东吴增鑫宝货币市场基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1 资产负债表...... 17

6.2 利润表...... 18

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 19


6.4 报表附注...... 21
§7 投资组合报告...... 40

7.1 期末基金资产组合情况...... 40

7.2 债券回购融资情况...... 40

7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 40

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.... 42

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 42
7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细...... 42

7.9 投资组合报告附注...... 42
§8 基金份额持有人信息...... 44

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 44

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示...... 46

10.1 基金份额持有人大会决议...... 46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46

10.4 基金投资策略的改变...... 46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 47

10.9 其他重大事件 ...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50


11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 50
§12 备查文件目录...... 51

12.1 备查文件目录 ...... 51

12.2 存放地点...... 51

12.3 查阅方式...... 51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东吴增鑫宝货币市场基金

基金简称 东吴增鑫宝货币

基金主代码 003588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,835,009,302.68 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B

下属分级基金的交易代码： 003588 003589

报告期末下属分级基金的份额总额 34,375,462.09 份 5,800,633,840.59 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基
准的投资回报。

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走
投资策略 势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资
品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的投资回
报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 刘婷婷 朱巍

人 联系电话 021-50509888-8308 0571-87659806

电子邮箱 liutt@scfund.com.cn zhuwei@czbank.com

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95527

传真 021-50509888-8211 0571-88268688

注册地址 上海浦东新区银城路 117 号 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
瑞明大厦 9 楼 901、902 室

办公地址 上海浦东新区银城路 117 号 杭州市拱墅区环城西路 76 号
瑞明大厦 9 楼

邮政编码 200120 310006

法定代表人 李素明 陆建强

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东新区银城路 117 号瑞明大
厦 9 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B

3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2023 年 1 月 1 日 - 报告期( 2023 年 1 月 1 日 -
2023 年 6 月 30 日 ) 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 419,339.02 60,394,830.99

本期利润 419,339.02 60,394,830.99

本期净值收益率 1.0070% 1.1277%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 )

期末基金资产净值 34,375,462.09 5,800,633,840.59

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 )

累计净值收益率 17.5771% 19.4678%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴增鑫宝货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.1653% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.0543% 0.0017%

过去三个月 0.4813% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.1447% 0.0011%

过去六个月 1.0070% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 0.3375% 0.0014%

过去一年 1.7498% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 0.3998% 0.0024%

过去三年 5.8170% 0.0023% 4.0500% 0.0000% 1.7670% 0.0023%

自基金合同 17.5771% 0.0030% 8.9766% 0.0000% 8.6005% 0.0030%
生效起至今

东吴增鑫宝货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.1850% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.0740% 0.0017%


过去三个月 0.5417% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.2051% 0.0011%

过去六个月 1.1277% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 0.4582% 0.0014%

过去一年 1.9948% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 0.6448% 0.0024%

过去三年 6.5817% 0.0023% 4.0500% 0.0000% 2.5317% 0.0023%

自基金合同 19.4678% 0.0030% 8.9766% 0.0000% 10.4912% 0.0030%
生效起至今
注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证监基字[2004]32 号开业批文,并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。

公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

邵笛先生，中国国籍，上海
财经大学工商管理硕士，具
备证券投资基金从业资格。
曾任职上海广大律师事务
所；上海文筑建筑咨询公
司；上海永一房产咨询有限
公司。2006 年 9 月起加入东
吴基金管理有限公司，现任
基金经理。2019 年 4 月 2
日至 2020 年 7 月 7 日担任
基金经 2018 年 4 月 11 东吴鼎元双债债券型证券
邵笛 理 日 - 17 年 投资基金基金经理，2021
年 7 月 2 日至 2021 年 7 月
28 日担任东吴中证可转换
债券指数证券投资基金基
金经理。2018 年 4 月 23 日
至 2021 年 9 月 1 日及 2022
年 12 月 2 日至今担任东吴
悦秀纯债债券型证券投资
基金基金经理，2014 年 10
月 30 日至今担任东吴货币
市场证券投资基金基金经
理，2018 年 4 月 11 日起至


