先锋汇盈纯债债券型证券投资基金

2020年第3季度报告

2020年09月30日

基金管理人:先锋基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2020年10月28日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 先锋汇盈纯债

基金主代码 005892

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年09月06日

报告期末基金份额总额 371,935,548.95份

投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础

上，通过"自上而下"的定性分析和定量分析相结合，
形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的
投资策略 范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，
并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调
整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基
金收益率。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×100%

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期
风险收益特征 收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
场基金。

基金管理人 先锋基金管理有限公司


基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 先锋汇盈纯债A 先锋汇盈纯债C

下属分级基金的交易代码 005892 005893

报告期末下属分级基金的份额总 159,071,990.05份 212,863,558.90份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日)
先锋汇盈纯债A 先锋汇盈纯债C

1.本期已实现收益 960,343.81 1,337,143.14

2.本期利润 904,341.83 1,786,762.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0080

4.期末基金资产净值 187,038,348.49 240,170,906.75

5.期末基金份额净值 1.1758 1.1283

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
先锋汇盈纯债A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.84% 0.08% -2.00% 0.14% 2.84% -0.06%

过去六个月 1.06% 0.08% -3.67% 0.17% 4.73% -0.09%

过去一年 5.25% 0.07% -0.33% 0.15% 5.58% -0.08%

自基金合同生 17.58% 0.15% 2.96% 0.12% 14.62% 0.03%
效起至今
先锋汇盈纯债C净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④


率① 率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

过去三个月 0.73% 0.08% -2.00% 0.14% 2.73% -0.06%

过去六个月 0.85% 0.08% -3.67% 0.17% 4.52% -0.09%

过去一年 4.78% 0.07% -0.33% 0.15% 5.11% -0.08%

自基金合同生 12.83% 0.07% 2.96% 0.12% 9.87% -0.05%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同关于"投资范围"、"投资限制"的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

毕业于英国曼彻斯特大

学，理学硕士。2016年3
月加入先锋基金管理有限
公司，历任债券交易员、
王璠 基金经理 2020- - 4 交易主管、基金经理助理。
09-14 年 2020年9月起任先锋汇盈
纯债债券型证券投资基金
基金经理。2020年9月起任
先锋博盈纯债债券型证券
投资基金基金经理。


本科，1984年4月生，200
7年毕业于中国地质大学。
2007年至2015年先后任恒
投资管理部投资总监、基 2018- 2020- 13 泰证券固定收益部投资经
王颢 金经理 09-06 10-12 年 理、资产管理部投资主办，
2016年5月加入本公司历
任投资研究部固定收益副
总监、投资副总监、固定
收益总监。

1983年5月生，经济学硕
士，2012年毕业于首都经
济贸易大学，现任本公司
刘领 基金经理 2018- 2020- 9 投资管理部基金经理。20
坡 12-06 01-17 年 11年至2017年任恒泰证券
股份有限公司固定收益部
投资经理，2017年加入本
公司从事投资研究工作。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《先锋基金管理有限公司公平交易制度》。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度债券供给维持在较高水平，资金面流动性一定程度上承压，除个别时点外，央行合理充裕的资金投放充分缓解了利率债供给带来的较大压力。


本基金根据负债端结构分布以及债市变化情况，以适当控制杠杆、精选配置信用债以获取长期业绩回报同时减少高波动交易性资产比例为主要目标，在实现稳健投资收益的基础上，较好的控制了组合的流动性以及信用风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末先锋汇盈纯债A基金份额净值为1.1758元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.84%，同期业绩比较基准收益率为-2.00%；截至报告期末先锋汇盈纯债C基金份额净值为1.1283元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.73%，同期业绩比较基准收益率为-2.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 468,205,400.00 93.49

其中：债券 468,205,400.00 93.49

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 15,411,813.62 3.08
计

8 其他资产 17,195,352.68 3.43

9 合计 500,812,566.30 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 97,845,000.00 22.90

其中：政策性金融债 97,845,000.00 22.90

4 企业债券 307,473,500.00 71.97

5 企业短期融资券 30,105,000.00 7.05

6 中期票据 30,345,000.00 7.10

7 可转债（可交换债） 2,436,900.00 0.57

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 468,205,400.00 109.60

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 占基金资
号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比
例（％）

1 200210 20国开10 400,000 37,980,000.00 8.89

2 101801570 18百福投资MTN001 300,000 30,345,000.00 7.10

3 012000488 20南京高科SCP003 300,000 30,105,000.00 7.05

4 200201 20国开01 300,000 29,982,000.00 7.02

5 200301 20进出01 300,000 29,883,000.00 6.99

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 15,578.72

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,285,311.34

5 应收申购款 2,294,462.62

6 其他应收款 2,600,000.00

7 其他 -

8 合计 17,195,352.68

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 113020 桐昆转债 1,274,900.00 0.30

2 132018 G三峡EB1 1,162,000.00 0.27

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

先锋汇盈纯债A 先锋汇盈纯债C

报告期期初基金份额总额 263,429,513.07 224,428,122.23

报告期期间基金总申购份额 47,453,736.62 235,918,785.78

减：报告期期间基金总赎回份额 151,811,259.64 247,483,349.11

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 159,071,990.05 212,863,558.90

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

先锋汇盈纯债A 先锋汇盈纯债C

报告期期初管理人持有的本基金份 - 12,317,633.29
额

报告期期间买入/申购总份额 - 11,636,933.36

报告期期间卖出/赎回总份额 - 3,841,931.94

报告期期末管理人持有的本基金份 - 20,112,634.71
额

报告期期末持有的本基金份额占基 - 9.45
金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 基金转换入 2020-07-20 3,033,976.36 3,378,636.07 0

2 基金转换入 2020-07-20 8,602,957.00 9,580,252.92 0

3 基金转换(出) 2020-07-23 2,867,900.00 3,202,583.93 0


4 赎回 2020-07-24 974,031.94 1,087,409.26 0

合计 15,478,865.30 17,248,882.18

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

产品特有风险

（1）特定投资者大额赎回导致的流动性风险

如果特定投资者大额赎回，为应对赎回，可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。
（2）特定投资者大额赎回导致的巨额赎回风险

如果特定投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放
日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请。

（3）特定投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险

如果特定投资者大额赎回导致基金资产净值较低，可能出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，继而触发
基金合同终止条件导致基金无法继续存续。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋汇盈纯债债券型证券投资基金设立的文
件

9.1.2《先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金合同》

9.1.3《先锋汇盈纯债债券型证券投资基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5报告期内先锋汇盈纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司
官方网站：http://www.xf-fund.com

先锋基金管理有限公司
2020年10月28日
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