长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛稳益 6 个月

基金主代码 007653

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 26 日

报告期末基金份额总额 321,893,017.49 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩
余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收
益类工具，在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期
收益。

投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，不直接买入股
票等权益类金融工具。本基金的投资策略包括：

（一）大类资产配置策略

本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状

况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，
确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配
置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，
保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回
报。

（二）债券组合管理策略

本基金债券组合管理策略包含：封闭期配置策略、利率
策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券
选择策略、资产支持证券等品种投资策略。

（三）开放期投资策略

开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将


在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有
较高流动性的投资品种，积极防范流动性风险。

业绩比较基准 中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率
（税后）+0.6%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预
期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛稳益 6 个月 A 长盛稳益 6 个月 C

下属分级基金的交易代码 007653 007654

报告期末下属分级基金的份额总额 314,705,550.07 份 7,187,467.42 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

长盛稳益 6 个月 A 长盛稳益 6 个月 C

1.本期已实现收益 4,033,568.64 90,754.02

2.本期利润 4,033,568.64 90,754.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0079

4.期末基金资产净值 316,252,838.11 7,219,121.34

5.期末基金份额净值 1.0049 1.0044

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2024 年 03 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛稳益 6 个月 A

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 0.84% 0.03% 0.47% 0.01% 0.37% 0.02%

过去六个月 1.31% 0.02% 0.95% 0.01% 0.36% 0.01%

过去一年 2.65% 0.02% 1.91% 0.01% 0.74% 0.01%

过去三年 3.65% 0.02% 2.65% 0.01% 1.00% 0.01%

过去五年 6.96% 0.02% 5.17% 0.01% 1.79% 0.01%

自基金合同

6.96% 0.02% 5.17% 0.01% 1.79% 0.01%
生效起至今

长盛稳益 6 个月 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.75% 0.02% 0.47% 0.01% 0.28% 0.01%

过去六个月 1.10% 0.02% 0.95% 0.01% 0.15% 0.01%

过去一年 2.23% 0.02% 1.91% 0.01% 0.32% 0.01%

过去三年 3.08% 0.02% 2.65% 0.01% 0.43% 0.01%

过去五年 5.80% 0.02% 5.17% 0.01% 0.63% 0.01%

自基金合同

5.80% 0.02% 5.17% 0.01% 0.63% 0.01%
生效起至今

注：本基金于 2020 年 8 月 17 日起暂停运作，自 2020 年 12 月 25 日起重启本基金的运作并开放申
购业务。本基金于 2021 年 7 月 9 日起暂停运作，自 2023 年 2 月 20 日起重启本基金的运作并开放
申购业务。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

2、本基金于 2020 年 8 月 17 日起暂停运作，自 2020 年 12 月 25 日起重启本基金的运作并开
放申购业务。本基金于 2021 年 7 月 9 日起暂停运作，自 2023 年 2 月 20 日起重启本基金的运作并
开放申购业务。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金经理，长盛 段鹏先生，硕士。曾在
货币市场基金基金经 中信银行股份有限公
理，长盛添利宝货币市2019 年 7 月 司从事人民币货币市
段鹏 场基金基金经理，长盛 26 日 - 17 年 场交易、债券投资及流
中证同业存单 AAA 指 动性管理等工作。2013
数 7 天持有期证券投 年 12 月加入长盛基金
资基金基金经理。 管理有限公司。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。


投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

一季度，经济增长在多种因素作用下继续处于恢复进程，一方面，2023 年四季度超长期国债
发行等稳增长政策效应逐步体现，同时，伴随海外补库需求，出口回暖对经济支撑作用增强；另一方面，随着 2023 年地方化债的推进，部分高债务省份加杠杆空间受到一定约束，与此同时，地产基本面依然处于下行阶段，对经济形成拖累。货币政策持续保驾护航，降低存款准备金率，资金面整体合理充裕，同时地方债、城投债等发行供给节奏偏慢，各期限品种债券市场收益率整体下行，绝对收益水平、期限利差、信用利差等相关指标处于历史较低分位。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金上个封闭运作期结束打开，平稳完成过渡后进入新的运作期，并且基本完成新运作期建仓操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛稳益 6 个月 A 的基金份额净值为 1.0049 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.47%；截至本报告期末长盛稳益 6 个月 C 的基金份额净
值为 1.0044 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.75%，同期业绩比较基准收益率为 0.47%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 241,267,544.53 74.52

其中：债券 241,267,544.53 74.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 81,532,173.60 25.18

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 977,144.91 0.30

8 其他资产 - -

9 合计 323,776,863.04 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 191,267,694.51 59.13

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -


8 同业存单 49,999,850.02 15.46

9 其他 - -

10 合计 241,267,544.53 74.59

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112416038 24 上海银行 500,000 49,999,850.02 15.46
CD038

2 042300052 23 信阳华信 300,000 30,730,316.90 9.50
CP002

3 012480604 24 中集租赁 300,000 30,059,241.01 9.29
SCP001

4 012481092 24 新华水力 300,000 30,001,874.02 9.27
SCP002

5 012480985 24 五矿发展 300,000 29,999,233.91 9.27
SCP001

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

24 上海银行 CD038

2023 年 11 月 17 日，沪金罚决字（2023）51 号显示，上海银行股份有限公司存在不良贷款余
额数据报送存在偏差等 19 项违法违规事实，被处责令改正，并处罚款 690 万元。2023 年 11 月 17
日，沪金罚决字（2023）52 号显示，上海银行股份有限公司存在封闭式产品投资非标准化资产终
止日晚于产品到期日等 13 项违法违规事实，被处责令改正，并处罚款 690 万元。2023 年 12 月 29
日，沪金罚决字（2023）81 号显示，上海银行股份有限公司存在未按规定提供报表等 4 项违法违规事实，被处罚款 145 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

除上述事项外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
5.10.3 其他资产构成

无。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

根据合同约定本基金不投资于股票等权益类资产。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛稳益 6 个月 A 长盛稳益 6 个月 C

报告期期初基金份额总额 484,516,093.01 12,329,260.83

报告期期间基金总申购份额 915,414.50 54,972.49

减:报告期期间基金总赎回份额 170,725,957.44 5,196,765.90

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 314,705,550.07 7,187,467.42


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）
别

机 1 20240101~20240331199,979,002.10 - -199,979,002.10 62.13
构

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛稳益 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2024 年 4 月 20 日
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