今担任东吴增鑫宝货币市
场基金基金经理，2022 年 5
月9日至今担任东吴鼎泰纯
债债券型证券投资基金基
金经理，2022 年 5 月 9 日至
今担任东吴优益债券型证
券投资基金基金经理，2022
年 12 月 2 日至今担任东吴
中债1-3年政策性金融债指
数证券投资基金基金经理，
2022 年 12 月 2 日至今担任
东吴瑞盈 63 个月定期开放
债券型证券投资基金基金
经理，2023 年 3 月 6 日至今
担任东吴添利三个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理。

王明欣女士，中国国籍，上
海社会科学院经济学硕士，
具备证券投资基金从业资
格。2017 年 7 月加入东吴基
金管理有限公司，现任基金
经理。2021 年 7 月 12 日至
今担任东吴货币市场证券
投资基金基金经理，2022
年5月 9日至今担任东吴瑞
基金经 2022 年 11 月 9 盈 63 个月定期开放债券型
王明欣 理 日 - 6 年 证券投资基金基金经理，
2022年5月9日至今担任东
吴月月享 30 天持有期短债
债券型证券投资基金基金
经理，2022 年 11 月 8 日至
今担任东吴中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金基金经理，2022 年
11 月 9 日至今担任东吴增
鑫宝货币市场基金基金经
理。

注：1、基金经理的任职日期均指公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集中交易制度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，对公司旗下所有投资组合及交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年经济复苏低于市场预期，市场对经济基本面和政策面预期较为悲观。一季度信贷投放提速，但仍存在结构性问题，居民融资需求仍较弱。1-2 月的 PMI 均超季节性回升，但不同数据修复的节奏不一致，市场对经济修复的斜率和节奏一直存在质疑。二季度高频数据和经济数据指向经济修复走弱，同时政策保持定力，市场对基本面和政策的预期也不断下修。在此背景
下，货币市场短久期品种表现较好，根据 wind 数据，1 年期国股大行存单收益率在 6 月末下行至
2.31%附近，较 3 月末下行了近 30bp。

2023 年上半年的流动性变化超出市场预期。2 月缴税和跨月时点波动明显加大，背后的逻辑是信贷投放增加了对超储的消耗，银行负债端压力增大。面对较为紧张的资金面，央行主要通过逆回购操作对银行间市场的流动性削峰填谷。3月央行降低金融机构存款准备金率 0.25个百分点，本次降准时点略超预期，也再次转变了市场参与者对资金面的预期。二季度信贷投放节奏放缓，
同时为压降银行负债成本，银行存款利率调降，6 月央行调降公开市场 7 天期逆回购操作中标利
率和一年期 MLF 利率，流动性的宽松推动了市场参与者的加杠杆行为，根据 idata 数据，4 月隔
夜日均成交量约为 5.6 万亿附近，到了 6 月一度达到了 7 万多亿，高杠杆行为增加了市场的脆弱
性，虽然资金加权利率持续保持低位，但 6 月流动性分层现象明显加重。

本基金在报告期内，根据不同时间段的经济环境和市场特点，积极灵活的选择配置时机调控组合久期。在保证组合流动性的前提下，在跨季时点拉长久期配置。同时控制投资组合偏离度，防范市场波动风险。在保证各项指标合规的前提下构建投资组合，进行主动投资，尽全力为基金持有人获取合理收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期东吴增鑫宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.0070%，本报告期东吴增鑫宝货币 B
的基金份额净值收益率为 1.1277%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年下半年经济可能仍有压力但有望边际缓和，2023 年下半年货币政策预计可能继续保持中性偏宽松的格局。7 月政治局会议提及“发挥总量和结构性货币政策工具作用”，下半年有降准降息的可能性。目前看资金利率中枢下行有底，但若在央行的持续呵护下维持低波动，且存在进一步宽松的预期，短期资产仍有望具有价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、常务副总经理、督察长、投研部门（包括但不限于研究策划部、权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部）负责人、合规风控部负责人、产品策略部负责人、基金事务部负责人等人员组成，公司总经理担任基金资产估值委员会主席，基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流
程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、每日支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本报告期东吴增鑫宝
A 级基金应分配收益 419,339.02 元，实际分配收益 419,339.02 元;东吴增鑫宝 B 级基金应分配收
益 60,394,830.99 元，实际分配收益 60,394,830.99 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：东吴增鑫宝货币市场基金

