建信睿富纯债债券型证券投资基金

2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信睿富纯债债券

基金主代码 003590

交易代码 003590

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月25日

报告期末基金份额总额 9,697,284,916.23份

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管

投资目标 理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越

业绩比较基准的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周

期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析

和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基

投资策略 础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定

债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在

严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动

性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低

估的标的券种。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）

指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

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基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年1月1日－2017年3月31日

）

1.本期已实现收益 79,736,410.36

2.本期利润 32,394,261.66

3.加权平均基金份额本期利润 0.0036

4.期末基金资产净值 9,760,790,508.29

5.期末基金份额净值 1.0065

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.35% 0.05% -1.24% 0.07% 1.59% -0.02%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

本基金基金合同于2016年11月25日生效，截至报告期末仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

刘思女士，硕士。

2009年5月加入建信

基金管理公司，历任

刘思 本基金的 2016年 - 7 助理交易员、初级交

基金经理 11月25日 易员、交易员、交易

主管、基金经理助理，

2016年7月19日起

任建信月盈安心理财

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债券型证券投资基金

的基金经理，

2016年11月8日起

任建信睿享纯债债券

型证券投资基金基金

经理，2016年11月

22日起任建信恒丰纯

债债券型证券投资基

金基金经理，

2016年11月25日起

任建信睿富纯债债券

型证券投资基金基金

经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信睿富纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，一季度经济形势延续去年四季度稳中向好态势。从需求端上看，固定资产投资增速1-2月累计同比增长8.9%，增速比去年全年加快0.8个百分点，其中房地产和基建仍是亮点，1-2月份房地产开发投资同比增长8.9%，增速比去年全年加快2个百分点，地产销售并未因限购出现明显回落，三四线城市接力一线城市库存去化加快；受益于重大项目建设力度的推进，基础设施投资同比增长27.3%，增速比去年全年加快9.9个百分点；制造业投资增速小幅回升。从生产端层面看，1-2月份全国规模以上工业增加值同比实际增长6.3%，工业产品供需状况继续好转。总体看，今年一季度经济数据延续了去年四季度的良好态势，增速有所加快。

通胀方面，一季度工业物价水平同比涨幅进一步扩大，而消费者物价水平同比涨幅有所回落。

从工业品价格指数上看，1-2月PPI累计同比增速为7.3%，较去年四季度水平同比增速进一步扩

大，在供给侧改革、需求向好、海外大宗品涨价等因素外，基数作用也是PPI同比涨幅较大的原

因之一。而消费者价格指数由于受到年初气温较常年同期明显偏高的影响，主要食品项供应充足，再加上春节季节性因素影响，2月CPI同比为0.8%，增速较1月2.5%的水平下降较多。

货币政策上，政策基调稳健偏中性。人民银行在春节后2月3号和3月16号分别两次上调

了公开市场操作逆回购和中期借贷便利利率各10BP，旨在抑制资产价格泡沫和控制金融机构杠

杆，同时也是探索存贷款利率市场化后新的价格操作方式对市场的影响。受央行逆回购利率上调、季节性因素、MPA考核等因素影响，货币市场七天质押式回购利率水平在1月中旬、2月下旬和3月下旬均有较大程度上行，而代表非银机构资金面的全市场回购利率水平相比于存款类机构质押回购利率波动更加剧烈。

债券市场方面，一季度债券市场收益率仍维持上行态势，1月市场上行幅度较大。10年国开

收益率季末收于4.06%，较去年年底上行38BP；10年国债季末收于3.28%，较去年年底上行

27BP。收益率曲线呈现平坦化上行。信用利差水平有所扩大，分位数水平仍在历史中位数附近。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率0.35%，波动率0.05%，业绩比较基准收益率-1.24%，波动率0.07%。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,365,095,000.00 95.91

其中：债券 9,365,095,000.00 95.91

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 217,984,104.13 2.23

8 其他资产 181,201,012.09 1.86

9 合计 9,764,280,116.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,768,350,000.00 28.36

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其中：政策性金融债 576,610,000.00 5.91

4 企业债券 1,512,668,000.00 15.50

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 3,650,491,000.00 37.40

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,433,586,000.00 14.69

9 其他 - -

合计 9,365,095,000.00 95.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 1282290 12船重 7,000,000 704,270,000.00 7.22

MTN2

2 091501002 15中国信 7,000,000 700,490,000.00 7.18

达债02

3 1282205 12中船 6,000,000 616,980,000.00 6.32

MTN1

4 111792417 17宁波银 6,000,000 586,980,000.00 6.01

行CD042

5 078009 07中石化 5,000,000 503,700,000.00 5.16

债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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5.9.1本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，宁波银行股份有限公司(002142)于2016年7月7日发布公告：宁波银行深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及3笔，金额合计人民币32亿元。目前该3笔票据业务已结清，银行没有损失，公安机关已立案侦查。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 181,201,012.09

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 181,201,012.09

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 8,203,410,800.11

报告期期间基金总申购份额 1,493,874,116.12

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 9,697,284,916.23

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金

者类 份额比例

别 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过 份额 份额 份额 比

20%的时间

区间

机构 1月1日至

1 3月31日 8,203,408,354.87 1,493,874,116.12 0.00 9,697,282,470.99 99.99

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产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的

基金流动性风险，敬请投资者注意。

本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信睿富纯债债券型证券投资基金设立的文件；

2、《建信睿富纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信睿富纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信睿富纯债债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年4月22日

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