睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：睿远基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新和基金产品资料概要等法 律文件及相关风险揭示。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17
§7 年度财务报表 ...... 20

7.1 资产负债表...... 20

7.2 利润表...... 22

7.3 净资产变动表...... 23

7.4 报表附注...... 25
§8 投资组合报告 ...... 66

8.1 期末基金资产组合情况...... 66

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 67

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 68

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 72

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 74

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 74

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 74

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 74

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 75

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 75


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 75

8.12 投资组合报告附注...... 75
§9 基金份额持有人信息 ...... 76

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 76

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 77

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 77
§10 开放式基金份额变动 ...... 78
§11 重大事件揭示...... 78

11.1 基金份额持有人大会决议...... 78

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 78

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 78

11.4 基金投资策略的改变...... 78

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 78

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 79

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 79

11.8 其他重大事件...... 79
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 83

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 83

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 83
§13 备查文件目录 ...... 83

13.1 备查文件目录...... 83

13.2 存放地点...... 84

13.3 查阅方式...... 84

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 睿远均衡价值三年持有混合

基金主代码 008969

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年02月21日

基金管理人 睿远基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,759,804,555.32份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 睿远均衡价值三年持 睿远均衡价值三年持
有混合A 有混合C

下属分级基金的交易代码 008969 008970

报告期末下属分级基金的份额总额 9,517,811,557.01份 1,241,992,998.31份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长
期、持续、稳定的超额收益。

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过
对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、
投资策略 行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，
在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资
组合中各类资产的配置比例，从而实现本基金长期、
持续、稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证港股通综合指数
收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
风险收益特征 金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 睿远基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 李雁飞 张姗

露负责 联系电话 021-38173200 4006195555

人 电子邮箱 liyf@foresightfund.com zhangshan_1027@cmbchina.c
om

客户服务电话 4009201000 4006195555

传真 021-38173001 0755-83195201

注册地址 上海市虹口区临潼路170号60 深圳市深南大道7088号招商
8室 银行大厦

办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155 深圳市深南大道7088号招商
号浦东嘉里城办公楼42-43层 银行大厦

邮政编码 201204 518040

法定代表人 饶刚 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.foresightfund.com
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市静安区威海路755号文新报业
合伙） 大厦25楼

注册登记机构 睿远基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东
嘉里城办公楼42-43层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年 2022年 2021年

3.1.1 期间数据和指 睿远均 睿远均 睿远均 睿远均 睿远均 睿远均
标 衡价值 衡价值 衡价值 衡价值 衡价值 衡价值
三年持 三年持 三年持 三年持 三年持 三年持
有混合A 有混合C 有混合A 有混合C 有混合A 有混合C

本期已实现收益 -1,001,52 -131,77 -1,720,40 -214,27 1,953,39 206,507,
9,519.70 0,205.79 3,139.43 3,375.09 9,312.49 265.06

本期利润 -2,136,38 -277,96 -2,922,53 -354,03 310,598, 21,227,1
3,987.13 9,561.06 7,394.71 7,029.12 809.70 71.68

加权平均基金份额

本期利润 -0.2107 -0.2139 -0.3032 -0.2984 0.0364 0.0218

本期加权平均净值

利润率 -16.36% -16.79% -22.07% -21.90% 2.15% 1.30%

本期基金份额净值 -15.53% -15.79% -19.05% -19.29% 2.93% 2.62%
增长率

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 1,305,67 154,171, 2,552,76 304,902, 3,949,90 460,736,
7,830.04 701.55 0,375.31 030.93 2,428.90 275.01

期末可供分配基金

份额利润 0.1372 0.1241 0.2563 0.2441 0.4354 0.4261

10,823,4 1,396,16 13,408,6 1,667,51 15,086,7 1,788,49
期末基金资产净值 89,387.0 4,699.86 66,232.3 6,048.49 71,511.4 4,255.10
5 2 9

期末基金份额净值 1.1372 1.1241 1.3462 1.3348 1.6631 1.6539

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值 13.72% 12.41% 34.62% 33.48% 66.31% 65.39%
增长率
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
睿远均衡价值三年持有混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -6.70% 0.88% -5.01% 0.65% -1.69% 0.23%

过去六个月 -11.62% 0.87% -8.44% 0.69% -3.18% 0.18%

过去一年 -15.53% 0.88% -8.61% 0.68% -6.92% 0.20%

过去三年 -29.62% 1.25% -25.67% 0.90% -3.95% 0.35%

自基金合同

生效起至今 13.72% 1.24% -12.80% 0.93% 26.52% 0.31%

睿远均衡价值三年持有混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -6.77% 0.88% -5.01% 0.65% -1.76% 0.23%

过去六个月 -11.75% 0.87% -8.44% 0.69% -3.31% 0.18%

过去一年 -15.79% 0.88% -8.61% 0.68% -7.18% 0.20%

过去三年 -30.25% 1.25% -25.67% 0.90% -4.58% 0.35%

自基金合同 12.41% 1.24% -12.80% 0.93% 25.21% 0.31%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为基金合同生效之日（2020年2月21日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同于2020年2月21日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金成立于2020年2月21日，过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

睿远基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1682号文批准，于2018年10月29日取得营业执照正式成立，并于2018年11月19日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地为上海，注册资本一亿元人民币。公司致力于成为领先的长期价值投资机构，追求持有人长期利益最大化。截至2023年12月31日，公司共管理四只公募基金，即睿远成长价值混合型证券投资基金、睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金、睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金、睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

赵枫先生，毕业于中国人民大
学、哥伦比亚大学，硕士研究
生学历。历任上海中技投资顾
问有限公司研究员，鹏华基金
管理有限公司研究员、基金经
理助理，融通基金管理有限公
本基金 司基金经理。2005年参与筹建
赵枫 基金经 2020-02-21 - 24年 交银施罗德基金管理有限公

理 司，并任基金经理、投资副总
监、专户投资总监等职。2014
年，参与筹建兴聚投资管理有
限公司，并任副总经理，投资
经理。2019年11月加入睿远基
金管理有限公司。2020年2月至
今任睿远均衡价值三年持有期
混合型基金基金经理。

本基金 艾菁女士，毕业于加拿大卡尔
艾菁 基金经 16年 顿大学，硕士研究生学历。历
2020-04-21 - 任交银施罗德基金管理有限公
理助理 司研究员，上海兴聚投资有限


公司研究员。2019年7月加入睿
远基金管理有限公司，2020年4
月至今任睿远均衡价值三年持
有期混合型基金基金经理助

理。

注：1. 基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
2. 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
3. 证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。报告期内，本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过异常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段，确保对公平交易过程和结果的有效监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

过去一年，中国经济和资本市场并未呈现出大家期望的疫情后的恢复性增长，全年看，上证综指小幅下跌3.7%，而偏向成长风格的创业板指则下跌19.4%；香港市场也延续了下跌的走势，全年恒生指数下跌13.8%，恒生科技指数下跌8.8%。资本市场的疲弱一方面是受宏观经济预期的影响，另一方面也呈现明显的结构特征，主要原因是伴随宏观经济增长和企业盈利增长放缓，高估值公司面临较大的估值调整压力；投资者风险偏好下降，资金流向低估值高分红的投资标的。2023年中国GDP增长实现了5.2%的增长，其中社会消费品零售总额同比增长7.2%；固定资产投资完成额增长3%，其中基建投资实现了8%以上的增长，但房地产开发投资完成额同比下跌了近10%。房地产行业的持续大幅调整，对其产业链的影响较大，房价的下跌也使得居民财富收缩，在一定程度上影响消费；出口金额累计同比增长了0.6%，在变化的国际大环境下，出口总额仍能够在较高的水平上保持稳定实属不易，也反映了中国产业在全球竞争力的提升。过去两年跟随指数的回调，组合中有些个股也出现了不小的回撤，当经济增长放缓导致经营环境发生改变时，出现了估值下跌和盈利不达预期的情况。在投资决策中，对基础回报、基础概率和安全边际考虑还需加强。从绝对收益的目标出发，投资标的的选择应该更加注重风险的回避，因此对估值、盈利的稳定性和足够的预期回报存在较高的要求，同时在投资决策过程中尽量减少垃圾信息和短期因素的干扰，着眼长期、增加慢思考，保持客观和理性，做大概率事件决策。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.1372元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-15.53%，同期业绩比较基准收益率为-8.61%；截至报告期末
睿远均衡价值三年持有混合C基金份额净值为1.1241元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-15.79%，同期业绩比较基准收益率为-8.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

