人保沪深300指数型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
目录
§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4
3.1 主要财务指标 ...... 4
3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6
4.3 公平交易专项说明 ...... 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 6
4.5 报告期内基金的业绩表现...... 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告...... 7
5.1 报告期末基金资产组合情况...... 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10
5.11 投资组合报告附注 ......10
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§9 备查文件目录......13
9.1 备查文件目录 ......13
9.2 存放地点 ......13
9.3 查阅方式 ......13
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 人保沪深300
基金主代码 006600
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年02月28日
报告期末基金份额总额 305,402,524.71份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严
投资目标 格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力
争获取与标的指数相似的投资收益。
本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,进行被动指
数化投资。本基金主要按照标的指数的成分股及其权重构
投资策略 建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整,以达到复制和跟踪标的指数的目的。本
基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前
提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险
和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。
基金管理人 中国人保资产管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
1.本期已实现收益 312,062.03
2.本期利润 -51,778,455.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2115
4.期末基金资产净值 415,804,198.79
5.期末基金份额净值 1.3615
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -13.64% 1.35% -13.83% 1.39% 0.19% -0.04%
过去六个月 -12.14% 1.08% -12.57% 1.11% 0.43% -0.03%
过去一年 -11.33% 1.05% -15.53% 1.08% 4.20% -0.03%
过去三年 32.31% 1.19% 8.94% 1.21% 23.37% -0.02%
自基金合同 36.15% 1.18% 14.41% 1.23% 21.74% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2019年2月28日生效。根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月,建仓期满,本基金的各项投资比例应符合基金合同的有关约定。
2、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
北京师范大学统计学硕士。曾任中信建投
基金管理有限公司量化研究员。2018年8月
加入中国人保资产管理有限公司公募基金
事业部,历任量化研究员、基金经理助理,
基金 2020- 2020年8月3日起任人保沪深300指数型证
石晓冉 经理 08-03 - 5年 券投资基金、人保中证500指数型证券投资
基金和人保量化基本面混合型证券投资基
金基金经理,2020年12月23日至2022年4月
19日任人保量化锐进混合型发起式证券投
资基金基金经理,2022年4月14日起任人保
优势产业混合型证券投资基金基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日。
2、非首任基金经理,其"任职日期"为公告确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,基金管理人根据基金合同约定,以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票;2)基金的申购赎回;3)成份股票的停牌。
本基金作为一只跟踪沪深300指数的被动指数产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保沪深300基金份额净值为1.3615元,本报告期内,基金份额净值增长率为-13.64%,同期业绩比较基准收益率为-13.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 388,563,126.62 93.01
其中:股票 388,563,126.62 93.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 13,056,778.96 3.13
其中:债券 13,056,778.96 3.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返 - -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 14,778,292.86 3.54
8 其他资产 1,372,187.01 0.33
9 合计 417,770,385.45 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,248,268.64 1.26
B 采矿业 11,233,994.50 2.70
C 制造业 212,797,848.30 51.18
D 电力、热力、燃气及水生产和 9,973,447.00 2.40
供应业
E 建筑业 7,062,717.25 1.70
F 批发和零售业 2,027,585.78 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 9,941,435.32 2.39
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 11,785,531.68 2.83
务业
J 金融业 88,637,013.21 21.32
K 房地产业 7,672,337.00 1.85
L 租赁和商务服务业 4,323,138.80 1.04
M 科学研究和技术服务业 9,267,917.32 2.23
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 149,226.00 0.04
Q 卫生和社会工作 1,117,849.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 746,069.00 0.18
S 综合 - -
合计 381,984,378.80 91.87
5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 448,540.00 0.11
C 制造业 4,450,020.76 1.07
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 237,980.00 0.06
F 批发和零售业 205,252.43 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 655,500.00 0.16
H 住宿和餐饮业 75,609.60 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服 65,838.43 0.02
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 10,106.72 0.00
M 科学研究和技术服务业 317,858.38 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 7,592.40 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,713.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业 92,736.00 0.02
S 综合 - -
合计 6,578,747.82 1.58
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,73623,612,184.00 5.68
2 300750 宁德时代 32,23216,512,453.60 3.97
3 600036 招商银行 288,996 13,525,012.80 3.25
4 601318 中国平安 229,121 11,100,912.45 2.67
5 601012 隆基股份 86,492 6,243,857.48 1.50
6 603259 药明康德 51,914 5,834,095.32 1.40
7 000858 五 粮 液 37,111 5,754,431.66 1.38
8 000333 美的集团 100,930 5,753,010.00 1.38
9 600887 伊利股份 142,492 5,256,529.88 1.26
10 600900 长江电力 223,901 4,925,822.00 1.18
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 600460 士兰微 39,600 1,920,600.00 0.46
2 002920 德赛西威 7,500 949,650.00 0.23
3 600233 圆通速递 38,000 655,500.00 0.16
4 600256 广汇能源 54,700 448,540.00 0.11
5 600867 通化东宝 39,800 405,562.00 0.10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 13,026,322.47 3.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,456.49 0.01
其中:政策性金融债 30,456.49 0.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,056,778.96 3.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019666 22国债01 129,720 13,026,322.47 3.13
2 018010 国开1902 300 30,456.49 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 招商银行(代码:600036.SH)为本基金前十大持仓证券。2021年5月17日,招商银行收到银保监会行政处罚(银保监罚决字〔2021〕16号),招商银行因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以7170万元处罚。
药明康德(代码:603259.SH)为本基金前十大持仓证券。2021年6月15日,公司收到上交所上市公司监管一部下发的《关于对上海瀛翊投资中心违反承诺减持无锡药明康德新药开发股份有限公司股份的监管工作函》。根据上交所《股票上市规则》16.1条等相关规定,公司被要求与股东充分沟通,督促相关股东建立严格的持股管理制度,遵守证券市场相关法律法规关于股份转让的限制性规定,严格履行各项股份减持承诺,做好权益变动相关沟通和披露。同时,核查是否有股东存在其他违规或违反承诺行为,并根据核查结果履行信息披露义务。
本基金投资招商银行、药明康德的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除招商银行、药明康德之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 49,177.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,323,009.44
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,372,187.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 167,855,634.21
报告期期间基金总申购份额 183,301,448.91
减:报告期期间基金总赎回份额 45,754,558.41
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 305,402,524.71
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 10,137,884.42
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,137,884.42
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 3.32
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2022-01-27 10,137,884.42 15,000,000.00 -
合计 10,137,884.42 15,000,000.00
注:按照基金合同等相关法律文件的规定,2022年1月27日固有资金交易适用费率为1000元/笔。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比例达到 申购 赎回
类别 序号 或者超过20%的时间区间 期初份额 份额 份额 持有份额 份额占比
机构 1 20220101 - 20220216 50,667,815.16 - - 50,667,815.16 16.59%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额
时,将可能产生流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回 款,对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变
现对基金单位份额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎 回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定, 暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基
金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或 转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对 本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予人保沪深300指数型证券投资基金募集注册的文件;
2、《人保沪深300指数型证券投资基金基金合同》;
3、《人保沪深300指数型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内人保沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
基金管理人办公地址:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦
基金托管人地址:中国(上海)长宁区仙霞路18号
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。
客户服务中心电话:400-820-7999
基金管理人网址:fund.piccamc.com
中国人保资产管理有限公司
2022年04月22日
点击查看>>
附件