中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 26 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 08 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......7

§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......17

6.4 报表附注 ......18

§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ......39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......51


7.12 投资组合报告附注 ......51

§8 基金份额持有人信息 ......52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......52

8.2 期末上市基金前十名持有人 ......53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......53

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......53

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......54

§9 开放式基金份额变动 ......54

§10 重大事件揭示 ......54

10.1 基金份额持有人大会决议 ......54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......54

10.4 基金投资策略的改变 ......55

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......55

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......55

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......55

10.8 其他重大事件 ......59

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......60

§12 备查文件目录 ......60

12.1 备查文件目录 ......60

12.2 存放地点 ......60

12.3 查阅方式 ......60

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）

基金简称 中信保诚沪深 300 指数（LOF）

场内简称 信诚 300LOF

基金主代码 165515

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 131,015,355.69 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 02 月 03 日

下属分级基金的基金简称 中信保诚沪深 300 指数（LOF）A 中信保诚沪深 300 指数

（LOF）C

下属分级基金场内简称 信诚 300LOF -

下属分级基金的交易代码 165515 013120

报告期末下属分级基金的份额总额 113,938,676.91 份 17,076,678.78 份

注：自 2021 年 8 月 23 日起,本基金场内简称扩位为“信诚 300LOF”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一个投
资沪深 300 指数的有效工具。

本基金采用完全复制法跟踪指数，即按照沪深 300 指数中成份股
（含存托凭证）组成及在权重构建股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟
踪误差不超过 4%。

当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权
重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
投资策略 等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整，力求降低跟踪误差。

基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个
股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替
代股组合：

(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似
的原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；


(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相
关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以
组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，
求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期
货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特
性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风
险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以
及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理
人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投
资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人
还将做好培训和准备工作。

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、
定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 周浩 王小飞

信息披露负责人 联系电话 021-68649788 021-60637103

电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-666-0066 021-60637228

传真 021-50120895 021-60635778

中国（上海）自由贸易试验区世纪

注册地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 北京市西城区金融大街 25 号

大楼 9 层

中国（上海）自由贸易试验区世纪 北京市西城区闹市口大街 1 号
办公地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 院 1 号楼

大楼 9 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 涂一锴 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

3.1.1 期间数据和指标 中信保诚沪深 300 指数（LOF） 中信保诚沪深 300 指数（LOF）
A C

本期已实现收益 -6,200,195.09 -451,439.04

本期利润 1,314,268.15 378,167.41

加权平均基金份额本期利润 0.0108 0.0401

本期加权平均净值利润率 1.01% 3.77%

本期基金份额净值增长率 0.28% 0.09%

报告期末（2023 年 06 月 30 日）

3.1.2 期末数据和指标 中信保诚沪深 300 指数（LOF） 中信保诚沪深 300 指数（LOF）
A C

期末可供分配利润 55,256,310.69 8,153,486.71

期末可供分配基金份额利润 0.4850 0.4775

期末基金资产净值 118,429,065.51 17,619,111.71

期末基金份额净值 1.0394 1.0318

报告期末（2023 年 06 月 30 日）

3.1.3 累计期末指标 中信保诚沪深 300 指数（LOF） 中信保诚沪深 300 指数（LOF）
A C

基金份额累计净值增长率 -14.59% -15.25%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中信保诚沪深 300 指数（LOF）A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 1.88% 0.81% 1.10% 0.83% 0.78% -0.02%

过去三个月 -4.03% 0.78% -4.88% 0.79% 0.85% -0.01%


过去六个月 0.28% 0.80% -0.69% 0.80% 0.97% 0.00%

过去一年 -11.55% 0.93% -13.60% 0.94% 2.05% -0.01%

自基金合同生 -14.59% 1.09% -24.96% 1.10% 10.37% -0.01%
效起至今

中信保诚沪深 300 指数（LOF）C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 1.88% 0.81% 1.10% 0.83% 0.78% -0.02%

过去三个月 -4.11% 0.77% -4.88% 0.79% 0.77% -0.02%

过去六个月 0.09% 0.79% -0.69% 0.80% 0.78% -0.01%

过去一年 -11.89% 0.93% -13.60% 0.94% 1.71% -0.01%

自基金合同生 -15.25% 1.03% -20.47% 1.05% 5.22% -0.02%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中信保诚沪深 300 指数（LOF）A

中信保诚沪深 300 指数（LOF）C


§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005 年 9 月 30 日正式成立，
注册资本 2 亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，
经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监
会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人管理的运作中基金为 75 只，分别为：信诚四季红混合型
证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深 300 指数型
证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金
（LOF）、中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明

（助理）期限 业年限


任职日期 离任日期

HAN YILING 先生，计
算机学硕士、信息技术
硕士。曾任职于澳大利
亚国立信息通信技术
研究院，担任研究员；
于中信保诚基金管理
有限公司，担任量化投
资部金融工程师；于华
宝兴业基金管理有限
量化二部副总监、基 2018 年 04月 公司，担任量化部投资
HAN YILING 金经理 10 日 - 9 经理。2016 年 6 月重
新加入中信保诚基金
管理有限公司，历任投
资经理、基金经理助
理。现任量化二部副总
监，中信保诚沪深 300
指数型证券投资基金
（LOF）、中信保诚中证
800 金融指数型证券
投资基金（LOF）的基
金经理。

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

3.黄稚自 2023 年 07 月 05 日起新任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金合同》、 《中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的
各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。

本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。
本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年交易主线主要偏向 TMT。受人工智能整体产业变革的影响，TMT 整体板块在一季
度涨幅超过 30%，二季度在高位宽幅震荡。其中，通信板块是最后拉动 TMT 上涨的主要动力，计算机和传媒板块后期表现疲弱。整体上呈现交易拥挤度过高的态势。此外，汽车行业在五月走势强劲；地产、基建、农牧、零售、食品饮料等地产和消费板块表现疲弱，跌幅都超过 10%。

宏观方面，一季度经济复苏超预期，到二季度经济数据出现回落。主要是出口方面 5 月出口同比由正转负；居民收入未同步于经济好转，二季度显示服务业修复的速度在放缓。各部门信心不足是上半年经济面临的最大挑战。