观察过去两年的经济和市场变化，投资和消费的收缩，反映了企业主体和居民对经济增长前景不明而表现出来的不安和信心不足，地产价格的下跌也对居民财富造成伤害进而影响消费需求。诚然，中国经济面临一些长短期的增长压力，短期压力主要体现在经济结构调整带来的房地产行业和地方债务等领域的变化，长期压力则为相关人口和产业升级等挑战。中国商品房销售面积快速从2020年的超过17亿平米回落到2023年的11亿平米，2024年初销售数据依然不乐观。如此巨大的跌幅伴随着大幅负增长的地产新开工面积，也意味着中国地产市场正在经历快速的出清，从供求变化上看，我们也许已经走过最坏的时期。地方债务问题的初步解决则显得平稳很多，短期并未对市场和经济带来明显的冲击。预期的变化很容易放大乐观或悲观的情绪，长期问题短期化也容易引发过度反应，跟其他国家经历的简单对比更是容易为大众所理解和接受，因此需要理性、客观和动态地去分析看待经济和市场中存在的问题和面临的挑战。

落实到行业和公司，行业的竞争格局、供求关系和公司的竞争优势是获取投资回报来源最重要的几个方面。

过去一年新能源行业供求关系的急剧恶化使得“内卷”带来的产能供给过剩成为市场的关注点。内卷本质上是一种成本竞争，反映了一方面在产权保护和尊重上可能有所缺失，另一方面企业缺乏创新和差异化，导致成本成为中国企业最主要的竞争手段。成本很大程度上是由规模来决定的，因此我们会看到有些企业几乎是不顾一切地通过扩张规模来获取成本上的竞争优势，以期能够在残酷的竞争中生存下来，由此不可避免地在大多数行业出现明显的供给非理性扩张的情况。除了企业自身的扩张冲动，地方政府的行为也是产能快速增长一个重要推动力。现有体制中，相当多的资源集中在地方政府手中，过往地方政府的考核是一种类锦标赛的机制，在业绩考核的压力下，地方政府不仅自身有很大的投资冲动，也会通过招商引资和各种补贴政策推动企业加大投资，尤其在资产较重和GDP贡献较大的行业，地方政府的推动作用更加明显。

但是，这种情况在过去两年发生了较大的变化。基于对未来经济的谨慎预期，相当多的企业大幅调整未来的投资计划；出于竞争压力，过去两年退出的中小企业和老旧产能也在增加。同时，地方政府受制于财政压力，对企业投资的支持能力也大幅下降，间接提高企业投资成本，抑制企业投资冲动。由于产能形成需要一定周期，我们可以预期在未来几年很多行业的供给增长会明显放缓甚至有所收缩。

从需求角度看，伴随经济增长和可支配收入增速的下降，需求增速放缓是无法回避的问题，投资者也很容易由此得出比较悲观的结论。当一国产业无法升级到更高的级别时，现有产业将面临全球其他同等收入水平的国家的竞争，因此劳动力收入无法持续上
升，导致人均收入趋于见顶。中国当前正处于产业结构的调整过程中，传统产业竞争力下降和产业升级同时发生。在这个过程中，劳动力匹配会出现结构性失衡，收入差距拉大，总体收入水平增长放缓。但是，跟步入中等收入陷阱国家不同的是，中国产业仍在升级过程中，这点从出口结构的变化可以清晰地看到，这也意味着劳动力收入及其消费能力仍在提升。即使考虑到长期的人口下降趋势，私人消费在总量上仍可能在相当长一段时间保持稳定。结合对供给和需求的思考，市场现在对供给过剩和需求收缩两方面的预期可能会过于悲观，如果需求相对稳定而供给以更快的速度调整，未来一些龙头企业的盈利增速可能会明显快于收入增速，使得当前估值水平的隐含回报具备较好的吸引力。

除了总量上的反思，结构变化也需要重新审视。过去两年投资者都看到了消费降级带来的投资机会，而事物另一面的公司在收入和盈利承压的数据下被抛弃，估值跌到极低的水平。但是，劳动力匹配失衡不仅催生了消费降级需求的爆发，同时也创造了大量受益产业升级的人群，这些被抛弃的公司的盈利大概率不会持续负增长，可能蕴藏着较好的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司以维护基金份额持有人利益为宗旨，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金合规运作。公司监察稽核部门根据独立、客观、公正的原则，坚持做好合规法务、投资风控、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面工作，深化员工的合规意识，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内，管理人监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

（1） 根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性；

（2） 深入开展合规风控培训与宣导，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，强化内幕信息管控机制，形成全员参与的风险管理文化；

（3） 做好新产品、新业务的法律合规审核工作，保证基金产品对外宣传推介材料的合法合规；

（4） 对基金运行过程中的市场风险、信用风险、流动性风险等进行监测、评估、报告，基金产品开展压力测试和公平交易分析，完善公司对外行使投票表决权管理机制，防范利益冲突和利益输送，保障基金合规运作；

（5） 对投资、研究、交易、运营、销售等相关业务活动进行日常合规性检查，对重点业务开展专项检查，实施关键岗位离任审查，督促责任部门落实整改，确保内部控制措施得到有效落实；


（6） 按照法规的要求，做好旗下基金的信息披露工作，保证信息披露的真实性、完整性、准确性、及时性；

（7） 根据反洗钱相关法律法规要求，开展和落实客户尽职调查和可疑交易甄别等具体工作，并按时上报反洗钱报告，加强反洗钱信息系统建设，提升反洗钱工作效率；
（8） 根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察稽核报告，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。

基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强合规管理和风险控制，努力防范各类风险，不断提高监察稽核工作水平，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，参照协会通知执行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资管理部门、研究部门、运营管理部、合规部和风险管理部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 上会师报字（2024）第1504号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金全体

份额持有人

我们审计了睿远均衡价值三年持有期混合型证券投

资基金(以下简称"睿远均衡价值三年持有混合")财务
审计意见 报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度
的利润表、净资产(基金净值)变动表以及相关财务报
表附注。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审

计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的


责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于睿远
均衡价值三年持有混合，并履行了职业道德方面的其
他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注中
对编制基础的说明。同时该财务报表系睿远均衡价值
三年持有混合管理人(以下简称"管理人")根据《睿远
均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》
其他事项 的规定为其基金份额持有人编制的，因此财务报表可
能不适于其他用途。本报告仅供管理人提供睿远均衡
价值三年持有混合份额持有人和向中国证券监督管
理委员会及其派出机构报送使用，不得用于其他目
的。

管理人对其他信息负责。其他信息包括睿远均衡价值
三年持有混合2023年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表
的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发
表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审
其他信息 计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在
重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无
任何事项需要报告。

管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金会计
核算业务指引》、《睿远均衡价值三年持有期混合型
证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员
管理层和治理层对财务报表的 会和中国证券投资基金业协会发布的关于基金行业
责任 实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编
制财务报表时，管理人负责评估睿远均衡价值三年持


