安信活期宝货币市场基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ...... 4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4
2.4 信息披露方式 ...... 5
2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5
3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 15
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16
6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ...... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40
7.2 债券回购融资情况 ...... 40
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 41

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ... 42
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...... 42
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细 ...... 43
7.9 投资组合报告附注 ...... 43
§8 基金份额持有人信息 ...... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ...... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46
§9 开放式基金份额变动 ...... 46
§10 重大事件揭示 ...... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47
10.4 基金投资策略的改变 ...... 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......48
10.9 其他重大事件 ...... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49
§12 备查文件目录 ...... 49
12.1 备查文件目录 ...... 49
12.2 存放地点 ...... 49
12.3 查阅方式 ...... 49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信活期宝货币市场基金

基金简称 安信活期宝

基金主代码 003402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份 20,247,809,992.95 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 安信活期宝 A 安信活期宝 B

金简称

下属分级基金的交 003402 004167

易代码

报告期末下属分级 303,621,393.38 份 19,944,188,599.57 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极
主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

投资策略 资产配置方面，本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货
膨胀率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经
济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时，通过对市场
资金供求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，
相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配
比。在个券方面，本基金将首先考虑安全性因素，优先选择国债、
央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。同时适当参与
市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，以获取安全的超额收益，
合理利用回购策略把握投资机会。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 平安银行股份有限公司

姓名 孙晓奇 李帅帅

信息披露 联系电话 0755-82509999 0755-25878287

负责人

电子邮箱 service@essencefund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn


客户服务电话 4008-088-088 95511-3

传真 0755-82799292 0755-82080387

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 广东省深圳市罗湖区深南东路

田路 6009 号新世界商务中心 36 5047 号

层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 广东省深圳市福田区益田路 5023
田路 6009 号新世界商务中心 36 号平安金融中心 B 座

层

邮政编码 518026 518001

法定代表人 刘入领 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.essencefund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市福田区莲花街道
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 益田路6009号新世界商务中心
36 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 安信活期宝 A 安信活期宝 B

本期已实现收

3,515,435.57 218,598,083.70
益

本期利润 3,515,435.57 218,598,083.70

本期净值收益

1.0054% 1.1258%
率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末基金资产 303,621,393.38 19,944,188,599.57
净值

期末基金份额 1.0000 1.0000
净值


3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

累计净值收益 19.7420% 21.0652%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金为货币市场基金，无认（申）购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信活期宝 A

份额净 份额净值 业绩比较基

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 准收益率标 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② 准差④

过去一个月 0.1627% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.0517% 0.0007%

过去三个月 0.4950% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.1584% 0.0004%

过去六个月 1.0054% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.3359% 0.0008%

过去一年 1.8453% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.4953% 0.0011%

过去三年 6.4235% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 2.3735% 0.0015%

自基金合同生效起 19.7420 10.6878

0.0028% 9.0542% 0.0000% 0.0028%
至今 % %

安信活期宝 B

份额净 份额净值 业绩比较基

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 准收益率标 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② 准差④

0.0007
过去一个月 0.1825% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.0715%

%

0.0004
过去三个月 0.5552% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.2186%

%


0.0008
过去六个月 1.1258% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.4563%

%

0.0011
过去一年 2.0905% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.7405%

%

0.0015
过去三年 7.1926% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 3.1426%

%

自基金合同生效起 21.0652 12.2551 0.0027
0.0027% 8.8101% 0.0000%

至今 % % %

注： 本基金收益分配为按日结转份额，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2016 年 10 月 17 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、本基金自 2016 年 12 月 22 日起增加 B 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 85 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配
置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚
盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金
管理有限公司，2011 年加入安信基金管理
有限责任公司，历任运营部交易员、固定
收益部投研助理，现任固定收益部基金经
任凭 本基金的 2018 年 8 - 15 年 理。现任安信活期宝货币市场基金、安信
基金经理 月 10 日 鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信
招信一年持有期混合型证券投资基金、安
信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基
金、安信现金管理货币市场基金、安信现
金增利货币市场基金的基金经理。