政策方面，逆周期调节政策对实体经济的拉动表现出时滞。M2 高增长，但终端需求仍然不足。政策对实体经济的支持力度还有待提高，一部分政策支持资金仍然留于金融体系内，对实体经济产
生的拉动作用并不显著。4 月 CPI 同比增速为 0.1%、5 月为 0.2%、6 月为 0%；4 月 PPI 同比增速为
-3.6%、5 月为-4.6%、6 月为-5.4%，均处于历史低位。

海外形势在二季度似有缓和。预计最晚到明年美国和欧洲或将推出紧缩的经济周期，人民币还有一段时间需要经历挑战。

策略方面，虽然经济弱复苏，但短期不需要过于担心。风格方面，未来小盘风格和龙头风格可能成为两条独立主线。我们相对关注科技板块的高成长风格，以及国企龙头的高价值风格。

报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化方法构建投资组合进行指数化投资，实现对标的指数的有效跟踪。同时，通过积极参与网下新股申购等途径，力争提高基金收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，中信保诚沪深 300 指数（LOF）A 份额净值增长率为 0.28%，同期业绩比较基准收
益率为-0.69%；中信保诚沪深 300 指数（LOF）C 份额净值增长率为 0.09%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，总体来说我们关注估值处于合理区间的行业龙头。相对关注科技板块的国产替代。经济的新增长点我们认为主要还是围绕加快建设现代化产业体系及发展安全要求下的战略性新兴产业。一是人工智能。从去年末到今年上半年，ChatGPT 引领了一轮 AI 领域的新变革，在此背景下，4 月政治局会议提出重视通用人工智能的发展，释放了积极信号，头部平台企业或可将其作为探索创新的领域参与。二是新能源汽车领域。4 月的政治局会议要求，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，重点提及了要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。近期部委在新能源车领域频繁部署落实，包括国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》；财政部等发布延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，预计2024—2027 年减免车购税将达 5200 亿元。另外，同时相对关注高质量国有企业及高分红风格。政府传统的刺激政策通常都以股份制商业银行为支点。但商业银行有自己的考核指标，对产业链的了解程度也不及位处产业链重要地位的大型国有企业。我们认为未来国有企业的估值提升主要受益于其本身资产质量的提升，进而带动产业链的发展，是未来产业链末端发展的必要手段。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设置了估值决策委员会，负责组织制定适当的估值政策和程序，并定期进行
评估，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值决策委员会报告并提出相关意见和建议。

在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净
值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百人)的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 8,341,929.84 9,658,194.39

结算备付金 271,094.35 270,116.00

存出保证金 11,445.71 5,816.64

交易性金融资产 6.4.7.2 128,299,757.77 158,348,035.99

其中：股票投资 128,299,757.77 158,348,035.99

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 402,625.12 68,143.20

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 137,326,852.79 168,350,306.22

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 879,906.09 278,911.58

应付管理人报酬 108,819.26 144,999.10

应付托管费 23,940.20 31,899.81


应付销售服务费 3,389.53 10,242.08

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 262,620.49 360,588.75

负债合计 1,278,675.57 826,641.32

净资产：

实收基金 6.4.7.7 72,638,379.82 89,687,958.84

未分配利润 6.4.7.8 63,409,797.40 77,835,706.06

净资产合计 136,048,177.22 167,523,664.90

负债和净资产总计 137,326,852.79 168,350,306.22

注：截止本报告期末，基金份额总额 131,015,355.69 份。下属分级基金：中信保诚沪深 300 指数（LOF）
A 的基金份额净值 1.0394 元，基金份额总额 113,938,676.91 份；中信保诚沪深 300 指数（LOF）C
的基金份额净值 1.0318 元，基金份额总额 17,076,678.78 份。
6.2 利润表
会计主体：中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30
30 日 日

一、营业总收入 2,765,025.62 -31,031,388.89

1.利息收入 18,153.47 34,843.80

其中：存款利息收入 6.4.7.9 18,153.47 34,843.80

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,617,321.89 -12,622,566.24

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -7,138,620.46 -14,518,918.58

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 5,216.45 91,078.14

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 1,516,082.12 1,805,274.20

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 8,344,069.69 -18,523,639.30


4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 20,124.35 79,972.85

减：二、营业总支出 1,072,590.06 1,857,882.21

1．管理人报酬 702,705.58 1,261,512.78

2．托管费 154,595.19 277,532.84

3．销售服务费 20,814.70 114,453.11

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 0.04 0.13

8．其他费用 6.4.7.18 194,474.55 204,383.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,692,435.56 -32,889,271.10

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,692,435.56 -32,889,271.10

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 1,692,435.56 -32,889,271.10

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计
收益 利润

一、上期期末净资产（基金 89,687,958.84 - 77,835,706.06 167,523,664.90
净值）

二、本期期初净资产（基金 89,687,958.84 - 77,835,706.06 167,523,664.90
净值）

三、本期增减变动额（减少 -17,049,579.02 - -14,425,908.66 -31,475,487.68
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 1,692,435.56 1,692,435.56

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -17,049,579.02 - -16,118,344.22 -33,167,923.24
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 38,691,035.78 - 35,429,995.13 74,121,030.91

2.基金赎回款 -55,740,614.80 - -51,548,339.35 -107,288,954.15

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基金 - - - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产（基金 72,638,379.82 - 63,409,797.40 136,048,177.22

净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配 净资产合计

收益 利润

一、上期期末净资产（基金 155,950,299.26 - 202,299,629.17 358,249,928.43
净值）

二、本期期初净资产（基金 155,950,299.26 - 202,299,629.17 358,249,928.43
净值）

三、本期增减变动额（减少 -58,151,738.33 - -92,949,956.22 -151,101,694.55
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - -32,889,271.10 -32,889,271.10

（二）、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -58,151,738.33 - -60,060,685.12 -118,212,423.45
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 59,201,017.94 - 66,309,385.21 125,510,403.15

2.基金赎回款 -117,352,756.27 - -126,370,070.33 -243,722,826.60

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基金 - - - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产（基金 97,798,560.93 - 109,349,672.95 207,148,233.88
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

董元星 陈逸辛 刘卓

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)(原“信诚沪深 300 指数分级证券投资基金”)(以
下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚沪深 300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[20111472 号文)和《关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[201242 号文)批准，由中信保诚基金管理有限公司(原“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《信诚沪深 300 指数分
级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2012 年 2 月 1 日生效。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集资金总额人民币 390,308,688.61 元。上述募集资金已由会计师事务所验证，
并出具了验资报告。根据《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止运作、
终止上市并修改基金合同的公告》和《关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金名称变更的公告》，

