广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发恒生科技指数(QDII)

基金主代码 012804

交易代码 012804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 462,195,003.93 份

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投
投资目标 资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标
的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按
投资策略 照成份股在恒生科技指数中的基准权重构建指数
化投资组合。


在正常市场情况下，本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差不超过 4%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金
跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理
人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。

具体包括：1、资产配置策略；2、权益类资产投资
策略 ；3、债券投资策略；4、股指期货的投资策
略；5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 人民币计价的恒生科技指数收益率×95%+银行活
期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。

本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
风险收益特征 等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较
大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股
不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更
为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对
基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日
不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情
形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 广发恒生科技指数 广发恒生科技指数

（QDII）A （QDII）C

下属分级基金的交易代码 012804 012805

报告期末下属分级基金的 117,243,986.10 份 344,951,017.83 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

广发恒生科技指数 广发恒生科技指数
（QDII）A （QDII）C

1.本期已实现收益 -1,121,025.81 -3,932,787.84

2.本期利润 -8,587,210.02 -22,009,789.93

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1109 -0.1184

4.期末基金资产净值 106,583,502.32 313,384,851.81

5.期末基金份额净值 0.9091 0.9085

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发恒生科技指数（QDII）A：


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -8.00% 1.71% -8.32% 1.68% 0.32% 0.03%
月
自基金合

同生效起 -9.09% 1.86% -17.61% 1.91% 8.52% -0.05%
至今
2、广发恒生科技指数（QDII）C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -8.05% 1.71% -8.32% 1.68% 0.27% 0.03%
月
自基金合

同生效起 -9.15% 1.86% -17.61% 1.91% 8.46% -0.05%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 8 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日）

1、广发恒生科技指数（QDII）A：

2、广发恒生科技指数（QDII）C：

注：（1）本基金合同生效日期为 2021 年 8 月 11 日，至披露时点未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 刘杰先生，工学学士，
经理；广发沪 持有中国证券投资基金
深 300 交易型 业从业证书。曾任广发
开放式指数证 基金管理有限公司信息
券投资基金联 技术部系统开发专员、
接基金的基金 数量投资部研究员、广
经理；广发中 发沪深 300 指数证券投
证 500 交易型 资基金基金经理(自

开放式指数证 2014 年 4 月 1 日至 2016
券投资基金的 年 1 月 17 日)、广发中
基金经理；广 证环保产业指数型发起
发中证 500 交 式证券投资基金基金经
易型开放式指 理(自 2016 年 1 月 25 日
数证券投资基 至 2018 年 4 月 25 日)、
金联接基金 广发量化稳健混合型证
(LOF)的基金 券投资基金基金经理
刘杰 经理；广发沪 2021-08- - 18 年 (自 2017 年 8 月 4 日至
深 300 交易型 11 2018 年 11 月 30 日)、广
开放式指数证 发中小企业 300 交易型
券投资基金的 开放式指数证券投资基
基金经理；广 金基金经理(自2016年1
发创业板交易 月 25 日至 2019 年 11 月
型开放式指数 14 日)、广发中小企业
证券投资基金 300 交易型开放式指数
的基金经理； 证券投资基金联接基金
广发创业板交 基金经理(自 2016 年 1
易型开放式指 月 25 日至 2019 年 11 月
数证券投资基 14 日)、广发中证养老产
金发起式联接 业指数型发起式证券投
基金的基金经 资基金基金经理(自

理；广发港股 2016年1月25日至2019
通恒生综合中 年 11 月 14 日)、广发中
型股指数证券 证军工交易型开放式指
投资基金 数证券投资基金基金经


(LOF)的基金 理(自 2016 年 8 月 30 日
经理；广发纳 至 2019 年 11 月 14 日)、
斯达克 100 交 广发中证军工交易型开
易型开放式指 放式指数证券投资基金
数证券投资基 发起式联接基金基金经
金的基金经 理(自 2016 年 9 月 26 日
理；广发纳斯 至 2019 年 11 月 14 日)、
达克 100 指数 广发中证环保产业交易
证券投资基金 型开放式指数证券投资
的基金经理； 基金基金经理(自 2017
广发恒生中国 年 1 月 25 日至 2019 年
企业精明指数 11 月 14 日)、广发中证
型发起式证券 环保产业交易型开放式
投资基金 指数证券投资基金发起
(QDII)的基金 式联接基金基金经理