祝璐琛先生，经济学硕士，曾任华西证券
股份有限公司固定收益部交易员，安信基
金管理有限责任公司固定收益部分析师，
现任安信基金管理有限责任公司固定收益
部基金经理。现任安信现金增利货币市场
2021 年 基金的基金经理助理；安信现金管理货币
祝 璐 本基金的 12 月 31 - 7 年 市场基金、安信活期宝货币市场基金、安
琛 基金经理 日 信永顺一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合
型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开
放债券型证券投资基金、安信尊享添利利
率债债券型证券投资基金、安信中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金的基金
经理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，国内宏观经济延续复苏进程。一季度银行大量信贷投放，持续为经济修复提供有力支撑。二季度国内经济动能减弱，复苏进程略有放缓。央行通过降低公开市场操作利率 10bp
以及同步降低 1 年期 MLF、1 年期 5 年期 LPR 各 10bp，从货币政策上发力支持实体经济修复。海
外方面，上半年欧美经济增长总体好于预期，美国经济韧性较强，欧洲经济压力相对较大，国内需警惕汇率波动对国内资本市场的影响。

随着经济修复斜率陡峭形态趋缓，银行间体系整体流动性保持合理充裕。上半年债券收益率
整体呈下行态势，10 年期国债从年初 2.83%回落 20bp 至 2.63%，1 年期国股银行存单从年初 2.60%
回落 25bp 下行至 2.35%，收益率曲线呈陡峭化。

本基金操作方面，组合择机在季末时点增配资产，同时通过利率波段增厚收益，流动性资产保持充裕。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信活期宝 A 基金份额净值收益率为 1.0054%；安信活期宝 B 基金份额净值
收益率为 1.1258%；同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济增长将继续呈现复苏态势，针对二季度以来出现的复苏动能放缓，政策层面可能出台更多的财政、货币政策组合。我们预计下半年社融存量同比增速将有所回升，叠加三季度地方债发行或将提速，银行间流动性将出现一定扰动。本基金操作方面，我们始终在保持组合的充足流动性的前提下，捕捉货币市场的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日结转份额。本报告期内，

本基金实施利润分配的金额为 222,113,519.27 元，其中本基金 A 类共分配人民币 3,515,435.57
元，B 类共分配人民币 218,598,083.70 元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：安信活期宝货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,414,831,391.99 717,228,502.94

结算备付金 - -

存出保证金 50,138.17 68,105.62

交易性金融资产 6.4.7.2 14,629,152,892.64 15,039,448,371.53

其中：股票投资 - -

基金投资 - -


债券投资 14,629,152,892.64 15,039,448,371.53

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 6,702,676,178.39 3,231,188,866.30

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 50,900,150.78 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 23,797,610,751.97 18,987,933,846.39

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 3,536,678,495.84 1,462,028,489.00

应付清算款 - -

应付赎回款 7,000,000.00 -

应付管理人报酬 2,701,059.36 2,459,013.25

应付托管费 1,080,423.72 983,605.29

应付销售服务费 243,632.35 244,771.56

应付投资顾问费 - -

应交税费 81,503.63 123,428.03

应付利润 1,437,469.69 2,271,263.50

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 578,174.43 655,288.57

负债合计 3,549,800,759.02 1,468,765,859.20

净资产：

实收基金 6.4.7.7 20,247,809,992.95 17,519,167,987.19

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 - -

净资产合计 20,247,809,992.95 17,519,167,987.19

负债和净资产总计 23,797,610,751.97 18,987,933,846.39

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 20,247,809,992.95 份，其中安信活期宝 A

基金份额总额 303,621,393.38 份，基金份额净值 1.0000 元；安信活期宝 B 基金份额总额
19,944,188,599.57 份，基金份额净值 1.0000 元。
6.2 利润表
会计主体：安信活期宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 257,454,240.66 260,180,673.53

