前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 8

2.4信息披露方式 ...... 9

2.5其他相关资料 ...... 9

§3主要财务指标和基金净值表现...... 10

3.1主要会计数据和财务指标...... 10

3.2基金净值表现......11

3.3其他指标...... 13

§4管理人报告...... 14

4.1基金管理人及基金经理情况...... 14

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18

6.1资产负债表...... 18

6.2利润表...... 19

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6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 21

6.4报表附注...... 22

§7投资组合报告...... 51

7.1期末基金资产组合情况...... 51

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 51

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 71

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 73

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 74

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 74

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 74

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 74

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 75

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 75

7.12投资组合报告附注...... 75

§8基金份额持有人信息...... 77

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 77

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 78

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 78

§9开放式基金份额变动...... 79

§10重大事件揭示...... 80

10.1基金份额持有人大会决议...... 80

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 80

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 80

10.4基金投资策略的改变...... 80

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 80

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 80

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 81

10.8其他重大事件 ...... 82

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 89

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 89

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 90

§12备查文件目录...... 91

12.1备查文件目录 ...... 91

12.2存放地点...... 91

12.3查阅方式...... 91

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基

基金名称

金

基金简称 前海开源沪港深核心资源混合

基金主代码 003304

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月17日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 572,082,326.64份

基金合同存续期 不定期

前海开源沪港深核心资源 前海开源沪港深核心资源

下属分级基金的基金简称：

混合A 混合C

下属分级基金的交易代码： 003304 003305

报告期末下属分级基金的份额总额 491,386,639.44份 80,695,687.20份

2.2基金产品说明

本基金主要通过精选投资于核心资源主题相关证券，在合理控制风险并保持基

投资目标

金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略主要有以下六方面内容：

1、大类资产配置

在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因

投资策略 素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周

期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和

预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比

例。

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本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控，

根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及

基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变

动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。

2、股票投资策略

（1）核心资源主题相关股票的界定

本基金所称“核心资源”是指能够被企业占有和利用，为企业创造经济价值，

进而给企业带来核心竞争力的稀缺资源以及生产或经营条件。以核心资源为主

题，本基金将重点配置拥有上述核心资源开发、经营或使用权的上市公司发行

的股票。

本基金将在拥有上述核心资源的上市公司中，重点关注具有良好发展潜力的核

心资源及拥有该资源开发经营权的上市公司。

（2）核心资源主题相关股票的投资策略

本基金将精选有良好增值潜力的、与核心资源主题相关的上市公司股票构建股

票投资组合。

（3）港股通标的股票投资策略

本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合

格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循核心资源

主题相关股票的投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值

优势的港股纳入本基金的股票投资组合。

3、债券投资策略

在债券投资策略方面，本基金将以核心资源主题相关债券为主线，在综合研究

的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两

个方面进行债券资产的投资。

4、权证投资策略

在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估

值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证

与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、资产支持证券投资策略

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本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预

估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、

充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高

的品种进行投资。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动

性风险。

6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基

风险收益特征 金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及

境外市场的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

前海开源基金管理有限公

名称 交通银行股份有限公司

司

姓名 傅成斌 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 95559

电子邮箱 qhky@qhkyfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4001666998 95559

传真 0755-83181169 021-62701216

深圳市前海深港合作区前

湾一路1号A栋201室（入 上海市浦东新区银城中路188

注册地址

驻深圳市前海商务秘书有 号

限公司）

办公地址 深圳市福田区深南大道 上海市浦东新区银城中路188

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7006号万科富春东方大厦 号

2206

邮政编码 518040 200120

法定代表人 王兆华 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.qhkyfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区深南大道7006号万科

注册登记机构 前海开源基金管理有限公司

富春东方大厦2206

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源沪港深核心资源混合

C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 9,135,280.22 818,460.19

本期利润 14,211,540.79 657,778.15

加权平均基金份额本期利润 0.0313 0.0141

本期加权平均净值利润率 3.08% 1.38%

本期基金份额净值增长率 3.51% 3.41%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 10,993,835.46 1,751,926.27

期末可供分配基金份额利润 0.0224 0.0217

期末基金资产净值 506,429,944.74 83,112,182.40

期末基金份额净值 1.031 1.030

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 3.10% 3.00%

注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期

末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

④本基金的基金合同于2016年10月17日生效，截至2017年6月30日，本基金成立未满1年。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海开源沪港深核心资源混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 1.68% 0.15% 3.84% 0.47% -2.16% -0.32%

过去三个月 1.08% 0.17% 4.30% 0.44% -3.22% -0.27%

过去六个月 3.51% 0.17% 7.41% 0.40% -3.90% -0.23%

自基金合同

3.10% 0.17% 7.45% 0.44% -4.35% -0.27%

生效起至今

前海开源沪港深核心资源混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 1.68% 0.14% 3.84% 0.47% -2.16% -0.33%

过去三个月 1.08% 0.17% 4.30% 0.44% -3.22% -0.27%

过去六个月 3.41% 0.17% 7.41% 0.40% -4.00% -0.23%

自基金合同

3.00% 0.17% 7.45% 0.44% -4.45% -0.27%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+ 中证全债指数收益率×30%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：①本基金的基金合同于2016年10月17日生效，截至2017年6月30日止，本基金成立未满

1年。

②本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2017年6

月30日，本基金建仓期结束未满1年。

3.3其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012年12月27日经中国证监

会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证

券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末，前海开源基金旗下管理58只开放式基金，资产管理规模超过620亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

吴国清先生，清华大学博

士研究生。历任南方基金

本基金

2016年10月17 管理有限公司研究员、基

吴国清 的基金 - 9年

日 金经理助理、投资经理。

经理

2015年8月加入前海开源

基金管理有限公司。

注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股市场走出了近似正弦波的走势，年初开始我们主要以持有大盘价值股为主。4月

底由于金融监管密集，市场出现大幅回调，我们基于对后续市场走势的乐观判断，在5月初对持

仓组合进行了一定调整，将前期主要集中于大盘股的持仓调整为大盘股和中小盘股比例相对均衡的结构。基于历史经验，市场在明显的上升趋势阶段，中小盘股一般更具弹性。从5月下旬市场触底反弹以来，沪深300代表的大盘股和中证500代表的中小盘股表现基本相当。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内，A类基金份额净值增长率为3.51%，同期业绩比较基准收益率为7.41%；

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C类基金份额净值增长率为3.41%，同期业绩比较基准收益率为7.41%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为下半年股市震荡走高概率较大，经济基本面全球各大经济体复苏明显，出现黑天鹅事件概率很低。政策层面在十九大召开前，不会有激进的利空政策出台。情绪方面稳步上涨的态势产生赚钱效应后，股市对资金的吸引力将强化。目前股市虽有一定反弹，但估值与历史高点相比仍显着处于底部区域。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，交通银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 71,175,838.05 40,868,924.78

结算备付金 1,113,817.40 3,459,207.63

存出保证金 57,981.95 27,610.82

交易性金融资产 6.4.7.2 564,970,098.28 241,609,727.00

其中：股票投资 141,444,923.05 90,747,623.43

基金投资 - -

债券投资 319,116,791.10 96,206,299.20

资产支持证券投资 104,408,384.13 54,655,804.37

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 46,000,509.00

应收证券清算款 217,463.89 -

应收利息 6.4.7.5 7,476,295.97 2,190,729.62

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 645,011,495.54 334,156,708.85

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 54,700,000.00 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 1,987.61

应付管理人报酬 282,727.22 413,558.36

应付托管费 47,121.24 68,926.42

应付销售服务费 5,905.07 13.00

应付交易费用 6.4.7.7 229,826.66 80,636.04

应交税费 - -

应付利息 15,227.31 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 188,560.90 55,000.00

负债合计 55,469,368.40 620,121.43

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 572,082,326.64 334,857,276.13

未分配利润 6.4.7.10 17,459,800.50 -1,320,688.71

所有者权益合计 589,542,127.14 333,536,587.42

负债和所有者权益总计 645,011,495.54 334,156,708.85

注：报告截止日2017年6月30日,前海开源沪港深核心资源混合A基金份额净值1.031元,基金

份额总额491,386,639.44份，前海开源沪港深核心资源混合C基金份额净值1.030元,基金份额

总额80,695,687.20份。

6.2利润表

会计主体：前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金

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本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 18,074,487.13

