安信活期宝货币市场基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信活期宝

基金主代码 003402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 23,676,356,654.41 份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收
益。

投资策略 资产配置方面，本基金通过对国内市场资金供求、利率水
平、通货膨胀率、GDP 增长率、就业率水平以及国际市场
利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面
的判研。同时，通过对市场资金供求、基金申赎情况进行
动态分析，确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在
高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比。在个券
方面，本基金将首先考虑安全性因素，优先选择国债、央
行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。同时适
当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，以获取
安全的超额收益，合理利用回购策略把握投资机会。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司


基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信活期宝 A 安信活期宝 B

下属分级基金的交易代码 003402 004167

报告期末下属分级基金的份额总额 473,796,224.11 份 23,202,560,430.30 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

安信活期宝 A 安信活期宝 B

1.本期已实现收益 2,237,956.74 99,958,043.72

2.本期利润 2,237,956.74 99,958,043.72

3.期末基金资产净值 473,796,224.11 23,202,560,430.30

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信活期宝 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4056% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.0653% 0.0011%

过去六个月 0.8756% 0.0011% 0.6768% 0.0000% 0.1988% 0.0011%

过去一年 1.9904% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 0.6404% 0.0016%

过去三年 6.7222% 0.0016% 4.0537% 0.0000% 2.6685% 0.0016%

过去五年 14.3412% 0.0026% 6.7537% 0.0000% 7.5875% 0.0026%

自基金合同 18.0494% 0.0029% 8.0445% 0.0000% 10.0049% 0.0029%
生效起至今

安信活期宝 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.4666% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.1263% 0.0011%

过去六个月 0.9974% 0.0011% 0.6768% 0.0000% 0.3206% 0.0011%

过去一年 2.2356% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 0.8856% 0.0016%


过去三年 7.4944% 0.0016% 4.0537% 0.0000% 3.4407% 0.0016%

过去五年 15.6570% 0.0026% 6.7537% 0.0000% 8.9033% 0.0026%

自基金合同 19.1395% 0.0027% 7.8004% 0.0000% 11.3391% 0.0027%
生效起至今
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2016 年 10 月 17 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


3、本基金自 2016 年 12 月 22 日起增加 B 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金
管理有限公司，2011 年加入安信基金管
理有限责任公司，历任运营部交易员、固
定收益部投研助理，现任固定收益部基金
经理。曾任安信保证金交易型货币市场基
金、安信活期宝货币市场基金、安信现金
增利货币市场基金、安信新视野灵活配置
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信恒利增强债券型证券投资
基金、安信优享纯债债券型证券投资基金
任凭 本基金的 2018 年 8 月 10 - 15 年 的基金经理助理；安信恒利增强债券型证
基金经理 日 券投资基金、安信现金增利货币市场基
金、安信现金管理货币市场基金、安信聚
利增强债券型证券投资基金、安信尊享添
益债券型证券投资基金、安信新目标灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。现
任安信活期宝货币市场基金、安信鑫日享
中短债债券型证券投资基金、安信招信一
年持有期混合型证券投资基金、安信宏盈
18 个月持有期混合型证券投资基金、安
信现金管理货币市场基金、安信现金增利
货币市场基金的基金经理。

祝璐琛先生，经济学硕士，曾任华西证券
股份有限公司固定收益部交易员，安信基
金管理有限责任公司固定收益部分析师，
现任安信基金管理有限责任公司固定收
益部基金经理。曾任安信现金管理货币市
场基金、安信现金增利货币市场基金、安
祝璐琛 本基金的 2021 年 12 月 - 6 年 信活期宝货币市场基金、安信永瑞定期开
基金经理 31 日 放债券型发起式证券投资基金、安信永顺
一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、安信尊享添利利率债债券型证券投资
基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数
证券投资基金的基金经理助理，安信永瑞
定期开放债券型发起式证券投资基金的
基金经理。现任安信现金增利货币市场基


金的基金经理助理，安信现金管理货币市
场基金、安信活期宝货币市场基金、安信
永顺一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合
型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期
开放债券型证券投资基金、安信尊享添利
利率债债券型证券投资基金、安信中债
1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观层面来看，国外受劳动力供给紧张、全球能源价格上升的影响，美国通胀维持高位且有扩散的势头，美联储为抑制通胀而持续大幅加息造成全球资产价格波动较大，美元指数一度冲高至 114 附近，10 年期美债收益率也一度上行到年内高点 4%。在此期间，新兴市场资产价格普遍呈下跌状态。美联储偏紧的货币政策后续仍可能成为市场的风险因素。

国内受疫情反复、全球经济下行的影响，房地产投资继续下探，国内经济呈现底部震荡的特
征。但随着疫情对于经济的冲击逐步减少，逆周期调控政策效果逐步显现，保交楼政策推动竣工迅速修复，地产市场有望企稳，我们认为国内经济将呈现稳中向好、逐步复苏的态势。

