广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证 1000 指数

基金主代码 006486

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 209,183,619.64 份

本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪中证

投资目标 1000 指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟

踪误差最小化。

本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，

力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的

投资策略

日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟

踪误差控制在 4%以内。


本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全

按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股

票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票

在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份

股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数

的业绩表现。

对无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管

理人可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑

标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动

性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，

通过抽样方式构建基金股票投资组合，优化确定投

资组合中的个股权重，以获得更接近标的指数的收

益率。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税

后)×5%

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C

称
下属分级基金的交易代

006486 006487

码

报告期末下属分级基金 120,605,459.64 份 88,578,160.00 份

的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C

1.本期已实现收益 -753,742.62 -1,512,991.05

2.本期利润 -11,524,591.80 -18,373,108.87

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2091 -0.1977

4.期末基金资产净值 161,405,948.66 117,230,198.46

5.期末基金份额净值 1.3383 1.3235

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证 1000 指数 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -11.49% 1.24% -11.83% 1.27% 0.34% -0.03%
月

过去六个 -8.18% 1.58% -9.01% 1.63% 0.83% -0.05%
月

过去一年 -15.36% 1.45% -16.37% 1.49% 1.01% -0.04%

过去三年 20.34% 1.41% 16.67% 1.44% 3.67% -0.03%

自基金合 33.83% 1.42% 36.93% 1.48% -3.10% -0.06%

同生效起
至今
2、广发中证 1000 指数 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -11.58% 1.24% -11.83% 1.27% 0.25% -0.03%
月

过去六个 -8.36% 1.58% -9.01% 1.63% 0.65% -0.05%
月

过去一年 -15.70% 1.45% -16.37% 1.49% 0.67% -0.04%

过去三年 18.96% 1.41% 16.67% 1.44% 2.29% -0.03%

自基金合

同生效起 32.35% 1.42% 36.93% 1.48% -4.58% -0.06%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 11 月 2 日至 2022 年 9 月 30 日)

1、广发中证 1000 指数 A：

2、广发中证 1000 指数 C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证券从业 说明

金经理期限 年限


任职 离任日

日期 期

本基金的基 陆志明先生，经济学硕士，持
金经理；广发 有中国证券投资基金业从业
深证100指数 证书。曾任大鹏证券有限公司
证券投资基 研究员，深圳证券信息有限公
金(LOF)的基 司部门总监，广发基金管理有
金经理；广发 限公司数量投资部总经理、指
中证全指家 数投资部副总经理、量化投资
用电器交易 部副总经理、广发中小企业
型开放式指 300 交易型开放式指数证券投
数证券投资 资基金基金经理(自 2011 年 6
基金联接基 月 3 日至 2016 年 7 月 28 日)、
金的基金经 广发中小企业300交易型开放
理；广发中证 式指数证券投资基金联接基
全指建筑材 金基金经理(自 2011 年 6 月 9
料指数型发 日至 2016 年 7 月 28 日)、广
起式证券投 发深证100指数分级证券投资
资基金的基 基金基金经理(自 2012 年 5 月
金经理；广发 7 日至 2016 年 7 月 28 日)、广
中证全指汽 发中证百度百发策略100指数
车指数型发 型证券投资基金基金经理(自
陆志明 起式证券投 2021- - 23 年 2014 年 10 月 30 日至 2016 年
资基金的基 06-17 7 月 28 日)、广发中证医疗指
金经理；广发 数分级证券投资基金基金经
上证科创板 理(自2015年7月23日至2016
50 成份交易 年 7 月 28 日)、广发中证全指
型开放式指 能源交易型开放式指数证券
数证券投资 投资基金发起式联接基金基
基金的基金 金经理(自 2015 年 7 月 9 日至
经理；广发上 2018 年 10 月 9 日)、广发中证
证科创板 50 全指主要消费交易型开放式
成份交易型 指数证券投资基金发起式联
开放式指数 接基金基金经理(自 2015 年 8
证券投资基 月 18 日至 2018 年 12 月 20
金发起式联 日)、广发中证全指原材料交
接基金的基 易型开放式指数证券投资基
金经理；广发 金发起式联接基金基金经理
中证央企创 (自 2015 年 8 月 18 日至 2018
新驱动交易 年 12 月 20 日)、广发中证全
型开放式指 指主要消费交易型开放式指
数证券投资 数证券投资基金基金经理(自
基金的基金 2015 年 7 月 1 日至 2019 年 4
经理；广发中 月 2 日)、广发中证全指工业


