农银汇理日日鑫交易型货币市场基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ......16

6.2 审计报告的基本内容 ......16
§7 年度财务报表 ...... 17

7.1 资产负债表 ......17

7.2 利润表 ......19

7.3 净资产变动表 ......20

7.4 报表附注 ......22
§8 投资组合报告 ...... 45

8.1 期末基金资产组合情况 ......45

8.2 债券回购融资情况 ......46


8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......46

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......47

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......47
8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...47

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......48
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ......48

8.9 投资组合报告附注 ......48
§9 基金份额持有人信息...... 50

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......50

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......51

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......51

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......51
§10 开放式基金份额变动...... 52
§11 重大事件揭示...... 52

11.1 基金份额持有人大会决议 ......52

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......53

11.4 基金投资策略的改变 ......53

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......53

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......53

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......53

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......54

11.9 其他重大事件 ......54
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......55
§13 备查文件目录...... 55

13.1 备查文件目录 ......55

13.2 存放地点 ......55

13.3 查阅方式 ......55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

基金简称 农银日日鑫货币

基金主代码 004097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份 24,734,018,812.42 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C

金简称

下属分级基金的交 004097 005153

易代码

报告期末下属分级 24,734,008,349.01 份 10,463.41 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、
超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值
策略、银行存款投资策略、流动性管理策略等积极投资策略，在严
格控制风险的前提下，实现组合增值。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

信息披露 姓名 翟爱东 韩鑫普

负责人 联系电话 021-61095588 0755-82943666

电子邮箱 xuxin@abc-ca.com tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 021-61095599 95565

传真 021-61095556 0755-82960794

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 深圳市福田区福田街道福华一
城路 9 号 50 层 路 111 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银 深圳市福田区福田街道福华一
城路 9 号 50 层 路 111 号

邮政编码 200120 518000


法定代表人 黄涛 霍达

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.abc-ca.com
址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行
(特殊普通合伙) 大厦 6 楼

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

3.1.1 期间 农银日日鑫 农银日日鑫 农银日日鑫 农银日日鑫 农银日日鑫 农银日日鑫
数据和指标

货币 A 货币 C 货币 A 货币 C 货币 A 货币 C

本期已实现 436,375,371 293.47 411,974,814 263.40 441,281,688 244.19
收益 .34 .56 .35

本期利润 436,375,371 293.47 411,974,814 263.40 441,281,688 244.19
.34 .56 .35

本期净值收 1.7807% 1.8348% 1.7354% 1.7892% 2.1864% 2.2383%
益率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末基金资 24,734,008, 10,463.41 25,489,999, 13,304.79 25,324,128, 11,097.00
产净值 349.01 395.26 016.10

期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标

累计净值收 19.7486% 16.1372% 17.6536% 14.0446% 15.6467% 12.0400%
益率
注：1、本基金申购赎回费为零；

2、本基金收益分配按日结转份额；

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较

农银日日鑫货币 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.3525 0.0004
过去三个月 0.4419% 0.0004% 0.0894% 0.0000%

% %

0.7019 0.0007
过去六个月 0.8808% 0.0007% 0.1789% 0.0000%

% %

1.4258 0.0008
过去一年 1.7807% 0.0008% 0.3549% 0.0000%

% %

4.7463 0.0011
过去三年 5.8109% 0.0011% 1.0646% 0.0000%

% %

10.8155 9.0402 0.0015
过去五年 0.0015% 1.7753% 0.0000%

% % %

自基金合同生效起 19.7486 17.258 0.0027
0.0027% 2.4899% 0.0000%

至今 % 7% %

农银日日鑫货币 C

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.3637 0.0004
过去三个月 0.4531% 0.0004% 0.0894% 0.0000%

% %

0.7293 0.0007
过去六个月 0.9082% 0.0007% 0.1789% 0.0000%

% %

过去一年 1.8348% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.4799 0.0008


% %

4.9125 0.0011
过去三年 5.9771% 0.0011% 1.0646% 0.0000%

% %

11.0551 9.2798 0.0015
过去五年 0.0015% 1.7753% 0.0000%

% % %

自基金合同生效起 16.1372 13.939 0.0024
0.0024% 2.1982% 0.0000%

至今 % 0% %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动
及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债
券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支
持证券、非金融企业债务融资工具； 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较
基准收益率的比较

