汇安多因子混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......19

§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20

§6 审计报告......20

6.1 审计报告基本信息......20

6.2 审计报告的基本内容 ......20

§7 年度财务报表......23

7.1 资产负债表 ......23

7.2 利润表 ......24

7.3 净资产变动表......26

7.4 报表附注 ......28

§8 投资组合报告......70

8.1 期末基金资产组合情况 ......70

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......70

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......71

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......83

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......85

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......85

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......85

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......85


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......85

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......86

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......86

8.12 投资组合报告附注 ......86

§9 基金份额持有人信息......87

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......87

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......87

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......88
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ......88
§10 开放式基金份额变动......88
§11 重大事件揭示......88

11.1 基金份额持有人大会决议......88

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......88

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......89

11.4 基金投资策略的改变 ......89

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......89

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......89

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......89

11.8 其他重大事件......92

§12 影响投资者决策的其他重要信息......94

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......94

§13 备查文件目录......94

13.1 备查文件目录......94

13.2 存放地点......94

13.3 查阅方式......94

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇安多因子混合型证券投资基金

基金简称 汇安多因子混合

基金主代码 006648

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年04月30日

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 345,759,077.71份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 汇安多因子混合A 汇安多因子混合C

下属分级基金的交易代码 006648 006649

报告期末下属分级基金的份额总额 221,880,492.28份 123,878,585.43份

2.2 基金产品说明

在有效控制风险的基础上，采用多因子投资策略，
综合多方面指标，通过灵活的资产配置、策略配置与
投资目标 严谨的风险管理，优化调整投资组合，力争获取稳定、
持续超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的
长期增值。

本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资
产在权益类资产和债券类资产之间灵活配置，同时采
取多因子股票投资策略和积极主动的债券投资策略，
紧跟当下国民经济发展过程中各行业的增长机会和资
投资策略 本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金
份额净值的长期平稳增长。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投
资策略、债券投资组合策略、流通受限证券投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、权证投
资策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 中证500指数收益率×60%+中证综合债券指数收


益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平高
于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇安基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司

信息披 姓名 郭冬青 石立平

露负责 联系电话 010-56711600 010-63639180

人 电子邮箱 guodq@huianfund.cn shiliping@cebbank.com

客户服务电话 010-56711690 95595

传真 010-56711640 010-63639132

注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄1 北京市西城区太平桥大街25
号2楼215室 号、甲25号中国光大中心

北京市东城区东直门南大街5

办公地址 号中青旅大厦13层；上海市虹 北京市西城区太平桥大街25
口区东大名路501号白玉兰大 号中国光大中心

厦36层

邮政编码 100007 100033

法定代表人 刘强 王江

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.huianfund.cn
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人办公地点
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路588号前


(特殊普通合伙) 滩中心42楼

注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 上海市虹口区东大名路501号上海白
玉兰广场36层02单元

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年 2022年 2021年

3.1.1 期间数据和指 汇安多 汇安多 汇安多 汇安多 汇安多 汇安多
标 因子混 因子混 因子混 因子混 因子混 因子混
合A 合C 合A 合C 合A 合C

本期已实现收益 -116,348, -70,934, -30,857,5 -18,273, 137,153, 90,080,9
150.58 753.86 39.96 429.49 476.27 06.44

本期利润 -31,886,0 -18,186, -113,957, -66,046, 13,528,1 16,980,1
77.15 915.33 347.87 550.51 38.32 33.30

加权平均基金份额

本期利润 -0.1352 -0.1304 -0.4413 -0.4630 0.0427 0.0863

本期加权平均净值

利润率 -9.15% -9.01% -28.41% -30.31% 2.23% 4.56%

本期基金份额净值

增长率 -8.76% -9.21% -22.63% -23.01% 1.87% 1.36%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 44,192,0 20,747,1 123,827, 71,638,2 214,796, 116,619,
94.85 63.01 035.01 95.53 387.81 483.46

期末可供分配基金

份额利润 0.1992 0.1675 0.5074 0.4772 0.8246 0.7943

期末基金资产净值 305,183, 166,136, 367,854, 221,761, 507,466, 281,683,
001.84 153.06 217.44 098.23 013.78 595.34

期末基金份额净值 1.3754 1.3411 1.5074 1.4772 1.9482 1.9187

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 41.65% 38.12% 55.25% 52.14% 100.64% 97.61%


注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安多因子混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -0.89% 0.82% -2.22% 0.52% 1.33% 0.30%

过去六个月 -6.84% 0.83% -4.94% 0.51% -1.90% 0.32%

过去一年 -8.76% 0.85% -2.51% 0.49% -6.25% 0.36%

过去三年 -28.08% 1.21% -3.24% 0.65% -24.84% 0.56%

自基金合同

生效起至今 41.65% 1.22% 12.74% 0.75% 28.91% 0.47%

汇安多因子混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -1.01% 0.82% -2.22% 0.52% 1.21% 0.30%

过去六个月 -7.07% 0.83% -4.94% 0.51% -2.13% 0.32%

过去一年 -9.21% 0.85% -2.51% 0.49% -6.70% 0.36%

过去三年 -29.15% 1.21% -3.24% 0.65% -25.91% 0.56%

自基金合同

生效起至今 38.12% 1.22% 12.74% 0.75% 25.38% 0.47%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同生效日为2019年4月30日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年来未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于2016年4月19日获中国证监会批复，2016年4月25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司，注册资本1亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。

截至2023年12月31日，公司旗下管理62只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金、汇安短债债券型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金、汇安核心成长混合型证券投资基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券投资基金、汇安行业龙头混合型证券投资基金、汇安中短债债券型证券投资基金、汇安嘉诚债券型证券投资基金、汇安量化先锋混合型证券投资基金、汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、汇安信利债券型证券投资基金、汇安裕和纯债债券型证券投资基金、汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金、汇安嘉利混合型证券投资基金、汇安核心资产混合型证券投资基金、汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安价值蓝筹混合型证券投资基金、汇安消费龙头混合型证券投资基金、汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安中证500指数增强型证券投资基金、汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金、汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金、汇安均衡优选混合型证券投资基金、汇安核心价值混合型证券投资基金、汇安鑫利优选混合型证券投资基金、汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金、汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安优势企业精选混合型证券投资基金、汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金、汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金、汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金、汇安裕同纯债债券型证券投资基金、汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金、汇安远见成长混合型证券投资基金、汇安品质优选混合型证券投资基金、汇安价值先锋混合型证券投资
基金、汇安裕泰纯债债券型证券投资基金、汇安裕盈纯债债券型证券投资基金、汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

陈欣先生，华东理工大学企
业管理硕士，15年证券、基
金行业从业经验，曾任中银
基金管理有限公司渠道经
理，华安基金管理有限公司
指数与量化事业部高级经
理，从事指数与量化投资工
作。2016年8月19日加入汇
安基金管理有限责任公司，
担任主动量化组基金经理。
2018年3月21日至2019年5
主动量化组基金经 月10日，任汇安丰利灵活配
陈欣 理、本基金的基金经 2019- - 15年 置混合型证券投资基金基
理 04-30 金经理；2019年12月11日至
2022年4月25日，任汇安丰
益灵活配置混合型证券投
资基金基金经理；2019年4
月30日至今，任汇安多因子
混合型证券投资基金基金
经理；2020年5月20日至今，
任汇安上证证券交易型开
放式指数证券投资基金基
金经理；2020年6月16日至
今，任汇安核心资产混合型
证券投资基金基金经理；20


21年3月16日至今，任汇安
核心价值混合型证券投资
基金基金经理。

柳预才先生，上海财经大学
数量金融学硕士研究生，10
年证券、基金行业从业经
验。曾任上海东方证券资产
管理有限公司量化投资部
研究助理、研究员；安信基
金管理有限责任公司量化
投资部研究员；农银汇理基
金管理有限公司研究部研
究员。2020年11月加入汇安
基金管理有限责任公司，担
任策略量化组基金经理。 2
021年9月3日至2023年6月1
9日，任汇安成长优选灵活
策略量化组基金经 配置混合型证券投资基金
柳预才 理、本基金的基金经 2023- - 10年 基金经理；2020年12月30日
理 05-29 至今，任汇安宜创量化精选
混合型证券投资基金基金
经理；2022年12月23日至
今，任汇安中证500指数增
强型证券投资基金基金经
理；2023年5月29日至今，
任汇安多因子混合型证券
投资基金基金经理；2023年
6月6日至今，任汇安多策略
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2023年9月2
7日至今，任汇安沪深300指
数增强型证券投资基金基
金经理；2023年9月27日至
今，任汇安量化优选灵活配
置混合型证券投资基金基


金经理。

戴杰先生，复旦大学数学本
科、硕士，10年证券、基金
行业从业经验。曾任华安基
金管理有限公司指数与量
化投资部先后担任数量分
析师、投资经理。2016年10
月24日加入汇安基金管理
有限责任公司，担任主动量
化组基金经理基金经理一
职。 2017年3月22日至2019
年4月19日，任汇安丰恒灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理；2017年3月23
日至2019年3月8日，任汇安
丰华灵活配置混合型证券
主动量化组基金经 投资基金基金经理；2017年
戴杰 理、本基金的基金经 2019- 2023- 10年 7月19日至2019年3月8日，
理 04-30 05-29 任汇安丰利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；
2017年7月27日至2018年8
月9日，任汇安丰裕灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理；2018年7月26日至2
019年10月14日，任汇安量
化优选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理；2019
年4月11日至2020年4月13
日，任汇安丰益灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理；2019年10月30日至2021
年2月2日，任汇安量化先锋
混合型证券投资基金基金
经理；2019年12月24日至20
21年9月3日，任汇安宜创量


