红土创新优淳货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 红土创新优淳货币

交易代码 005150

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月8日

报告期末基金份额总额 812,644,560.98份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
力争获得稳定的收益。

本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差

策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对

投资策略 各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略

考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把

风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持

高流动性，最终追求稳定的收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低

风险收益特征 风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票

型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 红土创新优淳货币A 红土创新优淳货币B

下属分级基金的交易代码 005150 005151

报告期末下属分级基金的份额总额 82,543,201.97份 730,101,359.01份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）
红土创新优淳货币A 红土创新优淳货币B

1.本期已实现收益 904,507.54 9,946,404.74

2．本期利润 904,507.54 9,946,404.74

3．期末基金资产净值 82,543,201.97 730,101,359.01

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

红土创新优淳货币A

阶段 净值收 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
益率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.8845% 0.0028% 0.0894% 0.0000% 0.7951% 0.0028%
红土创新优淳货币B

阶段 净值收 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
益率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.9455% 0.0028% 0.0894% 0.0000% 0.8561% 0.0028%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本基金合同于2017年9月8日生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

厦门大学金融学学士。十年公
募基金从业经验，历任宝盈基
2017年9月 金营销策划经理、高级交易员。
梁戈伟 基金经理 8日 - 10 现担任红土创新货币市场基金、
红土创新优淳货币市场基金、
红土创新增强收益债券型基金
基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内经济下行压力逐步显现，中美贸易冲突规模不断扩大，外部环境发生明显变化。7月底召开的中央政治局会议提出要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，要求坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策。宽信用政策不断发力，地方债发行进度加快、部分PPP项目重新开始落地；央行二季度货币政策委员会提出要保持流动性合理充裕，因此资金面总体保持宽松。报告期内，受美元指数不断走强、中美贸易冲突升级的影响，人民币兑美元贬值幅度较大，股市和债券长端都受到一定冲击。

报告期内，在相对宽松的流动性环境中，短端利率出现明显下行，3个月SHIBOR利率自
8月份以来维持在2.7%-3.0%的区间，相比二季度下行幅度超过100BP。本基金保持了适中的杠杆水平和较短的组合久期，并根据市场情况适时参与债券波段机会，在部分资金相对紧张的时点选择收益率较高的债券进行投资配置。

展望2018年四季度，我们认为国内经济下行压力仍然很大，货币政策将继续保持宽松，而宽信用政策从出台到推动经济增速回升需要较长的时滞。预计四季度通胀上行空间有限，不会对央行目前相对宽松的货币政策操作产生实质制约。本基金将继续控制好组合久期和杠杆，积极把
握债券一二级市场的投资机会，提升组合收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期红土创新优淳货币A的基金份额净值收益率为0.8845%，本报告期红土创新优淳货币B的基金份额净值收益率为0.9455%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 637,077,606.69 66.36
其中：债券 637,077,606.69 66.36
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 322,231,163.35 33.57
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

3 计 170,561.95 0.02
4 其他资产 503,869.47 0.05
5 合计 959,983,201.46 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 15.18

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 146,659,300.01 18.05
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 55

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 59.33 18.05
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 29.44 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 12.24 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 - -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 17.06 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
合计 118.07 18.05
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 49,765,312.68 6.12

2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 90,002,523.70 11.08
6 中期票据 - -
7 同业存单 497,309,770.31 61.20
8 其他 - -
9 合计 637,077,606.69 78.40
剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
1 111786794 17杭州银行CD210 1,100,000 109,830,255.92 13.52
2 111891458 18南京银行CD014 1,000,000 99,704,045.76 12.27
3 011801479 18华电江苏SCP004 500,000 50,000,979.57 6.15
4 111810450 18兴业银行CD450 500,000 49,923,923.21 6.14
5 111819324 18恒丰银行CD324 500,000 49,873,157.60 6.14
6 111819040 18恒丰银行CD040 500,000 49,839,832.26 6.13
7 111892839 18南京银行CD035 500,000 49,666,299.44 6.11
8 011801846 18赣高速SCP003 400,000 40,001,544.13 4.92
9 189945 18贴现国债45 300,000 29,854,532.15 3.67
10 111719357 17恒丰银行CD357 300,000 29,842,297.87 3.67
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2357%
报告期内偏离度的最低值 0.0218%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1243%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 378,392.93
4 应收申购款 125,476.54
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 503,869.47
§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 红土创新优淳货币A 红土创新优淳货币B
报告期期初基金份额总额 69,260,158.63 692,118,692.64
报告期期间基金总申购份额 270,226,586.04 1,602,182,843.10
报告期期间基金总赎回份额 256,943,542.70 1,564,200,176.73
报告期期末基金份额总额 82,543,201.97 730,101,359.01
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利发放 2018年7月2日 26,333.00 26,333.00 0.00%
2 红利发放 2018年7月3日 9,067.64 9,067.64 0.00%
3 红利发放 2018年7月4日 9,771.50 9,771.50 0.00%
4 红利发放 2018年7月5日 15,745.86 15,745.86 0.00%

5 红利发放 2018年7月6日 15,224.76 15,224.76 0.00%
6 红利发放 2018年7月9日 27,201.06 27,201.06 0.00%
红利发放 2018年7月 10,236.59