注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
农银日日鑫货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 436,375,371.34 - - 436,375,371.34 -

2022 年 411,974,814.56 - - 411,974,814.56 -

2021 年 441,281,688.35 - - 441,281,688.35 -

合计 1,289,631,874. - - 1,289,631,874. -

25 25

农银日日鑫货币 C

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注
转实收基金

2023 年 293.47 - - 293.47 -

2022 年 263.40 - - 263.40 -

2021 年 244.19 - - 244.19 -

合计 801.06 - - 801.06 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为黄涛先生。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司共管理 77 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理
红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理景气优选混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理医疗精选股票型证券投资基金、农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资基金、农银汇理均衡优选混合型证券投资基金、农银汇理金恒债券型证券投资基金。


4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

金融学硕士，历任农银汇理基金管理有限
黄晓 本基金的 2017 年 2 - 12 年 公司集中交易室交易员、固定收益部研究
鹏 基金经理 月 10 日 员，现任农银汇理基金管理有限公司基金
经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同
时管理的产品情况

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年的存单利率，呈现出前高后低的“M”型走势，一年国股存单利率的波峰分别出现在 3月初和 12 月上旬，全年国股存单利率低点出现在 8 月中旬年内第二次降息后。一季度过后，经济复苏力度不及预期，整个货币环境偏宽松，四季度财政政策加大出台力度，货币政策与财政政策配合出现阶段性错位，导致资金面波动加大。全年来看，基金灵活运用久期和杠杆策略，利率下行过程中适度加大久期杠杆，出现反转信号后适度降低久期、控制杠杆。资产配置仍以存款存单为主，同时配置了高流动性资产，在保证流动性的基础上，增强基金收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期农银日日鑫 A 的基金份额净值收益率为 1.7807%，本报告期农银日日鑫 C 的基金份
额净值收益率为 1.8348%，同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

节后经济金融数据不乏亮点，春节消费情况较好，但地产和投资情况仍然偏弱。经济复苏是否能持续，后续仍有待观察。目前阶段，货币宽松周期仍在，债市收益率底部信号尚不明确，但债市收益率总体处于相对低位，降息落地后，需要关注市场止盈情绪的上升引起的收益率波动。此外，还需关注权益市场表现，如果权益资产价格持续上涨，带动市场风险偏好转变，债券收益率或出现显著上行。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理与内部控制委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾
执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核检查，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。

本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则》、于 2022 年 7 月 1 日颁
布的《资产管理产品相关会计处理规定》（财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会于 2012年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）、中国证券投资基金业协会于 2022年 12 月 30 日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。报告期内本基金向 A 类份额持有人分配利润 436,375,371.34 元，向C 类份额人分配利润 293.47 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 23756 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了农银汇理日日鑫交易型货币市场基金(以下简称
“农银日日鑫货币基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月
31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及
财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了农银日日鑫货币基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于农银日日鑫
货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

农银日日鑫货币基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
管理层和治理层对财务报表的责 或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估农银日日鑫
货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算
农银日日鑫货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督农银日日鑫货币基金的财务报告
过程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对农银日日
鑫货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致农银日日鑫货币基
金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 赵钰 成磊

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 9,964,583,622.92 10,840,810,849.06

结算备付金 14,996,942.56 37,973,332.89

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 13,731,831,040.81 13,522,990,646.53

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 13,731,831,040.81 13,522,990,646.53

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 1,877,993,341.51 1,531,486,880.07

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - 380,357,808.25

应收股利 - -

应收申购款 109,563.06 300.15

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 25,589,514,510.86 26,313,619,816.95

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 841,720,219.62 809,225,685.25

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 6,317,898.54 6,583,593.30

应付托管费 1,684,772.99 1,755,624.85

应付销售服务费 5,264,914.01 5,486,327.07

应付投资顾问费 - -

应交税费 88,277.53 127,280.75

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 419,615.75 428,605.68

负债合计 855,495,698.44 823,607,116.90

净资产：

实收基金 7.4.7.10 24,734,018,812.42 25,490,012,700.05

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 - -

净资产合计 24,734,018,812.42 25,490,012,700.05

负债和净资产总计 25,589,514,510.86 26,313,619,816.95

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 24,734,018,812.42
份，其中下属 A 类基金份额总额 24,734,008,349.01 份；下属 C 类基金份额总额 10,463.41 份。
7.2 利润表
会计主体：农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 626,450,498.59 583,911,326.51