化精选混合型证券投资基

金基金经理；2018年2月13
日至2023年5月29日，任汇
安成长优选灵活配置混合

型证券投资基金基金经理；
2019年4月30日至2023年5

月29日，任汇安多因子混合
型证券投资基金基金经理；
2021年4月2日至2023年5月
29日，任汇安鑫利优选混合
型证券投资基金基金经理；
2020年8月11日至2023年6

月2日，任汇安消费龙头混
合型证券投资基金基金经

理；2017年11月22日至2023
年6月6日，任汇安多策略灵
活配置混合型证券投资基

金基金经理；2017年1月17
日至2023年6月12日，任汇
安丰泽灵活配置混合型证

券投资基金基金经理；2021
年12月14日至2023年6月12
日，任汇安优势企业精选混
合型证券投资基金基金经

理。

1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

3、本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制


本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，不存在基金经理薪酬激励与其在私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2023全年，A股市场总体表现欠佳，与2018年有一定程度的类似。表征A股市场整体表现的中证全指全年收跌7.04%，但其中结构性分化较大：市值较大、机构持仓较重的股票跌幅较大；除此之外的股票表现相对较好，部分市值较小的股票表现更佳。这种分化源于多方面的原因：流动性方面，全年美联储仍处于强势加息周期，海外资金流出新兴市场的压力较大，市场风险偏好受到压制，成交情况低迷；宏观方面，逐月跟踪高频经济数据，市场发现宏观经济复苏仍有反复，对于其持续性和韧性，市场分歧较大；微观市场结构方面，强势美元导致的外资持续流出新兴市场，以及权益公募基金的赎回，导致资金净流出。但大小盘这样极致的“剪刀差”行情终究会迎来均值回归，两者的相对强弱也进入到一个较为微妙的区域。

2023年8月以来，监管机构不断推出规范上市公司治理、约束投融资行为的举措，旨在完善资本市场的各个流程，为高质量发展扫清障碍。待这些政策汇总传导到资本市场，虽然需要一定的时间进行观察，但总体导向是毋庸置疑的。对于宏观经济的恢复力度，投资者也需要持续地跟踪高频经济数据，结合我国的货币政策和财政政策，以及全球流动性的边际变化，综合考量。虽然目前投资者情绪和风险偏好较低，但经过连续三年的风险释放，与利率不断下行的债券市场相比，A股市场的整体估值水平（结合盈利增速后）呈现出了较高的性价比。但便宜并非上涨的理由，后者需要看到预期的边际改善，这还需要宏观经济运行的逐渐复苏来支撑。

目前A股市场的生态，或许是对过去几年景气投资的一种矫枉过正：对不确定性的规避和厌恶达到了非常高的水平，无论增速多高，都会给予不同程度的折扣，担心的是在未来环境下增速不可持续；与之相反，对于前几年兴致缺缺的央国企价值蓝筹股，在风险偏好发生变化的背景下，由于其治理结构的完善，政策的引导，稳定的高分红预期，在市场面临“资产荒”时凸显出了较高的吸引力和性价比。

在这样的复杂环境下，本管理人仍坚持定量化投资的方式，在努力控制风险的前提下构建分散化组合。大部分量化策略都会追求中长期投资逻辑与短期业绩验证的有机统一，在系统性控制风险暴露、行业/个股集中度、风格敞口的基础上，努力熨平净值波动，改善投资者的持有体验。本管理人也将不断地跟踪和分析市场，不断迭代量化投资框架，更新投资策略，希望在全市场范围内披沙拣金，提升投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末汇安多因子混合A基金份额净值为1.3754元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.76%，同期业绩比较基准收益率为-2.51%；截至报告期末汇安多因子混合C基金份额净值为1.3411元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.21%，同期业绩比较基准收益率为-2.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

结合宏观环境和政策导向，2024年可关注以下几个方面：首先，在美联储加息结束，全球流动性边际放松的背景下，金融资产的收益率中枢持续下行，优质、稳定的资产愈发稀缺，价格不断走强（意味着潜在回报的下降），估值合理、分红水平较高的优质公司，凸显出配置价值。这其中大部分公司是经营稳健的大型央国企，公司治理结构完善，管理层稳定，竞争格局稳定，经营现金流可持续，不需要大幅融资来扩大生产规模和市场份额；近年来，在国家产业结构升级的过程中，不断提升经营效率及盈利水平，加强信披力度，增进投资者交流，整体处于盈利增长和估值修复的上升通道。其次，经过长时间的估值出清，医药板块迎来了政策面和业绩面的拐点。随着全社会常态化的经济活动有序恢复，医药板块的常态化需求持续释放，无论是线下诊疗，医药流通，医疗器械，中医诊疗等板块都开始修复。这其中具有出海逻辑（营收来源于海外）的医疗器械板块，迎来新的机遇。第三，在全球局势日益复杂和多变的今天，一个国家的科技创新能力愈发体现出战略重要性。数字化、智能化、绿色化是当前产业升级的三大明确趋势，将从各方面影响我国宏观经济的运行，这也为制造业中具备自主知识产权，核心竞争力的“专精特新”小巨人指引了科技创新、技术迭代的方向，这其中能保持核心竞争力，增速与估值相匹配的优质标的，将步入更大的舞台。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人依照法律法规和公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的完善，积极推动主动合规管理；全面加强风险控制，不断提高风险控制水平；有计划地开展监察稽核工作，推动公司内控体系和制度措施的落实，强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性管理。

本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，坚持从保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并通过实时监控、定期检查、专项检查等方式深入开展监察稽核工作，包括对基金投资运作、基金投资交易、基金销售与宣传、投资者适当性管理、客户服务、产品开发、信息披露、反洗钱工作、信息系统与信息安全、基金运营等方面进行监察稽核，及时发现上述业务开展中的相关问题，提出改进建议并跟踪改进落实情况。


本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未发生利润分配情况。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在汇安多因子混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何
损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《汇安多因子混合型证券投资基金2023年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第22302号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇安多因子混合型证券投资基金全体基金份额

持有人

(一)我们审计的内容 我们审计了汇安多因子混合
型证券投资基金(以下简称“汇安多因子混合基

审计意见 金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负
债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财
务报表附注。(二)我们的意见 我们认为，后附的


财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了汇安多因子混合基金2023年12月31
日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资
产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
汇安多因子混合基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

其他信息 不适用

汇安多因子混合基金的基金管理人汇安基金管
理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
管理层和治理层对财务报表的责任 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制
财务报表时，基金管理人管理层负责评估汇安多
因子混合基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除
非基金管理人管理层计划清算汇安多因子混合
基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管
理人治理层负责监督汇安多因子混合基金的财
务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按 照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职 业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假 设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对汇安多因子混合基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然 而，未来的事项或情况可能导致汇安多因子混合 基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列 报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是 否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人 治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识


别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 沈兆杰 陶文欣

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

审计报告日期 2024-03-28

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：汇安多因子混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 36,208,450.84 40,537,992.08

结算备付金 1,552,526.09 198,841.62

存出保证金 89,832.40 93,633.36

交易性金融资产 7.4.7.2 426,124,139.74 550,884,461.45

其中：股票投资 426,124,139.74 550,884,461.45

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 10,788,044.25 458,493.51

应收股利 - -

应收申购款 65,338.48 123,604.19


递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 474,828,331.80 592,297,026.21

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,575,078.77 -

应付赎回款 760,890.34 1,154,076.09

应付管理人报酬 476,121.30 771,193.59

应付托管费 79,353.55 102,825.83

应付销售服务费 70,029.31 91,755.20

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 547,703.63 561,859.83

负债合计 3,509,176.90 2,681,710.54

净资产：

实收基金 7.4.7.7 345,759,077.71 394,149,985.13

未分配利润 7.4.7.8 125,560,077.19 195,465,330.54

净资产合计 471,319,154.90 589,615,315.67

负债和净资产总计 474,828,331.80 592,297,026.21

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额345,759,077.71份，其中汇安多因子混合A基金份额净值1.3754元，份额总额221,880,492.28份；汇安多因子混合C基金份额净值1.3411元，份额总额123,878,585.43份。
7.2 利润表

会计主体：汇安多因子混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -39,947,112.64 -168,154,679.85

1.利息收入 289,533.90 320,830.89

其中：存款利息收入 7.4.7.9 289,533.90 320,830.89

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -177,478,099.13 -37,670,439.07
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -182,993,816.45 -44,318,016.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 3,466.94 254,348.83

资产支持证券投资

收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 5,512,250.38 6,393,228.60

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 137,209,911.96 -130,872,928.93
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 31,540.63 67,857.26
填列）


减：二、营业总支出 10,125,879.84 11,849,218.53

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 7,790,255.34 9,299,740.65

2.托管费 7.4.10.2.2 1,104,530.94 1,239,965.52

3.销售服务费 7.4.10.2.3 1,013,093.56 1,091,507.83

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 - 4.53

8.其他费用 7.4.7.18 218,000.00 218,000.00

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -50,072,992.48 -180,003,898.38

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -50,072,992.48 -180,003,898.38
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -50,072,992.48 -180,003,898.38

7.3 净资产变动表
会计主体：汇安多因子混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 394,149,985.13 195,465,330.54 589,615,315.67

