安信尊享添益债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信尊享添益债券

基金主代码 005678

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日

报告期末基金份额总额 27,021,923.52 份

投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超
越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金通过自上而下和自下而上相结合、
定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类
固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比
例。债券投资方面，灵活应用各种期限结构策略、信用策
略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略和可转换债券投
资策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化
组合收益。资产支持证券投资方面，本基金将通过对资产
支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模
型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投
资。此外，在国债期货的投资上，基金管理人将对国债期
货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保
值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资
产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，


基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险
等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C

下属分级基金的交易代码 005678 007099

报告期末下属分级基金的份额总额 11,743,926.29 份 15,277,997.23 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

主要财务指标

安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C

1.本期已实现收益 -7,862.67 15,727.14

2.本期利润 14,817.28 -124,994.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0012 -0.0070

4.期末基金资产净值 14,151,278.48 18,060,520.49

5.期末基金份额净值 1.2050 1.1821

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信尊享添益债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.12% 0.15% 0.82% 0.06% -0.70% 0.09%

过去六个月 0.20% 0.12% 0.79% 0.06% -0.59% 0.06%

过去一年 3.52% 0.11% 1.66% 0.06% 1.86% 0.05%

过去三年 4.53% 0.13% 4.18% 0.08% 0.35% 0.05%


过去五年 14.33% 0.11% 5.16% 0.10% 9.17% 0.01%

自基金合同

20.50% 0.11% 11.06% 0.10% 9.44% 0.01%
生效起至今

安信尊享添益债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.03% 0.15% 0.82% 0.06% -0.79% 0.09%

过去六个月 -0.01% 0.12% 0.79% 0.06% -0.80% 0.06%

过去一年 3.11% 0.11% 1.66% 0.06% 1.45% 0.05%

过去三年 3.28% 0.13% 4.18% 0.08% -0.90% 0.05%

自基金合同

9.98% 0.11% 5.18% 0.10% 4.80% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效日为 2018 年 3 月 14 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据基金管理人 2019 年 3 月 9 日《关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加 C 类份额
并修改基金合同和托管协议的公告》，自 2019 年 3 月 9 日起，本基金增加 C 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任
中国工商银行股份有限公司深圳分行资
金运营部交易员、招商银行股份有限公司
金融市场部交易员、东莞证券有限责任公
司深圳分公司投资经理、融通基金管理有
限公司基金经理、安信基金管理有限公司
本基金的 2022 年 6 月 23 固定收益部投资经理。现任安信基金管理
王涛 基金经理 日 - 20 年 有限责任公司固定收益部基金经理。现任
安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投
资基金、安信尊享添利利率债债券型证券
投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债
指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月
持有期混合型证券投资基金、安信尊享添
益债券型证券投资基金、安信新价值灵活
配置混合型证券投资基金、安信臻享三个


月定期开放债券型证券投资基金、安信永
泽一年定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。

梁冰哲先生，理学硕士。曾任德勤华永会
计师事务所审计部审计员，安信基金管理
有限责任公司固定收益研究部研究员，现
任安信基金管理有限责任公司固定收益
梁冰哲 本基金的 2022 年 6 月 23 - 7 年 部基金经理。现任安信新价值灵活配置混
基金经理 日 合型证券投资基金、安信永盈一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、安信尊享
添益债券型证券投资基金、安信聚利增强
债券型证券投资基金、安信永盛定期开放
债券型发起式证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从市场表现来看，2023 年市场整体呈现出“股弱债强”的特征。全年上证指数收跌 3.7%，收
于 2974 点；四季度上证指数收跌 4.36%，延续弱势行情。债券市场表现相对较好，10 年国债全年
下行近 30bp，收益率由年初的 2.84%下行至 2.55%附近；其中四季度下行 12bp,由 2.67%下行至
2.55%附近。30 年国债的表现更佳，全年也下行近 30bp，目前最活跃 30 年债券已经下行接近 2.84%。
从宏观环境来看，首先美国经济边际有所走弱，高利率对于美国经济活力的影响开始逐渐显现，四季度以来美国通胀数据和就业数据均有所下行。美国经济边际走弱对于新兴经济体、包括中国来说并非是一件坏事，由于此次美国经济上行的主要驱动力是超预期的服务业，服务业的生产要素具有不可贸易属性，无法对国内经济形成直接拉动。但是超预期的服务业推升美国通胀压力，引发的美国利率上行却对新兴市场的估值形成压制。另一方面，美元升值带来的资本流出压力一定程度对国内的货币政策形成了掣肘。目前美国经济服务业边际走弱但是商品需求稳定的格局有利于我国经济继续修复。从国内经济环境来看，全年呈现稳步的“疫后复苏”态势，就业、居民收入、工业增加值均保持稳中有进的态势。前期投资者所担忧的房地产和地方政府债务问题已经逐步得到解决。从货币政策角度来看，由于我国仍然处于“疫后复苏”进程当中，货币政策仍需要继续保持对经济的支持、需要继续有力实施逆周期调控功能，因此货币政策转向对债券市场不利的可能性较低。