1.利息收入 306,800,434.24 292,703,011.15

其中：存款利息收入 7.4.7.13 259,503,901.12 221,296,573.10

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 47,296,533.12 71,406,438.05
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 319,650,064.35 291,208,315.36
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 319,650,064.35 291,208,315.36

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 - -
号填列）

减：二、营业总支出 190,074,833.78 171,936,248.55

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 74,365,949.79 72,234,957.02

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 19,830,920.05 19,262,655.17

3．销售服务费 7.4.10.2.3 61,971,616.04 60,195,789.64

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 33,500,541.23 19,797,608.85

其中：卖出回购金融资产 33,500,541.23 19,797,608.85
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 110,606.67 154,637.87

8．其他费用 7.4.7.23 295,200.00 290,600.00

三、利润总额（亏损总额 436,375,664.81 411,975,077.96
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 436,375,664.81 411,975,077.96
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 436,375,664.81 411,975,077.96

7.3 净资产变动表
会计主体：农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 25,490,012,700 25,490,012,700.
资产 - -

.05 05

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 25,490,012,700 25,490,012,700.
资产 - -

.05 05

三、本期增减变 -755,993,887.6

动额（减少以“-” - - -755,993,887.63
号填列） 3

（一）、综合收益 - - 436,375,664.81 436,375,664.81
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -755,993,887.6

净资产变动数 - - -755,993,887.63
（净资产减少以 3

“-”号填列）

其中：1.基金申 237,734,619,74 237,734,619,749
购款 - -

9.09 .09

2.基金赎 -238,490,613,6 -238,490,613,63
回款 - -

36.72 6.72

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -436,375,664.8

资产变动（净资 - - -436,375,664.81
1

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 24,734,018,812 24,734,018,812.
资产 - -

.42 42

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 25,324,139,113 25,324,139,113.
资产 - -

.10 10

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 25,324,139,113 - - 25,324,139,113.
资产


.10 10

三、本期增减变

动额（减少以“-” 165,873,586.95 - - 165,873,586.95
号填列）

（一）、综合收益 - - 411,975,077.96 411,975,077.96
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 165,873,586.95 - - 165,873,586.95
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 260,711,021,35 260,711,021,359
购款 - -

9.63 .63

2.基金赎 -260,545,147,7 -260,545,147,77
回款 - -

72.68 2.68

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -411,975,077.9

资产变动（净资 - - -411,975,077.96
6

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 25,490,012,700 25,490,012,700.
资产 - -

.05 05

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

程昆 毕宏燕 丁煜琼

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 3008 号《关于准予农银汇理日日鑫交易型货币市场基金
注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 8,909,433,132.25 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1748 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》于 2016 年 12 月 27 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 8,909,879,009.57 份基金份额，其中认购资金利息折合445,877.32 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

根据《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》和《农银汇理日日鑫交易型货币市场
基金招募说明书》的规定，本基金设 A 类和 E 类两类基金份额，A 类为场外基金份额，E 类为场内
基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率。A 类基金份额的登记业务由农银汇理基金管理有限公司办理；E 类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。本基金 E 类份额尚未开放销售。

经中国证监会备案，本基金于 2017 年 10 月 23 日起在现有份额的基础上增设 C 类基金份额。
各类基金份额单独设置基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布基金份额的每万份或每百份
基金已实现收益和 7 日年化收益率。A 类和 C 类基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办
理认购、申购和赎回等业务。E 类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购和赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购，中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2024年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、本基金基金合同和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的金融资产主要为债务工具，是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券投资起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资或资产支持证券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

无。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 4,652,907.52 3,168,333.16

等于：本金 4,478,342.06 3,063,456.89

加：应计利息 174,565.46 104,876.27

减：坏账准备 - -

定期存款 9,959,930,715.40 10,837,642,515.90

等于：本金 9,886,000,000.00 10,784,000,000.00

加：应计利息 73,930,715.40 53,642,515.90

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 456,564,183.29 585,199,483.57

存款期限 3 个月以上 9,503,366,532.11 10,252,443,032.33


其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 9,964,583,622.92 10,840,810,849.06

注：1、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

2、本基金本报告期内及上年度可比期间发生定期存款提前支取，未造成利息损失。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 13,731,831,040.81 13,743,435,530.71 11,604,489.90 0.0469