本基金于 2020 年 12 月 31 日终止分级运作，《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》失效。
基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的信诚沪深 300A 份额
和信诚沪深 300B 份额办理向场内信诚沪深 300 份额折算。于 2021 年 1 月 1 日，《中信保诚沪深 300
指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，基金名称由“信诚沪深 300 指数分级证券投资基金”变更为“中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)”，取消分级机制，基金规模为 246,216,047.76份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据基金管理人中信保诚基金管理有限公司 2021 年 08 月 26 日《中信保诚基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自 2021 年 08月 26 日起本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，不计提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和《中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95％×沪深 300 指数收益率+5％×金融同业存款利率。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资
产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年01月01日至2023年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止
期间的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政
部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》
及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、
金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人（以下称“管理人”）运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增
值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日
以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。


(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（以下简称“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，
其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 8,341,929.84

等于：本金 8,341,067.42


加：应计利息 862.42

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 8,341,929.84

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 153,195,856.24 - 128,299,757.77 -24,896,098.47

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 153,195,856.24 - 128,299,757.77 -24,896,098.47

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产


本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 114.70

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 18,286.24

其中：交易所市场 18,286.24

银行间市场 -

应付利息 -

应付审计费 34,712.18

应付信息披露费 159,507.37

应付指数使用费 50,000.00

合计 262,620.49

6.4.7.7 实收基金
中信保诚沪深 300 指数（LOF）A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 134,192,959.44 74,402,406.34

本期申购 3,312,171.38 1,836,419.84

本期赎回（以“-”号填列） -23,566,453.91 -13,066,071.36

本期末 113,938,676.91 63,172,754.82

中信保诚沪深 300 指数（LOF）C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 27,574,594.01 15,285,552.50

本期申购 66,489,351.01 36,854,615.94

本期赎回（以“-”号填列） -76,987,266.24 -42,674,543.44

本期末 17,076,678.78 9,465,625.00

注：1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。

2、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下：

6.4.7.8 未分配利润
中信保诚沪深 300 指数（LOF）A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 73,732,045.12 -9,038,279.21 64,693,765.91

本期利润 -6,200,195.09 7,514,463.24 1,314,268.15

本期基金份额交易产生的变动数 -10,413,078.86 -338,644.51 -10,751,723.37

其中：基金申购款 1,698,840.21 13,579.13 1,712,419.34

基金赎回款 -12,111,919.07 -352,223.64 -12,464,142.71

本期已分配利润 - - -

本期末 57,118,771.17 -1,862,460.48 55,256,310.69

中信保诚沪深 300 指数（LOF）C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 14,990,023.66 -1,848,083.51 13,141,940.15

本期利润 -451,439.04 829,606.45 378,167.41

本期基金份额交易产生的变动数 -6,107,835.15 741,214.30 -5,366,620.85

其中：基金申购款 33,103,176.13 614,399.66 33,717,575.79

基金赎回款 -39,211,011.28 126,814.64 -39,084,196.64

本期已分配利润 - - -

本期末 8,430,749.47 -277,262.76 8,153,486.71

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 16,627.25

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,132.85

其他 393.37

合计 18,153.47

注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 48,929,797.64

减：卖出股票成本总额 55,957,133.01

减：交易费用 111,285.09

买卖股票差价收入 -7,138,620.46

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益--利息收入 7.38

债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付）

差价收入 5,209.07

债券投资收益--赎回差价收入 -

债券投资收益--申购差价收入 -

合计 5,216.45

6.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 36,218.29

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 31,000.00

减：应计利息总额 7.75

减：交易费用 1.47

买卖债券差价收入 5,209.07

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。

6.4.7.13.2 衍生工具收益--其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,516,082.12

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,516,082.12

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 8,344,069.69

--股票投资 8,344,069.69

--债券投资 -

--资产支持证券投资 -

--基金投资 -

--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 8,344,069.69

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 20,087.69

转换费收入 36.66

合计 20,124.35

注：1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.17 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 34,712.18

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

指数使用费 100,000.00

银行费用 255.00

合计 194,474.55

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 702,705.58 1,261,512.78

其中：支付销售机构的客户维护费 93,844.42 122,639.88

注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 154,595.19 277,532.84

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中信保诚沪深 300 中信保诚沪深 300 合计

指数（LOF）A 指数（LOF）C

中信保诚基金 - 7,503.36 7,503.36

合计 - 7,503.36 7,503.36

获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间


2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中信保诚沪深 300 中信保诚沪深 300 合计

指数（LOF）A 指数（LOF）C

中信保诚基金 - 67,032.54 67,032.54

合计 - 67,032.54 67,032.54

注：本基金中信保诚沪深 300 指数（LOF）A 基金份额不收取销售服务费，中信保诚沪深 300 指数（LOF）
C 基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

中信保诚沪深 300 指数（LOF）C 的销售服务费按前一日中信保诚沪深 300 指数（LOF）C 资产净值的
0.40%年费率计提。

计算公式为：中信保诚沪深 300 指数（LOF）C 基金日销售服务费=中信保诚沪深 300 指数（LOF）C
基金份额前一日资产净值×0.40%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上
年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 8,341,929.84 16,627.25 11,748,009.68 31,350.33

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

30130 真兰 2023 年 锁定期

3 仪表 02 月 13 6 个月 股票 26.80 22.32 275 7,370.00 6,138.00-

日

30131 鑫磊 2023 年 锁定期

7 股份 01 月 12 6 个月 股票 20.67 26.17 369 7,627.23 9,656.73-

日

30135 湖南 2023 年 锁定期

8 裕能 02 月 01 6 个月 股票 23.77 42.89 187 4,444.99 8,020.43-

日


30137 凌玮 2023 年 锁定期

3 科技 01 月 20 6 个月 股票 33.73 31.85 152 5,126.96 4,841.20-

日

30140 华人 2023 年 锁定期

8 健康 02 月 22 6 个月 股票 16.24 16.95 297 4,823.28 5,034.15-

日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统进行持续监控。

公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的风控与审计委员会）、管理层（及其下设的经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设风控与审计委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流程，
定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽核部日常向督察长汇报工作。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险等情况。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。

本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (净资产) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 06 月 30 1 个月内 1-3 个月3 个月-1 年1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 8,341,929.84 - - - - - 8,341,929.84


