光大保德信耀钱包货币市场基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

4 管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

5 托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

7投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2债券回购融资情况......35

7.3基金投资组合平均剩余期限......36

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......36

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......37

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......37

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......38

7.9投资组合报告附注......38

8基金份额持有人信息......39

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......39

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......39

9开放式基金份额变动......40

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10重大事件揭示......40

10.1基金份额持有人大会决议......40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40

10.4 基金投资策略的改变......40

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......42

10.9其他重大事件......42

11影响投资者决策的其他重要信息......43

12备查文件目录......43

12.1 备查文件目录......43

12.2存放地点......44

12.3查阅方式......44

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 光大保德信耀钱包货币市场基金

基金简称 光大保德信耀钱包货币

基金主代码 001973

交易代码 001973

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月4日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,778,904,459.27份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信耀钱包货币B

下属分级基金的交易代码 001973 003481

报告期末下属分级基金的份额总 317,284,068.57份 1,461,620,390.70份

额

2.2基金产品说明

投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业绩比较基准的稳

定收益。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安全

性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观经济

走势、货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对

投资组合进行管理。

1、久期策略

本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上，预期未来市场利率的变化

趋势，确定本基金的久期。若预测未来利率将上升，则本基金将通过缩短

组合平均剩余期限的办法规避利率风险；若预测未来利率下降，则本基金

将延长组合平均剩余期限，获取利率下降带来的回报。

投资策略 2、类属资产配置策略

类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短

期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将通过分析各类属

的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比

例，寻找具有投资价值的投资品种，力争取得较高的回报。

3、银行存款投资策略

银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是机构投资者在投

资银行存款时，往往能获得比普通投资者更高的收益率。本基金在投资银

行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行

的信用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境及其变

动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。

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4、个券选择策略

在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高

信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上，基金管理人

将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并

客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于

公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关

注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指

导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债

券品种。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提

前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的

基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利

率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期

利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

6、证券公司短期公司债券投资策略

对于证券公司短期公司债券，本基金将通过对证券行业分析、证券公司资

产负债分析、公司现金流分析等调查研究，对拟投资或已投资的证券公司

短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进

行投资，并适当控制债券投资组合整体的久期，保证本基金的流动性。为

防范大额赎回可能引发的流动性风险，本基金将尽量选择可回售给发行方

的证券公司短期公司债券进行投资；同时，紧急情况下，为保护基金份额

持有人的利益，基金管理人还将启用风险准备金防范流动性风险。基金投

资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资

决策流程、风险控制制度，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风

险等各种风险。

7、回购策略

基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出

资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险低于债

券型基金、混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

信息披露 姓名 魏丹 张建春

联系电话 （021）80262888 010-63639180

负责人 电子邮箱

epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 4008-202-888 95595

传真 （021）80262468 010-63639132

注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25号

号外滩金融中心1幢，6层至10

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层

上海市黄浦区中山东二路558

办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 北京市西城区太平桥大街25号

楼）6层至10层

邮政编码 200010 100045

法定代表人 林昌 唐双宁

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn

基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银

行股份有限公司的办公场所。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融

光大保德信基金管理有限公司 中心1幢（北区3号楼）6层至10层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

数据和指标 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信耀钱包货币B

本期已实现收益 5,048,697.65 27,746,377.72

本期利润

5,048,697.65 27,746,377.72

本期净值收益率 1.8416% 1.9622%

3.1.2期末 报告期末(2017年6月30日)

数据和指标 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信耀钱包货币B

期末基金资产净值 317,284,068.57 1,461,620,390.70

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计 报告期末(2017年6月30日)

期末指标 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信耀钱包货币B

累计净值收益率 4.7534% 2.0733%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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2、本基金利润分配是按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．光大保德信耀钱包货币A：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.3086% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.2794% 0.0002%

过去三个月 0.9474% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.8589% 0.0009%

过去六个月 1.8416% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 1.6656% 0.0009%