合计 13,731,831,040.81 13,743,435,530.71 11,604,489.90 0.0469

资产支持证券 - - - -

合计 13,731,831,040.81 13,743,435,530.71 11,604,489.90 0.0469

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度
面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 13,522,990,646.53 13,519,513,627.96 -3,477,018.57 -0.0136

合计 13,522,990,646.53 13,519,513,627.96 -3,477,018.57 -0.0136

资产支持证券 - - - -

合计 13,522,990,646.53 13,519,513,627.96 -3,477,018.57 -0.0136

注：偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值；
偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末及上年度末未持有期货合约。

7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 626,671,028.75 -

银行间市场 1,251,322,312.76 -

合计 1,877,993,341.51 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,190,687,399.41 -

银行间市场 340,799,480.66 -

合计 1,531,486,880.07 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期及上年度可比期间买入返售金融资产期末余额中无资产减值准备。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期及上年度可比期间无债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期及上年度可比期间无其他债权投资减值准备。

7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期及上年度可比期间无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他各项资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 150,615.75 166,605.68

其中：交易所市场 - -

银行间市场 150,615.75 166,605.68

应付利息 - -

预提费用 269,000.00 262,000.00

合计 419,615.75 428,605.68

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
农银日日鑫货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 25,489,999,395.26 25,489,999,395.26

本期申购 237,734,485,055.14 237,734,485,055.14

本期赎回（以“-”号填列） -238,490,476,101.39 -238,490,476,101.39

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 24,734,008,349.01 24,734,008,349.01

农银日日鑫货币 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 13,304.79 13,304.79

本期申购 134,693.95 134,693.95

本期赎回（以“-”号填列） -137,535.33 -137,535.33

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 10,463.41 10,463.41

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期及上年度可比期间无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
农银日日鑫货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 436,375,371.34 - 436,375,371.34

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -436,375,371.34 - -436,375,371.34

本期末 - - -

农银日日鑫货币 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 293.47 - 293.47

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -293.47 - -293.47

本期末 - - -

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 4,866,453.83 9,958,022.91

定期存款利息收入 254,160,970.32 210,703,913.65

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 476,476.97 634,636.54

其他 - -

合计 259,503,901.12 221,296,573.10

7.4.7.14 股票投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 316,168,110.03 288,885,852.13
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 3,481,954.32 2,322,463.23
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 319,650,064.35 291,208,315.36

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 37,912,142,383.31 34,778,888,896.66
券到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股 37,762,073,488.45 34,582,439,545.33
及债券到期兑付）成本

总额

减：应计利息总额 146,586,940.54 194,126,888.10

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 3,481,954.32 2,322,463.23

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。

7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.20 公允价值变动收益

本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.21 其他收入

本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 140,000.00 133,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 18,000.00 18,000.00

上清所账户维护费 18,450.00 19,200.00

其他 -1,250.00 400.00

合计 295,200.00 290,600.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。


7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(“农银汇 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
理”)

农银汇理资产管理有限公司 基金管理人的子公司

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银 基金管理人的股东、基金销售机构
行”)

东方汇理资产管理公司 基金管理人的股东

中铝资本控股有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

招商证券 67,333,789,000.00 100.00 100,207,627,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 74,365,949.79 72,234,957.02

其中：应支付销售机构的客户维护 37,162,759.27 36,042,451.01
费

应支付基金管理人的净管理费 37,203,190.52 36,192,506.01

注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.30% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 19,830,920.05 19,262,655.17

注：支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C 合计

农银汇理 446.01 - 446.01

农业银行 708,931.69 - 708,931.69

招商证券 714.38 - 714.38

合计 710,092.08 - 710,092.08

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C 合计

农银汇理 29,298.70 - 29,298.70

农业银行 818,367.75 - 818,367.75

招商证券 470.69 - 470.69

合计 848,137.14 - 848,137.14


注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类和 C 类基金份额的基金资产净值 0.25%和 0.20%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给农银汇理，再由农银汇理计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

农业银行 4,652,907.52 4,866,453.83 3,168,333.16 9,958,022.91

注：本基金的活期银行存款账户开立在农业银行，按银行利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

农银日日鑫货币 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

436,375,371.34 - - 436,375,371.34 -

农银日日鑫货币 C

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

293.47 - - 293.47 -


7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限
证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 841,720,219.62 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

