东兴宸祥量化混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:长江证券股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人长江证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见 的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
§6 审计报告......16

6.1 审计报告基本信息 ......16

6.2 审计报告的基本内容......16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ......18

7.2 利润表......20

7.3 净资产变动表......22

7.4 报表附注 ......23
§8 投资组合报告 ......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......71

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......91

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......92

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......92

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......92

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......92

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......93


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......93

8.12 投资组合报告附注......93
§9 基金份额持有人信息 ......93

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......94

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......94

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......94
§10 开放式基金份额变动 ......94
§11 重大事件揭示 ......95

11.1 基金份额持有人大会决议......95

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......95

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......95

11.4 基金投资策略的改变 ......95

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......95

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......95

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......96

11.8 其他重大事件 ......97
§12 影响投资者决策的其他重要信息......98

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......98

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......98
§13 备查文件目录 ......98

13.1 备查文件目录 ......99

13.2 存放地点 ......99

13.3 查阅方式 ......99

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东兴宸祥量化混合型证券投资基金

基金简称 东兴宸祥量化混合

基金主代码 013166

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年01月28日

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 长江证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 179,052,188.89份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 东兴宸祥量化混合A 东兴宸祥量化混合C

下属分级基金的交易代码 013166 013167

报告期末下属分级基金的份额总额 165,430,353.20份 13,621,835.69份

2.2 基金产品说明

本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争
投资目标 实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期
增值。

1、资产配置策略

本基金基于定量与定性相结合的方式跟踪国内外宏观经济数
据及政策变化，密切关注市场流动性变化情况，动态评估不同资
产的估值水平变化，合理确定组合中权益资产、债券资产及货币
市场工具及其他金融工具的投资比例。

2、股票投资策略

投资策略 （1）多因子投资体系。因子涵盖估值、盈利、成长、财务质
量、趋势、量价关系等，在底层大数据的基础上，通过多种形式
计算形成不同种类的选股因子对每只股票进行打分形成股票组

合。

（2）机器学习辅助投资体系。通过机器学习技术发现因子和
收益之间潜在的隐含关系（如非线性关系），实现对因子进行动
态预测，从而提供更强的投资信号。


（3）行业优化体系。在组合构建过程中，通过市场面、行业
相对估值、资金流变动等一系列指标动态进行二级行业的小幅调
整，将部分可能出现负贡献的行业配置进行一定程度降低。

（4）风险控制体系。在业绩比较基准--中证500指数的基础
上，通过量化策略提升收益水平，控制股票组合与业绩比较基准
的超额收益回撤风险。

3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货
投资策略；

6、股票期权投资策略；7、可转换债券投资策略；8、可交换
债券投资策略；9、国债期货投资策略

业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东兴基金管理有限公司 长江证券股份有限公司

信息披 姓名 李宛霖 江何立

露负责 联系电话 400-670-1800 027-65795980

人 电子邮箱 xxpl@dxamc.cn tgxp@cjsc.com.cn

客户服务电话 400-670-1800 027-65795980

传真 010-83770122 027-85481841

注册地址 北京市丰台区东管头1号院1 湖北省武汉市江汉区淮海路8
号楼1-190室 8号

办公地址 北京市西城区金融大街5号新 湖北省武汉市江汉区淮海路8
盛大厦B座15层 8号长江证券大厦36楼

邮政编码 100033 430023

法定代表人 牛南洁 金才玖

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址 http://www.dxamc.cn


基金年度报告备置地点 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
（特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼

注册登记机构 东兴基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大厦
B座15层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年 2022年01月28日（基金合同生
3.1.1 期间数据和指标 效日）-2022年12月31日

