博时富鑫纯债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时富鑫纯债债券
基金主代码 003703
交易代码 003703
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日
报告期末基金份额总额 47,230,110.73 份
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的
投资回报。
本基金为债券型基金,通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分
析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类
证券之间的配置比例。
在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、
定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将
投资策略 分析众多的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和
其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化
进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确
定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和
信用类固定收益类证券之间的配置比例。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合
型基金、股票型基金,属于中低预期风险/收益的产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 187,525.88
2.本期利润 182,599.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0087
4.期末基金资产净值 51,088,237.88
5.期末基金份额净值 1.0817
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 2.47% 0.07% 1.14% 0.04% 1.33% 0.03%
过去六个月 4.51% 0.09% 2.68% 0.05% 1.83% 0.04%
过去一年 5.84% 0.07% 4.73% 0.04% 1.11% 0.03%
过去三年 11.32% 0.11% 12.31% 0.06% -0.99% 0.05%
过去五年 17.66% 0.11% 21.21% 0.06% -3.55% 0.05%
自基金合同生 18.20% 0.10% 19.58% 0.07% -1.38% 0.03%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
张李陵先生,硕士。2006 年
起先后在招商银行、融通基
金、博时基金、招银理财工
作。2014 年加入博时基金管
理有限公司。历任投资经理、
投资经理兼基金经理助理、
博时招财一号大数据保本混
固定收益 合型证券投资基金(2016年8
投资三部 月 1 日-2017 年 6 月 27 日)、
总经理/固 博时泰安债券型证券投资基
张李陵 定收益投 2021-11-23 - 9.4 金(2016 年 12 月 27 日-2018
资三部投 年 3 月 8 日)、博时泰和债券
资总监/基 型证券投资基金(2016 年 7
金经理 月 13 日-2018 年 3 月 9 日)、
博时富鑫纯债债券型证券投
资基金(2017 年 2 月 10 日
-2018 年 7 月 16 日)、博时稳
定价值债券投资基金(2015
年 5 月 22 日-2020 年 2 月 24
日)、博时平衡配置混合型证
券投资基金(2015 年 7 月 16
日-2020 年 2 月 24 日)、博时
天颐债券型证券投资基金
(2016 年 8 月 1 日-2020 年 2
月 24 日)、博时信用债纯债
债券型证券投资基金(2015
年 7 月 16 日-2020 年 3 月 11
日)的基金经理。2020 年再次
加入博时基金管理有限公
司。现任固定收益投资三部
总经理兼固定收益投资三部
投资总监、博时信用债纯债
债券型证券投资基金(2020
年 7 月 13 日—至今)、博时
双季享六个月持有期债券型
证券投资基金(2020 年 10 月
13 日—至今)、博时恒泽混合
型证券投资基金(2021 年 2
月 8 日—至今)、博时恒泰债
券型证券投资基金(2021年4
月 22 日—至今)、博时博盈
稳健 6 个月持有期混合型证
券投资基金(2021 年 8 月 10
日—至今)、博时稳益 9 个月
持有期混合型证券投资基金
(2021 年 11 月 9 日—至今)、
博时富鑫纯债债券型证券投
资基金(2021年11月23日—
至今)的基金经理。
张鹿先生,硕士。2010 年至
2016 年在国家开发银行工
作。2017 年加入博时基金管
理有限公司。历任投资经理、
博时景发纯债债券型证券投
资基金(2018 年 11 月 19 日
-2020 年 8 月 20 日)、博时中
张鹿 基金经理 2018-07-16 2021-11-23 11.5 债 1-3 年国开行债券指数证
券投资基金(2019 年 4 月 22
日-2020 年 10 月 26 日)、博
时中债 3-5 年国开行债券指
数证券投资基金(2019 年 7
月 19日-2020 年 10月 26日)
的基金经理、固定收益总部
指数与创新组投资副总监、
博时中债 1-3 年政策性金融
债指数证券投资基金(2018
年 12 月 10 日-2021 年 8 月
17 日)、博时中债 3-5 年进出
口行债券指数证券投资基金
(2018 年 12 月 25 日-2021 年
8 月 17 日)、博时中债 5-10
年农发行债券指数证券投资
基金(2019年3月20日-2021
年 8 月 17 日)、博时中债 3-5
年政策性金融债指数证券投
资基金(2019 年 12 月 19 日
-2021 年 8 月 17 日)、博时富
鑫纯债债券型证券投资基金
(2018 年 7 月 16 日-2021 年
11 月 23 日)的基金经理。现
任博时汇享纯债债券型证券
投资基金(2018 年 11 月 6 日
—至今)、博时利发纯债债券
型证券投资基金(2018 年 11
月 6 日—至今)、博时富悦纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(2019年11月28日—至今)、
博时富通纯债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金
(2020 年 4 月 26 日—至今)、
博时双季鑫 6 个月持有期混
