长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2022 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）根据本基金基金合同规定，于 2022年 3 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......17

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 审计报告 ......19

6.1 审计报告基本信息......19

6.2 审计报告的基本内容......19
§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注......25
§8 投资组合报告 ......49

8.1 期末基金资产组合情况......49

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

8.11 投资组合报告附注......51
§9 基金份额持有人信息 ......52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52
§10 开放式基金份额变动 ......53
§11 重大事件揭示 ......54

11.1 基金份额持有人大会决议......54

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

11.4 基金投资策略的改变......54

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

11.8 其他重大事件......55
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......60

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......61
§13 备查文件目录 ......62

13.1 备查文件目录......62

13.2 存放地点......62

13.3 查阅方式......62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 长信中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 009280

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 5 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 20,931,991.79 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长信中债 1-3 年政金债指 长信中债 1-3 年政金债指
数 A 数 C

下属分级基金的交易代码： 009280 009281

报告期末下属分级基金的份额总额 20,648,525.36 份 283,466.43 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指
数，即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合，并根据标
的指数成份券及其权重的变动进行相应调整，构造与标的指数风险收益特征相
似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债 1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基
金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公 上海银行股份有限公司

司

姓名 周永刚 周直毅

信息披露负责人 联系电话 021-61009999 021-68475608

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@bosc.cn

客户服务电话 4007005566 95594


传真 021-61009800 021-68476936

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 中国（上海）自由贸易试验区银
区银城中路 68 号 9 楼 城中路 168 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 中国（上海）自由贸易试验区银
68 号 9 楼 城中路 168 号 27 层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 刘元瑞 金煜

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.cxfund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、中国（上海）
自由贸易试验区银城中路 168 号 42 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 上海市浦东新区世纪大道 100 号 50
合伙） 楼

注册登记机构 长信基金管理有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 68 号 9
楼


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2020 年 6 月 5 日(基金合

2021 年 同生效日)-2020 年 12 月

31 日

长信中债 1-3 长信中债 长信中债 长信中债 1-3

年政金债指数 1-3 年政金 1-3 年政金 年政金债指数

A 债指数 C 债指数 A C

本期已实现收益 2,884,523.27 62,258.04 553,446.71 3,476.55

本期利润 3,123,065.45 2,477.86 530,485.54 34,239.52

加权平均基金份额本期利润 0.0358 0.0009 0.0058 0.1025

本期加权平均净值利润率 3.47% 0.09% 0.58% 10.11%

本期基金份额净值增长率 3.50% 3.68% 1.87% 2.22%

3.1.2期末数据和指标 2021 年末 2020 年末

期末可供分配利润 635,748.39 10,213.78 -304.62 -13,566.94

期末可供分配基金份额利润 0.0308 0.0360 -0.0080 -0.0046

期末基金资产净值 21,772,331.04 300,409.06 38,587.30 3,007,657.77

期末基金份额净值 1.0544 1.0598 1.0187 1.0222

3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末

基金份额累计净值增长率 5.44% 5.98% 1.87% 2.22%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信中债 1-3 年政金债指数 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 0.88% 0.02% 0.59% 0.03% 0.29% -0.01%

过去六个月 1.75% 0.03% 0.93% 0.03% 0.82% 0.00%

过去一年 3.50% 0.03% 0.88% 0.03% 2.62% 0.00%

自基金合同 5.44% 0.04% 1.06% 0.04% 4.38% 0.00%

生效起至今

长信中债 1-3 年政金债指数 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.86% 0.02% 0.59% 0.03% 0.27% -0.01%

过去六个月 1.96% 0.04% 0.93% 0.03% 1.03% 0.01%

过去一年 3.68% 0.03% 0.88% 0.03% 2.80% 0.00%

自基金合同 5.98% 0.04% 1.06% 0.04% 4.92% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


注：1、图示日期为 2020 年 6 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较


注：本基金基金合同生效日为 2020 年 6 月 5 日，2020 年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金基金合同生效日为 2020 年 6 月 5 日，本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行利
润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 82 只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定
期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50 指数证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信浦瑞 87 个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、长信 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

长信利息收益 管理学学士，毕业于上海
开放式证券投 交通大学，2010 年 7 月
资基金、长信 加入长信基金管理有限
易进混合型证 责任公司，曾任基金事务
券投资基金、 部基金会计，交易管理部
长信稳健纯债 债券交易员、交易主管，
债券型证券投 债券交易部副总监、总监、
陆莹 资基金、长信 2020 年 6 月 - 11 年 长信稳裕三个月定期开
长金通货币市 5 日 放债券型发起式证券投
场基金、长信 资基金、长信纯债半年债
稳鑫三个月定 券型证券投资基金和长
期开放债券型 信稳通三个月定期开放
发起式证券投 债券型发起式证券投资
资基金、长信 基金的基金经理。现任现
富瑞两年定期 金理财部总监、长信利息
开放债券型证 收益开放式证券投资基


