红土创新优淳货币市场基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 红土创新优淳货币

交易代码 005150

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月8日

报告期末基金份额总额 965,074,305.78份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，

力争获得稳定的收益。

本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差

策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对

投资策略 各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略

考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把

风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持

高流动性，最终追求稳定的收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低

风险收益特征 风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票

型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 红土创新优淳货币A 红土创新优淳货币B

下属分级基金的交易代码 005150 005151

报告期末下属分级基金的份额总额 92,008,481.34份 873,065,824.44份

第2页共15页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－2018年3月31日）

红土创新优淳货币A 红土创新优淳货币B

1. 本期已实现收益 824,944.17 10,766,015.97

2．本期利润 824,944.17 10,766,015.97

3．期末基金资产净值 92,008,481.34 873,065,824.44

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

红土创新优淳货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.1695% 0.0032% 0.0875% 0.0000% 1.0820% 0.0032%

月

红土创新优淳货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.2279% 0.0032% 0.0875% 0.0000% 1.1404% 0.0032%

月

第3页共15页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第4页共15页

注：1.本基金合同于2017年9月8日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，在建仓期结束后，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

厦门大学金融学学士。十年

公募基金从业经验，历任宝

梁戈伟 基金经理 2017年 - 10 盈基金营销策划经理、高级

9月8日 交易员。现担任红土创新货

币市场基金、红土创新优淳

货币市场基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 第5页共15页

细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内经济继续保持平稳增长势头，工业产出持续扩大，供给增加对工业品价格产生压制，消费品价格受基数效应影响有所回升，但名义经济增速总体缓慢下移，补库存周期趋于结束但去库存周期尚未开启，上游部分工业品存货规模不断累积。货币政策继续保持稳健中性，春节到两会期间市场资金面较为宽松，一方面央行对流动性有所呵护，另一方面在严监管成为常态的背景下，实体部门部分融资需求无法满足导致资金面供需关系的缓解。报告期内，海外政策变动对国内形成扰动。美联储3月份加息之后中国央行将公开市场操作利率上调了5BP。美国总统签署了对华贸易备忘录，拟针对近600亿美元规模的从中国的进口商品加征关税，中国政府也迅速采取反制措施，贸易战疑云密布，对中美两国及全球经济将造成多大的负面影响仍待进一步评估。

报告期内，资金面情况好于市场预期，债券收益率整体先上后下，本基金以同业存单为主要的配置资产，保持适中的杠杆水平和较短的组合久期，并根据市场情况适时参与债券波段机会，在资金相对紧张的时点配置收益率较高的同业存单。

展望2018年二季度，我们认为国内经济仍将保持较缓和的下行速率，工业产能的持续去化

和处于低位的房地产库存将为经济提供更多的韧性，但随着盈利增速的不断弱化，自2016年下

半年开启的企业补库存周期可能趋于结束。海外政策变量将继续对国内产生扰动，市场对美联储6月份加息的预期较高。国内货币政策将继续保持稳健中性的取向，同时严监管的金融环境不会发生变化。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期红土创新优淳货币A的基金份额净值收益率为1.1695%，本报告期红土创新优淳

第6页共15页

货币B的基金份额净值收益率为1.2279%，同期业绩比较基准收益率为0.0875%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 911,871,745.09 80.64

其中：债券 911,871,745.09 80.64

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 206,074,629.11 18.22

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 11,016,385.10 0.97

计

4 其他资产 1,804,247.91 0.16

5 合计 1,130,767,007.21 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 16.86

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 164,899,402.65 17.09

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

第7页共15页

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 34.90 17.09

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 23.74 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 41.03 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 14.29 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 3.02 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 116.98 17.09

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 9,999,640.19 1.04

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,994,409.44 4.14

其中：政策性金融债 39,994,409.44 4.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

第8页共15页

6 中期票据 - -

7 同业存单 861,877,695.46 89.31

8 其他 - -

9 合计 911,871,745.09 94.49

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111809074 18浦发银 1,100,000 108,970,093.34 11.29

行CD074

2 111810119 18兴业银 1,000,000 99,063,626.50 10.26

行CD119

3 111815110 18民生银 1,000,000 98,985,650.29 10.26

行CD110

4 111781888 17南京银 1,000,000 98,470,621.16 10.20

行CD147

5 111891362 18宁波银 800,000 79,667,946.25 8.26

行CD019

6 111890835 18徽商银 700,000 69,781,192.91 7.23

行CD020

7 111712247 17北京银 600,000 59,709,556.46 6.19

行CD247

8 111707301 17招商银 500,000 49,411,607.04 5.12

行CD301

9 150414 15农发14 400,000 39,994,409.44 4.14

10 111818003 18华夏银 400,000 39,961,653.39 4.14

行CD003

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1335%

报告期内偏离度的最低值 0.0223%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0644%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

第9页共15页

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

5.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,661,860.97

4 应收申购款 142,386.94

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,804,247.91

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 红土创新优淳货币A 红土创新优淳货币B

报告期期初基金份额总额 1,863,355.45 626,351,037.34

报告期期间基金总申购份额 233,752,708.51 1,546,173,175.18

报告期期间基金总赎回份额 143,607,582.62 1,299,458,388.08

报告期期末基金份额总额 92,008,481.34 873,065,824.44

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利发放 2018年1月 55,056.69 55,056.69 0.00%