1.利息收入 9,097,899.18

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,081,358.46

债券利息收入 5,968,722.34

资产支持证券利息收入 1,436,414.09

买入返售金融资产收入 611,404.29

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,761,159.62

其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,702,376.76

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 44,917.17

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 41,843.52

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 972,022.17

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

4,915,578.53

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

-

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

299,849.80

列）

减：二、费用 3,205,168.19

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,651,548.35

2．托管费 6.4.10.2.2 275,258.08

3．销售服务费 6.4.10.2.3 22,804.99

第20页共91页

4．交易费用 6.4.7.19 473,936.99

5．利息支出 572,071.72

其中：卖出回购金融资产支出 572,071.72

6．其他费用 6.4.7.20 209,548.06

三、利润总额（亏损总额以“-”

14,869,318.94

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号

14,869,318.94

填列）

注：本基金的基金合同于2016年10月17日生效，无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

334,857,276.13 -1,320,688.71 333,536,587.42

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 14,869,318.94 14,869,318.94

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 237,225,050.51 3,911,170.27 241,136,220.78

（净值减少以“-”号

填列）

第21页共91页

其中：1.基金申购款 336,432,288.43 5,478,868.80 341,911,157.23

2.基金赎回款 -99,207,237.92 -1,567,698.53 -100,774,936.45

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

572,082,326.64 17,459,800.50 589,542,127.14

（基金净值）

注：本基金的基金合同于2016年10月17日生效，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______蔡颖______ ______何璁______ ____任福利____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】965号文《关于准予前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2016年9月6日至2016年10月13日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集260,252,626.81元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]02230150号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年10月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为260,287,793.58份基金份额，其中认购资金利息折合35,166.77份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为交通银行股份有限公司。

第22页共91页

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开

营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》，财政部、

国家税务总局、证监会财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策

的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

第23页共91页

财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关

财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。自2015年9月8日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1

个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得

税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)对基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2014年11月17日

起至2017年11月16日止，暂免征收个人所得税。对基金通过深港通投资香港联交所上市股票取

得的转让差价所得，自2016年12月5日起至2019年12月4日止，暂免征收个人所得税。对基

金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代

扣个人所得税。

(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基

金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

第24页共91页

2017年6月30日

活期存款 1,175,838.05

定期存款 70,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 20,000,000.00

存款期限3个月以上 50,000,000.00

其他存款 -

合计： 71,175,838.05

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 136,988,618.02 141,444,923.05 4,456,305.03

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 191,134,216.74 189,223,791.10 -1,910,425.64

债券

银行间市场 129,504,006.15 129,893,000.00 388,993.85

合计 320,638,222.89 319,116,791.10 -1,521,431.79

资产支持证券 104,408,384.13 104,408,384.13 -

基金 - - -

其他 - - -

合计 562,035,225.04 564,970,098.28 2,934,873.24

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

第25页共91页

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 476.19

应收定期存款利息 409,139.13

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 451.08

应收债券利息 5,432,649.35

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1,633,580.22

合计 7,476,295.97

注：“其他”为应收结算保证金利息和应收资产支持证券利息。

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 228,539.36

银行间市场应付交易费用 1,287.30

第26页共91页

合计 229,826.66

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 188,560.90

合计 188,560.90

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

前海开源沪港深核心资源混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 334,707,195.07 334,707,195.07

本期申购 215,751,232.14 215,751,232.14

本期赎回(以"-"号填列) -59,071,787.77 -59,071,787.77

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 491,386,639.44 491,386,639.44

金额单位：人民币元

前海开源沪港深核心资源混合C

第27页共91页

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 150,081.06 150,081.06

本期申购 120,681,056.29 120,681,056.29

本期赎回(以"-"号填列) -40,135,450.15 -40,135,450.15

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 80,695,687.20 80,695,687.20

注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

前海开源沪港深核心资源混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 737,892.01 -2,058,006.27 -1,320,114.26

本期利润 9,135,280.22 5,076,260.57 14,211,540.79

本期基金份额交易

1,120,663.23 1,031,215.54 2,151,878.77

产生的变动数

其中：基金申购款 1,615,480.47 1,422,198.87 3,037,679.34

基金赎回款 -494,817.24 -390,983.33 -885,800.57

本期已分配利润 - - -

本期末 10,993,835.46 4,049,469.84 15,043,305.30

单位：人民币元

前海开源沪港深核心资源混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 349.10 -923.55 -574.45

第28页共91页

本期利润 818,460.19 -160,682.04 657,778.15

本期基金份额交易

933,116.98 826,174.52 1,759,291.50

产生的变动数

其中：基金申购款 1,641,155.55 800,033.91 2,441,189.46

基金赎回款 -708,038.57 26,140.61 -681,897.96

本期已分配利润 - - -

本期末 1,751,926.27 664,568.93 2,416,495.20

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 55,944.68

定期存款利息收入 1,002,144.68

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,770.54

其他 13,498.56

合计 1,081,358.46

注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 165,286,582.89

减：卖出股票成本总额 162,584,206.13

买卖股票差价收入 2,702,376.76

第29页共91页

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

44,917.17

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 44,917.17

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

69,032,785.76

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

67,658,153.54

成本总额

减：应收利息总额 1,329,715.05

买卖债券差价收入 44,917.17

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

单位：人民币元

第30页共91页

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 21,024,577.71

减：卖出资产支持证券成本总额 20,745,968.49

减：应收利息总额 236,765.70

资产支持证券投资收益 41,843.52

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 972,022.17

基金投资产生的股利收益 -

第31页共91页

合计 972,022.17

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 4,915,578.53

——股票投资 5,045,449.94

——债券投资 -129,871.41

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 4,915,578.53

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 299,830.42

基金转换费收入 19.38

合计 299,849.80

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

第32页共91页

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 471,424.49

银行间市场交易费用 2,512.50

合计 473,936.99

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 148,765.71

律师费 15,000.00

汇划费 8,587.16

债券托管账户维护费 12,400.00

合计 209,548.06

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第33页共91页

前海开源基金管理有限公司（“前海开源

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”）

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人

开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东

北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东

北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东

深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限

基金管理人股东

合伙）

前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

第34页共91页

月30日 日

当期发生的基金应支付

1,651,548.35 -

的管理费

其中：支付销售机构的客

- -

户维护费

注：本基金的管理费按前一日资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

本基金于2017年1月19日发布《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金份

额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2017年1月19日起，本基金的管理费年费率由

1.50%调整为0.60%。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付

275,258.08

的托管费

注：本基金的托管费按前一日资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托 第35页共91页

管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

本基金于2017年1月19日发布《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金份

额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2017年1月19日起，本基金的托管费年费率由

0.25%调整为0.10%。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

前海开源沪港深核 前海开源沪港深核

合计

心资源混合A 心资源混合C

前海开源基金管理有限

0.00 22,761.53 22,761.53

公司

合计 0.00 22,761.53 22,761.53

本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销

售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第36页共91页

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入

交通银行股份有

1,175,838.05 55,944.68

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

第37页共91页

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

2017年 2017

睿能 新股流

603933 6月28年7月 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

科技 通受限

日 6日

2017年 2017

旭升 新股流

603305 6月30年7月 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

股份 通受限

日 10日

2017年 2017

大烨 新股流

300670 6月26年7月 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

智能 通受限

日 3日

国2017年 2017

新股流

300672科 6月30年7月 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

通受限

微 日 12日

2017年 2017

百达 新股流

603331 6月27年7月 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 通受限

日 5日

2017年 2017

富满 新股流

300671 6月27年7月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 通受限

日 5日

2017年 2017

君禾 新股流

603617 6月23年7月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 通受限

日 3日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票停牌停 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