券投资基金、 金、长信易进混合型证券
长信中债 1-3 投资基金、长信稳健纯债
年政策性金融 债券型证券投资基金、长
债指数证券投 信长金通货币市场基金、
资基金、长信 长信稳鑫三个月定期开
浦瑞 87 个月 放债券型发起式证券投
定期开放债券 资基金、长信富瑞两年定
型证券投资基 期开放债券型证券投资
金和长信稳惠 基金、长信中债 1-3 年政
债券型证券投 策性金融债指数证券投
资基金的基金 资基金、长信浦瑞 87 个
经理、现金理 月定期开放债券型证券
财部总监 投资基金和长信稳惠债
券型证券投资基金的基
金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：

（1）严格按照时间顺序发送委托指令；

（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统自动将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组
合的委托指令。对于不同投资组合且不同投资经理针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例达到 5：1 或以上的，根据市场情况审核后通过人工分发给不同交易员豁免公平交易。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，系统已强制开启公平交易开关。

4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。

5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2021 年，债券收益率呈 M 型走势，整体趋势向下，1Y 利率债累计下行 25bp，3Y 以上利
率债累计下行超 40bp。1 月中旬央行缩量 MLF，再次强调资金不缺不溢，同时经济延续复苏态势，债券收益率逐步走高，并在 2 月底达到年内高点，之后国内 PMI 数据低于预期以及权益市场震荡
下行，且资金超预期宽松，市场利率尤其 1 年内利率债快速下行，6 月由于地方债发行提速，大宗商品价格有所反弹，PPI 大幅上行，利率债小幅震荡。7 月央行超预期全面降准，债券利率明显下行，至 8 月初各期限利率债均下行 30bp 左右。之后社融数据进一步放缓，债市下行动力不足，权益市场波动加剧，叠加地方债发行提速，资金面有一定波动，短端利率明显回升。债市调整至 10月中下旬，随着政府对于商品价格的调控力度，商品价格下跌，利率债开始企稳。12 月央行再次降准并伴随结构性降息，政治局会议、中央经济工作会议定调 2022 年经济，释放稳增长信号，宽信用预期升温，债市一度呈现利多出尽的走势。但之后市场对开年全面降息的预期抬升，3-5 年期债券的配置力量明显增多，收益率再度下行。在 2021 年中，我们上半年积极加仓，下半年维持了中性的组合久期，积极参与利率债波段交易，保持了组合净值的稳定增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 12 月 31 日，长信中债 1-3 年政金债指数 A 份额净值为 1.0544 元，份额累计净
值为 1.0544 元，本报告期内长信中债 1-3 年政金债指数 A 净值增长率为 3.50%；长信中债 1-3 年
政金债指数 C 份额净值为 1.0598 元，份额累计净值为 1.0598 元，本报告期内长信中债 1-3 年政
金债指数 C 净值增长率为 3.68%，同期业绩比较基准收益率为 0.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年，预计债市整体偏震荡行情，上半年收益率可能有所上行。年初央行超额续作 MLF，
并降息 10bp，略超市场预期，但随着 1 月金融信贷数据开门红大超预期，市场担忧未来宽信用力度加大，债市回吐降息以来的涨幅，预计短期内再次降准降息的概率下降。财政政策在 2021 年审慎后置，为 2022 年留有余力，部分城市基建项目加速动工，地产政策底已经出现，或有进一步放松迹象，需要关注未来力度、政策抓手及落实效果。经济基本面对债市仍有支撑，宽信用的可持续性有待观察。债市配置力量尚在，市场调整后配置价值提升，仍有一定的交易机会。未来我们将保持中性的组合久期，配置流动性较好且具有一定骑乘效应的品种，灵活运用杠杆，把握债券市场调整带来的投资机会，为投资者争取更好的组合收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本年度内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。


本年度内，为确保监管要求的有效实施，公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求以及公司内部控制执行情况，积极开展公司业务流程及风险梳理的工作，适时组织召开内部控制委员会会议，对各项监管要求进行解读，并对各业务部门业务流程及制度规范的调整进行深入探讨，加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。

本年度内，监察稽核部以组合压力测试为主要方式，定期对投资组合的风险状况进行检测，对投资组合整体流动性情况进行分析，并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临的风险进行沟通、讨论，防范组合风险事件发生。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持风控优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本报告期没有进行利润分配。


本基金收益分配原则如下：

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基
金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

