南华瑞盈混合型发起式证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:南华基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......18

6.3 净资产（基金净值）变动表......20

6.4 报表附注......23
§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况 ......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50

7.12 投资组合报告附注......50
§8 基金份额持有人信息 ......51


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......52

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......52
§9 开放式基金份额变动 ......52
§10 重大事件揭示 ......53

10.1 基金份额持有人大会决议......53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......53

10.4 基金投资策略的改变 ......53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

10.8 其他重大事件......55
§11 影响投资者决策的其他重要信息......58

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......58

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......58
§12 备查文件目录 ......58

12.1 备查文件目录......58

12.2 存放地点 ......59

12.3 查阅方式 ......59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金

基金简称 南华瑞盈混合发起

基金主代码 004845

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年08月16日

基金管理人 南华基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 228,475,240.76份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南华瑞盈混合发起A 南华瑞盈混合发起C

下属分级基金的交易代码 004845 004846

报告期末下属分级基金的份额总额 222,938,548.76份 5,536,692.00份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境
变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经
济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究，
分别判断股票和债券等市场的发展趋势，结合行业状
况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与现金
流状况，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分
投资策略 的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过"自上而下
"的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证
券上进行灵活配置。其中，当股票市场资产价格明显
上涨时，适当增加股票资产配置比例；当股票市场处
于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加债券和
现金资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套
期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益
的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的


整体收益水平。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价（总值）
指数收益率×30%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，风险水平和预期收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 路秀妍 陆志俊

露负责 联系电话 0571-26896596 95559

人 电子邮箱 services@nanhuafunds.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-810-5599 95559

传真 010-56108133 021-62701216

注册地址 浙江省东阳市横店影视产业 中国（上海）自由贸易试验区
实验区商务楼 银城中路188号

办公地址 浙江省杭州市上城区横店大 中国（上海）长宁区仙霞路1
厦801室 8号

邮政编码 310008 200336

法定代表人 张哲 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.nanhuafunds.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南华基金管理有限公司 浙江省杭州市上城区横店大厦801室


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

南华瑞盈混合发起 南华瑞盈混合发起
A C

本期已实现收益 1,989,503.65 34,803.15

本期利润 -8,978,603.44 -262,860.15

加权平均基金份额本期利润 -0.0402 -0.0442

本期加权平均净值利润率 -3.46% -3.71%

本期基金份额净值增长率 -3.51% -3.79%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 -28,782,786.44 -495,660.85

期末可供分配基金份额利润 -0.1291 -0.0895

期末基金资产净值 247,285,777.69 6,297,958.97

期末基金份额净值 1.1092 1.1375

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 10.92% 13.75%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南华瑞盈混合发起A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.85% 0.83% 0.88% 0.61% 0.97% 0.22%

过去三个月 -3.80% 0.81% -3.32% 0.58% -0.48% 0.23%

过去六个月 -3.51% 0.90% -0.08% 0.59% -3.43% 0.31%

过去一年 -13.41% 1.18% -9.67% 0.69% -3.74% 0.49%

过去三年 11.47% 1.60% -3.56% 0.84% 15.03% 0.76%

自基金合同 10.92% 1.54% 7.69% 0.86% 3.23% 0.68%
生效起至今
南华瑞盈混合发起C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.80% 0.83% 0.88% 0.61% 0.92% 0.22%

过去三个月 -3.94% 0.81% -3.32% 0.58% -0.62% 0.23%

过去六个月 -3.79% 0.90% -0.08% 0.59% -3.71% 0.31%

过去一年 -13.93% 1.18% -9.67% 0.69% -4.26% 0.49%

过去三年 15.96% 1.61% -3.56% 0.84% 19.52% 0.77%

自基金合同 13.75% 1.55% 7.69% 0.86% 6.06% 0.69%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南华基金管理有限公司于2016年10月18日经中国证监会核准设立，于2016年11月17日经工商注册登记成立，是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司，股东为南华期货股份有限公司。公司注册资本2.5亿元，注册地为浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼。

截止报告期末，南华基金管理有限公司旗下共管理15只公募基金，分别为南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金、南华价值启航纯债债券型证券投资基金、南华瑞泽债券型证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金、南华瑞利债券型证券投资基金、南华丰汇混合型证券投资基金、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金及南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金，资产管理规模约195.60亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

硕士研究生，具有基金从
业资格。曾任建信信托有
限责任公司证券市场团队
的投资经理助理，现任南
华基金管理有限公司浙江
分公司固定收益部的基金
陆越 本基金基金经理助理 2021-0 - 3 经理助理。现任南华瑞泽
8-19 债券型证券投资基金基金
经理助理（2021年7月3日
起任职）、南华瑞盈混合
型发起式证券投资基金基
金经理助理（2021年8月19
日起任职）、南华瑞利债