二、本期期初净资

产 394,149,985.13 195,465,330.54 589,615,315.67

三、本期增减变动 -48,390,907.42 -69,905,253.35 -118,296,160.77

额（减少以“-”号
填列）
（一）、综合收益

总额 - -50,072,992.48 -50,072,992.48

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -48,390,907.42 -19,832,260.87 -68,223,168.29
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 52,230,868.05 27,505,805.32 79,736,673.37

2.基金赎回 -100,621,775.47 -47,338,066.19 -147,959,841.66
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 345,759,077.71 125,560,077.19 471,319,154.90

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 407,294,870.32 381,854,738.80 789,149,609.12

二、本期期初净资

产 407,294,870.32 381,854,738.80 789,149,609.12

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -13,144,885.19 -186,389,408.26 -199,534,293.45
填列）
（一）、综合收益

总额 - -180,003,898.38 -180,003,898.38

（二）、本期基金

份额交易产生的净 -13,144,885.19 -6,385,509.88 -19,530,395.07

资产变动数（净资
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 74,189,675.86 40,187,204.83 114,376,880.69

2.基金赎回 -87,334,561.05 -46,572,714.71 -133,907,275.76
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 394,149,985.13 195,465,330.54 589,615,315.67

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘强 王嘉浩 江士

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

汇安多因子混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1820号《关于准予汇安多因子混合型证券投资基金注册的批复》注册，由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安多因子混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集498,086,043.79元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0277号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇安多因子混合型证券投资基金基金合同》于2019年4月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为498,310,794.83份基金份额，其中认购资金利息折合224,751.04份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《汇安多因子混合型证券投资基金基金合同》和《汇安多因子混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费/申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有
期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安多因子混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的50%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2024年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安多因子混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的
单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基
于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 36,208,450.84 40,537,992.08

等于：本金 36,200,606.64 40,528,121.91

加：应计利息 7,844.20 9,870.17

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 36,208,450.84 40,537,992.08

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 427,986,052.69 - 426,124,139.74 -1,861,912.95

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 427,986,052.69 - 426,124,139.74 -1,861,912.95

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 689,956,286.36 - 550,884,461.45 -139,071,824.91


贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 689,956,286.36 - 550,884,461.45 -139,071,824.91

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 4.65 31.84

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 347,698.98 121,827.99

其中：交易所市场 347,698.98 121,502.99

银行间市场 - 325.00


应付利息 - -

预提费用-审计费 80,000.00 80,000.00

预提费用-信息披露费 120,000.00 360,000.00

合计 547,703.63 561,859.83

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 汇安多因子混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(汇安多因子混合A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 244,027,182.43 244,027,182.43

本期申购 25,323,278.15 25,323,278.15

本期赎回（以“-”号填列） -47,469,968.30 -47,469,968.30

本期末 221,880,492.28 221,880,492.28

7.4.7.7.2 汇安多因子混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(汇安多因子混合C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 150,122,802.70 150,122,802.70

本期申购 26,907,589.90 26,907,589.90

本期赎回（以“-”号填列） -53,151,807.17 -53,151,807.17

本期末 123,878,585.43 123,878,585.43

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 汇安多因子混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇安多因子混合A)


上年度末 172,115,853.08 -48,288,818.07 123,827,035.01

本期期初 172,115,853.08 -48,288,818.07 123,827,035.01

本期利润 -116,348,150.58 84,462,073.43 -31,886,077.15

本期基金份额交易产

生的变动数 -11,575,607.65 2,937,159.35 -8,638,448.30

其中：基金申购款 15,854,228.72 -1,589,783.95 14,264,444.77

基金赎回款 -27,429,836.37 4,526,943.30 -22,902,893.07

本期已分配利润 - - -

本期末 44,192,094.85 39,110,414.71 83,302,509.56

7.4.7.8.2 汇安多因子混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(汇安多因子混合C)

上年度末 100,495,431.09 -28,857,135.56 71,638,295.53

本期期初 100,495,431.09 -28,857,135.56 71,638,295.53

本期利润 -70,934,753.86 52,747,838.53 -18,186,915.33

本期基金份额交易产

生的变动数 -8,813,514.22 -2,380,298.35 -11,193,812.57

其中：基金申购款 15,848,007.78 -2,606,647.23 13,241,360.55

基金赎回款 -24,661,522.00 226,348.88 -24,435,173.12

本期已分配利润 - - -

本期末 20,747,163.01 21,510,404.62 42,257,567.63

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 269,437.35 313,866.09

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -


结算备付金利息收入 18,607.91 5,218.33

其他 1,488.64 1,746.47

合计 289,533.90 320,830.89

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 2,044,886,747.97 447,310,549.13

减：卖出股票成本总额 2,223,168,155.41 490,393,882.51

减：交易费用 4,712,409.01 1,234,683.12

买卖股票差价收入 -182,993,816.45 -44,318,016.50

7.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 4,253.55 1,960.14

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -786.61 252,388.69
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入


合计 3,466.94 254,348.83

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 5,004,171.72 6,237,047.28
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 5,000,075.95 5,981,263.02
付）成本总额

减：应计利息总额 4,557.38 3,069.30

减：交易费用 325.00 326.27

买卖债券差价收入 -786.61 252,388.69

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入


无。
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 5,512,250.38 6,393,228.60

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 5,512,250.38 6,393,228.60

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 137,209,911.96 -130,872,928.93

——股票投资 137,209,911.96 -130,872,928.93

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 137,209,911.96 -130,872,928.93

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 31,491.80 67,748.97

转换费收入 48.83 108.29

合计 31,540.63 67,857.26

7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 80,000.00 80,000.00


信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费-中债登 18,000.00 18,000.00

合计 218,000.00 218,000.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇安基金管理有限责任公司 基金管理人、基金登记机构、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

何斌 基金管理人的股东

秦军 基金管理人的股东

郭小峰 基金管理人的股东

任建辉 基金管理人的股东

刘强 基金管理人的股东

郭兆强 基金管理人的股东

尹喜杰 基金管理人的股东

王福德 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 权证交易

无。

7.4.10.1.3 债券交易

无。
7.4.10.1.4 债券回购交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 7,790,255.34 9,299,740.65

其中：应支付销售机构的客户维护费 2,832,014.85 3,334,259.55

应支付基金管理人的净管理费 4,958,240.49 5,965,481.10

注：于2023年8月28日前，支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.50% / 当年天数。

根据《汇安基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月28日起，支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,104,530.94 1,239,965.52


注：支付基金托管人中国光大银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 汇安多因子混合A 汇安多因子混合C 合计

中国光大

银行股份 0.00 797,020.02 797,020.02
有限公司
汇安基金

管理有限 0.00 1,981.38 1,981.38
责任公司

合计 0.00 799,001.40 799,001.40

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 汇安多因子混合A 汇安多因子混合C 合计

中国光大

银行股份 0.00 911,061.81 911,061.81
有限公司
汇安基金

管理有限 0.00 4,367.56 4,367.56
责任公司

合计 0.00 915,429.37 915,429.37

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇安基金管理有限责任公司，再由汇安基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大

银行股份 36,208,450.84 269,437.35 40,537,992.08 313,866.09
有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