210207 21 国开 07 2024 年 1 月 2 101.95 1,500,000 152,918,716.20
日

210402 21 农发 02 2024 年 1 月 2 102.86 3,400,000 349,718,015.92
日

220302 22 进出 02 2024 年 1 月 2 102.15 1,600,000 163,442,201.43
日

230201 23 国开 01 2024 年 1 月 2 102.06 1,890,000 192,892,920.94
日

230304 23 进出 04 2024 年 1 月 2 100.87 500,000 50,434,354.83
日

合计 8,890,000 909,406,209.32

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核
及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 12,078,112,828.87 11,951,328,371.08

合计 12,078,112,828.87 11,951,328,371.08

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 904,258,027.98 1,233,243,794.76

AAA 以下 - -

未评级 749,460,183.96 338,418,480.69

合计 1,653,718,211.94 1,571,662,275.45

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求。除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回
30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12月31 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

日

资产

货币资金 9,764,364,595.13200,219,027.79 - - 9,964,583,622.92

结算备付金 14,996,942.56 - - - 14,996,942.56

交易性金融资 12,954,001,158.36777,829,882.45 - - 13,731,831,040.81
产

买入返售金融 1,877,993,341.51 - - - 1,877,993,341.51
资产


应收申购款 - - - 109,563.06 109,563.06

资产总计 24,611,356,037.56978,048,910.24 - 109,563.06 25,589,514,510.86

负债

应付管理人报 - - - 6,317,898.54 6,317,898.54
酬

应付托管费 - - - 1,684,772.99 1,684,772.99

卖出回购金融 841,720,219.62 - - - 841,720,219.62
资产款

应付销售服务 - - - 5,264,914.01 5,264,914.01
费

应交税费 - - - 88,277.53 88,277.53

其他负债 - - - 419,615.75 419,615.75

负债总计 841,720,219.62 - - 13,775,478.82 855,495,698.44

利率敏感度缺 23,769,635,817.94978,048,910.24 --13,665,915.76 24,734,018,812.42
口

上年度末 6 个月

2022年12月31 6 个月以内 -1 年 1-5 年 不计息 合计

日

资产

货币资金 8,436,972,231.562,403,838,617. - - 10,840,810,849.06
50

结算备付金 37,973,332.89 - - - 37,973,332.89

交易性金融资 10,899,099,854.762,623,890,791. - - 13,522,990,646.53
产 77

买入返售金融 1,531,486,880.07 - - - 1,531,486,880.07
资产

应收申购款 - - - 300.15 300.15

应收清算款 - - -380,357,808.25 380,357,808.25

资产总计 20,905,532,299.285,027,729,409. -380,358,108.40 26,313,619,816.95
27

负债

应付管理人报 - - - 6,583,593.30 6,583,593.30
酬

应付托管费 - - - 1,755,624.85 1,755,624.85

卖出回购金融 809,225,685.25 - - - 809,225,685.25
资产款

应付销售服务 - - - 5,486,327.07 5,486,327.07
费

应交税费 - - - 127,280.75 127,280.75

其他负债 - - - 428,605.68 428,605.68

负债总计 809,225,685.25 - - 14,381,431.65 823,607,116.90

利率敏感度缺 20,096,306,614.035,027,729,409. -365,976,676.75 25,490,012,700.05
口 27

注：按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金管理人通过设定目标久期管理债券的利率风险，并根据基金合同要求将投资组合平均剩余期限控制在一定天数以内。若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降 25 个基点，对资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要市场风险为利率风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

于本报告期末及上年度末，本基金未持有股票和权证等权益类资产，因此不披露其他价格风险敞口数据。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本报告期末，本基金未持有股票和权证等权益类资产，因此，本基金本期末及上年度末面临的其他价格风险不重大。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 13,731,831,040.81 13,522,990,646.53

第三层次 - -

合计 13,731,831,040.81 13,522,990,646.53

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上期末：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 13,731,831,040.81 53.66

其中：债券 13,731,831,040.81 53.66

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 1,877,993,341.51 7.34

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 9,979,580,565.48 39.00
付金合计


4 其他各项资产 109,563.06 0.00

5 合计 25,589,514,510.86 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 7.48
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 841,720,219.62 3.40
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 87

