西部利得量化优选一年持有期混合型证券
投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 其他指标 ...... 11

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......59

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 59


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 60

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 77

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 79

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 79

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 79

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 79

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 79

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 79

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 80

8.12 投资组合报告附注 ...... 80
§9 基金份额持有人信息...... 81

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 81

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 81

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 81
§10 开放式基金份额变动...... 82
§11 重大事件揭示...... 82

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 82

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 82

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 82

11.4 基金投资策略的改变 ...... 83

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 83

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 83

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 83

11.8 其他重大事件 ...... 85
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 85

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 85

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 85
§13 备查文件目录...... 85

13.1 备查文件目录 ...... 85

13.2 存放地点 ...... 85

13.3 查阅方式 ...... 85

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 西部利得量化优选一年持有期混合

基金主代码 010779

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 19 日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份 460,671,134.61 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 西部利得量化优选一年持有期混合 A 西部利得量化优选一年持有期混合 C金简称

下属分级基金的交 010779 010780

易代码

报告期末下属分级 356,862,660.98 份 103,808,473.63 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资
管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期
权投资策略、融资交易策略等。（详见《基金合同》）

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率

*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高
于债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西部利得基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

信息披 姓名 赵毅 石立平

露负责 联系电话 021-38572888 010-63639180

人 电子邮箱 service@westleadfund.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 4007-007-818 95595

传真 021-50710261 010-63639132

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 北京市西城区太平桥大街 25

体路 276 号 901 室-908 室 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 北京市西城区太平桥大街 25 号
体路 276 号 901 室-908 室 中国光大中心

邮政编码 200126 100033


法定代表人 何方 王江

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.westleadfund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号
晶耀商务广场 3 号楼 9 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 北京市长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
（特殊普通合伙）

注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号
901 室-908 室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1 2021 年 1 月 19 日(基金合
.1 2023 年 2022 年 同生效日)-2021 年 12 月 31
期 日

间 西部利得量 西部利得量 西部利得量 西部利得量 西部利得量 西部利得量
数

据 化优选一年 化优选一年 化优选一年 化优选一年 化优选一年 化优选一年
和 持有期混合 持有期混合 持有期混合 持有期混合 持有期混合 持有期混合
指

标 A C A C A C

本
期

已 27,445,774 7,198,744. - - 82,837,151 26,527,840
实 .71 06 165,724,70 42,734,847 .14 .93
现 3.59 .11

收
益

本 - -

期 48,188,362 12,456,067 189,957,69 51,799,294 80,973,015 31,453,166
利 .46 .17 1.53 .79 .04 .15
润
加
权

平 0.1174 0.1091 -0.3234 -0.3531 0.1711 0.1945
均
基

金
份
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 12.25% 11.48% -33.33% -36.54% 15.01% 17.36%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 12.48% 12.03% -25.31% -25.60% 24.07% 23.60%
净
值
增
长
率
3.1
.2
期
末

数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据
和
指
标
期

末 - - - -

可 21,755,953 7,552,344. 61,355,618 17,002,375 90,411,772 25,621,130
供 .15 14 .10 .89 .09 .83
分
配

利
润
期
末
可
供
分

配 -0.0610 -0.0728 -0.1285 -0.1359 0.1221 0.1175
基
金
份
额
利
润
期
末
基

金 354,514,27 101,903,95 421,584,43 109,662,59 875,744,40 256,885,12
资 3.13 7.25 3.84 4.12 6.24 9.09
产
净
值
期
末
基

金 0.9934 0.9817 0.8832 0.8763 1.1825 1.1779
份
额
净
值
3.1
.3
累

计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期
末
指
标
基
金
份

额 4.23% 3.01% -7.33% -8.05% 24.07% 23.60%
累
计
净

值
增
长
率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

西部利得量化优选一年持有期混合 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 2.23% 0.94% -3.23% 0.65% 5.46% 0.29%

过去六个月 1.09% 0.89% -6.93% 0.64% 8.02% 0.25%

过去一年 12.48% 0.86% -4.99% 0.62% 17.47% 0.24%

自基金合同生效

4.23% 1.39% -11.09% 0.81% 15.32% 0.58%
起至今

西部利得量化优选一年持有期混合 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 2.13% 0.94% -3.23% 0.65% 5.36% 0.29%

过去六个月 0.89% 0.89% -6.93% 0.64% 7.82% 0.25%

过去一年 12.03% 0.86% -4.99% 0.62% 17.02% 0.24%

自基金合同生效 3.01% 1.39% -11.09% 0.81% 14.10% 0.58%


起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标

无
3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
西部利得量化优选一年持有期混合 A

年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2023 年 - - - - -


2022 年 - - - - -

2021 年 0.6000 22,702,743. 9,458,077.5 32,160,820. -

13 5 68

合计 0.6000 22,702,743. 9,458,077.5 32,160,820. -

13 5 68

西部利得量化优选一年持有期混合 C

年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注

份额分红数 放总额 发放总额 配合计

2023 年 - - - - -

2022 年 - - - - -

2021 年 0.6000 8,630,477.9 1,081,219.2 9,711,697.2 -

4 8 2

合计 0.6000 8,630,477.9 1,081,219.2 9,711,697.2 -

4 8 2

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

西部利得基金管理有限公司于 2010 年 7 月 20 日正式成立，公司总部设在上海，在北京、深
圳设有分公司，是经中国证监会批准设立的第 60 家全国规范性基金管理公司。目前公司具有公募基金、特定客户资产管理、受托管理保险资金、合格境内机构投资者资格（获批筹建）等多类别资产管理业务。

2015 年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队，树立了绝对收益的投资管理
方向，秉承专业稳健的投资风格，严谨科学的风险管理理念，以专业高效的服务，致力于打造良好业绩，为投资者创造长期稳定的价值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

总经理助 复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任
理、投资 光大证券股份有限公司权益投资助理、上
盛丰 总监、主 2021 年 1 2023 年 海光大证券资产管理有限公司研究员、兴
衍 动量化投 月 19 日 11 月 1 11 年 证证券资产管理有限公司量化研究员。
资部总经 日 2016 年 10 月加入本公司，具有基金从业
理、基金 资格，中国国籍。

经理

翟梓 2023 年 美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾
舰 基金经理 10 月 28 - 6 年 任华泰证券股份有限公司算法工程师。
日 2022 年 6 月加入本公司，具有基金从业


资格，中国国籍。

2023 年 美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾
翟梓 基金经理 2023 年 6 10 月 20 6 年 任华泰证券股份有限公司算法工程师。
舰 助理 月 30 日 日 2022 年 6 月加入本公司，具有基金从业
资格，中国国籍。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》。针对股票、债券等投资标的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动进行公平交易管理。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。

本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。

当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

投资策略上，本基金始终维持高股票仓位。相对基准指数正向暴露的风格因子主要为动量；负向暴露的风格因子主要为市值、杠杆。量化子策略选择上有一定灵活度，股票持仓分散以弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是基于人工智能的多因子策略、基于分域建模的主动量化策略、量化为舟主观为舵。本基金努力通过选股获得稳健超额收益，以期打造多策略风格的优质量化基金。感谢持有人的支持与信任，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，影响 A 股的主要有三股力量。

其一是资本市场投资端变化

公募、私募、外资、保险都是主要的资本市场资金来源，影响着市场的波动。外资的流入流出受中美利差影响较大。保险资金或是未来可以预期的边际增量，其方向以高股息资产为主。
其二是中央加杠杆节奏

随着地产驱动的经济模式告一段落，居民部门、企业部门、地方政府部门的杠杆率也阶段性见顶，短期稳经济主要依赖于中央加杠杆。未来中国经济以及和经济紧密相关的股票资产表现可能取决于中央加杠杆的节奏。

其三是高质量发展的推进

中国经济高质量发展是未来一段时间的主旋律。高质量发展对于不同行业不同所有制企业的内涵不尽相同。对于过去贡献了大量社会正外部性的国企而言，高质量发展一般意味着 ROE 的提
升；对于部分民企而言，高质量发展意味着减少社会负外部性以及增加正外部性，相关行业进入高质量替代高增速的发展模式。国企、特别是央企股票值得重点关注，它们是新时代的“核心资产”。

整体来看，A 股权益市场估值处于历史低位区域，所以当下非常看好 2024 年权益市场表现，
结构上看好红利资产，其符合当下投资者的偏好，也是未来增量资金优选方向。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则，从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求，独立对公司经营、旗下投资组合及员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，并定期向公司董事会出具监察稽核报告。

本报告期内，本基金管理人的监察稽核主要工作如下：

一、结合公司业务开展的实际情况，进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程；

二、落实内部监察稽核工作，对公司业务流程及管理的各项环节进行定期及不定期稽核；

三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各项公开信息；

四、继续加强反洗钱工作力度，进一步落实洗钱风险自评估工作和反洗钱异常报告筛选，并进一步完善工作流程。监察稽核部定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告，并不断贯彻落实反洗钱法规及监管要求；

五、落实各项合规工作，确保公司各项业务及管理符合法律法规要求；

六、其他各类监察稽核工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。


估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

可参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金》（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金 2023 年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2402329 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金全体基
金份额持有人

我们审计了后附的西部利得量化优选一年持有期混合型证
券投资基金 (以下简称“该基金”) 财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、净资产
变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民
审计意见 共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会
计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）及财务报表附注
7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中
国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制，公允反映了该基金 2023 年 12 月
31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称“审计准则”）
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
形成审计意见的基础 任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

该基金管理人西部利得基金管理有限公司（以下简称“该基
金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金
其他信息 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也


不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附
注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协
会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
管理层和治理层对财务报表的责 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法
按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审
计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
注册会计师对财务报表审计的责 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
任 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经


营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张楠 郝斌斌

会计师事务所的地址 北京市长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 59,131,646.69 58,664,444.85