根据管理人于 2022 年 3 月 2 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信中债 1-3 年政策性金
融债指数证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，本基金最后运作日为 2022 年 3 月 2
日，自 2022 年 3 月 3 日起进入清算期。故安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出
具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

自 2020 年 10 月 15 日至 2021 年 1 月 5 日，本基金资产净值已连续超过二十个工作日低于五
千万元。自 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 8 月 16 日，本基金无需要披露的持有人数或基金资产净值
预警。自 2021 年 8 月 17 日至 2021 年 11 月 11 日，本基金资产净值已连续超过二十个工作日低于
五千万元。自 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 18 日，本基金无需要披露的持有人数或基金资
产净值预警。自 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 16 日，本基金资产净值已连续二十个工作日
低于五千万元。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 带强调事项段的无保留意见

审计报告编号 安永华明（2022）专字第 61399737_B01 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金全体基金份额持
有人

审计意见 我们审计了长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的财
务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润
表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
的财务报表在所有重大方面按照财务报表 7.4.2 所述编制基础编
制。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 我们提醒财务报表使用者关注财务报表 7.4.2 对编制基础的说明。
长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金管理层编制财务
报表是为了满足《长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金合同》及相关法律法规的要求。因此，财务报表不适用于其他
用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

其他事项 本报告仅供中国证券监督管理委员会及其派出机构、中国证券投资
基金业协会和长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金份
额持有人使用，而不应为除中国证券监督管理委员会及其派出机构、
中国证券投资基金业协会和长信中债 1-3 年政策性金融债指数证
券投资基金份额持有人以外的其他方使用。

其他信息 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金管理层对其他信
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我


们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照财务报表 7.4.2 所述编制基础编制财务报表（包括
责任 确定该编制基础对于在具体情况下编制财务报表是可以接受的），
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。

治理层负责监督长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 蒋燕华 夏秉雯

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2022 年 3 月 28 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

报告截止日： 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 67,261.22 484,374.08

结算备付金 - 83,180.90

存出保证金 - 7,080.66

交易性金融资产 7.4.7.2 21,715,200.00 2,456,313.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 21,715,200.00 2,456,313.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 367,539.01 46,571.44

应收股利 - -

应收申购款 2,000.00 180,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 22,152,000.23 3,257,520.08

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 153,286.18

应付赎回款 18,021.89 204.36

应付管理人报酬 4,000.75 892.53

应付托管费 1,333.58 297.52

应付销售服务费 32.48 151.46

应付交易费用 7.4.7.7 2,911.52 4,252.79

应交税费 - -

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 52,959.91 52,190.17

负债合计 79,260.13 211,275.01

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 20,931,991.79 2,980,141.30

未分配利润 7.4.7.10 1,140,748.31 66,103.77

所有者权益合计 22,072,740.10 3,046,245.07

负债和所有者权益总计 22,152,000.23 3,257,520.08

注：1、报告截止日 2021 年 12 月 31 日，长信中债 1-3 年政金债指数 A 份额净值 1.0544 元，长信
中债 1-3 年政金债指数 C 份额净值 1.0598 元。基金份额总额为 20,931,991.79 份，其中长信中债
1-3 年政金债指数 A 份额 20,648,525.36 份；长信中债 1-3 年政金债指数 C 份额 283,466.43 份。
2、本基金本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，本基金基金合同于 2020 年 6
月 5 日起正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
7.2 利润表
会计主体：长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 5 日(基
2021 年 12 月 31 日 金合同生效日)至
2020 年 12 月 31 日

一、收入 3,832,407.59 829,591.63

1.利息收入 3,029,867.59 1,420,619.44

其中：存款利息收入 7.4.7.11 27,348.74 110,338.95

债券利息收入 2,991,379.20 1,100,138.95

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 11,139.65 210,141.54

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 603,151.00 -598,994.40

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 603,151.00 -598,994.40

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -


3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 178,762.00 7,801.80
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 20,627.00 164.79
列）

减：二、费用 706,864.28 264,866.57

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 139,334.48 79,716.27

2．托管费 7.4.10.2.2 46,444.83 26,572.14

3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,688.53 181.64

4．交易费用 7.4.7.19 7,907.04 4,555.37

5．利息支出 392,514.50 68,705.17

其中：卖出回购金融资产支出 392,514.50 68,705.17

6．税金及附加 - -

7．其他费用 7.4.7.20 117,974.90 85,135.98

三、利润总额 （亏损总额以 3,125,543.31 564,725.06
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 3,125,543.31 564,725.06
填列）

注：本基金本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，本基金基金合同于 2020 年 6 月 5
日起正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,980,141.30 66,103.77 3,046,245.07
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 3,125,543.31 3,125,543.31
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 17,951,850.49 -2,050,898.77 15,900,951.72
（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 244,070,686.51 5,253,374.83 249,324,061.34