1.利息收入 80,665,126.14 91,485,737.55

其中：存款利息收入 6.4.7.9 20,525,892.21 34,627,498.13

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 60,139,233.93 56,858,239.42
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 176,789,114.52 168,694,935.98
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 176,789,114.52 168,134,514.81

资产支持证券投 6.4.7.12 - 560,421.17
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 6.4.7.16 - -
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 - -
号填列）

减：二、营业总支出 35,340,721.39 28,952,337.44


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,776,136.59 15,449,334.49

2．托管费 6.4.10.2.2 5,910,454.60 6,179,733.74

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,403,671.53 1,764,481.17

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 13,085,669.41 5,366,384.90

其中：卖出回购金融资 13,085,669.41 5,366,384.90
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 43,093.32 65,702.10

8．其他费用 6.4.7.19 121,695.94 126,701.04

三、利润总额（亏损总 222,113,519.27 231,228,336.09
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 222,113,519.27 231,228,336.09
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 222,113,519.27 231,228,336.09

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：安信活期宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 17,519,167,987.19 - - 17,519,167,987.19
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 17,519,167,987.19 - - 17,519,167,987.19
产（基金
净值）
三、本期

增减变动 2,728,642,005.76 - - 2,728,642,005.76
额（减少
以“-”号

填列）
（一）、综

合收益总 - - 222,113,519.27 222,113,519.27
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 2,728,642,005.76 - - 2,728,642,005.76
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 24,196,196,532.28 - - 24,196,196,532.28
款

2. -21,467,554,526.5

基金赎回 - - -21,467,554,526.52
款 2

（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - -222,113,519.27 -222,113,519.27
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 20,247,809,992.95 - - 20,247,809,992.95
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 18,499,803,191.90 - - 18,499,803,191.90
产（基金
净值）


加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 18,499,803,191.90 - - 18,499,803,191.90
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 6,707,373,277.96 - - 6,707,373,277.96
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 231,228,336.09 231,228,336.09
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 6,707,373,277.96 - - 6,707,373,277.96
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 24,867,806,959.51 - - 24,867,806,959.51
款

2. -18,160,433,681.5

基金赎回 - - -18,160,433,681.55
款 5

（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - -231,228,336.09 -231,228,336.09
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）

（四）、其 - - - -
他综合收

益结转留
存收益
四、本期

期末净资 25,207,176,469.86 - - 25,207,176,469.86
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领 廖维坤 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

安信活期宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）2016 年 8 月 15 日下发的证监许可[2016]1841 号文“关于准予安信活期宝货币市场基
金注册的批复”的核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信活期宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。本基金募集期间为 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 13 日，募集结束经安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字 60962175_H67 号验资报告。经向
中国证监会备案，《安信活期宝货币市场基金基金合同》于 2016 年 10 月 17 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 300,370,815.69 份，其中认购资金利息折合 49,556.65 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《安信活期宝货币市场基金基金合同》及《安信活期宝货币市场基金招募说明书》，本基金根据销售服务费收取的不同，将基金份额分为不同的类别。从本类别基金资产中计提 0.25%/年
销售服务费的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提 0.01%/年销售服务费的，称为 B 类
基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信活期宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会和中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规
则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（2）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 14,866,071.25

等于：本金 14,840,543.65

加：应计利息 25,527.60

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 2,399,965,320.74

等于：本金 2,390,000,000.00

加：应计利息 9,965,320.74

减：坏账准备 -

合计 2,414,831,391.99

注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 26,862,169.33 26,836,319.89 -25,849.44 -0.0001

债券 银行间市场 14,602,290,723.31 14,610,388,595.45 8,097,872.14 0.0400

合计 14,629,152,892.64 14,637,224,915.34 8,072,022.70 0.0399

资产支持证券 - - - -

合计 14,629,152,892.64 14,637,224,915.34 8,072,022.70 0.0399

注：1)偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值

2)偏离度=偏离金额/通过实际利率法计算账面价值确认的基金资产净值
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 303,406,580.88 -

银行间市场 6,399,269,597.51 -

合计 6,702,676,178.39 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 459,778.49

