农银汇理日日鑫交易型货币市场基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银日日鑫货币

基金主代码 004097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 24,734,018,812.42 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策
略、相对价值策略、银行存款投资策略、流动性管理
策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，实
现组合增值。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C

下属分级基金的交易代码 004097 005153

报告期末下属分级基金的份额总额 24,734,008,349.01 份 10,463.41 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C

1.本期已实现收益 110,452,853.93 120.72

2.本期利润 110,452,853.93 120.72

3.期末基金资产净值 24,734,008,349.01 10,463.41

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银日日鑫货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4419% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3525% 0.0004%

过去六个月 0.8808% 0.0007% 0.1789% 0.0000% 0.7019% 0.0007%

过去一年 1.7807% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.4258% 0.0008%

过去三年 5.8109% 0.0011% 1.0646% 0.0000% 4.7463% 0.0011%

过去五年 10.8155% 0.0015% 1.7753% 0.0000% 9.0402% 0.0015%

自基金合同 19.7486% 0.0027% 2.4899% 0.0000% 17.2587% 0.0027%
生效起至今

农银日日鑫货币 C

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.4531% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3637% 0.0004%

过去六个月 0.9082% 0.0007% 0.1789% 0.0000% 0.7293% 0.0007%

过去一年 1.8348% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.4799% 0.0008%

过去三年 5.9771% 0.0011% 1.0646% 0.0000% 4.9125% 0.0011%

过去五年 11.0551% 0.0015% 1.7753% 0.0000% 9.2798% 0.0015%

自基金合同 16.1372% 0.0024% 2.1982% 0.0000% 13.9390% 0.0024%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金将投资于以下金融工具： （1）现金； （2）期限在一年以内（含一年）的银行存
款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债
券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具； （4）法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为基金合同生
效日（2016 年 12 月 27 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的
投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

金融学硕士，历任农银汇理基金管理有
黄晓鹏 本基金的 2017 年 2 月 - 12 年 限公司集中交易室交易员、固定收益部
基金经理 10 日 研究员，现任农银汇理基金管理有限公
司基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，资金面受到一级利率债地方债的供给影响，银行体系的融出量明显收缩，资金面整体波动加大。同时叠加同业存单到期量较大，银行年底吸存意愿强烈，存单利率明显上行，一年国股存单利率最高达到 2.69%的位置，超过 MLF 政策利率近 20bp。同时，由于对跨年资金面不乐
观，进入 12 月后存单期限利率全面走平，3 个月至 1 年期利率水平基本都达到 2.7%附近，曲线
进一步倒挂，3 个月存款利率达到 2.85%的水平。年底，在央行公开市场操作的有意呵护下，隔夜加权价格维持在 1.5%-1.8%附近的低位，但资金面分层明显，非银机构融资成本偏高。12 月中旬央行 MLF 超额续作 8000 亿，银行负债端压力得到大大缓解，存款存单价格随之回落。四季
度，基金积极增配 3 个月和 6 个月到期资产，适当控制组合杠杆，保持组合高流动性的前提下，提高组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期农银日日鑫 A 的基金份额净值收益率为 0.4419%，本报告期农银日日鑫 C 的基金份
额净值收益率为 0.4531%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 13,731,831,040.81 53.66

其中：债券 13,731,831,040.81 53.66

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 1,877,993,341.51 7.34

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 9,979,580,565.48 39.00
付金合计

4 其他资产 109,563.06 0.00

5 合计 25,589,514,510.86 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.46

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 841,720,219.62 3.40

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 15.36 3.40

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 17.86 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 32.00 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 9.71 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 27.99 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 102.93 3.40

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,935,708,122.98 7.83

其中：政策性金融 1,299,020,382.60 5.25
债

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,076,849,605.41 4.35

6 中期票据 267,570,287.60 1.08

7 同业存单 10,451,703,024.82 42.26

8 其他 - -

9 合计 13,731,831,040.81 55.52

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
（张）


1 210402 21 农发 02 3,400,000349,718,015.92 1.41

2 230201 23 国开 01 3,400,000347,003,138.20 1.40

3 112315256 23 民生银行 2,500,000248,990,349.01 1.01
CD256

4 112381883 23 杭州联合银 2,000,000198,872,342.25 0.80
行 CD069

5 112395031 23 青岛农商行 2,000,000198,811,620.34 0.80
CD080

6 112305259 23 建设银行 2,000,000198,511,436.54 0.80
CD259

7 112314090 23 江苏银行 2,000,000198,344,623.89 0.80
CD090

8 112312110 23 北京银行 2,000,000197,447,786.68 0.80
CD110

9 112397473 23 青岛农商行 1,700,000169,716,836.08 0.69
CD107

10 220302 22 进出 02 1,600,000163,442,201.43 0.66

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0469%

报告期内偏离度的最低值 -0.0313%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0155%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023 年 2 月 16 日，中国民生银行股份有限公司因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业
贷款资金被挪用于房地产领域、小微企业贷款资金被挪用于银承保证金、小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动办理质押贷款等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款6670 万元，没收违法所得 2.462 万元。