券型证券投资基金基金经
理助理（2022年3月28日起
任职，2021年9月16日至20
22年3月27日任职南华瑞
利纯债债券型证券投资基
金基金经理助理，南华瑞
利纯债债券型证券投资基
金后转型为南华瑞利债券
型证券投资基金）、南华
瑞扬纯债债券型证券投资
基金基金经理助理（2021
年12月31日起任职）、南
华瑞泰39个月定期开放债
券型证券投资基金基金经
理助理（2022年2月16日起
任职）、南华瑞恒中短债
债券型证券投资基金基金
经理助理（2022年7月6日
起任职）、南华瑞诚一年
定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理助理
（2022年7月6日起任职）、
南华丰淳混合型证券投资
基金基金经理助理（2022
年7月19日起任职）、南华
瑞鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理
助理（2022年8月16日起任
职）、南华瑞元定期开放
债券型发起式证券投资基
金基金经理助理（2022年8
月16日起任职）、南华价
值启航纯债债券型证券投
资基金基金经理助理（202
2年9月28日起任职）、南


华瑞富一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理助理（2023年6月17
日起任职）。

博士研究生，具有基金从
业资格。2002年7月2日至2
003年7月1日在浙江天正
信息科技有限公司担任软
件开发部程序员；2009年8
月3日至2017年9月22日在
华富基金管理有限公司先
后担任研究部金融工程研
究员和基金投资部基金经
理；2017年9月28日至2022
年2月28日在东亚前海证
券有限责任公司资产管理
部担任投资经理；2022年3
月15日入职南华基金管理
孔庆 有限公司，担任量化投资
本基金基金经理 2022-1 2023-0 13 部部门副总经理。曾任南
卿 1-01 8-08 华中证杭州湾区交易型开
放式指数证券投资基金基
金经理助理（2022年5月17
日至2022年6月10日止）、
南华中证杭州湾区交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理助理（2
022年5月17日至2022年6
月10日止）。南华中证杭
州湾区交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（2
022年6月10日至2023年8
月8日止）、南华中证杭州
湾区交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金


经理（2022年6月10日至20
23年8月8日止）、南华丰
淳混合型证券投资基金基
金经理（2022年6月18日至
2023年8月8日止）、南华
瑞盈混合型发起式证券投
资基金基金经理（2022年1
1月1日至2023年8月8日
止）。

硕士研究生，具有基金从
业资格。2015年1月5日至2
021年7月16日先后在上海
国际货币经纪有限责任公
司交易部、兴证证券资产
管理有限公司固定收益
部、海通国际（上海）股
权投资基金管理有限公司
研究部任职，2021年7月19
日入职南华基金管理有限
公司。现担任南华瑞扬纯
债债券型证券投资基金基
沈致 本基金基金经理 2022-1 - 8 金经理（2022年7月5日起
远 1-03 任职）、南华瑞恒中短债
债券型证券投资基金基金
经理（2022年7月5日起任
职）、南华瑞诚一年定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理（2022年7
月16日起任职）、南华丰
淳混合型证券投资基金基
金经理（2022年7月16日起
任职）、南华价值启航纯
债债券型证券投资基金基
金经理（2022年9月1日起
任职）、南华瑞盈混合型


发起式证券投资基金（202
2年11月3日起任职）。

注：
（1）基金经理沈致远、孔庆卿的任职日期为公司作出决定并公告日；
（2）基金经理孔庆卿已于2023年8月8日离任，离任日期为公司作出决定后公告之日；（3）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（4）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的差价进行分析，未发现有违反公平交易原则的异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，国内经济逐步从“强预期”转向“弱现实”。1-2月的经济数据亮眼，但事后看存在不少受疫情积压需求的集中释放，因此持续性不强。3月经济修复放缓，两会经济增速目标设定较为谨慎也降低了市场预期。4月-6月经济复苏进程明显放缓，通胀低迷、出口回落、地产再度下行，人民币汇率也在此期间出现了一定幅度的贬值，或使得资金出现外流，导致权益市场短期承压。