结算备付金 271,094.35 - - - - - 271,094.35

存出保证金 11,445.71 - - - - - 11,445.71

交易性金融资产 - - - - - 128,299,757.77 128,299,757.77

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资 - - - - - - -
产

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 310.00 - - - - 402,315.12 402,625.12

递延所得税资产 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 8,624,779.90 - - - - 128,702,072.89 137,326,852.79

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - - -

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融资 - - - - - - -
产款

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 879,906.09 879,906.09

应付管理人报酬 - - - - - 108,819.26 108,819.26

应付托管费 - - - - - 23,940.20 23,940.20

应付销售服务费 - - - - - 3,389.53 3,389.53

应付投资顾问费 - - - - - - -

应交税费 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

递延所得税负债 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 262,620.49 262,620.49

负债总计 - - - - - 1,278,675.57 1,278,675.57

利率敏感度缺口 8,624,779.90 - - - - 127,423,397.32 136,048,177.22

上年度末

2022 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1 年1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 9,658,194.39 - - - - - 9,658,194.39

结算备付金 270,116.00 - - - - - 270,116.00

存出保证金 5,816.64 - - - - - 5,816.64

交易性金融资产 - - - - - 158,348,035.99 158,348,035.99

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资 - - - - - - -
产

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -


应收申购款 - - - - - 68,143.20 68,143.20

递延所得税资产 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 9,934,127.03 - - - - 158,416,179.19 168,350,306.22

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - - -

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融资 - - - - - - -
产款

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 278,911.58 278,911.58

应付管理人报酬 - - - - - 144,999.10 144,999.10

应付托管费 - - - - - 31,899.81 31,899.81

应付销售服务费 - - - - - 10,242.08 10,242.08

应付投资顾问费 - - - - - - -

应交税费 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

递延所得税负债 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 360,588.75 360,588.75

负债总计 - - - - - 826,641.32 826,641.32

利率敏感度缺口 9,934,127.03 - - - - 157,589,537.87 167,523,664.90

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 128,299,757.7 94.30 158,348,035.9 94.52
7 9

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 128,299,757.7 94.30 158,348,035.9 94.52
7 9

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31
分析 日）

业绩比较基准中的股票指 6,408,802.03 7,896,693.66
数上升 5%

业绩比较基准中的股票指 -6,408,802.03 -7,896,693.66
数下降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 128,266,067.26 158,020,351.24

第二层次 - -

第三层次 33,690.51 327,684.75

合计 128,299,757.77 158,348,035.99

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 128,299,757.77 93.43

其中：股票 128,299,757.77 93.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 8,613,024.19 6.27

8 其他各项资产 414,070.83 0.30

9 合计 137,326,852.79 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,438,351.00 1.06

B 采矿业 5,007,053.54 3.68

C 制造业 72,608,886.77 53.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,832,094.33 2.82

E 建筑业 3,037,749.81 2.23

F 批发和零售业 431,099.81 0.32

G 交通运输、仓储和邮政业 4,000,181.70 2.94

H 住宿和餐饮业 131,254.00 0.10

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,433,785.07 4.73

J 金融业 26,046,332.78 19.14

K 房地产业 1,923,311.80 1.41

L 租赁和商务服务业 1,203,943.28 0.88

M 科学研究和技术服务业 1,252,346.96 0.92

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 734,122.65 0.54

R 文化、体育和娱乐业 172,418.40 0.13

S 综合 - -

合计 128,252,931.90 94.27

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 41,791.72 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 5,034.15 0.00