经理；指数投 (自 2018 年 4 月 26 日至
资部总经理助 2019 年 11 月 14 日)、广
理 发标普全球农业指数证
券投资基金基金经理

(自 2018 年 8 月 6 日至
2020 年 2 月 28 日)、广
发粤港澳大湾区创新

100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金经理(自 2020 年 5
月21日至2021年7月2
日)、广发纳斯达克生物
科技指数型发起式证券
投资基金基金经理(自
2018 年 8 月 6 日至 2021
年 9 月 16 日)、广发全
球医疗保健指数证券投
资基金基金经理(自

2018 年 8 月 6 日至 2021
年 9 月 16 日)、广发美
国房地产指数证券投资
基金基金经理(自 2018
年 8 月 6 日至 2021 年 9
月 16 日)、广发道琼斯
美国石油开发与生产指
数证券投资基金

(QDII-LOF)基金经理

(自 2018 年 8 月 6 日至
2021 年 9 月 16 日)、广


发粤港澳大湾区创新

100 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
(自 2019 年 12 月 16 日
至 2021 年 9 月 16 日)、
广发中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自
2019年9月20日至2021
年 11 月 17 日)、广发中
证央企创新驱动交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理

(自 2019 年 11 月 6 日至
2021 年 11 月 17 日)。

本基金的基金 霍华明先生，理学硕士，
经理；广发中 持有中国证券投资基金
证全指信息技 业从业证书。曾任广发
术交易型开放 基金管理有限公司注册
式指数证券投 登记部核算专员、数量
资基金的基金 投资部数据分析员、ETF
经理；广发中 基金助理兼研究员、广
证全指信息技 发中证京津冀协同发展
术交易型开放 主题交易型开放式指数
式指数证券投 证券投资基金发起式联
资基金发起式 接基金基金经理(自

联接基金的基 2018年4月19日至2021
金经理；广发 年 6 月 29 日)、广发中
霍华 中证全指医药 2021-11- 证基建工程指数型发起
明 卫生交易型开 23 - 14 年 式证券投资基金基金经
放式指数证券 理(自 2018 年 2 月 1 日
投资基金的基 至 2021 年 7 月 26 日)、
金经理；广发 广发中证京津冀协同发
中证全指医药 展主题交易型开放式指
卫生交易型开 数证券投资基金基金经
放式指数证券 理(自 2018 年 4 月 19 日
投资基金发起 至 2021 年 11 月 23 日)、
式联接基金的 广发中小企业 300 交易
基金经理；广 型开放式指数证券投资
发中证基建工 基金基金经理(自 2019
程交易型开放 年 11 月 14 日至 2021 年
式指数证券投 11 月 23 日)、广发中小
资基金联接基 企业 300 交易型开放式
金的基金经 指数证券投资基金联接


理；广发中证 基金基金经理(自 2019
环保产业交易 年 11 月 14 日至 2021 年
型开放式指数 11 月 23 日)。

证券投资基金

的基金经理；

广发中证环保

产业交易型开

放式指数证券

投资基金发起

式联接基金的

基金经理；广

发中证军工交

易型开放式指

数证券投资基

金的基金经

理；广发中证

军工交易型开

放式指数证券

投资基金发起

式联接基金的

基金经理；广

发中证养老产

业指数型发起

式证券投资基

金的基金经

理；广发上海

金交易型开放

式证券投资基

金的基金经

理；广发上海

金交易型开放

式证券投资基

金联接基金的

基金经理；广

发中证基建工

程交易型开放

式指数证券投

资基金的基金

经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2021 年 4 季度， A 股市场整体表现为震荡向上行情，报告期内沪深 300 指
数上涨 1.52%，中证 500 指数上涨 3.60%，创业板指数上涨 2.40%。4 季度，美
股相较 A 股涨幅更为明显，整个季度纳斯达克 100 指数上涨 11.10%，标普 500

指数上涨 10.65%。港股 4 季度延续了 3 季度的下跌趋势，恒生指数下跌 4.79%，
恒生国企精明指数下跌 5.65%，恒生中型股指数下跌 6.71%，恒生科技指数下跌7.06%。

A 股方面，元宇宙概念爆发，中下游制造业盈利预期边际改善以及军工年末效应，推动了传媒、军工、通信、电子以及汽车等行业的大幅上涨，而 4 季度原材料价格的回落也在一定程度上导致采掘、公用事业、有色、钢铁和化工等相关板块股票表现相对不佳。

