广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发沪深 300 指数增强

基金主代码 006020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 834,400,837.87 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指
数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法及基
本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，
力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。

投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进
行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风


险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金力争使日均跟踪偏离度绝对值不超过

0.5% ，年化跟踪误差不超过 8.0%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率

(税后) × 5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发沪深 300 指数增强 广发沪深 300 指数增强
称 A C

下属分级基金的交易代

006020 006021

码

报告期末下属分级基金 607,127,317.28 份 227,273,520.59 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

广发沪深 300 指数增 广发沪深 300 指数增
强 A 强 C

1.本期已实现收益 -16,412,259.33 -6,246,915.47


2.本期利润 -33,927,420.84 -11,652,943.56

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0564 -0.0517

4.期末基金资产净值 804,176,358.49 295,062,553.28

5.期末基金份额净值 1.3246 1.2983

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发沪深 300 指数增强 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.84% 0.89% -3.77% 0.87% -0.07% 0.02%
月

过去六个 -8.28% 0.84% -8.47% 0.83% 0.19% 0.01%
月

过去一年 -7.42% 0.94% -2.81% 0.94% -4.61% 0.00%

过去三年 -17.91% 1.15% -18.47% 1.07% 0.56% 0.08%

过去五年 32.31% 1.25% 7.50% 1.19% 24.81% 0.06%

自基金合

同生效起 32.46% 1.24% 7.99% 1.20% 24.47% 0.04%
至今

2、广发沪深 300 指数增强 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -3.94% 0.89% -3.77% 0.87% -0.17% 0.02%
月


过去六个 -8.46% 0.84% -8.47% 0.83% 0.01% 0.01%
月

过去一年 -7.82% 0.94% -2.81% 0.94% -5.01% 0.00%

过去三年 -18.91% 1.15% -18.47% 1.07% -0.44% 0.08%

过去五年 29.79% 1.25% 7.50% 1.19% 22.29% 0.06%

自基金合

同生效起 29.83% 1.24% 7.99% 1.20% 21.84% 0.04%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 6 月 29 日至 2023 年 9 月 30 日)

1、广发沪深 300 指数增强 A：

2、广发沪深 300 指数增强 C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

赵杰先生，理学硕士，持有
中国证券投资基金业从业
证书。曾任申银万国证券股
份有限公司证券投资部量
本基金的基金经理；广发 化研究员、量化投资经理，
中证 500 指数增强型证券 太平资产管理有限公司量
投资基金的基金经理；广 化投资部量化投资经理，广
赵 发中证科创创业 50 增强 2018- - 15 年 发基金管理有限公司权益
杰 策略交易型开放式指数 06-29 投资二部量化研究员、量化
证券投资基金的基金经 投资部量化研究员、广发对
理；量化投资部总经理助 冲套利定期开放混合型发
理 起式证券投资基金基金经
理(自 2019 年 3 月 29 日至
2020 年 5 月 6 日)、广发量
化多因子灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自


2019 年 3 月 29 日至 2020
年 5 月 6 日)、广发百发大
数据策略精选灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理(自 2019 年 8 月 21 日至
2022 年 4 月 7 日)、广发百
发大数据策略价值灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理(自 2019 年 8 月 21
日至 2022 年 8 月 9 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 23 次， 其中 19 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其 余 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基 金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期沪深 300 指数下跌 3.98%。7 月，政治局会议召开，房地产、金融
等领域稳增长政策不断推出，提升了投资者对后续经济的预期，市场企稳上涨。 8 月，上市公司公布中报，整体来看业绩还处于筑底阶段，北上资金有所流出， 市场回调。9 月，央行进行了降准，稳增长政策持续，公布的多项经济金融数据 向好，海外美国加息预期不减，市场震荡。

在本报告期内，本基金利用量化模型进行股票组合的构建。模型在多个长期 有效的选股因子上进行均衡配置，同时为控制跟踪误差，模型控制了在行业、市 值等风险因子上的暴露。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-3.84%，C 类基金份额净值
增长率为-3.94%，同期业绩比较基准收益率为-3.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）