无。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

科创

6885 中巨 2023 1-6个月 板打 17,25 26,95

49 芯 -08-3 （含） 新限 5.18 8.09 3,332 9.76 5.88 -

0 售

科创

6885 广钢 2023 1-6个月 板打 18,82 24,31

48 气体 -08-0 （含） 新限 9.87 12.75 1,907 2.09 4.25 -

8 售

科创

6885 芯动 2023 1-6个月 板打 16,23 23,47

82 联科 -06-2 （含） 新限 26.74 38.67 607 1.18 2.69 -

1 售

科创

6885 航材 2023 1-6个月 板打 29,38 22,50

63 股份 -07-1 （含） 新限 78.99 60.49 372 4.28 2.28 -

2 售

科创

6886 京仪 2023 1-6个月 板打 13,09 21,42

52 装备 -11-2 （含） 新限 31.95 52.25 410 9.50 2.50 -

2 售

创业

3013 国科 2023 1-6个月 板打 16,60 19,85

70 恒泰 -07-0 （含） 新限 13.39 16.01 1,240 3.60 2.40 -

3 售


科创

6886 精智 2023 1-6个月 板打 10,38 19,47

27 达 -07-1 （含） 新限 46.77 87.72 222 2.94 3.84 -

1 售

创业

3012 明阳 2023 1-6个月 板打 25,96 19,31

91 电气 -06-2 （含） 新限 38.13 28.36 681 6.53 3.16 -

1 售

科创

6885 泰凌 2023 1-6个月 板打 17,01 19,08

91 微 -08-1 （含） 新限 24.98 28.02 681 1.38 1.62 -

8 售

创业

3014 致尚 2023 1-6个月 板打 22,77 18,66

86 科技 -06-3 （含） 新限 57.66 47.25 395 5.70 3.75 -

0 售

6032 华勤 2023 1-6个月 新股 18,82 18,11

96 技术 -08-0 （含） 锁定 80.80 77.75 233 6.40 5.75 -

1

创业

3014 豪恩 2023 1-6个月 板打 10,42 18,10

88 汽电 -06-2 （含） 新限 39.78 69.09 262 2.36 1.58 -

6 售

创业

3014 乖宝 2023 1-6个月 板打 18,31 17,77

98 宠物 -08-0 （含） 新限 39.99 38.81 458 5.42 4.98 -

9 售

创业

3013 赛维 2023 1-6个月 板打 11,67 16,95

81 时代 -07-0 （含） 新限 20.45 29.69 571 6.95 2.99 -

5 售

君逸 2023 1-6个月 创业

3011 -07-1 板打 31.33 38.16 438 13,72 16,71 -

72 数码 9 （含） 新限 2.54 4.08


售

创业

3015 金凯 2023 1-6个月 板打 15,04 16,55

09 生科 -07-2 （含） 新限 56.56 62.23 266 4.96 3.18 -

6 售

创业

3013 民爆 2023 1-6个月 板打 21,44 16,17

62 光电 -07-2 （含） 新限 51.05 38.52 420 1.00 8.40 -

7 售

6010 宏盛 2023 1-6个月 新股 6,66 15,90

96 华源 -12-1 （含） 锁定 1.70 4.06 3,918 0.60 7.08 -

5

科创

6887 盛科 2023 1-6个月 板打 14,07 15,89

02 通信 -09-0 （含） 新限 42.66 48.18 330 7.80 9.40 -

6 售

创业

3015 德福 2023 1-6个月 板打 18,84 15,25

11 科技 -08-0 （含） 新限 28.00 22.67 673 4.00 6.91 -

8 售

创业

3014 博盈 2023 1-6个月 板打 23,83 15,14

68 特焊 -07-1 （含） 新限 47.58 30.22 501 7.58 0.22 -

2 售

创业

3013 昊帆 2023 1-6个月 板打 16,58 14,54

93 生物 -07-0 （含） 新限 67.68 59.37 245 1.60 5.65 -

5 售

科创

6886 埃科 2023 1-6个月 板打 20,16 14,02

10 光电 -07-1 （含） 新限 73.33 51.00 275 5.75 5.00 -

0 售

3015 固高 2023 1-6个月 创业 4,75 13,86

10 科技 -08-0 （含） 板打 12.00 35.01 396 2.00 3.96 -


4 新限

售

创业

3015 民生 2023 1-6个月 板打 8,51 13,48

07 健康 -08-2 （含） 新限 10.00 15.85 851 0.00 8.35 -

4 售

创业

3012 金杨 2023 1-6个月 板打 16,26 12,77

10 股份 -06-2 （含） 新限 57.88 45.48 281 4.28 9.88 -

1 售

创业

3015 达利 2023 1-6个月 板打 5,12 12,75

66 凯普 -12-2 （含） 新限 8.90 22.14 576 6.40 2.64 -

2 售

创业

3014 盘古 2023 1-6个月 板打 15,44 12,36

56 智能 -07-0 （含） 新限 37.96 30.39 407 9.72 8.73 -

6 售

科创

6886 康鹏 2023 1-6个月 板打 9,23 11,78

02 科技 -07-1 （含） 新限 8.66 11.06 1,066 1.56 9.96 -

3 售

科创

6887 爱科 2023 1-6个月 板打 13,57 11,65

19 赛博 -09-2 （含） 新限 69.98 60.10 194 6.12 9.40 -

0 售

创业

3015 儒竞 2023 1-6个月 板打 13,93 11,40

25 科技 -08-2 （含） 新限 99.57 81.46 140 9.80 4.40 -

3 售

创业

3015 斯菱 2023 1-6个月 板打 9,76 11,32

50 股份 -09-0 （含） 新限 37.56 43.57 260 5.60 8.20 -

6 售


创业

3012 海科 2023 1-6个月 板打 11,65 11,28

92 新源 -06-2 （含） 新限 19.99 19.35 583 4.17 1.05 -

9 售

创业

3015 中机 2023 1-6个月 板打 7,04 11,17

08 认检 -11-2 （含） 新限 16.82 26.68 419 7.58 8.92 -

3 售

创业

3012 威尔 2023 1-6个月 板打 9,27 11,10

51 高 -08-3 （含） 新限 28.88 34.59 321 0.48 3.39 -

0 售

科创

6885 司南 2023 1-6个月 板打 10,90 10,91

92 导航 -08-0 （含） 新限 50.50 50.53 216 8.00 4.48 -

7 售

科创

6886 威迈 2023 1-6个月 板打 13,47 10,82

12 斯 -07-1 （含） 新限 47.29 37.97 285 7.65 1.45 -

9 售

创业

3013 敷尔 2023 1-6个月 板打 15,92 10,74

71 佳 -07-2 （含） 新限 55.68 37.58 286 4.48 7.88 -

4 售

创业

3014 维科 2023 1-6个月 板打 7,23 10,73

99 精密 -07-1 （含） 新限 19.50 28.93 371 4.50 3.03 -

3 售

创业

3015 中集 2023 1-6个月 板打 13,82 10,41

59 环科 -09-2 （含） 新限 24.22 18.24 571 9.62 5.04 -

6 售

6886 天承 2023 1-6个月 科创 7,70 10,37

03 科技 -06-3 （含） 板打 55.00 74.14 140 0.00 9.60 -


0 新限

售

科创

6886 康希 2023 1-6个月 板打 6,80 10,36

53 通信 -11-1 （含） 新限 10.50 15.99 648 4.00 1.52 -

0 售

创业

3015 多浦 2023 1-6个月 板打 10,62 10,19

28 乐 -08-1 （含） 新限 71.80 68.91 148 6.40 8.68 -

7 售

创业

3013 信音 2023 1-6个月 板打 9,61 10,18

29 电子 -07-0 （含） 新限 21.00 22.23 458 8.00 1.34 -

5 售

创业

3013 科净 2023 1-6个月 板打 10,39 10,06

72 源 -08-0 （含） 新限 45.00 43.59 231 5.00 9.29 -

3 售

创业

3012 恒工 2023 1-6个月 板打 7,30 10,06

61 精密 -06-2 （含） 新限 36.90 50.85 198 6.20 8.30 -

9 售

创业

3012 朗威 2023 1-6个月 板打 7,90 9,73

02 股份 -06-2 （含） 新限 25.82 31.80 306 0.92 0.80 -

8 售

创业

3013 仁信 2023 1-6个月 板打 13,87 9,71

95 新材 -06-2 （含） 新限 26.68 18.69 520 3.60 8.80 -

1 售

科创

6887 中研 2023 1-6个月 板打 7,91 9,71

16 股份 -09-1 （含） 新限 29.66 36.39 267 9.22 6.13 -

3 售


创业

3014 安培 2023 1-6个月 板打 5,45 9,54

13 龙 -12-1 （含） 新限 33.25 58.19 164 3.00 3.16 -

1 售

创业

3015 飞南 2023 1-6个月 板打 10,90 9,50

00 资源 -09-1 （含） 新限 23.97 20.89 455 6.35 4.95 -

3 售

创业

3014 协昌 2023 1-6个月 板打 9,80 9,48

18 科技 -08-1 （含） 新限 51.88 50.20 189 5.32 7.80 -

0 售

创业

3015 中远 2023 1-6个月 板打 4,14 9,36

16 通 -12-0 （含） 新限 6.87 15.51 604 9.48 8.04 -

1 售

创业

3012 英华 2023 1-6个月 板打 8,89 9,23

72 特 -07-0 （含） 新限 51.39 53.38 173 0.47 4.74 -

6 售

创业

3014 恒达 2023 1-6个月 板打 10,05 9,09

69 新材 -08-1 （含） 新限 36.58 33.09 275 9.50 9.75 -

0 售

创业

3015 舜禹 2023 1-6个月 板打 9,25 8,93

19 股份 -07-1 （含） 新限 20.93 20.21 442 1.06 2.82 -

9 售

创业

3015 长华 2023 1-6个月 板打 9,91 8,85

18 化学 -07-2 （含） 新限 25.75 23.01 385 3.75 8.85 -

6 售

3015 思泰 2023 1-6个月 创业 5,71 8,75

68 克 -11-2 （含） 板打 23.23 35.58 246 4.58 2.68 -


1 新限

售

创业

3015 万邦 2023 1-6个月 板打 10,86 8,43

20 医药 -09-1 （含） 新限 67.88 52.74 160 0.80 8.40 -

8 售

科创

6886 誉辰 2023 1-6个月 板打 11,82 8,41

38 智能 -07-0 （含） 新限 83.90 59.68 141 9.90 4.88 -

4 售

创业

3014 丰茂 2023 1-6个月 板打 6,63 8,28

59 股份 -12-0 （含） 新限 31.90 39.84 208 5.20 6.72 -

6 售

科创

6887 艾森 2023 1-6个月 板打 4,62 8,22

20 股份 -11-2 （含） 新限 28.03 49.84 165 4.95 3.60 -

9 售

创业

3014 思泉 2023 1-6个月 板打 5,33 8,20

89 新材 -10-1 （含） 新限 41.66 64.11 128 2.48 6.08 -

6 售

科创

6886 盛邦 2023 1-6个月 板打 7,10 8,19

51 安全 -07-1 （含） 新限 39.90 46.05 178 2.20 6.90 -

9 售

创业

3015 陕西 2023 1-6个月 板打 4,97 8,08

17 华达 -10-0 （含） 新限 26.87 43.69 185 0.95 2.65 -

9 售

创业

3015 辰奕 2023 1-6个月 板打 5,77 8,06

78 智能 -12-2 （含） 新限 48.94 68.32 118 4.92 1.76 -

1 售


创业

3015 崇德 2023 1-6个月 板打 9,08 8,02

48 科技 -09-1 （含） 新限 66.80 58.99 136 4.80 2.64 -

1 售

6010 锦江 2023 1-6个月 新股 8,05 7,92

83 航运 -11-2 （含） 锁定 11.25 11.07 716 5.00 6.12 -

8

科创

6886 逸飞 2023 1-6个月 板打 10,24 7,89

46 激光 -07-2 （含） 新限 46.80 36.07 219 9.20 9.33 -

1 售

科创

6886 锴威 2023 1-6个月 板打 7,26 7,72

93 特 -08-1 （含） 新限 40.83 43.41 178 7.74 6.98 -

0 售

创业

3015 苏州 2023 1-6个月 板打 5,11 6,94

05 规划 -07-1 （含） 新限 26.35 35.81 194 1.90 7.14 -

2 售

创业

3015 福赛 2023 1-6个月 板打 6,66 6,89

29 科技 -08-3 （含） 新限 36.60 37.88 182 1.20 4.16 -

1 售

创业

3015 港通 2023 1-6个月 板打 7,16 6,50

15 医疗 -07-1 （含） 新限 31.16 28.27 230 6.80 2.10 -