结算备付金 5,398,352.27 6,189,684.03

存出保证金 1,323,668.69 1,937,332.35

交易性金融资产 7.4.7.2 412,127,596.82 475,595,078.45

其中：股票投资 412,127,596.82 475,595,078.45

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 117,374.01 17,654.90

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -


资产总计 478,098,638.48 542,404,194.58

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 19,438,167.55 8,350,269.21

应付赎回款 670,907.83 665,823.95

应付管理人报酬 466,681.36 690,994.12

应付托管费 77,780.22 92,132.56

应付销售服务费 34,611.70 37,586.89

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 992,259.44 1,320,359.89

负债合计 21,680,408.10 11,157,166.62

净资产：

实收基金 7.4.7.10 460,671,134.61 602,477,918.39

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -4,252,904.23 -71,230,890.43

净资产合计 456,418,230.38 531,247,027.96

负债和净资产总计 478,098,638.48 542,404,194.58

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，西部利得量化优选一年持有期混合 A 基金份额净值为 0.9934
元，基金份额总额为 356,862,660.98 份；西部利得量化优选一年持有期混合 C 基金份额净值为0.9817 元，基金份额总额为 103,808,473.63 份。西部利得量化优选一年持有期混合基金总份额为 460,671,134.61 份。
7.2 利润表
会计主体：西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 69,192,343.92 -228,848,525.62

1.利息收入 390,613.92 579,767.56

其中：存款利息收入 7.4.7.13 390,613.92 579,767.56

债券利息收入 - -


资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 42,801,819.14 -196,131,560.64
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 39,180,974.66 -198,878,940.85

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - -

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 -1,120,868.45 -2,219,866.15

股利收益 7.4.7.19 4,741,712.93 4,967,246.36

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 25,999,910.86 -33,297,435.62
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 - 703.08
“-”号填列）

减：二、营业总支出 8,547,914.29 12,908,460.70

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,948,816.44 10,719,709.58

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 1,005,574.67 1,429,294.68

3．销售服务费 7.4.10.2.3 434,196.54 569,456.44

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 1,326.64 -

8．其他费用 7.4.7.23 158,000.00 190,000.00

三、利润总额（亏损总 60,644,429.63 -241,756,986.32
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 60,644,429.63 -241,756,986.32
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 60,644,429.63 -241,756,986.32

7.3 净资产变动表
会计主体：西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 602,477,918.39 - -71,230,890.43 531,247,027.96
资产

二、本期期初净 602,477,918.39 - -71,230,890.43 531,247,027.96
资产

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” - 66,977,986.20 -74,828,797.58
号填列） 141,806,783.78

（一）、综合收益 - - 60,644,429.63 60,644,429.63
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 - 6,333,556.57 -135,473,227.21
（净资产减少以 141,806,783.78
“-”号填列）

其中：1.基金申 11,844,149.44 - -409,804.87 11,434,344.57
购款

2.基金赎 -

回款 - 6,743,361.44 -146,907,571.78
153,650,933.22

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 460,671,134.61 - -4,252,904.23 456,418,230.38
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,132,629,535.3
资产 958,670,371.56 - 173,959,163.77

3

二、本期期初净 1,132,629,535.3
资产 958,670,371.56 - 173,959,163.77

3


三、本期增减变 - -

动额（减少以“-” - -601,382,507.37
号填列） 356,192,453.17 245,190,054.20

（一）、综合收益 -

总额 - - -241,756,986.32
241,756,986.32

（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 - -3,433,067.88 -359,625,521.05
（净资产减少以 356,192,453.17
“-”号填列）

其中：1.基金申 50,725,479.17 - -20,163.65 50,705,315.52
购款

2.基金赎 -

回款 - -3,412,904.23 -410,330,836.57
406,917,932.34

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 602,477,918.39 - -71,230,890.43 531,247,027.96
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

贺燕萍 贺燕萍 张皞骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3017 号《关于准予西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 402,595,060.25 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2100001 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年
1 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 402,667,413.30 份基金份额，其中认
购资金利息折合 72,353.05 份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的二级资本债、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股
指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业
协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资和衍生金融资产等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风
险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债


初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少
于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或


- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

根据《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基
金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号
文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 59,131,646.69 58,664,444.85

等于：本金 59,119,965.49 58,651,225.15

加：应计利息 11,681.20 13,219.70

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内


存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 59,131,646.69 58,664,444.85

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 416,365,172.46 - 412,127,596.82 -4,237,575.64

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 416,365,172.46 - 412,127,596.82 -4,237,575.64

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 505,380,764.95 - 475,595,078.45 -29,785,686.50

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 505,380,764.95 - 475,595,078.45 -29,785,686.50

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 8,676,200.00 - - -

生工具

其中： 8,676,200.00 - - -

股指期
货投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 8,676,200.00 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 11,024,840.00 - - -

生工具

其中： 11,024,840.00 - - -

股指期
货投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 11,024,840.00 - - -

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动

卖）

IC2402 IC2402 8.00 8,677,440.00 1,240.00

合计 1,240.00

减：可抵销期货 1,240.00
暂收款

净额 -

7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。

7.4.7.8 其他资产

本基金于本报告期末及上年度期末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 834,259.44 1,130,359.89

其中：交易所市场 834,259.44 1,130,359.89

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 158,000.00 190,000.00

合计 992,259.44 1,320,359.89

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
西部利得量化优选一年持有期混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 477,328,446.16 477,328,446.16

本期申购 9,491,971.10 9,491,971.10

本期赎回（以“-”号填列） -129,957,756.28 -129,957,756.28

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 356,862,660.98 356,862,660.98

西部利得量化优选一年持有期混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 125,149,472.23 125,149,472.23

本期申购 2,352,178.34 2,352,178.34

本期赎回（以“-”号填列） -23,693,176.94 -23,693,176.94

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 103,808,473.63 103,808,473.63

注：申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
西部利得量化优选一年持有期混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -61,355,618.10 5,611,605.78 -55,744,012.32

本期期初 -61,355,618.10 5,611,605.78 -55,744,012.32

本期利润 27,445,774.71 20,742,587.75 48,188,362.46

本期基金份额交易产 12,153,890.24 -6,946,628.23 5,207,262.01
生的变动数

其中：基金申购款 -904,180.95 576,525.58 -327,655.37

基金赎回款 13,058,071.19 -7,523,153.81 5,534,917.38

本期已分配利润 - - -

本期末 -21,755,953.15 19,407,565.30 -2,348,387.85

西部利得量化优选一年持有期混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -17,002,375.89 1,515,497.78 -15,486,878.11

本期期初 -17,002,375.89 1,515,497.78 -15,486,878.11

本期利润 7,198,744.06 5,257,323.11 12,456,067.17

本期基金份额交易产 2,251,287.69 -1,124,993.13 1,126,294.56
生的变动数

其中：基金申购款 -208,471.82 126,322.32 -82,149.50

基金赎回款 2,459,759.51 -1,251,315.45 1,208,444.06

本期已分配利润 - - -

本期末 -7,552,344.14 5,647,827.76 -1,904,516.38

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 356,996.34 509,374.32

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 27,735.45 60,531.02

其他 5,882.13 9,862.22

合计 390,613.92 579,767.56

注：其他为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 39,180,974.66 -198,878,940.85
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 39,180,974.66 -198,878,940.85

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 2,843,685,038.89 5,160,947,993.81
额

减：卖出股票成本 2,797,987,795.50 5,347,359,971.59
总额

减：交易费用 6,516,268.73 12,466,963.07

买卖股票差价收 39,180,974.66 -198,878,940.85
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年

31 日 12 月 31 日

股指期货投资收益 -1,120,868.45 -2,219,866.15

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 4,741,712.93 4,967,246.36

收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 4,741,712.93 4,967,246.36

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 25,548,110.86 -32,804,117.49

股票投资 25,548,110.86 -32,804,117.49

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 451,800.00 -494,760.00

权证投资 - -

期货投资 451,800.00 -494,760.00

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -1,441.87
值变动产生的预估增值税

合计 25,999,910.86 -33,297,435.62

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

其他 - 703.08

合计 - 703.08

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于 25%的部分归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 38,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

合计 158,000.00 190,000.00

7.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人

西部证券股份有限公司 基金管理人的股东

利得科技有限公司 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期内及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,948,816.44 10,719,709.58

其中：应支付销售机构的客户维 2,594,598.94 3,951,608.98
护费

应支付基金管理人的净管理费 4,354,217.50 6,768,100.60

注：支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数（2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 30
日）

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2% / 当年天数（自 2023 年 7 月 31 日起）

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,005,574.67 1,429,294.68

注：支付基金托管人中国光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 西部利得量化优选一 西部利得量化优选一

合计

年持有期混合 A 年持有期混合 C


光大银行 - 376,682.99 376,682.99

西部利得基金 - 1,020.00 1,020.00

西部证券 - 1,644.39 1,644.39

合计 - 379,347.38 379,347.38

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

西部利得量化优选一 西部利得量化优选一 合计

年持有期混合 A 年持有期混合 C

光大银行 - 497,628.13 497,628.13

西部利得基金 - 742.83 742.83

西部证券 - 2,261.55 2,261.55

合计 - 500,632.51 500,632.51

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给西部利得基金，再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.4%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行股 59,131,646.69 356,996.34 58,664,444.85 509,374.32
份有限公司
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“中国光大银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2023 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 1,183,532.0
2 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 1,758,168.13 元）。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本基金在本报告期内未进行过利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 受 流通 期末 数量

证券 券 认购 限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

永 2023

001239 达 年 12 6 个 锁定 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月 4 月 期

份 日

夏 2023

001306 厦 年 11 6 个 锁定 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月 9 月 期

密 日

001326 联 2023 6 个 锁定 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -


域 年 11 月 期

股 月 1

份 日

兴 2023

001358 欣 年 12 6 个 锁定 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 月 期

材 日

德 2023

001378 冠 年 10 6 个 锁定 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 月 期

材 日

君 2023

301172 逸 年 7 6 个 锁定 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 月 19 月 期

码 日

朗 2023

301202 威 年 6 6 个 锁定 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 月 28 月 期

份 日

金 2023

301210 杨 年 6 6 个 锁定 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -
股 月 21 月 期

份 日

威 2023

301251 尔 年 8 6 个 锁定 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 月 30 月 期

日

恒 2023

301261 工 年 6 6 个 锁定 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 月 29 月 期