过去一年 3.1226% 0.0021% 0.3549% 0.0000% 2.7677% 0.0021%

自基金合同生效 4.7534% 0.0022% 0.5882% 0.0000% 4.1652% 0.0022%

起至今

2．光大保德信耀钱包货币B：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.3284% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.2992% 0.0002%

过去三个月 1.0077% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.9192% 0.0009%

过去六个月 1.9622% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 1.7862% 0.0009%

自基金合同生效 2.0733% 0.0013% 0.1857% 0.0000% 1.8876% 0.0013%

起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

光大保德信耀钱包货币市场基金

自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年11月4日至2017年6月30日)

光大保德信耀钱包货币A

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光大保德信耀钱包货币B

注：根据本基金管理人2016年12月20日发布的《关于光大保德信耀钱包货币市场基金增加B

类份额并修改基金合同的公告》，自2016年12月21日起，本基金增加B类份额。

根据基金合同的规定，本基金建仓期为2015年11月4日至2016年5月3日。建仓期结束时本

基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团

控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至2017年6月30日，光大保德信旗下管理着37只开放式基金，即光大保德信量化核心证券

投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明

（助理）期限 年限

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任职日期 离任日期

蔡乐女士，金融投资学学士。2003

年7月至2005年2月任方正证券

固定收益部项目经理；2005年3

月至2014年8月历任中再资产管

理股份有限公司固定收益部研究

员兼交易员、投资经理助理、自

有账户投资经理。2014年8月加

入光大保德信基金管理有限公

司，现任光大保德信现金宝货币

市场基金基金经理、光大保德信

添天盈月度理财债券型证券投资

基金基金经理、光大保德信鼎鑫

灵活配置混合型证券投资基金基

蔡乐 基金经理 2015-11-04 - 13年 金经理、光大保德信耀钱包货币

市场基金基金经理、光大保德信

欣鑫灵活配置混合型证券投资基

金基金经理、光大保德信睿鑫灵

活配置混合型证券投资基金基金

经理、光大保德信尊尚一年定期

开放债券型证券投资基金基金经

理、光大保德信吉鑫灵活配置混

合型证券投资基金基金经理、光

大保德信安祺债券型证券投资基

金基金经理、光大保德信多策略

智选18个月定期开放混合型证券

投资基金基金经理、光大保德信

尊盈半年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金经理。

杨烨超先生，硕士。2007年毕业

于复旦大学世界经济系，2010年

获得复旦大学世界经济系的硕士

学位。自2010年7月加入光大保

德信基金管理有限公司，先后担

任市场部产品助理、产品经理（负

责产品设计研究等），2014年3月

杨烨超 基金经理 2015-11-27 - 6年 至2015年11月担任固定收益部

研究员，现任光大保德信耀钱包

货币市场基金基金经理、光大保

德信睿鑫灵活配置混合型证券投

资基金基金经理、光大保德信永

鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金经理、光大保德信恒利纯债

债券型证券投资基金基金经理、

光大保德信铭鑫灵活配置混合型

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证券投资基金基金经理、光大保

德信诚鑫灵活配置混合型证券投

资基金基金经理、光大保德信永

利纯债债券型证券投资基金基金

经理、光大保德信货币市场基金

基金经理。

注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年国内经济整体表现较好，呈现一定的韧性。一季度GDP实现6.9%增长，延续去

年四季度以来的回升态势，工业生产和固定资产投资均有较好表现，消费略有下滑。二季度经济数据出现一定波动，4月单月制造业投资增速回落，基建和房地产投资4月稳定。进入5月经济表现出一定的韧性，工业生产超预期，工业企业盈利增速保持高位，固定资产投资受基建和房地产增速拖累有所回落。但进入6月后，高频数据显示，部分工业原材料价格反弹，高炉开工率回升，经济继续保持一定的韧性。通货膨胀方面，CPI今年1-2月由于春节错位有所扰动，3月以来逐步抬升， 第12页共44页