3 售

科创

6886 中邮 2023 1-6个月 板打 4,59 6,49

48 科技 -11-0 （含） 新限 15.18 21.43 303 9.54 3.29 -

6 售

0013 德冠 2023 1-6个月 新股 6,49 6,41

78 新材 -10-2 （含） 锁定 31.68 31.27 205 4.40 0.35 -

3


科创

6884 光格 2023 1-6个月 板打 8,86 6,08

50 科技 -07-1 （含） 新限 53.09 36.42 167 6.03 2.14 -

7 售

6032 众辰 2023 1-6个月 新股 7,39 5,87

75 科技 -08-1 （含） 锁定 49.97 39.70 148 5.56 5.60 -

6

6032 金帝 2023 1-6个月 新股 4,24 5,76

70 股份 -08-2 （含） 锁定 21.77 29.58 195 5.15 8.10 -

5

6031 浙江 2023 1-6个月 新股 3,46 5,39

19 荣泰 -07-2 （含） 锁定 15.32 23.87 226 2.32 4.62 -

1

6031 上海 2023 1-6个月 新股 4,14 5,29

07 汽配 -10-2 （含） 锁定 14.23 18.19 291 0.93 3.29 -

5

6031 润本 2023 1-6个月 新股 5,26 5,04

93 股份 -10-0 （含） 锁定 17.38 16.66 303 6.14 7.98 -

9

0013 夏厦 2023 1-6个月 新股 3,43 4,82

06 精密 -11-0 （含） 锁定 53.63 75.36 64 2.32 3.04 -

9

0013 联域 2023 1-6个月 新股 4,07 4,81

26 股份 -11-0 （含） 锁定 41.18 48.64 99 6.82 5.36 -

1

6030 麦加 2023 1-6个月 新股 4,47 4,45

62 芯彩 -10-3 （含） 锁定 58.08 57.81 77 2.16 1.37 -

1

0013 兴欣 2023 1-6个月 新股 3,56 3,84

58 新材 -12-1 （含） 锁定 41.00 44.16 87 7.00 1.92 -

4

0012 永达 2023 1-6个月 新股 2,27 3,76

39 股份 -12-0 （含） 锁定 12.05 19.92 189 7.45 4.88 -

4

6032 索宝 2023 1-6个月 新股 3,42 3,46

31 蛋白 -12-0 （含） 锁定 21.29 21.53 161 7.69 6.33 -

6


6032 天元 2023 1-6个月 新股 1,69 3,37

73 智能 -10-1 （含） 锁定 9.50 18.97 178 1.00 6.66 -

6

6032 恒兴 2023 1-6个月 新股 3,44 3,33

76 新材 -09-1 （含） 锁定 25.73 24.88 134 7.82 3.92 -

8

6033 安邦 2023 1-6个月 新股 1,68 3,05

73 护卫 -12-1 （含） 锁定 19.10 34.75 88 0.80 8.00 -

3

注：

1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。

公司建立董事会领导下的风险管理体系，包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。

公司致力于实行全面、系统的风险管理，通过制定系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，构建由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人；第二道监控防线由合规风控部构成，对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有效管理，并就内部控制及风险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；第三道防线是由总经理及其下设的风险管理委员会构成，总经理负责公司日常经营管理中的风险管理工作。总经理下设风险管理委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控；第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会，协助董事会确立公司风险取向，风险总量、风险限额，制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指导方针，并确保其得到有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年12月31日，本基金无债券投资或资产支持证券投资(2022年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.21%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过
经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
12月31

日

资产
货币资

金 36,208,450.84 - - - 36,208,450.84

结算备

付金 1,552,526.09 - - - 1,552,526.09

存出保

证金 89,832.40 - - - 89,832.40

交易性

金融资 - - - 426,124,139.74 426,124,139.74
产
应收清

算款 - - - 10,788,044.25 10,788,044.25

应收申

购款 - - - 65,338.48 65,338.48

资产总

计 37,850,809.33 - - 436,977,522.47 474,828,331.80

负债
应付清

算款 - - - 1,575,078.77 1,575,078.77

应付赎

回款 - - - 760,890.34 760,890.34

应付管

理人报 - - - 476,121.30 476,121.30
酬
应付托

管费 - - - 79,353.55 79,353.55

应付销

售服务 - - - 70,029.31 70,029.31
费
其他负

债 - - - 547,703.63 547,703.63

负债总

计 - - - 3,509,176.90 3,509,176.90

利率敏

感度缺 37,850,809.33 - - 433,468,345.57 471,319,154.90
口
上年度

末

2022年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产
货币资

金 40,537,992.08 - - - 40,537,992.08

结算备

付金 198,841.62 - - - 198,841.62

存出保

证金 93,633.36 - - - 93,633.36

交易性

金融资 - - - 550,884,461.45 550,884,461.45
产
应收清

算款 - - - 458,493.51 458,493.51

应收申

购款 - - - 123,604.19 123,604.19

资产总

计 40,830,467.06 - - 551,466,559.15 592,297,026.21

负债
应付赎

回款 - - - 1,154,076.09 1,154,076.09

应付管

理人报 - - - 771,193.59 771,193.59
酬
应付托

管费 - - - 102,825.83 102,825.83

应付销

售服务 - - - 91,755.20 91,755.20
费
其他负

债 - - - 561,859.83 561,859.83

负债总

计 - - - 2,681,710.54 2,681,710.54

利率敏

感度缺 40,830,467.06 - - 548,784,848.61 589,615,315.67
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2022
年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31
日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策
的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资
比例为基金资产的50%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 426,124,139.74 90.41 550,884,461.45 93.43

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 426,124,139.74 90.41 550,884,461.45 93.43

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

沪深300指数上升5% 17,200,725.98 36,144,949.24


沪深300指数下降5% -17,200,725.98 -36,144,949.24

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 425,126,957.83 548,231,761.12

第二层次 - -

第三层次 997,181.91 2,652,700.33

合计 426,124,139.74 550,884,461.45

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年12月31日


交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 2,652,700.33 2,652,700.33

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,252,128.46 1,252,128.46

转出第三层次 - 3,460,610.53 3,460,610.53

当期利得或损失总额 - 552,963.65 552,963.65

其中：计入损益的利

得或损失 - 552,963.65 552,963.65

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 997,181.91 997,181.91

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 74,508.01 74,508.01
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 4,268,785.71 4,268,785.71

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 3,035,843.93 3,035,843.93

转出第三层次 - 3,837,428.96 3,837,428.96

当期利得或损失总额 - -814,500.35 -814,500.35

其中：计入损益的利

得或损失 - -814,500.35 -814,500.35

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -


期末余额 - 2,652,700.33 2,652,700.33

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 129,397.26 129,397.26
损失的变动——公允
价值变动损益

注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资（2022年12月31日：同）。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资（2022年度：同）。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允 不可观察输入值

项目 价值 采用的估值技术 名称 范围/加权平 与公允价值之间
均值 的关系

限售股 平均价格亚式期 预期波 14.62%~21 负相关

票 997,181.91 权模型 动率 9.88%

上年度末公 不可观察输入值

项目 允价值 采用的估值技术 名称 范围/加权平 与公允价值之间
均值 的关系

限售股 平均价格亚式期 预期波 18.91%~24 负相关

票 2,652,700.33 权模型 动率 7.56%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 426,124,139.74 89.74

其中：股票 426,124,139.74 89.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 37,760,976.93 7.95

8 其他各项资产 10,943,215.13 2.30

9 合计 474,828,331.80 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 17,373,036.00 3.69

C 制造业 296,116,383.61 62.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,053,068.08 2.77

E 建筑业 4,634,897.00 0.98


F 批发和零售业 8,833,116.39 1.87

G 交通运输、仓储和邮政业 14,670,395.68 3.11

H 住宿和餐饮业 4,187,722.00 0.89

I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,495,346.40 6.26

J 金融业 12,551,783.52 2.66

K 房地产业 2,641,704.00 0.56

L 租赁和商务服务业 4,041,593.00 0.86

M 科学研究和技术服务业 8,171,241.00 1.73

N 水利、环境和公共设施管理业 3,854,335.11 0.82

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,969,893.00 1.27

S 综合 529,624.95 0.11

合计 426,124,139.74 90.41

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 002870 香山股份 198,900 7,134,543.00 1.51