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 15.36 3.40

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 17.86 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 32.00 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 9.71 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债


5 120 天（含）—397 天（含） 27.99 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 102.93 3.40

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,935,708,122.98 7.83

其中：政策性 1,299,020,382.60 5.25
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 1,076,849,605.41 4.35
资券

6 中期票据 267,570,287.60 1.08

7 同业存单 10,451,703,024.82 42.26

8 其他 - -

9 合计 13,731,831,040.81 55.52

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

按实际利率

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 计算的账面 占基金资产净值比例（%）
价值（元）

1 210402 21 农发 02 3,400,000 349,718,015 1.41
.92

2 230201 23 国开 01 3,400,000 347,003,138 1.40
.20

3 112315256 23 民生银行 2,500,000 248,990,349 1.01
CD256 .01

4 112381883 23 杭州联合银 2,000,000 198,872,342 0.80
行 CD069 .25

5 112395031 23 青岛农商行 2,000,000 198,811,620 0.80


CD080 .34

6 112305259 23 建设银行 2,000,000 198,511,436 0.80
CD259 .54

7 112314090 23 江苏银行 2,000,000 198,344,623 0.80
CD090 .89

8 112312110 23 北京银行 2,000,000 197,447,786 0.80
CD110 .68

9 112397473 23 青岛农商行 1,700,000 169,716,836 0.69
CD107 .08

10 220302 22 进出 02 1,600,000 163,442,201 0.66
.43

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0715%

报告期内偏离度的最低值 -0.0388%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0289%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。

8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形

2023 年 2 月 16 日，中国民生银行股份有限公司因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业
贷款资金被挪用于房地产领域、小微企业贷款资金被挪用于银承保证金、小微企业贷款资金被挪用于定期存款并滚动办理质押贷款等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款6670 万元，没收违法所得 2.462 万元。

2023 年 8 月 2 日，中国民生银行股份有限公司因一、规避委托贷款监管，违规利用委托债权
投资业务向企业融资二、违规贷款未整改收回情况下继续违规发放贷款三、对政府平台公司融资行为监控不力，导致政府债务增加四、股权质押管理问题未整改五、审计人员配备不足问题未整改六、对相关案件未按照有关规定处置七、未按监管要求将福费廷业务纳入表内核算八、代销池业务模式整改不到位九、违规开展综合财富管理代销业务整改不到位十、个别贷款风险分类结果仍存在偏离，整改不到位十一、发放违反国家宏观调控政策贷款仍未整改收回十二、部分正常资产转让问题整改不到位十三、部分不良资产转让问题整改不到位或未整改十四、对部分违规问题未进行责任追究或追究不到位，被国家金融监督管理总局处以罚款 4780 万元。

2023 年 4 月 14 日，青岛农村商业银行股份有限公司因同业业务授信管理不审慎等，被中国
银行保险监督管理委员会青岛监管局处以罚款 100 万元。

2024 年 1 月 2 日，青岛农村商业银行股份有限公司因监管标准化（EAST）数据错报漏报，被
国家金融监督管理总局青岛监管局处以罚款人民币三十万元。

2023 年 2 月 16 日。中国建设银行股份有限公司因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、
监管发现问题屡查屡犯或未充分整改、向检查组提供企业出具的虚假证明材料、未按规定及时报送案件信息等三十七项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以没收违法所得并处罚
款合计 19891.5626 万元。其中，总行 7341.5626 万元，分支机构 12550 万元。

2023 年 11 月 22 日，中国建设银行股份有限公司因信贷业务违规,违规销售或推介,违规收费,
信息披露及资料、文件等上报违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,信托公司设立、管理信托计划违法违规,内控管理未形成有效风险控制,保险业务违规，被国家金融监督管理总局
没收违法所得并处罚款合计 3791.879382 万元。其中，总行 2041.879382 万元，分支机构 1750
万元。

2023 年 12 月 27 日，中国建设银行股份有限公司因一、并表管理内部审计存在不足；二、母
行对境外机构案件管理不到位；三、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况；四、监管检查发现问题整改不力，被国家金融监督管理总局处以罚款 170 万元。

2023 年 2 月 6 日，江苏银行股份有限公司因 1.违反账户管理规定；2.违反流通人民币管理规
定；3.违反人民币反假有关规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反国库科目设置和使用规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.未按规定报送
大额交易报告或者可疑交易报告；9.对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传，被中国人民银行处以警告，没收违法所得 42 元，罚款 773.6 万元。