整体通胀压力一般。今年以来全球经济进入弱复苏态势，带动出口增速整体较好。展望下半年，在房地产调控和金融监管的共同作用下，基本面总需求不足或将使经济增长动力较弱，另一方面叠加去年下半年高基数影响，经济下半年仍面临较大的回落压力。

货币政策方面，2017年上半年央行维持稳健中性的基调，虽然总量政策维持稳定，在资金面的

波动在加大，资金价格中枢明显抬升。一季度央行两次上调公开市场逆回购、中期借贷便利（MLF）以及常备借贷便利（SLF）等货币政策工具的操作利率，除了价格提升外，一季度总量上为净回笼。进入二季度，一行三会密集出台多项金融监管措施，尤其是银监会的“三三四”等监管措施引发市场担忧，资金面承压，利率也明显上行。虽然二季度末市场流动性整体宽松，平稳跨季，但预计未来货币政策基调仍将以经济基本面为中心，继续保持稳健中性。

市场运行方面，2017年上半年利率在震荡中整体上行，面临的主要影响包括国内较强的经济基

本面、金融监管超预期、海外启动加息周期等压力，10年国债波动区间为3.1%-3.7%，10年国开为

3.7%-4.4%。二季度由于超预期的金融监管和经济数据利率出现快速上行并触及今年的高点，期限利差收至历史极低位置，收益率曲线异常平坦。5月中旬以来，由于严监管的缓和及流动性相对宽松，利率经历一波平稳下行。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信耀钱包货币 A份额净值增长率为 1.8416%，业绩比较基准收益率为

0.1760%，光大保德信耀钱包货币B份额净值增长率为1.9622%，业绩比较基准收益率为0.1760%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金在上半年日常操作中始终保持相对较低的剩余期限，并且判断今年资金始终保持紧平衡，在配置上降低了短融的配置，更多配置了银行存款和存单，提高了组合的静态收益率，同时较好地保持了组合流动性。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态。在基金操作中要重点关注季末和半年末等传统资金面紧张的时点对资金面的冲击，在做好基金的流动性管理的前提下，同时适当提高组合收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

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报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按日结转为相应的基金份额。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第14页共44页

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017年上半年度，中国光大银行在光大耀钱包货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券

投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对光大耀钱包货币市场投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017年上半年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——光大保德信基金管理有限责任公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限责任公司编制的“光大耀钱包货币市场证券投资基金2017年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：光大保德信耀钱包货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 101,296,931.77 152,013,498.60

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结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,257,129,666.62 874,870,292.54

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 6.4.7.2 1,257,129,666.62 874,870,292.54

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 417,686,166.53 456,501,444.75

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 2,799,516.27 2,970,171.30

应收股利 - -

应收申购款 672,164.21 387,127.02

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,779,584,445.40 1,486,742,534.21

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 399,637.76 228,981.94

应付托管费 118,411.22 67,846.50

应付销售服务费 81,546.45 120,671.14

应付交易费用 6.4.7.7 11,885.14 19,426.29

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 68,505.56 117,300.00

负债合计 679,986.13 554,225.87

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 1,778,904,459.27 1,486,188,308.34

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 1,778,904,459.27 1,486,188,308.34

负债和所有者权益总计 1,779,584,445.40 1,486,742,534.21

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,778,904,459.27

份，其中A类317,284,068.57份；B类1,461,620,390.70份。

第16页共44页

6.2利润表

会计主体：光大保德信耀钱包货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 36,967,001.44 4,125,073.70

1.利息收入 36,901,671.73 4,071,217.79

其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,371,809.53 1,765,873.12

债券利息收入 17,869,582.55 1,368,767.89

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 9,660,279.65 936,576.78

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 65,329.71 53,855.91

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 65,329.71 53,855.91

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 - -

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -

减：二、费用 4,171,926.07 738,993.68

1．管理人报酬 2,275,811.87 377,018.29

2．托管费 674,314.63 111,709.16

3．销售服务费 409,584.71 145,501.73

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 712,702.53 15,045.86

其中：卖出回购金融资产支出 712,702.53 15,045.86

6．其他费用 6.4.7.20 99,512.33 89,718.64

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 32,795,075.37 3,386,080.02

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,795,075.37 3,386,080.02

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：光大保德信耀钱包货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

