创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金

2017年第4季度报告

2017年12月31日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2018年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年01月18日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月01日起至2017年12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 创金合信资源主题精选股票

基金主代码 003624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月02日

报告期末基金份额总额 408,963,650.47份

本基金主要投资精选的资源主题股票，在严格控制

投资目标 风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报

。

本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析

框架，基金管理人基于定量与定性相结合的分析方

投资策略 法，综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估

值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险的

判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资

产类别的配置比例。

业绩比较基准 中证内地资源指数收益率×90%＋人民币活期存款

利率（税后）×10%

本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与预期

风险收益特征 收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基

金。

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基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信资源主题精选 创金合信资源主题精选

股票A 股票C

下属分级基金的交易代码 003624 003625

报告期末下属分级基金的份额总 170,684,742.76份 238,278,907.71份

额

本基金为股票型基金， 本基金为股票型基金，

其长期平均预期风险与 其长期平均预期风险与

下属分级基金的风险收益特征 预期收益率高于混合型 预期收益率高于混合型

基金、债券型基金和货 基金、债券型基金和货

币市场基金。 币市场基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2017年10月01日- 2017年12月31日)

主要财务指标 创金合信资源主题精 创金合信资源主题精

选股票A 选股票C

1.本期已实现收益 -23,251,659.56 -30,374,141.25

2.本期利润 -26,208,225.93 -36,141,755.10

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1253 -0.1309

4.期末基金资产净值 209,006,825.95 288,064,153.86

5.期末基金份额净值 1.2245 1.2089

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信资源主题精选股票A净值表现

阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④

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长率① 长率标 基准收益 准收益率标

准差② 率③ 准差④

过去三个 -7.46% 1.32% -4.74% 0.95% -2.72% 0.37%

月

创金合信资源主题精选股票C净值表现

净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个 -7.94% 1.32% -4.74% 0.95% -3.20% 0.37%

月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

李游先生，中国国籍，中南财

经政法大学金融学硕士，曾在

五矿期货有限公司、华创证券

李游 本基金经 2016-11- - 10年 有限责任公司、第一创业证券

理 02 股份有限公司任研究员，2014

年8月加入创金合信基金管理

有限公司任研究部行业研究员

，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

第5页，共13页

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析判断，来自上而下的选股。

报告期内本基金增加了铜、石油和动力煤行业配置，减少了电解铝、焦煤和新能源行业配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A类净值增长率为-7.46%,C类净值增长率为-7.94%,同期业绩比较基准收益率为-4.74%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（

%）

1 权益投资 421,561,590.06 82.62

其中：股票 421,561,590.06 82.62

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2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 86,430,222.16 16.94

计

8 其他资产 2,219,684.50 0.44

9 合计 510,211,496.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 177,121,041.23 35.63

C 制造业 244,340,027.12 49.16

D 电力、热力、燃气及水 16,143.20 0.00

生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 17,942.76 0.00

业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 34,112.55 0.01

技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

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N 水利、环境和公共设施 32,323.20 0.01

管理业

O 居民服务、修理和其他 - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 421,561,590.06 84.81

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 601600 中国铝业 6,746,929 45,002,016.4 9.05

3

2 600028 中国石化 7,081,807 43,411,476.9 8.73

1

3 601088 中国神华 1,231,349 28,530,356.3 5.74

3

4 601857 中国石油 3,322,000 26,874,980.0 5.41

0

5 002466 天齐锂业 498,431 26,521,513.5 5.34

1

6 600362 江西铜业 1,278,421 25,785,751.5 5.19

7

7 000878 云南铜业 1,809,413 25,675,570.4 5.17

7

8 601899 紫金矿业 5,325,857 24,445,683.6 4.92

3

9 002460 赣锋锂业 282,356 20,259,043.0 4.08

0

10 000933 神火股份 1,614,094 16,383,054.1 3.30

0

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2017年6月15日，深圳证券交易所出具《关于对云南铜业股份有限公司的监管