其中：交易所市场 1,101.72

银行间市场 458,676.77

应付利息 -

应付信息披露费 59,507.37

应付审计费 49,588.57

应付银行间账户维护费 9,300.00

合计 578,174.43

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
安信活期宝 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 384,580,835.36 384,580,835.36

本期申购 162,790,703.17 162,790,703.17

本期赎回（以“-”号填列） -243,750,145.15 -243,750,145.15

本期末 303,621,393.38 303,621,393.38

安信活期宝 B


本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 17,134,587,151.83 17,134,587,151.83

本期申购 24,033,405,829.11 24,033,405,829.11

本期赎回（以“-”号填列） -21,223,804,381.37 -21,223,804,381.37

本期末 19,944,188,599.57 19,944,188,599.57

注：申购份额含红利再投资、转换入份额；赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
安信活期宝 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 3,515,435.57 - 3,515,435.57

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,515,435.57 - -3,515,435.57

本期末 - - -

安信活期宝 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 218,598,083.70 - 218,598,083.70

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -218,598,083.70 - -218,598,083.70

本期末 - - -

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 361,069.16

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 20,161,015.99

结算备付金利息收入 3,214.37

其他 592.69

合计 20,525,892.21

注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 175,944,774.79

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 844,339.73
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 176,789,114.52

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 23,743,646,434.62
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 23,688,367,760.04
本总额

减：应计利息总额 54,438,674.85

减：交易费用 -4,340.00

买卖债券差价收入 844,339.73

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.16 公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入

本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行间账户维护费 12,600.00

合计 121,695.94

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

安信证券 116,218,900.00 100.00 922,279,350.00 100.00

6.4.10.1.3 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

安信证券 1,162.19 100.00 1,101.72 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

安信证券 8,272.35 100.00 3,238.36 100.00

注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示。

（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 14,776,136.59 15,449,334.49

其中：支付销售机构的客户维护费 1,949,249.11 1,953,471.40

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 5,910,454.60 6,179,733.74

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金资产净值的 0.06%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.06%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信活期宝 A 安信活期宝 B 合计

安信基金 49,693.09 640,996.93 690,690.02

安信证券 1,817.37 857.15 2,674.52

平安银行 428.13 77,698.32 78,126.45

合计 51,938.59 719,552.40 771,490.99

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费


安信活期宝 A 安信活期宝 B 合计

安信基金 75,591.79 710,282.68 785,874.47

安信证券 3,155.63 842.02 3,997.65

平安银行 293.71 72,076.80 72,370.51

合计 79,041.13 783,201.50 862,242.63

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。
其中，本基金 A 类基金份额销售服务费年费率为 0.25%，B 类基金份额销售服务费年费率为 0.01%。
本基金 A 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为 A 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 A 类基金份额前一日的基金资产净值

本基金 B 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.01%/当年天数

H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 B 类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30


月 30 日 日

安信活期宝 A 安信活期宝 B

基金合同生效日（ 2016 年 - -
10 月 17 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 205,927,238.43

报告期间申购/买入总份额 - 152,685,208.48

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - 185,000,000.00
额

报告期末持有的基金份额 - 173,612,446.91

报告期末持有的基金份额 - 0.86%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
月 30 日 日

安信活期宝 A 安信活期宝 B

基金合同生效日（ 2016 年 - -
10 月 17 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 272,120,851.31

报告期间申购/买入总份额 - 2,238,859.25

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - 170,000,000.00
额

报告期末持有的基金份额 - 104,359,710.56

报告期末持有的基金份额 - 0.41%
占基金总份额比例
注：期间申购/买入总份额含红利再投份额。本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
安信活期宝 B

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

安 信 乾 盛

财 富 管 理 3,016,951.43 0.01 19,334,075.83 0.11
（深圳）有
限公司

安信证券 424,583,913.4 2.10 420,645,889.70 2.40
7

平安银行 4,167,779,269 20.58 3,923,351,583. 22.39
.20 26

注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行 14,866,071.25 361,069.16 12,604,544.58 337,787.34

