创金合信恒利超短债债券型证券投资
基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日


目录


§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7
§5 投资组合报告 ...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9

5.11 投资组合报告附注...... 10
§6 开放式基金份额变动 ...... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息......11

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11

8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 12
§9 备查文件目录 ...... 12

9.1 备查文件目录 ...... 12

9.2 存放地点 ...... 12

9.3 查阅方式 ...... 12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信恒利超短债债券

基金主代码 006076

交易代码 006076

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总 2,455,397,512.27 份
额

投资目标 本基金将投资组合的平均剩余期限控制在 270 天以内，力争在保持
投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。

为了保持本基金明显的收益风险特征，本基金投资组合的平均剩余
投资策略 期限将控制在 270 天以内，主要投资超短债主题证券，力争在保持
投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准 中证短融 AAA 指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 创金合信恒利超短债 创金合信恒利超短债 创金合信恒利超短债
简称 债券 A 债券 C 债券 E

下属分级基金的交易 006076 006077 008959

代码

报告期末下属分级基 2,240,448,672.72 份 181,057,575.98 份 33,891,263.57 份

金的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）

主要财务指标 创金合信恒利超短债 创金合信恒利超短债 创金合信恒利超短债
债券 A 债券 C 债券 E

1.本期已实现收益 21,802,912.32 1,080,892.23 1,261,658.82

2.本期利润 19,642,560.98 1,039,225.49 1,246,410.60

3.加权平均基金份额 0.0063 0.0056 0.0069
本期利润

4.期末基金资产净值 2,433,456,320.50 192,873,789.48 36,514,992.45

5.期末基金份额净值 1.0861 1.0653 1.0774

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信恒利超短债债券 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.61% 0.02% 0.72% 0.01% -0.11% 0.01%

过去六个月 1.45% 0.02% 1.56% 0.01% -0.11% 0.01%

过去一年 2.55% 0.02% 2.82% 0.01% -0.27% 0.01%

过去三年 9.81% 0.02% 9.01% 0.02% 0.80% 0.00%

过去五年 18.24% 0.02% 15.41% 0.02% 2.83% 0.00%

自基金合同 19.35% 0.02% 16.11% 0.02% 3.24% 0.00%
生效起至今

创金合信恒利超短债债券 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.54% 0.02% 0.72% 0.01% -0.18% 0.01%

过去六个月 1.27% 0.02% 1.56% 0.01% -0.29% 0.01%

过去一年 2.19% 0.02% 2.82% 0.01% -0.63% 0.01%

过去三年 8.65% 0.02% 9.01% 0.02% -0.36% 0.00%


过去五年 16.21% 0.02% 15.41% 0.02% 0.80% 0.00%

自基金合同 17.24% 0.02% 16.11% 0.02% 1.13% 0.00%
生效起至今

创金合信恒利超短债债券 E

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.61% 0.02% 0.72% 0.01% -0.11% 0.01%

过去六个月 1.39% 0.02% 1.56% 0.01% -0.17% 0.01%

过去一年 2.44% 0.02% 2.82% 0.01% -0.38% 0.01%

过去三年 9.25% 0.02% 9.01% 0.02% 0.24% 0.00%

自基金合同 10.81% 0.02% 10.78% 0.02% 0.03% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金 吕沂洋先生，中国国籍，中山大学硕士。
吕沂洋 基金经 2022 年 3 - 8 2015 年 7 月加入创金合信基金管理有限
理 月 7 日 公司，曾任产品研发部产品经理、固定
收益部投资顾问，现任基金经理。

谢创 本基金 2018 年 9 - 8 谢创先生，中国国籍，西南财经大学硕


基金经 月 11 日 士。2015 年 7 月加入创金合信基金管理
理 有限公司，曾任交易部交易员、固定收
益部基金经理助理，固定收益部总监助
理，现任固收投资部副总监、基金经理。

