建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信泓利一年持有期债券

基金主代码 011942

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 937,312,502.48 份

投资目标 本基金在控制风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”
的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基
金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配
置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资
产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*7%+恒
生指数收益率（使用估值汇率折算）*3%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资
于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 10,782,039.35

2.本期利润 28,270,912.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0189

4.期末基金资产净值 977,892,508.64

5.期末基金份额净值 1.0433

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.32% 0.22% 0.90% 0.14% 1.42% 0.08%

过去六个月 0.72% 0.23% -0.25% 0.16% 0.97% 0.07%

过去一年 4.26% 0.17% 0.03% 0.13% 4.23% 0.04%

自基金合同

4.33% 0.17% 0.08% 0.13% 4.25% 0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经
理，硕士。2000 年 7 月加入大成基金管
理公司，先后在金融工程部、规划发展部
任职。2005 年 11 月加入本公司，历任研
究员、高级研究员、基金经理助理、基金
固定收益 经理、资深基金经理兼首席固定收益策略
投资部高 官。2009 年 2 月 19 日至 2011 年 5 月 11
黎颖芳 级基金经 2021 年 6 月 8 - 21 年 日任建信稳定增利债券型证券投资基金
理，本基 日 的基金经理；2011 年 1 月 18 日至 2014
金的基金 年 1 月 22 日任建信保本混合型证券投资
经理 基金的基金经理；2012 年 11 月 15 日起
任建信纯债债券型证券投资基金的基金
经理；2014 年 12 月 2 日起任建信稳定得
利债券型证券投资基金的基金经理；2015
年 12 月 8日至2020年 12月 18 日任建信
稳定丰利债券型证券投资基金的基金经


理；2016 年 6 月 1 日至 2019 年 1 月 29
日任建信安心回报两年定期开放债券型
证券投资基金的基金经理；2016 年 11 月
8 日至 2022 年 2 月 24 日任建信恒安一年
定期开放债券型证券投资基金的基金经
理；2016 年 11 月 8 日起任建信睿享纯债
债券型证券投资基金的基金经理；2016
年 11 月 15 日至 2017 年 8 月 3 日任建信
恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经
理；2017 年 1 月 6 日至 2019 年 8 月 20
日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金
的基金经理；2018 年 2 月 2 日起任建信
睿和纯债定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理；2019 年 4 月 25 日至
2020 年 5 月 9 日任建信安心回报 6 个月
定期开放债券型证券投资基金的基金经
理；2019 年 4 月 26 日至 2021 年 1 月 25
日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金
的基金经理；2019 年 8 月 6 日至 2020 年
12月18日任建信稳定增利债券型证券投
资基金的基金经理；2021 年 6 月 8 日起
任建信泓利一年持有期债券型证券投资
基金的基金经理；2021 年 11 月 5 日起任
建信汇益一年持有期混合型证券投资基
金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年二季度初疫情封锁对各项经济数据形成明显拖累，后期随着复工复产和保供保链等政
策力度加大，经济开始渐进修复。6 月制造业采购经理人指数（PMI）为 50.2%，较 5 月回升 0.6
个百分点，重返扩张区间，制造业产需两端均有较快修复。从需求端看，1-5 月固定资产投资保持平稳增长，基建投资韧性持续，制造业投资延续两位数高增长，其中与新经济（绿色经济、数字经济）及自主可控相关的产业保持扩张态势；房地产投资增速走低。疫情反复对消费场景限制严重,随着疫情逐步缓解，消费出现一定回补式修复。二季度出口韧性较强，5 月国内供应链有序修复下，前期积压订单集中交付，推动出口阶段性快速修复。

价格方面，5 月居民消费价格指数同比上涨 2.1%，猪价上涨对 CPI 形成支撑。5 月全国工业
生产者出厂价格同比上涨 6.4%，同比延续下行趋势。

资金面和货币政策层面，2022 年二季度央行货币政策维持稳健、灵活精准，货币政策传导效
率不断增强，央行将五年期贷款市场报价利率（LPR）从 4.60%下调至 4.45%，降低社会融资成本，提振实体经济融资需求。二季度银行间市场流动性整体保持合理充裕，日常央行主要通过 OMO 和MLF 操作保持市场的流动性合理充裕。从人民币汇率上看，6月末人民币对美元中间价收于6.7114，较一季度末贬值 5.72%。