2.基金赎回款 -226,118,836.02 -7,304,273.60 -233,423,109.62

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 20,931,991.79 1,140,748.31 22,072,740.10
金净值）

上年度可比期间

2020 年 6 月 5 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 204,331,608.67 - 204,331,608.67
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 564,725.06 564,725.06
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -201,351,467.37 -498,621.29 -201,850,088.66
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 3,627,896.11 41,371.93 3,669,268.04

2.基金赎回款 -204,979,363.48 -539,993.22 -205,519,356.70

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,980,141.30 66,103.77 3,046,245.07
金净值）

注：本基金本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，本基金基金合同于 2020 年 6 月 5
日起正式生效，上年度可比期间不满一个会计年度。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______刘元瑞______ ______覃波______ ____孙红辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]442 号《关于准予长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社会
公开发行募集，基金合同于 2020 年 6 月 5 日正式生效，首次设立募集规模为 204,331,608.67 份
基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。

本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资于
待偿期 1 年-3 年（包含 1 年和 3 年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现
金基金资产的 80%；本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金业绩比较基准为：中债 1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）*5%。

根据管理人于 2022 年 3 月 2 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信中债 1-3 年政策
性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，基金份额持有人大会于 2022 年
2 月 28 日表决通过了《关于终止长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同有关事
项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

本基金最后运作日为 2022 年 3 月 2 日，自 2022 年 3 月 3 日起进入清算期。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照《长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及财务报表 7.4.4 所述的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表按照 7.4.2 所述的编制基础编制。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值
变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(2)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(5)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(6)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基
金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；


(3)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(4)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 67,261.22 484,374.08

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 67,261.22 484,374.08

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 1,761,726.20 1,765,200.00 3,473.80
银行间市场 19,766,910.00 19,950,000.00 183,090.00

合计 21,528,636.20 21,715,200.00 186,563.80

资产支持证券 - - -

基金 - - -


其他 - - -

合计 21,528,636.20 21,715,200.00 186,563.80

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 369,837.00 369,963.00 126.00
债券 银行间市场 2,078,674.20 2,086,350.00 7,675.80

合计 2,448,511.20 2,456,313.00 7,801.80

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,448,511.20 2,456,313.00 7,801.80

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 48.19 195.89

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 41.14

应收债券利息 367,490.82 46,330.89

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - 3.52

合计 367,539.01 46,571.44

7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 2,911.52 4,252.79

合计 2,911.52 4,252.79

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 13.52 -

应付证券出借违约金 - -

预提账户维护费 9,000.00 9,000.00

预提审计费 40,000.00 40,000.00

预提信息披露费 - -

应付指数使用费 3,946.39 3,190.17

合计 52,959.91 52,190.17

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

长信中债 1-3 年政金债指数 A

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 37,879.51 37,879.51

本期申购 187,170,870.08 187,170,870.08

本期赎回（以“-”号填列） -166,560,224.23 -166,560,224.23

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 20,648,525.36 20,648,525.36

金额单位：人民币元

长信中债 1-3 年政金债指数 C

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,942,261.79 2,942,261.79

本期申购 56,899,816.43 56,899,816.43

本期赎回（以“-”号填列） -59,558,611.79 -59,558,611.79

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 283,466.43 283,466.43

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

长信中债 1-3 年政金债指数 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -304.62 1,012.41 707.79

本期利润 2,884,523.27 238,542.18 3,123,065.45

本期基金份额交易 -2,248,470.26 248,502.70 -1,999,967.56
产生的变动数

其中：基金申购款 -1,126,101.75 5,035,279.12 3,909,177.37

基金赎回款 -1,122,368.51 -4,786,776.42 -5,909,144.93

本期已分配利润 - - -

本期末 635,748.39 488,057.29 1,123,805.68

单位：人民币元

长信中债 1-3 年政金债指数 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -13,566.94 78,962.92 65,395.98

本期利润 62,258.04 -59,780.18 2,477.86

本期基金份额交易 -38,477.32 -12,453.89 -50,931.21
产生的变动数

其中：基金申购款 -222,711.91 1,566,909.37 1,344,197.46

基金赎回款 184,234.59 -1,579,363.26 -1,395,128.67

本期已分配利润 - - -

本期末 10,213.78 6,728.85 16,942.63

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 6 月 5 日(基金合同生效日)
12 月 31 日 至 2020 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 22,362.49 43,232.69

定期存款利息收入 - 61,666.67

其他存款利息收入 - -


结算备付金利息收入 473.86 5,388.33

其他 4,512.39 51.26

合计 27,348.74 110,338.95

注：其他为保证金利息收入和直销申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益——买卖股票差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12 2020年6月5日(基金合同生
月31日 效日)至2020年12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 603,151.00 -598,994.40
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 603,151.00 -598,994.40

