平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金
中基金（FOF）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及 目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指 标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告. . ...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告. . ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 半年度财务 会计报告（未经审计） ...... 12
6.1 资产负债表 ...... 12
6.2 利润表 ...... 14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报 告 ...... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 42
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 42
7.12 本报告期投资基金情况 ...... 43
7.13 投资组合报告附注 ...... 46
§8 基金份额持 有人信息 ...... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 48
§9 开放式基金 份额变动 ...... 48
§10 重大事件 揭示...... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49
10.4 基金投资策略的改变 ...... 49
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...... 49
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49
10.9 其他重大事件 ...... 50
§11 影响投资 者决策的其他重要信息...... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51
§12 备查文件 目录...... 52
12.1 备查文件目录 ...... 52
12.2 存放地点 ...... 52
12.3 查阅方式 ...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）

基金主代码 012959

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 15 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末基金份 130,197,947.14 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）
金简称 A C

下属分级基金的交 012959 012960

易代码

报告期末下属分级 98,905,360.43 份 31,292,586.71 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在控制整体下行风险的
前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将秉承稳健的投资风格，充分发挥基金管理人的资产配置和
基金研究优势，将积极、主动的多资产配置与系统、深入的基金研
究相结合，力争在控制整体下行风险的前提下，实现基金资产的长
期稳健增值。1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策
略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、存托凭证投
资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证债券型基金指数收益率*55%+沪深
300 指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*5%+金融机构人民币活

期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币
市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，
低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金若投资港股通标的股
票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公

司

信息披露 姓名 陈特正 韩笑微

负责人 联系电话 0755-22626828 010-68858113


电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn hanxiaowei@psbcoa.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95580

传真 0755-23997878 010-68858120

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区金融大街 3 号

5033 号平安金融中心 34 层

办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区金融大街 3 号 A 座
5033 号平安金融中心 34 层

邮政编码 518048 100808

法定代表人 罗春风 刘建军

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路
5033 号平安金融中心 34 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

3.1.1 期间数据

平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）
和指标

A C

本期已实现收益 -3,730,174.09 -1,021,724.41

本期利润 -2,600,449.88 -718,202.88

加权平均基金份

-0.0185 -0.0198
额本期利润
本期加权平均净

-1.87% -2.00%
值利润率
本期基金份额净

-2.00% -2.12%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -2,872,597.70 -1,007,663.12
润


期末可供分配基 -0.0290 -0.0322
金份额利润

期末基金资产净 96,236,721.94 30,349,894.21
值

期末基金份额净 0.9730 0.9699
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -2.70% -3.01%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.27% 0.39% 0.76% 0.38% -0.49% 0.01%

过去三个月 -1.41% 0.37% -1.69% 0.35% 0.28% 0.02%

过去六个月 -2.00% 0.36% 0.72% 0.36% -2.72% 0.00%

过去一年 -4.78% 0.41% -4.56% 0.43% -0.22% -0.02%

自基金合同生效起

-2.70% 0.43% -0.63% 0.50% -2.07% -0.07%
至今

平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.25% 0.39% 0.76% 0.38% -0.51% 0.01%

过去三个月 -1.46% 0.37% -1.69% 0.35% 0.23% 0.02%

过去六个月 -2.12% 0.36% 0.72% 0.36% -2.84% 0.00%


过去一年 -5.01% 0.41% -4.56% 0.43% -0.45% -0.02%

自基金合同生效起

-3.01% 0.43% -0.63% 0.50% -2.38% -0.07%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2022 年 03 月 15 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标
注：本基金本报告期无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优 势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、海外、专户七 大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能 运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先 的科技赋能型智慧资产
管理公司。截至 2023 年 6 月 30 日，平安基金共管理 186 只公募基金，公募资产管理总规模约为
5,721.58 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