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 46,825.87 0.03

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 4,315 7,296,665.00 5.36

2 300750 宁德时代 18,000 4,118,220.00 3.03

3 601318 中国平安 73,775 3,423,160.00 2.52

4 600036 招商银行 84,215 2,758,883.40 2.03

5 000858 五 粮 液 13,257 2,168,447.49 1.59

6 000333 美的集团 33,468 1,971,934.56 1.45

7 002594 比亚迪 6,123 1,581,387.21 1.16

8 601166 兴业银行 98,927 1,548,207.55 1.14

9 600900 长江电力 66,613 1,469,482.78 1.08

10 600276 恒瑞医药 30,432 1,457,692.80 1.07

11 600030 中信证券 66,405 1,313,490.90 0.97

12 601899 紫金矿业 112,100 1,274,577.00 0.94

13 600887 伊利股份 43,359 1,227,926.88 0.90

14 300059 东方财富 86,290 1,225,318.00 0.90

15 601012 隆基绿能 41,233 1,182,150.11 0.87

16 601398 工商银行 238,569 1,149,902.58 0.85

17 600309 万华化学 12,798 1,124,176.32 0.83

18 000651 格力电器 30,650 1,119,031.50 0.82


19 002475 立讯精密 33,973 1,102,423.85 0.81

20 601328 交通银行 187,000 1,084,600.00 0.80

21 002415 海康威视 31,898 1,056,142.78 0.78

22 000568 泸州老窖 5,033 1,054,765.81 0.78

23 000725 京东方Ａ 255,206 1,043,792.54 0.77

24 300760 迈瑞医疗 3,300 989,340.00 0.73

25 000063 中兴通讯 21,691 987,808.14 0.73

26 601816 京沪高铁 167,100 878,946.00 0.65

27 603259 药明康德 14,016 873,336.96 0.64

28 002230 科大讯飞 12,595 855,956.20 0.63

29 300274 阳光电源 7,100 828,073.00 0.61

30 600028 中国石化 129,481 823,499.16 0.61

31 601668 中国建筑 142,654 818,833.96 0.60

32 300124 汇川技术 12,632 811,100.72 0.60

33 002714 牧原股份 18,600 783,990.00 0.58

34 601288 农业银行 217,874 769,095.22 0.57

35 002352 顺丰控股 16,700 753,003.00 0.55

36 000001 平安银行 66,000 741,180.00 0.54

37 601888 中国中免 6,656 735,687.68 0.54

38 002129 TCL 中环 21,950 728,740.00 0.54

39 000792 盐湖股份 37,000 709,290.00 0.52

40 601088 中国神华 22,497 691,782.75 0.51

41 002142 宁波银行 26,917 681,000.10 0.50

42 601138 工业富联 27,000 680,400.00 0.50

43 688981 中芯国际 13,322 673,027.44 0.49

44 600031 三一重工 40,421 672,201.23 0.49

45 300498 温氏股份 35,660 654,361.00 0.48

46 000002 万 科Ａ 46,278 648,817.56 0.48

47 688111 金山办公 1,361 642,691.42 0.47

48 600048 保利发展 48,910 637,297.30 0.47

49 600016 民生银行 168,916 633,435.00 0.47

50 600406 国电南瑞 27,388 632,662.80 0.47

51 600438 通威股份 18,400 631,304.00 0.46

52 600050 中国联通 129,873 623,390.40 0.46

53 600809 山西汾酒 3,280 607,029.60 0.45

54 600837 海通证券 65,747 606,187.34 0.45

55 601601 中国太保 23,297 605,256.06 0.44

56 600690 海尔智家 25,774 605,173.52 0.44

57 600436 片仔癀 2,100 601,356.00 0.44

58 601728 中国电信 105,700 595,091.00 0.44

59 600919 江苏银行 80,430 591,160.50 0.43


60 600089 特变电工 26,500 590,685.00 0.43

61 300015 爱尔眼科 31,743 588,832.65 0.43

62 600000 浦发银行 79,933 578,714.92 0.43

63 601857 中国石油 77,140 576,235.80 0.42

64 002371 北方华创 1,800 571,770.00 0.42

65 600941 中国移动 6,100 569,130.00 0.42

66 601988 中国银行 143,071 559,407.61 0.41

67 603501 韦尔股份 5,680 556,867.20 0.41

68 601766 中国中车 82,807 538,245.50 0.40

69 002304 洋河股份 4,085 536,564.75 0.39

70 603288 海天味业 11,319 530,295.15 0.39

71 601390 中国中铁 69,907 529,895.06 0.39

72 600905 三峡能源 97,400 523,038.00 0.38

73 300014 亿纬锂能 8,400 508,200.00 0.37

74 600150 中国船舶 15,200 500,232.00 0.37

75 000938 紫光股份 15,589 496,509.65 0.36

76 002466 天齐锂业 7,000 489,370.00 0.36

77 601688 华泰证券 35,033 482,404.41 0.35

78 601225 陕西煤业 26,397 480,161.43 0.35

79 603986 兆易创新 4,492 477,275.00 0.35

80 002027 分众传媒 68,760 468,255.60 0.34

81 688012 中微公司 2,993 468,254.85 0.34

82 002460 赣锋锂业 7,660 466,953.60 0.34

83 002459 晶澳科技 11,188 466,539.60 0.34

84 601169 北京银行 100,733 466,393.79 0.34

85 000338 潍柴动力 36,944 460,322.24 0.34

86 600570 恒生电子 10,338 457,870.02 0.34

87 601985 中国核电 64,238 452,877.90 0.33

88 600104 上汽集团 31,846 451,257.82 0.33

89 002050 三花智控 14,632 442,764.32 0.33

90 000625 长安汽车 33,772 436,671.96 0.32

91 002049 紫光国微 4,620 430,815.00 0.32

92 601211 国泰君安 30,700 429,493.00 0.32

93 600111 北方稀土 17,197 412,384.06 0.30

94 601919 中远海控 43,392 407,884.80 0.30

95 603019 中科曙光 7,940 404,146.00 0.30

96 000100 TCL 科技 102,291 403,026.54 0.30

97 603799 华友钴业 8,735 401,023.85 0.29

98 601628 中国人寿 11,383 397,949.68 0.29

99 002179 中航光电 8,674 393,365.90 0.29

100 600660 福耀玻璃 10,897 390,657.45 0.29


101 601229 上海银行 67,730 389,447.50 0.29

102 600585 海螺水泥 16,377 388,789.98 0.29

103 601818 光大银行 125,919 386,571.33 0.28

104 002812 恩捷股份 4,000 385,400.00 0.28

105 600009 上海机场 8,481 385,207.02 0.28

106 600893 航发动力 9,100 384,566.00 0.28

107 601989 中国重工 77,632 374,186.24 0.28

108 002271 东方雨虹 13,700 373,462.00 0.27

109 002555 三七互娱 10,599 369,693.12 0.27

110 601658 邮储银行 75,600 369,684.00 0.27

111 300122 智飞生物 8,150 360,230.00 0.26

112 300896 爱美客 800 355,960.00 0.26

113 600958 东方证券 35,570 345,029.00 0.25

114 600999 招商证券 25,265 342,846.05 0.25

115 600019 宝钢股份 60,615 340,656.30 0.25

116 000977 浪潮信息 7,000 339,500.00 0.25

117 600760 中航沈飞 7,496 337,320.00 0.25

118 688036 传音控股 2,232 328,104.00 0.24

119 002709 天赐材料 7,900 325,401.00 0.24

120 300316 晶盛机电 4,500 319,050.00 0.23

121 688599 天合光能 7,394 315,058.34 0.23

122 688008 澜起科技 5,412 310,757.04 0.23