密 日

英 2023

301272 华 年 7 6 个 锁定 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 月 6 月 期

日

海 2023

301292 科 年 6 6 个 锁定 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 月 29 月 期

源 日

信 2023

301329 音 年 7 6 个 锁定 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 月 5 月 期

子 日

301348 蓝 2023 6 个 锁定 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -


箭 年 8 月 期

电 月 1

子 日

民 2023

301362 爆 年 7 6 个 锁定 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 -
光 月 27 月 期

电 日

国 2023

301370 科 年 7 6 个 锁定 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
恒 月 3 月 期

泰 日

敷 2023

301371 尔 年 7 6 个 锁定 55.68 37.58 290 16,147.20 10,898.20 -
佳 月 24 月 期

日

科 2023

301372 净 年 8 6 个 锁定 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
源 月 3 月 期

日

仁 2023

301395 信 年 6 6 个 锁定 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
新 月 21 月 期

材 日

安 2023

301413 培 年 12 6 个 锁定 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 月 期

日

协 2023

301418 昌 年 8 6 个 锁定 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 月 10 月 期

技 日

波 2023

301421 长 年 8 6 个 锁定 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 月 16 月 期

电 日

盘 2023

301456 古 年 7 6 个 锁定 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 月 6 月 期

能 日

丰 2023

301459 茂 年 12 6 个 锁定 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月 6 月 期

份 日

301469 恒 2023 6 个 锁定 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -


达 年 8 月 期

新 月 10

材 日

致 2023

301486 尚 年 6 6 个 锁定 57.66 47.25 377 21,737.82 17,813.25 -
科 月 30 月 期

技 日

盟 2023

301487 固 年 8 6 个 锁定 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 月 1 月 期

日

豪 2023

301488 恩 年 6 6 个 锁定 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
汽 月 26 月 期

电 日

思 2023

301489 泉 年 10 6 个 锁定 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 月 期

材 日

乖 2023

301498 宝 年 8 6 个 锁定 39.99 38.81 436 17,435.64 16,921.16 -
宠 月 9 月 期

物 日

维 2023

301499 科 年 7 6 个 锁定 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 月 13 月 期

密 日

飞 2023

301500 南 年 9 6 个 锁定 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 月 13 月 期

源 日

民 2023

301507 生 年 8 6 个 锁定 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 月 24 月 期

康 日

中 2023

301508 机 年 11 6 个 锁定 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 月 期

检 日

固 2023

301510 高 年 8 6 个 锁定 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 月 4 月 期

技 日

301511 德 2023 6 个 锁定 28.00 22.67 715 20,020.00 16,209.05 -


福 年 8 月 期

科 月 8

技 日

港 2023

301515 通 年 7 6 个 锁定 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 月 13 月 期

疗 日

中 2023

301516 远 年 12 6 个 锁定 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月 1 月 期

日

陕 2023

301517 西 年 10 6 个 锁定 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月 9 月 期

达 日

舜 2023

301519 禹 年 7 6 个 锁定 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 月 19 月 期

份 日

儒 2023

301525 竞 年 8 6 个 锁定 99.57 81.46 144 14,338.08 11,730.24 -
科 月 23 月 期

技 日

国 2023

301526 际 年 12 6 个 锁定 2.66 4.45 7,768 20,662.88 34,567.60 -
复 月 19 月 期

材 日

多 2023

301528 浦 年 8 6 个 锁定 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 月 17 月 期

日

福 2023

301529 赛 年 8 6 个 锁定 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 月 31 月 期

技 日

威 2023

301533 马 年 8 6 个 锁定 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 月 7 月 期

机 日

崇 2023

301548 德 年 9 6 个 锁定 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 月 11 月 期

技 日

301550 斯 2023 6 个 锁定 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -


菱 年 9 月 期

股 月 6

份 日

惠 2023

301555 柏 年 10 6 个 锁定 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 月 期

材 日

三 2023

301558 态 年 9 6 个 锁定 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 月 21 月 期

份 日

中 2023

301559 集 年 9 6 个 锁定 24.22 18.24 661 16,009.42 12,056.64 -
环 月 26 月 期

科 日

C 2023

达 年 12 6 个 锁定

301566 利 月 22 月 期 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 日

普

C 2023

辰 年 12 6 个 锁定

301578 奕 月 21 月 期 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 日

能

宏 2023

601096 盛 年 12 6 个 锁定 1.70 4.06 3,856 6,555.20 15,655.36 -
华 月 15 月 期

源 日

C 2023

603004 鼎 年 12 6 个 锁定 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
龙 月 20 月 期

日

麦 2023

603062 加 年 10 6 个 锁定 58.08 57.81 104 6,040.32 6,012.24 -
芯 月 31 月 期

彩 日

热 2023

603075 威 年 9 6 个 锁定 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 月 1 月 期

份 日

上 2023 6 个 锁定

603107 海 年 10 月 期 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25


配 日

浙 2023

603119 江 年 7 6 个 锁定 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 月 21 月 期

泰 日

润 2023

603193 本 年 10 6 个 锁定 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月 9 月 期

份 日

索 2023

603231 宝 年 12 6 个 锁定 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月 6 月 期

白 日

金 2023

603270 帝 年 8 6 个 锁定 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 月 25 月 期

份 日

天 2023

603273 元 年 10 6 个 锁定 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 月 期

能 日

众 2023

603275 辰 年 8 6 个 锁定 49.97 39.70 158 7,895.26 6,272.60 -
科 月 16 月 期

技 日

恒 2023

603276 兴 年 9 6 个 锁定 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 月 18 月 期

材 日

安 2023

603373 邦 年 12 6 个 锁定 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 月 期

卫 日

华 2023

688347 虹 年 7 6 个 锁定 52.00 42.06 14,870 773,240.00 625,432.20 -
公 月 27 月 期

司 日

光 2023

688450 格 年 7 6 个 锁定 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 月 17 月 期

技 日

广 2023 6 个 锁定

688548 钢 年 8 月 期 9.87 12.75 1,871 18,466.77 23,855.25 -
气 月 8


体 日

中 2023

688549 巨 年 8 6 个 锁定 5.18 8.09 3,298 17,083.64 26,680.82 -
芯 月 30 月 期

日

航 2023

688563 材 年 7 6 个 锁定 78.99 60.49 372 29,384.28 22,502.28 -
股 月 12 月 期

份 日

信 2023

688573 宇 年 8 6 个 锁定 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 月 9 月 期

日

芯 2023

688582 动 年 6 6 个 锁定 26.74 38.67 600 16,044.00 23,202.00 -
联 月 21 月 期

科 日

泰 2023

688591 凌 年 8 6 个 锁定 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 月 18 月 期

日

司 2023

688592 南 年 8 6 个 锁定 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
导 月 7 月 期

航 日

天 2023

688603 承 年 6 6 个 锁定 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 月 30 月 期

技 日

埃 2023

688610 科 年 7 6 个 锁定 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
光 月 10 月 期

电 日

威 2023

688612 迈 年 7 6 个 锁定 47.29 37.97 294 13,903.26 11,163.18 -
斯 月 19 月 期

日

精 2023

688627 智 年 7 6 个 锁定 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 月 11 月 期

日

誉 2023 6 个 锁定

688638 辰 年 7 月 期 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -
智 月 4


能 日

逸 2023

688646 飞 年 7 6 个 锁定 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 月 21 月 期

光 日

中 2023

688648 邮 年 11 6 个 锁定 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月 6 月 期

技 日

盛 2023

688651 邦 年 7 6 个 锁定 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 月 19 月 期

全 日

京 2023

688652 仪 年 11 6 个 锁定 31.95 52.25 385 12,300.75 20,116.25 -
装 月 22 月 期

备 日

康 2023

688653 希 年 11 6 个 锁定 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 月 期

信 日

浩 2023

688657 辰 年 9 6 个 锁定 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 月 25 月 期

件 日

碧 2023

688671 兴 年 8 6 个 锁定 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 月 2 月 期

联 日

锴 2023

688693 威 年 8 6 个 锁定 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 月 10 月 期

日

盛 2023

688702 科 年 9 6 个 锁定 42.66 48.18 333 14,205.78 16,043.94 -
通 月 6 月 期

信 日

中 2023

688716 研 年 9 6 个 锁定 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 月 13 月 期

份 日

爱 2023 6 个 锁定

688719 科 年 9 月 期 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 月 20


博 日

艾 2023

688720 森 年 11 6 个 锁定 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 月 期

份 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人实行全员参与的全面风险管理，董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经营管理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分支机构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用风险评估、交易对手分类管理、投资比例控制
等方式来管控信用风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在信用良好的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 59,131,646.69 - - - 59,131,646.69

结算备付金 5,398,352.27 - - - 5,398,352.27

存出保证金 1,323,668.69 - - - 1,323,668.69

交易性金融资产 - - - 412,127,596.82 412,127,596.82

应收申购款 - - - 117,374.01 117,374.01

资产总计 65,853,667.65 - - 412,244,970.83 478,098,638.48

负债

应付赎回款 - - - 670,907.83 670,907.83

应付管理人报酬 - - - 466,681.36 466,681.36

应付托管费 - - - 77,780.22 77,780.22

应付清算款 - - - 19,438,167.55 19,438,167.55

应付销售服务费 - - - 34,611.70 34,611.70

其他负债 - - - 992,259.44 992,259.44

负债总计 - - - 21,680,408.10 21,680,408.10

利率敏感度缺口 65,853,667.65 - - 390,564,562.73 456,418,230.38

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产


货币资金 58,664,444.85 - - - 58,664,444.85

结算备付金 6,189,684.03 - - - 6,189,684.03

存出保证金 1,937,332.35 - - - 1,937,332.35

交易性金融资产 - - - 475,595,078.45 475,595,078.45

应收申购款 - - - 17,654.90 17,654.90

资产总计 66,791,461.23 - - 475,612,733.35 542,404,194.58

负债

应付赎回款 - - - 665,823.95 665,823.95

应付管理人报酬 - - - 690,994.12 690,994.12

应付托管费 - - - 92,132.56 92,132.56

应付清算款 - - - 8,350,269.21 8,350,269.21

应付销售服务费 - - - 37,586.89 37,586.89

其他负债 - - - 1,320,359.89 1,320,359.89

负债总计 - - - 11,157,166.62 11,157,166.62

利率敏感度缺口 66,791,461.23 - - 464,455,566.73 531,247,027.96

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金主要投资于权益类金融工具，因此市场利率的变动对本基金资
产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
于 12 月 31 日，本基金面临的其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 412,127,596.82 90.30 475,595,078.45 89.52
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 412,127,596.82 90.30 475,595,078.45 89.52