易文斐先生，复旦大学经济学硕士。曾先
后担任全国社会保障基金理事会投资部副
资产配置 主任科员、上海国际集团资产管理公司投
部多资产 资经理、平安集团投资管理中心投资经理、
投资团队 平安寿险总部投资管理中心投资经理。
负责人， 2018 年 11 月加入平安基金管理有限公司，
平安盈悦 现担任资产配置部多资产投资团队负责
易 文 稳进回报 2022 年 3 - 14 年 人，同时担任平安盈盛稳健配置三个月持
斐 1 年持有 月 15 日 有期债券型基金中基金（FOF）、平安盈悦
期混合型 稳进回报 1 年持 有期混合 型基金 中基金
基金中基 （FOF）、平安盈瑞六个月持有期债券型基
金（FOF） 金中基金（FOF）、平安盈泽 1 年持有期债
基金经理 券型基金中基金（FOF）、平安盈福 6 个月
持有期债券型基金中基金（FOF）、平安盈
诚积极配置 6 个月持有期混合型基金中基
金（FOF）基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离 任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法 》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易 公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易 过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，权益市场大幅波动，一月份，经济复苏的预期支撑了权益市场的上涨， 2 月后经
济景气的现实落后于市场预期，权益市场震荡下行到半年末，但结构分化 较大，以人工智能为代
表的 TMT 科技方向成为市场焦点。上半年代表 wind 偏股混合型基金指数下跌 1.48%，权益市场整
体赚钱效应较差。

组合净值波动主要来自权益资产。由于基金经理在年初认为资本市场 对宏观经济复苏的预期过高，组合低配了权益资产，组合结构上偏向和宏观经济景气关联度较小的军工等行业，低配且
组合结构不符合市场节奏，导致组合错过了 1 月权益市场的大幅上涨，业绩较为落后。2 月后，为控制业绩继续落后的风险，组合增加权益配置且结构略做微调，适当减 少和行业平均水平的偏离，但权益市场环境变化，在市场下跌中组合净值继续回撤。到二季度， 因担心净值大幅波动，组合较少参与人工智能等市场热点，未能利用结构性机会扭转组合净值。 基金经理为上半年的负业绩表现向投资者表示歉意。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A 的基金份额净值 0.9730 元，本报
告期基金份额净值增长率为-2.00%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%；截至本报告期末平安盈
悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）C 的基金份额净值 0.9699 元，本报告期基金份额净值增长率为
-2.12%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，当前宏观经济景气偏弱，市场对宏观经济的悲观预期不断发 酵，投资者普遍有把长期问题短期化的倾向，对经济可能过于悲观。

我们倾向于认为 1、经济现实和预期之间，悲观预期可能已经追上现 实，中国经济的韧性不
容低估，管理层手中仍有较多政策工具；2、宏观经济景气不完全等同于股票市场的涨跌，底线价值逻辑和强趋势产业仍可能提供基础回报。对权益市场过于悲观的风险可能更大。

下半年，本基金拟增加一些有阿尔法潜力的个股或者权益基金，加大 权益敞口，结构上，保持安全、自主可控方向的投资，择机增加科技等强趋势行业的配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资 基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金 托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部 、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法 的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、 合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所 采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安盈悦稳进回报 1
年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 5,565,082.33 6,248,350.87

结算备付金 70,273.75 38,458.64

存出保证金 38,540.71 23,619.53


交易性金融资产 6.4.7.2 124,551,750.06 197,934,601.48

其中：股票投资 17,946,577.03 26,488,954.56

基金投资 101,590,339.85 166,481,788.51

债券投资 5,014,833.18 4,963,858.41

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 11,444,543.03 -

应收股利 - -

应收申购款 307.15 100.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 141,670,497.03 204,245,130.52

负债和 净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 14,818,775.91 -

应付管理人报酬 117,064.66 167,537.33

应付托管费 23,412.92 34,758.62

应付销售服务费 6,358.47 8,489.28

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 118,268.92 156,662.28

负债合计 15,083,880.88 367,447.51

净资产：

实收基金 6.4.7.10 130,197,947.14 205,423,998.12

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -3,611,330.99 -1,546,315.11

净资产合计 126,586,616.15 203,877,683.01


负债和净资产总计 141,670,497.03 204,245,130.52

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 130,197,947.14 份，其中下属 A 类基金份额
净值0.9730元，基金份额98,905,360.43份；C类基金份额净值0.9699元，基金份额31,292,586.71份。
6.2 利润表
会计主体：平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 3 月 15 日（基金
年 6 月 30 日 合同生效日）至 2022 年 6
月 30 日