东兴宸祥量 东兴宸祥量 东兴宸祥量 东兴宸祥量
化混合A 化混合C 化混合A 化混合C

本期已实现收益 -9,135,100.25 -467,593.19 1,306,066.09 252,809.04

本期利润 -11,615,357.82 -8,844.06 -316,851.52 257,587.82

加权平均基金份额本期利润 -0.0862 -0.0007 -0.0069 0.0106

本期加权平均净值利润率 -8.36% -0.06% -0.69% 1.07%

本期基金份额净值增长率 0.94% 0.83% -1.23% -1.33%

3.1.2 期末数据和指标 2023年末 2022年末

期末可供分配利润 -490,951.76 -68,868.34 -478,028.04 -109,478.52

期末可供分配基金份额利润 -0.0030 -0.0051 -0.0123 -0.0133

期末基金资产净值 164,939,401.44 13,552,967.35 38,406,471.34 8,092,125.16

期末基金份额净值 0.9970 0.9949 0.9877 0.9867

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末

基金份额累计净值增长率 -0.30% -0.51% -1.23% -1.33%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金基金合同于2022年1月28日生效，至报告期末不满三年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴宸祥量化混合A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准收

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 益率标准差④ ①-③ ②-④
准差② 率③

过去三个月 -1.84% 0.88% -3.50% 0.69% 1.66% 0.19%

过去六个月 -7.00% 0.85% -7.45% 0.68% 0.45% 0.17%

过去一年 0.94% 0.82% -5.47% 0.66% 6.41% 0.16%

自基金合同 -0.30% 0.99% -13.77% 0.90% 13.47% 0.09%
生效起至今
东兴宸祥量化混合C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准收

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 益率标准差④ ①-③ ②-④
准差② 率③

过去三个月 -1.87% 0.88% -3.50% 0.69% 1.63% 0.19%

过去六个月 -7.04% 0.85% -7.45% 0.68% 0.41% 0.17%

过去一年 0.83% 0.82% -5.47% 0.66% 6.30% 0.16%

自基金合同

生效起至今 -0.51% 0.99% -13.77% 0.90% 13.26% 0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效日为2022年1月28日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；

2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同于2022年1月28日生效,自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2022年1月28日）至报告期截止日（2023年12月31日）未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东兴基金管理有限公司（以下简称"东兴基金"）成立于2020年3月，注册地北京，注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）持有东兴基金100%股份，其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"），实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体，是中国东方金融服务平台的重要组成部分。

东兴基金前身为东兴证券基金业务部，先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局，积累了丰富的投资运作经验：

特色指数类产品--在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计，致力于打造特色精品指数类基金阵列；

主动管理类产品--以追求绝对收益为目标，贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路，坚持价值投资；

固定收益类产品--坚持守住价值、发现价值的原则，在严格把控信用风险的前提下，充分挖掘市场机会。

东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构，90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因，践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化，坚持以投资者利益为上的原则，致力为客户持续创造价值。

截至2023年12月31日，本公司管理东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金、东兴兴源债券型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金共18只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

毕业于中央财经大学金融学专业，硕士研
究生学历。2010年7月至2015年9月，任职
信达证券金融工程研究员、投资主办人；
2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股
份有限公司基金业务部；2021年5月至今，
本基金 任职东兴基金管理有限公司权益投资部

李兵伟 基金经 2022- 13年 基金经理。现任东兴未来价值灵活配置混
先生 01-28 - 合型证券投资基金基金经理、东兴中证消
理 费50指数证券投资基金基金经理、东兴兴
晟混合型证券投资基金基金经理、东兴宸
瑞量化混合型证券投资基金基金经理、东
兴宸祥量化混合型证券投资基金基金经

理、东兴连众一年持有期混合型证券投资
基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由分管投资的公司领导决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年权益市场高开低走，全年主要宽基指数均下跌，小盘股相对跌幅较小。东兴宸祥四季度整体表现好于业绩基准及主要宽基指数，我们的选股组合整体继续表现出一定的超额。

无论从估值、政策还是企业盈利周期来看，权益市场都是一个较好的投资时点，但市场依旧低于大多数人的预期，背后的原因可能主要还是资金问题，简单来说就是供需失衡，权益市场缺乏持续的入市资金，市场反馈持续处于负循环自我加强过程中。