证央企创新 交易型开放式指数证券投资
驱动交易型 基金发起式联接基金基金经
开放式指数 理(自2017年6月13日至2020
证券投资基 年 8 月 21 日)、广发中证全指
金联接基金 工业交易型开放式指数证券
的基金经理； 投资基金基金经理(自 2017 年
广发中证全 6 月 13 日至 2021 年 2 月 10
指电力公用 日)、广发中证全指可选消费
事业交易型 交易型开放式指数证券投资
开放式指数 基金基金经理(自 2014 年 6 月
证券投资基 3 日至 2021 年 6 月 17 日)、广
金的基金经 发中证全指医药卫生交易型
理；广发中证 开放式指数证券投资基金基
全指家用电 金经理(自 2014 年 12 月 1 日
器交易型开 至 2021 年 6 月 17 日)、广发
放式指数证 中证全指信息技术交易型开
券投资基金 放式指数证券投资基金基金
的基金经理； 经理(自 2015 年 1 月 8 日至
广发中证上 2021 年 6 月 17 日)、广发中证
海环交所碳 全指信息技术交易型开放式
中和交易型 指数证券投资基金发起式联
开放式指数 接基金基金经理(自 2015 年 1
证券投资基 月29日至2021年6月17日)、
金的基金经 广发中证全指金融地产交易
理；广发中证 型开放式指数证券投资基金
全指电力公 基金经理(自 2015 年 3 月 23
用事业交易 日至 2021 年 6 月 17 日)、广
型开放式指 发中证全指可选消费交易型
数证券投资 开放式指数证券投资基金发
基金发起式 起式联接基金基金经理(自
联接基金的 2015 年 4 月 15 日至 2021 年 6
基金经理 月 17 日)、广发中证全指医药
卫生交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2015 年 5 月 6 日至
2021 年 6 月 17 日)、广发中证
全指原材料交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自
2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6
月 17 日)、广发中证全指能源
交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(自 2015 年 6 月
25 日至 2021 年 6 月 17 日)、
广发中证全指金融地产交易


型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理(自
2015 年 7 月 9 日至 2021 年 6
月 17 日)、广发中证全指家用
电器指数型发起式证券投资
基金基金经理(自 2021 年 6 月
17 日至 2022 年 5 月 10 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年第 3 季度，继今年第 2 季度二级市场出现大幅反弹之后，在国内外宏观经
济及境内疫情反复的影响下，二级市场整体出现回调，中证全指全收益指数下跌13.44%。从规模指数表现来看，大市值指数回调幅度大于小市值指数。代表大市值股
票的沪深 300 全收益指数下跌 15.16%，代表小市值股票的国证 2000 全收益指数下跌
10.66%；从风格指数表现来看，价值风格表现好于成长风格，国证成长全收益指数下跌17.93%，国证价值全收益指数下跌 10.37%。第 3季度中证全指日均换手率为 1.15%，
与上季度的 1.34%相比较低，市场整体活跃度有所下降。2022 年 3 季度 A 股整体呈
现下跌走势，沪深 300 指数下跌 15.16%，中证 500 指数下跌 11.47%，创业板指下跌
18.56%，中证 1000 下跌 12.45%。本季度指数样本股票日均换手率明显高于市场平均水平，表明本季度投资者对作为小市值股票代表指数的中证 1000 指数关注度较高。
本基金跟踪的标的是中证 1000 指数，该指数由全部 A 股中剔除中证 800 指数成
份股后，规模偏小且流动性好的 1000 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批小市值公司的股票价格表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

在基金投资运作方面，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，本基金在报告期内交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-11.49%，C 类基金份额净值增
长率为-11.58%，同期业绩比较基准收益率为-11.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 186,474,575.60 65.84

其中：普通股 186,474,575.60 65.84

存托凭证 - -

2 固定收益投资 3,515,461.37 1.24

其中：债券 3,515,461.37 1.24

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 11,773,866.39 4.16

7 其他资产 81,454,216.03 28.76

8 合计 283,218,119.39 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,258,286.20 0.45

B 采矿业 7,858,378.68 2.82


C 制造业 131,220,992.34 47.09

电力、热力、燃气及水生产和供应 5,042,569.28 1.81
D 业

E 建筑业 3,364,833.10 1.21

F 批发和零售业 4,804,215.00 1.72

G 交通运输、仓储和邮政业 3,390,144.19 1.22

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,416,431.74 5.17

J 金融业 3,995,256.90 1.43

K 房地产业 3,523,211.20 1.26

L 租赁和商务服务业 985,039.58 0.35

M 科学研究和技术服务业 2,166,604.09 0.78

N 水利、环境和公共设施管理业 2,311,908.30 0.83

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 64,900.00 0.02

Q 卫生和社会工作 526,996.00 0.19

R 文化、体育和娱乐业 1,358,809.00 0.49

S 综合 186,000.00 0.07

合计 186,474,575.60 66.92

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.46

2 002176 江特电机 54,700 1,073,761.00 0.39

3 002738 中矿资源 11,580 1,065,360.00 0.38

4 603606 东方电缆 13,300 927,409.00 0.33

5 688063 派能科技 2,300 920,000.00 0.33

6 002405 四维图新 76,000 877,040.00 0.31

7 000933 神火股份 50,400 846,216.00 0.30

8 600873 梅花生物 79,500 805,335.00 0.29

9 300438 鹏辉能源 10,450 785,004.00 0.28


10 300395 菲利华 13,050 781,434.00 0.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 3,515,461.37 1.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,515,461.37 1.26

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 019679 22 国债 14 35,000 3,515,461.37 1.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，河南神火煤电股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚。江西特种电机股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚，在本期曾被中国证监会立案调查。中国海洋石油有限公司在报告编制日前一年内曾受到香港联合交易所有限公司的公开谴责。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 52,334.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 81,401,881.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 81,454,216.03

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

1 600938 中国海油 1,295,341.68 0.46 新股流通

受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C

报告期期初基金份额总额 49,086,044.05 63,980,169.12

报告期期间基金总申购份额 89,348,380.73 107,003,110.33

减：报告期期间基金总赎回份额 17,828,965.14 82,405,119.45

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 120,605,459.64 88,578,160.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 4.78

例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,8 4.78% 10,000,8 4.78% 三年
00.08 00.08

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,8 4.78% 10,000,8 4.78% 三年
00.08 00.08

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会注册广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金募集的文件

2.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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