一、营业总收入 -2,153,689.22 5,227,336.65

1.利息收入 24,773.24 179,306.22

其中：存款利息收入 6.4.7.13 24,773.24 165,751.14

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 13,555.08
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -3,611,708.20 -395,090.13
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 143,598.53 -14,447.98

基金投资收益 6.4.7.15 -5,062,293.17 -842,573.72

债券投资收益 6.4.7.16 65,206.08 -

资产支持证券投资 6.4.7.17 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 1,241,780.36 461,931.57

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 1,433,245.74 5,443,120.56
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 - -

号填列）

减：二、营业总支出 1,164,963.54 786,126.83

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 861,082.18 582,916.30

2．托管费 6.4.10.2.2 174,182.41 118,728.25

3．销售服务费 6.4.10.2.3 44,524.45 29,002.68

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.24 - -

7．税金及附加 871.94 -

8．其他费用 6.4.7.25 84,302.56 55,479.60

三、利润总额（亏损 总额 -3,318,652.76 4,441,209.82
以“ -” 号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -3,318,652.76 4,441,209.82
号填列）

五、其他综合收益的 税后 - -
净额

六、综合收益总额 -3,318,652.76 4,441,209.82

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 205,423,998.12 - -1,546,315.11 203,877,683.01
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 205,423,998.12 - -1,546,315.11 203,877,683.01
资产（基
金净值）

三、本期
增 减 变

动额（减 -75,226,050.98 - -2,065,015.88 -77,291,066.86
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -3,318,652.76 -3,318,652.76
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -75,226,050.98 - 1,253,636.88 -73,972,414.10
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 89,311.52 - -1,114.05 88,197.47
购款

2

.基金赎 -75,315,362.50 - 1,254,750.93 -74,060,611.57
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 130,197,947.14 - -3,611,330.99 126,586,616.15
资产（基

金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 - - - -
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 204,307,163.04 - - 204,307,163.04
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 598,907.60 - 4,437,389.17 5,036,296.77
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 4,441,209.82 4,441,209.82
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 598,907.60 - -3,820.65 595,086.95
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 598,907.60 - -3,820.65 595,086.95
购款

2 - - - -
.基金赎

回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 204,906,070.64 - 4,437,389.17 209,343,459.81
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2159 号《关于准予平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 204,236,460.26 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0228 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金
中基金(FOF)基 金合同》 于 2022 年 3 月 15 日 正式 生效，基金合同 生效日的 基金份额总 额为
204,307,163.04 份基金份额，其中认购资金利息折合 70,702.78 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮政储蓄银行”)。

根据《平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金(FOF)基金招募说明书》，本基金根据
认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别 。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中
计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金
份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基
金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括香港互认基金、QDII 基金、商品基金)、国内依法公开发行上 市交易的股票(包括主 板、创业板及其他中 国证监会允许基金投资的股票、 存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债 券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存 款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股指期货、国债期货及 股票期权。本基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券 投资基金占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例为基金资产的 10%-60%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证债券型基金指数收益率×55%+沪深 300 指数收益率×35%+恒生综合指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06
月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问 题的补充通知》、财 税[2017]56 号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基 金取得的企业债券利 息收入，应由发行债 券的企业在 向基金支付利息时代 扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 5,565,082.33

等于：本金 5,564,553.08

加：应计利息 529.25

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 5,565,082.33

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 17,574,515.17 - 17,946,577.03 372,061.86

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 4,923,471.00 115,323.18 5,014,833.18 -23,961.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 4,923,471.00 115,323.18 5,014,833.18 -23,961.00