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12 2020年6月5日(基金合同生
月31日 效日)至2020年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 377,818,081.57 222,087,992.65
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 371,834,741.20 220,089,511.50
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 5,380,189.37 2,597,475.55

买卖债券差价收入 603,151.00 -598,994.40

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 6 月 5 日(基金合同生效
12 月 31 日 日)至 2020 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 178,762.00 7,801.80

——股票投资 - -

——债券投资 178,762.00 7,801.80

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价值 -
变动产生的预估增值 -

税

合计 178,762.00 7,801.80

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 6 月 5 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2020 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 20,626.93 164.79

转换费收入_009281 0.07 -

合计 20,627.00 164.79

注：本基金对于持有期少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。
7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 6 月 5 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2020 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 1.79 100.12

银行间市场交易费用 7,905.25 4,455.25

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 7,907.04 4,555.37

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 6 月 5 日(基金合同
年 12 月 31 日 生效日)至 2020 年 12 月 31 日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 - -

证券出借违约金 - -

指数使用费 37,155.81 21,257.69

账户维护费 36,000.00 18,000.00

其他费用 4,819.09 5,878.29

合计 117,974.90 85,135.98

注：其他费用为划款手续费和上清查询费用。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据管理人于 2022 年 3 月 2 日发布的《关于长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金份额持有人大会决议生效公告》，基金份额持有人大会于 2022 年 2 月 28 日表决通过了《关于
终止长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自
该日起生效。本基金最后运作日为 2022 年 3 月 2 日，自 2022 年 3 月 3 日起进入清算期。


截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基
金销售机构

上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”） 基金托管人

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东

武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东

上海彤胜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤胜投资”） 基金管理人的股东
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤骏投资”) 基金管理人的股东

上海长江财富资产管理有限公司（以下简称“长江财富”） 基金管理人的子公司

长江期货股份有限公司（以下简称“长江期货”） 基金管理人的股东的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年6月5日(基金合同生效日)至2020
关联方名称 日 年12月31日

占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例

长江证券 1,761,726.20 100.00% 98,691,515.60 100.00%

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年6月5日(基金合同生效日)至2020
日 年12月31日


占当期债券 占当期债券
回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的
比例 比例

长江证券 53,300,000.00 100.00% 748,800,000.00 100.00%

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 6 月 5 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2020 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 139,334.48 79,716.27
的管理费

其中：支付销售机构的客 9,473.54 175.83
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金管理费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 6 月 5 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2020 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 46,444.83 26,572.14
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金托管费年费率/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长信中债 1-3 年政 长信中债 1-3 年政 合计

金债指数 A 金债指数 C

长信基金 - 1,201.27 1,201.27

合计 - 1,201.27 1,201.27

上年度可比期间

2020 年 6 月 5 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长信中债 1-3 年政 长信中债 1-3 年政 合计

金债指数 A 金债指数 C

合计 - - -

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。C 类基
金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

H=E×C 类基金份额的销售服务费年费率/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 5 日(基金合同生效日)至
名称 2020 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海银行 67,261.22 22,362.49 484,374.08 43,232.69

注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2021 年 12 月 31 日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2020 年 12 月 31 日：同）。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管人上海银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 1,100,220.00 369,963.00

合计 1,100,220.00 369,963.00

注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 20,614,980.00 2,086,350.00

合计 20,614,980.00 2,086,350.00

注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易
不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资
的风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制。

本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人对流动性指标进
行持续的监测和分析，定期开展压力测试，评估在不同的压力情境下资产变现情况的变化。

基金管理人持续监测本基金开放期内的赎回情况，当市场环境或投资者结构发生变化时，及
时调整投资组合资产结构及比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。7.4.13.4 同时，针对兑付赎回资金的流动性风险，基金管理人在基金合同中约定了巨
额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产