123 600426 华鲁恒升 10,100 309,363.00 0.23

124 601186 中国铁建 31,325 308,551.25 0.23

125 601360 三六零 24,300 304,722.00 0.22

126 600584 长电科技 9,700 302,349.00 0.22

127 601006 大秦铁路 40,509 300,981.87 0.22

128 000661 长春高新 2,200 299,860.00 0.22

129 000776 广发证券 20,176 296,788.96 0.22

130 601600 中国铝业 53,948 296,174.52 0.22

131 002920 德赛西威 1,900 296,039.00 0.22

132 002410 广联达 9,020 293,059.80 0.22

133 002241 歌尔股份 16,280 288,970.00 0.21

134 600745 闻泰科技 5,900 288,510.00 0.21

135 600547 山东黄金 12,280 288,334.40 0.21

136 300142 沃森生物 10,900 288,305.00 0.21

137 601377 兴业证券 46,972 287,468.64 0.21

138 600588 用友网络 13,976 286,508.00 0.21

139 000166 申万宏源 61,384 283,594.08 0.21

140 601009 南京银行 35,166 281,328.00 0.21

141 600011 华能国际 29,900 276,874.00 0.20


142 600010 包钢股份 154,500 276,555.00 0.20

143 001979 招商蛇口 21,100 274,933.00 0.20

144 000596 古井贡酒 1,100 272,118.00 0.20

145 300450 先导智能 7,500 271,275.00 0.20

146 601669 中国电建 46,900 269,206.00 0.20

147 600085 同仁堂 4,676 269,150.56 0.20

148 600196 复星医药 8,687 268,428.30 0.20

149 300408 三环集团 9,100 267,085.00 0.20

150 002311 海大集团 5,700 266,988.00 0.20

151 601800 中国交建 24,205 264,076.55 0.19

152 300033 同花顺 1,500 262,920.00 0.19

153 000963 华东医药 6,013 260,783.81 0.19

154 603659 璞泰来 6,815 260,469.30 0.19

155 000538 云南白药 4,891 256,679.68 0.19

156 600886 国投电力 20,288 256,643.20 0.19

157 603993 洛阳钼业 48,100 256,373.00 0.19

158 000768 中航西飞 9,500 254,125.00 0.19

159 600845 宝信软件 4,930 250,493.30 0.18

160 600600 青岛啤酒 2,400 248,712.00 0.18

161 300782 卓胜微 2,540 245,440.20 0.18

162 601689 拓普集团 3,000 242,100.00 0.18

163 002252 上海莱士 32,100 241,071.00 0.18

164 002493 荣盛石化 20,700 240,948.00 0.18

165 000733 振华科技 2,500 239,625.00 0.18

166 600926 杭州银行 20,220 237,585.00 0.17

167 601100 恒立液压 3,668 235,962.44 0.17

168 600015 华夏银行 43,365 234,604.65 0.17

169 600795 国电电力 60,715 232,538.45 0.17

170 600176 中国巨石 16,302 230,836.32 0.17

171 002180 纳思达 6,700 229,475.00 0.17

172 600732 爱旭股份 7,460 229,395.00 0.17

173 600674 川投能源 15,200 228,760.00 0.17

174 000157 中联重科 33,810 228,217.50 0.17

175 300347 泰格医药 3,500 225,890.00 0.17

176 002236 大华股份 11,348 224,123.00 0.16

177 600029 南方航空 36,787 221,825.61 0.16

178 603369 今世缘 4,200 221,760.00 0.16

179 600115 中国东航 46,583 221,735.08 0.16

180 000425 徐工机械 32,217 218,109.09 0.16

181 601995 中金公司 6,000 213,120.00 0.16

182 601066 中信建投 8,800 212,960.00 0.16


183 000301 东方盛虹 18,000 212,760.00 0.16

184 300496 中科创达 2,200 211,970.00 0.16

185 601633 长城汽车 8,400 211,428.00 0.16

186 601868 中国能建 88,300 206,622.00 0.15

187 601788 光大证券 12,994 206,474.66 0.15

188 600346 恒力石化 14,368 205,893.44 0.15

189 601336 新华保险 5,580 205,176.60 0.15

190 601117 中国化学 24,400 202,032.00 0.15

191 601877 正泰电器 7,300 201,845.00 0.15

192 002202 金风科技 18,768 199,316.16 0.15

193 600741 华域汽车 10,777 198,943.42 0.15

194 002074 国轩高科 7,100 196,102.00 0.14

195 002001 新 和 成 12,636 194,594.40 0.14

196 688126 沪硅产业 9,296 194,286.40 0.14

197 300454 深信服 1,700 192,525.00 0.14

198 601111 中国国航 23,258 191,645.92 0.14

199 688223 晶科能源 13,612 191,384.72 0.14

200 688396 华润微 3,630 190,248.30 0.14

201 600989 宝丰能源 15,000 189,150.00 0.14

202 002821 凯莱英 1,600 188,576.00 0.14

203 601618 中国中冶 47,482 188,503.54 0.14

204 603806 福斯特 5,068 188,478.92 0.14

205 002841 视源股份 2,800 187,152.00 0.14

206 600188 兖矿能源 6,200 185,504.00 0.14

207 601838 成都银行 15,000 183,150.00 0.13

208 601901 方正证券 27,992 183,067.68 0.13

209 601615 明阳智能 10,800 182,304.00 0.13

210 300661 圣邦股份 2,210 181,507.30 0.13

211 000876 新 希 望 15,482 180,829.76 0.13

212 688303 大全能源 4,421 178,829.45 0.13

213 605117 德业股份 1,180 176,469.00 0.13

214 600460 士兰微 5,800 175,566.00 0.13

215 600039 四川路桥 17,820 174,814.20 0.13

216 300413 芒果超媒 5,040 172,418.40 0.13

217 002648 卫星化学 11,480 171,740.80 0.13

218 002736 国信证券 19,625 171,326.25 0.13

219 600233 圆通速递 11,700 170,352.00 0.13

220 601607 上海医药 7,600 170,316.00 0.13

221 000895 双汇发展 6,914 169,323.86 0.12

222 603392 万泰生物 2,518 168,126.86 0.12

223 603260 合盛硅业 2,400 168,048.00 0.12


224 002007 华兰生物 7,430 166,506.30 0.12

225 003816 中国广核 53,500 166,385.00 0.12

226 300207 欣旺达 10,100 164,832.00 0.12

227 000786 北新建材 6,700 164,217.00 0.12

228 300769 德方纳米 1,480 163,140.40 0.12

229 300751 迈为股份 960 162,604.80 0.12

230 002601 龙佰集团 9,700 160,050.00 0.12

231 300999 金龙鱼 4,000 159,960.00 0.12

232 300433 蓝思科技 13,549 159,336.24 0.12

233 601238 广汽集团 15,000 156,300.00 0.11

234 600383 金地集团 21,484 154,899.64 0.11

235 300759 康龙化成 4,000 153,120.00 0.11

236 601021 春秋航空 2,600 149,422.00 0.11

237 600332 白云山 4,626 147,476.88 0.11

238 600132 重庆啤酒 1,600 147,456.00 0.11

239 300763 锦浪科技 1,400 145,740.00 0.11

240 600763 通策医疗 1,500 145,290.00 0.11

241 600219 南山铝业 47,800 144,356.00 0.11

242 600875 东方电气 7,600 141,740.00 0.10

243 300223 北京君正 1,600 141,296.00 0.10

244 000983 山西焦煤 15,500 141,050.00 0.10

245 601865 福莱特 3,500 134,785.00 0.10

246 600362 江西铜业 7,005 132,954.90 0.10

247 002756 永兴材料 2,120 132,733.20 0.10