资产支持证券 - - - -

基金 101,934,593.97 - 101,590,339.85 -344,254.12

其他 - - - -

合计 124,432,580.14 115,323.18 124,551,750.06 3,846.74

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 33,966.36

其中：交易所市场 33,966.36

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

合计 118,268.92

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 165,219,286.69 165,219,286.69

本期申购 47,792.78 47,792.78

本期赎回（以“-”号填列） -66,361,719.04 -66,361,719.04

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 98,905,360.43 98,905,360.43

平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 40,204,711.43 40,204,711.43

本期申购 41,518.74 41,518.74

本期赎回（以“-”号填列） -8,953,643.46 -8,953,643.46

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 31,292,586.71 31,292,586.71

6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -40,891.13 -1,138,865.67 -1,179,756.80

本期利润 -3,730,174.09 1,129,724.21 -2,600,449.88

本期基金份额交易产生 898,467.52 213,100.67 1,111,568.19
的变动数

其中：基金申购款 -528.37 -32.94 -561.31

基金赎回款 898,995.89 213,133.61 1,112,129.50

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,872,597.70 203,959.21 -2,668,638.49

平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -90,771.16 -275,787.15 -366,558.31

本期利润 -1,021,724.41 303,521.53 -718,202.88

本期基金份额交易产生 104,832.45 37,236.24 142,068.69
的变动数

其中：基金申购款 -752.57 199.83 -552.74

基金赎回款 105,585.02 37,036.41 142,621.43

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,007,663.12 64,970.62 -942,692.50

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 23,857.38

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 711.33

其他 204.53

合计 24,773.24

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 143,598.53

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 143,598.53

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 46,420,298.71

减：卖出股票成本总额 46,162,072.61

减：交易费用 114,627.57

买卖股票差价收入 143,598.53

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 214,333,697.53

减：卖出/赎回基金成本总额 218,985,654.33

减：买卖 基金差价 收入应缴 纳增 7,266.21
值税额

减：交易费用 403,070.16

基金投资收益 -5,062,293.17

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 64,885.08

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 321.00
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 65,206.08

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总 2,946,580.08
额

减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成 2,901,703.00
本总额

减：应计利息总额 44,556.08

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 321.00

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 182,624.65

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 1,059,155.71

合计 1,241,780.36

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,433,245.74

股票投资 -790,944.21

债券投资 -6,370.00

资产支持证券投资 -

基金投资 2,230,559.95

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -


减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,433,245.74

6.4.7.22 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.23 持有基金产生的费用

项目 本期费用

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 36,897.66

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 514,920.70

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 103,506.16

6.4.7.24 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 84,302.56

6.4.7.26 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此， 无须作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国邮政储蓄银行股 份有限公司( “邮政 基金托管人、基金销售机构
储蓄银行”)

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管 理有限公司( “平安 基金管理人的子公司
汇通”)

平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售 机构、 与基金管理人受 同一最终控股公
司控制的公司

上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 基金销售 机构、 与基金管理人受 同一最终控股公
金”) 司控制的公司

中国平安人寿保险股 份有限公司( “平安 基金销售 机构、 与基金管理人受 同一最终控股公
人寿”) 司控制的公司

中国平安保险( 集团) 股份有 限公司 (“平 基金管理人的最终控股母公司
安集团”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 3 月 15 日（基金合


月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的管理费 861,082.18 582,916.30

其中：支付销售机构的客户维护费 399,562.16 274,352.08

注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付 基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其 他基金部分后的余额的1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 3 月 15 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2022 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的托管费 174,182.41 118,728.25

注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付 基金托管人邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其 他基金部分后的余额的0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的 其他基金部分后的余额×0.20% /当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 平安盈悦稳进回报 1 年平安盈悦稳进回报 1 年

合计

持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

陆基金 - 186.18 186.18

平安人寿 - 831.12 831.12

平安银行 - 33,439.49 33,439.49

邮政储蓄银行 - 9,919.98 9,919.98

合计 - 44,376.77 44,376.77

获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间


名称 2022 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

平安盈悦稳进回报 1 年平安盈悦稳进回报 1 年 合计

持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

陆基金 - 121.28 121.28

平安人寿 - 624.98 624.98

平安银行 - 21,069.68 21,069.68

邮政储蓄银行 - 7,003.30 7,003.30

合计 - 28,819.24 28,819.24

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理 有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C 类基金日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
平安盈悦稳进回报 1 年持有混合（FOF）A