有混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项，并运用持续经营假设，除非基金进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审
计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并
不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如
果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错
报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我
们也执行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误
导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作
为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未
注册会计师对财务报表审计的 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
责任 现由于错误导致的重大错报的风险。 2、了解与审计
相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。 3、评价管理人选
用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。4、对管理人使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
睿远均衡价值三年持有混合持续经营能力产生重大
疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致睿远均衡
价值三年持有混合不能持续经营。 5、评价财务报表
的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报
表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管理人就


睿远均衡价值三年持有混合的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈大愚 赵静文

会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

审计报告日期 2024-03-26

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 54,903,006.64 82,728,008.57

结算备付金 50,237,563.73 303,370.05

存出保证金 1,013,220.00 -

交易性金融资产 7.4.7.2 11,723,947,067.01 14,515,952,966.52

其中：股票投资 11,058,103,385.65 13,724,832,641.53

基金投资 - -

债券投资 665,843,681.36 791,120,324.99

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 416,465,213.71 479,828,960.30

应收清算款 2,366,932.01 16,586,601.35

应收股利 1,903,446.23 453,644.22


应收申购款 670,493.33 2,160,823.98

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 12,251,506,942.66 15,098,014,374.99

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 17,439,643.57 -

应付管理人报酬 12,405,657.38 19,281,766.82

应付托管费 1,550,707.20 1,928,176.68

应付销售服务费 354,132.38 426,084.04

应付投资顾问费 - -

应交税费 26,940.22 316.64

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 75,775.00 195,750.00

负债合计 31,852,855.75 21,832,094.18

净资产：

实收基金 7.4.7.7 10,759,804,555.32 11,209,335,690.76

未分配利润 7.4.7.9 1,459,849,531.59 3,866,846,590.05

净资产合计 12,219,654,086.91 15,076,182,280.81

负债和净资产总计 12,251,506,942.66 15,098,014,374.99

注：1、报告截止日2023年12月31日，睿远均衡价值三年持有混合A份额净值1.1372元，基金份额总额9,517,811,557.01份；睿远均衡价值三年持有混合C份额净值1.1241元，基金份额总额1,241,992,998.31份。

7.2 利润表
会计主体：睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -2,183,603,257.01 -3,026,372,851.21

1.利息收入 19,979,322.27 8,952,894.00

其中：存款利息收入 7.4.7.10 3,787,156.80 1,307,837.90

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 16,192,165.47 7,645,056.10

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -922,528,756.58 -1,693,582,952.79
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 -1,176,411,611.09 -1,978,899,122.19

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 18,289,615.96 26,966,332.44

资产支持证券投资 7.4.7.13 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 -330.00 -

股利收益 7.4.7.16 235,593,568.55 258,349,836.96

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -1,281,053,822.70 -1,341,897,909.31
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 - 155,116.89

填列）

减：二、营业总支出 230,750,291.18 250,201,572.62

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 203,415,764.20 222,848,890.40

2.托管费 7.4.10.2.2 22,125,949.86 22,284,889.03

3.销售服务费 7.4.10.2.3 4,977,615.30 4,848,389.45

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - 1,204.22

其中：卖出回购金融资产支

出 - 1,204.22

6.信用减值损失 7.4.7.19 - -

7.税金及附加 5,873.11 223.92

8.其他费用 7.4.7.20 225,088.71 217,975.60

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -2,414,353,548.19 -3,276,574,423.83

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -2,414,353,548.19 -3,276,574,423.83
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -2,414,353,548.19 -3,276,574,423.83

7.3 净资产变动表
会计主体：睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 11,209,335,690.76 3,866,846,590.05 15,076,182,280.81
产
二、本期期初净资

产 11,209,335,690.76 3,866,846,590.05 15,076,182,280.81

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -449,531,135.44 -2,406,997,058.46 -2,856,528,193.90
填列）
（一）、综合收益

总额 - -2,414,353,548.19 -2,414,353,548.19

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -449,531,135.44 7,356,489.73 -442,174,645.71
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 2,293,349,847.89 887,150,908.27 3,180,500,756.16

2.基金赎回 -2,742,880,983.33 -879,794,418.54 -3,622,675,401.87
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资 10,759,804,555.32 1,459,849,531.59 12,219,654,086.91
产

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 10,153,073,407.56 6,722,192,359.03 16,875,265,766.59

二、本期期初净资 10,153,073,407.56 6,722,192,359.03 16,875,265,766.59
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 1,056,262,283.20 -2,855,345,768.98 -1,799,083,485.78
填列）

（一）、综合收益 - -3,276,574,423.83 -3,276,574,423.83

总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 1,056,262,283.20 421,228,654.85 1,477,490,938.05
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 1,056,441,530.32 421,294,045.65 1,477,735,575.97

2.基金赎回 -179,247.12 -65,390.80 -244,637.92
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资 11,209,335,690.76 3,866,846,590.05 15,076,182,280.81
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

饶刚 许志雄 廉洪舰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由睿远基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕101号文《关于准予睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集基金份额为5,964,534,263.20份，于2020年2月18日首发并募集结束。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具上会师报字(2020)第0324号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2020年2月21日生
效。本基金的基金管理人与注册登记机构均为睿远基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2023年1月1日至2023年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

① 债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

a) 以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

② 权益工具


权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金
融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：


(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量


(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

(1) 本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费等按《基金合同》约定的方法进行计提。

(2) 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
(3) 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策


1. 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2. 本基金收益分配方式为现金分红；

3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4. 本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按照交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.6.6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 2,535,904.37 5,410,667.34

等于：本金 2,534,856.79 5,408,431.46

加：应计利息 1,047.58 2,235.88

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -


加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 52,367,102.27 77,317,341.23

等于：本金 52,341,057.78 77,293,782.92

加：应计利息 26,044.49 23,558.31

减：坏账准备 - -

合计 54,903,006.64 82,728,008.57

注：其他存款为券商保证金
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 12,664,626,729. - 11,058,103,385. -1,606,523,344.
72 65 07

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 28,222,978.20 51,763.64 34,696,868.12 6,422,126.28
债 银行间市场

券 621,457,670.00 10,419,813.24 631,146,813.24 -730,670.00
合计 649,680,648.20 10,471,576.88 665,843,681.36 5,691,456.28

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 13,314,307,377. 10,471,576.88 11,723,947,067. -1,600,831,887.
92 01 79


上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 14,050,792,317. - 13,724,832,641. -325,959,676.33
86 53

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 28,222,978.20 30,758.72 34,724,078.16 6,470,341.24
债 银行间市场

券 749,338,730.00 6,898,246.83 756,396,246.83 159,270.00
合计 777,561,708.20 6,929,005.55 791,120,324.99 6,629,611.24

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 14,828,354,026. 6,929,005.55 14,515,952,966. -319,330,065.09
06 52

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 202,644,000.00 - - -

--国债期货 202,644,000.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 202,644,000.00 - - -

上年度末

项目 2022年12月31日

合同/名义金额 公允价值 备注


资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 - - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

票面利率3%的2年

TS2403 期名义中短期国债 100.00 202,644,000.00 448,000.00
期货2403合约

合计 448,000.00

减：可抵销

期货暂收 448,000.00
款

净额 -

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 416,465,213.71 -

银行间市场 - -

合计 416,465,213.71 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 479,828,960.30 -


银行间市场 - -

合计 479,828,960.30 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付交易费用 775.00 750.00

其中：交易所市场 - -

银行间市场 775.00 750.00

应付利息 - -

预提费用-审计费 75,000.00 75,000.00

预提费用-信息披露费 - 120,000.00

合计 75,775.00 195,750.00

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 睿远均衡价值三年持有混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(睿远均衡价值三年持有混合 2023年01月01日至2023年12月31日

A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,960,062,395.03 9,960,062,395.03

