圆信永丰丰润货币市场基金

2022年第1季度报告

2022年03月31日
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月22日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9
§5 投资组合报告...... 9

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 9

5.2 报告期债券回购融资情况...... 9

5.3 基金投资组合平均剩余期限......10

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......10

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......11

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......12

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......12

5.9 投资组合报告附注 ......12
§6 开放式基金份额变动......14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......14
§8 影响投资者决策的其他重要信息......15

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......15

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......15
§9 备查文件目录......15

9.1 备查文件目录 ......15

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 丰润货币

基金主代码 004178

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年03月10日

报告期末基金份额总额 5,138,260,029.22份

本基金将以价值分析为基础，宏观与微观、定性与
定量相结合，通过专业的流动性管理力争为投资者
投资目标 实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分析
制定投资策略，力求在满足流动性需要的基础上实
现更高的收益率。

本基金的投资将以保证资产的流动性为基本原则，
力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动
投资策略 等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，
择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，
进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司


基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 丰润货币A 丰润货币B

下属分级基金的交易代码 004178 004179

报告期末下属分级基金的份额总 7,591.39份 5,138,252,437.83份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
丰润货币A 丰润货币B

1.本期已实现收益 38.74 29,824,545.16

2.本期利润 38.74 29,824,545.16

3.期末基金资产净值 7,591.39 5,138,252,437.83

注1：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
注3：本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
丰润货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.5153% 0.0014% 0.3329% 0.0000% 0.1824% 0.0014%

月
过去

六个 1.0538% 0.0018% 0.6732% 0.0000% 0.3806% 0.0018%

月

过去 2.0898% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 0.7398% 0.0025%

一年

过去 6.7638% 0.0041% 4.0537% 0.0000% 2.7101% 0.0041%
三年

过去 14.6611% 0.0042% 6.7537% 0.0000% 7.9074% 0.0042%
五年
自基
金合

同生 14.9007% 0.0042% 6.8351% 0.0000% 8.0656% 0.0042%
效起
至今
丰润货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.5721% 0.0014% 0.3329% 0.0000% 0.2392% 0.0014%
月
过去

六个 1.1727% 0.0018% 0.6732% 0.0000% 0.4995% 0.0018%
月

过去 2.3331% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 0.9831% 0.0025%
一年

过去 7.5314% 0.0041% 4.0537% 0.0000% 3.4777% 0.0041%
三年

过去 16.0228% 0.0042% 6.7537% 0.0000% 9.2691% 0.0042%
五年
自基
金合

同生 16.2808% 0.0042% 6.8351% 0.0000% 9.4457% 0.0042%
效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明

金经理期限 券


从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

厦门大学经济学硕士，现
任圆信永丰基金管理有限
公司固收投资部总监。历
任厦门国贸集团投资研究
员，国贸期货宏观金融期
林铮 本基金基金经理 2017- - 13 货研究员，海通期货股指
03-10 年 期货分析师，圆信永丰基
金管理有限公司专户投资
部副总监、固收投资部副
总监。国籍：中国，获得
的相关业务资格：基金从
业资格证。

南京财经大学金融学硕

士，现任圆信永丰基金管
理有限公司固收投资部基
金经理。历任江南农村商
业银行公司业务部办事

刘莎 本基金基金经理 2020- - 12 员、资金业务部业务主管、
莎 02-27 年 风险管理部业务主管，圆
信永丰基金管理有限公司
固收投资部货币基金经理
助理。国籍：中国。获得
的相关业务资格：基金从
业资格证。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度货币政策整体维持相对宽松，1月中旬公开市场利率下调后，市场对于宽松预期有所强化；但随着国家相关部门不断传递稳经济以及宽信用的信心，叠加美联储对于加息和紧缩节奏预期加快，春节后，市场对于货币政策的宽松预期明显回落；央行在公开市场投放上，维持相对紧平衡，短端利率在2月份之后出现了较大的反弹，市场对政策进一步宽松的预期阶段性下降，进一步推动3月份市场无风险利率上行。3月中下旬开始，随着俄乌冲突造成市场风险偏好急剧下降，对于市场以及经济整体悲观预期在扩大，叠加疫情的扩散对经济的冲击，市场对于政策宽松的预期再次有所加强。

本基金在一季度规模略有下降，整体保持稳定，到期资产配置仍是以回购为主，短期资金市场整体较为平稳，跨月和跨季资金利率稍有抬高；平均剩余久期维持在50天左右，在保障组合流动性的基础上，择时使用一定比例的银行间杠杆，提升基金的收益率。
展望2022年二季度，认为央行仍将维持流动性合理充裕，但由于海外货币政策正常化的推进，宽松政策的退出，预计年底资金市场的不确定性增加，本基金将根据资产规模和市场情况，选择年内资产。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末丰润货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5153%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；截至报告期末丰润货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5721%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 2,470,010,764.54 48.05