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

平安汇通 - - 15,000,666.71 9.0792

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年3月15日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

邮政储蓄银行-活 5,565,082.33 23,857.38 23,131,265.63 164,799.09
期
注：本基金的银行存款由基金托管人邮政储蓄银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于本期末，本基金未持有基金管理人平安基金所管理的公开募集证券投资基金。（于 2022 年
06 月 30 日，本基金持有基金管理人平安基金所管理的公开募集证券投资基金合计 4,428,520.51元，占本基金资产净值的比例为 2.12%。）
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 3 月 15 日（基金合同
月 30 日 生效日）至 2022 年 6 月 30
日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） 1,736.03 -

当期持有基金产生的应支付销售 - -
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 9,314.69 16,087.14
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 1,792.91 2,681.21
费（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管 费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按 照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基 金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财 产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购、赎 回自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照 相关法规、基金招募说
明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销 售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人 从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管 理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独 立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金 所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机 构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手 库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度， 以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定 期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用 政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家 公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）

于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债 券和资产支持证券（上年末：同）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付 投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险 ，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资 产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证 券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的 可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场 交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易 对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调 查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理 本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变 动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发 生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风 险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利 率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的 账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 5,565,082.33 - - - 5,565,082.33

结算备付金 70,273.75 - - - 70,273.75

存出保证金 38,540.71 - - - 38,540.71

交易性金融资产 5,014,833.18 - - 119,536,916.88 124,551,750.06

应收申购款 - - - 307.15 307.15

应收清算款 - - - 11,444,543.03 11,444,543.03

资产总计 10,688,729.97 - - 130,981,767.06 141,670,497.03

负债

应付赎回款 - - - 14,818,775.91 14,818,775.91

应付管理人报酬 - - - 117,064.66 117,064.66

应付托管费 - - - 23,412.92 23,412.92

应付销售服务费 - - - 6,358.47 6,358.47

其他负债 - - - 118,268.92 118,268.92

负债总计 - - - 15,083,880.88 15,083,880.88

利率敏感度缺口 10,688,729.97 - - 115,897,886.18 126,586,616.15

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 6,248,350.87 - - - 6,248,350.87

结算备付金 38,458.64 - - - 38,458.64

存出保证金 23,619.53 - - - 23,619.53

交易性金融资产 4,963,858.41 - - 192,970,743.07 197,934,601.48

应收申购款 - - - 100.00 100.00

资产总计 11,274,287.45 - - 192,970,843.07 204,245,130.52

负债

应付管理人报酬 - - - 167,537.33 167,537.33

应付托管费 - - - 34,758.62 34,758.62

应付销售服务费 - - - 8,489.28 8,489.28

其他负债 - - - 156,662.28 156,662.28

负债总计 - - - 367,447.51 367,447.51

利率敏感度缺口 11,274,287.45 - - 192,603,395.56 203,877,683.01

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为：3.96%（上年末：2.43%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和 利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或 注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 17,946,577.03 14.18 26,488,954.56 12.99
产－股票投资

交易性金融资 101,590,339.85 80.25 166,481,788.51 81.66
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 119,536,916.88 94.43 192,970,743.07 94.65

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）


沪深 300 指数上升

1,832,011.40 1,791,209.09
5%

分析

沪深 300 指数下降

-1,832,011.40 -1,791,209.09
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 119,536,916.88 192,970,743.07

第二层次 5,014,833.18 4,963,858.41

第三层次 - -

合计 124,551,750.06 197,934,601.48

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公

允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 17,946,577.03 12.67

其中：股票 17,946,577.03 12.67

2 基金投资 101,590,339.85 71.71

3 固定收益投资 5,014,833.18 3.54

其中：债券 5,014,833.18 3.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,635,356.08 3.98