上半年上证指数上涨3.65%，沪深300下跌0.75%，中证500上涨2.29%。受AIGC概念持续发酵影响，通信、传媒、计算机涨幅居前，而消费者服务、房地产、农林牧渔等行业则表现不佳，此外新能源相关行业也表现一般。产品的配置较均衡，仓位控制在较为合理的水平，产品的收益率与市场整体水平基本相当。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末南华瑞盈混合发起A基金份额净值为1.1092元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.51%，同期业绩比较基准收益率为-0.08%；截至报告期末南华瑞盈混合发起C基金份额净值为1.1375元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年下半年，随着重要会议过后新一轮稳增长政策的出台，经济修复动能预计会有所改善，经济环比增速有望稳步回升，关注地产止跌和消费回升的可能。目前权益市场整体估值仍处于相对低位，具有较好的投资性价比，随着美联储停止加息临近，海外流动性转松也将催化新兴市场向上拐点的出现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


报告期内本基金未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，交通银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在南华瑞盈混合型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由南华基金管理有限公司编制、本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"、"关联方承销证券"、"关联方证券出借"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 15,612,488.44 17,215,861.11

结算备付金 709,838.04 1,960,859.23

存出保证金 77,375.71 86,446.49

交易性金融资产 6.4.7.2 192,766,961.41 247,476,641.99

其中：股票投资 192,766,961.41 247,476,641.99

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -12,715.36 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 45,019,073.04 1,407,689.75

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 254,173,021.28 268,147,498.57

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -


衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 2,968,636.23

应付赎回款 570.47 1,129.96

应付管理人报酬 206,011.95 226,509.70

应付托管费 41,202.40 45,301.95

应付销售服务费 3,137.16 3,737.70

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 338,362.64 815,382.17

负债合计 589,284.62 4,060,697.71

净资产：

实收基金 6.4.7.7 228,475,240.76 229,573,188.61

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 25,108,495.90 34,513,612.25

净资产合计 253,583,736.66 264,086,800.86

负债和净资产总计 254,173,021.28 268,147,498.57

注：
报告截止日2023年06月30日，基金份额总额228,475,240.76份。其中南华瑞盈混合发起A类基金份额净值1.1092元，基金份额总额222,938,548.76份；南华瑞盈混合发起C类基金份额净值1.1375元，基金份额总额5,536,692.00份。
6.2 利润表
会计主体：南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 -7,537,276.76 -50,375,065.16


1.利息收入 207,988.37 154,746.81

其中：存款利息收入 6.4.7.9 134,114.21 146,921.03

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 73,874.16 7,825.78

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 3,520,497.25 -50,147,794.63
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 2,371,314.05 -51,277,473.92

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 1,149,183.20 1,129,679.29

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 -11,265,770.39 -382,263.72
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 8.01 246.38
号填列）

减：二、营业总支出 1,704,186.83 1,853,027.20

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,319,834.95 1,437,549.06

2．托管费 6.4.10.2.2 263,966.97 287,509.80

3．销售服务费 6.4.10.2.3 21,104.76 28,558.19


4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.18 99,280.15 99,410.15

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） -9,241,463.59 -52,228,092.36

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -9,241,463.59 -52,228,092.36
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 -9,241,463.59 -52,228,092.36

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 229,573,188.61 - 34,513,612.25 264,086,800.86
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净 229,573,188.61 - 34,513,612.25 264,086,800.86

资产（基金净
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -1,097,947.85 - -9,405,116.35 -10,503,064.20
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -9,241,463.59 -9,241,463.59

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -1,097,947.85 - -163,652.76 -1,261,600.61
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 9,160.48 - 1,019.26 10,179.74
购款

2.基金 -1,107,108.33 - -164,672.02 -1,271,780.35
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 228,475,240.76 - 25,108,495.90 253,583,736.66
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 224,481,475.16 - 115,637,232.29 340,118,707.45

资产（基金净
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 224,481,475.16 - 115,637,232.29 340,118,707.45
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -2,139,828.39 - -52,901,876.83 -55,041,705.22
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -52,228,092.36 -52,228,092.36
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -2,139,828.39 - -673,784.47 -2,813,612.86
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 132.26 - 62.35 194.61
购款

2.基金 -2,139,960.65 - -673,846.82 -2,813,807.47
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -

存收益
四、本期期末净

资产（基金净 222,341,646.77 - 62,735,355.46 285,077,002.23
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

朱坚 连省 母学贤

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

南华瑞盈混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]906号《关于准予南华瑞盈混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由南华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
281,176,171.65元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第804号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年8月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为281,234,505.55份基金份额，其中认购资金利息折合58,333.90份基金份额。本基金的基金管理人为南华基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债
券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率x 70%+中债综合全价(总值)指数收益率x 30%。

本财务报表由本基金的基金管理人南华基金管理有限公司于2023年8月30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款


单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 15,612,488.44

等于：本金 15,601,273.48

加：应计利息 11,214.96

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 15,612,488.44

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 204,870,189.48 - 192,766,961.41 -12,103,228.07