港股方面，中概股未来可能退市的猜测加剧了市场对于港股科技龙头公司的担忧，港股延续了 3 季度的下跌趋势，但较 3 季度有所缓和。恒生科技指数代表的是经筛选后最大 30 间与科技主题高度相关的香港上市公司。

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-8.00%，C 类基金份额净值
增长率为-8.05%，同期业绩比较基准收益率为-8.32%。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比
序号 项目 金额(人民币元)

例(%)

1 权益投资 307,415,837.24 71.82

其中：普通股 307,415,837.24 71.82

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -


其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

银行存款和结算备付金

7 合计 120,598,918.67 28.17

8 其他资产 36,848.25 0.01

9 合计 428,051,604.16 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为208,873,513.95元，占基金资产净值比例49.74%。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

中国香港 307,415,837.24 73.20

合计 307,415,837.24 73.20

注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
（2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

原材料 - -

工业 - -

非日常生活消费品 99,865,494.44 23.78

日常消费品 - -

医疗保健 7,587,622.34 1.81

金融 3,476,427.03 0.83

信息技术 112,684,812.46 26.83

通信服务 83,801,480.97 19.95


公用事业 - -

房地产 - -

合计 307,415,837.24 73.20

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所

公 所 占基
司 属

证 在 金资
名 国 公允价值

序 公司名称（英 券 证 数量 产净
称 家 （人民币

号 文） （ 代 券 （股） 值比
码 （ 元）

中 市 例
地 （％）
文） 场

区)

腾 香 中

Tencent 讯 700 港 国 26,330,317.4

1 Holdings Ltd 控 HK 交 香 70,500.00 4 6.27
股 易 港

所

小 香 中

米 181 港 国 1,685,000.0 26,037,698.4

2 Xiaomi Corp 集 0 交 香 0 0 6.20
团 HK 易 港

所

舜 香

Sunny Optical 宇 238 港 中

3 Technology 光 2 交 国 127,700.00 25,746,894.4 6.13
Group Co Ltd 学 HK 易 香 3

科 所 港

技

美 香 中

团 369 港 国 25,118,323.5

4 Meituan － 0 交 香 136,300.00 5 5.98
Ｗ HK 易 港

所

Alibaba 阿 998 香 中

5 Group 里 8 港 国 252,100.00 24,507,306.5 5.84
Holding Ltd 巴 HK 交 香 4

巴 易 港


所

香 中

Kuaishou 快 102 港 国 22,744,409.6

6 Technology 手 4 交 香 386,100.00 9 5.42
HK 易 港

所

京 香 中

东 961 港 国 21,472,547.0

7 JD.com Inc 集 8 交 香 95,850.00 4 5.11
团 HK 易 港

所

Semiconducto 香

r 中 港 中

8 Manufacturin 芯 981 交 国 1,000,000.0 15,256,416.0 3.63
g 国 HK 易 香 0 0

International 际 所 港

Corp

香 中

网 999 港 国 15,156,464.4

9 NetEase Inc 易 9 交 香 117,700.00 0 3.61
HK 易 港

所

京 香 中

JD Health 东 661 港 国 12,394,582.9

10 International 健 8 交 香 246,700.00 8 2.95
Inc 康 HK 易 港

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细


占基金资产
公允价值

序号 衍生品类别 衍生品名称 净值比例
(人民币元) （%）

1 股指期货 HSTECH Futures 0.00 0.00
Jan22

2 股指期货 HSTECH Futures 0.00 0.00
Mar22

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：HSTECH Futures Jan22 买入持仓量318手，合约市值人民币74,211,367.23元，公允价值变动人民币595,498.96元；HSTECH Futures Mar22买入持仓量85手，合约市值人民币19,916,095.47元，公允价值变动人民币
-1,400,589.68元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，阿里巴巴、美团、腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 36,848.25

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 36,848.25

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

广发恒生科技指数 广发恒生科技指数
项目

（QDII）A （QDII）C

报告期期初基金份额总额 46,074,333.05 84,401,154.50

报告期期间基金总申购份额 84,730,846.64 433,927,716.08

减：报告期期间基金总赎回份额 13,561,193.59 173,377,852.75

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 117,243,986.10 344,951,017.83

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。


§8备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)募集的文件
（二）《广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)托管协议》

（五）法律意见书
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
点击查看>>  附件