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

安信活期宝 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

3,540,756.89 - -25,321.32 3,515,435.57 -

安信活期宝 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

219,406,556.19 - -808,472.49 218,598,083.70 -

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 3,536,678,495.84 元，是以如下债券作为质押

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

112214228 22 江苏银行 2023 年 7 月 3 98.74 575,000 56,776,022.35
CD228 日

112314007 23 江苏银行 2023 年 7 月 3 98.77 2,174,000 214,733,392.87
CD007 日

112315210 23 民生银行 2023 年 7 月 3 98.01 1,968,000 192,889,883.91
CD210 日

180211 18 国开 11 2023 年 7 月 3 103.52 500,000 51,758,676.76
日

190203 19 国开 03 2023 年 7 月 3 101.94 300,000 30,582,001.04
日

200207 20 国开 07 2023 年 7 月 3 102.78 600,000 61,670,292.60
日

210004 21 附息国债 2023 年 7 月 3 101.28 500,000 50,641,864.22
04 日

210202 21 国开 02 2023 年 7 月 3 101.72 800,000 81,378,216.01
日

210303 21 进出 03 2023 年 7 月 3 101.30 399,000 40,420,339.83
日

210402 21 农发 02 2023 年 7 月 3 101.54 200,000 20,307,688.66
日

220014 22 附息国债 2023 年 7 月 3 101.80 120,000 12,216,327.14
14 日

220312 22 进出 12 2023 年 7 月 3 100.44 500,000 50,218,762.99
日

230001 23 附息国债 2023 年 7 月 3 100.82 2,200,000 221,811,843.47
01 日

230010 23 附息国债 2023 年 7 月 3 100.45 1,500,000 150,677,571.02
10 日

230301 23 进出 01 2023 年 7 月 3 100.72 128,000 12,891,944.25
日

2303674 23 进出 674 2023 年 7 月 3 99.94 500,000 49,968,564.16
日

230406 23 农发 06 2023 年 7 月 3 100.12 500,000 50,058,687.59


日

239919 23 贴现国债 2023 年 7 月 3 99.96 1,500,000 149,936,373.96
19 日

239923 23 贴现国债 2023 年 7 月 3 99.39 1,000,000 99,389,159.91
23 日

112214138 22 江苏银行 2023 年 7 月 4 99.61 1,000,000 99,611,864.92
CD138 日

112216154 22 上海银行 2023 年 7 月 4 99.55 1,000,000 99,552,694.06
CD154 日

112270587 22 徽商银行 2023 年 7 月 4 99.24 2,000,000 198,470,771.66
CD145 日

112305023 23 建设银行 2023 年 7 月 4 98.55 360,000 35,478,323.18
CD023 日

112306017 23 交通银行 2023 年 7 月 4 99.29 2,000,000 198,570,691.50
CD017 日

112306107 23 交通银行 2023 年 7 月 4 98.85 564,000 55,750,090.14
CD107 日

112309017 23 浦发银行 2023 年 7 月 4 99.08 1,000,000 99,075,925.17
CD017 日

112309107 23 浦发银行 2023 年 7 月 4 97.89 3,700,000 362,202,997.87
CD107 日

112314007 23 江苏银行 2023 年 7 月 4 98.77 300,000 29,632,022.94
CD007 日

112319094 23 恒丰银行 2023 年 7 月 4 99.45 1,000,000 99,452,135.00
CD094 日

112319127 23 恒丰银行 2023 年 7 月 4 99.91 1,000,000 99,910,528.49
CD127 日

112319134 23 恒丰银行 2023 年 7 月 4 99.23 1,000,000 99,226,901.45
CD134 日

112319216 23 恒丰银行 2023 年 7 月 4 99.48 550,000 54,716,717.49
CD216 日

112381654 23 重庆农村 2023 年 7 月 4 98.92 220,000 21,762,026.48
商行 CD066 日

112395107 23 珠海华润 2023 年 7 月 4 98.75 1,000,000 98,752,034.03
银行 CD047 日

112395127 23 昆仑银行 2023 年 7 月 4 99.54 2,000,000 199,071,352.65
CD003 日

112396573 23 珠海华润 2023 年 7 月 4 99.92 1,000,000 99,917,719.32
银行 CD056 日