本期申购 2,093,997,302.74 2,093,997,302.74

本期赎回（以“-”号填列） -2,536,248,140.76 -2,536,248,140.76

本期末 9,517,811,557.01 9,517,811,557.01

7.4.7.7.2 睿远均衡价值三年持有混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(睿远均衡价值三年持有混合 2023年01月01日至2023年12月31日

C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,249,273,295.73 1,249,273,295.73

本期申购 199,352,545.15 199,352,545.15

本期赎回（以“-”号填列） -206,632,842.57 -206,632,842.57

本期末 1,241,992,998.31 1,241,992,998.31

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.9 未分配利润
7.4.7.9.1 睿远均衡价值三年持有混合A

单位：人民币元

项目

(睿远均衡价值三年持 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
有混合A)

上年度末 2,552,760,375.31 895,843,461.98 3,448,603,837.29

本期期初 2,552,760,375.31 895,843,461.98 3,448,603,837.29

本期利润 -1,001,529,519.70 -1,134,854,467.43 -2,136,383,987.13

本期基金份额交易产 -52,999,728.04 46,457,707.92 -6,542,020.12
生的变动数

其中：基金申购款 496,547,867.86 318,074,316.59 814,622,184.45

基金赎回款 -549,547,595.90 -271,616,608.67 -821,164,204.57

本期已分配利润 - - -

本期末 1,498,231,127.57 -192,553,297.53 1,305,677,830.04

7.4.7.9.2 睿远均衡价值三年持有混合C

单位：人民币元

项目

(睿远均衡价值三年持 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
有混合C)

上年度末 304,902,030.93 113,340,721.83 418,242,752.76

本期期初 304,902,030.93 113,340,721.83 418,242,752.76

本期利润 -131,770,205.79 -146,199,355.27 -277,969,561.06

本期基金份额交易产 3,658,162.14 10,240,347.71 13,898,509.85
生的变动数

其中：基金申购款 44,030,746.05 28,497,977.77 72,528,723.82

基金赎回款 -40,372,583.91 -18,257,630.06 -58,630,213.97

本期已分配利润 - - -

本期末 176,789,987.28 -22,618,285.73 154,171,701.55

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 2,409,563.52 133,645.06

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 877,849.60 871,835.59

结算备付金利息收入 499,743.68 302,357.25

其他 - -

合计 3,787,156.80 1,307,837.90

注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。
7.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 10,092,262,917.68 11,777,828,858.96


减：卖出股票成本总额 11,235,103,736.54 13,716,623,246.59

减：交易费用 33,570,792.23 40,104,734.56

买卖股票差价收入 -1,176,411,611.09 -1,978,899,122.19

7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 17,201,495.96 19,095,310.69

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 1,088,120.00 7,871,021.75
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 18,289,615.96 26,966,332.44

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 986,367,597.67 1,035,505,925.59
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 968,897,790.00 999,867,108.11
付）成本总额

减：应计利息总额 16,376,537.67 27,763,461.68

减：交易费用 5,150.00 4,334.05


买卖债券差价收入 1,088,120.00 7,871,021.75

7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
7.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益
7.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

期货投资 -330.00 -

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

股票投资产生的股利收益 235,593,568.55 258,349,836.96

基金投资产生的股利收益 - -

合计 235,593,568.55 258,349,836.96

7.4.7.17 公允价值变动收益


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -1,281,501,822.70 -1,341,897,909.31

——股票投资 -1,280,563,667.74 -1,347,041,431.12

——债券投资 -938,154.96 5,143,521.81

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 448,000.00 -

——权证投资 - -

——期货投资 448,000.00 -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -1,281,053,822.70 -1,341,897,909.31

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 - -

基金认购款利息收入 - 155,116.89

合计 - 155,116.89

7.4.7.19 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 75,000.00 75,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

汇划手续费 4,088.71 4,975.60

账户维护费 25,500.00 18,000.00

其他 500.00 -

合计 225,088.71 217,975.60

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

睿远基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

陈光明 基金管理人的自然人股东

傅鹏博 基金管理人的自然人股东

刘桂芳 基金管理人的自然人股东

林敏 基金管理人的自然人股东

赵枫 基金管理人的自然人股东

上海怡远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海洵远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海湛远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海盈远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东

上海览远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海玮远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海瑛远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东

睿远基金（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期未发生应付关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 203,415,764.20 222,848,890.40

其中：应支付销售机构的客户维护费 79,326,642.76 85,792,240.34


应支付基金管理人的净管理费 124,089,121.44 137,056,650.06

注：1. 本基金管理费的计算方法如下：H＝E×基金管理费年费率÷当年天数。其中，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。经与基金托管人协商一致，基金管理人于2023年7月22日发布《睿远基金管理有限公司关于调低旗下两只基金管理费率并修订基金合同的公告》，决定自2023年7月24日起，将本基金的管理费率从1.5%调低至1.2%。上述事项已报中国证监会备案。
2. 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 22,125,949.86 22,284,889.03

注：本基金的托管费按前一日资产净值0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数。其中，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2023年01月01日至2023年12月31日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 睿远均衡价值三年持有混合 睿远均衡价值三年持有混合 合计

A C

睿远基金

管理有限 0.00 2,123,757.26 2,123,757.2
公司 6

招商银行

股份有限 0.00 836,535.10 836,535.10
公司


合计 0.00 2,960,292.36 2,960,292.3
6

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 睿远均衡价值三年持有混合 睿远均衡价值三年持有混合 合计

A C

招商银行

股份有限 0.00 559,386.79 559,386.79
公司
睿远基金

管理有限 0.00 2,098,664.89 2,098,664.8
公司 9

合计 0.00 2,658,051.68 2,658,051.6
8

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.30%÷当年天数。其中，H为C类基金份额每日应计提的销售服务费，E为C类基金份额前一日基金资产净值。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未发生与关联方的银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
睿远均衡价值三年持有混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 80,120,028.73 -

报告期间申购/买入总份额 15,955,800.22 80,120,028.73

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00


减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 96,075,828.95 80,120,028.73

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 1.01% 0.80%

睿远均衡价值三年持有混合C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 0.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定，符合公允性要求。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
睿远均衡价值三年持有混合A

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股

东 52,914,936.82 0.56% 51,730,591.30 0.52%

睿远均衡价值三年持有混合C


份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 1,106,241.06 0.09% 18,890.57 0.00%
东
注：1. 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定，符合公允性要求。
2. 持有的基金份额占基金总份额的比例保留4位小数。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 2,535,904.37 2,409,563.52 5,410,667.34 133,645.06
公司
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

