申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信安鑫优选混合

基金主代码 003493

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 612,315,332.71 份

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配

投资目标 置，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金

份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观

经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业

政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估

投资策略

值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密

追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风

险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间


的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增

值。

业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率 + 70%×中证综合债指数收益率

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预

期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安鑫优选 A 安鑫优选 C

下属分级基金的交易代码 003493 003512

报告期末下属分级基金的份

332,091,270.46 份 280,224,062.25 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

安鑫优选 A 安鑫优选 C

1.本期已实现收益 27,638,907.09 27,448,790.76

2.本期利润 -2,869,002.30 -2,291,797.97

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0094 -0.0077

4.期末基金资产净值 442,971,759.54 370,797,880.93

5.期末基金份额净值 1.334 1.323

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、安鑫优选 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -0.60% 0.33% -0.85% 0.36% 0.25% -0.03%

过去六个月 3.33% 0.33% 1.10% 0.33% 2.23% 0.00%

过去一年 11.33% 0.39% 5.85% 0.37% 5.48% 0.02%

过去三年 42.12% 0.33% 24.09% 0.40% 18.03% -0.07%

自基金合同 46.39% 0.29% 28.80% 0.36% 17.59% -0.07%
生效起至今
2、安鑫优选 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 -0.68% 0.33% -0.85% 0.36% 0.17% -0.03%

过去六个月 3.20% 0.33% 1.10% 0.33% 2.10% 0.00%

过去一年 11.07% 0.39% 5.85% 0.37% 5.22% 0.02%

过去三年 41.45% 0.33% 24.09% 0.40% 17.36% -0.07%

自基金合同 45.25% 0.29% 28.80% 0.36% 16.45% -0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 11 月 7 日至 2021 年 9 月 30 日)

1．安鑫优选 A：

2．安鑫优选 C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明


限 年限

任职日期 离任日期

叶瑜珍女士，硕士研究生，2005
年 01 月加入申万菱信基金管理有
限公司，曾任风险分析师、信用分
析师、基金经理助理，申万菱信添
益宝债券型证券投资基金、申万菱
信安鑫精选混合型证券投资基金、
申万菱信可转换债券债券型证券
投资基金、申万菱信安泰惠利纯债
债券型证券投资基金（2018 年 8
月至 2020 年 2 月）基金经理，现
本基金 任申万菱信收益宝货币市场基金、
叶瑜珍 基金经 2016-11-07 - 16 年 申万菱信安鑫优选混合型证券投
理 资基金、申万菱信安泰瑞利中短债
债券型证券投资基金、申万菱信安
泰鼎利一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、申万菱信安泰鑫
利纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、申万菱信安泰惠
利纯债债券型证券投资基金、申万
菱信安泰广利 63 个月定期开放债
券型证券投资基金、申万菱信安泰
富利三年定期开放债券型证券投
资基金基金经理。

范磊先生，硕士研究生。2009 年
起从事金融相关工作，曾任职于深
圳发展银行、安信证券、富国基金。
2019 年 1 月加入申万菱信基金，
曾任申万菱信安泰富利三年定期
本基金 开放债券型证券投资基金基金经
范磊 基金经 2021-08-10 - 12 年 理，现任申万菱信安鑫精选混合型
理 证券投资基金、申万菱信可转换债
券债券型证券投资基金、申万菱信
稳益宝债券型证券投资基金、申万
菱信安鑫慧选混合型证券投资基
金、申万菱信安鑫优选混合型证券
投资基金、申万菱信睿选混合型证
券投资基金基金经理。

章锦涛先生，硕士研究生。2006
本基金 年起从事金融相关工作，曾任职于
章锦涛 原基金 2020-07-13 2021-08-10 15 年 国泰君安证券研究所，2009 年 3
经理 月至 2021 年 8 月任职于申万菱信
基金，曾任研究总部副总监、专户


投资部负责人、投资经理、权益投
资部联席负责人，申万菱信安鑫优
选混合型证券投资基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3.本报告期内，公司聘任范磊担任本基金基金经理，章锦涛不再担任本基金基金经理，具体见本基金管理人的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价
格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

股票方面，本基金将重点关注在长期经营历史中表现出稳定的高于行业平均盈利能力、具备稳健财务结构的公司，在其股票二级市场价格较为合理时买入。报告期内，本基金对部分估值处于高位且持仓较多的个股进行了减仓，增加了家电、医药、金融等前期调整较多的股票仓位。本基金继续积极参与了包括科创板、创业板在内的新股网下申购，有效增厚了组合收益率水平。债券投资方面以高等级信用债为组合主要投资品种，利用杠杆策略，获取了较为稳定的票息收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类产品报告期内净值表现为-0.60%,同期业绩基准表现为-0.85%。

本基金 C 类产品报告期内净值表现为-0.68%,同期业绩基准表现为-0.85%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的