东兴宸祥的投资策略依旧侧重于组合的构建而非择时，底层的选股逻辑为主要基于基本面多因子模型，坦白而言，过去几个季度基于基本面的投资逻辑面临较大的压力，主要是特定市场环境下短期市场底层的驱动因素并非业绩驱动，在这种情况下，我们组合构建过程中的风险控制模块发挥了极大的作用，将我们的回撤控制在一个较低的水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2023年1月1日起至2023年12月31日，本基金A类份额净值增长率为0.94%，业绩比较基准收益率为-5.47%，高于业绩比较基准6.41%；本基金C类份额净值增长率为0.83%，业绩比较基准收益率为-5.47%，高于业绩比较基准6.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，积极财政政策将继续发力，结构性货币工具将围绕“三大工程”，制造业转型升级等领域精准支持。中央政府“加杠杆”下，基建投资仍将是经济增长重要压舱石。居民部门将继续修复资产负债表，消费延续缓慢复苏走势。但地产投资仍有下行压力，出口面临不确定性。总量经济增速保持稳定下，资本市场仍将面临战略机遇和风险挑战并存的环境。但A股经过三年周期的调整，主要宽基指数估值均已回落至历史较低水平，前期机构重仓行业筹码压力得到消化。同时，2024年是资本市场迈向金融强国建设的起步年，预计资本市场改革将继续推进,相关配套制度也将进一步完善。整体看，权益市场在2024年表现有望好于2023年。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。


本报告期内，本基金管理人进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应"放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和资产管理合同的有关规定，不存在任何损害投资人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东兴宸祥量化混合型证券投资基金的管理人--东兴基金管理有限公司在该基金的投资运作、净值计算、费用开支等问题上，托管人未发现其存在损害投资人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东兴基金管理有限公司编制和披露的东兴宸祥量化混合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第27954号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东兴宸祥量化混合型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了东兴宸祥量化混合型证券投资基金 (以下简称"
东兴宸祥量化混合基金")的财务报表，包括2023年12月31日
的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务
报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
审计意见 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业
协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制，公允反映了东兴宸祥量化混合基金
2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净
资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
形成审计意见的基础 审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的


审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按
照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东兴宸祥量化
混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

东兴宸祥量化混合基金的基金管理人东兴基金管理有限公
司(以下简称"基金管理人")管理层对其他信息负责。其他信
息包括东兴宸祥量化混合基金2023年年度报告中涵盖的信
息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表
发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表
其他信息 任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的
责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致
或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我
们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
管理层和治理层对财务 重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
报表的责任 东兴宸祥量化混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人
管理层计划清算东兴宸祥量化混合基金、终止运营或别无其
他现实的选择。基金管理人治理层负责监督东兴宸祥量化混
合基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
注册会计师对财务报表 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
审计的责任 于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执


行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并
获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由
于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于
内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审
计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东兴宸祥
量化混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东兴宸祥量化
混合基金不能持续经营。(五) 评价财务报表的总体列报(包
括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、
时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 闫琳、宋昊礼

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心1
1楼

审计报告日期 2024-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：东兴宸祥量化混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 822,913.04 331,459.94

结算备付金 10,055.50 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 178,071,322.28 46,349,792.36

其中：股票投资 168,328,825.07 43,651,302.76

基金投资 - -

债券投资 9,742,497.21 2,698,489.60

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 53,323.81 1,298.89

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 178,957,614.63 46,682,551.19

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 190.00 -

应付赎回款 142,789.07 29,152.78


应付管理人报酬 179,633.80 61,022.18

应付托管费 14,969.49 4,068.16

应付销售服务费 1,067.73 711.57

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.5 126,595.75 89,000.00

负债合计 465,245.84 183,954.69

净资产：

实收基金 7.4.7.6 179,052,188.89 47,086,103.06

未分配利润 7.4.7.7 -559,820.10 -587,506.56

净资产合计 178,492,368.79 46,498,596.50

负债和净资产总计 178,957,614.63 46,682,551.19

注：1、报告截止日2023年12月31日，东兴宸祥混合A基金份额净值0.9970元，基金份额总额165,430,353.20份，东兴宸祥混合C基金份额净值0.9949元，基金份额总额
13,621,835.69份；