112396738 23 珠海华润 2023 年 7 月 4 99.91 1,000,000 99,910,873.11
银行 CD059 日

112399169 23 福建海峡 2023 年 7 月 4 99.69 1,000,000 99,686,858.39
银行 CD116 日

092118003 21 农发清发 2023 年 7 月 6 102.44 500,000 51,221,749.14


03 日

230301 23 进出 01 2023 年 7 月 6 100.72 6,000 604,309.89
日

239924 23 贴现国债 2023 年 7 月 6 99.89 100,000 9,989,088.64
24 日

合计 38,264,0003,810,895,288.26

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央
银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会和中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券按摊余
成本计价占基金资产净值的比例为 66.35%（2022 年 12 月 31 日：78.99%）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 1,094,451,537.01 1,592,787,064.16

合计 1,094,451,537.01 1,592,787,064.16

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 11,585,463,695.20 11,292,344,182.10

A-1 以下 1,343,836,265.71 845,774,349.00

未评级 - -

合计 12,929,299,960.91 12,138,118,531.10

注：1. 同业存单评级取自第三方评级机构的主体评级。

2. 短期信用评级 A-1 所填列的同业存单均为 AAA 级的同业存单。

3. 短期信用评级 A-1 以下所填列的同业存单均为 AAA 级以下的同业存单。

6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 47,326,135.06 736,556,372.68

AAA 以下 - -

未评级 558,075,259.66 571,986,403.59

合计 605,401,394.72 1,308,542,776.27

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金所持有大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，均在证券交易所或银行间同业市场交易,除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日
所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

2,414,831,391.

银行存款 - - - 2,414,831,391.99
99

存出保证金 50,138.17 - - - 50,138.17

11,007,361,9303,621,790,962.

交易性金融资产 - - 14,629,152,892.64
.10 54

6,702,676,178.

买入返售金融资产 - - - 6,702,676,178.39
39

应收申购款 - - - 50,900,150.78 50,900,150.78

20,124,919,6383,621,790,962.

资产总计 - 50,900,150.78 23,797,610,751.97
.65 54

负债

应付赎回款 - - - 7,000,000.00 7,000,000.00

应付管理人报酬 - - - 2,701,059.36 2,701,059.36

应付托管费 - - - 1,080,423.72 1,080,423.72

卖出回购金融资产 3,536,678,495.

- - - 3,536,678,495.84
款 84

应付销售服务费 - - - 243,632.35 243,632.35

应付利润 - - - 1,437,469.69 1,437,469.69

应交税费 - - - 81,503.63 81,503.63

其他负债 - - - 578,174.43 578,174.43


3,536,678,495.

负债总计 - - 13,122,263.18 3,549,800,759.02
84

16,588,241,1423,621,790,962.

利率敏感度缺口 - 37,777,887.60 20,247,809,992.95
.81 54

上年度末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日 -1 年

资产

银行存款 717,228,502.94 - - - 717,228,502.94

存出保证金 68,105.62 - - - 68,105.62

13,771,180,9791,268,267,392.

交易性金融资产 - - 15,039,448,371.53
.13 40

3,231,188,866.

买入返售金融资产 - - - 3,231,188,866.30
30

17,719,666,4531,268,267,392.

资产总计 - - 18,987,933,846.39
.99 40

负债

应付管理人报酬 - - - 2,459,013.25 2,459,013.25

应付托管费 - - - 983,605.29 983,605.29

卖出回购金融资产 1,462,028,489.

- - - 1,462,028,489.00
款 00

应付销售服务费 - - - 244,771.56 244,771.56

应付利润 - - - 2,271,263.50 2,271,263.50

应交税费 - - - 123,428.03 123,428.03

其他负债 - - - 655,288.57 655,288.57

1,462,028,489.