2023 年 8 月 2 日，中国民生银行股份有限公司因一、规避委托贷款监管，违规利用委托债
权投资业务向企业融资二、违规贷款未整改收回情况下继续违规发放贷款三、对政府平台公司融资行为监控不力，导致政府债务增加四、股权质押管理问题未整改五、审计人员配备不足问题未整改六、对相关案件未按照有关规定处置七、未按监管要求将福费廷业务纳入表内核算八、代销池业务模式整改不到位九、违规开展综合财富管理代销业务整改不到位十、个别贷款风险分类结果仍存在偏离，整改不到位十一、发放违反国家宏观调控政策贷款仍未整改收回十二、部分正常资产转让问题整改不到位十三、部分不良资产转让问题整改不到位或未整改十四、对部分违规问题未进行责任追究或追究不到位，被国家金融监督管理总局处以罚款 4780 万元。

2023 年 4 月 14 日，青岛农村商业银行股份有限公司因同业业务授信管理不审慎等，被中国
银行保险监督管理委员会青岛监管局处以罚款 100 万元。

2024 年 1 月 2 日，青岛农村商业银行股份有限公司因监管标准化（EAST）数据错报漏报，
被国家金融监督管理总局青岛监管局处以罚款人民币三十万元。

2023 年 2 月 16 日。中国建设银行股份有限公司因公司治理和内部控制制度与监管规定不
符、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改、向检查组提供企业出具的虚假证明材料、未按规定及时报送案件信息等三十七项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以没收违法所得并
处罚款合计 19891.5626 万元。其中，总行 7341.5626 万元，分支机构 12550 万元。

2023 年 11 月 22 日，中国建设银行股份有限公司因信贷业务违规,违规销售或推介,违规收
费,信息披露及资料、文件等上报违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,信托公司设立、管理信托计划违法违规,内控管理未形成有效风险控制,保险业务违规，被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计 3791.879382 万元。其中，总行 2041.879382 万元，分支机构1750 万元。

2023 年 12 月 27 日，中国建设银行股份有限公司因一、并表管理内部审计存在不足；二、
母行对境外机构案件管理不到位；三、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况；四、监管检查发现问题整改不力，被国家金融监督管理总局处以罚款 170 万元。

2023 年 2 月 6 日，江苏银行股份有限公司因 1.违反账户管理规定；2.违反流通人民币管理
规定；3.违反人民币反假有关规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反国库科目设置和使用规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.未按规定
报送大额交易报告或者可疑交易报告；9.对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传，被中国人民银行处以警告，没收违法所得 42 元，罚款 773.6 万元。

2023 年 8 月 10 日，江苏银行股份有限公司因报送的互联网保险业务数据不真实，未按规定
披露互联网保险信息，被国家金融监督管理总局江苏监管局予以警告，并处罚款 16 万元。

2023 年 6 月 16 日，北京银行股份有限公司因 1.小微企业划型不准确;2.收费政策执行及整
改不到位;3.房地产类业务违规;4.地方政府融资管理不审慎;5.贷款及投资业务管理不到位;6.关联交易管理及关联方名单管理不到位;7.内控管理不到位;8.资产分类不真实;9.贷款及同业投资“三查”严重不审慎;10.流动资金贷款管理不到位,贷款资金被挪用;11.向不具有借款资质的借款人发放经营性贷款及个人贷款、信用卡资金管理不审慎;12.理财业务不合规;13.表外业务不合规;14.存款及柜面业务管理不到位，被中国银行保险监督管理委员会北京监管局处以罚款合计4830 万元。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 109,563.06

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 109,563.06

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C

报告期期初基金 25,657,272,779.73 22,079.83
份额总额

报告期期间基金 57,564,913,870.37 113,720.72
总申购份额

报告期期间基金 58,488,178,301.09 125,337.14
总赎回份额

报告期期末基金 24,734,008,349.01 10,463.41

份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》；

3、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
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