报告截止日： 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,416,925,591.11 805,465,746.18

结算备付金 10,548,639.30 3,475,686.40

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 3,360,593,168.24 3,380,229,318.58

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,360,593,168.24 3,380,229,318.58

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,875,612,302.07 1,520,200,415.88

应收清算款 87,512.33 -

应收股利 - -

应收申购款 2,212,900.00 10,713,604.31

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 6,665,980,113.05 5,720,084,771.35

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 828,758,022.16 757,243,564.91

应付清算款 - -

应付赎回款 477.90 -

应付管理人报酬 1,258,889.00 604,769.59

应付托管费 503,555.59 241,907.81

应付销售服务费 56,907.92 35,298.53

应付投资顾问费 - -

应交税费 79,142.70 40,555.18


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 313,815.10 339,015.42

负债合计 830,970,810.37 758,505,111.44

净资产：

实收基金 6.4.7.7 5,835,009,302.68 4,961,579,659.91

未分配利润 6.4.7.8 - -

净资产合计 5,835,009,302.68 4,961,579,659.91

负债和净资产总计 6,665,980,113.05 5,720,084,771.35

报告截止日 2023 年 6 月 30 日，东吴增鑫宝货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
34,375,462.09 份；东吴增鑫宝货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 5,800,633,840.59
份。东吴增鑫宝货币份额总额合计为 5,835,009,302.68 份。
6.2 利润表
会计主体：东吴增鑫宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 77,720,563.39 75,949,493.31

1.利息收入 30,050,128.32 38,546,494.16

其中：存款利息收入 6.4.7.9 11,653,598.73 14,209,039.92

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 18,396,529.59 24,337,454.24

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 47,670,435.07 37,401,097.66

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 47,670,435.07 37,401,097.66

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.15 - -
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 - 1,901.49

减：二、营业总支出 16,906,393.38 13,256,059.53


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,768,196.26 7,577,649.45

2．托管费 6.4.10.2.2 2,707,278.47 3,031,059.76

3．销售服务费 6.4.10.2.3 320,459.46 352,263.04

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 6,950,066.34 2,162,475.05

其中：卖出回购金融资产支出 6,950,066.34 2,162,475.05

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 37,727.42 10,620.04

8．其他费用 6.4.7.18 122,665.43 121,992.19

三、利润总额（亏损总额以“-” 60,814,170.01 62,693,433.78
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 60,814,170.01 62,693,433.78
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 60,814,170.01 62,693,433.78

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：东吴增鑫宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基金 4,961,579,659.91 - 4,961,579,659.91
净值）

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

二、本期期初净资产（基金 4,961,579,659.91 - 4,961,579,659.91
净值）

三、本期增减变动额（减少 873,429,642.77 - 873,429,642.77
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 60,814,170.01 60,814,170.01

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 873,429,642.77 - 873,429,642.77
（净值减少以“-”号填列）


其中：1.基金申购款 9,823,011,619.13 - 9,823,011,619.13

2.基金赎回款 -8,949,581,976.36 - -8,949,581,976.36

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基金 - -60,814,170.01 -60,814,170.01
净值变动（净值减少以“-”
号填列）

（四）、其他综合收益结转 - - -
留存收益

四、本期期末净资产（基金 5,835,009,302.68 - 5,835,009,302.68
净值）

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基金 6,132,694,865.56 - 6,132,694,865.56
净值）