2 603298 杭叉集团 259,900 6,466,312.00 1.37

3 600809 山西汾酒 26,100 6,022,053.00 1.28

4 600519 贵州茅台 3,420 5,902,920.00 1.25

5 600845 宝信软件 115,000 5,612,000.00 1.19

6 688510 航亚科技 277,441 4,888,510.42 1.04

7 603859 能科科技 129,500 4,886,035.00 1.04

8 300092 科新机电 366,700 4,884,444.00 1.04


9 603367 辰欣药业 332,400 4,866,336.00 1.03

10 000921 海信家电 236,700 4,828,680.00 1.02

11 300389 艾比森 275,500 4,777,170.00 1.01

12 002860 星帅尔 365,500 4,733,225.00 1.00

13 601088 中国神华 150,100 4,705,635.00 1.00

14 603530 神马电力 225,000 4,666,500.00 0.99

15 300866 安克创新 50,400 4,465,440.00 0.95

16 002429 兆驰股份 779,200 4,347,936.00 0.92

17 688513 苑东生物 66,811 4,261,205.58 0.90

18 600258 首旅酒店 268,100 4,187,722.00 0.89

19 300625 三雄极光 272,200 4,034,004.00 0.86

20 300547 川环科技 236,900 3,991,765.00 0.85

21 002998 优彩资源 500,200 3,976,590.00 0.84

22 603979 金诚信 104,700 3,953,472.00 0.84

23 600710 苏美达 553,300 3,922,897.00 0.83

24 603871 嘉友国际 246,100 3,903,146.00 0.83

25 601728 中国电信 714,300 3,864,363.00 0.82

26 300760 迈瑞医疗 13,200 3,835,920.00 0.81

27 688578 艾力斯 90,000 3,749,400.00 0.80

28 603228 景旺电子 165,200 3,726,912.00 0.79

29 603100 川仪股份 134,200 3,720,024.00 0.79

30 000880 潍柴重机 346,200 3,680,106.00 0.78

31 688076 诺泰生物 80,000 3,596,000.00 0.76

32 688188 柏楚电子 13,726 3,474,187.86 0.74

33 688526 科前生物 163,821 3,338,671.98 0.71

34 600893 航发动力 88,400 3,304,392.00 0.70

35 002475 立讯精密 93,800 3,231,410.00 0.69

36 600900 长江电力 138,300 3,227,922.00 0.68

37 688106 金宏气体 132,280 3,186,625.20 0.68

38 688002 睿创微纳 71,302 3,152,974.44 0.67

39 300782 卓胜微 22,300 3,144,300.00 0.67


40 002498 汉缆股份 782,400 3,129,600.00 0.66

41 601899 紫金矿业 248,400 3,095,064.00 0.66

42 600885 宏发股份 110,700 3,059,748.00 0.65

43 600941 中国移动 29,900 2,974,452.00 0.63

44 600323 瀚蓝环境 170,100 2,947,833.00 0.63

45 603369 今世缘 60,400 2,944,500.00 0.62

46 601939 建设银行 443,700 2,888,487.00 0.61

47 002025 航天电器 60,000 2,881,200.00 0.61

48 601158 重庆水务 506,000 2,869,020.00 0.61

49 002572 索菲亚 179,700 2,866,215.00 0.61

50 000858 五 粮 液 20,100 2,820,231.00 0.60

51 688111 金山办公 8,819 2,788,567.80 0.59

52 000791 甘肃能源 499,500 2,782,215.00 0.59

53 000333 美的集团 49,800 2,720,574.00 0.58

54 600276 恒瑞医药 60,100 2,718,323.00 0.58

55 301043 绿岛风 81,900 2,680,587.00 0.57

56 605158 华达新材 335,600 2,550,560.00 0.54

57 603939 益丰药房 62,400 2,498,496.00 0.53

58 688278 特宝生物 47,569 2,490,237.15 0.53

59 688389 普门科技 109,262 2,459,487.62 0.52

60 000568 泸州老窖 13,200 2,368,344.00 0.50

61 002877 智能自控 225,400 2,359,938.00 0.50

62 002357 富临运业 310,100 2,341,255.00 0.50

63 601702 华峰铝业 129,100 2,317,345.00 0.49

64 002103 广博股份 286,000 2,290,860.00 0.49

65 603992 松霖科技 124,200 2,252,988.00 0.48

66 603508 思维列控 142,940 2,244,158.00 0.48

67 300855 图南股份 74,300 2,243,860.00 0.48

68 300308 中际旭创 19,800 2,235,618.00 0.47

69 688036 传音控股 16,021 2,217,306.40 0.47

70 301008 宏昌科技 73,400 2,215,946.00 0.47


71 002270 华明装备 156,200 2,205,544.00 0.47

72 603328 依顿电子 267,500 2,180,125.00 0.46

73 600262 北方股份 112,500 2,165,625.00 0.46

74 002683 广东宏大 105,600 2,120,448.00 0.45

75 603303 得邦照明 164,400 2,112,540.00 0.45

76 300700 岱勒新材 122,900 2,085,613.00 0.44

77 688050 爱博医疗 11,961 2,057,770.44 0.44

78 301233 盛帮股份 45,700 2,029,994.00 0.43

79 600025 华能水电 231,000 1,993,530.00 0.42

80 002062 宏润建设 449,900 1,993,057.00 0.42

81 600312 平高电气 156,800 1,989,792.00 0.42

82 601138 工业富联 130,200 1,968,624.00 0.42

82 002415 海康威视 56,700 1,968,624.00 0.42

84 601801 皖新传媒 283,000 1,966,850.00 0.42

85 600350 山东高速 272,224 1,889,234.56 0.40

86 603238 诺邦股份 136,700 1,879,625.00 0.40

87 300124 汇川技术 28,900 1,824,746.00 0.39

88 688571 杭华股份 243,893 1,824,319.64 0.39

89 603259 药明康德 25,000 1,819,000.00 0.39

90 600406 国电南瑞 81,100 1,810,152.00 0.38

91 000548 湖南投资 329,500 1,795,775.00 0.38

92 603198 迎驾贡酒 26,800 1,776,572.00 0.38

93 300408 三环集团 60,200 1,772,890.00 0.38

94 603661 恒林股份 39,700 1,769,429.00 0.38

95 000596 古井贡酒 7,600 1,769,280.00 0.38

96 300750 宁德时代 10,800 1,763,208.00 0.37

97 001202 炬申股份 100,100 1,758,757.00 0.37

98 300919 中伟股份 35,400 1,739,202.00 0.37

99 300243 瑞丰高材 173,300 1,693,141.00 0.36

100 300286 安科瑞 64,600 1,675,078.00 0.36

101 688169 石头科技 5,900 1,669,405.00 0.35


102 002352 顺丰控股 40,800 1,648,320.00 0.35

103 600829 人民同泰 210,700 1,647,674.00 0.35

104 603758 秦安股份 143,500 1,641,640.00 0.35

105 600877 电科芯片 116,600 1,631,234.00 0.35

106 600572 康恩贝 320,200 1,617,010.00 0.34

107 603596 伯特利 23,200 1,607,760.00 0.34

108 603927 中科软 53,400 1,600,932.00 0.34

109 601390 中国中铁 281,000 1,596,080.00 0.34

110 688128 中国电研 77,401 1,588,268.52 0.34

111 603045 福达合金 100,100 1,580,579.00 0.34

112 600161 天坛生物 50,000 1,547,000.00 0.33

113 603878 武进不锈 200,040 1,510,302.00 0.32

114 603505 金石资源 55,500 1,506,825.00 0.32

115 600938 中国海油 71,200 1,493,064.00 0.32

116 603195 公牛集团 15,600 1,492,140.00 0.32

117 002236 大华股份 79,800 1,472,310.00 0.31

118 600909 华安证券 286,300 1,397,144.00 0.30

119 002837 英维克 50,600 1,390,488.00 0.30

120 688012 中微公司 9,000 1,382,400.00 0.29

121 600582 天地科技 253,100 1,376,864.00 0.29

122 002461 珠江啤酒 171,900 1,358,010.00 0.29

123 002027 分众传媒 210,500 1,330,360.00 0.28

124 300476 胜宏科技 71,400 1,317,330.00 0.28

125 603160 汇顶科技 18,900 1,305,990.00 0.28

126 600036 招商银行 46,900 1,304,758.00 0.28

127 000786 北新建材 55,600 1,298,816.00 0.28

128 002452 长高电新 181,995 1,292,164.50 0.27

129 600570 恒生电子 44,300 1,274,068.00 0.27

130 600690 海尔智家 60,000 1,260,000.00 0.27

131 603897 长城科技 60,100 1,230,848.00 0.26

132 603786 科博达 16,700 1,191,712.00 0.25


133 600030 中信证券 57,500 1,171,275.00 0.25

134 600757 长江传媒 155,900 1,161,455.00 0.25

135 688625 呈和科技 29,339 1,150,675.58 0.24

136 300644 南京聚隆 55,100 1,143,325.00 0.24

137 300387 富邦股份 131,000 1,092,540.00 0.23

138 601998 中信银行 204,900 1,083,921.00 0.23

139 000598 兴蓉环境 189,600 1,078,824.00 0.23

140 002244 滨江集团 144,700 1,051,969.00 0.22

141 601800 中国交建 137,600 1,045,760.00 0.22

142 601019 山东出版 110,600 1,037,428.00 0.22

143 300017 网宿科技 130,800 1,026,780.00 0.22

144 688556 高测股份 25,812 1,006,409.88 0.21

145 600480 凌云股份 109,646 998,875.06 0.21

146 300394 天孚通信 10,700 979,264.00 0.21

147 003003 天元股份 85,000 976,650.00 0.21

148 601163 三角轮胎 66,300 955,383.00 0.20

149 688379 华光新材 46,892 927,054.84 0.20

150 002803 吉宏股份 44,300 910,808.00 0.19

151 002971 和远气体 32,300 895,356.00 0.19

152 688127 蓝特光学 38,385 893,986.65 0.19

153 688466 金科环境 50,000 887,500.00 0.19

154 688218 江苏北人 44,383 881,890.21 0.19

155 300905 宝丽迪 45,000 872,100.00 0.19

156 300893 松原股份 29,600 865,208.00 0.18

157 003031 中瓷电子 9,600 847,008.00 0.18

158 002483 润邦股份 161,000 840,420.00 0.18

159 300842 帝科股份 11,800 832,490.00 0.18

160 603093 南华期货 68,700 824,400.00 0.17

161 300059 东方财富 57,860 812,354.40 0.17

162 688016 心脉医疗 4,057 789,613.91 0.17

163 603766 隆鑫通用 151,400 781,224.00 0.17


164 301156 美农生物 41,200 777,032.00 0.16

165 601999 出版传媒 103,300 768,552.00 0.16

166 601512 中新集团 97,800 754,038.00 0.16

167 603639 海利尔 47,600 747,320.00 0.16

168 300219 鸿利智汇 87,900 740,118.00 0.16

169 600858 银座股份 136,700 727,244.00 0.15

170 603500 祥和实业 59,300 726,425.00 0.15

171 002947 恒铭达 22,400 720,832.00 0.15

172 605050 福然德 57,400 707,742.00 0.15

173 000779 甘咨询 65,000 700,700.00 0.15

174 688318 财富趋势 5,450 688,335.00 0.15

175 002439 启明星辰 24,400 658,800.00 0.14

176 601928 凤凰传媒 74,600 657,226.00 0.14

177 002381 双箭股份 85,500 648,090.00 0.14

178 605198 安德利 27,000 629,100.00 0.13

179 002063 远光软件 101,500 627,270.00 0.13

180 603515 欧普照明 35,800 622,204.00 0.13

181 600020 中原高速 168,000 618,240.00 0.13

182 600325 华发股份 85,700 617,897.00 0.13

183 601398 工商银行 128,119 612,408.82 0.13

184 688332 中科蓝讯 7,748 584,354.16 0.12

185 688100 威胜信息 19,710 570,013.20 0.12

186 301133 金钟股份 20,200 556,914.00 0.12

187 000551 创元科技 50,585 529,624.95 0.11

188 600887 伊利股份 19,700 526,975.00 0.11

189 603590 康辰药业 13,400 510,272.00 0.11

190 002128 电投能源 34,900 498,023.00 0.11

191 600517 国网英大 104,300 497,511.00 0.11

192 300316 晶盛机电 11,200 493,808.00 0.10

193 300294 博雅生物 14,500 488,360.00 0.10