数量（股） 备注

码 名称日期牌 估值单 日期 开盘单价 成本总额 额

第38页共91页

原 价

因

2017重

中国年6大

601088 22.29 - - 22,300 443,755.00497,067.00 -

神华月5事

日项

2017重

海普年4大

002399 20.23 - - 23,800 479,855.03481,474.00 -

瑞月28事

日项

2017重 2017

亿阳年5大 年8

600289 10.94 12.03 31,500 366,886.00344,610.00 -

信通月10事 月18

日项 日

重

2017大

国电年6资

600795 3.60 - - 87,500 297,589.33315,000.00 -

电力月5产

日重

组

2017重 2017

中信年4大 年7

601608 5.54 5.26 55,500 310,519.01307,470.00 -

重工月19事 月26

日项 日

重

2017

农 大

年6

000061产 资 9.06 - - 22,200 196,553.33201,132.00 -

月28

品 产

日

出

第39页共91页

售

重

2017大

百利年5资

600468 6.50 - - 28,950 233,553.55188,175.00 -

电气月16产

日重

组

重

2017大

海

年2资

300201伦 8.69 - - 21,100 172,576.38183,359.00 -

月6产

哲

日重

组

2017重 2017

中航年5大 年8

002013 10.24 11.36 15,750 185,640.00161,280.00 -

机电月12事 月2

日项 日

重

2017大 2017

露天年3资 年8

002128 8.70 9.57 17,700 162,324.05153,990.00 -

煤业月17产 月14

日重 日

组

重

2017大

中国年5资

601989 6.46 - - 23,700 151,882.87153,102.00 -

重工月31产

日重

组

第40页共91页

2017重

上海年4大

002252 20.24 - - 7,400 160,179.04149,776.00 -

莱士月21事

日项

非

公

2017 2017

开

银之年6 年7

300085 发 18.50 18.88 7,800 139,144.00144,300.00 -

杰月30 月7

行

日 日

股

票

2017重

胜利年1大

002426 8.06 - - 15,600 150,148.61125,736.00 -

精密月16事

日项

重

2017大

大康年3资

002505 3.01 - - 35,300 125,136.52106,253.00 -

农业月13产

日重

组

重

2017大

江苏年6资

600959 10.57 - - 7,500 79,252.30 79,275.00 -

有线月19产

日重

组

东方 2017重

000301 5.05 - - 12,700 65,941.08 64,135.00 -

市场年3大

第41页共91页

月13资

日产

重

组

重

2017大

中信年5资

000099 11.26 - - 5,600 65,128.00 63,056.00 -

海直月4产

日重

组

2017重

尔康年5大

300267 11.46 - - 3,500 48,182.56 40,110.00 -

制药月10事

日项

重

2017大

金杯年3资

600609 8.08 - - 4,900 37,338.00 39,592.00 -

汽车月20产

日重

组

重

2017大 2017

中远年5资 年7

601919 5.35 5.89 5,800 30,444.00 31,030.00 -

海控月17产 月26

日重 日

组

2017重

招商

601872 年5大 5.16 - - 5,300 28,188.30 27,348.00 -

轮船

月2事

第42页共91页

日项

重

2017大 2017

士兰年5资 年8

600460 6.07 6.68 3,600 22,607.00 21,852.00 -

微月12产 月15

日重 日

组

重

2017大 2017

森源年5资 年7

002358 17.02 16.68 800 13,889.00 13,616.00 -

电气月12产 月12

日重 日

组

注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况，统计截止日期为2017年8

月18日。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

第43页共91页

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

第44页共91页

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 30,024,000.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 70,216,000.00 9,940,000.00

合计 100,240,000.00 9,940,000.00

注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 0.00 853,699.20

AAA以下 160,727,000.00 69,467,000.00

未评级 58,149,791.10 15,945,600.00

合计 218,876,791.10 86,266,299.20

注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

第45页共91页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年以

1年以内 1-5年 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 71,175,838.05 - - - 71,175,838.05

结算备付金 1,113,817.40 - - - 1,113,817.40

存出保证金 57,981.95 - - - 57,981.95

交易性金融资产 258,107,434.12165,417,741.11 -141,444,923.05 564,970,098.28

应收证券清算款 - - - 217,463.89 217,463.89

应收利息 - - - 7,476,295.97 7,476,295.97

资产总计 330,455,071.52165,417,741.11 -149,138,682.91 645,011,495.54

负债

卖出回购金融资产款 54,700,000.00 - - - 54,700,000.00

应付管理人报酬 - - - 282,727.22 282,727.22

应付托管费 - - - 47,121.24 47,121.24

应付销售服务费 - - - 5,905.07 5,905.07

第46页共91页

应付交易费用 - - - 229,826.66 229,826.66

应付利息 - - - 15,227.31 15,227.31

其他负债 - - - 188,560.90 188,560.90

负债总计 54,700,000.00 - - 769,368.40 55,469,368.40

利率敏感度缺口 275,755,071.52165,417,741.11 -148,369,314.51 589,542,127.14

上年度末 5年以

1年以内 1-5年 不计息 合计

2016年12月31日 上

资产

银行存款 40,868,924.78 - - - 40,868,924.78

结算备付金 3,459,207.63 - - - 3,459,207.63

存出保证金 27,610.82 - - - 27,610.82

交易性金融资产 25,885,600.0070,320,699.20 -145,403,427.80 241,609,727.00

买入返售金融资产 46,000,509.00 - - - 46,000,509.00

应收利息 - - - 2,190,729.62 2,190,729.62

其他资产 - - - - -

资产总计 116,241,852.2370,320,699.20 -147,594,157.42 334,156,708.85

负债

应付赎回款 - - - 1,987.61 1,987.61

应付管理人报酬 - - - 413,558.36 413,558.36

应付托管费 - - - 68,926.42 68,926.42

应付销售服务费 - - - 13.00 13.00

应付交易费用 - - - 80,636.04 80,636.04

其他负债 - - - 55,000.00 55,000.00

负债总计 - - - 620,121.43 620,121.43

利率敏感度缺口 116,241,852.2370,320,699.20 -146,974,035.99 333,536,587.42

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日期或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

第47页共91页

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

上年度末（2016年12月31

本期末（2017年6月30日）

日）

分析

基准点利率增加

-740,494.57 -298,889.64

0.25%

基准点利率减少

745,831.62 300,713.13

0.25%

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

第48页共91页

交易性金融资产-股票投资 141,444,923.05 23.99 90,747,623.43 27.21

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 141,444,923.05 23.99 90,747,623.43 27.21

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降假设

5%

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

分析

权益性投资的市场价格上升

7,915,344.29 4,248,901.00

5%

权益性投资的市场价格下降

-7,915,344.29 -4,248,901.00

5%

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

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(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为137,470,551.41元，属于第二层次的余额为 427,499,546.87元，属于第三

层次的余额为0.00元；于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产中属于第一层次的余额为 88,258,541.21元，属于第二层次的余额为

153,351,185.79元，属于第三层次的余额为0.00元。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 141,444,923.05 21.93

其中：股票 141,444,923.05 21.93

2 固定收益投资 423,525,175.23 65.66

其中：债券 319,116,791.10 49.47

资产支持证券 104,408,384.13 16.19

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 72,289,655.45 11.21

7 其他各项资产 7,751,741.81 1.20

8 合计 645,011,495.54 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 958,209.00 0.16

B 采矿业 9,250,149.00 1.57

C 制造业 63,887,662.38 10.84

第51页共91页

电力、热力、燃气及水生产和供

D 3,791,816.00 0.64

应业

E 建筑业 4,828,337.22 0.82

F 批发和零售业 5,075,244.90 0.86

G 交通运输、仓储和邮政业 3,995,078.20 0.68

H 住宿和餐饮业 94,850.00 0.02

信息传输、软件和信息技术服务

I 6,303,962.09 1.07

业

J 金融业 29,738,074.26 5.04

K 房地产业 6,495,665.00 1.10

L 租赁和商务服务业 2,321,355.00 0.39

M 科学研究和技术服务业 148,680.00 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 1,810,868.00 0.31

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 355,712.00 0.06

R 文化、体育和娱乐业 1,484,006.00 0.25

S 综合 905,254.00 0.15

合计 141,444,923.05 23.99

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000001 平安银行 245,300 2,303,367.00 0.39