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

二、本期期初净资产（基金 6,132,694,865.56 - 6,132,694,865.56
净值）

三、本期增减变动额（减少 -1,053,207,139.70 - -1,053,207,139.70
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 62,693,433.78 62,693,433.78

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数（净 -1,053,207,139.70 - -1,053,207,139.70
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 16,480,428,536.47 - 16,480,428,536.47

2.基金赎回款 -17,533,635,676.17 - -17,533,635,676.17

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基金 - -62,693,433.78 -62,693,433.78
净值变动（净值减少以“-”
号填列）

（四）、其他综合收益结转 - - -
留存收益

四、本期期末净资产（基金 5,079,487,725.86 - 5,079,487,725.86
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______李素明______ ______李素明______ ____骆银____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东吴增鑫宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2016]2292 号《关于同意东吴增鑫宝货币市场基金募集的批复》核
准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2016 年 11 月 7 日正
式生效，首次设立募集规模为 272,486,612.37 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加


根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 118,713.92

等于：本金 118,669.88

加：应计利息 44.04

减：坏账准备 -

定期存款 1,416,806,877.19

等于：本金 1,410,000,000.00

加：应计利息 6,806,877.19

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 100,469,000.00

存款期限 3 个月以上 1,316,337,877.19

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

合计： 1,416,925,591.11

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
账面价值

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 3,360,593,168.24 3,361,188,876.63 595,708.39 0.0102%
券

合计 3,360,593,168.24 3,361,188,876.63 595,708.39 0.0102%

资产支持证券 - - - -

合计 3,360,593,168.24 3,361,188,876.63 595,708.39 0.0102%

注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 359,971,925.58 -

银行间市场 1,515,640,376.49 -

合计 1,875,612,302.07 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 200,822.91

其中：交易所市场 -

银行间市场 200,822.91

应付利息 -

应付信息披露费 59,507.37

应付审计费 44,630.98

应付中债账户维护费 4,426.92

应付上清所账户维护费 4,426.92

合计 313,815.10

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

东吴增鑫宝货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 56,437,240.55 56,437,240.55

本期申购 58,765,962.77 58,765,962.77

本期赎回(以"-"号填列) -80,827,741.23 -80,827,741.23

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 34,375,462.09 34,375,462.09

金额单位：人民币元

东吴增鑫宝货币 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,905,142,419.36 4,905,142,419.36

本期申购 9,764,245,656.36 9,764,245,656.36

本期赎回(以"-"号填列) -8,868,754,235.13 -8,868,754,235.13

- 基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 5,800,633,840.59 5,800,633,840.59

注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

东吴增鑫宝货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 419,339.02 - 419,339.02

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -419,339.02 - -419,339.02

本期末 - - -

单位：人民币元

东吴增鑫宝货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 60,394,830.99 - 60,394,830.99

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -60,394,830.99 - -60,394,830.99

本期末 - - -

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,351.90

定期存款利息收入 11,348,667.21

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 303,579.62

其他 -

合计 11,653,598.73

6.4.7.10 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 45,748,847.69

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 1,921,587.38
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 47,670,435.07

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,841,862,093.75
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,805,739,073.95
成本总额

减：应计利息总额 34,201,432.42

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 1,921,587.38

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。

6.4.7.16 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.17 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 17,853.84

其他费用 673.24

合计 122,665.43

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

浙商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

东吴证券股份有限公司 7,716,755,000.00 100.00% 505,000,000.00 100.00%

6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
30 日 日

当期发生的基金应支付 6,768,196.26 7,577,649.45
的管理费

其中：支付销售机构的 437,829.20 497,928.91
客户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
30 日 日

当期发生的基金应支付 2,707,278.47 3,031,059.76
的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 合计