8 其他各项资产 11,483,390.89 8.11

9 合计 141,670,497.03 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 14,800,813.03 11.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 1,476,902.00 1.17

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 740,764.00 0.59

J 金融业 928,098.00 0.73

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,946,577.03 14.18

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600765 中航重机 140,399 3,721,977.49 2.94

2 601882 海天精工 73,700 2,454,210.00 1.94

3 600416 湘电股份 114,900 2,193,441.00 1.73

4 601058 赛轮轮胎 145,200 1,653,828.00 1.31

5 601668 中国建筑 257,300 1,476,902.00 1.17

6 600760 中航沈飞 31,200 1,404,000.00 1.11

7 600522 中天科技 70,500 1,121,655.00 0.89

8 601688 华泰证券 67,400 928,098.00 0.73

9 600372 中航电子 58,100 881,958.00 0.70

10 002230 科大讯飞 10,900 740,764.00 0.59

11 688420 美腾科技 15,898 615,729.54 0.49

12 300138 晨光生物 27,600 494,040.00 0.39

13 300034 钢研高纳 6,600 259,974.00 0.21

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600765 中航重机 4,417,068.00 2.17

2 601668 中国建筑 3,434,675.00 1.68

3 002230 科大讯飞 2,067,648.00 1.01

4 600416 湘电股份 2,024,869.55 0.99

5 600893 航发动力 1,795,255.00 0.88

6 000063 中兴通讯 1,724,058.00 0.85

7 601688 华泰证券 1,617,010.00 0.79

8 601058 赛轮轮胎 1,597,979.68 0.78


9 000938 紫光股份 1,555,606.00 0.76

10 300059 东方财富 1,499,394.76 0.74

11 600760 中航沈飞 1,372,210.80 0.67

12 600522 中天科技 1,159,185.00 0.57

13 600919 江苏银行 1,037,681.00 0.51

14 002182 云海金属 973,777.00 0.48

15 600372 中航电子 908,360.00 0.45

16 601360 三六零 865,621.00 0.42

17 688800 瑞可达 856,874.29 0.42

18 300750 宁德时代 837,969.00 0.41

19 688420 美腾科技 815,485.19 0.40

20 002938 鹏鼎控股 772,564.00 0.38

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600893 航发动力 5,828,763.00 2.86

2 601882 海天精工 5,236,200.00 2.57

3 600765 中航重机 4,137,753.95 2.03

4 600760 中航沈飞 4,047,098.00 1.99

5 688776 国光电气 2,615,118.54 1.28

6 600085 同仁堂 1,657,777.00 0.81

7 000063 中兴通讯 1,567,214.00 0.77

8 601668 中国建筑 1,530,596.00 0.75

9 300059 东方财富 1,477,357.00 0.72

10 000938 紫光股份 1,447,175.00 0.71

11 002230 科大讯飞 1,122,288.00 0.55

12 600547 山东黄金 1,071,952.00 0.53

13 600919 江苏银行 1,000,824.00 0.49

14 601360 三六零 972,667.00 0.48

15 000657 中钨高新 943,787.00 0.46

16 688800 瑞可达 872,828.70 0.43

17 300750 宁德时代 809,860.00 0.40

18 002182 云海金属 773,699.00 0.38

19 300766 每日互动 740,649.00 0.36

20 300629 新劲刚 725,826.60 0.36

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 38,410,639.29

卖出股票收入（成交）总额 46,420,298.71

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量 ）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 5,014,833.18 3.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,014,833.18 3.96

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019638 20 国债 09 49,000 5,014,833.18 3.96