2、本基金基金合同于2022年1月28日生效，上年度为不完整会计年度，下同。
7.2 利润表
会计主体：东兴宸祥量化混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月28日（基
023年12月31日 金合同生效日）至2
022年12月31日

一、营业总收入 -9,315,597.55 1,130,809.80

1.利息收入 7,925.77 288,125.36

其中：存款利息收入 7.4.7.8 7,425.37 202,143.56

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -

收入

买入返售金融资产

收入 500.40 85,981.80

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -7,558,085.79 2,275,097.69
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.9 -10,536,269.69 1,379,626.07

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.10 149,157.05 68,050.09

资产支持证券投资 7.4.7.11 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.12 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 2,829,026.85 827,421.53

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.15 -2,021,508.44 -1,618,138.83
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.16 256,070.91 185,725.58
填列）

减：二、营业总支出 2,308,604.33 1,190,073.50

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,016,028.94 1,008,887.17

2.托管费 7.4.10.2.2 151,439.86 67,259.13

3.销售服务费 7.4.10.2.3 13,771.85 24,217.65

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6.信用减值损失 7.4.7.17 - -

7.税金及附加 1.80 309.55


8.其他费用 7.4.7.18 127,361.88 89,400.00

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -11,624,201.88 -59,263.70

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -11,624,201.88 -59,263.70
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -11,624,201.88 -59,263.70

7.3 净资产变动表
会计主体：东兴宸祥量化混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 47,086,103.06 -587,506.56 46,498,596.50

二、本期期初净资产 47,086,103.06 -587,506.56 46,498,596.50

三、本期增减变动额（减少以“-”号填 131,966,085.83 27,686.46 131,993,772.29
列）

（一）、综合收益总额 - -11,624,201.88 -11,624,201.88

（二）、本期基金份额交易产生的净 131,966,085.83 11,651,888.34 143,617,974.17
资产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 222,083,441.35 15,099,555.24 237,182,996.59

2.基金赎回款 -90,117,355.52 -3,447,666.90 -93,565,022.42

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减少 - - -
以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资产 179,052,188.89 -559,820.10 178,492,368.79

项 目 上年度可比期间


2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年1
2月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 - - -

二、本期期初净资产 232,895,020.01 - 232,895,020.01

三、本期增减变动额（减少以“-”号填 -185,808,916.95 -587,506.56 -186,396,423.51
列）

（一）、综合收益总额 - -59,263.70 -59,263.70

（二）、本期基金份额交易产生的净 -185,808,916.95 -528,242.86 -186,337,159.81
资产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 17,571,162.17 964,383.73 18,535,545.90

2.基金赎回款 -203,380,079.12 -1,492,626.59 -204,872,705.71

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减少 - - -
以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资产 47,086,103.06 -587,506.56 46,498,596.50

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

牛南洁 郝洁 王广辉

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

东兴宸祥量化混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2021年5月27日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴宸祥量化混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1832号）的批复，自2021年11月26日至2022年1月25日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集232,847,454.05元人民币，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）"普华永道中天验字(2022)第0065号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金合同》于2021年1月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为232,895,020.01份，其中认购资金利息折合47,565.96份。本基金基金管理人为东兴基金管理有限公司，基金托管人长江证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股票期权合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年1月1日至2023年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度


本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为2023年1月1日至2023年12月31日。首期年度财务报表的编制期间从基金合同生效日起至相关年度的12月31日止，末期年度财务报表的编制期间从相关年度的1月1日起至基金合同终止日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。在通常情况下，本基金所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。

基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资等金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

基金持有的以摊余成本计量的、按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据、证券等金融资产所融出的资金分类为买入返售金融资产。

基金采用买入并持有至到期策略的金融资产，即到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产，在债权投资中核算。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及以摊余成本计量的金融负债两类。基金持有的未划分为以摊余成本计量的金融负债通常以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包
含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

分类为以摊余成本计量的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产利息收入。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入；买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本和对应投资品种产生的交易费用的差额确认。

债券、资产支持证券、同业存单等固定收益类金融资产的投资收益分为：

①持有期间的利息收入：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产投资收益。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认投资收益；

