财通资管鑫管家货币市场基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管鑫管家货币

基金主代码 003479

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月25日

报告期末基金份额总额 19,607,931,886.56份

投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础

上，追求稳定的当期收益。

本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极
投资策略 的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来
的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求
最佳平衡点。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高
风险收益特征 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B

下属分级基金的交易代码 003479 003480


报告期末下属分级基金的份额总 2,652,336,196.99份 16,955,595,689.57份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
主要财务指标 财通资管鑫管家货币 财通资管鑫管家货币
A B

1.本期已实现收益 11,808,863.87 64,223,711.45

2.本期利润 11,808,863.87 64,223,711.45

3.期末基金资产净值 2,652,336,196.99 16,955,595,689.57

注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管鑫管家货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3899% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.0496% 0.0008%

过去六个月 0.7978% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.1173% 0.0011%

过去一年 1.7792% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.4292% 0.0012%

过去三年 6.0509% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 2.0009% 0.0013%

过去五年 12.8896% 0.0024% 6.7500% 0.0000% 6.1396% 0.0024%

自基金合同

生效起至今 18.0137% 0.0028% 8.3515% 0.0000% 9.6622% 0.0028%

财通资管鑫管家货币B净值表现

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.4507% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1104% 0.0008%

过去六个月 0.9199% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.2394% 0.0011%

过去一年 2.0237% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.6737% 0.0012%

过去三年 6.8173% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 2.7673% 0.0013%

过去五年 14.2521% 0.0024% 6.7500% 0.0000% 7.5021% 0.0024%

自基金合同

生效起至今 19.7785% 0.0028% 8.3515% 0.0000% 11.4270% 0.0028%

注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的

基金经理期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金基金经理、财 金融学学士，2010年10月至2
通资管鸿睿12个月 012年9月担任日信证券股份
定期开放债券型证 有限公司固定收益部债券交
券投资基金、财通资 易员，2012年10月至2014年1
管鸿达纯债债券型 2月担任财通证券股份有限公
证券投资基金、财通 司资产管理部高级债券交易
陈希希 资管鸿安30天滚动 2021- - 12 员，2014年12月至2015年7月
01-20

持有中短债债券型 担任财通证券资产管理有限
发起式证券投资基 公司固定收益部高级债券交
金、财通资管鸿启90 易员，2015年7月至2017年7
天滚动持有中短债 月期间担任财通证券资产管
债券型发起式证券 理有限公司固定收益部投资
投资基金、财通资管 主办。


鸿越3个月滚动持有

债券型证券投资基

金、财通资管鸿商中

短债债券型证券投

资基金和财通资管

现金聚财货币市场

基金基金经理。

本基金基金经理、财

通资管鸿商中短债 上海理工大学国际商务硕士。
债券型证券投资基 2016年3月起加入财通证券资
金、财通资管鸿达纯 产管理有限公司，历任固收公
王珊 债债券型证券投资 2021- - 6

06-04 募投资部和固收私募投资部
基金和财通资管鸿 研究员、固收公募投资部基金
慧中短债债券型发 经理助理。

起式证券投资基金

基金经理。

本基金基金经理和 华东理工大学金融学硕士。2
财通资管鸿运中短 016年1月起加入财通证券资
朱红 2022- - 6 产管理有限公司，历任交易部
债债券型证券投资 06-23

基金基金经理。 交易助理、固收公募投资部基
金经理助理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从基本面来看，11、12月受到疫情影响范围扩大的冲击以及外需走弱等方面因素的影响，经济、贸易、金融等相关数据依然偏弱。12月PMI数据明显下探，制造业与非制造业PMI均达到年内最低点，其中制造业5项成分指数除原材料库存外均出现回落，非制造业主要受服务业在疫情冲击下景气度下滑显著的影响。11月通胀数据仍然维持在相对低位，CPI同比上涨1.6%持平预期，PPI同比回落1.3%低于市场预期，主要系疫情之下内需难以释放以及叠加基数走高等原因；11月出口（美元计）同比减少8.7%，进口（美元计）同比减少10.6%，均低于市场预期；11月金融数据整体低于预期，当月新增社融1.99万亿，同比少增6,109亿元，新增人民币贷款1.21万亿，同比少增600亿，社融存量同比增长10.0%，为有数据统计以来最低，M2受居民存款大幅提升的支撑较前值有所回升；11月社零同比降5.9%，低于市场预期。