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

31,126,000.00 37,474,000.00
5%的影响金额

业绩比较基准下降

-31,126,000.00 -37,474,000.00
5%的影响金额

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报

价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入

值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


第一层次 410,471,489.19 473,326,415.92

第二层次 - -

第三层次 1,656,107.63 2,268,662.53

合计 412,127,596.82 475,595,078.45

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 2,268,662.53 2,268,662.53

当期购买 - 2,749,566.82 2,749,566.82

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 3,848,641.50 3,848,641.50

当期利得或损失总额 - 486,519.78 486,519.78

其中：计入损益的利得或 - 486,519.78 486,519.78
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,656,107.63 1,656,107.63

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 16,545.49 16,545.49
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 4,752,668.81 4,752,668.81

当期出售/结算 - - -


转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 4,177,758.30 4,177,758.30

当期利得或损失总额 - 1,693,752.02 1,693,752.02

其中：计入损益的利得或 - 1,693,752.02 1,693,752.02
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 2,268,662.53 2,268,662.53

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 55,347.44 55,347.44
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值

股票 1,656,107.63 亚 式 期 权 预期波动率 18.55%- 与公允价值
模型 219.88% 反向变动

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

股票 2,268,662.53 亚 式 期 权 预期波动率 18.91%- 与公允价值
模型 247.56% 反向变动

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2022 年 12 月

31 日：无）。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量
的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 412,127,596.82 86.20

其中：股票 412,127,596.82 86.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 64,529,998.96 13.50

8 其他各项资产 1,441,042.70 0.30

9 合计 478,098,638.48 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 1,830,155.00 0.40

B 采矿业 1,452,911.00 0.32

C 制造业 286,568,817.89 62.79

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 5,993,837.00 1.31

E 建筑业 11,524,716.00 2.53

F 批发和零售业 11,758,391.60 2.58

G 交通运输、仓储和邮政业 4,855,388.00 1.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 37,919,775.90 8.31

J 金融业 8,306,716.40 1.82

K 房地产业 8,102,398.00 1.78

L 租赁和商务服务业 1,333,834.00 0.29

M 科学研究和技术服务业 11,412,423.92 2.50

N 水利、环境和公共设施管理业 9,060,710.11 1.99

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 904,781.00 0.20

Q 卫生和社会工作 454,964.00 0.10

R 文化、体育和娱乐业 9,643,191.00 2.11


S 综合 1,004,586.00 0.22

合计 412,127,596.82 90.30

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 688566 吉贝尔 107,649 3,379,102.11 0.74

