创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......4

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 4

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5

4.3 公平交易专项说明 ...... 5

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告 ...... 6

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 6

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9

5.11 投资组合报告附注...... 9
§6 开放式基金份额变动 ......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 12
§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 13
§9 备查文件目录 ...... 13

9.1 备查文件目录 ...... 13

9.2 存放地点 ...... 13

9.3 查阅方式 ...... 13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信鑫瑞混合

基金主代码 011442

交易代码 011442

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 21,146,049.99 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下”
与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资
产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资
产配置比例。

在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济指标，包括
投资策略 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出
口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市场的影响；
（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及
盈利预期；（3）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌
及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市
场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切
相关的各种政策出台对市场的影响等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。


基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信鑫瑞混合 A 创金合信鑫瑞混合 C

下属分级基金的交易代码 011442 011443

报告期末下属分级基金的份 3,721,410.18 份 17,424,639.81 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日－2022 年 9 月 30 日）

创金合信鑫瑞混合 A 创金合信鑫瑞混合 C

1.本期已实现收益 -1,975.94 -90,510.33

2.本期利润 -42,895.38 -475,933.04

3.加权平均基金份额本期利 -0.1167 -0.0478
润

4.期末基金资产净值 3,756,428.00 17,502,017.53

5.期末基金份额净值 1.0094 1.0044

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信鑫瑞混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 -4.14% 0.34% -2.63% 0.18% -1.51% 0.16%

过去六个月 -0.38% 0.45% -1.12% 0.24% 0.74% 0.21%

过去一年 6.38% 0.45% -3.23% 0.24% 9.61% 0.21%

自基金合同 0.94% 0.63% -3.35% 0.23% 4.29% 0.40%
生效起至今

创金合信鑫瑞混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④


过去三个月 -4.25% 0.34% -2.63% 0.18% -1.62% 0.16%

过去六个月 -0.58% 0.45% -1.12% 0.24% 0.54% 0.21%

过去一年 5.90% 0.45% -3.23% 0.24% 9.13% 0.21%

自基金合同 0.44% 0.63% -3.35% 0.23% 3.79% 0.40%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为 6 个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明


期限 从业

任职日期 离任日期 年限

王一兵先生，中国国籍，四川大学 MBA。
本基金 曾任职于四川和正期货公司，2009 年 3
基金经 2021年10 月加入第一创业证券股份有限公司，历
王一兵 理、固 月 22 日 - 18 任固定收益部高级交易经理、资产管理
定收益 部投资经理、固定收益部投资副总监。
部总监 2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限
公司，现任固定收益部总监、基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

股市方面，三季度沪深 300 下跌 15.16%，创业板指下跌 18.56%；从行业表现上来看，
中信一级行业中，仅煤炭取得 10.11%的正收益，其余行业均收跌。三季度债市收益率总体下行。8月中旬，央行下调MLF利率，10年期国债一度下行至2.6%附近；9月，随着国内疫情的边际好转以及经济的逐步修复，债市有所回调。

四季度，债市影响因素主要有：第一，在持续的放松政策下，地产销售预计会逐步恢复；第二，疫情预计仍将制约消费的恢复；第三，财政、基建方面也在不断发力。整体来说，下半年的经济可能好于上半年。市场利率水平不排除会逐步有所抬升。核心 CPI 有望保持稳定。但海外通胀、加息以及汇率压力，对国内货币政策有一定制约。下半年债市预计震荡为主，机会可能更多来自于短期过度调整带来的超调机会。

接下来，在股票方面，产品将继续从中长期维度择机配置低估行业的龙头公司；债券方面，本基金结合当前及未来宏观政策形势变化的判断，控制信用风险暴露情况，并在控制风险的前提下积极参与转债投资，以稳健的投资风格力争为投资者获取良好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信鑫瑞混合 A 基金份额净值为 1.0094 元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为-4.14%，同期业绩比较基准收益率为-2.63%；截至本报告期末创金合信鑫瑞混合 C 基金份额净值为 1.0044 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.25%，同期业绩比较基准收益率为-2.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,508,906.80 14.83

其中：股票 3,508,906.80 14.83


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,259,585.49 39.14

其中：债券 9,259,585.49 39.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 8,300,809.81 35.09

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,584,156.87 10.92

8 其他资产 3,317.67 0.01

9 合计 23,656,776.64 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 29,022.00 0.14

B 采矿业 - -

C 制造业 3,000,388.67 14.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 46,120.00 0.22

I 信息传输、软件和信息技术服务业 151,190.00 0.71

J 金融业 150,324.00 0.71

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 59,475.00 0.28

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 72,387.13 0.34

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,508,906.80 16.51

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 002594 比亚迪 500 126,005.00 0.59