政策方面，12月召开的中央经济工作会议延续了“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力的判断，强调需要大力提振市场信心，做好“三稳”工作，强调了“扩大内需”的重要性；在货币政策方面，会议强调了“精准有力”、更加注重结构性；在财政方面，提到要保持必要的财政支出强度；同时强调了要加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。四季度财政政策方面，12月12日财政部定向发行7500亿元3年期限特别国债；货币政策方面，央行于12月5日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，共计释放长期资金约5000亿元，12月MLF超额等价续作，LPR报价持平上月。地产相关政策方面，11月以来多项支持房地产企业融资的政策陆续落地。

国内方面，近期疫情防控政策不断优化，自疫情防控政策优化的20条以及“新10条”发布后，虽然从部分较早到达峰值的城市来看，其居民出行有所好转，但综合全国来看，疫情影响之下的“弱现实”状态或将延续。

海外方面，美联储、欧洲央行均在12月议息会议上宣布加息50bp，加息幅度同步放缓。美联储主席以及欧央行行长在会后的表态偏强硬，认为短期内仍应该继续加息并且尚不考虑降息。

本基金在报告期内，根据市场趋势和流动性指标以及持有人结构，以同业存单和同业存款、高流动性短期信用债以及逆回购为主要投资标的，在关键时点降低了久期和杠
杆，调整了逆回购和存单资产的占比，以投资者利益为先，在保证组合流动性的前提下提高组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管鑫管家货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3899%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末财通资管鑫管家货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4507%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 12,656,636,758.24 61.83

其中：债券 12,656,636,758.24 61.83

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 6,225,144,058.89 30.41

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,486,158,632.10 7.26

4 其他资产 102,508,314.87 0.50

5 合计 20,470,447,764.10 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％）
号

1 报告期内债券回购融资余额 14.32

其中：买断式回购融资 -

2 报告期末债券回购融资余额 833,929,350.22 4.25

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 63

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 37.19 4.35

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 18.65 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 29.77 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 4.26 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 14.34 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 104.21 4.35

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 684,038,799.02 3.49

2 央行票据 - -

3 金融债券 602,014,085.64 3.07

其中：政策性金融债 602,014,085.64 3.07

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 607,083,556.56 3.10

6 中期票据 18,312,315.84 0.09

7 同业存单 10,745,188,001.18 54.80

8 其他 - -

9 合计 12,656,636,758.24 64.55

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 112209063 22浦发银行C 4,950,000 492,405,160.09 2.51
D063

2 220201 22国开01 4,500,000 459,162,120.56 2.34

3 112203118 22农业银行C 3,950,000 392,660,930.42 2.00
D118

4 229962 22贴现国债6 3,000,000 299,414,561.38 1.53
2

5 112209026 22浦发银行C 3,000,000 299,335,986.30 1.53
D026

6 112274066 22中原银行C 3,000,000 298,131,334.13 1.52
D416

7 229958 22贴现国债5 2,000,000 199,867,304.26 1.02
8

8 112218007 22华夏银行C 2,000,000 199,596,810.14 1.02


D007

9 112217209 22光大银行C 2,000,000 199,335,073.37 1.02
D209

10 112209185 22浦发银行C 2,000,000 199,304,247.51 1.02
D185

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0501%

报告期内偏离度的最低值 -0.0979%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0513%

注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的
选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,569.71

2 应收证券清算款 98,969,787.95

3 应收利息 -

4 应收申购款 3,532,957.21

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 102,508,314.87

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B

报告期期初基金份额总额 2,834,223,216.33 16,091,899,569.69

报告期期间基金总申购份额 12,742,126,087.35 21,963,770,030.53

报告期期间基金总赎回份额 12,924,013,106.69 21,100,073,910.65

报告期期末基金份额总额 2,652,336,196.99 16,955,595,689.57

注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申赎 2022-12-30 500,000,000.00 500,000,000.00 -

合计 500,000,000.00 500,000,000.00

注：基金管理人2022年12月30日的交易，适用费率参照基金招募说明书收费标准,无须收取交易费用。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议

4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同

5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层

浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com

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2023年01月20日
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