第52页共91页

2 002142 宁波银行 107,000 2,065,100.00 0.35

3 601288 农业银行 467,700 1,646,304.00 0.28

4 600036 招商银行 58,600 1,401,126.00 0.24

5 601939 建设银行 216,700 1,332,705.00 0.23

6 600028 中国石化 220,400 1,306,972.00 0.22

7 601166 兴业银行 72,800 1,227,408.00 0.21

8 600015 华夏银行 129,088 1,190,191.36 0.20

9 600000 浦发银行 93,470 1,182,395.50 0.20

10 601857 中国石油 151,900 1,168,111.00 0.20

11 601988 中国银行 315,600 1,167,720.00 0.20

12 601398 工商银行 220,900 1,159,725.00 0.20

13 601009 南京银行 102,100 1,144,541.00 0.19

14 601318 中国平安 23,000 1,141,030.00 0.19

15 601818 光大银行 280,700 1,136,835.00 0.19

16 600016 民生银行 136,800 1,124,496.00 0.19

17 600688 上海石化 164,700 1,088,667.00 0.18

18 601998 中信银行 172,000 1,081,880.00 0.18

19 600583 海油工程 169,400 1,057,056.00 0.18

20 000778 新兴铸管 153,300 1,027,110.00 0.17

21 600256 广汇能源 247,700 1,025,478.00 0.17

22 000876 新希望 121,400 997,908.00 0.17

23 000858 五粮液 17,300 962,918.00 0.16

24 002568 百润股份 57,400 953,988.00 0.16

25 601601 中国太保 28,000 948,360.00 0.16

26 601336 新华保险 16,031 823,993.40 0.14

27 000983 西山煤电 93,700 821,749.00 0.14

28 000895 双汇发展 33,800 802,750.00 0.14

29 000415 渤海金控 118,400 796,832.00 0.14

第53页共91页

30 000027 深圳能源 117,800 792,794.00 0.13

31 002081 金螳螂 71,900 789,462.00 0.13

32 601628 中国人寿 29,000 782,420.00 0.13

33 000157 中联重科 171,900 771,831.00 0.13

34 600019 宝钢股份 109,300 733,403.00 0.12

35 000069 华侨城Ａ 72,200 726,332.00 0.12

36 002304 洋河股份 8,200 711,842.00 0.12

37 002310 东方园林 41,100 687,192.00 0.12

38 600221 海航控股 205,300 661,066.00 0.11

39 000402 金融街 55,900 655,148.00 0.11

40 002236 大华股份 28,700 654,647.00 0.11

41 000651 格力电器 15,800 650,486.00 0.11

42 000338 潍柴动力 48,300 637,560.00 0.11

43 000333 美的集团 14,100 606,864.00 0.10

44 002456 欧菲光 33,250 604,152.50 0.10

45 000725 京东方Ａ 144,300 600,288.00 0.10

46 000671 阳光城 102,800 598,296.00 0.10

47 000413 东旭光电 50,900 571,098.00 0.10

48 600022 山东钢铁 276,510 569,610.60 0.10

49 002241 歌尔股份 29,500 568,760.00 0.10

50 002008 大族激光 16,400 568,096.00 0.10

51 000568 泸州老窖 11,200 566,496.00 0.10

52 600177 雅戈尔 54,600 552,552.00 0.09

53 002475 立讯精密 18,800 549,712.00 0.09

54 000776 广发证券 31,700 546,825.00 0.09

55 000063 中兴通讯 22,600 536,524.00 0.09

56 000630 铜陵有色 186,900 530,796.00 0.09

57 000002 万 科Ａ 21,100 526,867.00 0.09

第54页共91页

58 600048 保利地产 51,500 513,455.00 0.09

59 000625 长安汽车 35,500 511,910.00 0.09

60 000039 中集集团 28,300 510,249.00 0.09

61 600887 伊利股份 23,100 498,729.00 0.08

62 601088 中国神华 22,300 497,067.00 0.08

63 002024 苏宁云商 44,000 495,000.00 0.08

64 600315 上海家化 15,000 486,750.00 0.08

65 002399 海普瑞 23,800 481,474.00 0.08

66 001979 招商蛇口 22,200 474,192.00 0.08

67 600176 中国巨石 42,880 470,822.40 0.08

68 002085 万丰奥威 24,140 469,523.00 0.08

69 000623 吉林敖东 20,020 458,257.80 0.08

70 002594 比亚迪 9,000 449,550.00 0.08

71 000686 东北证券 44,500 447,225.00 0.08

72 002736 国信证券 33,700 446,525.00 0.08

73 601168 西部矿业 57,700 443,713.00 0.08

74 002001 新和成 22,400 434,784.00 0.07

75 600519 贵州茅台 900 424,665.00 0.07

76 600219 南山铝业 124,300 421,377.00 0.07

77 002466 天齐锂业 7,600 413,060.00 0.07

78 000800 一汽轿车 40,400 410,868.00 0.07

79 002673 西部证券 28,800 409,536.00 0.07

80 002179 中航光电 13,050 407,029.50 0.07

81 000559 万向钱潮 38,100 404,622.00 0.07

82 000060 中金岭南 36,000 403,200.00 0.07

83 600436 片仔癀 6,600 402,864.00 0.07

84 002074 国轩高科 12,700 400,685.00 0.07

85 002202 金风科技 25,800 399,126.00 0.07

第55页共91页

86 000049 德赛电池 7,700 398,937.00 0.07

87 002183 怡亚通 46,200 398,706.00 0.07

88 300199 翰宇药业 25,900 397,306.00 0.07

89 300115 长盈精密 13,600 396,848.00 0.07

90 600664 哈药股份 68,200 396,242.00 0.07

91 000712 锦龙股份 23,800 389,606.00 0.07

92 600585 海螺水泥 17,100 388,683.00 0.07

93 000423 东阿阿胶 5,400 388,206.00 0.07

94 000540 中天城投 55,400 385,030.00 0.07

95 000538 云南白药 4,100 384,785.00 0.07

96 300026 红日药业 81,600 384,336.00 0.07

97 002146 荣盛发展 38,900 383,943.00 0.07

98 002424 贵州百灵 20,300 382,858.00 0.06

99 000826 启迪桑德 10,900 382,808.00 0.06

100 000738 中航动控 19,500 381,615.00 0.06

101 000009 中国宝安 46,900 379,421.00 0.06

102 600161 天坛生物 9,620 373,352.20 0.06

103 600993 马应龙 17,100 372,438.00 0.06

104 000050 深天马Ａ 18,100 372,317.00 0.06

105 600170 上海建工 96,271 367,755.22 0.06

106 000612 焦作万方 44,900 361,445.00 0.06

107 002007 华兰生物 9,900 361,350.00 0.06

108 000718 苏宁环球 61,400 359,804.00 0.06

109 000728 国元证券 29,250 357,435.00 0.06

110 600395 盘江股份 48,600 356,238.00 0.06

111 000761 本钢板材 67,700 354,071.00 0.06

112 300147 香雪制药 34,400 353,288.00 0.06

113 300039 上海凯宝 48,550 352,958.50 0.06

第56页共91页

114 300166 东方国信 26,239 352,389.77 0.06

115 002465 海格通信 32,800 352,272.00 0.06

116 002407 多氟多 15,900 349,641.00 0.06

117 600188 兖州煤业 28,500 348,840.00 0.06

118 601699 潞安环能 44,500 347,990.00 0.06

119 600289 亿阳信通 31,500 344,610.00 0.06

120 600487 亨通光电 11,900 333,795.00 0.06

121 600971 恒源煤电 41,000 333,330.00 0.06

122 600699 均胜电子 10,300 330,527.00 0.06

123 000792 盐湖股份 31,500 329,175.00 0.06

124 002340 格林美 54,340 328,757.00 0.06

125 300146 汤臣倍健 23,900 328,386.00 0.06

126 000555 神州信息 19,600 327,320.00 0.06

127 002405 四维图新 16,500 326,040.00 0.06

128 603589 口子窖 8,400 325,836.00 0.06

129 000970 中科三环 22,000 325,160.00 0.06

130 600366 宁波韵升 18,400 324,576.00 0.06

131 600690 青岛海尔 21,500 323,575.00 0.05

132 002415 海康威视 10,000 323,000.00 0.05

133 600809 山西汾酒 9,300 322,617.00 0.05

134 000078 海王生物 53,300 321,399.00 0.05

135 000581 威孚高科 12,400 321,160.00 0.05

136 300122 智飞生物 16,800 321,048.00 0.05

137 600594 益佰制药 20,800 317,408.00 0.05

138 000627 天茂集团 39,200 316,736.00 0.05

139 600795 国电电力 87,500 315,000.00 0.05

140 002396 星网锐捷 16,200 313,470.00 0.05

141 000825 太钢不锈 71,600 311,460.00 0.05

第57页共91页

142 601668 中国建筑 32,100 310,728.00 0.05

143 002131 利欧股份 93,800 308,602.00 0.05

144 002588 史丹利 40,100 308,369.00 0.05

145 601186 中国铁建 25,600 307,968.00 0.05

146 002508 老板电器 7,080 307,838.40 0.05

147 601608 中信重工 55,500 307,470.00 0.05

148 000709 河钢股份 73,300 307,127.00 0.05