生的流动性风险。市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日 年

资产

银行存款 67,261.22 - - - - 67,261.22

交易性金融资产 1,100,220.00 - 19,950,000.00 664,980.00 - 21,715,200.00

应收利息 - - - - 367,539.01 367,539.01


应收申购款 - - - - 2,000.00 2,000.00

资产总计 1,167,481.22 - 19,950,000.00 664,980.00 369,539.01 22,152,000.23

负债

应付赎回款 - - - - 18,021.89 18,021.89

应付管理人报酬 - - - - 4,000.75 4,000.75

应付托管费 - - - - 1,333.58 1,333.58

应付销售服务费 - - - - 32.48 32.48

应付交易费用 - - - - 2,911.52 2,911.52

其他负债 - - - - 52,959.91 52,959.91

负债总计 - - - - 79,260.13 79,260.13

利率敏感度缺口 1,167,481.22 - 19,950,000.00 664,980.00 290,278.88 22,072,740.10

上年度末 6 个月以内 6 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日 年

资产

银行存款 484,374.08 - - - - 484,374.08

结算备付金 83,180.90 - - - - 83,180.90

存出保证金 7,080.66 - - - - 7,080.66

交易性金融资产 369,963.00 - 2,086,350.00 - - 2,456,313.00

应收利息 - - - - 46,571.44 46,571.44

应收申购款 - - - - 180,000.00 180,000.00

资产总计 944,598.64 - 2,086,350.00 - 226,571.44 3,257,520.08

负债

应付证券清算款 - - - - 153,286.18 153,286.18

应付赎回款 - - - - 204.36 204.36

应付管理人报酬 - - - - 892.53 892.53

应付托管费 - - - - 297.52 297.52

应付销售服务费 - - - - 151.46 151.46

应付交易费用 - - - - 4,252.79 4,252.79

其他负债 - - - - 52,190.17 52,190.17

负债总计 - - - - 211,275.01 211,275.01

利率敏感度缺口 944,598.64 - 2,086,350.00 - 15,296.43 3,046,245.07

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ）
市场利率下降 27 个 93,733.26 6,454.11
基点

市场利率上升 27 个 -93,733.26 -6,454.11


基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 21,715,200.00 98.38 2,456,313.00 80.63

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 21,715,200.00 98.38 2,456,313.00 80.63

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资债券等固定收益品种，无重大其他价格风险，因此未进行其他价格风险的敏感性分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币 21,715,200.00 元，属于第三
层次的余额为人民币 0.00 元（于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币2,456,313.00 元，属于第三层次的余额为人民币 0.00 元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2022 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 21,715,200.00 98.03

其中：债券 21,715,200.00 98.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 67,261.22 0.30

8 其他各项资产 369,539.01 1.67

9 合计 22,152,000.23 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

注：本基金本报告期内未买入股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

注：本基金本报告期内未卖出股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未投资股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,765,200.00 8.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,950,000.00 90.38

其中：政策性金融债 19,950,000.00 90.38

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 21,715,200.00 98.38

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 200402 20 农发 02 200,000 19,950,000.00 90.38

2 019649 21 国债 01 11,000 1,100,220.00 4.98

3 019569 17 国债 15 6,000 664,980.00 3.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 367,539.01

5 应收申购款 2,000.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 369,539.01

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

长 信 中 债

1-3 年 政 金 37 558,068.25 19,628,030.23 95.06% 1,020,495.13 4.94%
债指数 A
长 信 中 债

1-3 年 政 金 297 954.43 0.00 0.00% 283,466.43 100.00%
债指数 C

合计 334 62,670.63 19,628,030.23 93.77% 1,303,961.56 6.23%

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

长信中债 1-3 年政金债指数 A 9,746.71 0.05%
基金管理人所有 长信中债 1-3 年政金债指数 C 47,796.58 16.86%
从业人员持有本

基金 合计 57,543.29 0.27%

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 长信中债 1-3 年政金债指数 A 0

基金投资和研究部门 长信中债 1-3 年政金债指数 C 0~10

负责人持有本开放式

基金 合计 0~10

长信中债 1-3 年政金债指数 A 0
本基金基金经理持有 长信中债 1-3 年政金债指数 C 0~10
本开放式基金

合计 0~10


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信中债 1-3 年政金债 长信中债 1-3 年政金债
指数 A 指数 C

基金合同生效日（2020 年 6 月 5 日）基金 204,281,772.95 49,835.72
份额总额

本报告期期初基金份额总额 37,879.51 2,942,261.79

本报告期基金总申购份额 187,170,870.08 56,899,816.43

减:本报告期基金总赎回份额 166,560,224.23 59,558,611.79

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 20,648,525.36 283,466.43


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动

自 2021 年 1 月 25 日起，成善栋先生不再担任公司董事长，由总经理覃波先生代任董事长。
自 2021 年 4 月 28 日起，刘元瑞先生担任公司董事长，总经理覃波先生不再代任董事长。
自 2021 年 8 月 9 日起，程燕春先生不再担任公司副总经理。

自 2021 年 8 月 19 日起，邓挺先生担任公司副总经理。

上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币 40,000.00 元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为 2 年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


数量 占当期股票 占当期佣金

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

长江证券 2 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元无变化。

2、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

（1）选择标准：

a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；

d、券商协作表现评价。

（2）选择程序：

首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

长江证券 1,761,726.20 100.00% 53,300,000.00 100.00% - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中国证监