第17页共44页

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 1,486,188,308.34 - 1,486,188,308.34

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 32,795,075.37 32,795,075.37

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 292,716,150.93 - 292,716,150.93

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,747,351,188.23 - 1,747,351,188.23

2.基金赎回款 -1,454,635,037.30 - -1,454,635,037.30

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -32,795,075.37 -32,795,075.37

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 1,778,904,459.27 - 1,778,904,459.27

净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 120,871,867.56 - 120,871,867.56

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 3,386,080.02 3,386,080.02

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 258,175,222.22 - 258,175,222.22

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 336,479,707.79 - 336,479,707.79

2.基金赎回款 -78,304,485.57 - -78,304,485.57

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -3,386,080.02 -3,386,080.02

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 379,047,089.78 - 379,047,089.78

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

第18页共44页

光大保德信耀钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】2376号《关于准予光大保德信耀钱包货币市场基金注册的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司于2015年11月3日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60467078_B14号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年11月4日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币200,123,154.86元，在募集期间未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人民币200,123,154.86元，折合200,123,154.86份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要包括现金、通知存款、短期融资券（包含超级短期融资券）、剩余期限在397天以内（含397天）的债券（包含证券公司短期公司债券）、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据、剩余期限在397天以内（含397天）中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

第19页共44页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1、营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 第20页共44页

券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，

自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别

核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2 、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3 、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人

所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 1,296,931.77

定期存款 100,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 100,000,000.00

存款期限1个月内 -

第21页共44页

存款期限3个月-1年 -

其他存款 -

合计 101,296,931.77

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

银行间市场 1,257,129,66 1,256,613,480. -516,186.62 -0.0290

债券 6.62 00

合计 1,257,129,66 1,256,613,480. -516,186.62 -0.0290

6.62 00

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 120,000,000.00 -

银行间市场 297,686,166.53 -

合计 417,686,166.53 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 419.74

第22页共44页

应收定期存款利息 926,944.76

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 1,519,821.92

应收买入返售证券利息 352,329.85

应收申购款利息 -

其他 -

合计 2,799,516.27

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末没有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 11,885.14

合计 11,885.14

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付银行划款手续费用 -

应付转出费 -

预提审计费 24,795.19

预提信息披露费 34,710.37

预提账户维护费 9,000.00

合计 68,505.56

6.4.7.9实收基金

光大保德信耀钱包货币A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 105,813,047.22 105,813,047.22

第23页共44页

本期申购 1,571,918,287.80 1,571,918,287.80

本期赎回（以“-”号填列） -1,360,447,266.45 -1,360,447,266.45

本期末 317,284,068.57 317,284,068.57

光大保德信耀钱包货币B

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,380,375,261.12 1,380,375,261.12

本期申购 175,432,900.43 175,432,900.43

本期赎回（以“-”号填列） -94,187,770.85 -94,187,770.85

本期末 1,461,620,390.70 1,461,620,390.70

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

光大保德信耀钱包货币A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 5,048,697.65 - 5,048,697.65

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -5,048,697.65 - -5,048,697.65

本期末 - - -

光大保德信耀钱包货币B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 27,746,377.72 - 27,746,377.72

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -27,746,377.72 - -27,746,377.72

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第24页共44页

活期存款利息收入 20,748.19

定期存款利息收入 9,351,061.34

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 9,371,809.53

6.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股 65,329.71

及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 65,329.71

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 656,896,150.44

成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 653,679,220.73

付）成本总额

减：应收利息总额 3,151,600.00

买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 65,329.71

差价收入

6.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具投资收益。

第25页共44页

6.4.7.16股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

本基金本报告期内无公允价值变动损益。

6.4.7.18其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.19交易费用

本基金本报告期内无交易费用。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 34,710.37

银行汇划费用 24,906.77

账户维护费 13,500.00

其他 1,600.00

合计 99,512.33

6.4.8关联方关系

6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司(简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