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 204,870,189.48 - 192,766,961.41 -12,103,228.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -12,715.36 -

银行间市场 - -

合计 -12,715.36 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 184,602.49

其中：交易所市场 184,602.49


银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 153,760.15

合计 338,362.64

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 南华瑞盈混合发起A

金额单位：人民币元

项目 本期

(南华瑞盈混合发起A) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 223,453,491.39 223,453,491.39

本期申购 4,784.24 4,784.24

本期赎回（以“-”号填列） -519,726.87 -519,726.87

本期末 222,938,548.76 222,938,548.76

6.4.7.7.2 南华瑞盈混合发起C

金额单位：人民币元

项目 本期

(南华瑞盈混合发起C) 2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,119,697.22 6,119,697.22

本期申购 4,376.24 4,376.24

本期赎回（以“-”号填列） -587,381.46 -587,381.46

本期末 5,536,692.00 5,536,692.00

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 南华瑞盈混合发起A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(南华瑞盈混合发起A)


本期期初 -30,838,794.02 64,236,850.18 33,398,056.16

本期利润 1,989,503.65 -10,968,107.09 -8,978,603.44

本期基金份额交易产

生的变动数 66,503.93 -138,727.72 -72,223.79

其中：基金申购款 -657.80 1,133.30 475.50

基金赎回款 67,161.73 -139,861.02 -72,699.29

本期已分配利润 - - -

本期末 -28,782,786.44 53,130,015.37 24,347,228.93

6.4.7.8.2 南华瑞盈混合发起C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(南华瑞盈混合发起C)

本期期初 -582,242.68 1,697,798.77 1,115,556.09

本期利润 34,803.15 -297,663.30 -262,860.15

本期基金份额交易产

生的变动数 51,778.68 -143,207.65 -91,428.97

其中：基金申购款 -397.19 940.95 543.76

基金赎回款 52,175.87 -144,148.60 -91,972.73

本期已分配利润 - - -

本期末 -495,660.85 1,256,927.82 761,266.97

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 123,940.87

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,631.18

其他 542.16

合计 134,114.21

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 573,935,420.18

减：卖出股票成本总额 570,098,634.67

减：交易费用 1,465,471.46

买卖股票差价收入 2,371,314.05

6.4.7.11 债券投资收益
无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.13 贵金属投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 1,149,183.20

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,149,183.20

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期


2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 -11,265,770.39

——股票投资 -11,265,770.39

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -11,265,770.39

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 8.01

合计 8.01

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

汇划手续费 1,020.00

银行间账户维护费 9,000.00

合计 99,280.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南华基金管理有限公司("南华基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构

南华期货股份有限公司("南华期货公司 基金管理人的股东、基金销售机构
")
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,319,834.95 1,437,549.06

其中：支付销售机构的客户维护费 23,933.15 32,323.63

注：支付基金管理人南华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 263,966.97 287,509.80

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 南华瑞盈混合发起A 南华瑞盈混合发起C 合计

南华期货

公司 0.00 899.42 899.42

南华基金 0.00 141.47 141.47


交通银行 0.00 2,388.17 2,388.17

合计 0.00 3,429.06 3,429.06

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 南华瑞盈混合发起A 南华瑞盈混合发起C 合计

南华期货

公司 0.00 1,031.12 1,031.12

南华基金 0.00 159.94 159.94

交通银行 0.00 2,750.88 2,750.88

合计 0.00 3,941.94 3,941.94

注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南华基金，再由南华基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值x 0.60%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 15,612,488.44 123,940.87 27,415,923.83 139,030.27
股份有限

公司
注：
1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。
2.本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2023年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系，在董事会下设立风险管理委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在管理层层面设立风险防控委员会，主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织制定公司经营管理中的内部风险控制制度；对公司在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况进行监督；以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，监察稽核部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制并承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。

本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由风险防控委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告等确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年6月30日，本基金未持有债券投资(20222年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 15,612,488.44 - - - 15,612,488.44
款

结算备 708,837.04 - - 1,001.00 709,838.04
付金

存出保 77,375.71 - - - 77,375.71
证金

交易性 - - - 192,766,961.41 192,766,961.41

金融资
产
买入返

售金融 -12,715.36 - - - -12,715.36
资产

应收清 - - - 45,019,073.04 45,019,073.04
算款

资产总 16,385,985.83 - - 237,787,035.45 254,173,021.28
计
负债

应付赎 - - - 570.47 570.47
回款
应付管

理人报 - - - 206,011.95 206,011.95
酬

应付托 - - - 41,202.40 41,202.40
管费
应付销

售服务 - - - 3,137.16 3,137.16
费

其他负 - - - 338,362.64 338,362.64
债

负债总 - - - 589,284.62 589,284.62
计
利率敏

感度缺 16,385,985.83 - - 237,197,750.83 253,583,736.66
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 17,215,861.11 - - - 17,215,861.11
款