纯债方面，组合适度配置了中长期的利率债，并且在利率债上进行了波段操作。可转债方面，组合仍然致力于寻找低价且公司成长性和其溢价率相匹配的转债标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信尊享添益债券 A 基金份额净值为 1.2050 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.12%；安信尊享添益债券 C 基金份额净值为 1.1821 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.03%；同期业绩比较基准收益率为 0.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为
2023 年 10 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -


其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 31,667,629.67 97.83

其中：债券 31,667,629.67 97.83

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -95.35 -0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 641,486.68 1.98

8 其他资产 59,925.46 0.19

9 合计 32,368,946.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 17,236,150.41 53.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,890,043.46 18.29

其中：政策性金融债 5,890,043.46 18.29

4 企业债券 303,128.93 0.94

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 8,238,306.87 25.58

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 31,667,629.67 98.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019693 22 国债 28 73,650 7,385,910.55 22.93

2 019698 23 国债 05 42,000 4,288,620.00 13.31

3 018014 国开 2005 32,000 3,337,408.88 10.36

4 019704 23 国债 11 30,000 3,045,468.49 9.45

5 018009 国开 1803 21,000 2,552,634.58 7.92

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资的前十名证券除楚江转债（代码：128109 SZ）外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 安徽楚江科技新材料股份有限公司

2023 年 1 月 29 日，安徽楚江科技新材料股份有限公司因违反安全生产行为被芜湖经济技术
开发区管理委员会罚款。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 10,088.16

2 应收证券清算款 44,647.76

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,189.54

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 59,925.46

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 118018 瑞科转债 741,125.01 2.30

2 110082 宏发转债 474,895.70 1.47

3 128109 楚江转债 388,422.21 1.21

4 118033 华特转债 372,241.97 1.16

5 118006 阿拉转债 364,102.20 1.13

6 118027 宏图转债 353,414.61 1.10

7 128135 洽洽转债 311,603.20 0.97

8 110087 天业转债 291,721.24 0.91

9 110086 精工转债 274,002.23 0.85

10 128137 洁美转债 270,690.07 0.84

11 118009 华锐转债 259,075.56 0.80

12 113616 韦尔转债 256,403.65 0.80

13 113669 景 23 转债 245,961.63 0.76

14 110081 闻泰转债 237,357.64 0.74

15 127071 天箭转债 184,436.60 0.57


16 128134 鸿路转债 176,617.86 0.55

17 118032 建龙转债 149,459.24 0.46

18 110092 三房转债 135,468.73 0.42

19 123194 百洋转债 132,052.16 0.41

20 113640 苏利转债 129,227.41 0.40

21 110062 烽火转债 122,923.19 0.38

22 110067 华安转债 113,717.26 0.35

23 113650 博 22 转债 113,660.98 0.35

24 127051 博杰转债 111,358.63 0.35

25 118014 高测转债 109,109.68 0.34

26 113653 永 22 转债 103,366.14 0.32

27 118023 广大转债 99,177.67 0.31

28 113064 东材转债 90,766.69 0.28

29 113619 世运转债 83,931.28 0.26

30 110088 淮 22 转债 83,496.24 0.26

31 123109 昌红转债 81,978.55 0.25

32 118007 山石转债 74,038.36 0.23

33 127043 川恒转债 70,836.12 0.22

34 113046 金田转债 65,961.63 0.20

35 123179 立高转债 53,498.63 0.17

36 110076 华海转债 46,499.02 0.14

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C

报告期期初基金份额总额 12,887,370.90 31,874,890.98

报告期期间基金总申购份额 23,199.11 6,425,110.41

减:报告期期间基金总赎回份额 1,166,643.72 23,022,004.16

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 11,743,926.29 15,277,997.23

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20231001-2023102619,500,000.00 -19,500,000.00 - -
构

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信尊享添益债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信尊享添益债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信尊享添益债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信尊享添益债券型证券投资基金招募说明书》；


5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 1 月 19 日
点击查看>>  附件