1 权益投资 1,041,810,373.76 94.44

其中：普通股 1,041,810,373.76 94.44

存托凭证 - -

2 固定收益投资 1,008,430.14 0.09

其中：债券 1,008,430.14 0.09

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 59,134,080.73 5.36

7 其他资产 1,174,606.85 0.11

8 合计 1,103,127,491.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.1.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 9,362,606.00 0.85

B 采矿业 48,408,288.68 4.40

C 制造业 443,990,928.31 40.39

电力、热力、燃气及水生产和供应 31,606,729.00 2.88
D 业

E 建筑业 7,308,479.00 0.66

F 批发和零售业 3,536,448.00 0.32

G 交通运输、仓储和邮政业 22,914,637.00 2.08

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,356,644.50 2.31

J 金融业 209,570,401.59 19.07

K 房地产业 15,455,062.00 1.41

L 租赁和商务服务业 9,503,898.00 0.86

M 科学研究和技术服务业 19,113,796.54 1.74

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,916,574.03 0.45

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 851,044,492.65 77.42

5.2.1.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,363,556.00 0.22

C 制造业 133,470,582.34 12.14

电力、热力、燃气及水生产和供应 33,563.97 0.00
D 业

E 建筑业 11,369.83 0.00

F 批发和零售业 8,027,786.43 0.73

G 交通运输、仓储和邮政业 5,419,700.00 0.49

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,896,155.48 1.81

J 金融业 17,980,988.00 1.64

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 20,382.77 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 3,508,987.05 0.32

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 190,765,881.11 17.35

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比
例(％)

1 600519 贵州茅台 33,800 60,790,990.00 5.53

2 300750 宁德时代 159,625 32,408,663.75 2.95

3 600036 招商银行 851,814 28,084,307.58 2.55

4 000568 泸州老窖 122,700 26,582,955.00 2.42

5 000333 美的集团 450,536 24,995,737.28 2.27

6 601318 中国平安 455,500 22,000,650.00 2.00

7 601601 中国太保 685,900 19,609,881.00 1.78

8 600919 江苏银行 2,684,100 19,271,838.00 1.75

9 600030 中信证券 811,124 17,568,945.84 1.60

10 600011 华能国际 2,092,100 16,464,827.00 1.50

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比
例(％)

1 601577 长沙银行 1,173,200 9,608,508.00 0.87

2 601916 浙商银行 3,270,500 8,372,480.00 0.76

3 002541 鸿路钢构 271,200 7,683,096.00 0.70

4 688107 安路科技 180,629 7,479,846.89 0.68

5 300910 瑞丰新材 160,270 7,162,466.30 0.65

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 1,008,430.14 0.09

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,008,430.14 0.09

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比
例(％)

1 019703 23 国债 10 10,000 1,008,430.14 0.09

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 120,712.57

2 应收证券清算款 384,276.87

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 669,617.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,174,606.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发沪深300指数增 广发沪深300指数增
强A 强C

报告期期初基金份额总额 580,693,012.07 227,142,073.87

报告期期间基金总申购份额 65,304,844.25 22,873,149.09

减：报告期期间基金总赎回份额 38,870,539.04 22,741,702.37

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 607,127,317.28 227,273,520.59

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 1.20


例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份
项目 占基金总 占基金总 额承诺
份额比例 份额比例 持有期
限

基金管理人 10,000,800.08 1.20% 10,000,800.08 1.20% 三年
固有资金

基金管理人 - - - - -
高级管理人
员

基金经理等 418,982.97 0.05% - - -
人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,419,783.05 1.25% 10,000,800.08 1.20% 三年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基
金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 10
日起，调低本基金的托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情可见本基金 管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于调低旗 下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》。


§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1.中国证监会注册广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金募集的文件

2.《广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

10.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
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