149 002217 合力泰 31,000 306,280.00 0.05

150 002670 华声股份 19,200 305,280.00 0.05

151 002230 科大讯飞 7,600 303,240.00 0.05

152 600060 海信电器 19,900 301,883.00 0.05

153 601390 中国中铁 34,800 301,716.00 0.05

154 600820 隧道股份 29,800 300,980.00 0.05

155 300032 金龙机电 21,400 298,530.00 0.05

156 000963 华东医药 6,000 298,200.00 0.05

157 601618 中国中冶 59,000 295,590.00 0.05

158 000066 长城电脑 32,800 295,528.00 0.05

159 300257 开山股份 13,800 290,904.00 0.05

160 000425 徐工机械 77,100 289,125.00 0.05

161 600068 葛洲坝 25,700 288,868.00 0.05

162 002491 通鼎互联 21,400 287,616.00 0.05

163 000839 中信国安 28,400 283,716.00 0.05

164 300287 飞利信 30,900 283,662.00 0.05

165 300124 汇川技术 11,100 283,494.00 0.05

166 600030 中信证券 16,600 282,532.00 0.05

167 000596 古井贡酒 5,500 280,225.00 0.05

168 600839 四川长虹 77,000 278,740.00 0.05

169 600098 广州发展 35,000 276,850.00 0.05

第58页共91页

170 601669 中国电建 34,800 275,616.00 0.05

171 300055 万邦达 14,800 272,320.00 0.05

171 601016 节能风电 74,000 272,320.00 0.05

172 001696 宗申动力 35,900 271,763.00 0.05

173 300253 卫宁健康 34,770 271,553.70 0.05

174 300024 机器人 13,900 271,050.00 0.05

175 002572 索菲亚 6,600 270,600.00 0.05

176 600157 永泰能源 75,600 269,892.00 0.05

177 600059 古越龙山 28,900 267,325.00 0.05

178 601800 中国交建 16,600 263,774.00 0.04

179 600536 中国软件 13,600 260,576.00 0.04

180 300015 爱尔眼科 11,100 258,186.00 0.04

181 600499 科达洁能 32,200 255,668.00 0.04

182 000528 柳 工 29,400 254,016.00 0.04

183 002311 海大集团 13,848 253,002.96 0.04

184 300182 捷成股份 26,300 251,428.00 0.04

185 000777 中核科技 12,500 249,500.00 0.04

186 002690 美亚光电 13,000 249,340.00 0.04

187 002065 东华软件 11,400 248,406.00 0.04

188 300002 神州泰岳 29,700 247,698.00 0.04

189 600741 华域汽车 10,200 247,248.00 0.04

190 600416 湘电股份 18,000 246,600.00 0.04

191 600056 中国医药 9,500 246,525.00 0.04

192 300070 碧水源 13,200 246,180.00 0.04

193 600770 综艺股份 32,600 244,500.00 0.04

194 600017 日照港 54,300 244,350.00 0.04

195 002672 东江环保 14,300 241,527.00 0.04

196 600053 九鼎投资 6,900 241,224.00 0.04

第59页共91页

197 600874 创业环保 12,200 238,754.00 0.04

198 002153 石基信息 10,500 238,665.00 0.04

199 600023 浙能电力 43,400 236,964.00 0.04

200 600010 包钢股份 107,800 236,082.00 0.04

201 002242 九阳股份 12,000 236,040.00 0.04

202 000690 宝新能源 39,400 235,612.00 0.04

203 300266 兴源环境 7,600 233,472.00 0.04

204 600765 中航重机 16,900 232,882.00 0.04

205 000977 浪潮信息 13,400 232,088.00 0.04

206 300017 网宿科技 19,100 230,537.00 0.04

207 002460 赣锋锂业 4,900 226,625.00 0.04

208 600720 祁连山 28,900 226,287.00 0.04

209 600811 东方集团 34,700 226,244.00 0.04

210 002450 康得新 10,000 225,200.00 0.04

211 600881 亚泰集团 44,000 223,520.00 0.04

212 000547 航天发展 21,300 222,585.00 0.04

213 002573 清新环境 11,800 222,076.00 0.04

214 000960 锡业股份 16,300 221,843.00 0.04

215 600537 亿晶光电 44,500 221,610.00 0.04

216 600894 广日股份 18,700 221,408.00 0.04

217 002714 牧原股份 8,000 217,760.00 0.04

218 002727 一心堂 11,800 217,120.00 0.04

219 300001 特锐德 12,900 216,204.00 0.04

220 601611 中国核建 18,000 215,460.00 0.04

221 601006 大秦铁路 25,400 213,106.00 0.04

222 600418 江淮汽车 19,900 209,945.00 0.04

223 002589 瑞康医药 13,570 208,978.00 0.04

224 000750 国海证券 37,800 207,900.00 0.04

第60页共91页

225 000008 神州高铁 28,200 205,296.00 0.03

226 600259 广晟有色 5,200 203,008.00 0.03

227 000166 申万宏源 36,100 202,160.00 0.03

228 600104 上汽集团 6,500 201,825.00 0.03

229 000061 农产品 22,200 201,132.00 0.03

230 600682 南京新百 5,400 199,260.00 0.03

231 600312 平高电气 14,500 199,230.00 0.03

232 600166 福田汽车 69,600 197,664.00 0.03

233 600029 南方航空 22,700 197,490.00 0.03

234 000768 中航飞机 10,700 197,308.00 0.03

235 601788 光大证券 13,100 195,583.00 0.03

236 600383 金地集团 17,000 194,990.00 0.03

237 601901 方正证券 19,600 194,628.00 0.03

238 600376 首开股份 17,000 194,480.00 0.03

239 600291 西水股份 8,800 193,600.00 0.03

240 000401 冀东水泥 12,500 192,375.00 0.03

241 600031 三一重工 23,600 191,868.00 0.03

242 600066 宇通客车 8,700 191,139.00 0.03

243 002174 游族网络 6,000 190,560.00 0.03

244 000783 长江证券 20,100 190,347.00 0.03

245 600717 天津港 15,200 189,848.00 0.03

246 002739 万达院线 3,700 188,589.00 0.03

247 600468 百利电气 28,950 188,175.00 0.03

248 601688 华泰证券 10,500 187,950.00 0.03

249 600660 福耀玻璃 7,200 187,488.00 0.03

250 600280 中央商场 23,500 186,355.00 0.03

251 002470 金正大 24,600 185,238.00 0.03

252 601607 上海医药 6,400 184,832.00 0.03

第61页共91页

253 600816 安信信托 13,600 184,824.00 0.03

254 600837 海通证券 12,400 184,140.00 0.03

255 600886 国投电力 23,300 184,070.00 0.03

256 000988 华工科技 12,600 183,834.00 0.03

257 601633 长城汽车 13,800 183,402.00 0.03

258 300201 海伦哲 21,100 183,359.00 0.03

259 600089 特变电工 17,691 182,748.03 0.03

260 600999 招商证券 10,600 182,532.00 0.03

261 600517 置信电气 23,900 180,923.00 0.03

262 600362 江西铜业 10,700 180,402.00 0.03

263 600633 浙数文化 9,300 179,676.00 0.03

264 601111 中国国航 18,400 179,400.00 0.03

265 600628 新世界 15,500 179,025.00 0.03

266 002029 七匹狼 18,600 178,002.00 0.03

267 300072 三聚环保 4,800 177,840.00 0.03

268 000917 电广传媒 15,700 177,410.00 0.03

269 600755 厦门国贸 19,400 176,928.00 0.03

270 600674 川投能源 17,900 175,778.00 0.03

271 002292 奥飞娱乐 10,400 175,760.00 0.03

272 600158 中体产业 10,200 174,420.00 0.03

273 600409 三友化工 17,300 174,211.00 0.03

274 002345 潮宏基 16,000 173,920.00 0.03

275 601155 新城控股 9,300 172,422.00 0.03

276 600900 长江电力 11,200 172,256.00 0.03

277 600115 东方航空 25,200 171,360.00 0.03

278 601333 广深铁路 37,900 171,308.00 0.03

279 600606 绿地控股 21,600 168,912.00 0.03

280 600018 上港集团 26,500 168,010.00 0.03

第62页共91页

281 600009 上海机场 4,500 167,895.00 0.03

282 601000 唐山港 32,000 167,040.00 0.03

283 600651 飞乐音响 19,500 165,165.00 0.03

284 601021 春秋航空 4,900 164,787.00 0.03

285 002152 广电运通 19,800 164,538.00 0.03

286 002271 东方雨虹 4,400 163,240.00 0.03

287 600835 上海机电 7,700 162,778.00 0.03

288 601600 中国铝业 36,000 162,720.00 0.03

289 601211 国泰君安 7,900 162,029.00 0.03

290 600153 建发股份 12,500 161,625.00 0.03

291 600208 新湖中宝 35,900 161,550.00 0.03

292 002013 中航机电 15,750 161,280.00 0.03

292 601866 中远海发 44,800 161,280.00 0.03

293 600648 外高桥 8,700 161,124.00 0.03