结算备 1,959,858.23 - - 1,001.00 1,960,859.23
付金

存出保 86,446.49 - - - 86,446.49
证金
交易性

金融资 - - - 247,476,641.99 247,476,641.99
产

应收清 - - - 1,407,689.75 1,407,689.75
算款

资产总 19,262,165.83 - - 248,885,332.74 268,147,498.57

计

负债

应付清 - - - 2,968,636.23 2,968,636.23
算款

应付赎 - - - 1,129.96 1,129.96
回款
应付管

理人报 - - - 226,509.70 226,509.70
酬

应付托 - - - 45,301.95 45,301.95
管费
应付销

售服务 - - - 3,737.70 3,737.70
费

其他负 - - - 815,382.17 815,382.17
债

负债总 - - - 4,060,697.71 4,060,697.71
计
利率敏

感度缺 19,262,165.83 - - 244,824,635.03 264,086,800.86
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日，本基金未持有债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品

种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 192,766,961.41 76.02 247,476,641.99 93.71

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 192,766,961.41 76.02 247,476,641.99 93.71

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 11,572,293.82 9,748,764.25

业绩比较基准下降5% -11,572,293.82 -9,748,764.25

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 192,766,961.41 247,476,641.99

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 192,766,961.41 247,476,641.99

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 192,766,961.41 75.84

其中：股票 192,766,961.41 75.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -12,715.36 -0.01

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,322,326.48 6.42

8 其他各项资产 45,096,448.75 17.74

9 合计 254,173,021.28 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 144,945,563.97 57.16

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 4,005,372.00 1.58

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,546,043.44 5.34

J 金融业 18,494,622.00 7.29

K 房地产业 11,775,360.00 4.64

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 192,766,961.41 76.02

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例


(%)

1 301028 东亚机械 1,292,100 14,406,915.00 5.68

2 600720 祁连山 1,133,400 12,886,758.00 5.08

3 600684 珠江股份 3,679,800 11,775,360.00 4.64

4 600522 中天科技 630,000 10,023,300.00 3.95

5 002353 杰瑞股份 395,000 9,926,350.00 3.91

6 001323 慕思股份 289,500 9,831,420.00 3.88

7 600038 中直股份 239,700 9,544,854.00 3.76

8 600926 杭州银行 806,400 9,475,200.00 3.74

9 600927 永安期货 554,700 9,019,422.00 3.56

10 600500 中化国际 1,543,700 8,582,972.00 3.38

11 002920 德赛西威 52,200 8,133,282.00 3.21

12 603282 亚光股份 222,100 7,664,671.00 3.02

13 600678 四川金顶 1,371,600 7,324,344.00 2.89

14 603707 健友股份 504,200 6,806,700.00 2.68

15 001332 锡装股份 169,575 6,598,163.25 2.60

16 301299 卓创资讯 98,500 5,620,410.00 2.22

17 603169 兰石重装 722,782 5,377,498.08 2.12

18 300953 震裕科技 71,942 5,297,089.46 2.09

19 300682 朗新科技 198,239 4,615,003.92 1.82

20 301216 万凯新材 272,866 4,537,761.58 1.79

21 688196 卓越新能 93,700 4,333,625.00 1.71

22 688502 茂莱光学 22,223 4,266,816.00 1.68

23 601669 中国电建 697,800 4,005,372.00 1.58

24 688599 天合光能 80,000 3,408,800.00 1.34

25 688435 英方软件 43,538 3,310,629.52 1.31

26 688077 大地熊 99,928 3,018,824.88 1.19

27 688147 微导纳米 56,374 2,975,419.72 1.17

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细


金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600720 祁连山 17,819,050.98 6.75