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

基金的投资组合比例要求：投资于证券投资基金的比例不低于本基金 资产的 80%，其中投资
于权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）的比例为基金 资产的 10%-60%；投资于港股通标的股票 的比例不超过股票资产 的 50%；投资于货币 市场基金的比例不得 超过基 金资产的15%。本基金不得持有具有复杂衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基 金持有现金或者 到期日在一 年以内的政 府债券的投 资比例不低于 基金资产净 值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资子基金要求：在选择组合子基金时，重点考察子基金风格特征稳 定性、风险控制和合规运作情况，并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤的情况，且被投资子基金的主 要筛选条件如下：（1）子基金运作期限应当不少于 1 年，最近定期报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元；（2）子基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动较低；（3）中国证监会规定的其他条件。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基 是否属于基
基金代 基金 运作 金资 金管理人及
序号 码 名称 方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 管理人关联
值比 方所管理的
例（%） 基金

招商 契约

1 008791 安华 型开 11,061,490.78 12,638,859.37 9.98 否
债券 放式

A

工银 契约

2 000402 纯债 型开 9,064,082.38 10,625,823.77 8.39 否
债券 放式

A

景顺

长城

景泰 契约

3 008409 裕利 型开 9,552,854.81 10,271,229.49 8.11 否
纯债 放式

债券

A


富国

长江 契约

4 009289 经济 型开 9,230,728.98 9,673,803.97 7.64 否
带纯 放式

债债

券

万家

鑫璟 契约

5 003327 纯债 型开 7,838,819.34 9,536,707.61 7.53 否
债券 放式

A

永赢 契约

6 007347 昌利 型开 7,328,330.85 7,957,101.64 6.29 否
债券 放式

A

交银 契约

7 519723 双轮 型开 5,368,354.20 5,801,580.38 4.58 否
动债 放式

券 A

广发

中债

7-10 契约

8 003376 年国 型开 4,161,171.34 5,347,937.41 4.22 否
开债 放式

指数

A

博时

军工 契约

9 004698 主题 型开 2,765,018.69 4,675,646.60 3.69 否
股票 放式

A

华安 交易

10 518880 黄金 型开 987,100.00 4,292,897.90 3.39 否
易 放式

(ETF) (ETF)

11 010003 景顺 契约 2,454,456.40 2,937,247.97 2.32 否
长城 型开


电子 放式

信息

产业

股票

A

博时

中债

1-3 契约

12 007147 年国 型开 2,827,594.08 2,884,428.72 2.28 否
开行 放式

债券

指数

A

诺安 契约

13 001743 优选 型开 1,402,398.11 2,635,106.05 2.08 否
回报 放式

混合

大成 契约

14 006038 景恒 型开 1,109,946.71 2,598,385.25 2.05 否
混合 放式

C

景顺

长城

电子 契约

15 010004 信息 型开 1,641,092.97 1,942,233.53 1.53 否
产业 放式

股票

C

银华 契约

16 511880 日利 型开 18,500.00 1,868,111.50 1.48 否
货币 放式

A

大成

竞争 契约

17 018413 优势 型开 1,063,468.66 1,697,721.37 1.34 否
混合 放式

C


诺安

中小 契约

18 320011 盘精 型开 515,446.64 1,586,544.76 1.25 否
选混 放式

合

大成

竞争 契约

19 090013 优势 型开 682,921.08 1,090,898.13 0.86 否
混合 放式

A

金鹰

红利 契约

20 016563 价值 型开 406,365.05 1,013,474.43 0.80 否
混合 放式

C

广发

电子 契约

21 010236 信息 型开 200,000.00 514,600.00 0.41 否
传媒 放式

股票

C

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 38,540.71

2 应收清算款 11,444,543.03

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 307.15


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,483,390.89

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

平安盈悦
稳进回报

1 年持有 2,753 35,926.39 - - 98,905,360.43 100.00
混 合
（FOF）A
平安盈悦
稳进回报

1 年持有 738 42,401.88 - - 31,292,586.71 100.00
混 合
（FOF）C

合计 3,447 37,771.38 - - 130,197,947.14 100.00

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 平安盈悦稳进回报 1 年持有混合 201,599.62 0.2038
人所有从 （FOF）A

业人员持 平安盈悦稳进回报 1 年持有混合 10.09 0.0000
有本基金 （FOF）C


合计 201,609.71 0.1548

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基平安盈悦稳进回报 1 年持有 0
金投资和研究部门负责 混合（FOF）A

