格林泓利增强债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注 ......11
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§9 备查文件目录......13

9.1 备查文件目录 ......13

9.2 存放地点 ......14

9.3 查阅方式 ......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据基金合同约定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林泓利增强债券

基金主代码 009916

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年08月05日

报告期末基金份额总额 295,536,166.49份

在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产
投资目标 的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金所定义的增强策略是指：一方面在资产配置
的基础上，通过构建债券组合以获取相对稳定的基
础收益；另一方面在积极的债券配置基础上，辅以
可转债、可交换债以及权益类资产的投资机会，增
投资策略 强基金整体的获利能力，提高基金的收益水平。组
合总体采用大类资产配置策略，通过对债券资产久
期、权益资产仓位的把握，动态调节债券和股票的
配置比例，力争收益稳健严控回撤，提高基金的收
益水平。

业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益
率*15%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货


币市场基金，低于混合型、股票型基金。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C

下属分级基金的交易代码 009916 009917

报告期末下属分级基金的份额总 529,154.38份 295,007,012.11份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C

1.本期已实现收益 -28,361.42 -15,880,123.37

2.本期利润 -24,981.15 -14,025,123.46

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0472 -0.0475

4.期末基金资产净值 507,690.01 279,036,483.47

5.期末基金份额净值 0.9594 0.9459

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林泓利增强债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.69% 0.41% 0.00% 0.13% -4.69% 0.28%

过去六个月 -5.50% 0.35% 0.65% 0.12% -6.15% 0.23%

过去一年 -3.41% 0.56% 2.49% 0.14% -5.90% 0.42%

过去三年 -4.26% 0.55% 8.51% 0.17% -12.77% 0.38%

自基金合同

生效起至今 -4.06% 0.54% 7.62% 0.17% -11.68% 0.37%

格林泓利增强债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.78% 0.40% 0.00% 0.13% -4.78% 0.27%

过去六个月 -5.83% 0.35% 0.65% 0.12% -6.48% 0.23%

过去一年 -3.94% 0.55% 2.49% 0.14% -6.43% 0.41%

过去三年 -5.55% 0.55% 8.51% 0.17% -14.06% 0.38%

自基金合同 -5.41% 0.53% 7.62% 0.17% -13.03% 0.36%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

柳杨先生，东北师范大学法
学硕士。曾任吉林银行交易
员、北京分部负责人、金融
市场部债券交易中心总经

理，中英益利资产管理股份
本基金基金经理、总 有限公司固定收益部总经

柳杨 经理助理、固定收益 2021- - 13年 理。2020年5月加入格林基
部总监 05-28 金，任总经理助理、固定收
益部总监、基金经理。2021
年5月28日至今，担任格林
泓利增强债券型证券投资

基金基金经理；2021年5月2
8日至今，担任格林泓景债
券型证券投资基金基金经


理；2021年6月17日至今，
担任格林鑫悦一年持有期

混合型证券投资基金基金

经理；2022年4月14日至今，
担任格林泓皓纯债债券型

证券投资基金基金经理；20
22年9月5日至今，担任格林
泓旭利率债债券型证券投

资基金基金经理；2022年12
月2日至今，担任格林聚享
增强债券型证券投资基金

基金经理。

注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《格林泓利增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

第三季度随着稳增长政策的不断出台，宏观经济触底回升，表现为房地产销售数据持续环比提升，政策力度不断加码，财政力度持续释放，化债举措降低了市场对宏观经济的风险担忧，债券收益率也在最后一次降息结束后，开始从2.5%的位置反弹到了2.7%。第三季度后半程，随着资金面的收紧，短债收益率也有一定程度的上行。股票市场对稳增长政策有一定反映，期间一系列重磅政策出台后往往高开低走，反映股票市场对宏观经济的信心不强。第三季度股票市场呈现主题轮动特征，前期超跌的医药、电子半导体、消费均有表现，虽然持续性不是很强，但也有清晰的主题，吸引资金合力做多。

本基金在第三季度内以短久期信用债票息策略为主，规避长债的久期策略，控制回撤。股票市场参与了传媒互联网、电子半导体、机器人等细分行业的投资，主要以行业轮动的思路执行绝对收益策略为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，格林泓利增强债券A基金份额净值为0.9594元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.69%，同期业绩比较基准收益率为0.00%；截至报告期末，格林泓利增强债券C基金份额净值为0.9459元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.78%，同期业绩比较基准收益率为0.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 26,872,154.48 7.28

其中：股票 26,872,154.48 7.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 331,316,121.52 89.82

其中：债券 331,316,121.52 89.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -12,164.38 0.00

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 1,529,743.67 0.41

8 其他资产 9,169,478.06 2.49

9 合计 368,875,333.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 23,310,368.48 8.34

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 3,561,786.00 1.27
术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 26,872,154.48 9.61

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 002371 北方华创 20,700 4,994,910.00 1.79

2 688012 中微公司 27,504 4,140,727.20 1.48

3 603728 鸣志电器 59,600 4,105,844.00 1.47

4 688017 绿的谐波 34,608 4,086,512.64 1.46

5 002050 三花智控 136,900 4,065,930.00 1.45

6 300418 昆仑万维 92,900 3,561,786.00 1.27

7 688582 芯动联科 50,646 1,916,444.64 0.69

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 40,395,947.76 14.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 260,476,491.80 93.18

其中：政策性金融债 220,488,021.85 78.87

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,028,130.05 3.59

6 中期票据 20,415,551.91 7.30

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 331,316,121.52 118.52

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）


1 230215 23国开15 1,400,000 139,603,792.35 49.94

2 230303 23进出03 500,000 50,853,114.75 18.19

3 019694 23国债01 300,000 30,412,882.19 10.88

4 230411 23农发11 300,000 30,031,114.75 10.74

5 212380013 23浙商银行债01 200,000 20,028,738.80 7.16

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行股份有限公司2023年08月25日因办理经常项目资金收付、未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理性审查等事由，被国家外汇管理局江苏省分局警告并罚款人民币60万元，相关文号：苏汇检罚〔2023〕4号。

浙商银行股份有限公司2023年09月26日因扣缴义务人不履行代扣代缴义务，应扣未扣、应收而不收税款，被国家税务总局浙江省税务局第三税务分局罚款388870.60元，相关文号：浙税三罚〔2023〕1号。

除上述发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 146,959.87


2 应收证券清算款 9,022,518.19

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 9,169,478.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C

报告期期初基金份额总额 529,253.70 295,008,672.03

报告期期间基金总申购份额 - -

减：报告期期间基金总赎回份额 99.32 1,659.92

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 529,154.38 295,007,012.11

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

1 20230701-202 60,000,000.00 - - 60,000,000.0 20.30%
30930 0

机 2 20230701-202 60,000,000.00 - - 60,000,000.0 20.30%
构 30930 0

3 20230701-202 60,000,000.00 - - 60,000,000.0 20.30%
30930 0

产品特有风险

1、净值大幅波动的风险

由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。因此该机构投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅 亏损的风险。

2、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时
资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的 赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以 上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。

3、基金规模过小的风险

根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案。该机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值 连续60个工作日低于5,000万元情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予格林泓利增强债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《格林泓利增强债券型证券投资基金基金合同》；

3、《格林泓利增强债券型证券投资基金托管协议》；

4、《格林泓利增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；


7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司
2023年10月25日
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