郑振源先生，中国国籍，中国人民银行
研究生部硕士。2009 年 7 月加入第一创
本基金 2018 年 8 业证券股份有限公司，历任研究所宏观
郑振源 基金经 月 2 日 - 14 债券研究员、资产管理部宏观债券研究
理 员、投资主办等职务，2014 年 8 月加入
创金合信基金管理有限公司，现任基金
经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年第三季度，债市收益率整体先下后上；在 8 月中旬以来的债市调整中，短端上
行幅度大于中长端，债市走出了熊平行情。银行间资金利率方面，7 月份整体呈下行态势，DR007 月度中枢降至1.80%左右；8-9 月份月度中枢逐步上行至 1.95%左右。政策方面，7月份的政治局会议极大提振了政策出台预期，多部门密集推出了政策组合拳，包括降准降息、楼市“认房不认贷”、下调存量首套房贷利率以及下调印花税等。整体来说，三季度经济数据呈现 V 型走势。

作为超短债基金，产品主要投资剩余期限在 270 天内的中高评级短债。报告期内，本产品坚持超短债基金的定位，通过将产品平均剩余期限维持在中性水平，严格控制产品回撤，追求相对稳健的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信恒利超短债债券 A 基金份额净值为 1.0861 元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为 0.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%；截至本报告期末创金合信恒利超短债债券 C 基金份额净值为 1.0653 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.54%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%；截至本报告期末创金合信恒利超短债债券 E基金份额净值为 1.0774 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,192,530,231.60 99.79

其中：债券 3,192,530,231.60 99.79


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,825,439.74 0.06

8 其他资产 4,964,862.97 0.16

9 合计 3,199,320,534.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 2,009,630.05 0.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,646,046,747.02 61.82

其中：政策性金融债 814,490,076.39 30.59

4 企业债券 91,767,985.73 3.45

5 企业短期融资券 253,890,005.50 9.53

6 中期票据 1,198,815,863.30 45.02

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,192,530,231.60 119.89

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）


1 092218005 22 农发清发 05 2,500,000 254,800,753.42 9.57

2 1828015 18 招商银行二级 1,900,000 198,209,145.21 7.44
01

3 1928004 19 农业银行二级 1,700,000 175,157,149.73 6.58
02

4 092218001 22 农发清发 01 1,370,000 138,891,500.82 5.22

5 1828013 18 建设银行二级 1,300,000 135,852,030.14 5.10
02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）处罚的情况；中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 26,670.18

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,938,192.79

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,964,862.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信恒利超短债 创金合信恒利超短债 创金合信恒利超短债
债券 A 债券 C 债券 E

报告期期初基金份额 3,340,371,506.71 186,930,923.54 503,634,354.94
总额


报告期期间基金总申 1,243,688,121.53 31,348,501.85 19,159,531.16

购份额

减：报告期期间基金 2,343,610,955.52 37,221,849.41 488,902,622.53

总赎回份额

报告期期间基金拆分

变动份额（份额减少 - - -

以"-"填列）

报告期期末基金份额 2,240,448,672.72 181,057,575.98 33,891,263.57

总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 创金合信恒利超短债 创金合信恒利超短债 创金合信恒利超短债

债券 A 债券 C 债券 E

报告期期初管理人持 9.38 - -

有的本基金份额

报告期期间买入/申 - - -

购总份额

报告期期间卖出/赎 - - -

回总份额

报告期期末管理人持 9.38 - -

有的本基金份额

报告期期末持有的本

基金份额占基金总份 0.00 - -

额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金

类别 序号 份额比例 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
达到或者 比

超过 20%


的时间区

间

机构 1 20230913 - 794,514,775.70 0.00 200,000,000.00 594,514,775.70 24.21%
20230930

产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争

力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十

七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理 97 只公募基

金，公募管理规模 1124.96 亿元。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信恒利超短债债券型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金 2023 年 3 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com


创金合信基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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