函》（公司部监管函〔2017〕第43号），对下列事项作出函告："你公司子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司于2016年7月23日和2016年9月6日分别收到"特色产业专项发展资金"150万元和120万元，该项政府补助占你公司2015年经审计归属于母公司所有者的净利润的10.4%，但你公司未及时履行信息披露义务，直至2017年6月15日方在对本所2016年年报问询函的回复中予以披露。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条和第11.11.4条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。"

本基金投研人员分析认为，对于上述事项，公司高度重视，针对信息披露存在的问题，公司组织相关人员针对《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章进行了学习与培训，以确保公司依照相关规定履行信息披露义务。该公司作为铜业龙头之一，目前行业景气度处于上升趋势，维持持有评级。

本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资 第9页，共13页

决策程序对云南铜业进行了投资。

2017年5月15日，河南神火煤电股份有限公司下属薛湖煤矿2306风巷掘进工作面发生一起煤与瓦斯突出事故，公司收到河南煤矿安全监察局出具的《关于河南神火集团有限公司薛湖煤矿"5.15"较大煤与瓦斯突出事故调查处理的意见》（豫煤安监调查

【2017】137号）及事故调查组出具的《河南神火集团有限公司薛湖煤矿"5.15"较大煤与瓦斯突出事故调查报告》。

本基金投研人员分析认为，薛湖煤矿经过整改后，已经通过了永城市安监局复工复产验收，永城市人民政府同意薛湖煤矿复工复产。电解铝价格将明显受益于取缔违法违规产能和冬季2+26城市限产政策，神火股份新疆电解铝产能成本低，业绩弹性大，公司吨铝市值最低，维持买入评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对神火股份进行了投资。

最近五年，赣锋锂业共计收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的关注函1份和警示函1份，受到深圳证券交易所通报批评处分1次和监管函2份。赣锋锂业在2016年年报披露过程中未能在规定时间内对业绩预告作出修正，违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、第2.5条、第2.7条和第11.3.3条的规定。公司董事长兼总裁李良彬、副总裁兼财务总监杨满英违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条和第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。公司属于"深圳

100 指数"公司，但未按规定在披露2016 年度报告的同时披露社会责任报告，直至

2017年7月4日才对外披露《2016年度社会责任报告》，且社会责任报告未经公司董事会审议。公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第1.4条和第2.1条以及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》第二条第七款第一项的规定。

本基金投研人员分析认为，在被通报批评和收到监管函后，赣锋锂业公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，事后公司经营状况正常。赣锋锂业是锂矿和深加工龙头，最能受益于新能源汽车行业景气度向上，维持买入评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对赣锋锂业进行了投资。

5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的

情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 294,184.27

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 20,713.27

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5 应收申购款 1,904,786.96

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,219,684.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称 的公允价值（ 值比例(%) 况说明

元）

1 601600 中国铝业 45,002,016.43 9.05 重大事项停

牌

2 002466 天齐锂业 4,087,751.83 0.82 配股未上市

§6 开放式基金份额变动

单位：份

创金合信资源主题精选 创金合信资源主题精选

股票A 股票C

报告期期初基金份额总额 300,660,748.81 369,678,626.39

报告期期间基金总申购份额 121,215,523.06 187,000,908.15

减：报告期期间基金总赎回份额 251,191,529.11 318,400,626.83

报告期期间基金拆分变动份额（ 0.00 0.00

份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 170,684,742.76 238,278,907.71

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

创金合信资源主题精 创金合信资源主题精

选股票A 选股票C

报告期期初管理人持有的本基金份 5,000,200.04 5,000,200.00

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额

报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份 5,000,200.04 5,000,200.00

额

报告期期末持有的本基金份额占基 2.93 2.10

金总份额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份

项目 持有份额 基金总份额 发起份额总 基金总份额 额承诺

总数 比例(%) 数 比例(%) 持有期

限

基金管理人固有资 10,000,40 2.45 10,000,400 2.45 36月

金 0.04 .04

基金管理人高级管 - - - --

理人员

基金经理等人员 - - - --

基金管理人股东 - - - --

其他 - - - --

合计 10,000,40 2.45 10,000,400 2.45 36月

0.04 .04

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。

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§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》;

2、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金托管协议》;

3、创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2017年第4季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼

10.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

二〇一八年一月十九日

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