汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基
金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富 90 天短债

基金主代码 007456

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 208,711,461.20 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得
超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特

征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上
而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评
级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取
的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信
用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健


增值。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富 90 天短债 A汇添富 90 天短债 B 汇添富 90 天短债 C

下属分级基金的交易代码 007456 007457 007458

156,540,711.55 20,908,442.76 31,262,306.89
报告期末下属分级基金的份额总额

份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）

汇添富 90 天短债 A 汇添富 90 天短债 B 汇添富 90 天短债 C

1.本期已实现收益 1,553,167.37 189,165.34 306,397.75

2.本期利润 1,430,792.01 171,741.48 286,003.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0071 0.0078

4.期末基金资产净值 159,949,345.80 21,343,039.71 31,941,192.48

5.期末基金份额净值 1.0218 1.0208 1.0217

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富 90 天短债 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④


过去三个月 0.79% 0.02% 0.85% 0.01% -0.06% 0.01%

汇添富 90 天短债 B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.74% 0.02% 0.85% 0.01% -0.11% 0.01%

汇添富 90 天短债 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.78% 0.02% 0.85% 0.01% -0.07% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日为 2019 年 6 月 12 日。截至本报告期末，基金成立
未满一年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 6 月 12 日）起 6 个月，建仓结束
时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期


国籍：中国。
学历：上海财
经大学经济学
硕士。业务资
格：证券投资
基金从业资
格。从业经
历：曾任汇添
富基金债券交
易员、债券风
现金宝货币 控研究员。
基金、实业 2012 年 11 月
债债券基 30 日至 2014
金、添富年 年 1 月 7 日任
年益定开混 浦银安盛基金
合、添富短 货币市场基金
债债券基 的基金经理。
金、添富丰 2014 年 1 月加
润中短债基 入汇添富基
金、汇添富 金，历任金融
丰利短债基 工程部高级经
金、汇添富 理、固定收益
蒋文玲 90 天短债基 2019 年 6 月 12 日 - 13 年 基金经理助
金、汇添富 理。2014 年 4
稳添利定期 月 8 日至今任
开放债券基 汇添富多元收
金、汇添富 益债券基金的
汇鑫货币基 基金经理助
金的基金经 理，2015 年 3
理，汇添富 月 10 日至今
多元收益债 任汇添富现金
券基金的基 宝货币基金的
金经理助 基金经理，
理。 2015年3月10
日至 2019 年 8
月 28 日任汇
添富优选回报
混合基金（原
理财 21 天债
券基金）的基
金经理，2015
年3月10日至
2018 年 5 月 4
日任汇添富理
财 14 天债券


基金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至 2019
年1月25日任
汇添富货币基
金的基金经

理，2016 年 6
月 7 日至今任
实业债债券基
金的基金经

理，2016 年 6
月 7 日至 2019
年1月25日任
添富通货币基
金的基金经

理，2016 年 6
月 7 日至 2018
年 5 月 4 日任
理财 30 天债
券基金、理财
60 天债券基金
的基金经理，
2017年4月20
日至 2019 年 9
月 4 日任汇添
富鑫益定开债
基金的基金经
理，2017 年 5
月 15 日至今
任添富年年益
定开混合基金
的基金经理，
2017年6月23
日至 2019 年 8
月 28 日任添
富鑫汇定开债
券基金的基金
经理，2018 年
8 月 2 日至

2019年9月17
日任汇添富睿
丰混合（LOF）
基金、汇添富
新睿精选混合
基金的基金经


理，2018 年 12
月 13 日至今
任添富短债债
券基金的基金
经理，2018 年
12 月 24 日至
今任添富丰润
中短债基金的
基金经理，
2019年1月18
日至今任汇添
富丰利短债基
金的基金经
理，2019 年 6
月 12 日至今
任汇添富 90
天短债基金的
基金经理，
2019年8月28
日至今任汇添
富稳添利定期
开放债券基金
的基金经理，
2019年9月10
日至今任汇添
富汇鑫货币基
金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4 季度债市波动幅度较大，季初猪肉价格连续上涨，通胀担忧发酵，加上地方债提前发行的
预期使得债市快递下跌，11 月初央行下调 MLF 利率 5BP，并下调了随后的公开市场操作利率，表明了货币政策仍未转向的立场，债券市场企稳反弹，12 月中下旬央行资金投放充足，回购利率再次回到“1”时代，也带动债券收益率快速下行，与上季末相比，本季度 1-3 年期债券收益率下行
约 20BP，5 年期债券收益率下行约 5BP 至 3.37%，10 年期债券收益率反而上行 5BP 至 3.58%，收
益率曲线陡峭化较为显著。

本基金四季度规模小幅下降，考虑到组合存在一定封闭期，可以采用更稳定的杠杆策略，同时短端债券在宽松稳健的货币政策背景下回调风险可控，本基金将久期控制在 0.8-1 年左右，持仓债券以 AA+以上中高等级信用债为主，并兼顾个券的分散化，同时适当运用杠杆以增厚收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富 90 天短债 A 基金份额净值为 1.0218 元，本报告期基金份额净值增长

率为 0.79%；截至本报告期末汇添富 90 天短债 B 基金份额净值为 1.0208 元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.74%；截至本报告期末汇添富 90 天短债 C 基金份额净值为 1.0217 元,本报告期基
金份额净值增长率为 0.78%；同期业绩比较基准收益率为 0.85%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 286,492,500.00 98.23

其中：债券 286,492,500.00 98.23

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 840,399.41 0.29

8 其他资产 4,335,363.69 1.49

9 合计 291,668,263.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期未持有股票
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期未持有股票
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 15,010,500.00 7.04

其中：政策性金融债 15,010,500.00 7.04

4 企业债券 20,392,000.00 9.56

5 企业短期融资券 150,338,000.00 70.50

6 中期票据 100,752,000.00 47.25

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 286,492,500.00 134.36

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 101651002 16 平安租赁 200,000 20,338,000.00 9.54
MTN002

2 101755015 17 均瑶 200,000 20,208,000.00 9.48
MTN003

3 041900243 19 南浦口 200,000 20,110,000.00 9.43
CP001

4 011901613 19 国电江苏 200,000 20,070,000.00 9.41
SCP004

5 011901929 19 光明房产 200,000 20,064,000.00 9.41
SCP002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9,522.82

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,325,820.87

5 应收申购款 20.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,335,363.69

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富 90 天短债 汇添富 90 天短 汇添富 90 天短
A 债 B 债 C

报告期期初基金份额总额 191,707,622.57 22,002,409.71 38,942,342.40

报告期期间基金总申购份额 24,341,080.89 8,052,585.54 -

减:报告期期间基金总赎回份额 59,507,991.91 9,146,552.49 7,680,035.51

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以"-"填列）


报告期期末基金份额总额 156,540,711.55 20,908,442.76 31,262,306.89

注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金注册的文件；

2、《汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 1 月 21 日
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