东吴基金管理有限公司 14,427.86 203,647.18 218,075.04

浙商银行股份有限公司 2,534.71 - 2,534.71

东吴证券股份有限公司 93.71 2,058.60 2,152.31

合计 17,056.28 205,705.78 222,762.06

上年度可比期间

获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 合计

东吴基金管理有限公司 11,946.70 235,992.46 247,939.16

浙商银行股份有限公司 87.39 - 87.39

东吴证券股份有限公司 23.60 - 23.60

合计 12,057.69 235,992.46 248,050.15


注：基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 级的基金份额持有人，
年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金
份额的销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销售服务
费率应自其达到B类基金份额条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金登记机构，由给基金登记机构代付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 入 出 额 入

浙商银行股份 - - - - 447,316,000.00 25,190.89

有限公司
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

东吴增鑫宝货币 B

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

上海新东吴 13,203,947.68 0.2263% 13,551,274.18 0.2731%

优胜资产管
理有限公司
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浙商银行股份

有限公司-活 118,713.92 1,351.90 189,101.37 7,704.94
期存款
注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元
东吴增鑫宝货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

419,339.02 - - 419,339.02 -

东吴增鑫宝货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计

60,394,830.99 - - 60,394,830.99 -

6.4.12 期末（ 2023 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 828,758,022.16 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额

值单价

112311089 23 平安银行 CD089 2023 年 7 月 3 日 99.50 2,000,000 198,995,576.11

112305140 23 建设银行 CD140 2023 年 7 月 3 日 99.50 203,000 20,198,094.16

112315270 23 民生银行 CD270 2023 年 7 月 3 日 99.49 1,940,000 193,016,684.62

200313 20 进出 13 2023 年 7 月 3 日 103.02 300,000 30,904,882.03

220408 22 农发 08 2023 年 7 月 3 日 101.33 700,000 70,928,990.55

220211 22 国开 11 2023 年 7 月 3 日 101.61 1,500,000 152,417,467.14

112317153 23 光大银行 CD153 2023 年 7 月 3 日 99.50 971,000 96,612,421.03

112306164 23 交通银行 CD164 2023 年 7 月 3 日 99.50 510,000 50,743,908.06

180211 18 国开 11 2023 年 7 月 3 日 103.54 540,000 55,910,039.81

合计 8,664,000 869,728,063.51

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争
获得高于业绩比较基准的投资回报。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金禁止投资信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具；本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券的信用级别应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - 51,045,064.40

A-1 以下 - -


未评级 535,186,572.02 622,490,976.90

合计 535,186,572.02 673,536,041.30

注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 2,717,988,419.70 2,496,277,283.59

合计 2,717,988,419.70 2,496,277,283.59

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 107,418,176.52 210,415,993.69

合计 107,418,176.52 210,415,993.69

注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有
关法律法规，制定了《东吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基 金流动性风险管理的内部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性 风险量化指标开展监测和分析。针对被动超标和个别暂未达标的情形，开展每日监控与提示，保 持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份额持有人的利益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分投资品种均可在证券交易所或 银行间同业市场进行交易，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限证券外，本期末本基金的其他 资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5 年

2023 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 以上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 614,677,724.74 101,063,694.44 701,184,171.93 - - - 1,416,925,591.11

结算备付金 10,548,639.30 - - - - - 10,548,639.30

存出保证金 - - - - - - -

交易性金融资 582,715,840.24 2,728,334,651.56 49,542,676.44 - - - 3,360,593,168.24
产

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融1,875,612,302.07 - - - - - 1,875,612,302.07
资产

应收证券清算 - - - - - 87,512.33 87,512.33


款

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 2,212,900.00 2,212,900.00

其他资产 - - - - - - -

资产总计 3,083,554,506.35 2,829,398,346.00 750,726,848.37 - - 2,300,412.33 6,665,980,113.05

负债

卖出回购金融 828,758,022.16 - - - - - 828,758,022.16
资产款

应付证券清算 - - - - - - -
款

应付赎回款 - - - - - 477.90 477.90

应付管理人报 - - - - - 1,258,889.00 1,258,889.00
酬

应付托管费 - - - - - 503,555.59 503,555.59

应付销售服务 - - - - - 56,907.92 56,907.92
费

应交税费 - - - - - 79,142.70 79,142.70

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 313,815.10 313,815.10

负债总计 828,758,022.16 - - - - 2,212,788.21 830,970,810.37

利率敏感度缺2,254,796,484.19 2,829,398,346.00 750,726,848.37 - - 87,624.12 5,835,009,302.68
口

