申万菱信基金管理有限公司
申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
基金主代码： 004411
信息披露日期： 2018 年 6 月 12 日
一、重要提示
申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”
）经中国证监会 2017 年 1 月 20 日证监许可【2017】150 号文注册募集，于
2017 年 3 月 3 日成立并正式运作，基金托管人为杭州银行股份有限公司。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 和《 申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《 基金合同》” ）的有关规定， 《 基金合同》 生效后，在每个开
放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大
会，本基金合同应当终止并履行清算程序：
（ 1）基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额（申购确认净金额
及基金转换中转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金转换中转出确认金额）
后的余额低于 5000 万元；
（ 2）基金份额持有人人数少于 200 人。
截止本基金第二个开放期最后一日（即2018年3月22日）日终，本基金基金
资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额（申购确认净金额及基金转换中
转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金转换中转出确认金额）后的余额低于
5000万元，已触发基金合同中约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持有
人利益，根据《 基金合同》 有关约定，无须召开基金份额持有人大会，本基金
基金合同将终止并依法履行基金财产清算程序。
本基金自2018年3月24日起进入清算期，由基金管理人申万菱信基金管理有
限公司、基金托管人杭州银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2018年3月24日组成基金财产清算小组
履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对
清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金
2、基金简称：申万菱信臻选6个月定期开放混合
3、基金主代码： 004411
4、基金运作方式：契约型、定期开放式
本基金以定期开放方式运作。基金合同生效后，采取封闭期与开放期滚动
的方式运作，每个封闭期为6个月。
5、基金合同生效日： 2017年3月3日
6、 2018 年3月23日（最后运作日）基金份额总额： 10,006,288.43份
7、投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，
充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩
比较基准的收益。
8、投资策略：本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经
济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平
（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的
合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和
收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整，
谋求基金资产的长期稳健增值。
9、业绩比较基准：中国债券总指数（全价）收益率×50%+沪深300指数收
益率×50%。
10、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风
险水平的投资品种。
11、基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
12、基金托管人：杭州银行股份有限公司
三、基金运作情况概述
本基金经中国证监会2017年1月20日证监许可【2017】150号文注册募集，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币600,011,791.02元，业经普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2017)第230号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于2017年3月3日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为600,035,791.12份基金份额，其中认购资金利
息折合24,000.10份基金份额。自2017年3月3日至2018年3月23日期间，本基金
按基金合同正常运作。
根据《 基金合同》 约定， 《 基金合同》 生效后，在每个开放期的最后一日
日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金合同
应当终止并履行清算程序：（ 1）基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购
金额（申购确认净金额及基金转换中转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金
转换中转出确认金额）后的余额低于 5000 万元；（ 2）基金份额持有人人数少
于 200 人。
2017年9月9日至2018年3月8日为本基金第二个封闭期， 2018年3月9日（含
该日）至2018年3月22日（含该日），本基金进入第二个开放期，机构投资者可
以在前述开放期内办理基金份额的申购、赎回业务，个人投资者可以办理基金
份额的赎回业务。截止本开放期最后一日（即2018年3月22日）日终，本基金基
金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额（申购确认净金额及基金转换
中转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金转换中转出确认金额）后的余额低
于5000万元，已触发基金合同中约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持
有人利益，根据《 基金合同》 有关约定，无须召开基金份额持有人大会，本基
金基金合同将终止并依法履行基金财产清算程序。本基金自2018年3月24日起进
入清算期。
四、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年3月23日(最后运作日)
资产
本期末
2018 年 3 月 23 日
(基金最后运作日)
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 8,223,145.57 4,249,461.37
结算备付金 191,045.23 6,818.88
存出保证金 148,106.13 82,984.70
交易性金融资产 2,085,360.80 376,831,432.89
其中：股票投资 2,085,360.80 56,709,232.89
债券投资 - 320,122,200.00
买入返售金融资产 - 9,200,000.00
应收证券清算款 - 5,974,778.62
应收利息 4,096.99 6,907,003.55
资产总计 10,651,754.72 403,252,480.01
负债和所有者权益
负债：
应付赎回款 102,498.47 -