1 放式基金在天风证券股份有限公司开通转换、 会电子披露网站、 2021 年 1 月 14
定期定额投资业务及参加申购（含定投申购） 公司网站 日

费率优惠活动的公告

2 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披 2021 年 1 月 22
基金 2020 年第 4 季度报告 露网站、公司网站 日

3 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 上证报、中证报、 2021 年 1 月 22
2020 年第 4 季度报告提示性公告 证券时报、证券日 日


报、中国证监会电

子披露网站、公司

网站

长信基金管理有限责任公司关于基金行业高 上证报、中国证监 2021 年 1 月 26
4 级管理人员变更公告 会电子披露网站、 日

公司网站

上证报、中证报、

长信基金管理有限责任公司关于旗下 28 只 证券时报、证券日

5 公募基金增加侧袋机制并相应修改法律文件 报、中国证监会电 2021 年 3 月 2 日
的公告 子披露网站、公司

网站

长信基金管理有限责任公司关于修订旗下 上证报、中证报、

28 只公开募集证券投资基金基金合同和托 证券时报、证券日

6 管协议并更新招募说明书及产品资料概要的 报、中国证监会电 2021 年 3 月 2 日
提示性公告 子披露网站、公司

网站

长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披

7 基金更新的招募说明书及基金产品资料概要 露网站、公司网站 2021 年 3 月 2 日
（更新）

8 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披 2021 年 3 月 2 日
基金基金合同 露网站、公司网站

9 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披 2021 年 3 月 2 日
基金托管协议 露网站、公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加中信建 上证报、中证报、

投证券股份有限公司为旗下部分开放式基金 证券时报、证券日 2021 年 3 月 16
10 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 报、中国证监会电 日

参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公 子披露网站、公司

告 网站

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中国证监 2021 年 3 月 26
11 放式基金参加国金证券股份有限公司申购费 会电子披露网站、 日

率优惠活动的公告 公司网站

12 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披 2021 年 3 月 30
基金 2020 年年度报告 露网站、公司网站 日

上证报、中证报、

长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 证券时报、证券日 2021 年 3 月 30
13 2020 年年度报告提示性公告 报、中国证监会电 日

子披露网站、公司

网站

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中国证监 2021 年 3 月 31
14 放式基金参加中国银行股份有限公司申购 会电子披露网站、 日

（含定投申购）费率优惠活动的公告 公司网站

长信基金管理有限责任公司关于修改旗下 5 上证报、证券时报、 2021 年 4 月 15
15 只公募基金相关法律文件的公告 证券日报、中国证 日

监会电子披露网站、


公司网站

长信基金管理有限责任公司关于旗下 5 只公 上证报、证券时报、

16 开募集证券投资基金根据《公开募集证券投 证券日报、中国证 2021 年 4 月 15
资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 监会电子披露网站、 日

修订相关法律文件部分条款的提示性公告 公司网站

17 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披 2021 年 4 月 15
基金基金合同 露网站、公司网站 日

长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披 2021 年 4 月 15
18 基金更新的招募说明书及基金产品资料概要 露网站、公司网站 日

（更新）

19 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披 2021 年 4 月 21
基金 2021 年第 1 季度报告 露网站、公司网站 日

上证报、中证报、

长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 证券时报、证券日 2021 年 4 月 21
20 2021 年第一季度报告提示性公告 报、中国证监会电 日

子披露网站、公司

网站

长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披 2021 年 4 月 23
21 基金更新的招募说明书（2021 年第【1】号） 露网站、公司网站 日

及基金产品资料概要（更新）

长信基金管理有限责任公司关于董事长变更 上证报、中国证监 2021 年 4 月 30
22 公告 会电子披露网站、 日

公司网站

上证报、中国证监 2021 年 6 月 22
23 长信基金管理有限责任公司公告 会电子披露网站、 日

公司网站

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中国证监

24 放式基金参加招商银行股份有限公司申购 会电子披露网站、 2021 年 7 月 5 日
（含定投申购）费率优惠活动的公告 公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加西部证 上证报、中国证监

25 券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 会电子披露网站、 2021 年 7 月 14
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加 公司网站 日

申购（含定投申购）费率优惠活动的公告

26 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披 2021 年 7 月 21
基金 2021 年第 2 季度报告 露网站、公司网站 日

上证报、中证报、

长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 证券时报、证券日 2021 年 7 月 21
27 2021 年第二季度报告提示性公告 报、中国证监会电 日