2 600684 珠江股份 13,203,473.57 5.00

3 301028 东亚机械 12,874,372.05 4.88

4 301207 华兰疫苗 12,765,392.88 4.83

5 688596 正帆科技 11,997,491.28 4.54

6 300938 信测标准 11,126,922.20 4.21

7 603605 珀莱雅 11,019,616.00 4.17

8 688617 惠泰医疗 10,837,814.56 4.10

9 603676 卫信康 10,742,390.00 4.07

10 301096 百诚医药 10,725,277.59 4.06

11 002353 杰瑞股份 10,637,015.00 4.03

12 600500 中化国际 10,576,282.20 4.00

13 603639 海利尔 10,550,196.00 3.99

14 688639 华恒生物 10,527,460.84 3.99

15 001205 盛航股份 10,503,098.20 3.98

16 600038 中直股份 10,502,302.10 3.98

17 001323 慕思股份 10,439,561.18 3.95

18 603173 福斯达 10,362,464.00 3.92

19 688618 三旺通信 10,325,954.87 3.91

20 688516 奥特维 10,296,167.01 3.90

21 301193 家联科技 10,125,522.00 3.83

22 600926 杭州银行 10,043,487.95 3.80

23 600522 中天科技 9,992,943.00 3.78

24 600927 永安期货 9,483,075.00 3.59

25 603868 飞科电器 8,071,252.00 3.06

26 600678 四川金顶 8,018,267.00 3.04

27 000650 仁和药业 7,951,336.00 3.01

28 603707 健友股份 7,873,080.68 2.98


29 603179 新泉股份 7,715,895.06 2.92

30 603282 亚光股份 7,584,868.29 2.87

31 001332 锡装股份 7,577,727.05 2.87

32 603556 海兴电力 7,556,126.60 2.86

33 601696 中银证券 7,486,385.00 2.83

34 301129 瑞纳智能 7,449,494.18 2.82

35 603360 百傲化学 6,851,216.00 2.59

36 688677 海泰新光 6,278,811.34 2.38

37 002920 德赛西威 5,647,203.00 2.14

38 300121 阳谷华泰 5,610,189.00 2.12

39 688239 航宇科技 5,535,902.90 2.10

40 603713 密尔克卫 5,493,749.00 2.08

41 603169 兰石重装 5,445,703.34 2.06

42 688196 卓越新能 5,439,730.17 2.06

43 300682 朗新科技 5,415,093.36 2.05

44 300953 震裕科技 5,414,479.02 2.05

45 603568 伟明环保 5,380,783.50 2.04

46 300803 指南针 5,371,420.00 2.03

47 000503 国新健康 5,353,369.00 2.03

48 300771 智莱科技 5,346,299.00 2.02

49 603990 麦迪科技 5,338,411.80 2.02

50 301216 万凯新材 5,331,723.95 2.02

51 300440 运达科技 5,323,941.48 2.02

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 603613 国联股份 17,811,128.78 6.74