注：本基金报告期未发生其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

注：本基金报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票


证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

非公

6036 璞泰 2023 1-6个月 开发 3,022,4 70,00 60,78

59 来 -11-2 （含） 行限 23.16 20.11 86 0,77 2,19 -

2 售 5.76 3.46

6032 华勤 2023 1-6个月 新股 47,91 46,10

96 技术 -08-0 （含） 锁定 80.80 77.75 593 4.40 5.75 -

1

创业

3015 国际 2023 1-6个月 板打 25,86 43,26

26 复材 -12-1 （含） 新限 2.66 4.45 9,723 3.18 7.35 -

9 售

科创

6885 中巨 2023 1-6个月 板打 22,24 34,73

49 芯 -08-3 （含） 新限 5.18 8.09 4,294 2.92 8.46 -

0 售

科创

6885 芯动 2023 1-6个月 板打 17,32 25,05

82 联科 -06-2 （含） 新限 26.74 38.67 648 7.52 8.16 -

1 售

科创

6886 京仪 2023 1-6个月 板打 13,29 21,73

52 装备 -11-2 （含） 新限 31.95 52.25 416 1.20 6.00 -

2 售

创业

3014 波长 2023 1-6个月 板打 9,75 19,71

21 光电 -08-1 （含） 新限 29.38 59.37 332 4.16 0.84 -

6 售

创业

3013 赛维 2023 1-6个月 板打 11,67 16,95

81 时代 -07-0 （含） 新限 20.45 29.69 571 6.95 2.99 -

5 售


创业

3013 民爆 2023 1-6个月 板打 21,44 16,17

62 光电 -07-2 （含） 新限 51.05 38.52 420 1.00 8.40 -

7 售

科创

6886 威迈 2023 1-6个月 板打 19,95 16,02

12 斯 -07-1 （含） 新限 47.29 37.97 422 6.38 3.34 -

9 售

6010 宏盛 2023 1-6个月 新股 6,66 15,90

96 华源 -12-1 （含） 锁定 1.70 4.06 3,918 0.60 7.08 -

5

创业

3013 昊帆 2023 1-6个月 板打 17,59 15,43

93 生物 -07-0 （含） 新限 67.68 59.37 260 6.80 6.20 -

5 售

创业

3012 金杨 2023 1-6个月 板打 16,26 12,77

10 股份 -06-2 （含） 新限 57.88 45.48 281 4.28 9.88 -

1 售

创业

3015 达利 2023 1-6个月 板打 5,12 12,75

66 凯普 -12-2 （含） 新限 8.90 22.14 576 6.40 2.64 -

2 售

创业

3015 中机 2023 1-6个月 板打 7,04 11,17

08 认检 -11-2 （含） 新限 16.82 26.68 419 7.58 8.92 -

3 售

科创

6886 天承 2023 1-6个月 板打 7,70 10,37

03 科技 -06-3 （含） 新限 55.00 74.14 140 0.00 9.60 -

0 售

朗威 2023 1-6个月 创业

3012 -06-2 板打 25.82 31.80 306 7,90 9,73 -

02 股份 8 （含） 新限 0.92 0.80


售

科创

6887 中研 2023 1-6个月 板打 7,91 9,71

16 股份 -09-1 （含） 新限 29.66 36.39 267 9.22 6.13 -

3 售

创业

3014 安培 2023 1-6个月 板打 5,45 9,54

13 龙 -12-1 （含） 新限 33.25 58.19 164 3.00 3.16 -

1 售

创业

3015 飞南 2023 1-6个月 板打 10,90 9,50

00 资源 -09-1 （含） 新限 23.97 20.89 455 6.35 4.95 -

3 售

创业

3014 协昌 2023 1-6个月 板打 9,80 9,48

18 科技 -08-1 （含） 新限 51.88 50.20 189 5.32 7.80 -

0 售

创业

3015 中远 2023 1-6个月 板打 4,14 9,36

16 通 -12-0 （含） 新限 6.87 15.51 604 9.48 8.04 -

1 售

创业

3015 长华 2023 1-6个月 板打 9,91 8,85

18 化学 -07-2 （含） 新限 25.75 23.01 385 3.75 8.85 -

6 售

创业

3015 思泰 2023 1-6个月 板打 5,71 8,75

68 克 -11-2 （含） 新限 23.23 35.58 246 4.58 2.68 -

1 售

创业

3014 丰茂 2023 1-6个月 板打 6,63 8,28

59 股份 -12-0 （含） 新限 31.90 39.84 208 5.20 6.72 -

6 售


科创

6887 艾森 2023 1-6个月 板打 4,62 8,22

20 股份 -11-2 （含） 新限 28.03 49.84 165 4.95 3.60 -

9 售

创业

3014 思泉 2023 1-6个月 板打 5,33 8,20

89 新材 -10-1 （含） 新限 41.66 64.11 128 2.48 6.08 -

6 售

创业

3015 陕西 2023 1-6个月 板打 4,97 8,08

17 华达 -10-0 （含） 新限 26.87 43.69 185 0.95 2.65 -

9 售

创业

3015 辰奕 2023 1-6个月 板打 5,77 8,06

78 智能 -12-2 （含） 新限 48.94 68.32 118 4.92 1.76 -

1 售

创业

3015 崇德 2023 1-6个月 板打 9,08 8,02

48 科技 -09-1 （含） 新限 66.80 58.99 136 4.80 2.64 -

1 售

科创

6886 锴威 2023 1-6个月 板打 7,26 7,72

93 特 -08-1 （含） 新限 40.83 43.41 178 7.74 6.98 -

0 售

6030 麦加 2023 1-6个月 新股 7,31 7,28

62 芯彩 -10-3 （含） 锁定 58.08 57.81 126 8.08 4.06 -

1

创业

3015 惠柏 2023 1-6个月 板打 5,12 7,26

55 新材 -10-2 （含） 新限 22.88 32.44 224 5.12 6.56 -

4 售

苏州 2023 1-6个月 创业

3015 -07-1 板打 26.35 35.81 194 5,11 6,94 -

05 规划 2 （含） 新限 1.90 7.14


售

科创

6886 中邮 2023 1-6个月 板打 4,59 6,49

48 科技 -11-0 （含） 新限 15.18 21.43 303 9.54 3.29 -

6 售

0013 德冠 2023 1-6个月 新股 6,49 6,41

78 新材 -10-2 （含） 锁定 31.68 31.27 205 4.40 0.35 -

3

6030 鼎龙 2023 1-6个月 新股 3,27 6,08

04 科技 -12-2 （含） 锁定 16.80 31.19 195 6.00 2.05 -

0

6031 浙江 2023 1-6个月 新股 3,46 5,39

19 荣泰 -07-2 （含） 锁定 15.32 23.87 226 2.32 4.62 -

1

6031 上海 2023 1-6个月 新股 4,15 5,31

07 汽配 -10-2 （含） 锁定 14.23 18.19 292 5.16 1.48 -

5

0013 夏厦 2023 1-6个月 新股 3,43 4,82

06 精密 -11-0 （含） 锁定 53.63 75.36 64 2.32 3.04 -

9

6030 热威 2023 1-6个月 新股 4,20 4,24

75 股份 -09-0 （含） 锁定 23.10 23.31 182 4.20 2.42 -

1

0013 兴欣 2023 1-6个月 新股 3,56 3,84

58 新材 -12-1 （含） 锁定 41.00 44.16 87 7.00 1.92 -

4

6032 恒兴 2023 1-6个月 新股 3,44 3,33

76 新材 -09-1 （含） 锁定 25.73 24.88 134 7.82 3.92 -

8

6033 安邦 2023 1-6个月 新股 1,68 3,05

73 护卫 -12-1 （含） 锁定 19.10 34.75 88 0.80 8.00 -

3

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了“董事会及其下设风险控制委员会-经营层及其下设风险管理委员会-风险管理部-各业务部门及一线合规风控人员”的四级风险管理的职责架构。董事会负责督促、检查、评价公司风险管理工作，并对公司风险管理的有效性承担最终责任；公司经营管理层负责领导经营管理中风险管理工作的落实；部门层面设置了风险管理部作为独立的风险管理部门，全面推动风险管理工作，监测、评估、报告公司的整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；其他各部门及一线合规风控人员对其业务中涉及的风险管理负直接责任，直接参与相关业务的风险管理工作。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本报告期内，本基金均投资于国债、政策性金融债等利率债品种或可转换债券，基本无信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日


A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 203,437,031.82 180,330,164.38

合计 203,437,031.82 180,330,164.38

注：未评级债券为国债或政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 34,696,868.12 34,724,078.16

未评级 427,709,781.42 576,066,082.45

合计 462,406,649.54 610,790,160.61

注：未评级债券为国债或政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放日随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之
相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均可在证券交易所、银行间市场正常交易，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制）。

除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持证券均可在证券交易所、银行间市场正常交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为利率债、银行存款、存出保证金及买入返售金

融资产等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

货币资 54,903,006.64 - - - - - 54,903,006.64
金

结算备 22,922.21 - - - - 50,214,641.52 50,237,563.73
付金

存出保 1,013,220.00 - - - - - 1,013,220.00
证金
交易性

金融资 - 255,922,195.7 375,224,617.4 34,696,868.1 - 11,058,103,385.6 11,723,947,067.0
产 6 8 2 5 1