7 10日 10,236.59 0.00%
红利发放 2018年7月 7,317.06

8 11日 7,317.06 0.00%
红利发放 2018年7月 7,089.70

9 12日 7,089.70 0.00%
红利发放 2018年7月 6,987.68

10 13日 6,987.68 0.00%
红利发放 2018年7月 21,193.34

11 16日 21,193.34 0.00%
红利发放 2018年7月 7,098.41

12 17日 7,098.41 0.00%
红利发放 2018年7月 7,583.36

13 18日 7,583.36 0.00%
红利发放 2018年7月 7,499.95

14 19日 7,499.95 0.00%
红利发放 2018年7月 7,575.55

15 20日 7,575.55 0.00%
红利发放 2018年7月 23,321.46

16 23日 23,321.46 0.00%
红利发放 2018年7月 7,894.25

17 24日 7,894.25 0.00%
红利发放 2018年7月 7,602.84

18 25日 7,602.84 0.00%
红利发放 2018年7月 7,681.47

19 26日 7,681.47 0.00%
红利发放 2018年7月 7,681.43

20 27日 7,681.43 0.00%
红利发放 2018年7月 23,210.06

21 30日 23,210.06 0.00%
红利发放 2018年7月 7,756.37

22 31日 7,756.37 0.00%
23 红利发放 2018年8月1日 7,309.39 7,309.39 0.00%
24 红利发放 2018年8月2日 7,117.83 7,117.83 0.00%
25 红利发放 2018年8月3日 6,958.78 6,958.78 0.00%
26 红利发放 2018年8月6日 20,912.58 20,912.58 0.00%
27 红利发放 2018年8月7日 9,550.80 9,550.80 0.00%
28 红利发放 2018年8月8日 8,347.24 8,347.24 0.00%
29 红利发放 2018年8月9日 6,814.33 6,814.33 0.00%
红利发放 2018年8月 10,388.28

30 10日 10,388.28 0.00%

红利发放 2018年8月 24,916.72

31 13日 24,916.72 0.00%
红利发放 2018年8月 8,779.84

32 14日 8,779.84 0.00%
红利发放 2018年8月 6,524.68

33 15日 6,524.68 0.00%
红利发放 2018年8月 6,523.07

34 16日 6,523.07 0.00%
红利发放 2018年8月 6,254.32

35 17日 6,254.32 0.00%
红利发放 2018年8月 18,168.92

36 20日 18,168.92 0.00%
红利发放 2018年8月 6,343.48

37 21日 6,343.48 0.00%
红利发放 2018年8月 7,511.60

38 22日 7,511.60 0.00%
红利发放 2018年8月 6,909.07

39 23日 6,909.07 0.00%
红利发放 2018年8月 8,362.31

40 24日 8,362.31 0.00%
红利发放 2018年8月 21,259.13

41 27日 21,259.13 0.00%
红利发放 2018年8月 11,579.57

42 28日 11,579.57 0.00%
红利发放 2018年8月 7,090.31

43 29日 7,090.31 0.00%
红利发放 2018年8月 11,222.65

44 30日 11,222.65 0.00%
红利发放 2018年8月 9,078.32

45 31日 9,078.32 0.00%
46 红利发放 2018年9月3日 21,888.30 21,888.30 0.00%
47 红利发放 2018年9月4日 7,074.59 7,074.59 0.00%
48 红利发放 2018年9月5日 6,404.42 6,404.42 0.00%
49 红利发放 2018年9月6日 6,468.13 6,468.13 0.00%
50 红利发放 2018年9月7日 7,395.01 7,395.01 0.00%
赎回 2018年9月 10,000,000.00

51 10日 10,000,000.00 0.00%
红利发放 2018年9月 15,826.68

52 10日 15,826.68 0.00%
红利发放 2018年9月 5,320.64

53 11日 5,320.64 0.00%
红利发放 2018年9月 6,283.80

54 12日 6,283.80 0.00%
55 红利发放 2018年9月 5,510.06 5,510.06 0.00%

13日

红利发放 2018年9月 14,343.17

56 14日 14,343.17 0.00%
红利发放 2018年9月 14,855.76

57 17日 14,855.76 0.00%
红利发放 2018年9月 5,034.39

58 18日 5,034.39 0.00%
红利发放 2018年9月 5,371.18

59 19日 5,371.18 0.00%
红利发放 2018年9月 5,084.16

60 20日 5,084.16 0.00%
红利发放 2018年9月 5,029.19

61 21日 5,029.19 0.00%
红利发放 2018年9月 19,834.78

62 25日 19,834.78 0.00%
赎回 2018年9月 30,000,000.00

63 26日 30,000,000.00 0.00%
红利发放 2018年9月 2,449.88

64 26日 2,449.88 0.00%
红利发放 2018年9月 2,619.73

65 27日 2,619.73 0.00%
红利发放 2018年9月 2,813.88

66 28日 2,813.88 0.00%
合计 40,668,604.31 40,668,604.31

注：申购份额包括红利再投资和份额折算。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

本公司原总经理杨兵先生因个人原因，于2018年6月11日离职，相关公告已于2018年
6月16日在《证券时报》上披露。2018年7月17日，公司再于《证券时报》上披露了“关于高级管理人员变更的公告”，高峰先生于7月16日任职公司总经理。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（1）中国证监会批准红土创新优淳货币市场基金设立的文件

（2）红土创新优淳货币市场基金基金合同

（3）红土创新优淳货币市场基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服务电话：4000603333（免长途话费）
点击查看>>  附件