2 000027 深圳能源 512,400 3,304,980.00 0.72

3 688517 金冠电气 204,900 3,235,371.00 0.71

4 688334 西高院 183,500 3,180,055.00 0.70

5 000926 福星股份 710,200 2,961,534.00 0.65

6 600420 国药现代 300,500 2,941,895.00 0.64

7 688203 海正生材 225,200 2,932,104.00 0.64

8 688395 正弦电气 125,023 2,874,278.77 0.63

9 600267 海正药业 307,000 2,873,520.00 0.63

10 603950 长源东谷 185,760 2,860,704.00 0.63

11 300183 东软载波 185,800 2,803,722.00 0.61

12 301518 长华化学 118,365 2,769,741.00 0.61

13 688719 爱科赛博 42,294 2,715,321.40 0.59

14 603328 依顿电子 327,900 2,672,385.00 0.59

15 688529 豪森智能 115,200 2,657,664.00 0.58

16 601019 山东出版 274,200 2,571,996.00 0.56

17 300271 华宇软件 303,589 2,486,393.91 0.54

18 300417 南华仪器 193,700 2,430,935.00 0.53

19 002815 崇达技术 252,000 2,414,160.00 0.53

20 601801 皖新传媒 328,200 2,280,990.00 0.50

21 300623 捷捷微电 139,800 2,218,626.00 0.49

22 002913 奥士康 63,500 1,946,275.00 0.43

23 300323 华灿光电 260,100 1,903,932.00 0.42

24 000617 中油资本 350,200 1,891,080.00 0.41

25 002651 利君股份 264,200 1,828,264.00 0.40

26 603989 艾华集团 83,100 1,788,312.00 0.39

27 300579 数字认证 68,400 1,768,824.00 0.39

28 002823 凯中精密 136,900 1,738,630.00 0.38

29 002938 鹏鼎控股 77,100 1,720,872.00 0.38

30 601949 中国出版 212,600 1,717,808.00 0.38

31 000333 美的集团 31,200 1,704,456.00 0.37

32 601728 中国电信 302,400 1,635,984.00 0.36

33 000768 中航西飞 71,800 1,606,166.00 0.35

34 000963 华东医药 38,500 1,596,210.00 0.35


35 600406 国电南瑞 71,400 1,593,648.00 0.35

36 300768 迪普科技 107,600 1,590,328.00 0.35

37 601921 浙版传媒 207,100 1,582,244.00 0.35

38 600875 东方电气 107,800 1,576,036.00 0.35

39 002841 视源股份 34,400 1,574,144.00 0.34

40 601766 中国中车 299,100 1,573,266.00 0.34

41 601138 工业富联 104,000 1,572,480.00 0.34

42 600958 东方证券 180,112 1,566,974.40 0.34

43 002001 新 和 成 92,300 1,565,408.00 0.34

44 300433 蓝思科技 117,200 1,547,040.00 0.34

45 002064 华峰化学 230,400 1,545,984.00 0.34

46 601186 中国铁建 202,800 1,543,308.00 0.34

47 000538 云南白药 31,300 1,538,395.00 0.34

48 300408 三环集团 51,600 1,519,620.00 0.33

49 601800 中国交建 199,400 1,515,440.00 0.33

50 688126 沪硅产业 87,430 1,514,287.60 0.33

51 600061 国投资本 224,500 1,513,130.00 0.33

52 600332 白云山 52,800 1,510,080.00 0.33

53 600480 凌云股份 164,600 1,499,506.00 0.33

54 002967 广电计量 98,800 1,482,988.00 0.32

55 002643 万润股份 89,100 1,478,169.00 0.32

56 601607 上海医药 87,800 1,468,894.00 0.32

57 600233 圆通速递 119,400 1,467,426.00 0.32

58 600741 华域汽车 89,500 1,457,060.00 0.32

59 601877 正泰电器 67,600 1,454,076.00 0.32

60 601319 中国人保 298,000 1,442,320.00 0.32

61 603187 海容冷链 94,522 1,432,953.52 0.31

62 000062 深圳华强 127,000 1,431,290.00 0.31

63 002724 海洋王 173,300 1,424,526.00 0.31

64 688659 元琛科技 113,000 1,406,850.00 0.31

65 603113 金能科技 171,400 1,383,198.00 0.30

66 688209 英集芯 76,228 1,361,432.08 0.30

67 688381 帝奥微 53,408 1,352,290.56 0.30

68 600710 苏美达 189,300 1,342,137.00 0.29

69 300454 深信服 17,800 1,286,762.00 0.28

70 301238 瑞泰新材 72,200 1,265,666.00 0.28

71 002545 东方铁塔 175,800 1,256,970.00 0.28

72 001696 宗申动力 188,900 1,252,407.00 0.27

73 300236 上海新阳 35,500 1,250,310.00 0.27

74 688403 汇成股份 118,491 1,250,080.05 0.27

75 605507 国邦医药 71,000 1,246,760.00 0.27

76 002218 拓日新能 275,700 1,243,407.00 0.27

77 300671 富满微 38,100 1,231,773.00 0.27


78 002190 成飞集成 64,000 1,214,080.00 0.27

79 002214 大立科技 105,400 1,208,938.00 0.26

80 600918 中泰证券 175,000 1,200,500.00 0.26

81 601200 上海环境 133,400 1,199,266.00 0.26

82 603678 火炬电子 45,000 1,191,150.00 0.26

83 600718 东软集团 128,400 1,187,700.00 0.26

84 002741 光华科技 79,600 1,183,652.00 0.26

85 002396 星网锐捷 65,500 1,183,585.00 0.26

86 603936 博敏电子 111,900 1,168,236.00 0.26

87 002434 万里扬 155,500 1,158,475.00 0.25

88 600478 科力远 233,900 1,150,788.00 0.25

89 002635 安洁科技 70,400 1,149,632.00 0.25

90 300527 中船应急 149,700 1,140,714.00 0.25

91 002534 西子洁能 90,900 1,135,341.00 0.25

92 002053 云南能投 117,000 1,125,540.00 0.25

93 600225 卓朗科技 294,900 1,120,620.00 0.25

94 603171 税友股份 30,900 1,093,242.00 0.24

95 300696 爱乐达 62,600 1,089,866.00 0.24

96 600362 江西铜业 59,919 1,070,153.34 0.23

97 002130 沃尔核材 138,700 1,047,185.00 0.23

98 688023 安恒信息 9,400 1,042,366.00 0.23

99 603298 杭叉集团 41,400 1,030,032.00 0.23

100 002204 大连重工 223,800 1,022,766.00 0.22

101 600110 诺德股份 179,100 1,010,124.00 0.22

102 600770 综艺股份 204,600 1,004,586.00 0.22

103 300900 广联航空 40,700 1,004,476.00 0.22

104 300188 国投智能 62,700 1,004,454.00 0.22

105 000030 富奥股份 188,000 1,003,920.00 0.22

106 688173 希荻微 56,300 990,317.00 0.22

107 300398 飞凯材料 62,800 989,728.00 0.22

108 300284 苏交科 181,200 987,540.00 0.22

109 688232 新点软件 26,796 970,015.20 0.21

110 300077 国民技术 84,900 958,521.00 0.21

111 002212 天融信 97,700 955,506.00 0.21

112 600037 歌华有线 121,100 936,103.00 0.21

113 300233 金城医药 56,100 934,626.00 0.20

114 300613 富瀚微 21,700 920,948.00 0.20

115 688798 艾为电子 13,200 911,196.00 0.20

116 688508 芯朋微 18,500 910,385.00 0.20

117 688368 晶丰明源 8,431 910,042.14 0.20

118 301156 美农生物 47,700 899,622.00 0.20

119 002838 道恩股份 69,300 887,733.00 0.19

120 688031 星环科技 12,100 787,347.00 0.17


121 002123 梦网科技 70,500 786,075.00 0.17

122 600323 瀚蓝环境 45,000 779,850.00 0.17

123 601369 陕鼓动力 97,600 778,848.00 0.17

124 601163 三角轮胎 53,600 772,376.00 0.17

125 000758 中色股份 170,900 769,050.00 0.17

126 300409 道氏技术 69,000 768,660.00 0.17

127 300772 运达股份 72,200 768,208.00 0.17

128 003012 东鹏控股 92,800 765,600.00 0.17

129 601890 亚星锚链 77,300 765,270.00 0.17

130 600055 万东医疗 44,700 763,476.00 0.17

131 301180 万祥科技 42,200 763,398.00 0.17

132 002745 木林森 87,800 760,348.00 0.17

133 002079 苏州固锝 67,313 759,290.64 0.17

134 002302 西部建设 116,200 752,976.00 0.16

135 603100 川仪股份 27,000 748,440.00 0.16

136 000951 中国重汽 55,900 746,824.00 0.16

137 601126 四方股份 52,700 746,232.00 0.16

138 002581 未名医药 50,800 741,680.00 0.16

139 688739 成大生物 22,700 737,977.00 0.16

140 688380 中微半导 30,900 737,274.00 0.16

141 688261 东微半导 8,800 735,592.00 0.16

142 603997 继峰股份 54,600 735,462.00 0.16

143 603308 应流股份 51,000 730,830.00 0.16

144 301165 锐捷网络 19,200 727,488.00 0.16

145 002484 江海股份 45,200 725,912.00 0.16

146 000555 神州信息 64,000 722,560.00 0.16

147 002516 旷达科技 145,400 716,822.00 0.16

148 601811 新华文轩 52,400 715,784.00 0.16

149 300321 同大股份 36,900 714,015.00 0.16

150 605009 豪悦护理 18,698 713,702.66 0.16

151 603567 珍宝岛 58,600 712,576.00 0.16

152 300702 天宇股份 32,800 712,088.00 0.16

153 688083 中望软件 7,100 706,734.00 0.15

154 002191 劲嘉股份 131,000 703,470.00 0.15

155 605100 华丰股份 44,200 703,222.00 0.15

156 002544 普天科技 34,100 692,912.00 0.15

157 300497 富祥药业 74,000 692,640.00 0.15

158 003018 金富科技 64,600 687,990.00 0.15

159 301200 大族数控 17,900 676,083.00 0.15

160 300823 建科机械 30,900 664,659.00 0.15

161 600749 西藏旅游 56,400 663,264.00 0.15

162 301068 大地海洋 21,800 662,720.00 0.15

163 300234 开尔新材 127,100 662,191.00 0.15


164 002091 江苏国泰 84,300 660,069.00 0.14

165 301235 华康医疗 25,700 658,691.00 0.14

166 603151 邦基科技 43,300 653,397.00 0.14

167 603937 丽岛新材 51,000 646,170.00 0.14

168 300557 理工光科 18,200 641,186.00 0.14

169 300232 洲明科技 72,500 638,000.00 0.14

170 300819 聚杰微纤 40,800 634,440.00 0.14

171 301039 中集车辆 67,300 631,274.00 0.14

172 301279 金道科技 25,300 627,187.00 0.14

173 688347 华虹公司 14,870 625,432.20 0.14

174 603585 苏利股份 43,700 625,347.00 0.14

175 603269 海鸥股份 45,440 612,076.80 0.13

176 600063 皖维高新 131,800 566,740.00 0.12

177 002226 江南化工 129,200 565,896.00 0.12

178 300401 花园生物 47,800 564,518.00 0.12

179 002748 世龙实业 47,800 561,650.00 0.12

180 600618 氯碱化工 61,600 560,560.00 0.12

181 300141 和顺电气 51,800 540,792.00 0.12

182 001211 双枪科技 22,200 536,352.00 0.12

183 301079 邵阳液压 30,870 534,051.00 0.12

184 301233 盛帮股份 12,000 533,040.00 0.12

185 603226 菲林格尔 74,400 517,824.00 0.11

186 002274 华昌化工 68,000 513,400.00 0.11

187 603608 天创时尚 91,300 512,193.00 0.11

188 600552 凯盛科技 38,100 507,873.00 0.11

189 300602 飞荣达 28,000 505,960.00 0.11

190 688106 金宏气体 21,000 505,890.00 0.11

191 600319 亚星化学 87,500 505,750.00 0.11

192 600475 华光环能 48,300 502,320.00 0.11

193 002649 博彦科技 40,800 500,616.00 0.11

194 301024 霍普股份 16,500 499,950.00 0.11

195 600321 正源股份 279,100 499,589.00 0.11

196 603580 艾艾精工 33,500 498,815.00 0.11

197 300080 易成新能 102,900 498,036.00 0.11

198 603928 兴业股份 37,200 497,364.00 0.11

199 600458 时代新材 53,900 496,419.00 0.11

200 002993 奥海科技 13,000 495,300.00 0.11

201 002041 登海种业 37,400 494,802.00 0.11

202 688127 蓝特光学 21,200 493,748.00 0.11

203 603988 中电电机 43,200 491,184.00 0.11

204 300720 海川智能 35,300 491,023.00 0.11

205 002990 盛视科技 14,200 490,326.00 0.11

206 002778 中晟高科 32,600 489,652.00 0.11


207 603637 镇海股份 54,400 489,600.00 0.11

208 603041 美思德 36,300 488,598.00 0.11

209 603043 广州酒家 25,000 488,250.00 0.11

210 002987 京北方 26,200 486,796.00 0.11

211 002467 二六三 104,900 486,736.00 0.11

212 002811 郑中设计 49,400 486,590.00 0.11

213 688618 三旺通信 8,300 486,380.00 0.11

214 301002 崧盛股份 23,450 486,353.00 0.11

215 603045 福达合金 30,800 486,332.00 0.11

216 002537 海联金汇 73,000 486,180.00 0.11

217 603320 迪贝电气 30,500 485,255.00 0.11