294 603993 洛阳钼业 31,800 160,908.00 0.03

295 601555 东吴证券 14,300 160,589.00 0.03

296 600739 辽宁成大 8,900 160,467.00 0.03

297 601018 宁波港 28,400 160,460.00 0.03

298 000400 许继电气 8,900 159,844.00 0.03

299 600875 东方电气 16,500 158,070.00 0.03

300 601766 中国中车 15,600 157,872.00 0.03

301 600582 天地科技 34,300 157,437.00 0.03

302 600498 烽火通信 6,179 156,637.65 0.03

303 600109 国金证券 13,200 154,704.00 0.03

304 601877 正泰电器 7,700 154,693.00 0.03

305 002128 露天煤业 17,700 153,990.00 0.03

306 600663 陆家嘴 6,500 153,660.00 0.03

307 600895 张江高科 9,100 153,608.00 0.03

第63页共91页

308 002500 山西证券 16,000 153,280.00 0.03

309 600563 法拉电子 3,100 153,171.00 0.03

310 600862 中航高科 15,800 153,102.00 0.03

310 601989 中国重工 23,700 153,102.00 0.03

311 600825 新华传媒 21,500 152,435.00 0.03

312 300144 宋城演艺 7,300 152,351.00 0.03

313 603555 贵人鸟 6,800 152,048.00 0.03

314 600058 五矿发展 12,200 151,402.00 0.03

315 600340 华夏幸福 4,500 151,110.00 0.03

316 600038 中直股份 3,300 151,041.00 0.03

317 600332 白云山 5,200 151,008.00 0.03

318 603885 吉祥航空 9,940 150,889.20 0.03

319 600085 同仁堂 4,300 150,328.00 0.03

320 600528 中铁工业 10,500 150,045.00 0.03

321 600518 康美药业 6,900 150,006.00 0.03

322 002252 上海莱士 7,400 149,776.00 0.03

323 601099 太平洋 37,100 149,142.00 0.03

324 600880 博瑞传播 22,800 148,884.00 0.03

325 600297 广汇汽车 19,760 148,792.80 0.03

326 603698 航天工程 5,900 148,680.00 0.03

327 601198 东兴证券 8,600 148,264.00 0.03

328 600183 生益科技 12,000 148,080.00 0.03

329 601958 金钼股份 20,600 147,702.00 0.03

330 600705 中航资本 26,000 146,900.00 0.02

331 601985 中国核电 18,800 146,828.00 0.02

332 600482 中国动力 5,800 146,682.00 0.02

333 600150 中国船舶 6,400 146,368.00 0.02

334 600196 复星医药 4,700 145,653.00 0.02

第64页共91页

335 600649 城投控股 13,800 145,038.00 0.02

336 300085 银之杰 7,800 144,300.00 0.02

337 600831 广电网络 14,500 144,275.00 0.02

338 000598 兴蓉环境 25,600 143,872.00 0.02

339 600316 洪都航空 8,900 143,023.00 0.02

340 000703 恒逸石化 10,000 142,400.00 0.02

341 002223 鱼跃医疗 6,000 142,080.00 0.02

342 600021 上海电力 11,700 141,453.00 0.02

343 600704 物产中大 19,350 141,061.50 0.02

344 600867 通化东宝 7,680 140,083.20 0.02

345 600549 厦门钨业 6,500 139,685.00 0.02

346 600685 中船防务 5,100 139,638.00 0.02

347 600276 恒瑞医药 2,760 139,628.40 0.02

348 600958 东方证券 10,000 139,100.00 0.02

349 000998 隆平高科 6,300 138,726.00 0.02

350 603766 隆鑫通用 19,000 138,320.00 0.02

351 600270 外运发展 7,300 138,189.00 0.02

352 600026 中远海能 20,800 137,904.00 0.02

353 300133 华策影视 12,300 137,760.00 0.02

354 600435 北方导航 9,600 137,376.00 0.02

355 600111 北方稀土 12,100 137,093.00 0.02

356 600184 光电股份 7,300 136,948.00 0.02

357 002123 荣信股份 12,300 136,653.00 0.02

358 000572 海马汽车 26,300 135,971.00 0.02

359 002498 汉缆股份 37,000 135,420.00 0.02

360 000636 风华高科 15,800 134,458.00 0.02

361 600309 万华化学 4,680 134,035.20 0.02

362 600008 首创股份 20,300 133,574.00 0.02

第65页共91页

363 600618 氯碱化工 12,500 133,500.00 0.02

364 002261 拓维信息 11,400 133,494.00 0.02

365 600790 轻纺城 19,600 133,476.00 0.02

366 600489 中金黄金 13,300 133,399.00 0.02

367 600827 百联股份 8,200 133,250.00 0.02

368 600535 天士力 3,200 132,928.00 0.02

369 600872 中炬高新 7,200 131,760.00 0.02

370 600187 国中水务 25,900 130,795.00 0.02

371 300058 蓝色光标 16,700 130,594.00 0.02

372 601933 永辉超市 18,400 130,272.00 0.02

373 600879 航天电子 14,800 130,092.00 0.02

374 600252 中恒集团 32,200 130,088.00 0.02

375 300113 顺网科技 4,800 129,120.00 0.02

376 600061 国投安信 8,300 129,065.00 0.02

377 600597 光明乳业 10,100 128,775.00 0.02

378 002221 东华能源 11,800 128,738.00 0.02

379 600873 梅花生物 22,700 128,709.00 0.02

380 002064 华峰氨纶 26,700 128,694.00 0.02

381 002078 太阳纸业 17,500 128,625.00 0.02

382 600893 航发动力 4,700 128,310.00 0.02

383 600783 鲁信创投 7,500 127,725.00 0.02

384 300273 和佳股份 10,500 127,680.00 0.02

385 300251 光线传媒 15,500 126,945.00 0.02

386 002392 北京利尔 21,300 126,309.00 0.02

387 002426 胜利精密 15,600 125,736.00 0.02

388 300027 华谊兄弟 15,500 125,395.00 0.02

389 000488 晨鸣纸业 9,700 125,130.00 0.02

390 600826 兰生股份 6,900 124,890.00 0.02

第66页共91页

391 600352 浙江龙盛 13,100 124,843.00 0.02

392 601899 紫金矿业 35,900 123,137.00 0.02

393 600804 鹏博士 6,900 122,475.00 0.02

394 000786 北新建材 7,700 121,968.00 0.02

395 600195 中牧股份 6,200 120,218.00 0.02

396 600587 新华医疗 6,700 119,126.00 0.02

397 600251 冠农股份 14,800 117,956.00 0.02

398 603005 晶方科技 4,200 117,558.00 0.02

399 600584 长电科技 7,300 117,165.00 0.02

400 601718 际华集团 13,100 115,149.00 0.02

401 600687 刚泰控股 8,900 114,632.00 0.02

402 000501 鄂武商Ａ 6,110 112,790.60 0.02

403 000973 佛塑科技 14,600 112,712.00 0.02

404 600108 亚盛集团 26,100 112,491.00 0.02

405 000829 天音控股 10,400 112,320.00 0.02

406 601169 北京银行 12,000 110,040.00 0.02

407 600171 上海贝岭 10,800 109,836.00 0.02

408 601216 君正集团 22,400 109,536.00 0.02

409 600415 小商品城 15,100 109,324.00 0.02

410 600797 浙大网新 8,800 109,032.00 0.02

411 002344 海宁皮城 13,100 108,992.00 0.02

412 000541 佛山照明 11,900 108,409.00 0.02

413 002385 大北农 17,100 107,559.00 0.02

414 600871 石化油服 32,100 107,214.00 0.02

415 603866 桃李面包 3,000 106,740.00 0.02

416 600751 天海投资 18,700 106,403.00 0.02

417 002505 大康农业 35,300 106,253.00 0.02

418 601118 海南橡胶 18,600 105,648.00 0.02

第67页共91页

419 600122 宏图高科 9,500 105,450.00 0.02

420 002416 爱施德 9,700 104,663.00 0.02

421 601888 中国国旅 3,400 102,476.00 0.02

422 000930 中粮生化 9,400 101,332.00 0.02

422 600848 上海临港 4,700 101,332.00 0.02

423 600271 航天信息 4,900 101,136.00 0.02

424 002701 奥瑞金 15,700 100,323.00 0.02

425 002269 美邦服饰 26,800 99,964.00 0.02

426 600639 浦东金桥 5,500 99,660.00 0.02

427 600787 中储股份 12,500 98,875.00 0.02

428 000592 平潭发展 17,900 98,808.00 0.02

428 600433 冠豪高新 17,900 98,808.00 0.02

429 600570 恒生电子 2,100 98,028.00 0.02

430 300244 迪安诊断 3,100 97,526.00 0.02

431 000089 深圳机场 10,400 97,240.00 0.02

432 600586 金晶科技 19,800 96,822.00 0.02

433 600754 锦江股份 3,500 94,850.00 0.02

434 002155 湖南黄金 9,900 94,743.00 0.02

435 600138 中青旅 4,400 92,664.00 0.02

436 000156 华数传媒 6,200 92,442.00 0.02

437 002176 江特电机 10,600 92,432.00 0.02

438 600373 中文传媒 3,900 91,689.00 0.02