2日

2 红利发放 2018年1月 21,158.03 21,158.03 0.00%

第10页共15页

3日

3 红利发放 2018年1月 15,492.92 15,492.92 0.00%

4日

4 红利发放 2018年1月 12,102.05 12,102.05 0.00%

5日

5 红利发放 2018年1月 36,583.40 36,583.40 0.00%

8日

6 红利发放 2018年1月 10,597.77 10,597.77 0.00%

9日

7 红利发放 2018年1月 10,756.82 10,756.82 0.00%

10日

8 红利发放 2018年1月 10,626.06 10,626.06 0.00%

11日

9 申购 2018年1月 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00%

11日

10 红利发放 2018年1月 10,764.24 10,764.24 0.00%

12日

11 红利发放 2018年1月 37,074.33 37,074.33 0.00%

15日

12 红利发放 2018年1月 12,227.22 12,227.22 0.00%

16日

13 红利发放 2018年1月 16,470.31 16,470.31 0.00%

17日

14 红利发放 2018年1月 13,350.48 13,350.48 0.00%

18日

15 红利发放 2018年1月 12,733.21 12,733.21 0.00%

19日

16 红利发放 2018年1月 38,443.56 38,443.56 0.00%

22日

17 红利发放 2018年1月 14,024.03 14,024.03 0.00%

23日

18 红利发放 2018年1月 13,835.39 13,835.39 0.00%

24日

19 红利发放 2018年1月 14,129.28 14,129.28 0.00%

25日

20 红利发放 2018年1月 13,039.59 13,039.59 0.00%

26日

21 红利发放 2018年1月 38,095.80 38,095.80 0.00%

29日

22 红利发放 2018年1月 12,913.54 12,913.54 0.00%

30日

23 红利发放 2018年1月 14,578.01 14,578.01 0.00%

31日

24 红利发放 2018年2月 13,236.36 13,236.36 0.00%

第11页共15页

1日

25 红利发放 2018年2月 12,126.05 12,126.05 0.00%

2日

26 红利发放 2018年2月 38,306.99 38,306.99 0.00%

5日

27 红利发放 2018年2月 18,785.48 18,785.48 0.00%

6日

28 红利发放 2018年2月 14,406.30 14,406.30 0.00%

7日

29 红利发放 2018年2月 22,607.68 22,607.68 0.00%

8日

30 红利发放 2018年2月 16,438.19 16,438.19 0.00%

9日

31 红利发放 2018年2月 37,142.95 37,142.95 0.00%

12日

32 红利发放 2018年2月 12,617.49 12,617.49 0.00%

13日

33 红利发放 2018年2月 12,437.49 12,437.49 0.00%

14日

34 红利发放 2018年2月 105,999.64 105,999.64 0.00%

22日

35 红利发放 2018年2月 12,732.49 12,732.49 0.00%

23日

36 红利发放 2018年2月 37,918.65 37,918.65 0.00%

26日

37 红利发放 2018年2月 12,926.64 12,926.64 0.00%

27日

38 红利发放 2018年2月 12,009.17 12,009.17 0.00%

28日

39 红利发放 2018年3月 13,748.33 13,748.33 0.00%

1日

40 红利发放 2018年3月 13,303.87 13,303.87 0.00%

2日

41 红利发放 2018年3月 39,164.03 39,164.03 0.00%

5日

42 红利发放 2018年3月 13,142.50 13,142.50 0.00%

6日

43 红利发放 2018年3月 11,947.72 11,947.72 0.00%

7日

44 红利发放 2018年3月 12,567.87 12,567.87 0.00%

8日

45 申购 2018年3月 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%

8日

46 红利发放 2018年3月 13,053.02 13,053.02 0.00%

第12页共15页

9日

47 红利发放 2018年3月 49,484.27 49,484.27 0.00%

12日

48 红利发放 2018年3月 16,669.43 16,669.43 0.00%

13日

49 红利发放 2018年3月 16,203.43 16,203.43 0.00%

14日

50 红利发放 2018年3月 17,871.72 17,871.72 0.00%

15日

51 红利发放 2018年3月 16,894.98 16,894.98 0.00%

16日

52 红利发放 2018年3月 50,352.75 50,352.75 0.00%

19日

53 红利发放 2018年3月 16,690.55 16,690.55 0.00%

20日

54 红利发放 2018年3月 20,653.10 20,653.10 0.00%

21日

55 红利发放 2018年3月 25,509.70 25,509.70 0.00%

22日

56 红利发放 2018年3月 16,578.69 16,578.69 0.00%

23日

57 红利发放 2018年3月 43,231.92 43,231.92 0.00%

26日

58 红利发放 2018年3月 15,755.49 15,755.49 0.00%

27日

59 红利发放 2018年3月 14,221.84 14,221.84 0.00%

28日

60 红利发放 2018年3月 15,882.52 15,882.52 0.00%

29日

61 红利发放 2018年3月 45,352.88 45,352.88 0.00%

30日

合计 44,312,024.91 44,312,024.91

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

资 情况

者

类

第13页共15页

持有基金份额比例 份

别序 达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 额

号 20%的时间区间 份额 份额 份额 占

比

机 1 20180101-20180206 202,332,710.25 1,088,762.21 203,421,472.46 0.00 0%

构

2 20180207-20180213 - 537,078,824.04 460,000,000.00 77,078,824.04 8%

个-- - - - --

人

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能

以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：申购份额包括红利再投资和份额折算。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期，本基金管理人追加出资4300万元申购本基金。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准红土创新优淳货币市场基金设立的文件

（2）红土创新优淳货币市场基金基金合同

（3）红土创新优淳货币市场基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服务电话：4000603333（免长途话费）

第14页共15页

第15页共15页
点击查看>>  附件