218 002174 游族网络 42,300 484,758.00 0.11

219 001288 运机集团 28,800 484,416.00 0.11

220 002591 恒大高新 68,100 484,191.00 0.11

221 000605 渤海股份 75,500 483,955.00 0.11

222 300652 雷迪克 17,500 483,875.00 0.11

223 002743 富煌钢构 80,900 483,782.00 0.11

224 603499 翔港科技 44,900 483,124.00 0.11

225 600791 京能置业 99,400 483,084.00 0.11

226 301008 宏昌科技 16,000 483,040.00 0.11

227 002802 洪汇新材 37,700 482,937.00 0.11

228 002775 文科股份 120,700 482,800.00 0.11

229 601279 英利汽车 82,700 482,141.00 0.11

230 600847 万里股份 40,400 481,568.00 0.11

231 002134 天津普林 43,800 480,486.00 0.11

232 002842 翔鹭钨业 55,000 479,600.00 0.11

233 603709 中源家居 26,620 479,160.00 0.10

234 603321 梅轮电梯 56,100 479,094.00 0.10

235 300329 海伦钢琴 64,300 479,035.00 0.10

236 600538 国发股份 103,100 478,384.00 0.10

237 002105 信隆健康 73,800 478,224.00 0.10

238 600448 华纺股份 144,800 477,840.00 0.10

239 300836 佰奥智能 16,800 477,456.00 0.10

240 600099 林海股份 46,700 477,274.00 0.10

241 003001 中岩大地 26,400 477,048.00 0.10

242 605303 园林股份 39,100 477,020.00 0.10

243 300726 宏达电子 15,800 477,002.00 0.10

244 300385 雪浪环境 70,900 476,448.00 0.10

245 300283 温州宏丰 74,900 476,364.00 0.10

246 002718 友邦吊顶 28,000 476,280.00 0.10

247 300641 正丹股份 84,400 476,016.00 0.10

248 002012 凯恩股份 85,000 476,000.00 0.10

249 002136 安 纳 达 40,900 475,258.00 0.10


250 002871 伟隆股份 42,500 475,150.00 0.10

251 301125 腾亚精工 25,100 474,892.00 0.10

252 300486 东杰智能 68,700 474,717.00 0.10

253 300610 晨化股份 42,100 474,467.00 0.10

254 301040 中环海陆 25,000 474,250.00 0.10

255 301003 江苏博云 19,000 474,240.00 0.10

256 603221 爱丽家居 47,700 474,138.00 0.10

257 300126 锐奇股份 66,300 474,045.00 0.10

258 600356 恒丰纸业 59,400 474,012.00 0.10

259 301359 东南电子 17,800 473,658.00 0.10

260 002830 名雕股份 31,800 473,502.00 0.10

261 300153 科泰电源 59,200 472,416.00 0.10

262 300484 蓝海华腾 37,400 472,362.00 0.10

263 002715 登云股份 29,100 472,293.00 0.10

264 300703 创源股份 42,000 472,080.00 0.10

265 301167 建研设计 27,900 472,068.00 0.10

266 300243 瑞丰高材 48,300 471,891.00 0.10

267 301209 联合化学 18,900 471,744.00 0.10

268 301107 瑜欣电子 14,700 471,723.00 0.10

269 603283 赛腾股份 6,500 471,640.00 0.10

270 301135 瑞德智能 19,000 471,580.00 0.10

271 301043 绿岛风 14,400 471,312.00 0.10

272 300816 艾可蓝 19,100 471,197.00 0.10

273 300854 中兰环保 27,000 471,150.00 0.10

274 301056 森赫股份 46,100 471,142.00 0.10

274 301113 雅艺科技 14,600 471,142.00 0.10

275 301161 唯万密封 23,300 471,126.00 0.10

276 300621 维业股份 41,000 471,090.00 0.10

277 300640 德艺文创 73,300 470,586.00 0.10

278 301045 天禄科技 17,300 470,560.00 0.10

278 688036 传音控股 3,400 470,560.00 0.10

279 002887 绿茵生态 54,200 470,456.00 0.10

280 603556 海兴电力 16,200 470,286.00 0.10

281 001256 炜冈科技 25,400 470,154.00 0.10

282 003042 中农联合 25,300 470,074.00 0.10

283 000526 学大教育 9,400 469,906.00 0.10

284 605003 众望布艺 23,800 469,812.00 0.10

285 300594 朗进科技 22,500 469,800.00 0.10

286 600493 凤竹纺织 69,900 469,728.00 0.10

287 300675 建科院 31,000 469,650.00 0.10

288 300771 智莱科技 43,200 469,584.00 0.10

289 003027 同兴环保 25,700 469,282.00 0.10

290 600883 博闻科技 55,200 469,200.00 0.10


291 603895 天永智能 18,200 469,196.00 0.10

292 301010 晶雪节能 25,100 469,119.00 0.10

293 300539 横河精密 37,800 469,098.00 0.10

294 603766 隆鑫通用 90,900 469,044.00 0.10

295 603331 百达精工 35,800 468,980.00 0.10

296 600193 创兴资源 90,700 468,919.00 0.10

297 603238 诺邦股份 34,100 468,875.00 0.10

298 603086 先达股份 79,700 468,636.00 0.10

299 002899 英派斯 28,300 468,365.00 0.10

300 301037 保立佳 23,500 468,355.00 0.10

301 300460 惠伦晶体 38,200 468,332.00 0.10

302 301388 欣灵电气 19,200 468,288.00 0.10

303 001296 长江材料 19,900 468,247.00 0.10

304 603798 康普顿 48,400 468,028.00 0.10

305 301226 祥明智能 20,500 468,015.00 0.10

306 300532 今天国际 28,500 467,970.00 0.10

307 002066 瑞泰科技 42,100 467,731.00 0.10

308 603183 建研院 100,100 467,467.00 0.10

309 300305 裕兴股份 47,300 467,324.00 0.10

310 603261 立航科技 13,700 467,307.00 0.10

311 300549 优德精密 24,400 467,260.00 0.10

312 002199 东晶电子 49,800 467,124.00 0.10

313 603316 诚邦股份 69,300 467,082.00 0.10

314 603182 嘉华股份 31,600 466,732.00 0.10

315 600969 郴电国际 71,800 466,700.00 0.10

316 605287 德才股份 27,500 466,675.00 0.10

317 300838 浙江力诺 28,500 466,260.00 0.10

318 605180 华生科技 33,290 466,060.00 0.10

319 002144 宏达高科 40,100 465,962.00 0.10

320 603679 华体科技 31,200 465,816.00 0.10

321 600082 海泰发展 134,900 465,405.00 0.10

322 002817 黄山胶囊 53,100 465,156.00 0.10

323 603790 雅运股份 33,200 465,132.00 0.10

324 301081 严牌股份 41,900 465,090.00 0.10

325 600051 宁波联合 64,400 464,968.00 0.10

326 300644 南京聚隆 22,400 464,800.00 0.10

327 002991 甘源食品 6,500 464,490.00 0.10

328 003000 劲仔食品 38,000 464,360.00 0.10

329 000901 航天科技 49,800 464,136.00 0.10

330 001231 农心科技 22,279 464,071.57 0.10

331 603810 丰山集团 34,700 463,939.00 0.10

332 605258 协和电子 16,700 463,759.00 0.10

333 300651 金陵体育 23,200 463,536.00 0.10


334 603616 韩建河山 82,900 463,411.00 0.10

335 301163 宏德股份 17,100 463,410.00 0.10

336 300717 华信新材 27,600 463,404.00 0.10

337 300564 筑博设计 34,400 463,024.00 0.10

338 688475 萤石网络 10,300 462,470.00 0.10

339 300743 天地数码 33,300 462,204.00 0.10

340 002857 三晖电气 28,000 462,000.00 0.10

341 600312 平高电气 36,400 461,916.00 0.10

342 002998 优彩资源 58,100 461,895.00 0.10

343 301006 迈拓股份 25,500 461,805.00 0.10

344 603192 汇得科技 23,500 461,775.00 0.10

345 603871 嘉友国际 29,100 461,526.00 0.10

346 603102 百合股份 11,900 461,482.00 0.10

347 301055 张小泉 32,000 461,440.00 0.10

348 002609 捷顺科技 40,400 461,368.00 0.10

349 605033 美邦股份 25,700 461,315.00 0.10

350 605155 西大门 29,800 461,304.00 0.10

351 300746 汉嘉设计 45,900 461,295.00 0.10

352 600857 宁波中百 48,900 461,127.00 0.10

353 301016 雷尔伟 20,900 461,054.00 0.10

354 300810 中科海讯 22,600 461,040.00 0.10

355 600714 金瑞矿业 48,000 460,800.00 0.10

356 002486 嘉麟杰 157,800 460,776.00 0.10

357 300327 中颖电子 20,200 460,560.00 0.10

358 003008 开普检测 16,500 460,515.00 0.10

359 300694 蠡湖股份 36,500 460,265.00 0.10

360 301361 众智科技 19,300 460,112.00 0.10

361 301237 和顺科技 15,100 460,097.00 0.10

362 002084 海鸥住工 115,600 460,088.00 0.10

363 300756 金马游乐 28,400 460,080.00 0.10

364 002276 万马股份 45,000 459,900.00 0.10

365 688510 航亚科技 26,100 459,882.00 0.10

366 003041 真爱美家 27,620 459,873.00 0.10

367 301336 趣睡科技 10,500 459,795.00 0.10

368 300371 汇中股份 37,700 459,563.00 0.10

369 301077 星华新材 22,600 459,458.00 0.10

370 002492 恒基达鑫 76,700 459,433.00 0.10

371 002820 桂发祥 40,200 459,084.00 0.10

372 300731 科创新源 21,900 459,024.00 0.10

373 600802 福建水泥 88,600 458,948.00 0.10

374 300501 海顺新材 31,800 458,874.00 0.10

375 001259 利仁科技 16,200 458,784.00 0.10

376 301057 汇隆新材 27,300 458,640.00 0.10


377 003011 海象新材 21,600 458,568.00 0.10

378 300729 乐歌股份 25,600 458,496.00 0.10

379 002910 庄园牧场 41,900 458,386.00 0.10

380 605298 必得科技 29,400 458,346.00 0.10

381 300515 三德科技 39,700 458,138.00 0.10

382 300749 顶固集创 49,400 457,938.00 0.10

383 600692 亚通股份 73,500 457,905.00 0.10

384 300394 天孚通信 5,000 457,600.00 0.10

385 000635 英 力 特 51,000 457,470.00 0.10

386 000856 冀东装备 47,800 457,446.00 0.10

387 000014 沙河股份 41,500 456,915.00 0.10

388 301053 远信工业 16,400 456,904.00 0.10

389 605189 富春染织 28,200 456,840.00 0.10

390 603048 浙江黎明 24,600 456,822.00 0.10

391 001336 楚环科技 15,900 456,648.00 0.10

392 300658 延江股份 67,420 456,433.40 0.10

393 605255 天普股份 26,000 456,300.00 0.10

394 603611 诺力股份 24,100 456,213.00 0.10

395 603160 汇顶科技 6,600 456,060.00 0.10

396 605319 无锡振华 19,800 455,796.00 0.10

397 600970 中材国际 48,800 455,792.00 0.10

398 603338 浙江鼎力 8,900 455,413.00 0.10

399 603955 大千生态 31,000 455,390.00 0.10

400 000590 启迪药业 50,800 455,168.00 0.10

401 001230 劲旅环境 19,400 455,124.00 0.10

402 300692 中环环保 73,400 455,080.00 0.10

403 300143 盈康生命 42,800 454,964.00 0.10

404 603214 爱婴室 27,800 454,808.00 0.10

405 003017 大洋生物 18,700 454,784.00 0.10

406 002687 乔治白 85,300 454,649.00 0.10

407 000573 粤宏远 A 134,500 454,610.00 0.10

408 301259 艾布鲁 27,500 454,575.00 0.10

409 002367 康力电梯 60,400 454,208.00 0.10

410 603272 联翔股份 26,900 454,072.00 0.10

411 300399 天利科技 32,800 453,952.00 0.10

412 000565 渝三峡 A 71,900 453,689.00 0.10

413 003030 祖名股份 21,000 453,600.00 0.10

413 301365 矩阵股份 30,000 453,600.00 0.10

414 000537 中绿电 47,100 453,573.00 0.10

415 603903 中持股份 45,900 453,492.00 0.10

416 603860 中公高科 14,600 453,330.00 0.10

417 600737 中粮糖业 55,000 453,200.00 0.10

418 600444 国机通用 30,200 453,000.00 0.10


419 300562 乐心医疗 39,700 452,977.00 0.10

420 600502 安徽建工 97,400 452,910.00 0.10

421 688169 石头科技 1,600 452,720.00 0.10

422 002818 富森美 36,300 452,298.00 0.10

423 301298 东利机械 26,600 452,200.00 0.10

424 301158 德石股份 28,100 452,129.00 0.10

425 600148 长春一东 27,400 452,100.00 0.10

426 301227 森鹰窗业 16,700 452,069.00 0.10

427 301148 嘉戎技术 20,500 452,025.00 0.10

428 001226 拓山重工 12,700 451,866.00 0.10

429 603177 德创环保 38,200 451,524.00 0.10

430 001209 洪兴股份 25,200 451,332.00 0.10

431 300813 泰林生物 18,400 451,168.00 0.10

432 002420 毅昌科技 72,300 451,152.00 0.10

433 000608 阳光股份 156,600 451,008.00 0.10