248 000723 美锦能源 17,600 132,704.00 0.10

249 601699 潞安环能 8,100 132,192.00 0.10

250 600918 中泰证券 19,000 131,290.00 0.10

251 600754 锦江酒店 3,100 131,254.00 0.10

252 601878 浙商证券 13,200 130,416.00 0.10

253 603290 斯达半导 600 129,120.00 0.09

254 601872 招商轮船 22,100 127,959.00 0.09

255 601319 中国人保 21,700 126,728.00 0.09

256 600061 国投资本 17,511 124,678.32 0.09

257 601998 中信银行 20,800 124,384.00 0.09

258 000617 中油资本 17,200 124,356.00 0.09

259 601799 星宇股份 1,000 123,600.00 0.09

260 000069 华侨城Ａ 27,904 122,777.60 0.09

261 600803 新奥股份 6,300 119,574.00 0.09

262 603833 欧派家居 1,240 118,792.00 0.09

263 300628 亿联网络 3,360 117,835.20 0.09

264 000408 藏格矿业 5,200 117,364.00 0.09


265 603486 科沃斯 1,500 116,655.00 0.09

266 300601 康泰生物 4,566 115,930.74 0.09

267 600884 杉杉股份 7,600 115,064.00 0.08

268 002938 鹏鼎控股 4,700 114,163.00 0.08

269 688363 华熙生物 1,268 113,054.88 0.08

270 688005 容百科技 2,078 112,253.56 0.08

271 600183 生益科技 7,900 112,180.00 0.08

272 603899 晨光股份 2,500 111,600.00 0.08

273 300919 中伟股份 1,800 108,450.00 0.08

274 002916 深南电路 1,420 107,025.40 0.08

275 603185 弘元绿能 1,400 104,370.00 0.08

276 601898 中煤能源 11,900 100,436.00 0.07

277 601881 中国银河 8,400 97,524.00 0.07

278 600018 上港集团 18,368 96,432.00 0.07

279 002120 韵达股份 9,915 94,787.40 0.07

280 688561 奇安信 1,821 94,346.01 0.07

281 000877 天山股份 11,400 92,796.00 0.07

282 601216 君正集团 21,938 89,945.80 0.07

283 002064 华峰化学 12,900 88,494.00 0.07

284 002414 高德红外 11,097 86,223.69 0.06

285 601155 新城控股 5,870 84,586.70 0.06

286 600025 华能水电 11,700 83,421.00 0.06

287 300957 贝泰妮 900 79,992.00 0.06

288 600606 绿地控股 27,351 75,215.25 0.06

289 688187 时代电气 1,751 73,296.86 0.05

290 688065 凯赛生物 1,173 73,030.98 0.05

291 603195 公牛集团 740 71,084.40 0.05

292 601808 中海油服 4,100 56,908.00 0.04

293 000800 一汽解放 6,500 54,405.00 0.04

294 601698 中国卫通 2,700 53,676.00 0.04

295 605499 东鹏饮料 300 51,870.00 0.04

296 300979 华利集团 1,000 48,740.00 0.04

297 601236 红塔证券 6,520 48,574.00 0.04

298 001289 龙源电力 1,000 22,500.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301301 川宁生物 1,466 13,135.36 0.01

2 301317 鑫磊股份 369 9,656.73 0.01

3 301358 湖南裕能 187 8,020.43 0.01


4 301303 真兰仪表 275 6,138.00 0.00

5 301408 华人健康 297 5,034.15 0.00

6 301373 凌玮科技 152 4,841.20 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 1,223,070.00 0.73

2 300750 宁德时代 468,332.00 0.28

3 601318 中国平安 369,362.00 0.22

4 688111 金山办公 333,038.00 0.20

5 600036 招商银行 300,310.00 0.18

6 600028 中国石化 292,435.00 0.17

7 600941 中国移动 260,047.00 0.16

8 601899 紫金矿业 258,046.00 0.15

9 000858 五 粮 液 246,484.00 0.15

10 600905 三峡能源 227,406.00 0.14

11 600732 爱旭股份 210,751.00 0.13

12 300896 爱美客 204,857.00 0.12

13 000333 美的集团 196,805.00 0.12

14 002594 比亚迪 180,994.00 0.11

15 688223 晶科能源 178,760.56 0.11

16 601166 兴业银行 170,929.00 0.10

17 601607 上海医药 166,780.00 0.10

18 601818 光大银行 164,459.00 0.10

19 600900 长江电力 162,218.00 0.10

20 000983 山西焦煤 151,784.00 0.09

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 3,067,471.00 1.83

2 300750 宁德时代 1,537,841.00 0.92

3 601318 中国平安 1,278,855.00 0.76

4 600036 招商银行 1,120,840.00 0.67

5 000858 五 粮 液 916,963.00 0.55

6 600900 长江电力 802,871.00 0.48

7 002594 比亚迪 638,860.00 0.38


8 601012 隆基绿能 621,432.00 0.37

9 000333 美的集团 613,840.00 0.37

10 601166 兴业银行 604,693.00 0.36

11 300059 东方财富 532,692.00 0.32

12 600030 中信证券 486,123.00 0.29

13 600887 伊利股份 479,758.00 0.29

14 601888 中国中免 469,098.00 0.28

15 600276 恒瑞医药 448,855.00 0.27

16 000568 泸州老窖 432,023.00 0.26

17 600309 万华化学 431,004.00 0.26

18 603259 药明康德 424,356.00 0.25

19 002415 海康威视 406,623.00 0.24

20 300760 迈瑞医疗 384,819.00 0.23

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 17,564,785.10

卖出股票收入（成交）总额 48,929,797.64

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与
股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，招商银行股份有限公司受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会处罚（银罚决字[2022]1 号、银保监罚决字[2022]48 号）；兴业银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字[2022]41 号、银保监罚决字[2022]50 号）；中国平安保险(集团)股份有限公司受到国家外汇管理局深圳市分局处罚（深外管检[2022]23 号）。
对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的经营状况，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,445.71


2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 402,625.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 414,070.83

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净值比例 流通受限情况说明
允价值 （%）

1 301317 鑫磊股份 9,656.73 0.01锁定期股票

2 301358 湖南裕能 8,020.43 0.01锁定期股票

3 301303 真兰仪表 6,138.00 0.00锁定期股票

4 301408 华人健康 5,034.15 0.00锁定期股票

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

中信保诚 56,120,180.7

沪深300指 13,257 8,594.60 1 49.25% 57,818,496.20 50.75%
数（LOF）A

中信保诚 1,808 9,445.07 9,666,505.56 56.61% 7,410,173.22 43.39%

沪深300指
数（LOF）C

合计 15,065 8,696.67 65,786,686.2 50.21% 65,228,669.42 49.79%
7

注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
中信保诚沪深 300 指数（LOF）A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 薛宏飞 3,242,064.00 8.95%