应付管理人报酬 106,137.49 204,725.94
应付托管费 17,689.57 34,121.03
应付交易费用 164,780.24 35,886.77
应交税费 3,022.38 -
其他负债 163,024.47 270,000.00
负债合计 557,152.62 544,733.74
所有者权益：
实收基金 10,006,288.43 400,135,553.43
未分配利润 88,313.67 2,572,192.84
所有者权益合计 10,094,602.10 402,707,746.27
负债和所有者权益总计 10,651,754.72 403,252,480.01
注： 1.报告截止日 2018 年 3 月 23 日(基金最后运作日)，基金份额净值
1.0088 元，基金份额总额 10,006,288.43 份。
2.本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《 证券投资基金会计核
算业务指引》 和《 基金合同》 约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于 2018 年 3 月
23 日(基金最后运作日)，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负
债以预计需要清偿的金额计量。
五、清算事项说明
自2018年3月24日至2018年4月23日止清算期间，基金财产清算小组对本基
金的资产、负债进行清算，本次清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清
算情况如下：
1、清算费用
按照《 申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》“ 第
十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指
基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
2、资产处置情况
（ 1）本基金最后运作日结算备付金人民币 191,045.23 元，该款项由中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司收取并保管，其中 102,263.42 元已于
2018 年 4 月 3 日划入托管账户。
（ 2）本基金最后运作日结算保证金人民币 148,106.13 元，其中
56,979.16 元已于 2018 年 4 月 3 日划入托管账户。
（ 3）本基金最后运作日应收利息人民币 4,096.99 元，至本基金最后一笔
清算款划出日前一日的银行存款、清算备付金及结算保证金将按规定继续计提
利息并归基金份额持有人所有。
（ 4）本基金最后运作日交易性金融资产估值金额人民币 2,085,360.80 元，
全部为停牌股票资产(单只停牌股票最后运作日估值金额=该只停牌股票的停牌
股票最后一个运作日价格×股票数量)，具体情况如下:
股票代码 股票名称 股票数量(股) 最后运作日估值
价格(人民币元)
最后运作日估值金
额(人民币元)
601216 君正集团 240,900 4.71 1,134,639.00
600221 海航控股 292,400 3.25 950,300.00
000156 华数传媒 37 11.40 421.80
截至本次清算期结束日（ 2018 年 4 月 23 日）， 601216 君正集团已于
2018 年 4 月 19 日复牌，本基金已于当日完成变现。本基金所持其余停牌股票
尚未复牌。由于停牌股票复牌可变现的时间尚不确定，因此待本基金所持停牌
股票复牌后，将全部停牌股票变现后的基金资产净值按基金份额持有人持有的
基金份额比例分配给基金份额持有人。
3、负债清偿情况
(1)本基金最后运作日应付赎回款（含应付转出款）为人民币
102,498.47 元，已于 2018 年 3 月 26 日支付。
(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 106,137.49 元，已于
2018 年 4 月 3 日支付。
(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币 17,689.57 元，已于 2018 年
4 月 3 日支付。
(4)本基金最后运作日应付交易费用为人民币 164,780.24 元，其中应付券
商佣金为人民币 155,765.80 元，已于 2018 年 4 月 16 日支付；应付银行间交易
手续费为人民币 1,734.44 元，已于 2018 年 4 月 12 日支付；应付银行间结算服
务费为人民币 7,280.00 元，其中 2,060.00 元已于 2018 年 3 月 26 日支付，其
余 5,220.00 元已于 2018 年 4 月 12 日支付。
(5)本基金最后运作日应交税费为人民币 3,022.38 元，已于 2018 年 4 月
12 日支付。
(6)本基金最后运作日其他负债为人民币 163,024.47 元，其中应付赎回费
24.47 元， 已于 2018 年 3 月 26 日支付；应付审计费为人民币 33,000.00 元，
已于 2018 年 4 月 23 日支付；应付信息披露费为人民币 130,000.00 元，将于收
到信息披露机构发票后支付。
4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项 目 金 额
一、最后运作日2018年3月23日基金净资产 10,094,602.10
加：清算期间清算净收益 66,609.84
减：清算费用 -
三、 2018年4月23日基金净资产 10,161,211.94
资产处置及负债清偿后，于2018年4月23日本基金剩余财产为人民币
10,161,211.94元，其中包括交易性金融资产估值金额人民币950,721.80元（该
金额为停牌股票于本次清算结束日估值金额，与停牌股票资产复牌后实际变现
金额可能存在差异）。根据《 关于申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资
基金基金合同终止及基金财产清算的公告》 ，依据基金财产清算的分配方案，
将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清
偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配，如因持有停
牌证券暂时无法变现的，本基金将先以已变现基金资产为限进行分配，待停牌
证券复牌并全部变现后进行再次分配。
2018年3月24日至本基金最后一笔清算款划出日前一日的银行存款、结算备
付金及结算保证金产生的利息亦属份额持有人所有，为保护基金份额持有人利
益，加快清盘速度，基金管理人申万菱信基金管理有限公司将于最后一次清算
款划出日以自有资金垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异）
，供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息
将于清算期后返还给基金管理人，基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费
用亦由基金管理人承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出
具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
六、备查文件
1、备查文件目录
（ 1）申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金2018年3月23日资产负
债表及审计报告
（ 2）关于《 申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金清算报告》 的
法律意见书
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金
基金财产清算小组
2018 年 6 月 12 日
点击查看>>  附件