上年度末 5 年

2022 年 12 月1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 305,213,871.20 200,056,666.68 300,195,208.30 - - - 805,465,746.18

结算备付金 3,475,686.40 - - - - - 3,475,686.40

存出保证金 - - - - - - -

交易性金融资 110,596,465.34 3,269,632,853.24 - - - - 3,380,229,318.58
产

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融1,520,200,415.88 - - - - - 1,520,200,415.88
资产

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 10,713,604.31 10,713,604.31

其他资产 - - - - - - -

资产总计 1,939,486,438.82 3,469,689,519.92 300,195,208.30 - - 10,713,604.31 5,720,084,771.35

负债

卖出回购金融 757,243,564.91 - - - - - 757,243,564.91
资产款

应付清算款 - - - - - - -


应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人报 - - - - - 604,769.59 604,769.59
酬

应付托管费 - - - - - 241,907.81 241,907.81

应付销售服务 - - - - - 35,298.53 35,298.53
费

应交税费 - - - - - 40,555.18 40,555.18

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 339,015.42 339,015.42

负债总计 757,243,564.91 - - - - 1,261,546.53 758,505,111.44

利率敏感度缺1,182,242,873.91 3,469,689,519.92 300,195,208.30 - - 9,452,057.78 4,961,579,659.91
口
注：表中所示为本基金资产及负债的利率风险敞口，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状
况测算的理论变动值。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2023 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2022 年 12 月 31
分析 日 ）

基准利率减少 25 个 1,544,875.82 1,853,819.73
基点

基准利率增加 25 个 -1,543,220.21 -1,851,663.60
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种以及买入返售金融资产，且 以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 3,360,593,168.24 3,380,229,318.58

第三层次 - -

合计 3,360,593,168.24 3,380,229,318.58

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 3,360,593,168.24 50.41

其中：债券 3,360,593,168.24 50.41

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,875,612,302.07 28.14

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

3 银行存款和结算备付金合计 1,427,474,230.41 21.41

4 其他各项资产 2,300,412.33 0.03

5 合计 6,665,980,113.05 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 13.44

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 828,758,022.16 14.20

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 52

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，如有超过应当在 10 个交易日内调整。7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 52.71 14.20

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

2 30 天(含)—60 天 11.88 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

3 60 天(含)—90 天 27.47 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

4 90 天(含)—120 天 18.46 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 3.42 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 113.94 14.20

注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 330,764,634.21 5.67

其中：政策性金融债 330,764,634.21 5.67

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 311,840,114.33 5.34

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,717,988,419.70 46.58

8 其他 - -


9 合计 3,360,593,168.24 57.59

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 按实际利率计算的 占基金资产净值
账面价值 比例（％）

1 112315270 23 民生银行 CD270 3,000,000 298,479,409.21 5.12

2 112311089 23 平安银行 CD089 2,000,000 198,995,576.11 3.41

3 220211 22 国开 11 1,500,000 152,417,467.14 2.61

4 012380728 23 恒安国际 SCP001 1,500,000 151,087,611.83 2.59

5 112381752 23 杭州银行 CD162 1,500,000 149,210,775.03 2.56

6 112397914 23 山西银行 CD038 1,000,000 99,766,004.97 1.71

7 112398800 23 东亚银行 CD013 1,000,000 99,703,813.63 1.71

8 112393944 23 星展银行 CD006 1,000,000 99,566,742.22 1.71

9 112381401 23 杭州银行 CD151 1,000,000 99,530,930.83 1.71

10 112319211 23 恒丰银行 CD211 1,000,000 99,528,816.44 1.71

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0581%

报告期内偏离度的最低值 -0.0045%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0307%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本基金投资的前十名证券除“23 民生银行 CD270（证券代码：112315270）”外，其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 87,512.33