439 600588 用友网络 5,300 90,736.00 0.02

440 600637 东方明珠 4,100 88,847.00 0.02

441 600037 歌华有线 6,100 88,816.00 0.02

442 600718 东软集团 5,700 88,635.00 0.02

443 000158 常山股份 5,600 88,480.00 0.02

444 002477 雏鹰农牧 19,900 88,157.00 0.01

第68页共91页

445 601928 凤凰传媒 9,000 87,840.00 0.01

446 600064 南京高科 5,800 87,580.00 0.01

447 600759 洲际油气 14,400 87,264.00 0.01

448 600580 卧龙电气 12,700 86,614.00 0.01

449 600640 号百控股 5,100 86,190.00 0.01

450 002249 大洋电机 12,800 84,224.00 0.01

451 002707 众信旅游 6,400 84,032.00 0.01

452 000012 南 玻Ａ 9,000 83,970.00 0.01

453 603000 人民网 6,100 80,337.00 0.01

454 600737 中粮糖业 8,500 80,240.00 0.01

455 002663 普邦园林 14,600 79,278.00 0.01

456 600959 江苏有线 7,500 79,275.00 0.01

457 002342 巨力索具 7,800 78,546.00 0.01

458 600118 中国卫星 2,800 77,952.00 0.01

459 600335 国机汽车 6,500 77,740.00 0.01

460 000062 深圳华强 2,900 76,937.00 0.01

461 601233 桐昆股份 5,500 76,230.00 0.01

462 002431 棕榈股份 6,500 71,630.00 0.01

463 600125 铁龙物流 7,800 69,888.00 0.01

464 600635 大众公用 12,400 67,580.00 0.01

465 603528 多伦科技 4,500 64,665.00 0.01

466 000301 东方市场 12,700 64,135.00 0.01

467 002041 登海种业 4,800 63,600.00 0.01

468 600446 金证股份 3,600 63,288.00 0.01

469 600917 重庆燃气 6,700 63,181.00 0.01

470 000099 中信海直 5,600 63,056.00 0.01

471 000762 西藏矿业 4,400 62,348.00 0.01

472 002191 劲嘉股份 6,400 59,904.00 0.01

第69页共91页

473 600611 大众交通 10,300 56,856.00 0.01

474 601258 庞大集团 19,600 54,880.00 0.01

475 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

476 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

477 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

478 300267 尔康制药 3,500 40,110.00 0.01

479 600609 金杯汽车 4,900 39,592.00 0.01

480 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.01

481 600220 江苏阳光 9,500 32,585.00 0.01

482 002262 恩华药业 2,100 31,773.00 0.01

483 601919 中远海控 5,800 31,030.00 0.01

484 300472 新元科技 1,100 30,030.00 0.01

485 601872 招商轮船 5,300 27,348.00 0.00

486 002299 圣农发展 1,800 26,766.00 0.00

487 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

488 000938 紫光股份 400 24,448.00 0.00

489 600460 士兰微 3,600 21,852.00 0.00

490 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

491 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

492 600703 三安光电 1,000 19,700.00 0.00

493 002280 联络互动 1,800 19,584.00 0.00

494 002195 二三四五 2,600 18,590.00 0.00

495 000004 国农科技 700 17,955.00 0.00

496 002002 鸿达兴业 2,238 17,523.54 0.00

497 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

498 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

499 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

500 300059 东方财富 1,200 14,424.00 0.00

第70页共91页

501 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

502 002358 森源电气 800 13,616.00 0.00

503 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

504 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

505 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

506 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

507 600967 内蒙一机 100 1,363.00 0.00

508 300202 聚龙股份 9 148.68 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 002142 宁波银行 5,956,181.05 1.79

2 000001 平安银行 5,862,735.00 1.76

3 002568 百润股份 1,483,844.00 0.44

4 601939 建设银行 1,447,456.69 0.43

5 601398 工商银行 1,327,004.00 0.40

6 600016 民生银行 1,299,106.00 0.39

7 601818 光大银行 1,288,538.00 0.39

8 600028 中国石化 1,284,502.00 0.39

9 601857 中国石油 1,161,439.00 0.35

10 000778 新兴铸管 1,144,922.00 0.34

11 601998 中信银行 1,134,102.00 0.34

12 600000 浦发银行 1,091,054.00 0.33

13 601009 南京银行 1,084,218.00 0.33

14 000876 新希望 1,046,401.00 0.31

第71页共91页

15 600256 广汇能源 1,046,231.00 0.31

16 000761 本钢板材 1,036,984.00 0.31

17 600583 海油工程 1,033,843.80 0.31

18 000776 广发证券 1,030,719.00 0.31

19 600688 上海石化 1,019,660.00 0.31

20 000552 靖远煤电 980,018.93 0.29

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 002142 宁波银行 12,581,788.39 3.77

2 000001 平安银行 11,248,751.00 3.37

3 600036 招商银行 3,310,040.90 0.99

4 601318 中国平安 3,245,959.00 0.97

5 601628 中国人寿 3,244,394.42 0.97

6 601288 农业银行 3,160,703.00 0.95

7 601988 中国银行 3,107,232.00 0.93

8 600015 华夏银行 2,974,128.00 0.89

9 601336 新华保险 2,970,262.00 0.89

10 601166 兴业银行 2,728,631.00 0.82

11 601601 中国太保 2,399,566.00 0.72

12 000776 广发证券 1,613,396.00 0.48

13 002302 西部建设 1,588,220.00 0.48

14 000783 长江证券 1,430,312.00 0.43

15 002500 山西证券 1,143,808.00 0.34

第72页共91页

16 000166 申万宏源 1,083,531.00 0.32

17 601901 方正证券 981,495.00 0.29

18 000552 靖远煤电 931,021.00 0.28

19 600823 世茂股份 910,265.00 0.27

20 000539 粤电力Ａ 886,521.00 0.27

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 208,236,055.81

卖出股票收入（成交）总额 165,286,582.89

注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例（％）

1 国家债券 28,496,791.10 4.83

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 160,727,000.00 27.26

5 企业短期融资券 100,240,000.00 17.00

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 29,653,000.00 5.03

9 其他 - -

10 合计 319,116,791.10 54.13

第73页共91页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 112257 15荣盛02 412,960 41,296,000.00 7.00

2 112381 16华联债 400,000 40,268,000.00 6.83

3 136350 16海怡02 400,000 39,728,000.00 6.74

4 01169700916阳煤SCP010 200,000 20,068,000.00 3.40

5 01176102117海药SCP001 200,000 20,064,000.00 3.40

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值

值比例(%)

1 142430 君创A2 300,000 30,000,000.00 5.09

2 116323 万科1A1 250,000 24,999,842.47 4.24

3 142154 国药1优1 200,000 19,902,293.15 3.38

4 116418 万科3A1 150,000 14,881,112.88 2.52

5 142382 花呗12A1 100,000 9,934,394.52 1.69

6 131814 聚信贰A2 100,000 4,690,741.11 0.80

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第74页共91页

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

第75页共91页

1 存出保证金 57,981.95

2 应收证券清算款 217,463.89

3 应收股利 -

4 应收利息 7,476,295.97

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,751,741.81

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第76页共91页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的基