光大银行股份有限公司（简称“光大银行”） 基金托管人、基金销售机构

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

第26页共44页

6.4.9.1.1股票交易

本报告期内未与关联方进行股票交易。

6.4.9.1.2权证交易

本报告期内未与关联方进行权证交易。

6.4.9.1.3债券交易

本报告期内未与关联方进行债券交易。

6.4.9.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债券回

成交金额 券回购成 成交金额 购成交总额的

交总额的 比例

比例

光大证券 - - 2,000,000.00 100.00%

6.4.9.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.9.2关联方报酬

6.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管 2,275,811.87 377,018.29

理费

其中：支付销售机构的客户 9,174.31 76.11

维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.27%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人在收到计算结果当日完成复核，并于 第27页共44页

当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托 674,314.63 111,709.16

管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.08%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

6.4.9.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信耀钱包光大保德信耀钱包货币B 合计

货币A

光大保德信 329,656.74 70,832.80 400,489.54

光大证券 217.04 - 217.04

光大银行 - - -

合计 329,873.78 70,832.80 400,706.58

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

光大保德信耀钱包光大保德信耀钱包货币B 合计

货币A

光大保德信 145,462.61 - 145,462.61

光大证券 - - -

光大银行 - - -

合计 145,462.61 - 145,462.61

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使 第28页共44页

用。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金销售费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期未与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

光大保德信耀钱包 光大保德信耀钱包货币B

货币A

基金合同生效日

（2015年11月4日） - -

持有的基金份额

期初持有的基金份 0.00 52,281,774.04

额

期间申购/买入总份 - 1,031,037.40

额

期间因拆分变动份 - -

额

减：期间赎回/卖出 - -

总份额

期末持有的基金份 0.00 53,312,811.44

额

期末持有的基金份

额占基金总份额比 - 3.65%

例

注：1，“期间申购/买入总份额”中为申购、基金转换入、红利再投份额之和，本期红利再投份额为1,031,037.40份。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第29页共44页

光大保德信耀钱包货币B

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

光大银行 1,296,931.77 209,248.19 2,722,368.01 10,677.37

6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10利润分配情况

1、光大保德信耀钱包货币A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

5,048,697.65 - - 5,048,697.65 -

2、光大保德信耀钱包货币B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

27,746,377.72 - - 27,746,377.7 -

2

6.4.11期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1银行间市场债券正回购

截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

第30页共44页

6.4.11.3.2交易所市场债券正回购

截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12金融工具风险及管理

6.4.12.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。

各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。

风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。

风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。

本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。

6.4.12.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第31页共44页

在现券的选择方面，本基金所投资的央行票据、国债、金融债等投资品种其发行主体分别为央行、财政部和政策性银行，因此不存在重大违约风险。而信用品种的投资，本基金主要对发行主体的资质、发行人长期评级、发行人授信额度等指标进行综合考量，以控制投资品种的违约风险。

6.4.12.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易。因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。对于个券和交易市场活跃度所带来的流动性风险，本基金在操作中始终密切关注各个券种的市场报价情况，并通过换手率、日均成交量与周均成交量、单只个券历史成交情况等指标的分析，集中进行系统的流动性管理。

6.4.12.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金所投资的债券品种的市场投资风险主要为由于市场整体利率水平的变动带来的市场价格风险。