人持有本开放式基金 平安盈悦稳进回报 1 年持有 0
混合（FOF）C

合计 0

平安盈悦稳进回报 1 年持有 10~50
本基金基金经理持有本 混合（FOF）A

开放式基金 平安盈悦稳进回报 1 年持有 0
混合（FOF）C

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安盈悦稳进回报 1 年持有混合 平安盈悦稳进回报 1 年持有混合
（FOF）A （FOF）C

基金合同生效日

（2022 年 3 月 15 日） 164,479,391.45 39,827,771.59
基金份额总额

本报告期期初基金份 165,219,286.69 40,204,711.43
额总额

本报告期基金总申购 47,792.78 41,518.74
份额

减：本报告期基金总 66,361,719.04 8,953,643.46
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 98,905,360.43 31,292,586.71
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人公司董事杨玉萍女士因工作安排不再出任公司第四届董事会董事，公司股东平安信托有限责任公司根据《公司章程》推荐郭晓涛先生接替杨玉萍女士出任公司董事。经公司 2023年第二次股东会审议，同意郭晓涛先生出任公司董事，杨玉萍女士不再担任公司董事。上述变更
自 2023 年 3 月 17 日公司 2023 年第二次股东会做出决议之日起生效。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东兴证券 2 34,238,757.0 40.36 25,038.56 40.69 -
1

华西证券 1 22,008,747.7 25.94 15,875.15 25.80 -
7

中信建投 1 17,018,833.7 20.06 12,275.54 19.95 -
证券 6


西部证券 1 11,564,599.4 13.63 8,341.52 13.56 -
6

国泰君安 2 - - - - -
证券

中泰证券 1 - - - - -

注：1 基金交易单元的选择标准如下：

（1）研究实力

（2）业务服务水平

（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度

（4）专题类服务
2 本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当期 占当 占当
期债 债券回 期权 期基
券商 券成 购成交 证成 金成
名称 成交金额 交总 成交金额 总额的 成交金额 交总 成交金额 交总
额的 比例 额的 额的
比例 (%) 比例 比例
(%) (%) (%)

东兴 1,500,284.00 37.47 - - - - 53,139,241.37 65.78
证券

华西 2,503,443.00 62.53 - - - - 27,645,159.46 34.22
证券
中信

建投 - - - - - - - -
证券

西部 - - - - - - - -
证券
国泰

君安 - - - - - - - -
证券

中泰 - - - - - - - -
证券
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 平安基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 05 日


者及时完善、更新身份信息资料以免 网站

影响业务办理的公告

平安基金管理有限公司关于面向特定

2 投资者(养老金客户)通过直销柜台 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 19 日
认、申购旗下所有基金实施费率优惠 网站

的公告

平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型 中国证监会规定报刊及

3 基金中基金（FOF）2022 年第 4 季度 网站 2023 年 01 月 19 日
报告

平安基金管理有限公司关于暂停上海 中国证监会规定报刊及

4 爱建基金销售有限公司办理相关销售 网站 2023 年 02 月 09 日
业务的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

5 基金新增济安财富（北京）基金销售 网站 2023 年 02 月 13 日
有限公司为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

6 基金新增深圳前海微众银行股份有限 网站 2023 年 02 月 15 日
公司为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增兴业 中国证监会规定报刊及

7 证券股份有限公司为旗下基金销售机 网站 2023 年 03 月 16 日
构的公告

8 平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 29 日
基金中基金（FOF）2022 年年度报告 网站

平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型 中国证监会规定报刊及

9 基金中基金（FOF）2023 年第 1 季度 网站 2023 年 04 月 21 日
报告

平安基金管理有限公司关于新增深圳 中国证监会规定报刊及

10 新华信通基金销售有限公司为旗下基 网站 2023 年 04 月 26 日
金销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

11 基金新增上海陆享基金销售有限公司 网站 2023 年 05 月 12 日
为销售机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文
件

（2）平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

（3）平安盈悦稳进回报 1 年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2023 年 8 月 29 日
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