广发多元新兴股票型证券投资基金

2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年一月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发多元新兴股票

基金主代码 003745

交易代码 003745

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月25日

报告期末基金份额总额 138,621,666.81份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过
前瞻性的研究布局，本基金力图把握多元模式驱动
投资目标

下新兴产业的投资机会，力求实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场
投资策略 资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期
不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债

券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调
整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率
×20%。

本基金为股票型证券投资基金，属于高预期风险和
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预
风险收益特征

期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年10月1日-2018年12月31日)

1.本期已实现收益 -12,880,312.57
2.本期利润 -21,660,954.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1537
4.期末基金资产净值 104,861,210.87
5.期末基金份额净值 0.7565
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -16.79% 1.90% -9.38% 1.31% -7.41% 0.59%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发多元新兴股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年4月25日至2018年12月31日)

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经 证券从业

姓名 职务 说明

理期限 年限


任职日 离任日

期 期

吴兴武先生，理学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任摩根
士丹利华鑫基金管理有
限公司研究员，广发基
本基金的基金 金管理有限公司研究发
经理；广发轮 展部、权益投资一部研
动配置混合基 究员。现任广发轮动配
金的基金经 置混合型证券投资基金
吴兴 理；广发核心 2017-04- 基金经理（自2015年2
武 精选混合基金 25 - 10年 月12日起任职）、广发
的基金经理； 核心精选混合型证券投
广发医疗保健 资基金基金经理（自
股票基金的基 2015年2月17日起任
金经理 职）、广发多元新兴股票
型证券投资基金基金经
理（自2017年4月25
日起任职）、广发医疗保
健股票型证券投资基金
基金经理（自2018年10
月16日起任职）。

本基金的基金 刘格菘先生，经济学博
经理；广发小 士，持有中国证券投资
盘成长混合 基金业从业证书。曾任
（LOF）基金 中邮创业基金管理有限
的基金经理； 公司研究员、基金经理，
广发行业领先 融通基金管理有限公司
混合基金的基 权益投资部总经理、基
金经理；广发 金经理，广发基金管理
创新升级混合 有限公司权益投资一部
刘格 基金的基金经 2018-11- - 9年 研究员、权益投资一部
菘 理；广发鑫享 05 副总经理、北京权益投
混合基金的基 资部总经理。现任广发
金经理；广发 基金管理有限公司成长
双擎升级混合 投资部总经理、广发行
基金的基金经 业领先混合型证券投资
理；广发集嘉 基金基金经理（自2017
债券基金的基 年6月19日起任职）、
金经理；成长 广发小盘成长混合型证
投资部总经理 券投资基金(LOF)基金
经理（自2017年6月19

日起任职）、广发创新升
级灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（自
2017年7月5日起任
职）、广发鑫享灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理(自2017年11月
9日起任职）、广发双擎
升级混合型证券投资基
金基金经理（自2018年
11月2日起任职）、广发
多元新兴股票型证券投
资基金基金经理（自
2018年11月5日起任
职）、广发集嘉债券型证
券投资基金基金经理
（自2018年12月25日
起任职）。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套法规、《广发多元新兴股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，
无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司
债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主
决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易

部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年四季度宏观经济下行趋势较为明显，消费端房地产销售增速有所回落，投资端土地成交面积出现回落，出口端各类运价指数均有所回落，出口数据出现下滑。

市场层面，四季度仍然延续了三季度低迷的市场环境，主要指数均出现不同幅度下跌，市场谨慎情绪明显上升，但宏观政策托底开始强化，市场悲观预期有所释放。本基金在四季度维持了对科技成长类行业和公司的重点配置，主要是云计算、半导体、新能源龙头以及部分消费升级领域龙头。在四季度的继续下探后，A股的风险收益比进一步加大，主要成分指数静态PE已在历史较低分位。我们预期2019年一季度的市场行情可能会有所表现，部分行业或有较好的结构性行情。本基金展望2019年一季度，仍然看好成长板块，重点配置科技成长类行业和个股，对一些消费、医药龙头个股也会适当加以配置。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为-16.79%，同期业绩比较基准收益率为

-9.38%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)
1 权益投资 94,337,369.51 89.37
其中：股票 94,337,369.51 89.37
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 11,138,372.40 10.55
7 其他各项资产 86,247.55 0.08
8 合计 105,561,989.46 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
A农、林、牧、渔业 - -
B采矿业 - -
C制造业 66,401,793.16 63.32
电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D业


E建筑业 - -
F批发和零售业 3,409,786.10 3.25
G交通运输、仓储和邮政业 - -
H住宿和餐饮业 3,145,074.00 3.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,517,471.25 7.17
J金融业 - -
K房地产业 4,521,165.00 4.31
L租赁和商务服务业 - -
M科学研究和技术服务业 - -
N水利、环境和公共设施管理业 - -
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R文化、体育和娱乐业 9,342,080.00 8.91
S综合 - -
合计 94,337,369.51 89.96
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)
1 300601 康泰生物 201,700 7,216,826.00 6.88
2 002741 光华科技 363,000 5,753,550.00 5.49
3 002624 完美世界 175,600 4,890,460.00 4.66
4 300274 阳光电源 539,600 4,813,232.00 4.59
5 300529 健帆生物 114,900 4,768,350.00 4.55
6 300413 芒果超媒 128,200 4,744,682.00 4.52
7 002202 金风科技 472,209 4,717,367.91 4.50
8 002739 万达电影 210,600 4,597,398.00 4.38
9 002146 荣盛发展 568,700 4,521,165.00 4.31
10 300457 赢合科技 161,100 4,486,635.00 4.28
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 57,463.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,184.88
5 应收申购款 26,599.41
6 其他应收款 -

7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 86,247.55
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份
本报告期期初基金份额总额 143,980,202.95
本报告期基金总申购份额 3,455,714.09
减：本报告期基金总赎回份额 8,814,250.23
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 138,621,666.81
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 13,828,016.99
本报告期买入/申购总份额 -
本报告期卖出/赎回总份额 4,609,339.02
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,218,677.97
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 6.65
例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2018-10-09 -384,111.58 -333,117.69 -

2 赎回 2018-10-16 -384,111.58 -314,161.02 -

3 赎回 2018-10-23 -384,111.58 -326,047.16 -


4 赎回 2018-10-30 -384,111.58 -289,777.23 -
5 赎回 2018-11-06 -384,111.58 -310,568.42 -
6 赎回 2018-11-13 -384,111.58 -309,765.83 -
7 赎回 2018-11-20 -384,111.58 -320,084.98 -
8 赎回 2018-11-27 -384,111.58 -304,606.25 -
9 赎回 2018-12-04 -384,111.58 -318,288.68 -
10 赎回 2018-12-11 -384,111.58 -310,033.35 -
11 赎回 2018-12-18 -384,111.58 -302,504.20 -
12 赎回 2018-12-25 -384,111.64 -296,389.19 -
合计 -4,609,339.02 -3,735,344.00

注：赎回费18770.58元。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发多元新兴股票型证券投资基金募集的文件

（二）《广发多元新兴股票型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发多元新兴股票型证券投资基金托管协议》

（五）《广发多元新兴股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版

（六）法律意见书
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司
二〇一九年一月十九日
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