6.4.12.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

6.4.12.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 3个月

2017年6月1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

30日

资产

银行存款 101,296,9 - - - - -101,296,9

31.77 31.77

交易性金融709,767,9437,690,109,670,7 - - -1,257,129

第32页共44页

资产 39.20 996.53 30.89 ,666.62

买入返售金417,686,1 - - - - -417,686,1

融资产 66.53 66.53

应收利息 - - - - -2,799,5162,799,516

.27 .27

应收申购款 - - - - -672,164.2672,164.2

1 1

资产总计 1,228,751437,690,109,670,7 3,471,6801,779,584

,037.50 996.53 30.89 - - .48 ,445.40

负债

应付托管费 - - - - -118,411.2118,411.2

2 2

应付销售服 - - - - -81,546.4581,546.45

务费

应付管理人 - - - - -399,637.7399,637.7

报酬 6 6

应付交易费 - - - - -11,885.1411,885.14

用

其他负债 - - - - -68,505.5668,505.56

负债总计 - 679,986.1679,986.1

- - - - 3 3

利率敏感度1,228,751437,690,109,670,7 2,791,6941,778,904

缺口 ,037.50 996.53 30.89 - - .35 ,459.27

上年度末 1-3 3个月

2016年121个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存款 27,013,49125,000, - - - -152,013,4

8.60 000.00 98.60

交易性金融9,999,639357,245,507,625,6 - - -874,870,2

资产 .41 019.63 33.50 92.54

买入返售金456,501,4 - - - - -456,501,4

融资产 44.75 44.75

应收利息 - - - - -2,970,1712,970,171

.30 .30

应收申购款 - - - - -387,127.0387,127.0

2 2

资产总计 493,514,5482,245,507,625,6 3,357,2981,486,742

82.76 019.63 33.50 - - .32 ,534.21

负债

第33页共44页

应付管理人 - - - - -228,981.9228,981.9

报酬 4 4

应付托管费 - - - - -67,846.5067,846.50

应付销售服 - - - - -120,671.1120,671.1

务费 4 4

应付交易费 - - - - -19,426.2919,426.29

用

其他负债 - - - - -117,300.0117,300.0

0 0

负债总计 - 554,225.8554,225.8

- - - - 7 7

利率敏感度493,514,5482,245,507,625,6 2,803,0721,486,188

缺口 82.76 019.63 33.50 - - .45 ,308.34

注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 资产净值变动与利率变动成负相关，相关系数为资产组合的货币久期

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

基准利率上升0.25% 减少约68 减少约97

基准利率下降0.25% 增加约68 增加约97

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.12.4.2外汇风险

本基金持有的资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.12.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口

第34页共44页

本基金其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 1,257,129,666.62 70.64

其中：债券 1,257,129,666.62 70.64

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 417,686,166.53 23.47

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 101,296,931.77 5.69

4 其他各项资产 3,471,680.48 0.20

5 合计 1,779,584,445.40 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 2.69

1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例

（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2 其中：买断式回购融资 - -

注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

第35页共44页

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 34

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 74.69 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 24.60 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 6.17 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 105.46 -

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内无投资平均剩余存续期超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

第36页共44页

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 109,670,730.89 6.17

其中：政策性金融债 109,670,730.89 6.17

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,147,458,935.73 64.50

8 其他 - -

9 合计 1,257,129,666.62 70.67

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -

率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111610355 16兴业CD355 2,700,000 270,000,000.00 15.18

2 111617232 16光大CD232 2,300,000 227,919,418.68 12.81

3 111609251 16浦发CD251 2,000,000 200,000,000.00 11.24

4 111615254 16民生CD254 1,800,000 178,501,805.30 10.03

5 111716004 17上海银行CD004 1,400,000 139,829,930.62 7.86

6 111609260 16浦发CD260 1,000,000 99,938,008.58 5.62

7 160217 16国开17 900,000 89,760,083.06 5.05

8 111615258 16民生CD258 316,000 31,269,772.55 1.76

9 170204 17国开04 200,000 19,910,647.83 1.12

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0567%

报告期内偏离度的最低值 -0.0998%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0503%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

第37页共44页

报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

（1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。（2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。（3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。（4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

7.9.2报告期内被基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,799,516.27

4 应收申购款 672,164.21

5 其他应收款 -

第38页共44页

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 3,471,680.48

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别

户数(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

光大保德信耀

276,721 1,146.58 4,178,669.83 1.32% 313,105,398.74 98.68%

钱包货币A

光大保德信耀

6 243,603,398.45 1,461,620,390.70 100.00% - -

钱包货币B

合计 276,727 6,428.37 1,465,799,060.53 82.40% 313,105,398.74 17.60%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 光大保德信耀 948,938.53 0.30%