负债总计 - - 6,737,370.20 1,468,765,859.20
00

16,257,637,9641,268,267,392.

利率敏感度缺口 - -6,737,370.20 17,519,167,987.19
.99 40

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1. 市 场 利 率 下 降

12,886,534.82 9,445,260.06
分析 25 个基点

2. 市 场 利 率 上 升 -12,851,576.92 -9,428,566.94


25 个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 14,629,152,892.64 15,039,448,371.53

第三层次 - -

合计 14,629,152,892.64 15,039,448,371.53

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层

次间未发生重大转换。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 14,629,152,892.64 61.47

其中：债券 14,629,152,892.64 61.47

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 6,702,676,178.39 28.17

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 2,414,831,391.99 10.15
付金合计

4 其他各项资产 50,950,288.95 0.21

5 合计 23,797,610,751.97 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.87
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 3,536,678,495.84 17.47
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 44.91 17.47

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 10.52 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 23.42 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 5.36 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 33.07 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 117.28 17.47

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 694,662,228.36 3.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 501,081,232.92 2.47

其中：政策性 501,081,232.92 2.47


金融债

4 企业债券 26,862,169.33 0.13

5 企业短期融 336,907,666.98 1.66
资券

6 中期票据 140,339,634.14 0.69

7 同业存单 12,929,299,960.91 63.86

8 其他 - -

9 合计 14,629,152,892.64 72.25

剩 余 存 续 期

10 超过397 天的 - -
浮 动 利 率 债

券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

债券数量 按实际利率

序号 债券代码 债券名称 （张） 计算的账面 占基金资产净值比例（%）
价值（元）

1 112309107 23 浦发银行 4,000,000 391,570,808 1.93
CD107 .51

2 112315256 23 民生银行 3,000,000 295,306,046 1.46
CD256 .62

3 112310052 23 兴业银行 2,500,000 248,070,642 1.23
CD052 .90

4 112314007 23 江苏银行 2,500,000 246,933,524 1.22
CD007 .46

5 112303117 23 农业银行 2,500,000 244,562,683 1.21
CD117 .51

6 230001 23 附息国债 01 2,200,000 221,811,843 1.10
.47

7 112303127 23 农业银行 2,100,000 208,945,347 1.03
CD127 .82

8 112315210 23 民生银行 2,100,000 205,827,620 1.02
CD210 .03

9 112381004 23 深圳前海微众 2,000,000 199,139,923 0.98
银行 CD008 .37

10 112395127 23 昆仑银行 2,000,000 199,071,352 0.98
CD003 .65

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0581%


报告期内偏离度的最低值 -0.0209%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0210%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金按照实际利率计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 23 浦发银行 CD107（代码：112309107 CY）、23 民生银
行 CD256（代码：112315256 CY）、23 兴业银行 CD052（代码：112310052 CY）、23 江苏银行 CD007
（代码：112314007 CY）、23 农业银行 CD117（代码：112303117 CY）、23 农业银行 CD127（代码：
112303127 CY）、23 民生银行 CD210（代码：112315210 CY）、23 昆仑银行 CD003（代码：112395127
CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 上海浦东发展银行股份有限公司

2022 年 8 月 17 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被上海市市场监督管
理局罚款。

2022 年 9 月 2 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局
警告、罚款、没收违法所得、通知整改。

2022 年 10 月 24 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行间市场交易商协
会诫勉谈话、通知整改。

2022 年 10 月 26 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交
易商协会诫勉谈话。

2. 中国民生银行股份有限公司

2023 年 2 月 17 日，中国民生银行股份有限公司因资金占用、信息披露虚假或严重误导性陈
述被中国银行保险监督管理委员会罚款、没收违法所得。

2023 年 5 月 9 日，中国民生银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易商
协会立案调查。

3. 兴业银行股份有限公司

2022 年 10 月 28 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员
会罚款。

2022 年 11 月 4 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员
会罚款。

2023 年 1 月 18 日，兴业银行股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律管理规则被中国
银行间市场交易商协会警告。