2023 年 8 月 10 日，江苏银行股份有限公司因报送的互联网保险业务数据不真实，未按规定
披露互联网保险信息，被国家金融监督管理总局江苏监管局予以警告，并处罚款 16 万元。

2023 年 6 月 16 日，北京银行股份有限公司因 1.小微企业划型不准确;2.收费政策执行及整改
不到位;3.房地产类业务违规;4.地方政府融资管理不审慎;5.贷款及投资业务管理不到位;6.关联交易管理及关联方名单管理不到位;7.内控管理不到位;8.资产分类不真实;9.贷款及同业投资“三查”严重不审慎;10.流动资金贷款管理不到位,贷款资金被挪用;11.向不具有借款资质的借款人发放经营性贷款及个人贷款、信用卡资金管理不审慎;12.理财业务不合规;13.表外业务不合规;14.存款及柜面业务管理不到位，被中国银行保险监督管理委员会北京监管局处以罚款合计 4830 万元。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 109,563.06

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 109,563.06

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

农银日日 3,530,6 7,005.49 11,473,245.53 0.05 24,722,535,103. 99.9
鑫货币 A 62 48 5

农银日日 9 1,162.60 0.00 0.00 10,463.41 100.
鑫货币 C 00

合计 3,530,6 7,005.47 11,473,245.53 0.05 24,722,545,566. 99.9
71 89 5

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 个人 51,044,531.98 0.21

2 个人 36,359,481.64 0.15

3 个人 33,057,347.52 0.13

4 个人 11,954,971.87 0.05

5 个人 10,787,763.72 0.04

6 个人 9,679,414.76 0.04

7 个人 8,646,781.74 0.03

8 个人 7,862,344.38 0.03

9 个人 7,577,434.13 0.03

10 个人 7,381,781.90 0.03

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 农银日日鑫货币 A 108,897.58 0.0004
理人所
有从业

人员持 农银日日鑫货币 C 0.00 0.0000
有本基
金

合计 108,897.58 0.0004

注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 农银日日鑫货币 A 0

基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 农银日日鑫货币 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 农银日日鑫货币 A 0~10

本开放式基金 农银日日鑫货币 C 0

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 农银日日鑫货币 A 农银日日鑫货币 C

基金合同生效日

（2016 年 12 月 27 8,910,373,978.08 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 25,489,999,395.26 13,304.79
额总额

本报告期基金总申购 237,734,485,055.14 134,693.95
份额

减：本报告期基金总 238,490,476,101.39 137,535.33
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 24,734,008,349.01 10,463.41
额总额
注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第九次会
议决议，刘志勇先生自 2023 年 8 月 24 日离任本公司副总经理职务。根据本公司第五届董事会第
十二次会议决议，陈晓东女士自 2023 年 12 月 19 日起任职本公司副总经理职务。

本公司已分别于 2023 年 8 月 26 日和 2023 年 12 月 21 日在规定媒介以及公司网站上刊登了
上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。


2023 年 7 月 23 日，本基金托管人招商证券股份有限公司免去赵斗斗担任的托管部副总经理
职务，另有任用。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及公募基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 14 万元，该会
计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其托管业务高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

招商证券 2 - - - - -

注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20 亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供
宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

招商证 - - 67,333,789,0 100.00 - -
券 00.00

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5％的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 上海证券报、基金管理 2023 年 01 月 19 日
2022 年第 4 季度报告 人网站

2 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 上海证券报、基金管理 2023 年 03 月 29 日
2022 年年度报告 人网站

3 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 上海证券报、基金管理 2023 年 04 月 20 日
2023 年第 1 季度报告 人网站

4 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 上海证券报、基金管理 2023 年 06 月 29 日
-招募说明书更新-2023 年第 1 次 人网站

5 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 上海证券报、基金管理 2023 年 06 月 29 日
基金产品资料概要更新 人网站

6 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 上海证券报、基金管理 2023 年 07 月 20 日
2023 年第 2 季度报告 人网站

7 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 上海证券报、基金管理 2023 年 08 月 25 日
2023 年中期报告 人网站

8 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 上海证券报、基金管理 2023 年 10 月 25 日
2023 年第 3 季度报告 人网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》；

3、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
13.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
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