434 600854 春兰股份 85,500 450,585.00 0.10

434 603813 原尚股份 27,900 450,585.00 0.10

435 300649 杭州园林 26,900 450,575.00 0.10

436 300462 华铭智能 38,200 450,378.00 0.10

437 603908 牧高笛 12,100 450,241.00 0.10

438 001268 联合精密 18,000 450,000.00 0.10

439 002826 易明医药 37,900 449,873.00 0.10

440 002394 联发股份 54,100 449,571.00 0.10

441 601601 中国太保 18,900 449,442.00 0.10

442 000593 德龙汇能 60,700 449,180.00 0.10

443 002570 贝因美 113,700 449,115.00 0.10

444 300519 新光药业 27,100 449,047.00 0.10

445 000531 穗恒运 A 67,100 448,899.00 0.10

446 301182 凯旺科技 19,200 448,896.00 0.10

447 000921 海信家电 22,000 448,800.00 0.10

448 603311 金海高科 43,400 448,756.00 0.10

449 002767 先锋电子 27,900 448,632.00 0.10

450 301276 嘉曼服饰 18,400 448,592.00 0.10

451 300335 迪森股份 80,100 448,560.00 0.10

452 300511 雪榕生物 83,800 448,330.00 0.10

453 600137 浪莎股份 24,600 448,212.00 0.10

454 002563 森马服饰 77,600 447,752.00 0.10

455 301192 泰祥股份 19,500 447,720.00 0.10

456 603755 日辰股份 16,843 447,686.94 0.10

457 600573 惠泉啤酒 43,100 447,378.00 0.10

458 002760 凤形股份 20,400 447,168.00 0.10

459 601021 春秋航空 8,900 446,780.00 0.10

460 300240 飞力达 66,200 446,188.00 0.10


461 300795 米奥会展 12,100 446,127.00 0.10

462 002883 中设股份 36,300 445,764.00 0.10

463 301066 万事利 34,600 445,648.00 0.10

464 002696 百洋股份 67,300 445,526.00 0.10

465 603963 大理药业 37,500 445,500.00 0.10

466 000586 汇源通信 35,400 445,332.00 0.10

467 603458 勘设股份 51,600 445,308.00 0.10

468 600889 南京化纤 77,300 445,248.00 0.10

469 603885 吉祥航空 37,100 445,200.00 0.10

470 301335 天元宠物 20,800 445,120.00 0.10

471 603063 禾望电气 17,800 445,000.00 0.10

472 603059 倍加洁 19,725 444,996.00 0.10

473 300753 爱朋医疗 25,900 444,703.00 0.10

474 301283 聚胶股份 13,500 443,880.00 0.10

475 300605 恒锋信息 29,600 443,112.00 0.10

476 600232 金鹰股份 73,100 442,986.00 0.10

477 002780 三夫户外 35,400 442,854.00 0.10

478 603506 南都物业 40,700 442,409.00 0.10

479 301229 纽泰格 13,300 442,225.00 0.10

480 301072 中捷精工 17,500 441,875.00 0.10

481 600097 开创国际 41,300 441,497.00 0.10

482 600235 民丰特纸 71,900 441,466.00 0.10

483 300828 锐新科技 28,200 441,048.00 0.10

484 603725 天安新材 39,600 440,748.00 0.10

485 300645 正元智慧 24,200 440,198.00 0.10

486 002828 贝肯能源 42,200 440,146.00 0.10

487 600833 第一医药 36,600 439,932.00 0.10

488 300689 澄天伟业 22,700 439,699.00 0.10

489 301198 喜悦智行 36,100 438,254.00 0.10

490 300030 阳普医疗 56,400 437,100.00 0.10

491 002112 三变科技 41,700 437,016.00 0.10

492 301130 西点药业 15,600 434,928.00 0.10

493 600455 博通股份 17,500 434,875.00 0.10

494 300405 科隆股份 67,300 434,758.00 0.10

495 002853 皮阿诺 33,600 433,104.00 0.09

496 603978 深圳新星 26,100 432,738.00 0.09

497 600539 狮头股份 60,300 432,351.00 0.09

498 301197 工大科雅 23,000 432,170.00 0.09

499 003023 彩虹集团 21,300 431,538.00 0.09

500 301063 海锅股份 18,900 430,920.00 0.09

501 300074 华平股份 92,500 428,275.00 0.09

502 603089 正裕工业 36,900 423,612.00 0.09

503 301234 五洲医疗 12,500 423,500.00 0.09


504 600156 华升股份 85,900 422,628.00 0.09

505 600689 上海三毛 36,500 422,305.00 0.09

506 300611 美力科技 36,500 419,385.00 0.09

507 002357 富临运业 55,400 418,270.00 0.09

508 000632 三木集团 91,500 418,155.00 0.09

509 605069 正和生态 41,900 411,458.00 0.09

510 002461 珠江啤酒 52,000 410,800.00 0.09

511 301231 荣信文化 15,600 397,020.00 0.09

512 300741 华宝股份 17,800 381,098.00 0.08

513 688128 中国电研 18,500 379,620.00 0.08

514 002377 国创高新 147,500 373,175.00 0.08

515 600778 友好集团 59,400 371,250.00 0.08

516 301309 万得凯 13,000 363,350.00 0.08

517 002620 瑞和股份 66,000 355,080.00 0.08

518 688018 乐鑫科技 3,400 350,030.00 0.08

519 002573 清新环境 70,300 347,985.00 0.08

520 002963 豪尔赛 22,100 342,550.00 0.08

521 600163 中闽能源 77,400 338,238.00 0.07

522 605338 巴比食品 15,400 330,792.00 0.07

523 605001 威奥股份 49,300 329,817.00 0.07

524 600761 安徽合力 15,600 284,076.00 0.06

525 000679 大连友谊 47,800 263,856.00 0.06

526 000676 智度股份 30,100 262,773.00 0.06

527 300517 海波重科 18,400 260,360.00 0.06

528 001213 中铁特货 61,900 259,980.00 0.06

529 603920 世运电路 14,200 259,576.00 0.06

530 688499 利元亨 6,800 258,944.00 0.06

531 600273 嘉化能源 30,100 258,559.00 0.06

532 603876 鼎胜新材 20,500 256,865.00 0.06

533 688027 国盾量子 2,000 255,800.00 0.06

534 002125 湘潭电化 23,800 254,422.00 0.06

535 300263 隆华科技 36,000 253,440.00 0.06

536 002701 奥瑞金 61,100 252,954.00 0.06

537 002249 大洋电机 50,700 251,979.00 0.06

538 300666 江丰电子 4,300 251,894.00 0.06

539 603906 龙蟠科技 20,200 251,692.00 0.06

540 688110 东芯股份 7,300 251,339.00 0.06

541 300627 华测导航 8,100 251,262.00 0.06

542 000869 张 裕 A 10,400 251,056.00 0.06

543 600391 航发科技 13,100 250,472.00 0.05

544 688268 华特气体 3,700 249,306.00 0.05

545 600210 紫江企业 53,000 249,100.00 0.05

546 600577 精达股份 60,100 248,814.00 0.05


547 600797 浙大网新 37,800 247,968.00 0.05

548 300348 长亮科技 24,050 247,955.50 0.05

549 002664 信质集团 14,900 247,787.00 0.05

550 300973 立高食品 5,100 247,605.00 0.05

551 600596 新安股份 27,100 247,152.00 0.05

552 601869 长飞光纤 9,000 247,140.00 0.05

553 002746 仙坛股份 35,100 247,104.00 0.05

554 003031 中瓷电子 2,800 247,044.00 0.05

555 600510 黑牡丹 43,700 246,905.00 0.05

556 300319 麦捷科技 25,600 246,784.00 0.05

557 600768 宁波富邦 20,800 246,480.00 0.05

558 603881 数据港 12,400 245,768.00 0.05

559 600216 浙江医药 22,900 245,717.00 0.05

560 600059 古越龙山 26,400 245,520.00 0.05

561 603717 天域生态 31,900 245,311.00 0.05

562 002051 中工国际 30,200 245,224.00 0.05

563 300655 晶瑞电材 25,200 245,196.00 0.05

564 300358 楚天科技 22,900 245,030.00 0.05

565 002307 北新路桥 57,700 244,648.00 0.05

566 002048 宁波华翔 18,800 244,588.00 0.05

567 002283 天润工业 41,800 244,530.00 0.05

568 600395 盘江股份 39,500 243,715.00 0.05

569 601952 苏垦农发 23,800 243,712.00 0.05

570 002705 新宝股份 16,700 243,319.00 0.05

571 600643 爱建集团 47,700 243,270.00 0.05

572 300463 迈克生物 16,100 242,627.00 0.05

573 002194 武汉凡谷 24,600 242,556.00 0.05

573 600648 外高桥 24,600 242,556.00 0.05

574 001338 永顺泰 20,100 242,406.00 0.05

575 002206 海 利 得 48,000 240,960.00 0.05

576 002275 桂林三金 16,600 240,534.00 0.05

577 603368 柳药集团 12,700 240,284.00 0.05

578 600835 上海机电 20,200 239,774.00 0.05

579 002023 海特高新 26,300 239,330.00 0.05

580 688206 概伦电子 10,900 237,620.00 0.05

581 300166 东方国信 25,200 236,880.00 0.05

582 601777 力帆科技 65,800 235,564.00 0.05

583 000989 九 芝 堂 23,100 233,772.00 0.05

584 603356 华菱精工 15,900 232,617.00 0.05

585 300598 诚迈科技 5,400 231,822.00 0.05

586 300687 赛意信息 10,600 230,868.00 0.05

587 603118 共进股份 25,700 230,272.00 0.05

588 603280 南方路机 8,400 224,616.00 0.05


589 300451 创业慧康 34,200 224,010.00 0.05

590 603588 高能环境 34,200 223,668.00 0.05

591 300377 赢时胜 28,300 219,608.00 0.05

592 603838 四通股份 30,000 216,000.00 0.05

593 000789 万年青 31,300 214,718.00 0.05

594 000681 视觉中国 14,600 214,620.00 0.05

595 000668 荣丰控股 15,800 200,660.00 0.04

596 600281 华阳新材 42,700 198,128.00 0.04

597 601886 江河集团 29,700 197,802.00 0.04

598 603010 万盛股份 17,400 187,746.00 0.04

599 603958 哈森股份 20,400 185,028.00 0.04

600 600746 江苏索普 24,000 175,680.00 0.04

601 600058 五矿发展 18,600 174,468.00 0.04

602 600217 中再资环 39,700 173,886.00 0.04

603 300254 仟源医药 17,800 171,414.00 0.04

604 000019 深粮控股 22,500 169,650.00 0.04

605 301206 三元生物 5,700 164,616.00 0.04

606 601595 上海电影 6,300 162,729.00 0.04

607 002034 旺能环境 10,400 158,600.00 0.03

608 601330 绿色动力 22,800 151,392.00 0.03

609 000929 兰州黄河 15,300 149,940.00 0.03

610 301246 宏源药业 5,400 140,292.00 0.03

611 301177 迪阿股份 4,500 132,705.00 0.03

612 688388 嘉元科技 6,100 123,708.00 0.03

613 300851 交大思诺 2,700 84,159.00 0.02

614 002942 新农股份 4,000 78,600.00 0.02

615 300162 雷曼光电 8,200 66,420.00 0.01

616 002779 中坚科技 2,600 64,662.00 0.01

617 002890 弘宇股份 3,800 58,710.00 0.01

618 001210 金房能源 2,700 53,325.00 0.01

619 003002 壶化股份 3,200 48,608.00 0.01

620 301326 捷邦科技 1,100 44,121.00 0.01

621 301007 德迈仕 2,400 40,584.00 0.01

622 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

623 301526 国际复材 7,768 34,567.60 0.01

624 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.01

625 688549 中巨芯 3,298 26,680.82 0.01

626 688548 广钢气体 1,871 23,855.25 0.01

627 688582 芯动联科 600 23,202.00 0.01

628 688563 航材股份 372 22,502.28 0.00

629 688652 京仪装备 385 20,116.25 0.00

630 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

631 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00


632 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

633 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

634 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

635 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

636 301486 致尚科技 377 17,813.25 0.00

637 301498 乖宝宠物 436 16,921.16 0.00

638 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

639 301511 德福科技 715 16,209.05 0.00

640 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

641 688702 盛科通信 333 16,043.94 0.00

642 601096 宏盛华源 3,856 15,655.36 0.00

643 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

644 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

645 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

646 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