比例(%)

1 权益投资 199,029,365.51 18.79

其中：股票 199,029,365.51 18.79

2 固定收益投资 823,558,090.90 77.74

其中：债券 823,558,090.90 77.74

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 24,181,194.28 2.28

7 其他各项资产 12,578,566.86 1.19

8 合计 1,059,347,217.55 100.00

注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 18,077.03 0.00

采矿业 21,716,741.95 2.67
B

C 制造业 109,142,475.55 13.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,053,751.50 1.97

E 建筑业 20,151.69 0.00

F 批发和零售业 71,443.65 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 2,668,210.00 0.33

H 住宿和餐饮业 40,786.40 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,979.94 0.00


J 金融业 27,008,544.74 3.32

K 房地产业 18,307,890.00 2.25

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,907,881.98 0.48

N 水利、环境和公共设施管理业 41,633.46 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 11,797.62 0.00

S 综合 - -

合计 199,029,365.51 24.46

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 601857 中国石油 2,698,395.00 16,217,353.95 1.99

2 000333 美的集团 205,900.00 14,330,640.00 1.76

3 300529 健帆生物 230,900.00 13,521,504.00 1.66

4 300332 天壕环境 1,532,510.00 12,796,458.50 1.57

5 000002 万 科Ａ 523,800.00 11,162,178.00 1.37

6 600210 紫江企业 1,210,900.00 10,716,465.00 1.32

7 603166 福达股份 1,211,500.00 9,728,345.00 1.20

8 002648 卫星石化 229,023.00 8,938,767.69 1.10

9 600276 恒瑞医药 176,900.00 8,885,687.00 1.09

10 601128 常熟银行 1,299,914.00 8,332,448.74 1.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,041,000.00 8.61


其中：政策性金融债 70,041,000.00 8.61

4 企业债券 402,790,000.00 49.50

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 282,502,000.00 34.72

7 可转债（可交换债） 68,225,090.90 8.38

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 823,558,090.90 101.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 175751 21 申能 01 400,000.00 40,248,000.00 4.95

2 102001324 20 中电投 MTN010 400,000.00 40,144,000.00 4.93

3 190202 19 国开 02 400,000.00 40,092,000.00 4.93

4 102000820 20 中化工 MTN009A 400,000.00 39,724,000.00 4.88

5 132009 17 中油 EB 371,910.00 39,176,999.40 4.81

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。

本基金投资的前十大证券的发行主体除 20 华安 G2（175479.SH）、20 中泰 03（175323.SH）外，
在报告编制日前一年内，没有收到公开谴责和处罚的情形。本报告编制日前一年内，华安证券股份有限公司由于在负责某公司挂牌申请和持续督导工作中，尽职调查不够充分、内核把关不够严格、持续督导不够尽责等多个违法违规事实而收到中国证券监督管理委员会及其派出机构的责令改正的监督管理措施。本报告编制日前一年内，中泰证券股份有限公司由于在制作和发布关于某公司研究报告过程中，未能遵循独立、客观、公平审慎原则，未对引用的重要信息和数据的真实性和可靠性进行核实，对部分同一 MAC 地址或手机委托监控预警事项未及时有效处理而收到中国证券监督管理委员会及其派出机构的责令改正的监督管理措施。此外，由于在债券受托管理期间未严格遵守执业行为准则，未能对发行人未披露重大债务逾期违约、重大股权资产被冻结、重大诉讼等情况保持必要关注，未督导发行人真实、准确、完整、及时披露相关信息而被中国银行保险监督管理委员会及其派出机构处以罚款。
本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响，因此也不影响基金管理人对该证券的投资决策。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 111,804.15

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,103,983.66


5 应收申购款 362,779.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,578,566.86

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 132009 17 中油 EB 39,176,999.40 4.81

2 132015 18 中油 EB 29,048,091.50 3.57

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安鑫优选A 安鑫优选C

本报告期期初基金份额总额 309,331,957.38 281,571,693.23

报告期期间基金总申购份额 56,076,920.76 44,531,214.52

减：报告期期间基金总赎回份额 33,317,607.68 45,878,845.50

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 332,091,270.46 280,224,062.25

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20210702—20210 116,26 116,264,687

1 708 4,687. 0.00 0.00 .28 18.99%
机构 28

20210702—20210 115,86 45,787,0 70,075,253.

2 705,20210708—2 2,276. 0.00 23.31 08 11.44%
0210708 39

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人对本基金增加侧袋机制修订基金合同、托管协议等法律文件。本
次修订于 7 月 26 日正式生效。详见本基金管理人发布的相关公告。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

基金合同；

招募说明书及其更新；

产品资料概要及其更新；

发售公告；

成立公告；

定期报告；

其他临时公告。
9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式


上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。

申万菱信基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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