2023 年 5 月 8 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会福建
监管局责令改正。

4. 江苏银行股份有限公司

2022 年 12 月 15 日，江苏银行股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会江
苏监管局通知整改。

2023 年 1 月 18 日，江苏银行股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律管理规则被中国
银行间市场交易商协会警告并责令整改。

2023 年 2 月 10 日，江苏银行股份有限公司因违反反洗钱法、违规经营、违规发布广告或进
行虚假、误导宣传被中国人民银行警告、罚款、没收违法所得。

5. 中国农业银行股份有限公司

2022 年 10 月 28 日，中国农业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理
委员会罚款。

6. 昆仑银行股份有限公司

2023 年 1 月 5 日，昆仑银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会克拉玛
依监管局罚款。

2023 年 4 月 14 日，昆仑银行股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会新
疆监管局责令改正。


以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 50,138.17

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 50,900,150.78

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 50,950,288.95

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

安信活期 236,265 1,285.09 2,912,665.47 0.96 300,708,727.91 99.0
宝 A 4

安信活期 353,016 56,496.56 17,148,345,654. 85.98 2,795,842,945.4 14.0
宝 B 17 0 2

合计 571,212 35,447.10 17,151,258,319. 84.71 3,096,551,673.3 15.2
64 1 9

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 505,121,356.75 2.49

2 保险类机构 477,509,483.49 2.36

3 银行类机构 477,119,032.09 2.36


4 银行类机构 476,363,006.74 2.35

5 银行类机构 468,383,312.85 2.31

6 银行类机构 455,643,226.75 2.25

7 银行类机构 427,038,145.34 2.11

8 银行类机构 424,583,913.47 2.10

9 银行类机构 418,963,427.35 2.07

10 银行类机构 417,822,569.94 2.06

注：占总份额比例的计算中，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 安信活期宝 A 10,917,476.96 3.60
人所有从

业人员持 安信活期宝 B 695,686.03 0.00
有本基金

合计 11,613,162.99 0.06

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基安信活期宝 A >100
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 安信活期宝 B 0~10

合计 >100

本基金基金经理持有本 安信活期宝 A 0~10

开放式基金 安信活期宝 B 0

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信活期宝 A 安信活期宝 B

基金合同生效日（2016 年 10 300,370,815.69 -
月 17 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 384,580,835.36 17,134,587,151.83

本报告期基金总申购份额 162,790,703.17 24,033,405,829.11

减：本报告期基金总赎回份 243,750,145.15 21,223,804,381.37
额

本报告期基金拆分变动份额 - -


本报告期期末基金份额总额 303,621,393.38 19,944,188,599.57

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 5 月 20 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公
告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第十六次会议审议通过，张翼飞先生自 2023 年5 月 18 日起担任公司副总经理。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 1 - - 1,162.19 100.00 -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等服务作为交易单元的选择标准，由分管投资领导、投资部门、研究部门、交易部对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

安信证 116,218,900 100.00 3,593,628,00 100.00 - -
券 .00 0.00

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期未出现偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于安信活期宝货币市场基金春节前

1 两个工作日暂停代销渠道申购、转换 中国证券报 2023-01-18

转入及定期定额投资业务的公告

2 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-01-19

基金2022年第4季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

3 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券时报、 2023-02-13

部分开放式基金新增杭州银行股份有 上海证券报


限公司为基金销售服务机构的公告

4 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-03-30

基金 2022 年年度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

5 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-04-21

基金2023年第1季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

6 安信基金管理有限责任公司高级管理 中国证券报、证券日报、 2023-05-20

人员变更公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于调整 中国证券报、证券日报、

7 适用养老金客户费率优惠的养老金客 证券时报、上海证券报 2023-05-22

户范围的公告

安信基金管理有限责任公司关于恢复

8 安信活期宝货币市场基金 A 类份额快 中国证券报 2023-05-25

速赎回业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信活期宝货币市场基金募集的文件；

2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》；

3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》；

4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

本基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2023 年 8 月 29 日
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