3 应收利息 -

4 应收申购款 2,212,900.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,300,412.33

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

东吴

增鑫 3,005 11,439.42 15,919,865.02 46.31% 18,455,597.07 53.69%
宝货
币 A
东吴

增鑫 255 22,747,583.69 5,796,354,999.75 99.93% 4,278,840.84 0.07%
宝货
币 B

合计 3,260 1,789,880.15 5,812,274,864.77 99.61% 22,734,437.91 0.39%

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 810,171,237.23 13.88%

2 银行类机构 435,492,264.64 7.46%

3 银行类机构 405,479,392.50 6.95%

4 券商类机构 395,337,131.72 6.78%

5 券商类机构 301,197,559.62 5.16%

6 券商类机构 201,317,261.76 3.45%

7 银行类机构 201,124,350.94 3.45%

8 银行类机构 200,944,760.77 3.44%

9 银行类机构 200,602,059.36 3.44%

10 券商类机构 154,677,061.13 2.65%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 东吴增鑫宝 166,507.34 0.4844%
持有本基金 货币 A


东吴增鑫宝 14,890.02 0.0003%
货币 B

合计 181,397.36 0.0031%

注：持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 东吴增鑫宝货币 A -

投资和研究部门负责人持 东吴增鑫宝货币 B -

有本开放式基金 合计 -

本基金基金经理持有本开 东吴增鑫宝货币 A 0~10
放式基金 东吴增鑫宝货币 B -
合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B

基金合同生效日（2016 年 11 月 7 日）基金 485,411.20 272,023,000.23
份额总额

本报告期期初基金份额总额 56,437,240.55 4,905,142,419.36

本报告期基金总申购份额 58,765,962.77 9,764,245,656.36

减:本报告期基金总赎回份额 80,827,741.23 8,868,754,235.13

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 34,375,462.09 5,800,633,840.59

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人发生以下人事变动：

1、2023 年 3 月 30 日经东吴基金管理有限公司第四届董事会 2023 年第 1 次临时会议审议通
过，聘任李杰同志为东吴基金管理有限公司副总经理，2023 年 4 月 4 日完成相关手续后，正式履
职。

2、2023 年 6 月 2 日经东吴基金管理有限公司第四届董事会第三次会议审议通过，聘任李素
明同志为东吴基金管理有限公司董事、总经理兼财务负责人、法定代表人，2023 年 6 月 6 日完成
相关手续后，正式履职；陈军先生不再代任公司总经理，不再担任公司董事及法定代表人。

本报告期内基金托管人发生以下人事变动：

基金托管人于 2023 年 5 月 17 日发布公告，自 2023 年 5 月 10 日起丁文忠先生不再担任基金
托管部门总经理；自 2023 年 5 月 10 日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东吴证券 2 - - - - -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期无新增或退租席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额
的比例 的比例

东吴证券 - - 7,716,755,000.00 100.00% - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%（含）以上的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东吴基金管理有限公司管理的 公司网站、中证信息网站 2023 年 1 月 1 日
基金 2022 年年度基金净值公告

