东方城镇消费主题混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方城镇消费主题混合

基金主代码 006235

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 52,788,238.29 份

投资目标 挖掘与城镇消费相关的具备成长潜力的上市公司，结合积极主动的资
产配置，严格控制风险，力争获得基金的长期稳定增值。

投资策略 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素
等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，基于对证券市场的整体
判断进而动态调整股票、债券和货币市场工具等类别的资产配置比例
及配置范围。

业绩比较基准 中证城镇消费指数收益率×80%＋银行活期存款利率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -3,487,694.25


2.本期利润 -12,345,192.38

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2329

4.期末基金资产净值 60,910,832.81

5.期末基金份额净值 1.1539

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -16.77% 1.38% -12.83% 0.85% -3.94% 0.53%

过去六个月 -3.50% 1.62% -4.19% 1.10% 0.69% 0.52%

过去一年 -26.19% 1.56% -19.44% 1.14% -6.75% 0.42%

过去三年 13.26% 1.67% 13.43% 1.25% -0.17% 0.42%

自基金合同

15.39% 1.58% 23.04% 1.22% -7.65% 0.36%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

权益研究部总经理，公募投资决策委员会
委员。北京交通大学产业经济学硕士，14
年证券从业经历。曾任益民基金交通运
输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010
年 4 月加盟本基金管理人，曾任权益研究
部副总经理，权益投资部交通运输、纺织
服装、商业零售行业研究员，东方策略成
本基金基 长股票型开放式证券投资基金（于 2015
金经理、 年8月7日转型为东方策略成长混合型开
权益研究 放式证券投资基金）基金经理助理、东方
王然 部总经 2019 年 5 月 27 - 14 年 策略成长股票型开放式证券投资基金（于
理、公募 日 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混
投资决策 合型开放式证券投资基金）基金经理、东
委员会委 方赢家保本混合型证券投资基金基金经
员 理、东方保本混合型开放式证券投资基金
（于2017年5月11日转型为东方成长收
益平衡混合型证券投资基金）基金经理、
东方荣家保本混合型证券投资基金基金
经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型
证券投资基金（于 2017 年 9 月 13 日起转
型为东方民丰回报赢安混合型证券投资
基金）基金经理、东方成长收益平衡混合


型证券投资基金（于 2018 年 1 月 17 日转
型为东方成长收益灵活配置混合型证券
投资基金）基金经理、东方大健康混合型
证券投资基金基金经理、东方成长收益灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、东
方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、东方合家保本混合型证券投
资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合
型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、东方
新思路灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，现任东方策略成长混合型开放式
证券投资基金基金经理、东方新兴成长混
合型证券投资基金基金经理、东方城镇消
费主题混合型证券投资基金基金经理、东
方品质消费一年持有期混合型证券投资
基金基金经理。

注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。


基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

第 3 季度，市场在一波估值修复之后出现了震荡下跌。Wind 数据显示，第 3 季度沪深 300 跌
幅超过 15%、创业板指跌幅超过 18%；申万一级行业中仅煤炭行业实现正收益，跌幅较少的行业包括公用事业、石油石化、交运和家电，跌幅前五的行业分别是建筑建材、社服、传媒、计算机、食品饮料。一方面经济企稳复苏的信号偏弱，上市公司中报业绩普遍不及预期；另一方面美国快速加息增加了未来经济衰弱的预期，美股快速下跌也拖累全球大部分股市的下跌。

第 3 季度，本产品在操作上，依旧维持优选行业、精选个股的配置思路，本季度产品进行了
适度的结构调整，重仓股集中度仍然较高。当前市场机会仍是结构性的。短期维度，疫情好转，有助于出行相关产业的持续改善。中长期维度，关注全球产业趋势变革下空间大、具备竞争优势的行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日,本基金净值增长率为-16.77%，业绩比较基准收
益率为-12.83%，低于业绩比较基准 3.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 55,529,580.32 90.66

其中：股票 55,529,580.32 90.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,861,622.47 6.30

其中：债券 3,861,622.47 6.30

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,137,682.22 1.86

8 其他资产 720,422.03 1.18

9 合计 61,249,307.04 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 47,442,180.32 77.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,009,000.00 4.94

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 5,078,400.00 8.34

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 55,529,580.32 91.17

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300896 爱美客 10,600 5,197,392.00 8.53

2 300957 贝泰妮 30,000 5,160,900.00 8.47

3 603605 珀莱雅 26,040 4,242,697.20 6.97

4 600276 恒瑞医药 120,000 4,212,000.00 6.92

5 300015 爱尔眼科 120,000 3,440,400.00 5.65

6 688363 华熙生物 25,000 3,275,000.00 5.38

7 000963 华东医药 75,000 3,009,000.00 4.94

8 000661 长春高新 17,500 2,981,125.00 4.89

9 300595 欧普康视 70,000 2,891,000.00 4.75

10 600436 片仔癀 9,000 2,401,200.00 3.94

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 3,861,622.47 6.34

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,861,622.47 6.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019666 22 国债 01 38,000 3,861,622.47 6.34

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 25,466.30

2 应收证券清算款 530,505.05

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 164,450.68

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 720,422.03

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 47,226,185.56

报告期期间基金总申购份额 25,713,905.20

减：报告期期间基金总赎回份额 20,151,852.47

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 52,788,238.29

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

一、《东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方城镇消费主题混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式


投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理股份有限公司
2022 年 10 月 26 日
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