19,556,000.00 - 5,397,637.88

9
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2018年6月30日 2017年12月31日

市场利率上升25个基点 - -145,855.84

市场利率下降25个基点 - 146,247.09

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析


本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大市场价格风险。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

（2）以公允价值计量的金融工具

（i）金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

（ii）各层级金融工具公允价值

于2018年6月30日，本基金未持有以公允价值计量的金融工具（2017年12月31日：属于第二层级的余额为220,940,360.00元，无属于第一层级和第三层级的金额）。

（iii）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

7 计 18,907.79 83.75
8 其他各项资产 3,669.14 16.25
9 合计 22,576.93 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 3,659.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9.61

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,669.14

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例
广发集安债券A 213 16.89 0.00 0.00% 3,597.53 100.00%
广发集安债券C 6 1,467.31 0.00 0.00% 8,803.87 100.00%
合计 219 56.63 0.00 0.00% 12,401.40 100.00%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
广发集安债券A 1,909.77 53.0856%
基金管理人所有从业人员持

广发集安债券C - -
有本基金

合计 1,909.77 15.3996%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 广发集安债券A 0

金投资和研究部门负责人 广发集安债券C 0

持有本开放式基金 合计 0

广发集安债券A 0~10

本基金基金经理持有本开 广发集安债券C 0

放式基金

合计 0~10

9开放式基金份额变动

单位：份
项目 广发集安债券A 广发集安债券C

基金合同生效日（2017年1月20

201,637,046.38 37,002.53
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 200,164,691.65 1,300.38
本报告期基金总申购份额 4,034.12 150,003.49
减：本报告期基金总赎回份额 200,165,128.24 142,500.00
本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00
本报告期期末基金份额总额 3,597.53 8,803.87
10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

2018年5月21日起，至2018年6月20日15：00止，广发集安债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，本次会议议案《关于终止广发集安债券型证券投资基金基金合同相关事项的议案》在2018年6月22日的计票会议上获得通过。根据持有人大会通过的议案，自2018年6月27日起，本基金进入清算期，基金管理人将组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并将清算结果及时予以公告。有关重要事项详情可见本基金管理人于2018年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发集安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华福证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

注：1、交易席位选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
华福证券 35,546,457.6 100.00% - - - -
2

10.8其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于广发集安债券型 《中国证券报》、《证券时 2018-03-08
证券投资基金分红公告 报》、《上海证券报》

2 关于广发集安债券型证券投资基金修改基金 《中国证券报》、《证券时 2018-03-22
合同的公告 报》、《上海证券报》

3 广发基金管理有限公司关于广发集安债券型 《中国证券报》、《证券时 2018-05-11
证券投资基金恢复申购业务的公告 报》、《上海证券报》

广发基金管理有限公司关于召开广发集安债 《中国证券报》、《证券时

4 券型证券投资基金基金份额持有人大会的公 报》、《上海证券报》 2018-05-17
告

广发基金管理有限公司关于召开广发集安债 《中国证券报》、《证券时

5 券型证券投资基金基金份额持有人大会的第 报》、《上海证券报》 2018-05-18
一次提示性公告

广发基金管理有限公司关于召开广发集安债 《中国证券报》、《证券时

6 券型证券投资基金基金份额持有人大会的第 报》、《上海证券报》 2018-05-21
二次提示性公告

7 广发基金管理有限公司关于广发集安债券型 《中国证券报》、《证券时 2018-05-23
证券投资基金暂停申购业务的公告 报》、《上海证券报》

广发基金管理有限公司关于广发集安债券型 《中国证券报》、《证券时

8 证券投资基金基金份额持有人大会表决结果 报》、《上海证券报》 2018-06-26
暨决议生效的公告

广发基金管理有限公司关于广发集安债券型 《中国证券报》、《证券时

9 证券投资基金进入清算期及终止办理申购、赎 报》、《上海证券报》 2018-06-26
回、转换业务的公告


11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份申购份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20180101-201804 200,01 200,01

机构 1 02 1,000.0 0.00 1,000.0 0.00 0.00%

0 0

1 20180516-201806 - 80,000.0 80,000. 0.00 0.00%

个人 25 0 00

2 20180403-201805 99,946. 3,981.91 103,92 0.00 0.00%

23 04 7.95

3 20180516-201806 - 70,000.0 62,500. 7,500.00 60.48%

30 0 00

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

12备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会批准广发集安债券型证券投资基金募集的文件

（二）《广发集安债券型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发集安债券型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

12.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
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