2 603179 新泉股份 15,667,464.03 5.93

3 688019 安集科技 14,531,643.94 5.50

4 688617 惠泰医疗 13,906,524.26 5.27

5 603556 海兴电力 13,712,848.60 5.19

6 301207 华兰疫苗 13,699,342.20 5.19

7 688516 奥特维 13,262,135.77 5.02

8 603173 福斯达 12,368,908.59 4.68

9 605117 德业股份 12,216,714.47 4.63

10 688202 美迪西 12,122,535.47 4.59

11 301129 瑞纳智能 12,062,134.00 4.57

12 603605 珀莱雅 12,025,264.79 4.55

13 688596 正帆科技 11,917,490.92 4.51

14 300796 贝斯美 11,820,866.74 4.48

15 001205 盛航股份 11,512,838.20 4.36

16 300938 信测标准 11,324,382.65 4.29

17 301004 嘉益股份 11,282,961.27 4.27

18 603360 百傲化学 11,187,221.40 4.24

19 688618 三旺通信 11,140,006.19 4.22

20 605088 冠盛股份 10,681,928.00 4.04

21 605123 派克新材 10,615,030.00 4.02

22 603868 飞科电器 10,499,943.00 3.98

23 688123 聚辰股份 10,462,538.20 3.96

24 301096 百诚医药 10,445,915.00 3.96

25 688639 华恒生物 10,159,247.09 3.85

26 300575 中旗股份 9,863,931.10 3.74

27 603129 春风动力 9,607,257.00 3.64

28 688677 海泰新光 9,548,816.90 3.62

29 300596 利安隆 9,450,513.00 3.58

30 603676 卫信康 9,332,718.00 3.53

31 300014 亿纬锂能 9,150,650.00 3.47

32 301193 家联科技 9,132,279.23 3.46


33 603639 海利尔 8,875,639.02 3.36

34 300856 科思股份 8,841,832.00 3.35

35 603305 旭升集团 8,811,632.80 3.34

36 688066 航天宏图 8,461,485.25 3.20

37 000650 仁和药业 8,275,776.00 3.13

38 002801 微光股份 8,011,544.00 3.03

39 688499 利元亨 7,918,006.07 3.00

40 300260 新莱应材 7,735,523.00 2.93

41 601696 中银证券 7,710,764.00 2.92

42 003033 征和工业 7,280,026.00 2.76

43 000503 国新健康 6,011,631.00 2.28

44 600720 祁连山 5,961,920.00 2.26

45 603713 密尔克卫 5,892,028.00 2.23

46 603035 常熟汽饰 5,853,347.00 2.22

47 300121 阳谷华泰 5,772,734.00 2.19

48 300803 指南针 5,734,656.00 2.17

49 002908 德生科技 5,710,773.80 2.16

50 601868 中国能建 5,600,345.00 2.12

51 301270 汉仪股份 5,498,227.95 2.08

52 603568 伟明环保 5,412,041.04 2.05

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 526,654,724.48

卖出股票收入（成交）总额 573,935,420.18

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未进行股指期货的投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行国债期货的投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏中天科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金本报告期内不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 77,375.71

2 应收清算款 45,019,073.04


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 45,096,448.75

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

南华

瑞盈 1,5 98.3

混合 48 144,017.15 219,319,071.66 8% 3,619,477.10 1.62%
发起A
南华

瑞盈 4,8 100.0
混合 77 1,135.27 0.00 0.00% 5,536,692.00 0%
发起C

合计 6,4 35,560.35 219,319,071.66 95.9 9,156,169.10 4.01%
25 9%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

南华瑞盈混合 1,544.86 0.0007%
基金管理人所有从业人员持 发起A

有本基金 南华瑞盈混合

发起C 10,000.45 0.1806%
合计 11,545.31 0.0051%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

南华瑞盈混合发起 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 南华瑞盈混合发起 0~10
基金 C

合计 0~10

南华瑞盈混合发起 0
本基金基金经理持有本开放式基 A

金 南华瑞盈混合发起 0
C

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
截至本报告期末，本基金基金合同生效已满三年，发起资金持有份额为0.00份。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

南华瑞盈混合发起A 南华瑞盈混合发起C

基金合同生效日(2017年08月16 28,738,553.72 252,495,951.83
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 223,453,491.39 6,119,697.22


本报告期基金总申购份额 4,784.24 4,376.24

减：本报告期基金总赎回份额 519,726.87 587,381.46

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 222,938,548.76 5,536,692.00

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人南华基金管理有限公司的法定代表人于2023年2月28日起由总经理朱坚变更为董事长张哲。前述人事变动已按规定进行备案并公告。

本报告编制期内，本基金管理人南华基金管理有限公司的督察长于2023年8月14日起变更为罗丽娟。前述人事变动已按规定进行备案并公告。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人的业务部门及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

东兴 1 - - - - -

证券

方正 1 - - - - -

证券

东吴 2 - - - - -

证券

国盛 2 - - - - -

证券

华安 2 - - - - -

证券

平安 2 - - - - -

证券

山西 2 976,963,244.86 88.77% 714,461.64 88.77% -

证券

申万 2 - - - - -

宏源
太平

洋证 2 - - - - -

券

招商 2 123,626,899.80 11.23% 90,410.78 11.23% -

证券

中信 2 - - - - -

建投
注：
1、交易单元的选择标准：
（1）证券经营机构经营业务全面，资力雄厚，信誉良好且财务状况良好；
（2）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，建立相关业务利益冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正，并能满足基金资金投资运作高度保密的要求；
（3）研究实力强，有独立的研究部门，能提供宏观经济报告、行业报告、市场走向分
析、推荐模拟组合、债券分析报告、个股分析报告及其他专门报告。
2、证券交易单元选择程序由基金管理人研究部发起立项申请，并联合相关部门根据评分标准对拟选择证券经营机构从不同角度进行评估、打分；研究部汇总评分结果，呈报公司领导审批后，基金管理人与选定证券经营机构签订证券交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