2022 年三季度，3M SHIBOR 收益率持续下行，利率由季初 2%降至季末 1.67%。存单市场从节
奏上观察，7 月存单利率短期震荡后一直往下，在 8 月中旬到达季度最低点后小幅反弹。

本基金操作方面，组合季末月规模持续增长，流动性充足。组合择机在季末高点增配长期限存单、存款和跨季回购赚取收益，整体组合保持较高静态收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信活期宝 A 基金份额净值收益率为 0.4056%；安信活期宝 B 基金份额净值
收益率为 0.4666%；同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 15,607,097,773.97 62.04

其中：债券 15,607,097,773.97 62.04

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 8,226,597,489.60 32.70

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 1,323,996,240.71 5.26
付金合计

4 其他资产 67,108.57 0.00

5 合计 25,157,758,612.85 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 2.28

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,475,320,205.73 6.23

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 100

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 50.16 6.23

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 11.60 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 10.05 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 0.93 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 33.51 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 106.26 6.23

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 22,175,549.48 0.09

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,304,981,025.04 5.51

其中：政策性金融债 1,304,981,025.04 5.51

4 企业债券 203,383,861.38 0.86

5 企业短期融资券 2,234,304,225.06 9.44

6 中期票据 365,433,520.03 1.54

7 同业存单 11,476,819,592.98 48.47

8 其他 - -

9 合计 15,607,097,773.97 65.92

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1 112210149 22 兴业银行 5,000,000 493,242,493. 2.08
CD149 19

2 112205062 22 建设银行 4,000,000 394,630,614. 1.67
CD062 30

3 112214084 22 江苏银行 4,000,000 393,387,392. 1.66
CD084 56

4 112214072 22 江苏银行 3,500,000 344,918,913. 1.46
CD072 91

5 220206 22 国开 06 3,200,000 321,993,623. 1.36
74

6 220304 22 进出 04 2,500,000 252,168,301. 1.07
54

7 112109311 21 浦发银行 2,500,000 248,836,594. 1.05
CD311 02

8 112103132 21 农业银行 2,000,000 199,732,651. 0.84
CD132 41

9 112105212 21 建设银行 2,000,000 199,716,269. 0.84
CD212 39

10 112280247 22 徽商银行 2,000,000 199,343,421. 0.84
CD045 96

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1438%

报告期内偏离度的最低值 0.0284%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0873%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金按照实际利率计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 22 兴业银行 CD149（代码：112210149 CY）、22 建设银
行 CD062（代码：112205062 CY）、22 国开 06（代码：220206 CY）、22 进出 04（代码：220304 CY）、
21 浦发银行 CD311（代码：112109311 CY）、21 建设银行 CD212（代码：112105212 CY）、22 徽商
银行 CD045（代码：112280247 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 兴业银行股份有限公司

2022 年 3 月 35 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员
会罚款。

2. 中国建设银行股份有限公司

2022 年 3 月，中国建设银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督管
理委员会罚款，因未依法履行职责被国家税务总局芷江侗族自治县税务局、国家税务总局沅江市税务局通知整改，被广州市白云区市场监管局吊销许可证。

2022 年 4 月 29 日，中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商
协会通报批评。

3. 国家开发银行

2022 年 3 月 25 日，国家开发银行因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚
款。

4. 中国进出口银行


2022 年 3 月 25 日，中国进出口银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。

5. 上海浦东发展银行股份有限公司

2021 年 11 月 15 日，上海浦东发展银行股份有限公司因提供虚假资料证明文件被国家外汇管
理局上海市分局罚款。

2022 年 3 月 25 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委
员会罚款。

2022 年 8 月 17 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被上海市市场监督管
理局罚款。

2022 年 9 月 2 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局
警告、罚款、没收违法所得、通知整改。

6. 徽商银行股份有限公司

2021 年 12 月 31 日，徽商银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局安徽省分局
警告、罚款、通知整改。

2022 年 5 月 11 日，徽商银行股份有限公司因违规经营被中国人民银行合肥中心支行警告、
罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 67,108.57

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 67,108.57

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信活期宝 A 安信活期宝 B

报告期期初基金 627,325,871.13 24,579,850,598.73
份额总额


报告期期间基金 172,244,423.63 13,824,078,126.36
总申购份额

报告期期间基金 325,774,070.65 15,201,368,294.79
总赎回份额

报告期期末基金 473,796,224.11 23,202,560,430.30
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2022-09-09 100,000,000.00 100,000,000.00 -

2 红利再投资 - 590,093.43 590,093.43 -

合计 100,590,093.43 100,590,093.43

注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。
2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信活期宝货币市场基金募集的文件；

2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》；

3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》；

4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式


上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2022 年 10 月 25 日
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