子披露网站、公司

网站

长信基金管理有限责任公司关于增加京东肯 上证报、中国证监

28 特瑞基金销售有限公司为旗下部分开放式基 会电子披露网站、 2021 年 7 月 22
金代销机构并开通转换、定期定额投资业务 公司网站 日

及参加申购（含定投申购）费率优惠活动的


公告

长信基金管理有限责任公司关于增加招商证 上证报、中国证监

29 券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 会电子披露网站、 2021 年 7 月 29
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加 公司网站 日

申购（含定投申购）费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加东方财

富证券股份有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中国证监

30 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 会电子披露网站、 2021 年 8 月 5 日
参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公 公司网站

告

长信基金管理有限责任公司关于增加国联证 上证报、中国证监

31 券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 会电子披露网站、 2021 年 8 月 6 日
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加 公司网站

申购（含定投申购）费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于基金行业高 上证报、中国证监 2021 年 8 月 11
32 级管理人员变更公告 会电子披露网站、 日

公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加民生证 上证报、中国证监

33 券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 会电子披露网站、 2021 年 8 月 13
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加 公司网站 日

申购（含定投申购）费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于设立沈阳分 上证报、中国证监 2021 年 8 月 18
34 公司的公告 会电子披露网站、 日

公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加上海利

得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中国证监 2021 年 8 月 18
35 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 会电子披露网站、 日

参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公 公司网站

告

长信基金管理有限责任公司关于基金行业高 上证报、中国证监 2021 年 8 月 20
36 级管理人员变更公告 会电子披露网站、 日

公司网站

长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开 上证报、中国证监 2021 年 8 月 26
37 放式基金参加中国工商银行股份有限公司申 会电子披露网站、 日

购（含定投申购）费率优惠活动的公告 公司网站

38 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披 2021 年 8 月 31
基金 2021 年中期报告 露网站、公司网站 日

上证报、中证报、

长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 证券时报、证券日 2021 年 8 月 31
39 2021 年中期报告提示性公告 报、中国证监会电 日

子披露网站、公司

网站

40 长信基金管理有限责任公司关于增加江苏银 上证报、中国证监 2021 年 9 月 16
行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 会电子披露网站、 日


机构并开通转换、定期定额投资业务及参加 公司网站

申购（含定投申购）费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加上海基

煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中国证监 2021 年 10 月 21
41 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 会电子披露网站、 日

参加申购（含定投申购）、赎回费率优惠活动 公司网站

的公告

42 长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资 中国证监会电子披 2021 年 10 月 27
基金 2021 年第 3 季度报告 露网站、公司网站 日

上证报、中证报、

长信基金管理有限责任公司旗下全部基金 证券时报、证券日 2021 年 10 月 27
43 2021 年第三季度报告提示性公告 报、中国证监会电 日

子披露网站、公司

网站

长信基金管理有限责任公司关于增加国泰君

安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中国证监 2021 年 11 月 9
44 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 会电子披露网站、 日

参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公 公司网站

告

长信基金管理有限责任公司关于增加万联证 上证报、中国证监

45 券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 会电子披露网站、 2021 年 11 月 16
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加 公司网站 日

申购（含定投申购）费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于养老金客户 上证报、中国证监 2021 年 11 月 23
46 通过直销中心申购（含转换转入）旗下所有 会电子披露网站、 日

基金费率优惠的公告 公司网站

长信基金管理有限责任公司关于增加华龙证 上证报、中国证监

47 券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 会电子披露网站、 2021 年 12 月 2
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加 公司网站 日

申购（含定投申购）费率优惠活动的公告

长信基金管理有限责任公司关于增加上海万

得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金 上证报、中国证监 2021 年 12 月 3
48 代销机构并开通转换、定期定额投资业务及 会电子披露网站、 日

参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公 公司网站

告

长信基金管理有限责任公司关于增加东莞证 上证报、中国证监

49 券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销 会电子披露网站、 2021 年 12 月 23
机构并开通转换、定期定额投资业务及参加 公司网站 日

申购（含定投申购）费率优惠活动的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基

资 金份额

者 序 比例达 期初 申购 赎回 份额占
类 号 到或者 份额 份额 份额 持有份额 比
别 超过 20%

的时间

区间

2021 年

8 月 11

1 日 至 0.00 19,628,030.23 0.00 19,628,030.23 93.77%
2021 年

12 月 31

日

2021 年

8 月 11

2 日 至 0.00 19,628,030.23 19,628,030.23 0.00 0.00%
2021 年

机 12 月 13

构 日

2021 年

1 月 1 日

3 至 2021 1,290,835.07 0.00 1,290,835.07 0.00 0.00%
年 1 月

5 日

2021 年

1 月 19

4 日 至 0.00 39,240,661.40 39,240,661.40 0.00 0.00%
2021 年

8 月 16

日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额

赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》；

3、《长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》；

4、《长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
13.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2022 年 3 月 31 日
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