② 交易日按卖出金融资产交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应计利息(若有)和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认投资收益。


衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

（1）根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；自2023年7月24日起按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提；

（2）根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；
（3）根据基金合同，基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用；基金份额持有人大会费用、基金的证券交易或结算费用；基金的银行汇划费用；证券账户开户费用、银行账户维护费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；


5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税【2016】140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税【2017】2号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税【2017】56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作、财税【2017】90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税【2023】39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，主要税项列示如下：

1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起，在基金运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 151,827.30 94,251.34

等于：本金 151,808.62 94,228.18

加：应计利息 18.68 23.16


减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 671,085.74 237,208.60

等于：本金 671,078.93 237,199.42

加：应计利息 6.81 9.18

减：坏账准备 - -

合计 822,913.04 331,459.94

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券资金账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 171,971,909.56 - 168,328,825.07 -3,643,084.49

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 9,595,422.78 143,637.21 9,742,497.21 3,437.22
债 银行间市场

券 - - - -
合计 9,595,422.78 143,637.21 9,742,497.21 3,437.22

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 181,567,332.34 143,637.21 178,071,322.28 -3,639,647.27

项目 上年度末


2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 45,265,226.16 - 43,651,302.76 -1,613,923.40

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 2,651,784.53 50,920.50 2,698,489.60 -4,215.43
债 银行间市场

券 - - - -
合计 2,651,784.53 50,920.50 2,698,489.60 -4,215.43

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 47,917,010.69 50,920.50 46,349,792.36 -1,618,138.83

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 33.87 -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -


银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 126,561.88 89,000.00

合计 126,595.75 89,000.00

注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。
7.4.7.6 实收基金
7.4.7.6.1 东兴宸祥量化混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(东兴宸祥量化混合A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 38,884,499.38 38,884,499.38

本期申购 168,963,684.95 168,963,684.95

本期赎回（以“-”号填列） -42,417,831.13 -42,417,831.13

本期末 165,430,353.20 165,430,353.20

7.4.7.6.2 东兴宸祥量化混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(东兴宸祥量化混合C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,201,603.68 8,201,603.68

本期申购 53,119,756.40 53,119,756.40

本期赎回（以“-”号填列） -47,699,524.39 -47,699,524.39

本期末 13,621,835.69 13,621,835.69

7.4.7.7 未分配利润
7.4.7.7.1 东兴宸祥量化混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东兴宸祥量化混合A)


上年度末 1,731,989.78 -2,210,017.82 -478,028.04

本期期初 1,731,989.78 -2,210,017.82 -478,028.04

本期利润 -9,135,100.25 -2,480,257.57 -11,615,357.82

本期基金份额交易产

生的变动数 11,107,308.39 495,125.71 11,602,434.10

其中：基金申购款 13,687,876.50 -1,516,605.13 12,171,271.37

基金赎回款 -2,580,568.11 2,011,730.84 -568,837.27

本期已分配利润 - - -

本期末 3,704,197.92 -4,195,149.68 -490,951.76

7.4.7.7.2 东兴宸祥量化混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(东兴宸祥量化混合C)

上年度末 356,289.40 -465,767.92 -109,478.52

本期期初 356,289.40 -465,767.92 -109,478.52

本期利润 -467,593.19 458,749.13 -8,844.06

本期基金份额交易产

生的变动数 387,655.22 -338,200.98 49,454.24

其中：基金申购款 3,965,685.35 -1,037,401.48 2,928,283.87

基金赎回款 -3,578,030.13 699,200.50 -2,878,829.63

本期已分配利润 - - -

本期末 276,351.43 -345,219.77 -68,868.34

7.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年01月28日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

活期存款利息收入 3,073.99 46,218.41

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 4,295.88 11,480.71


结算备付金利息收入 55.50 144,444.44

其他 - -

合计 7,425.37 202,143.56

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券资金账户的证券交易结算资金的利息收入。
7.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年01月28日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