194 688037 芯源微 3,600 480,996.00 0.10


195 688311 盟升电子 9,402 479,596.02 0.10

196 002540 亚太科技 70,200 464,022.00 0.10

197 300226 上海钢联 16,200 461,538.00 0.10

198 300808 久量股份 29,200 454,936.00 0.10

199 600398 海澜之家 61,000 452,620.00 0.10

200 002730 电光科技 47,700 452,196.00 0.10

201 300428 立中集团 20,900 441,408.00 0.09

202 601319 中国人保 90,000 435,600.00 0.09

203 603567 珍宝岛 35,800 435,328.00 0.09

204 601601 中国太保 18,100 430,418.00 0.09

205 002401 中远海科 23,700 429,444.00 0.09

206 600363 联创光电 12,300 418,200.00 0.09

207 000061 农 产 品 64,500 417,315.00 0.09

208 300852 四会富仕 10,820 417,002.80 0.09

209 002913 奥士康 13,600 416,840.00 0.09

210 603757 大元泵业 16,800 407,232.00 0.09

211 002752 昇兴股份 77,600 401,968.00 0.09

212 603618 杭电股份 61,900 396,160.00 0.08

213 301056 森赫股份 37,600 384,272.00 0.08

214 000973 佛塑科技 78,100 381,909.00 0.08

215 601658 邮储银行 87,700 381,495.00 0.08

216 601811 新华文轩 27,700 378,382.00 0.08

217 300559 佳发教育 24,400 378,200.00 0.08

218 603969 银龙股份 62,930 377,580.00 0.08

219 601336 新华保险 12,000 373,560.00 0.08

220 300938 信测标准 10,400 373,256.00 0.08

221 600642 申能股份 57,724 370,588.08 0.08

222 605196 华通线缆 48,100 370,370.00 0.08

223 000068 华控赛格 103,301 365,685.54 0.08

224 301186 超达装备 9,000 355,770.00 0.08

225 688468 科美诊断 32,689 352,714.31 0.07


226 002290 禾盛新材 27,100 352,571.00 0.07

227 600420 国药现代 35,700 349,503.00 0.07

228 002142 宁波银行 16,830 338,451.30 0.07

229 688120 华海清科 1,800 337,860.00 0.07

230 688521 芯原股份 6,691 334,282.36 0.07

231 301181 标榜股份 11,600 327,468.00 0.07

232 603610 麒盛科技 26,700 318,264.00 0.07

233 688009 中国通号 71,460 312,994.80 0.07

234 002612 朗姿股份 16,200 311,526.00 0.07

235 600528 中铁工业 41,700 310,248.00 0.07

236 688093 世华科技 16,882 307,421.22 0.07

237 600060 海信视像 14,700 307,230.00 0.07

238 300514 友讯达 18,600 303,180.00 0.06

239 002983 芯瑞达 9,780 301,810.80 0.06

240 002255 海陆重工 55,800 295,182.00 0.06

241 600967 内蒙一机 34,800 287,448.00 0.06

242 603365 水星家纺 19,801 284,738.38 0.06

243 301339 通行宝 13,900 280,502.00 0.06

244 605128 上海沿浦 4,800 278,640.00 0.06

245 603886 元祖股份 15,200 277,096.00 0.06

246 000690 宝新能源 59,400 263,142.00 0.06

247 002590 万安科技 22,600 256,962.00 0.05

248 600469 风神股份 41,600 256,672.00 0.05

249 002608 江苏国信 38,700 254,259.00 0.05

250 002536 飞龙股份 18,100 251,771.00 0.05

251 300896 爱美客 851 250,474.83 0.05

252 300283 温州宏丰 39,200 249,312.00 0.05

253 600488 津药药业 50,400 246,960.00 0.05

254 002613 北玻股份 50,000 245,500.00 0.05

255 603321 梅轮电梯 28,700 245,098.00 0.05

256 601137 博威合金 15,700 243,821.00 0.05


257 600573 惠泉啤酒 23,200 240,816.00 0.05

258 002230 科大讯飞 4,800 222,624.00 0.05

259 600048 保利发展 22,000 217,800.00 0.05

260 600098 广州发展 30,400 163,248.00 0.03

261 000625 长安汽车 6,200 104,346.00 0.02

262 600482 中国动力 5,700 102,657.00 0.02

263 601717 郑煤机 7,100 89,815.00 0.02

264 605288 凯迪股份 1,800 84,816.00 0.02

265 000593 德龙汇能 6,800 50,320.00 0.01

266 600050 中国联通 8,500 37,230.00 0.01

267 688549 中巨芯 3,332 26,955.88 0.01

268 688548 广钢气体 1,907 24,314.25 0.01

269 688582 芯动联科 607 23,472.69 0.00

270 688563 航材股份 372 22,502.28 0.00

271 688652 京仪装备 410 21,422.50 0.00

272 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

273 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

274 301291 明阳电气 681 19,313.16 0.00

275 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

276 301486 致尚科技 395 18,663.75 0.00

277 603296 华勤技术 233 18,115.75 0.00

278 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

279 301498 乖宝宠物 458 17,774.98 0.00

280 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

281 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

282 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

283 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

284 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

285 688702 盛科通信 330 15,899.40 0.00

286 301511 德福科技 673 15,256.91 0.00

287 301468 博盈特焊 501 15,140.22 0.00


288 301393 昊帆生物 245 14,545.65 0.00

289 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

290 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

291 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

292 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

293 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

294 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

295 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

296 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

297 301525 儒竞科技 140 11,404.40 0.00

298 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

299 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

300 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

301 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

302 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

303 688612 威迈斯 285 10,821.45 0.00

304 301371 敷尔佳 286 10,747.88 0.00

305 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

306 301559 中集环科 571 10,415.04 0.00

307 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

308 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

309 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

310 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

311 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

312 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

313 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

314 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

315 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

316 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

317 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

318 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00


319 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

320 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

321 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

322 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

323 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

324 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

325 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

326 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

327 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

328 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

329 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

330 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

331 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

332 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

333 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

334 601083 锦江航运 716 7,926.12 0.00

335 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

336 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

337 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

338 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

339 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

340 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

341 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

342 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

343 603275 众辰科技 148 5,875.60 0.00

344 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

345 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

346 603107 上海汽配 291 5,293.29 0.00

347 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

348 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

349 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00


350 603062 麦加芯彩 77 4,451.37 0.00

351 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

352 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

353 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

354 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

355 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

356 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

357 603121 华培动力 130 1,413.10 0.00

358 000887 中鼎股份 96 1,187.52 0.00

359 600379 宝光股份 100 1,005.00 0.00

360 600497 驰宏锌锗 100 505.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 002129 TCL中环 25,888,038.00 4.39