所有从业人 钱包货币A

员持有本基 光大保德信耀 - -

金 钱包货币B

合计 948,938.53 0.05%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

光大保德信耀钱包货币 0~10

本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 光大保德信耀钱包货币 -

持有本开放式基金 B

合计 0~10

本基金基金经理持有本开 光大保德信耀钱包货币 0~10

放式基金 A

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光大保德信耀钱包货币 -

B

合计 0~10

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信耀钱包货币B

基金合同生效日（2015年11月4 200,126,122.83 -

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 105,813,047.22 1,380,375,261.12

本报告期基金总申购份额 1,571,918,287.80 175,432,900.43

减：本报告期基金总赎回份额 1,360,447,266.45 94,187,770.85

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 317,284,068.57 1,461,620,390.70

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经公司九届十一次董事会会议审议通过，自2017年8月1日起，董文卓先生正式担任公司副总

经理一职。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

第40页共44页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

光大证券 2 - - - --

注：（1）本报告期内本基金无交易单元变更。

（2）专用交易单元的选择标准和程序

A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进

行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。

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10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

光大证券 - - - - - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内偏离度绝对值没有超过0.5%（含）以上。

10.9其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2016 《中国证券报》、《上海证 2017-01-03

年12月31日资产净值公告 券报》、《证券时报》

2 光大保德信耀钱包货币市场基金2016年第4 《中国证券报》、《上海证 2017-01-23

季度报告 券报》、《证券时报》

3 光大保德信耀钱包货币市场基金“春节”假期 《中国证券报》、《上海证 2017-01-24

前暂停申购及基金转换转入交易提示性公告 券报》、《证券时报》

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证

4 基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销 券报》、《证券时报》 2017-03-01

机构并参与其交易费率优惠活动的公告

5 光大保德信耀钱包货币市场基金2016年年度 《中国证券报》、《上海证 2017-03-28

报告摘要 券报》、《证券时报》

6 光大保德信耀钱包货币市场基金2016年年度 《中国证券报》、《上海证 2017-03-28

报告 券报》、《证券时报》

光大保德信耀钱包货币市场基金“清明节”假 《中国证券报》、《上海证

7 期前暂停申购及基金转换转入交易提示性公 券报》、《证券时报》 2017-03-29

告

8 光大保德信耀钱包货币市场基金2017年第1 《中国证券报》、《上海证 2017-04-21

季度报告 券报》、《证券时报》

光大保德信耀钱包货币市场基金“劳动节”假 《中国证券报》、《上海证

9 期前暂停申购及基金转换转入交易提示性公 券报》、《证券时报》 2017-04-26

告

光大保德信耀钱包货币市场基金“端午节”假 《中国证券报》、《上海证

10 期前暂停申购及基金转换转入交易提示性公 券报》、《证券时报》 2017-05-24

告

11 光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书 《中国证券报》、《上海证 2017-06-17

（更新）摘要 券报》、《证券时报》

第42页共44页

12 光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书 《中国证券报》、《上海证 2017-06-17

（更新） 券报》、《证券时报》

13 光大保德信基金管理有限公司关于“耀钱包” 《中国证券报》、《上海证 2017-06-29

账户交易费率优惠的公告 券报》、《证券时报》

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20170101-201706 1,307, 25,780 1,333,079,8

机构 1 30 298,86 ,947.5 - 08.29 74.95%

0.70 9

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而：

（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。

（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。

（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导致基金不能满足存续条件的风险。

本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立光大保德信耀钱包货币市场基金的文件

2、光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同

3、光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书

4、光大保德信耀钱包货币市场基金托管协议

5、光大保德信耀钱包货币市场基金法律意见书

6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

第43页共44页

8、报告期内光大保德信耀钱包货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办

公地址。

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理

人。客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日

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