卖出股票成交总额 721,073,582.09 267,908,633.60

减：卖出股票成本总额 729,723,724.64 265,786,064.58

减：交易费用 1,886,127.14 742,942.95

买卖股票差价收入 -10,536,269.69 1,379,626.07

7.4.7.10 债券投资收益
7.4.7.10.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年01月28日（基金合同
2023年12月31日 生效日）至2022年12月31日

债券投资收益——利息收入 150,637.32 84,084.84

债券投资收益——买卖债券（债转 -1,480.27 -16,034.75
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 149,157.05 68,050.09

7.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日至 2022年01月28日（基金合同生
2023年12月31日 效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期 13,385,080.27 26,128,366.36
兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及债券

到期兑付）成本总额 13,143,983.76 25,223,151.77

减：应计利息总额 238,077.28 915,020.35

减：交易费用 4,499.50 6,228.99

买卖债券差价收入 -1,480.27 -16,034.75

7.4.7.11 资产支持证券投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.12 贵金属投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月28日（基金合同
3年12月31日 生效日）至2022年12月31日

股票投资产生的股利收益 2,829,026.85 827,421.53

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,829,026.85 827,421.53

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023 2022年01月28日（基金合同生


年12月31日 效日）至2022年12月31日

1.交易性金融资产 -2,021,508.44 -1,618,138.83

——股票投资 -2,029,161.09 -1,613,923.40

——债券投资 7,652.65 -4,215.43

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税 - -

合计 -2,021,508.44 -1,618,138.83

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月28日（基金合同
年12月31日 生效日）至2022年12月31日

基金赎回费收入 256,070.91 183,081.83

转换费收入 - 2,643.75

合计 256,070.91 185,725.58

7.4.7.17 信用减值损失

本报告期及上年度可比期间，本基金无信用减值损失。
7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2 2022年01月28日（基金合同生效
023年12月31日 日）至2022年12月31日

审计费用 19,000.00 19,000.00


信息披露费 107,561.88 70,000.00

证券出借违约金 - -

其他 800.00 400.00

合计 127,361.88 89,400.00

注：其他为证券账户开户费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

中国东方资产管理股份有限公司 基金管理人的实际控制人

东兴证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构

东兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

长江证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

大连银行股份有限公司 与基金管理人同一实际控制人的关联方、基金销
售机构

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月28日（基金合同生
关联方名称 效日）至2022年12月31日

成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股
交总额的比例 票成交总


额的比例

长江证券股份有限公司 418,776,850.09 26.55% 578,959,924.34 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月28日（基金合同
关联方名称 生效日）至2022年12月31日
占当期债券成 占当期债
成交金额 交总额的比例 成交金额 券成交总
额的比例

长江证券股份有限公司 22,497,576.48 99.55% 31,145,072.67 100.00%

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月28日（基金合同生
效日）至2022年12月31日

关联方名称 占当期债
成交金额 占当期债券回购 成交金额 券回购成
成交总额的比例 交总额的
比例

长江证券股份有限公司 3,800,000.00 100.00% 527,868,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名称 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应
当期佣金 总量的比例 余额 付佣金总
额的比例

长江证券股份有限公司 309,341.11 25.10% - -


上年度可比期间

2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日

关联方名称 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应
当期佣金 总量的比例 余额 付佣金总
额的比例

长江证券股份有限公司 446,191.79 100.00% - -

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日 2022年01月28日（基金合同
至2023年12月31 生效日）至2022年12月31
日 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,016,028.94 1,008,887.17

其中：应支付销售机构的客户维护费 663,701.37 349,788.73

应支付基金管理人的净管理费 1,352,327.57 659,098.44

注：根据基金合同以及后续修订，基金管理费在2023年7月24日前按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

自2023年7月24日起按前一日基金资产净值的1.20%年费率逐日计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日 2022年01月28日（基金合同生
至2023年12月31 效日）至2022年12月31日
日

当期发生的基金应支付的托管费 151,439.86 67,259.13

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023年01月01日至2023年12月31日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东兴宸祥量化混合A 东兴宸祥量化混合C 合计