2 601939 建设银行 23,732,799.80 4.03

3 000977 浪潮信息 19,381,302.03 3.29

4 002142 宁波银行 16,341,365.80 2.77

5 002304 洋河股份 14,479,560.00 2.46

6 300855 图南股份 14,223,902.50 2.41

7 601186 中国铁建 13,342,749.00 2.26

8 601398 工商银行 12,687,821.00 2.15

9 000921 海信家电 12,620,576.20 2.14

10 603298 杭叉集团 11,715,106.00 1.99

11 600519 贵州茅台 11,021,706.00 1.87

12 001288 运机集团 10,156,612.82 1.72

13 688002 睿创微纳 9,659,274.75 1.64


14 603328 依顿电子 9,570,854.00 1.62

15 002033 丽江股份 9,260,336.00 1.57

16 603871 嘉友国际 9,137,004.00 1.55

17 002803 吉宏股份 9,110,022.00 1.55

18 603859 能科科技 8,690,302.00 1.47

19 605158 华达新材 8,635,675.90 1.46

20 603309 维力医疗 8,438,560.00 1.43

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 002129 TCL中环 83,886,726.03 14.23

2 600519 贵州茅台 42,673,275.00 7.24

3 000858 五 粮 液 36,595,572.00 6.21

4 300750 宁德时代 28,951,973.00 4.91

5 002555 三七互娱 27,473,173.78 4.66

6 002304 洋河股份 22,571,654.00 3.83

7 601939 建设银行 20,307,155.20 3.44

8 601186 中国铁建 19,001,792.79 3.22

9 300316 晶盛机电 18,824,339.00 3.19

10 300630 普利制药 18,126,207.72 3.07

11 000977 浪潮信息 17,500,116.10 2.97

12 600702 舍得酒业 17,239,699.00 2.92

13 300253 卫宁健康 16,148,752.00 2.74

14 600036 招商银行 16,003,202.00 2.71

15 600563 法拉电子 15,493,434.00 2.63

16 000001 平安银行 15,293,718.00 2.59


17 600577 精达股份 14,943,314.00 2.53

18 688002 睿创微纳 14,723,667.61 2.50

19 603055 台华新材 13,962,875.56 2.37

20 002142 宁波银行 13,790,741.40 2.34

21 601636 旗滨集团 13,228,094.00 2.24

22 600872 中炬高新 13,083,649.00 2.22

23 300413 芒果超媒 12,900,027.76 2.19

24 300896 爱美客 12,718,625.00 2.16

25 601398 工商银行 12,333,902.38 2.09

26 300628 亿联网络 12,118,317.92 2.06

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,961,197,921.74

卖出股票收入（成交）总额 2,044,886,747.97

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体，在本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 89,832.40

2 应收清算款 10,788,044.25

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 65,338.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,943,215.13

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

汇安

多因 11, 13.9

子混 321 19,599.02 30,855,063.13 1% 191,025,429.15 86.09%
合A
汇安

多因 10,

子混 799 11,471.30 0.00 0.00% 123,878,585.43 100.00%
合C

合计 21, 15,901.36 30,855,063.13 8.92% 314,904,014.58 91.08%
744

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

汇安多因子混

合A 3,600.79 0.0016%
基金管理人所有从业人员持 汇安多因子混

有本基金 合C 343.54 0.0003%
合计 3,944.33 0.0011%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 汇安多因子混合A 0
和研究部门负责人持有本开放式 汇安多因子混合C 0
基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放式基 汇安多因子混合A 0
金 汇安多因子混合C 0
合计 0

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

无

§10 开放式基金份额变动

单位：份

汇安多因子混合A 汇安多因子混合C

基金合同生效日(2019年04月30 280,347,760.24 217,963,034.59
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 244,027,182.43 150,122,802.70

本报告期基金总申购份额 25,323,278.15 26,907,589.90

减：本报告期基金总赎回份额 47,469,968.30 53,151,807.17

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 221,880,492.28 123,878,585.43

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期基金管理人无重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金在报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金成立日（2019年4月30日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用80,000.00元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

长江

证券 1 758,964,220.80 19.05% 547,444.72 18.85% -

川财

证券 1 584,290,290.37 14.67% 421,444.50 14.52% -

光大 1 5,960,384.87 0.15% 4,299.26 0.15% -

证券
广发

证券 1 - - - - -

国都

证券 1 - - - - -

华创

证券 1 359,726,248.06 9.03% 264,365.71 9.11% -

申万

宏源 1 374,442,960.19 9.40% 274,844.37 9.47% -

证券
天风

证券 1 - - - - -

银河

证券 1 - - - - -

招商

证券 1 - - - - -

东兴

证券 2 - - - - -

国金

证券 2 144,746,215.85 3.63% 104,404.77 3.60% -

国信

证券 2 250,191,713.15 6.28% 180,457.89 6.22% -

西藏
东方

财富 2 111,918,686.89 2.81% 80,726.72 2.78% -

证券
英大

证券 2 962,276,179.13 24.15% 708,126.01 24.39% -

中信

建投 2 - - - - -

证券
中泰

证券 3 431,253,016.78 10.83% 317,355.76 10.93% -


注：选择专用席位的标准和程序：

（1）选择标准

1、综合实力较强 、市场信誉良好 ；

2、财务状况良好，经营状况稳健 ；

3、经营行为规范，具备健全的内部控制制度 ；

4、研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告 ，并能根据特
定要求提供定制研究报告 ；能够积极进行业务交流 ，定期进行观点交流和路演 ；能够提供实地调研等多种类型的研究服务 ；

5、具有佣金费率优势 ，具备支持交易的安全 、稳定、便捷 、高效的通讯条件和交
易环境，能提供全面的交易信息服务 ；

6、从制度上和技术上保证管理人租用交易单元的交易信息严格保密 。

（2）选择程序

1、本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。

2、本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议。

（3）交易单元变更情况

本基金本报告期内新增交易单元：英大证券2个，退租交易单元：中信建投证券2个。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当 占当
期债 期债 期权 期基
券商名称 成交 券成 成交 券回 成交 证成 成交 金成
金额 交总 金额 购成 金额 交总 金额 交总
额的 交总 额的 额的
比例 额的 比例 比例
比例

长江证券 - - - - - - - -

川财证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国都证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

申万宏源证券 - - - - - - - -


天风证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

西藏东方财富

证券 - - - - - - - -

英大证券 - - - - - - - -

中信建投证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇安基金管理有限责任公司

1 旗下证券投资基金2022年12 规定报刊和/或公司网站 2023-01-01
月31日份额净值公告

汇安多因子混合型证券投资 规定报刊和/或公司网站

2 基金2022年第4季度报告 2023-01-19

汇安基金管理有限责任公司

关于提请投资者及时更新已 规定报刊和/或公司网站

3 过期身份证件及其他身份基 2023-02-27
本信息的公告

汇安多因子混合型证券投资 规定报刊和/或公司网站

4 基金2022年年度报告 2023-03-31

汇安多因子混合型证券投资

5 基金（2023年第1号）招募说 规定报刊和/或公司网站 2023-04-19
明书（更新）

汇安多因子混合型证券投资

6 基金基金产品资料概要（更 规定报刊和/或公司网站 2023-04-19
新）

7 汇安多因子混合型证券投资 规定报刊和/或公司网站 2023-04-22


基金2023年第1季度报告

汇安多因子混合型证券投资 规定报刊和/或公司网站

8 基金基金经理变更公告 2023-05-30

汇安多因子混合型证券投资

9 基金（2023年第2号）招募说 规定报刊和/或公司网站 2023-05-30
明书（更新）

汇安多因子混合型证券投资

10 基金基金产品资料概要（更 规定报刊和/或公司网站 2023-05-30
新）

汇安多因子混合型证券投资 规定报刊和/或公司网站

11 基金2023年第2季度报告 2023-07-21

汇安基金管理有限责任公司

关于调低旗下部分基金费率 规定报刊和/或公司网站

12 并修订基金合同等法律文件 2023-08-25
的公告

汇安多因子混合型证券投资 规定报刊和/或公司网站

13 基金基金合同 2023-08-25

汇安多因子混合型证券投资 规定报刊和/或公司网站

14 基金托管协议 2023-08-25

汇安多因子混合型证券投资

15 基金（2023年第3号）招募说 规定报刊和/或公司网站 2023-08-29
明书（更新）

汇安多因子混合型证券投资

16 基金基金产品资料概要（更 规定报刊和/或公司网站 2023-08-29
新）

汇安多因子混合型证券投资 规定报刊和/或公司网站

17 基金2023年中期报告 2023-08-31

汇安多因子混合型证券投资 规定报刊和/或公司网站

18 基金2023年第3季度报告 2023-10-25

汇安基金管理有限责任公司

关于对个人投资者通过公司 规定报刊和/或公司网站

19 网上交易系统申购开放式基 2023-12-28
金实施费率优惠的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1） 中国证监会批准汇安多因子混合型证券投资基金募集的文件

（2）《汇安多因子混合型证券投资基金基金合同》

（3）《汇安多因子混合型证券投资基金招募说明书》

（4）《汇安多因子混合型证券投资基金托管协议》

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告

（7）中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。

公司网站：http://www.huianfund.cn

汇安基金管理有限责任公司
二〇二四年三月三十日
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