东吴增鑫宝货币市场基金 2023

2 年春节假期前调整暂停大额申 上海证券报、公司网站、中 2023 年 1 月 1 日
购（含定期定额）、大额转换转 证信息网站

入业务限额的公告

东吴基金管理有限公司旗下基 中国证券报、上海证券报、

3 金 2022 年 4 季度报告提示性公 证券时报、证券日报、公司 2023 年 1 月 20 日
告 网站、中证信息网站

4 东吴増鑫宝货币市场基金 2022 公司网站、中证信息网站 2023 年 1 月 20 日
年第 4 季度报告

5 东吴基金管理有限公司关于公 中国证券报、上海证券报、 2023 年 2 月 3 日


司法定代表人变更公告 证券时报、证券日报、公司

网站、中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海证券报、

6 加上海好买基金销售有限公司 证券时报、证券日报、公司 2023 年 2 月 10 日
申购补差费率优惠的公告 网站、中证信息网站

关于东吴增鑫宝货币市场基金 A

7 类暂停东吴证券股份有限公司 上海证券报、公司网站、中 2023 年 2 月 24 日
申购（含定期定额）、转换转入 证信息网站

业务的公告

东吴基金管理有限公司关于经 中国证券报、上海证券报、

8 营证券期货业务许可证（副本） 证券时报、证券日报、公司 2023 年 3 月 8 日
遗失公告 网站、中证信息网站

东吴基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证券报、

9 分基金 2022 年年度报告提示性 证券时报、证券日报、公司 2023 年 3 月 31 日
公告 网站、中证信息网站

10 东吴増鑫宝货币市场基金 2022 公司网站、中证信息网站 2023 年 3 月 31 日
年年度报告

东吴基金管理有限公司高级管 中国证券报、上海证券报、

11 理人员变更公告 证券时报、证券日报、公司 2023 年 4 月 4 日
网站、中证信息网站

东吴基金管理有限公司旗下基 中国证券报、上海证券报、

12 金 2023 年 1 季度报告提示性公 证券时报、证券日报、公司 2023 年 4 月 21 日
告 网站、中证信息网站

13 东吴増鑫宝货币市场基金 2023 公司网站、中证信息网站 2023 年 4 月 21 日
年第 1 季度报告

东吴增鑫宝货币市场基金 2023

14 年五一假期前调整暂停大额申 上海证券报、公司网站、中 2023 年 4 月 27 日
购（含定期定额）、大额转换转 证信息网站

入业务限额的公告

东吴基金管理有限公司关于旗

15 下部分基金开通在平安银行股 上海证券报、公司网站、中 2023 年 5 月 12 日
份有限公司定期定额投资业务 证信息网站

的公告

东吴基金管理有限公司关于旗

下部分基金新增博时财富基金 中国证券报、上海证券报、

16 销售有限公司为代销机构、开通 证券时报、证券日报、公司 2023 年 5 月 20 日
定期定额投资及转换业务并参 网站、中证信息网站

加费率优惠的公告

东吴基金管理有限公司关于网 中国证券报、上海证券报、

17 上直销平台关闭建行网银直连 证券时报、证券日报、公司 2023 年 5 月 26 日
支付的公告 网站、中证信息网站

东吴基金管理有限公司高级管 中国证券报、上海证券报、

18 理人员变更公告 证券时报、证券日报、公司 2023 年 6 月 7 日
网站、中证信息网站


东吴基金管理有限公司关于网 中国证券报、上海证券报、

19 上直销平台关闭招商银行网银 证券时报、证券日报、公司 2023 年 6 月 8 日
直连支付的公告 网站、中证信息网站

东吴增鑫宝货币市场基金 2023

20 年端午假期前调整暂停大额申 上海证券报、公司网站、中 2023 年 6 月 17 日
购（含定期定额）、大额转换转 证信息网站

入业务限额的公告

东吴基金管理有限公司关于公 中国证券报、上海证券报、

21 司法定代表人变更公告 证券时报、证券日报、公司 2023 年 6 月 28 日
网站、中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于旗

下部分基金新增南京证券股份 中国证券报、上海证券报、

22 有限公司 证券时报、证券日报、公司 2023 年 6 月 30 日
为代销机构、开通定期定额投资 网站、中证信息网站

及转换业务的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比

别 的时间区间

机 1 20230101-20230201 1,000,103,686.80 10,012,804.70 200,000,000.00 810,116,491.50 13.88%
构

2 20230208-20230208 1,000,103,686.80 10,012,804.70 200,000,000.00 810,116,491.50 13.88%

3 20230213-20230213 1,000,103,686.80 10,012,804.70 200,000,000.00 810,116,491.50 13.88%

4 20230228-20230313 1,000,103,686.80 10,012,804.70 200,000,000.00 810,116,491.50 13.88%

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形
的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件；

2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》；

3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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