合型证券投资基金(2021年1
月20日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 7 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
固定收益市场方面,四季度,债券市场先上后下,总体表现良好。10 月份,由于大宗商品大幅上行,市场出现了一定的调整;但随着接下来政策的干预,以及经济下行压力加大,中央各项政策开始转向稳增长,对于货币政策的表述更加宽松,债券市场开始下行。展望未来,宽信用的效果是决定债券市场走势的短期因素。对于宽信用的效果,目前市场有一定的疑虑,特别是 12 月利率票据异常下行后,大家对信贷需求产生了较大的疑问,1 月份需要密切关注票据利率的恢复情况。我们认为,宽信用大概率能实现,但时间和幅度需要观察,这决定了债券市场可能存在波动。但同时我们认为,宽信用的过程中,货币政策依然会配合,债券市场不会有大的风险,依然具备良好的配置价值。组合将灵活操作,把握机会,力争获取良好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 12 月 31 日,本基金基金份额净值为 1.0817 元,份额累计净值为 1.1747 元。报告期内,
本基金基金份额净值增长率为 2.47%,同期业绩基准增长率 1.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金曾于 2021 年 10 月 08 日至 2021 年 11 月 25 日出现连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情
形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 43,947,293.00 84.00
其中:债券 43,947,293.00 84.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 5,800,000.00 11.09
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 922,831.82 1.76
8 其他各项资产 1,648,506.80 3.15
9 合计 52,318,631.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 43,947,293.00 86.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 43,947,293.00 86.02
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 019641 20 国债 11 164,980 16,539,245.00 32.37
2 019654 21 国债 06 162,100 16,214,863.00 31.74
3 019658 21 国债 10 112,100 11,193,185.00 21.91
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,397.46
2 应收证券清算款 1,104,151.34
3 应收股利 -
4 应收利息 532,350.90
5 应收申购款 3,607.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,648,506.80
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,138,015.37
报告期期间基金总申购份额 60,553,454.90
减:报告期期间基金总赎回份额 14,461,359.54
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 47,230,110.73
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金份
投资者 额比例达到
类别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区
间
1 2021-11-26~2 - 23,178,101.2 9,331,020.00 13,847,081.24 29.32%
021-12-31 4
机构 2021-11-26~2
2 021-12-23;20 - 11,124,605.9 - 11,124,605.97 23.55%
21-12-27~202 7
1-12-31
个人 3 2021-10-01~2 481,907.64 - - 481,907.64 1.02%
021-11-21
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况, 当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 311 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 16687 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 5366 亿元人民币,累计分红逾 1561 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件
2021 年 12 月 15 日,人民银行公示了 2020 年度金融科技发展奖获奖项目,博时基金“新一代投资决策
支持系统”荣获二等奖。
2021 年 12 月 1 日,广东省人民政府官网发布《关于 2020 年广东金融创新奖评选结果的通报》,博时基
金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。
2021 年 11 月 20 日,第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)
有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩,荣膺“一年期金牛海外中国债券基金”奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时富鑫纯债债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时富鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时富鑫纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时富鑫纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二二年一月二十四日
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