东兴证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

山西证券 - - 345,000,000. 92.00% - - - -
00

申万宏源 - - - - - - - -

太平洋证 - - - - - - - -
券

招商证券 - - 30,000,000.0 8.00% - - - -
0

中信建投 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

南华基金管理有限公司关于

1 提醒客户谨防虚假APP、网 基金管理人网站、公众号 2023-01-05

站、二维码、公众号诈骗的

风险提示

南华基金管理有限公司关于 基金管理人网站

2 增加注册资本的公告 2023-01-06

证券日报、证券时报、中国

南华基金管理有限公司旗下 证券报、上海证券报、中国

3 公开募集证券投资基金2022 证监会基金电子披露网站、 2023-01-20

年第4季度报告提示性公告 基金管理人网站、上海证券

交易所网站


南华瑞盈混合型发起式证券 中国证监会基金电子披露网

4 投资基金2022年第4季度报 站、基金管理人网站、 2023-01-20

告

南华基金管理有限公司关于 证券日报、证券时报、中国

旗下基金新增华瑞保险销售 证券报、上海证券报、中国

5 有限公司为销售机构并参加 证监会基金电子披露网站、 2023-02-08

其费率优惠的公告 基金管理人网站

南华基金管理有限公司关于 中国证监会基金电子披露网

6 公司变更法定代表人并完成 站、基金管理人网站 2023-02-28

工商变更登记的公告

南华基金管理有限公司关于 证券日报、证券时报、中国

旗下基金新增洪泰财富（青 证券报、上海证券报、中国

7 岛）基金销售有限责任公司 证监会基金电子披露网站、 2023-03-10

为销售机构并参加其费率优 基金管理人网站

惠的公告

南华基金管理有限公司关于 证券日报、证券时报、中国

旗下部分基金新增上海中正 证券报、上海证券报、中国

8 达广基金销售有限公司为销 证监会基金电子披露网站、 2023-03-20

售机构并参加其费率优惠的 基金管理人网站

公告

南华基金管理有限公司关于 证券日报、证券时报、中国

旗下部分基金新增中航证券 证券报、上海证券报、中国

9 有限公司为销售机构并参加 证监会基金电子披露网站、 2023-03-22

其费率优惠的公告 基金管理人网站

证券日报、证券时报、中国

南华基金管理有限公司旗下 证券报、上海证券报、中国

10 公开募集证券投资基金2022 证监会基金电子披露网站、 2023-03-30

年年度报告提示性公告 基金管理人网站、上海证券

交易所网站

证券日报、证券时报、中国

11 南华瑞盈混合型发起式证券 证券报、上海证券报、中国 2023-03-30

投资基金2022年年度报告 证监会基金电子披露网站、

基金管理人网站

12 南华基金管理有限公司关于 证券日报、证券时报、中国 2023-03-31


旗下基金新增青岛意才基金 证券报、上海证券报、中国

销售有限公司为销售机构并 证监会基金电子披露网站、

参加其费率优惠的公告 基金管理人网站

南华基金管理有限公司关于 证券日报、证券时报、中国

旗下基金新增中山证券有限 证券报、上海证券报、中国

13 责任公司为销售机构并参加 证监会基金电子披露网站、 2023-04-04

其费率优惠的公告 基金管理人网站

南华基金管理有限公司关于 证券日报、证券时报、中国

旗下基金新增众惠基金销售 证券报、上海证券报、中国

14 有限公司为销售机构并参加 证监会基金电子披露网站、 2023-04-04

其费率优惠的公告 基金管理人网站

南华瑞盈混合型发起式证券 中国证监会基金电子披露网

15 投资基金2023年第1季度报 站、基金管理人网站 2023-04-21

告

证券日报、证券时报、中国

南华基金管理有限公司旗下 证券报、上海证券报、中国

16 公开募集证券投资基金2023 证监会基金电子披露网站、 2023-04-21

年第1季度报告提示性公告 基金管理人网站、上海证券

交易所网站

南华瑞盈混合型证券投资基 中国证券报、中国证监会基

17 金恢复接受个人投资者申 金电子披露网站、基金管理 2023-05-05

购、转换转入及定期定额投 人网站

资业务的公告

南华基金管理有限公司关于 证券日报、证券时报、中国

旗下部分基金新增宁波银行 证券报、上海证券报、中国

18 股份有限公司同业易管家平 证监会基金电子披露网站、 2023-05-05

台为销售机构并参加其费率 基金管理人网站

优惠的公告

南华基金管理有限公司关于 证券日报、证券时报、中国

旗下部分基金新增平安银行 证券报、上海证券报、中国

19 股份有限公司（行E通）为销 证监会基金电子披露网站、 2023-05-16

售机构并参加其费率优惠的 基金管理人网站

公告

20 南华瑞盈混合型发起式证券 中国证监会基金电子披露网 2023-05-27


投资基金招募说明书（更新） 站、基金管理人网站

2023年第1号

南华瑞盈混合型发起式证券 中国证监会基金电子披露网

21 投资基金基金产品资料概要 站、基金管理人网站 2023-05-27

更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 2023/1/1-2023/

构 1 6/30 211,460,492.00 0.00 0.00 211,460,492.00 92.55%

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者
持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元
而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予南华瑞盈混合型发起式证券投资基金注册的批复文件；

（2）《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同》；

（3）《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

（4）《南华瑞盈混合型发起式证券投资基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内南华瑞盈混合型发起式证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原
稿。

12.2 存放地点

杭州市上城区横店大厦801室南华基金管理有限公司
12.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查询，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：www.nanhuafunds.com

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话400-810-5599。

南华基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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