安信永鑫增强债券型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信永鑫增强债券

基金主代码 003637

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 48,567,592.84 份

投资目标 本基金在严格控制信用风险并保持基金资产流动性的前
提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 资产配置方面，本基金通过上下结合的宏观和微观研究，
综合考虑权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产
的预期收益状况，合理确定股票、债券、现金等大类资
产之间的配置比例。债券投资方面，本基金动态调整债
券资产在信用债与利率债之间的配比，采用组合久期配
置策略、品种配置策略、信用投资策略、可转债投资策
略和可交债投资策略，进行积极的债券配置。股票投资
方面，本基金将谨慎确定基金资产中权益类品种的投资
比例，并根据对宏观经济、市场流动性、股票估值水平、
市场情绪等因素的综合考量，对该投资比例进行动态调
整。资产支持证券投资方面，本基金将持续研究和密切
跟踪国内资产支持证券品种的发展，对普通的和创新性
的资产支持证券品种进行深入分析，制定周密的投资策
略。此外，本基金将在严格控制风险的前提下，投资国
债期货、权证等衍生金融工具。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*80%+沪深 300 指数收益率

*20%。


风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C

下属分级基金的交易代码 003637 003638

报告期末下属分级基金的份额总额 1,537,081.26 份 47,030,511.58 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）

安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C

1.本期已实现收益 -3,162.86 -154,608.65

2.本期利润 9,937.38 108,013.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0047 0.0023

4.期末基金资产净值 1,623,184.84 49,593,974.34

5.期末基金份额净值 1.0560 1.0545

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信永鑫增强债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.31% 0.15% -0.69% 0.33% 1.00% -0.18%

过去六个月 0.98% 0.11% 2.77% 0.28% -1.79% -0.17%

过去一年 1.14% 0.11% 4.40% 0.27% -3.26% -0.16%

自基金合同

13.75% 0.10% 11.32% 0.27% 2.43% -0.17%
生效起至今


安信永鑫增强债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.24% 0.15% -0.69% 0.33% 0.93% -0.18%

过去六个月 0.83% 0.11% 2.77% 0.28% -1.94% -0.17%

过去一年 0.84% 0.11% 4.40% 0.27% -3.56% -0.16%

自基金合同

12.80% 0.10% 11.32% 0.27% 1.48% -0.17%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金 2018 年 6 月 12 日由安信永鑫定期开放债券型证券投资基金转型而成，本基金合同
生效日为 2018 年 6 月 12 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

潘巍先生，理学硕士。历任中信证券股份
有限公司资产管理部股票研究员、信用研
究员，中华联合保险控股股份有限公司债
券投资经理，华夏基金管理有限公司专户
投资经理，安信基金管理有限责任公司固
定收益部投资经理。现任安信基金管理有
限责任公司固定收益部基金经理。曾任安
潘巍 本基金的 2018年9 月12 - 12.0 年 信睿享纯债债券型证券投资基金的基金
基金经理 日 经理；现任安信永鑫增强债券型证券投资
基金、安信永丰定期开放债券型证券投资
基金、安信新目标灵活配置混合型证券投
资基金、安信优享纯债债券型证券投资基
金、安信中证信用主体 50 债券指数证券
投资基金、安信永顺一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政
策性金融债指数证券投资基金、安信稳健


回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、
安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资
基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年一季度国内经济延续了复苏的趋势，大多数行业的景气持续回升。由于去年低基数的原因，同比数据表现出色，但环比动能有减缓趋势。2021 年以来信用债融资恢复明显，在货币政策的变化下，市场对政策收紧的担忧上升。一季度债券市场整体震荡回落，波动幅度较小；春节前权益市场中的核心资产大幅上涨，但春节后大幅回撤，波动幅度较大；而中小盘股和低估值股票在春节前表现不佳，春节后有超额收益，市场风格发生剧烈的变化。

在货币和信用政策都逐渐退出宽松风格的环境下，权益市场提升估值的空间不大，需要通过
业绩消化估值的压力。经济持续复苏，之前受损的部分中小企业从 2020 年下半年起表现出了较强的韧性，市场重新关注成长性，精选个股是重中之重。此前一些受压制的低估值板块，也保持了不错的盈利增长，可能获得超额收益。

操作方面，随着权益市场的波动，一季度基金净值经历了一些波动，持仓在 2 月底做出了一
些调整，降低了高估值核心资产的比重，转而增加了对纯债、可转债的投资。整体来看，一季度维持了正收益，债券投资部分做出了一定的贡献。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0560 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.31%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.0545 元，本报告期基金份额净值增长率为0.24%；同期业绩比较基准收益率为-0.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,362,546.00 4.01