其中：债券 2,470,010,764.54 48.05

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,015,370,997.41 39.21

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 650,652,147.40 12.66

4 其他资产 4,059,047.01 0.08

5 合计 5,140,092,956.36 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 4.32

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 49

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 52.74 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 15.93 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 17.37 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 3.70 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 9.81 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 99.55 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净


值比例（％）

1 国家债券 30,102,716.80 0.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 240,117,298.54 4.67

其中：政策性金融债 240,117,298.54 4.67

4 企业债券 163,649,172.69 3.18

5 企业短期融资券 428,982,744.38 8.35

6 中期票据 133,995,392.97 2.61

7 同业存单 1,473,163,439.16 28.67

8 其他 - -

9 合计 2,470,010,764.54 48.07

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 112292815 22杭州银行 2,000,000 199,372,602.18 3.88
CD051

2 112115126 21民生银行 1,000,000 99,839,604.49 1.94
CD126

3 112109181 21浦发银行 1,000,000 99,739,256.67 1.94
CD181

4 112110233 21兴业银行 1,000,000 99,572,934.38 1.94
CD233

5 112177497 21徽商银行 1,000,000 99,396,021.32 1.93
CD169

6 163885 21海通S2 500,000 50,995,769.04 0.99

7 112109138 21浦发银行 500,000 50,000,000.00 0.97
CD138

8 112106144 21交通银行 500,000 49,861,440.22 0.97
CD144

9 112293456 22杭州银行 500,000 49,829,428.15 0.97
CD059

10 112105112 21建设银行 500,000 49,807,299.54 0.97


CD112

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0532%

报告期内偏离度的最低值 0.0204%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0355%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用"影子定价"，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明


通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录"行政处罚决定"及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除22杭州银行CD051（112292815.IB）、22杭州银行CD059（112293456.IB）的发行主体杭州银行股份有限公司、21民生银行CD126（112115126.IB）的发行主体中国民生银行股份有限公司、21浦发银行CD181（112109181.IB）、21浦发银行CD138
（112109138.IB）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司、21兴业银行CD233
（112110233.IB）的发行主体兴业银行股份有限公司、21海通S2（163885.SH）的发行主体海通证券股份有限公司、21交通银行CD144（112106144.IB）的发行主体交通银行股份有限公司、21建设银行CD112（112105112.IB）的发行主体中国建设银行股份有限公司外没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2021年5月18日，杭州银行股份有限公司因房地产项目融资业务不审慎等多项违法违规行为，被中国银保监会浙江监管局出具行政处罚（浙银保监罚决字[2021]25号），罚款250万元。

2021年7月13日，中国民生银行股份有限公司因监管发现问题屡查屡犯等多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2021]26号），罚款11450万元。2022年3月21日，中国民生银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2022]20号），罚款490万元。

2021年4月23日，上海浦东发展银行股份有限公司因未按规定开展代销业务，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具行政处罚（沪银保监罚决字[2021]29号），责令改正，并处罚款760万元。2021年7月13日，上海浦东发展银行股份有限公司因监管发现的问题屡查屡犯等多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2021]27号），罚款6920万元。2022年3月21日，上海浦东发展银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2022]25号），罚款420万元。

2021年8月13日，兴业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行出具行政处罚（银罚字[2021]26号），罚款5万元。2022年3月21日，兴业银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2022]22号），罚款350万元。

2021年10月15日，海通证券股份有限公司因未充分履行持续督导义务，存在未能勤勉尽责情形的违法违规行为，被中国证监会重庆监管局出具行政处罚（处罚字〔2021〕5号），责令改正，没收财务顾问业务收入100万元，并处以300万元罚款。

2021年7月13日，交通银行股份有限公司因理财业务和同业业务制度不健全等多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2021]28
号），罚款4100万元。2021年8月13日，交通银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行出具行政处罚（银罚字[2021]23号），罚款62万元。2022年3月21日，交通银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2022]15号），罚款420万元。

2021年8月13日，中国建设银行股份有限公司因占压财政存款或者资金、违反账户管理规定，被中国人民银行出具行政处罚（银罚字[2021]22号），警告并处罚款388万元。2022年3月21日，中国建设银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2022]14号），罚款470万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 45,865.99

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 4,013,181.02

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 4,059,047.01

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

丰润货币A 丰润货币B

报告期期初基金份额总额 7,479.81 6,596,068,939.20

报告期期间基金总申购份额 3,669,403.01 6,213,271,612.12

报告期期间基金总赎回份额 3,669,291.43 7,671,088,113.49

报告期期末基金份额总额 7,591.39 5,138,252,437.83

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率


1 赎回 2022-03-30 -15,000,000.0 -15,000,918.5 0
0 1

2 红利再投 - 662,820.89 662,820.89 0
资

合计 -14,337,179.1 -14,338,097.6

1 2

注1：本报告期末，基金管理人运用固有资金投资本基金共101,528,874.36元。
注2：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准圆信永丰丰润货币市场基金设立的文件；

2、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》；

3、《圆信永丰丰润货币市场基金托管协议》；

4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话：4006070088

公司网址：http://www.gtsfund.com.cn


圆信永丰基金管理有限公司
2022年04月22日
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