汇添富鑫利债券型证券投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 汇添富鑫利债券

交易代码 003532

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月13日

报告期末基金份额总额 200,541,266.43份

投资目标 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超

越业绩比较基准的较高稳健收益。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险

收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场

运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合

投资策略 久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价

值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略

主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用

策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合

的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较

风险收益特征 低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风

险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混

合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富鑫利债券A 汇添富鑫利债券C

下属分级基金的交易代码 003532 003533

报告期末下属分级基金的份额总额 200,090,716.61份 450,549.82份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－2018年3月31日）

汇添富鑫利债券A 汇添富鑫利债券C

1．本期已实现收益 1,814,667.94 346.81

2．本期利润 3,581,307.09 490.40

3．加权平均基金份额本期利润 0.0179 0.0111

4．期末基金资产净值 207,103,282.45 464,412.64

5．期末基金份额净值 1.0350 1.0308

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富鑫利债券A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.76% 0.04% 1.13% 0.04% 0.63% 0.00%

月

汇添富鑫利债券C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.67% 0.04% 1.13% 0.04% 0.54% 0.00%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本《基金合同》生效之日为2017年3月13日，截至本报告期末，基金成立未满1年；本

基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年3月13日）起6 个月，建仓结束时各项资产

配置比例符合合同规定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富

可转换

债券基

金、汇 国籍：中国，学历：厦门

添富盈 大学经济学硕士。2011年

安保本 加入汇添富基金管理股份

混合基 有限公司任固定收益分析

金、汇 师。2015年7月17日至今

添富盈 任汇添富可转换债券基金

稳保本 的基金经理，2016年4月

混合基 19日至今任汇添富盈安保

金、汇 本混合基金的基金经理，

添富保 2016年8月3日至今任汇

鑫保本 添富盈稳保本混合基金的

混合基 基金经理，2016年9月

金、汇 29日至今任汇添富保鑫保

添富鑫 2017年 本混合基金的基金经理，

吴江宏 利债券 3月13日- 7年 2017年3月13日至今任汇

基金、 添富鑫利债券基金的基金

汇添富 经理，2017年3月15日至

绝对收 今任汇添富绝对收益定开

益定开 混合基金的基金经理，

混合、 2017年4月20日至今任汇

添富鑫 添富鑫益定开债基金的基

汇定开 金经理，2017年6月23日

债券基 至今任添富鑫汇定开债券

金、汇 基金的基金经理，2017年

添富民 9月27日至今任汇添富民

丰回报 丰回报混合基金的基金经

混合、 理，2018年1月25日至今

添富鑫 任添富鑫永定开债基金的

永定开 基金经理。

债的基

金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 第7页共16页

决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

债券收益率经历连续5个季度上行后，一季度开始拐头向下，最重要触发因素是偏紧的货币

政策回归至中性。在其他监管政策明显收紧的情况下，为避免监管过于严厉对金融市场和经济产生过多的负面冲击，央行有意识维稳银行间流动性。此外，一季度融资需求在各种政策限制下开始减弱，包括居民杠杆开始受到抑制，城投平台融资和非标融资也受到更多约束，社融增速出现回落。中美贸易摩擦升级引发市场对经济悲观预期，推动债券收益率快速下行。报告期内，组合债券持仓以短久期债券和同业存单为主，杠杆维持在较低水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富鑫利债券A基金份额净值为1.0350元，本报告期基金份额净值增长

率为1.76%；截至本报告期末汇添富鑫利债券C基金份额净值为1.0308元，本报告期基金份额

净值增长率为1.67%；同期业绩比较基准收益率为1.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，自2018年2月7日起至2018年3月27日，本基金连续30个工作日基金份额持

有人数量不满二百人。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 227,240,000.00 97.58

其中：债券 227,240,000.00 97.58

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,643,651.76 0.71

8 其他资产 3,997,318.93 1.72

9 合计 232,880,970.69 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

5.3 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 109,425,000.00 52.72

其中：政策性金融债 109,425,000.00 52.72

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 60,606,000.00 29.20

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 57,209,000.00 27.56

9 其他 - -

10 合计 227,240,000.00 109.48

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5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 170205 17国开05 400,000 39,604,000.00 19.08

2 170411 17农发11 300,000 29,787,000.00 14.35

3 1282018 12甘公投 200,000 20,378,000.00 9.82

MTN2

4 101453001 14京国资 200,000 20,310,000.00 9.78

MTN001

5 140202 14国开02 200,000 20,274,000.00 9.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

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5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,997,318.93

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,997,318.93

5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富鑫利债券A 汇添富鑫利债券C

报告期期初基金份额总额 200,084,591.44 23,099.02

报告期期间基金总申购份额 11,922.03 438,750.82

减:报告期期间基金总赎回份额 5,796.86 11,300.02

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 200,090,716.61 450,549.82

注：总申购份额含红利再投份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份

类别 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区

间

2018年1月

机构 1 1日至 200,026,000.00 - - 200,026,000.00 99.74%

2018年3月

31日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富鑫利债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富鑫利债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富鑫利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年4月21日

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