其中：股票 2,362,546.00 4.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 53,681,124.26 91.10

其中：债券 53,681,124.26 91.10

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 824,812.76 1.40

8 其他资产 2,056,011.87 3.49

9 合计 58,924,494.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,806,511.00 3.53

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 99,900.00 0.20

I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,850.00 0.14

J 金融业 221,250.00 0.43

K 房地产业 162,035.00 0.32

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,362,546.00 4.62

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002236 大华股份 8,000 197,360.00 0.39

2 300601 康泰生物 1,000 136,980.00 0.27

3 603816 顾家家居 1,600 128,896.00 0.25

4 002340 格林美 15,000 128,400.00 0.25

5 000002 万 科Ａ 4,000 120,000.00 0.23

6 000739 普洛药业 4,000 113,800.00 0.22

7 600298 安琪酵母 2,000 110,480.00 0.22

8 600754 锦江酒店 1,800 99,900.00 0.20

9 002557 洽洽食品 2,000 98,020.00 0.19

10 601336 新华保险 2,000 97,100.00 0.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）


1 国家债券 595,280.80 1.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,516,692.90 14.68

其中：政策性金融债 7,291,192.10 14.24

4 企业债券 26,626,437.10 51.99

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 8,748,480.00 17.08

7 可转债（可交换债） 10,169,885.46 19.86

8 同业存单 - -

9 地方政府债 24,348.00 0.05

10 其他 - -

11 合计 53,681,124.26 104.81

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 018009 国开 1803 31,010 3,452,343.30 6.74

2 1780114 17 巴州国源 42,000 3,447,360.00 6.73
债

3 101456065 14 合建投 30,000 3,306,600.00 6.46
MTN002

4 101901715 19 平高 30,000 3,019,800.00 5.90
MTN001

5 180208 18 国开 08 30,000 3,004,800.00 5.87

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除国开 1803（证券代码：018009 SH）、18 国开 08（证券
代码：180208 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2020 年 10 月 26 日，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚
款【京汇罚〔2020〕32 号、33 号】。

2021 年 1 月 8 日，国家开发银行因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述被银保
监会罚款 4880 万元【银保监罚决字〔2020〕67 号】。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,533.67

2 应收证券清算款 910,248.33

3 应收股利 -

4 应收利息 1,141,009.87

5 应收申购款 220.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,056,011.87

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 120002 18 中原 EB 1,320,293.10 2.58

2 132020 19 蓝星 EB 594,090.00 1.16

3 132016 19 东创 EB 412,000.00 0.80

4 128081 海亮转债 315,425.00 0.62

5 132018 G 三峡 EB1 292,992.00 0.57

6 113568 新春转债 260,839.60 0.51

7 113505 杭电转债 230,391.00 0.45

8 113039 嘉泽转债 217,308.00 0.42

9 113600 新星转债 197,946.00 0.39

10 128026 众兴转债 193,620.00 0.38

11 123051 今天转债 160,590.00 0.31

12 113565 宏辉转债 155,730.00 0.30

13 128093 百川转债 151,650.00 0.30

14 128034 江银转债 148,134.00 0.29

15 113591 胜达转债 146,970.00 0.29

16 113549 白电转债 129,038.00 0.25

17 113541 荣晟转债 119,819.90 0.23

18 128040 华通转债 106,760.00 0.21

19 113026 核能转债 105,980.00 0.21

20 113567 君禾转债 103,490.00 0.20

21 113033 利群转债 100,060.00 0.20

22 128130 景兴转债 93,888.00 0.18

23 128107 交科转债 87,360.00 0.17

24 113024 核建转债 52,050.00 0.10

25 113037 紫银转债 50,960.00 0.10

26 110064 建工转债 48,445.00 0.09

27 113576 起步转债 31,497.00 0.06

28 113535 大业转债 29,350.80 0.06

29 110071 湖盐转债 27,507.20 0.05

30 110045 海澜转债 23,980.80 0.05

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C

报告期期初基金份额总额 2,652,349.99 40,925,641.96

报告期期间基金总申购份额 294,536.79 33,199,064.28

减:报告期期间基金总赎回份额 1,409,805.52 27,094,194.66

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,537,081.26 47,030,511.58

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
类 号 的时间区间 份额 份额 份额 比（%）
别

机 1 20210101-2021031223,698,928.81 -23,698,928.81 - -

构 2 20210315-20210331 -23,791,397.03 -23,791,397.03 48.99

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信永鑫定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件；

2、《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2021 年 4 月 21 日
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