二季度随着上海复工复产，市场倾向交易政策力度加码助力经济修复等预期，但由于经济修复斜率有待观察且二季度流动性整体持续偏宽松，中长端利率债整体维持震荡。二季度 10 年国债
收益率上行 3bp 到 2.82%，10 年国开收益率上行 1bp 到 3.05%。二季度短端受益于流动性宽松，1
年国债收益率下行 18bp 到 1.95%，1 年国开收益率下行 27bp 到 2.02%。二季度沪深 300 指数上涨
6.21% 收于 4485.01；二季度中证转债指数上涨 4.68%收于 418.62。

本基金在 6 月初开放赎回，故债券部分有相当部分资产的久期和流动性均与赎回开放日匹配，
权益资产部分在 5 月初加仓了以新能源为代表的成长股，整体仓位较 1 季度有所上升。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率 2.32%，波动率 0.22%，业绩比较基准收益率 0.90%，波动率 0.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 188,991,756.59 16.62

其中：股票 188,991,756.59 16.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 912,796,104.30 80.27

其中：债券 912,796,104.30 80.27

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 31,171,156.24 2.74

8 其他资产 4,254,730.84 0.37

9 合计 1,137,213,747.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 94,951,079.79 9.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,993,892.00 0.41

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,673,638.00 0.27

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,881,152.00 0.19

J 金融业 67,874,682.80 6.94

K 房地产业 16,310,346.00 1.67

L 租赁和商务服务业 1,306,966.00 0.13


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 188,991,756.59 19.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 000002 万 科 A 712,500 14,606,250.00 1.49

2 600030 中信证券 579,700 12,556,302.00 1.28

3 600919 江苏银行 1,649,200 11,742,304.00 1.20

4 601688 华泰证券 824,900 11,713,580.00 1.20

5 601601 中国太保 427,600 10,061,428.00 1.03

6 002415 海康威视 224,300 8,119,660.00 0.83

7 601166 兴业银行 407,600 8,111,240.00 0.83

8 300502 新易盛 194,200 5,088,040.00 0.52

9 000001 平安银行 318,460 4,770,530.80 0.49

10 600660 福耀玻璃 99,500 4,160,095.00 0.43

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 64,002,192.33 6.54

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,754,785.75 2.12

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 111,939,456.44 11.45

5 企业短期融资券 457,913,227.56 46.83

6 中期票据 246,421,163.56 25.20

7 可转债（可交换债） 11,765,278.66 1.20

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 912,796,104.30 93.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 012105143 21 粤珠江 330,000 33,754,452.33 3.45
SCP005

2 042100644 21 晋能煤业 300,000 30,607,824.66 3.13
CP006

3 149517 21 广电 02 300,000 30,559,114.52 3.12

4 019658 21 国债 10 270,000 27,514,331.51 2.81

5 012103942 21 粤珠江 250,000 25,665,321.92 2.62
SCP003

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 122,494.83

2 应收证券清算款 4,129,527.46

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,708.55

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,254,730.84

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110079 杭银转债 3,758,472.33 0.38

2 113598 法兰转债 2,611,347.95 0.27

3 128081 海亮转债 1,278,565.75 0.13

4 128042 凯中转债 1,235,546.58 0.13

5 110043 无锡转债 1,179,130.96 0.12

6 123049 维尔转债 1,101,577.81 0.11

7 110047 山鹰转债 565,549.32 0.06

8 127045 牧原转债 35,087.96 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,603,490,747.53

报告期期间基金总申购份额 25,045,612.58

减：报告期期间基金总赎回份额 691,223,857.63


报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 937,312,502.48

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信泓利一年持有期债券型证券投资基金设立的文件；

2、《建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信泓利一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信泓利一年持有期债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022 年 7 月 20 日
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