647 301566 C 达利凯普 576 12,752.64 0.00

648 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

649 301559 中集环科 661 12,056.64 0.00

650 301525 儒竞科技 144 11,730.24 0.00

651 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

652 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

653 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

654 688612 威迈斯 294 11,163.18 0.00

655 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

656 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

657 301371 敷尔佳 290 10,898.20 0.00

658 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

659 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

660 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

661 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

662 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

663 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

664 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

665 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

666 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

667 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

668 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

669 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

670 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

671 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

672 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

673 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

674 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00


675 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

676 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

677 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

678 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

679 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

680 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

681 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

682 301578 C 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

683 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

684 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

685 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

686 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

687 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

688 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

689 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

690 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

691 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

692 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

693 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

694 603275 众辰科技 158 6,272.60 0.00

695 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

696 603004 C 鼎龙 195 6,082.05 0.00

697 603062 麦加芯彩 104 6,012.24 0.00

698 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

699 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

700 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

701 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

702 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

703 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

704 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

705 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

706 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

707 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

708 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

709 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

710 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 603605 珀莱雅 17,891,080.00 3.37

2 603338 浙江鼎力 15,919,786.00 3.00


3 603871 嘉友国际 15,675,775.58 2.95

4 300777 中简科技 14,460,414.00 2.72

5 688556 高测股份 13,696,515.11 2.58

6 603298 杭叉集团 12,816,265.00 2.41

7 002126 银轮股份 12,330,726.00 2.32

8 003000 劲仔食品 12,071,185.05 2.27

9 688072 拓荆科技 12,065,465.65 2.27

10 002270 华明装备 11,802,936.00 2.22

11 603027 千禾味业 11,442,789.12 2.15

12 002603 以岭药业 11,404,443.73 2.15

13 688019 安集科技 11,108,490.02 2.09

14 600066 宇通客车 10,615,356.00 2.00

15 600750 江中药业 10,351,509.00 1.95

16 000921 海信家电 10,056,093.00 1.89

17 688295 中复神鹰 9,947,461.01 1.87

18 002959 小熊电器 9,922,189.70 1.87

19 300795 米奥会展 9,749,538.50 1.84

20 301153 中科江南 9,595,643.15 1.81

注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 002273 水晶光电 17,898,137.02 3.37

2 603605 珀莱雅 16,875,848.00 3.18

3 601882 海天精工 16,568,278.00 3.12

4 603871 嘉友国际 15,682,800.43 2.95

5 688295 中复神鹰 15,592,262.16 2.94

6 603129 春风动力 15,319,031.00 2.88

7 603338 浙江鼎力 14,569,831.00 2.74

8 605060 联德股份 14,236,169.00 2.68

9 688556 高测股份 13,818,796.18 2.60

10 300777 中简科技 13,711,903.00 2.58

11 301268 铭利达 13,532,182.24 2.55

12 688120 华海清科 13,260,612.97 2.50

13 688072 拓荆科技 13,087,797.24 2.46

14 603298 杭叉集团 12,741,813.68 2.40

15 688551 科威尔 12,716,614.38 2.39

16 001228 永泰运 12,642,640.00 2.38

17 002126 银轮股份 12,152,486.00 2.29

18 003000 劲仔食品 11,984,608.00 2.26


19 002965 祥鑫科技 11,916,649.00 2.24

20 002270 华明装备 11,815,653.10 2.22

21 002463 沪电股份 11,491,410.00 2.16

22 002603 以岭药业 11,193,130.19 2.11

23 002997 瑞鹄模具 11,160,155.28 2.10

24 300820 英杰电气 11,145,597.00 2.10

25 301153 中科江南 11,077,432.72 2.09

26 002158 汉钟精机 11,009,243.00 2.07

27 002518 科士达 10,932,934.00 2.06

28 600750 江中药业 10,861,294.78 2.04

29 300607 拓斯达 10,771,436.72 2.03

30 300452 山河药辅 10,718,331.70 2.02

31 601567 三星医疗 10,631,209.00 2.00

32 002085 万丰奥威 10,626,748.00 2.00

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,708,972,203.01

卖出股票收入（成交）总额 2,843,685,038.89

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,323,668.69

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 117,374.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,441,042.70

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

西部利得

量化优选 11,304 31,569.59 6,754,071.37 1.89 350,108,589.61 98.11
一年持有
期混合 A
西部利得

量化优选 762 136,231.59 0.00 0.00 103,808,473.63 100.00
一年持有
期混合 C

合计 12,004 38,376.47 6,754,071.37 1.47 453,917,063.24 98.53

注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额；

2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 西部利得量化优选一年持有 4,934,715.38 1.3828
理人所 期混合 A
有从业

人员持 西部利得量化优选一年持有 40,267.70 0.0388
有本基 期混合 C
金

合计 4,974,983.08 1.0799

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 西部利得量化优选一年持 50~100
员、基金投资和研究 有期混合 A

部门负责人持有本开 西部利得量化优选一年持 -
放式基金 有期混合 C


合计 50~100

西部利得量化优选一年持 >100
本基金基金经理持有 有期混合 A

本开放式基金 西部利得量化优选一年持 -
有期混合 C

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 西部利得量化优选一年持有期混合 西部利得量化优选一年持有期混合
A C

基金合同生效日

（2021 年 1 月 19 266,149,101.37 136,518,311.93
日）基金份额总额

本报告期期初基金 477,328,446.16 125,149,472.23
份额总额

本报告期基金总申 9,491,971.10 2,352,178.34
购份额

减：本报告期基金 129,957,756.28 23,693,176.94
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 356,862,660.98 103,808,473.63
份额总额
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人重大人事变动如下：

基金管理人于 2023 年 11 月完成独立董事变更的工商变更备案，由吴弘变更为尚淑莉。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。本报告期应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费人民币 38,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

财通证券 2 1,183,449,9 21.39 873,666.74 23.43 -

42.45

浙商证券 2 1,146,327,0 20.72 505,122.93 13.54 -

60.54

五矿证券 2 810,318,353 14.64 594,274.31 15.94 -

.95

中泰证券 1 784,555,134 14.18 575,720.31 15.44 -

.70

华宝证券 2 538,041,794 9.72 393,473.66 10.55 -

.11

江海证券 2 413,407,597 7.47 302,324.18 8.11 -

.50

东兴证券 2 387,605,819 7.00 285,203.18 7.65 -

.98

银河证券 2 214,507,309 3.88 159,214.72 4.27 -

.03

西藏东方 2 55,110,501. 1.00 40,302.56 1.08 -

财富 66

东海证券 2 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -


世纪证券 1 - - - - -

注：基金租用席位的选择标准是：(1)资力雄厚，信誉良好；(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

财通证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券

五矿证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

华宝证 - - - - - -
券

江海证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

西藏东 - - - - - -
方财富

东海证 - - - - - -
券

华福证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券


世纪证 - - - - - -
券
注：本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

西部利得基金管理有限公司关于即 基金管理人公司网站、

1 将终止民商基金销售（上海）有限 中国证监会基金电子披 2023 年 4 月 6 日
公司办理相关销售业务的提示性公 露网站及本基金选定的

告 信息披露报纸

西部利得基金管理有限公司关于即

2 将终止浦领基金销售有限公司办理 同上 2023 年 6 月 1 日
相关销售业务并为投资者办理转托

管业务的提示性公告

西部利得基金管理有限公司关于调

3 低旗下部分基金费率并修改基金合 同上 2023 年 7 月 29 日
同等事项的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

截止本报告期末，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准设立的相关文件；

（2）本基金《基金合同》；

（3）本基金更新的《招募说明书》；

（4）本基金《托管协议》；

（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；

（6）报告期内本基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层

13.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。

西部利得基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
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