买入返

售金融 416,465,213.7 - - - - - 416,465,213.71
资产 1

应收清 - - - - - 2,366,932.01 2,366,932.01
算款

应收股 - - - - - 1,903,446.23 1,903,446.23
利

应收申 - - - - - 670,493.33 670,493.33
购款

资产总 472,404,362.5 255,922,195.7 375,224,617.4 34,696,868.1 - 11,113,258,898.7 12,251,506,942.6
计 6 6 8 2 4 6

负债

应付赎 - - - - - 17,439,643.57 17,439,643.57

回款
应付管

理人报 - - - - - 12,405,657.38 12,405,657.38
酬

应付托 - - - - - 1,550,707.20 1,550,707.20
管费
应付销

售服务 - - - - - 354,132.38 354,132.38
费

应交税 - - - - - 26,940.22 26,940.22
费

其他负 - - - - - 75,775.00 75,775.00
债

负债总 - - - - - 31,852,855.75 31,852,855.75
计
利率敏

感度缺 472,404,362.5 255,922,195.7 375,224,617.4 34,696,868.1 - 11,081,406,042.9 12,219,654,086.9
口 6 6 8 2 9 1

上年度

末

2022年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

货币资 82,728,008.57 - - - - - 82,728,008.57
金

结算备 138.65 - - - - 303,231.40 303,370.05
付金
交易性

金融资 - - 756,396,246.8 12,717,673.7 22,006,404.4 13,724,832,641.5 14,515,952,966.5
产 3 0 6 3 2

买入返

售金融 479,828,960.3 - - - - - 479,828,960.30
资产 0

应收清 - - - - - 16,586,601.35 16,586,601.35
算款

应收股 - - - - - 453,644.22 453,644.22
利

应收申 - - - - - 2,160,823.98 2,160,823.98
购款

资产总 562,557,107.5 - 756,396,246.8 12,717,673.7 22,006,404.4 13,744,336,942.4 15,098,014,374.9
计 2 3 0 6 8 9

负债
应付管

理人报 - - - - - 19,281,766.82 19,281,766.82
酬

应付托 - - - - - 1,928,176.68 1,928,176.68
管费
应付销

售服务 - - - - - 426,084.04 426,084.04
费

应交税 - - - - - 316.64 316.64
费

其他负 - - - - - 195,750.00 195,750.00
债

负债总 - - - - - 21,832,094.18 21,832,094.18
计
利率敏

感度缺 562,557,107.5 - 756,396,246.8 12,717,673.7 22,006,404.4 13,722,504,848.3 15,076,182,280.8
口 2 3 0 6 0 1

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定

价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

市场利率下降100个基点 3,772,633.14 4,503,822.48

市场利率上升100个基点 -3,671,083.23 -4,362,244.58

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持

有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元


本期末

2023年12月31日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 4,573,567,080.0 - 4,573,567,080.0
0 0

应收股利 - 1,903,446.23 - 1,903,446.23

资产合计 - 4,575,470,526.2 - 4,575,470,526.2
3 3

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 4,575,470,526.2 4,575,470,526.2
额 - 3 - 3

上年度末

2022年12月31日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 6,302,185,163.0 - 6,302,185,163.0
0 0

应收股利 - 453,644.22 - 453,644.22

资产合计 - 6,302,638,807.2 - 6,302,638,807.2
2 2

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 - 6,302,638,807.2 - 6,302,638,807.2
额 2 2

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

港币相对人民币升值5% 228,773,526.31 315,131,940.36

港币相对人民币贬值5% -228,773,526.31 -315,131,940.36

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 11,058,103,385.65 90.49 13,724,832,641.53 91.04
产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 665,843,681.36 5.45 791,120,324.99 5.25

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -


合计 11,723,947,067.01 95.94 14,515,952,966.52 96.28

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 697,619,806.76 1,184,083,019.19

业绩比较基准下降5% -697,619,806.76 -1,184,083,019.19

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 11,031,497,793.01 13,552,579,963.16

第二层次 631,146,813.24 756,396,246.83

第三层次 61,302,460.76 206,976,756.53


合计 11,723,947,067.01 14,515,952,966.52

根据《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》的要求，本基金期末使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期股票投资、违约债、非指数收益法估值长期停牌股票等估值模型中使用不可观察输入值进行估值的金融资产公允价值由第二层次划分为第三层次，同时本基金对上年度末可比数字按照此标准进行了追溯调整。
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 206,976,756.53 206,976,756.53

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 161,225,024.69 161,225,024.69

转出第三层次 - 297,915,366.90 297,915,366.90

当期利得或损失总额 - -8,983,953.56 -8,983,953.56

其中：计入损益的利 - -8,983,953.56 -8,983,953.56
得或损失

计入其他综合收益

的利得或损失 - - -

期末余额 - 61,302,460.76 61,302,460.76

期末仍持有的第三层 - -7,484,264.42 -7,484,264.42

次金融资产计入本期
损益的未实现利得或
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 307,307,761.12 307,307,761.12

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 537,749,270.89 537,749,270.89

转出第三层次 - 458,262,963.60 458,262,963.60

当期利得或损失总额 - -179,817,311.88 -179,817,311.88

其中：计入损益的利

得或损失 - -179,817,311.88 -179,817,311.88

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 206,976,756.53 206,976,756.53

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -23,660,747.43 -23,660,747.43
损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允 不可观察输入值

项目 价值 采用的估值技术 名称 范围/加权 与公允价值之间
平均值 的关系

股票投 平均价格亚式期 预期波 0.1891~0.97 负相关

资 61,302,460.76 权模型 动率 55


上年度末公 不可观察输入值

项目 允价值 采用的估值技术 名称 范围/加权 与公允价值之间
平均值 的关系

股票投 206,976,756.5 平均价格亚式期 预期波 0.1891~0.97 负相关

资 3 权模型 动率 55

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

注：本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 11,058,103,385.65 90.26

其中：股票 11,058,103,385.65 90.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 665,843,681.36 5.43

其中：债券 665,843,681.36 5.43

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 416,465,213.71 3.40

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -


7 银行存款和结算备付金合计 105,140,570.37 0.86

8 其他各项资产 5,954,091.57 0.05

9 合计 12,251,506,942.66 100.00

注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币4,573,567,080.00元, 占期末基金资产净值比例为37.43%。
2、其他各项资产包括且不限于应收股利、应收申购款、应收证券清算款等。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,472,702,107.22 44.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 184,200,952.99 1.51

G 交通运输、仓储和邮政业 233,508,709.55 1.91

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,844.00 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 18,647,058.00 0.15

M 科学研究和技术服务业 14,809,523.46 0.12

N 水利、环境和公共设施管理业 529,371,110.43 4.33

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 31,285,000.00 0.26

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,484,536,305.65 53.07

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

原材料 266,733,840.00 2.18

非日常生活消费品 370,420,560.00 3.03

日常消费品 371,880,000.00 3.04

能源 115,624,000.00 0.95

金融 356,290,760.00 2.92

医疗保健 447,352,920.00 3.66

信息技术 166,300,000.00 1.36

通讯业务 2,105,645,000.00 17.23

房地产 373,320,000.00 3.06

合计 4,573,567,080.00 37.43

注： 以上分类采用全球行业分类标准（Global Industry Classification Standard, GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 00941 中国移动 20,000,000 1,174,400,000.00 9.61