2 金兆玮 1,492,956.00 4.12%

3 深圳快快宝利资产管理有 1,216,248.00 3.36%
限公司

4 王晓刚 916,500.00 2.53%

5 陈锋 580,185.00 1.60%

6 刘树波 547,862.00 1.51%

7 徐亚英 500,061.00 1.38%

8 包江华 470,228.00 1.30%

9 陈秋伟 409,559.00 1.13%

10 吴杰 408,899.00 1.13%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

中信保诚沪深

300 指数（LOF） 166,983.44 0.15%
基金管理人所有从业人 A

员持有本基金 中信保诚沪深

300 指数（LOF） - -
C

合计 166,983.44 0.13%

注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 中信保诚沪深 300 0
资和研究部门负责人持有本 指数（LOF）A

开放式基金 中信保诚沪深 300 0
指数（LOF）C


合计 0

中信保诚沪深 300 10~50
本基金基金经理持有本开放 指数（LOF）A

式基金 中信保诚沪深 300 0
指数（LOF）C

合计 10~50

注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中信保诚沪深 300 指数 中信保诚沪深 300 指数
（LOF）A （LOF）C

基金合同生效日（2021 年 01 月 01 日）基金 246,216,047.76 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 134,192,959.44 27,574,594.01

本报告期基金总申购份额 3,312,171.38 66,489,351.01

减：本报告期基金总赎回份额 23,566,453.91 76,987,266.24

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 113,938,676.91 17,076,678.78

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，自 2023 年 1 月 10 日起，唐世春先生不再担任中信保诚基金管理有限公司（以下
简称“公司”）常务副总经理职务；自 2023 年 4 月 28 日起，张翔燕女士不再担任公司总经理职务，
由涂一锴先生代任总经理职务；自 2023 年 5 月 8 日起，由董元星先生担任公司总经理职务, 涂一锴
先生不再代任总经理职务。上述变更事项已按监管要求公告并备案。

本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

安信证券 3 380,302.78 0.58% 350.38 0.61%-

财通证券 2 17,627,166.21 26.75% 12,714.33 22.24%-

长城证券 1 - - - --

长江证券 2 - - - --

川财证券 2 - - - --

东北证券 2 - - - --

东方财富 1 - - - --

证券

东方证券 1 - - - --

东吴证券 2 5,919,852.00 8.98% 5,454.10 9.54%-

东兴证券 1 - - - --

方正证券 1 - - - --

光大证券 1 - - - --

广发证券 1 3,581,134.58 5.43% 3,335.00 5.83%-

国金证券 1 - - - --


国联证券 1 - - - --

国盛证券 2 - - - --

国泰君安 1 - - - --

证券

国信证券 2 - - - --

国元证券 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

华创证券 2 - - - --

华金证券 1 - - - --

华泰证券 3 - - - --

华西证券 2 - - - --

开源证券 1 - - - --

民生证券 1 - - - --

平安证券 2 - - - --

瑞银证券 1 - - - --

申港证券 1 - - - --

申万宏源 5 36,320,605.88 55.12% 33,825.73 59.17%-

证券

太平洋证 2 - - - --

券

天风证券 2 - - - --

万联证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - -本报告期
退租

西南证券 2 - - - --

信达证券 1 - - - --

兴业证券 2 - - - --

野村东方 1 - - - --

国际

招商证券 2 - - - --

浙商证券 1 - - - --

中国国际 1 - - - --

金融

中国银河 2 - - - --

证券

中金财富 1 - - - --

中泰证券 2 2,063,174.70 3.13% 1,488.14 2.60%-


中信建投 2 - - - --

证券

中银国际 1 - - - --

证券
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金

券商名 占当期 占当期 占当期 占当期
称 成交金额 债券成 成交金 回购成 成交金 权证成 成交金 基金成
交总额 额 交总额 额 交总额 额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

安信证 - - - - - - - -
券

财通证 - - - - - - - -
券

长城证 - - - - - - - -
券

长江证 - - - - - - - -
券

川财证 - - - - - - - -
券

东北证 - - - - - - - -
券

东方财 - - - - - - - -
富证券

东方证 - - - - - - - -
券

东吴证 - - - - - - - -
券

东兴证 - - - - - - - -
券

方正证 - - - - - - - -
券

光大证 - - - - - - - -
券

广发证 - - - - - - - -
券

国金证 - - - - - - - -
券


国联证 - - - - - - - -
券

国盛证 - - - - - - - -
券

国泰君 - - - - - - - -
安证券

国信证 - - - - - - - -
券

国元证 - - - - - - - -
券

海通证 - - - - - - - -
券

华创证 - - - - - - - -
券

华金证 - - - - - - - -
券

华泰证 - - - - - - - -
券

华西证 - - - - - - - -
券

开源证 - - - - - - - -
券

民生证 - - - - - - - -
券

平安证 - - - - - - - -
券

瑞银证 - - - - - - - -
券

申港证 - - - - - - - -
券

申万宏 67,218.2 100.00% - - - - - -
源证券 9

太平洋 - - - - - - - -
证券

天风证 - - - - - - - -
券

万联证 - - - - - - - -
券

西部证 - - - - - - - -
券

西南证 - - - - - - - -
券

信达证 - - - - - - - -
券


兴业证 - - - - - - - -
券

野村东 - - - - - - - -
方国际

招商证 - - - - - - - -
券

浙商证 - - - - - - - -
券

中国国 - - - - - - - -
际金融

中国银 - - - - - - - -
河证券

中金财 - - - - - - - -
富

中泰证 - - - - - - - -
券

中信建 - - - - - - - -
投证券

中银国 - - - - - - - -
际证券
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金 《证券日报》及/或基金

1 （LOF）2022 年第 4 季度报告 管理人网站、中国证监会

基金电子披露网站 2023年01月17日

2 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上

金 2022 年第四季度报告提示性公告 2023年01月17日

3 中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金 同上

（LOF）2022 年年度报告 2023年03月31日

4 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上

金 2022 年年度报告提示性公告 2023年03月31日

5 中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金 同上

（LOF）2023 年第 1 季度报告 2023年04月20日

6 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上

金 2023 年第一季度报告提示性公告 2023年04月20日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1、（原）信诚沪深 300 指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）基金合同
4、中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司
2023 年 08 月 26 日
点击查看>>  附件