户数

级别 金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

前海

开源

沪港

深核 25 19,655,465.58 490,819,089.11 99.88% 567,550.33 0.12%

心资

源混

合A

前海

开源

沪港

深核 218 370,163.70 80,655,171.45 99.95% 40,515.75 0.05%

心资

源混

合C

合计 243 2,354,248.26 571,474,260.56 99.89% 608,066.08 0.11%

注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分

母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

第77页共91页

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

前海开源

沪港深核

9.80 0.00%

心资源混

合A

基金管理人所有从业人员 前海开源

持有本基金 沪港深核

1,199.51 0.00%

心资源混

合C

合计 1,209.31 0.00%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开放式基金份额。

第78页共91页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

前海开源沪港深 前海开源沪港深

项目

核心资源混合A 核心资源混合C

基金合同生效日（2016年10月17日）基金

260,124,485.86 163,307.72

份额总额

本报告期期初基金份额总额 334,707,195.07 150,081.06

本报告期基金总申购份额 215,751,232.14 120,681,056.29

减:本报告期基金总赎回份额 59,071,787.77 40,135,450.15

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"

- -

填列）

本报告期期末基金份额总额 491,386,639.44 80,695,687.20

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第79页共91页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金管理人于2016年12月14日至2017年1月16日以通讯方式组织召开了本基金的基

金份额持有人大会，会议表决通过了《关于调整前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金管理费率、托管费率和赎回费率有关事项的议案》，本基金管理人根据该议案对本基金的基金合同与托管协议进行了修改，并自2017年1月19日起，将本基金的管理费年费率调整为0.60%，托管费年费率调整为0.10%，并调整了A类基金份额的赎回费率。投资人敬请查阅基金管理人刊登在中国证监会指定媒介上的有关公告。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动；

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。

第80页共91页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

中信证券 4235,400,418.57 63.46% 172,149.37 63.46% -

光大证券 2135,569,573.41 36.54% 99,142.00 36.54% -

财达证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

第81页共91页

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

中信证券 197,718,102.22 97.10%724,500,000.00 69.40% - -

光大证券 5,903,878.04 2.90%319,438,000.00 30.60% - -

财达证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

旗下基金2016年度最后一个

券报、证券时报、基

1 交易日基金资产净值、基金份 2017年1月3日

金管理人的官方网

额净值及基金份额累计净值

站

公告

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

2 关于旗下基金调整长期停牌 2017年1月17日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

前海开源沪港深核心资源灵

基金管理人的官方

3 活配置混合型证券投资基金 2017年1月19日

网站

基金合同（2017年1月修订）

4 前海开源沪港深核心资源灵 基金管理人的官方 2017年1月19日

第82页共91页

活配置混合型证券投资基金 网站

托管协议（2017年1月修订）

前海开源沪港深核心资源灵 中国证券报、上海证

活配置混合型证券投资基金 券报、证券时报、基

5 2017年1月19日

基金份额持有人大会表决结 金管理人的官方网

果暨决议生效的公告 站

中国证券报、上海证

前海开源沪港深核心资源灵

券报、证券时报、基

6 活配置混合型证券投资基金 2017年1月20日

金管理人的官方网

2016年第4季度报告

站

前海开源沪港深核心资源灵

中国证券报、上海证

活配置混合型证券投资基金

券报、证券时报、基

7 主要投资市场节假日暂停申 2017年1月23日

金管理人的官方网

购、赎回、转换及定期定额投

站

资业务的公告

前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证

关于旗下部分开放式基金参 券报、证券时报、基

8 2017年2月23日

加蚂蚁基金申购补差费率优 金管理人的官方网

惠活动的公告 站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

9 关于开源证券费率调整的公 2017年2月24日

金管理人的官方网

告

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

10 关于旗下基金调整长期停牌 2017年3月23日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

前海开源沪港深核心资源灵 中国证券报、上海证

11 2017年3月28日

活配置混合型证券投资基金 券报、证券时报、基

第83页共91页

主要投资市场节假日暂停申 金管理人的官方网

购、赎回、转换及定期定额投站

资业务的公告

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加西南

券报、证券时报、基

12 证券为代销机构及开通定投 2017年3月29日

金管理人的官方网

和转换业务并参与其费率优

站

惠活动的公告

中国证券报、上海证

前海开源沪港深核心资源灵

券报、证券时报、基

13 活配置混合型证券投资基金 2017年3月30日

金管理人的官方网

2016年年度报告摘要

站

前海开源沪港深核心资源灵

基金管理人的官方

14 活配置混合型证券投资基金 2017年3月30日

网站

2016年年度报告

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加万得

券报、证券时报、基

15 投顾为代销机构及开通定投 2017年4月11日

金管理人的官方网

和转换业务并参与其费率优

站

惠活动的公告

前海开源沪港深核心资源灵

中国证券报、上海证

活配置混合型证券投资基金

券报、证券时报、基

16 主要投资市场节假日暂停申 2017年4月12日

金管理人的官方网

购、赎回、转换及定期定额投

站

资业务的公告

前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加格上 券报、证券时报、基

17 2017年4月17日

富信为代销机构及开通定投 金管理人的官方网

和转换业务并参与其费率优站

第84页共91页

惠活动的公告

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

18 关于旗下基金调整长期停牌 2017年4月19日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

19 关于旗下基金调整长期停牌 2017年4月20日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

中国证券报、上海证

前海开源沪港深核心资源灵

券报、证券时报、基

20 活配置混合型证券投资基金 2017年4月21日

金管理人的官方网

2017年第1季度报告

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

21 关于旗下基金调整长期停牌 2017年4月25日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

前海开源沪港深核心资源灵

中国证券报、上海证

活配置混合型证券投资基金

券报、证券时报、基

22 主要投资市场节假日暂停申 2017年5月2日

金管理人的官方网

购、赎回、转换及定期定额投

站

资业务的公告

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加蚂蚁

券报、证券时报、基

23 基金为代销机构及开通定投 2017年5月4日

金管理人的官方网

和转换业务并参与其费率优

站

惠活动的公告

关于前海开源基金管理有限 中国证券报、上海证

24 2017年5月8日

公司旗下沪港深基金在直销 券报、证券时报、基

第85页共91页

柜台及电子直销交易系统调 金管理人的官方网

整转换业务金额限制的公告站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

25 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月9日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加扬州

券报、证券时报、基

26 国信嘉利为代销机构及开通 2017年5月11日

金管理人的官方网

定投和转换业务并参与其费

站

率优惠活动的公告

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

27 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月11日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

28 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月12日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

前海开源沪港深核心资源灵

中国证券报、上海证

活配置混合型证券投资基金

券报、证券时报、基

29 主要投资市场节假日暂停申 2017年5月23日

金管理人的官方网

购、赎回、转换及定期定额投

站

资业务的公告

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

30 关于旗下基金调整长期停牌 2017年5月24日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

31 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证 2017年5月25日

第86页共91页

关于旗下部分基金增加中衍 券报、证券时报、基

期货为代销机构及开通定投 金管理人的官方网

和转换业务并参与其费率优站

惠活动的公告

前海开源沪港深核心资源灵 中国证券报、上海证

活配置混合型证券投资基金 券报、证券时报、基

32 2017年5月31日

招募说明书（更新）摘要（2017 金管理人的官方网

年第1号） 站

前海开源沪港深核心资源灵

活配置混合型证券投资基金 基金管理人的官方

33 2017年5月31日

招募说明书（更新）（2017年 网站

第1号）

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

34 关于旗下基金调整长期停牌 2017年6月2日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

35 关于旗下基金调整长期停牌 2017年6月13日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

中国证券报、上海证

前海开源基金管理有限公司

券报、证券时报、基

36 关于旗下基金调整长期停牌 2017年6月20日

金管理人的官方网

股票估值方法的提示性公告

站

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加济安

券报、证券时报、基

37 财富为代销机构及开通定投 2017年6月27日

金管理人的官方网

和转换业务并参与其费率优

站

惠活动的公告

第87页共91页

前海开源基金管理有限公司

中国证券报、上海证

关于旗下部分基金增加挖财

券报、证券时报、基

38 基金为代销机构及开通定投 2017年6月29日

金管理人的官方网

业务并参与其费率优惠活动

站

的公告

第88页共91页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期末持有基金情

报告期内持有基金份额变化情况

资 况

者 持有基金份额比

序 期初 申购 赎回 份额

类 例达到或者超过 持有份额

号 份额 份额 份额 占比

别 20%的时间区间

机 20170101-20170 324,033,100 77,525,024. 59,000,000. 342,558,124 59.88

1

构 630 .00 53 00 .53 %

个-- - - - - -

人

--- - - - - -

产品特有风险

1. 巨额赎回风险

（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

2. 转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值

低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运

作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；

3.流动性风险

单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 第89页共91页

的及投资策略。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第90页共91页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

（2）《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（3）《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（4）《前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

（5）基金管理人业务资格批件和营业执照

（6）前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）

（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com

前海开源基金管理有限公司

2017年8月28日

第91页共91页
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