2 00700 腾讯控股 3,500,000 931,245,000.00 7.62

3 002028 思源电气 14,700,000 764,988,000.00 6.26

4 300298 三诺生物 25,000,000 760,000,000.00 6.22

5 300750 宁德时代 4,650,000 759,159,000.00 6.21

6 600309 万华化学 7,000,000 537,740,000.00 4.40

7 603568 伟明环保 27,549,842 440,797,472.00 3.61

8 002271 东方雨虹 20,000,000 384,000,000.00 3.14

9 06098 碧桂园服务 61,000,000 373,320,000.00 3.06

10 00291 华润啤酒 12,000,000 371,880,000.00 3.04

11 300037 新宙邦 6,500,000 307,450,000.00 2.52

12 600989 宝丰能源 19,999,759 295,396,440.43 2.42


13 01066 威高股份 40,952,800 282,574,320.00 2.31

14 02328 中国财险 33,000,000 277,530,000.00 2.27

15 600019 宝钢股份 42,999,745 254,988,487.85 2.09

16 03690 美团－Ｗ 3,300,000 244,926,000.00 2.00

17 600233 圆通速递 18,999,895 233,508,709.55 1.91

18 002254 泰和新材 14,800,000 221,408,000.00 1.81

19 600519 贵州茅台 116,502 201,082,452.00 1.65

20 603939 益丰药房 4,600,000 184,184,000.00 1.51

21 300751 迈为股份 1,299,843 168,342,666.93 1.38

22 02899 紫金矿业 13,000,000 149,890,000.00 1.23

23 002415 海康威视 4,099,990 142,351,652.80 1.16

24 002064 华峰化学 19,000,000 127,490,000.00 1.04

25 600885 宏发股份 4,300,000 118,852,000.00 0.97

26 03993 洛阳钼业 28,032,000 108,483,840.00 0.89

27 00883 中国海洋石 9,000,000 106,020,000.00 0.87
油

28 02273 固生堂 2,300,000 105,041,000.00 0.86

29 03800 协鑫科技 86,500,000 96,880,000.00 0.79

30 601827 三峰环境 11,794,093 88,573,638.43 0.72

31 002311 海大集团 1,800,000 80,838,000.00 0.66

32 01658 邮储银行 23,302,000 78,760,760.00 0.64

33 603659 璞泰来 3,022,702 60,786,714.34 0.50

34 01999 敏华控股 11,989,600 58,149,560.00 0.48

35 300285 国瓷材料 2,400,000 55,488,000.00 0.45

36 06078 海吉亚医疗 1,690,000 54,063,100.00 0.44

37 002938 鹏鼎控股 2,200,000 49,104,000.00 0.40

38 02331 李宁 2,500,000 47,350,000.00 0.39

39 002270 华明装备 3,100,000 43,772,000.00 0.36

小米集团－

40 01810 Ｗ 3,000,000 42,420,000.00 0.35

41 688161 威高骨科 800,000 33,160,000.00 0.27


42 603882 金域医学 500,000 31,285,000.00 0.26

43 00981 中芯国际 1,500,000 27,000,000.00 0.22

理想汽车－

44 02015 Ｗ 150,000 19,995,000.00 0.16

45 002027 分众传媒 2,950,000 18,644,000.00 0.15

46 600176 中国巨石 1,854,500 18,229,735.00 0.15

47 600761 安徽合力 1,000,000 18,210,000.00 0.15

48 688598 金博股份 249,866 17,465,633.40 0.14

49 688133 泰坦科技 319,124 14,791,397.40 0.12

50 600873 梅花生物 1,500,000 14,325,000.00 0.12

51 002706 良信股份 1,499,954 13,244,593.82 0.11

兖煤澳大利

52 03668 亚 400,000 9,604,000.00 0.08

53 01208 五矿资源 4,000,000 8,360,000.00 0.07

54 688210 统联精密 300,000 7,845,000.00 0.06

55 002180 纳思达 300,000 6,789,000.00 0.06

56 06600 赛生药业 450,000 5,674,500.00 0.05

57 301029 怡合达 200,000 5,156,000.00 0.04

58 605589 圣泉集团 200,000 4,476,000.00 0.04

59 301578 辰奕智能 1,175 89,662.16 0.00

60 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00

61 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

62 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

63 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

64 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

65 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

66 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

67 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

68 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

69 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

70 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00


71 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

72 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

73 688631 莱斯信息 336 11,844.00 0.00

74 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

75 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

76 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

77 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

78 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

79 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

80 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

81 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

82 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

83 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

84 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

85 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

86 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

87 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

88 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

89 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

90 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

91 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

92 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

93 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

94 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

95 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

96 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

97 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

98 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

99 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

100 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

101 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00


102 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

注：参照《证券投资基金信息披露XBRL第3号》规定，“A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。”
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 00700 腾讯控股 1,292,320,319.54 8.57

2 03690 美团－Ｗ 595,574,579.75 3.95

3 002142 宁波银行 418,594,866.06 2.78

4 600233 圆通速递 326,360,854.96 2.16

5 02328 中国财险 294,211,420.44 1.95

6 600989 宝丰能源 280,388,055.59 1.86

7 300750 宁德时代 258,804,543.50 1.72

8 01658 邮储银行 252,903,395.01 1.68

9 002254 泰和新材 250,866,147.91 1.66

10 603659 璞泰来 249,608,878.70 1.66

11 603882 金域医学 245,683,652.28 1.63

12 600176 中国巨石 228,030,462.29 1.51

13 601398 工商银行 208,327,637.00 1.38

14 02331 李宁 194,460,462.72 1.29

15 603939 益丰药房 188,106,530.70 1.25

16 00883 中国海洋石油 181,922,355.77 1.21

17 002415 海康威视 181,298,094.26 1.20

18 002271 东方雨虹 175,533,681.25 1.16

19 06098 碧桂园服务 172,898,967.17 1.15

20 002709 天赐材料 170,624,234.51 1.13

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 03690 美团－Ｗ 922,169,980.20 6.12

2 00700 腾讯控股 552,265,909.56 3.66

3 00941 中国移动 416,616,270.08 2.76

4 002142 宁波银行 358,537,502.35 2.38

5 06098 碧桂园服务 302,143,171.90 2.00

6 00175 吉利汽车 295,518,011.78 1.96

7 600030 中信证券 281,451,005.62 1.87

8 300059 东方财富 253,706,261.85 1.68

9 002271 东方雨虹 249,675,149.05 1.66

10 603659 璞泰来 234,437,988.76 1.56

11 002415 海康威视 232,404,501.56 1.54

12 00388 香港交易所 226,175,497.60 1.50

13 600309 万华化学 201,930,974.06 1.34

14 600176 中国巨石 200,614,705.65 1.33

15 601398 工商银行 197,232,104.00 1.31

16 002967 广电计量 194,230,887.29 1.29

17 300285 国瓷材料 194,139,294.69 1.29

18 03908 中金公司 183,456,403.61 1.22

19 603882 金域医学 173,211,007.34 1.15

20 002064 华峰化学 166,267,622.48 1.10

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 9,848,938,148.40

卖出股票收入（成交）总额 10,092,262,917.68

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 631,146,813.24 5.17

其中：政策性金融债 631,146,813.24 5.17

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 34,696,868.12 0.28

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 665,843,681.36 5.45

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 092218003 22农发清发03 2,200,000 222,867,213.11 1.82

2 210402 21农发02 1,000,000 102,839,617.49 0.84

3 230401 23农发01 1,000,000 102,083,643.84 0.84

4 210207 21国开07 1,000,000 102,002,950.82 0.83

5 230301 23进出01 500,000 50,998,934.43 0.42

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本期国债期货帮助本基金在债券仓位上实现了多头替代、套期保值等功能，较好地帮助产品实现了在大类资产配置上的股票和固收的目标仓位，并提高了投资组合的运作效率。运作收益上看，本期国债期货通过上述两个功能对净值有一定贡献，按其投入保证金计算取得不错的收益率。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,013,220.00