2 603596 伯特利 1,200 103,068.00 0.48

3 002459 晶澳科技 1,440 92,217.60 0.43

4 688223 晶科能源 5,309 88,501.03 0.42

5 300274 阳光电源 800 88,496.00 0.42

6 300763 锦浪科技 400 88,380.00 0.42

7 688599 天合光能 1,261 80,842.71 0.38

8 300750 宁德时代 200 80,178.00 0.38

9 688198 佰仁医疗 730 79,905.80 0.38

10 600919 江苏银行 10,700 79,608.00 0.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,107,782.63 5.21

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 3,063,353.02 14.41

5 企业短期融资券 708,037.15 3.33

6 中期票据 606,396.09 2.85

7 可转债（可交换债） 3,774,016.60 17.75

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,259,585.49 43.56

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 122249 13 平煤债 7,500 771,718.19 3.63

2 042280235 22 津城建 CP007 7,000 708,037.15 3.33

3 163373 20 华融 G1 6,260 634,028.82 2.98

4 155638 19 包钢联 5,000 511,060.96 2.40

5 019674 22 国债 09 5,000 504,625.48 2.37

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

2022 年 7 月 15 日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称：包钢股份）收到包头市应急
管理局罚款处分，因未采取措施消除事故隐患、未对安全设备进行经常性维护保养和定期检测案被处以罚款 10 万元。

2022 年 6 月 28 日，包钢股份收到包头市昆都区消防救援大队罚款处分，因消防设施、
器材未保持完好有效（轨梁办公楼消火栓压力不足）被处罚金 9500 元。


本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，包钢股份改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 19 包钢联进行了投资。

2022 年 8 月 26 日，兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）因违反反洗钱管理规定，
违反了《中华人民共和国反洗钱法》和相关审慎经营规则，受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，处以 240 万元罚款。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，兴业银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业转债进行了投资。

2022 年 3 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会对中信银行股份有限公司（简称“中
信银行”）进行行政处罚决定，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，认定中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报抵押物价值EAST数据、未报送权益类投资业务EAST数据等，并对中信银行罚款 290 万元。

本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，中信银行改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，290 万元罚款相对中信银行2021年全年净利润563.77亿元而言非常小，对业绩影响非常有限。该公司作为国内银行业龙头之一，目前经营正常、盈利充沛，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中信转债进行了投资。
5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,053.27

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 264.40

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,317.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）


1 113052 兴业转债 502,047.67 2.36

2 127032 苏行转债 329,166.42 1.55

3 113021 中信转债 311,451.15 1.47

4 113042 上银转债 270,882.37 1.27

5 110047 山鹰转债 209,837.05 0.99

6 113033 利群转债 111,807.63 0.53

7 113563 柳药转债 111,661.03 0.53

8 128035 大族转债 111,550.16 0.52

9 113030 东风转债 111,497.60 0.52

10 128071 合兴转债 110,501.23 0.52

11 127022 恒逸转债 109,636.85 0.52

12 110060 天路转债 109,440.78 0.51

13 110082 宏发转债 109,071.63 0.51

14 113549 白电转债 108,835.33 0.51

15 127019 国城转债 103,695.89 0.49

16 113605 大参转债 103,486.84 0.49

17 128108 蓝帆转债 103,397.75 0.49

18 113046 金田转债 102,617.60 0.48

19 113535 大业转债 102,457.38 0.48

20 110045 海澜转债 101,997.47 0.48

21 113054 绿动转债 101,797.78 0.48

22 113639 华正转债 101,679.41 0.48

23 128116 瑞达转债 101,522.73 0.48

24 127024 盈峰转债 100,199.10 0.47

25 127033 中装转 2 81,915.76 0.39

26 123101 拓斯转债 51,861.99 0.24

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信鑫瑞混合 A 创金合信鑫瑞混合 C

报告期期初基金份额总额 119,332.93 9,911,501.72

报告期期间基金总申购份额 3,623,125.31 7,760,804.38

减：报告期期间基金总赎回 21,048.06 247,666.29
份额

报告期期间基金拆分变动份 - -
额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 3,721,410.18 17,424,639.81


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 创金合信鑫瑞混合 A 创金合信鑫瑞混合 C

报告期期初管理人持有的本 - 6,765,797.31

基金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本 - 6,765,797.31

基金份额

报告期期末持有的本基金份 - 38.83

额占基金总份额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

机构 1 20220701 - 2,878,802.42 0.00 0.00 2,878,802.42 13.61%
20220929

机构 2 20220701 - 6,765,797.31 0.00 0.00 6,765,797.31 32.00%
20220930

机构 3 20220930 - 0.00 6,940,313.31 0.00 6,940,313.31 32.82%
20220930

产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造

成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争

力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十

七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理 89 只公募基

金，公募管理规模 1039.08 亿元。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2022 年 3 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2022 年 10 月 25 日
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