2 应收清算款 2,366,932.01

3 应收股利 1,903,446.23


4 应收利息 -

5 应收申购款 670,493.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,954,091.57

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
号 比例（%）

1 123158 宙邦转债 21,987,631.48 0.18

2 113632 鹤21转债 9,888,484.92 0.08

3 113584 家悦转债 1,949,048.31 0.02

4 110085 通22转债 871,703.41 0.01

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金投资的前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

睿远 35

均衡 2,4 27,002.95 128,839,598.21 1.35% 9,388,971,958.80 98.65%


价值 73

三年
持有
混合A
睿远
均衡

价值 63,

三年 380 19,595.98 4,781,170.54 0.38% 1,237,211,827.77 99.62%
持有
混合C

41 10,626,183,786.5

合计 5,8 25,874.06 133,620,768.75 1.24% 7 98.76%
53

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

睿远均衡价值三年 57,038,314.67 0.60%
基金管理人所有从业人员 持有混合A

持有本基金 睿远均衡价值三年

持有混合C 4,148,491.82 0.33%

合计 61,186,806.49 0.57%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

睿远均衡价值三年

本公司高级管理人员、基金投资 持有混合A 50~100
和研究部门负责人持有本开放式 睿远均衡价值三年 50~100
基金 持有混合C

合计 >100

本基金基金经理持有本开放式基 睿远均衡价值三年 >100
金 持有混合A

睿远均衡价值三年 0


持有混合C

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

睿远均衡价值三年持有 睿远均衡价值三年持有
混合A 混合C

基金合同生效日(2020年02月21 5,578,401,219.44 386,133,043.76
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 9,960,062,395.03 1,249,273,295.73

本报告期基金总申购份额 2,093,997,302.74 199,352,545.15

减：本报告期基金总赎回份额 2,536,248,140.76 206,632,842.57

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 9,517,811,557.01 1,241,992,998.31

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会，无相关决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1. 基金管理人：本基金管理人于2023年11月8日发布公告，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定聘任林敏先生担任睿远基金管理有限公司副总经理。上述事项已按规定向监管机构报备。

2. 基金托管人：本报告期内，基金托管人的托管业务部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2020年2月21日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币7.5万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商 交易单 占当期股 占当期佣 备
名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
额的比例 比例

中信

证券 2 19,787,381,520.49 100.00% 15,799,053.67 100.00% -

注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

中信证 - - 173,247,949,000. 100.00% - - - -
券 00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

睿远基金管理有限公司旗下

1 基金2022年12月31日净值情 证券时报，公司网站 2023-01-03
况公告

2 睿远基金管理有限公司关于 证券时报，公司网站 2023-01-04


旗下证券投资基金2023年非

港股通交易日暂停申购（含

定期定额申购）、赎回等业

务的公告

睿远均衡价值三年持有期混

3 合型证券投资基金2022年第 证券时报，公司网站 2023-01-19
四季度报告

睿远基金管理有限公司旗下

4 全部基金2022年第四季度报 证券时报，公司网站 2023-01-19
告提示性公告

睿远基金管理有限公司关于

睿远均衡价值三年持有期混 证券时报，公司网站

5 合型证券投资基金投资非公 2023-02-02
开发行股票的公告

睿远均衡价值三年持有期混

合型证券投资基金调整大额 证券时报，公司网站

6 申购及定期定额投资业务限 2023-02-15
额的公告

睿远均衡价值三年持有期混

7 合型证券投资基金开放日常 证券时报，公司网站 2023-02-18
赎回业务的公告

睿远均衡价值三年持有期混

合型证券投资基金调整大额 证券时报，公司网站

8 申购及定期定额投资业务限 2023-02-23
额的公告

睿远基金管理有限公司关于

9 调整旗下证券投资基金2023 证券时报，公司网站 2023-03-03
年非港股通交易日暂停申

购、赎回等业务的公告

睿远基金管理有限公司关于

10 旗下证券投资基金开通转换 证券时报，公司网站 2023-03-03
业务的公告

11 睿远基金管理有限公司旗下 证券时报，公司网站 2023-03-29


全部基金2022年年度报告提

示性公告

睿远均衡价值三年持有期混

12 合型证券投资基金2022年年 证券时报，公司网站 2023-03-29
度报告

睿远均衡价值三年持有期混

13 合型证券投资基金2023年第 证券时报，公司网站 2023-04-19
1季度报告

睿远基金管理有限公司旗下

14 全部基金2023年第一季度报 证券时报，公司网站 2023-04-19
告提示性公告

关于睿远均衡价值三年持有

期混合型证券投资基金因非

15 港股通交易日暂停申购（含 证券时报，公司网站 2023-07-17
定期定额投资）、赎回、转

换业务的公告

睿远均衡价值三年持有期混

16 合型证券投资基金2023年第 证券时报，公司网站 2023-07-20
2季度报告

睿远基金管理有限公司旗下

17 全部基金2023年第二季度报 证券时报，公司网站 2023-07-20
告提示性公告

睿远基金管理有限公司关于

18 调低旗下两只基金管理费率 证券时报，公司网站 2023-07-22
并修订基金合同的公告

睿远均衡价值三年持有期混

19 合型证券投资基金基金合同 证券时报，公司网站 2023-07-22
（202307版）

睿远均衡价值三年持有期混

合型证券投资基金恢复大额 证券时报，公司网站

20 申购（含定期定额投资）及 2023-07-24
转换转入业务的公告

21 睿远均衡价值三年持有期混 证券时报，公司网站 2023-07-25


合型证券投资基金基金产品

资料概要更新

睿远均衡价值三年持有期混

22 合型证券投资基金招募说明 证券时报，公司网站 2023-07-25
书更新

睿远基金管理有限公司关于

23 固有资金投资旗下权益类公 证券时报，公司网站 2023-08-22
募基金的公告

睿远基金管理有限公司旗下

24 全部基金2023年中期报告提 证券时报，公司网站 2023-08-28
示性公告

睿远均衡价值三年持有期混

25 合型证券投资基金2023年中 证券时报，公司网站 2023-08-28
期报告

关于睿远均衡价值三年持有

期混合型证券投资基金因非

26 港股通交易日暂停申购（含 证券时报，公司网站 2023-09-01
定期定额投资）、赎回、转

换业务的公告

关于睿远均衡价值三年持有

期混合型证券投资基金因非

27 港股通交易日暂停申购（含 证券时报，公司网站 2023-09-08
定期定额投资）、赎回、转

换业务的公告

睿远基金管理有限公司旗下

28 全部基金2023年第三季度报 证券时报，公司网站 2023-10-25
告提示性公告

睿远均衡价值三年持有期混

29 合型证券投资基金2023年第 证券时报，公司网站 2023-10-25
3季度报告

30 睿远基金管理有限公司高级 证券时报，公司网站 2023-11-08
管理人员任职公告

31 睿远基金管理有限公司关于 证券时报，公司网站 2023-11-23


睿远均衡价值三年持有期混

合型证券投资基金投资非公

开发行股票的公告

睿远基金管理有限公司关于

提醒投资者及时完善、更新 证券时报，公司网站

32 身份信息、资料以免影响业 2023-12-20

务办理的公告

睿远基金管理有限公司关于

旗下证券投资基金2024年非

33 港股通交易日暂停申购（含 证券时报，公司网站 2023-12-29

定期定额申购）、赎回及转

换等业务的公告

睿远基金管理有限公司关于

34 旗下证券投资基金产品风险 证券时报，公司网站 2023-12-29

等级划分结果更新的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2. 《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3. 《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4. 《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

6. 报告期内睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

7. 中国证监会要求的其他文件。

13.2 存放地点

上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司13.3 查阅方式

投资者可于 本基金 管理人办公 时间预 约查阅，或 登 录基 金管理人网站
www.foresightfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-920-1000查询相关信息。

睿远基金管理有限公司
二〇二四年三月二十七日
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