东兴基金管理有限公司 0.00 420.88 420.88

长江证券股份有限公司 0.00 2.01 2.01

大连银行股份有限公司 0.00 31.45 31.45

东兴证券股份有限公司 0.00 3,894.98 3,894.98

合计 0.00 4,349.32 4,349.32

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022年01月28日（基金合同生效日）至2022年12月31日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东兴宸祥量化混合A 东兴宸祥量化混合C 合计

东兴基金管理有限公司 0.00 5,258.97 5,258.97

长江证券股份有限公司 0.00 929.60 929.60

大连银行股份有限公司 0.00 3.08 3.08

东兴证券股份有限公司 0.00 14,312.19 14,312.19

合计 0.00 20,503.84 20,503.84


注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提。C类基金份额销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的C类基金份额基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期和上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东兴宸祥量化混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月28日（基金合同
年12月31日 生效日）至2022年12月31日

基金合同生效日（2022年01月28日） - 14,999,000.00
持有的基金份额


报告期初持有的基金份额 14,999,000.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 14,999,000.00 14,999,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总

份额比例 9.07% 38.57%

注：基金管理人运用固有资金投资本基金的交易费用按招募说明书中规定的费率收 取。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本报告期末及上期报告期末，本基金无由关联方保管的银行存款；本年度及上年度 可比期间本基金无当期产生的利息收入。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进 行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量 期末 期末 备


代码 名称 估值 开盘 （股） 成本 估值 注
单价 单价 总额 总额

000657 中钨 2023-12-26 筹划重大资产重 8.48 2024-01-10 9.33 10 102.69 84.80 -
高新 组事项

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不
可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保
投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本
基金设立了由风险控制委员会、投资决策委员会、风险管理部门组成的风险管理组织体
系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事
中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违
约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一
家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。

除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金
也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末持有的债券均为国债，未包含在按短期信用评级列示的债券投资中。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末持有的债券均为国债，未包含在按长期信用评级列示的债券投资中。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告所称流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。基金管理人在报告期内综合考虑投资标的流动性、投资策略、投资限制、销售渠道、潜在投资者类型与风险偏好、投资者结构等因素，综合进行流动性风险管理。

基金管理人坚持按照"组合管理、分散投资"的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资管理，通过灵活配置的二级市场投资策略、分散化的投资原则、严格的投资比例限制等投资安排，使基金组合资产的流动性安排与基金申赎安排相匹配，报告期内未发生流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计

2023年12月31日 上

资产

货币资金 822,887.55 - - - - 25.49 822,913.04

结算备付金 10,050.00 - - - - 5.50 10,055.50

交易性金融资产 2,800,280.00 300,240.00 6,498,340.00 - - 168,472,462.28 178,071,322.28

应收申购款 - - - - - 53,323.81 53,323.81

资产总计 3,633,217.55 300,240.00 6,498,340.00 - - 168,525,817.08 178,957,614.63

负债

应付赎回款 - - - - - 142,789.07 142,789.07

应付证券清算款 - - - - - 190.00 190.00

应付管理人报酬 - - - - - 179,633.80 179,633.80

应付托管费 - - - - - 14,969.49 14,969.49

应付销售服务费 - - - - - 1,067.73 1,067.73

其他负债 - - - - - 126,595.75 126,595.75

负债总计 - - - - - 465,245.84 465,245.84

利率敏感度缺口 3,633,217.55 300,240.00 6,498,340.00 - - 168,060,571.24 178,492,368.79

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计

2022年12月31日 上

资产

货币资金 331,427.60 - - - - 32.34 331,459.94

交易性金融资产 2,318,768.10 131,052.40 197,748.60 - - 43,702,223.26 46,349,792.36

应收申购款 - - - - - 1,298.89 1,298.89

资产总计 2,650,195.70 131,052.40 197,748.60 - - 43,703,554.49 46,682,551.19

负债

应付赎回款 - - - - - 29,152.78 29,152.78

应付管理人报酬 - - - - - 61,022.18 61,022.18

应付托管费 - - - - - 4,068.16 4,068.16

应付销售服务费 - - - - - 711.57 711.57

其他负债 - - - - - 89,000.00 89,000.00

负债总计 - - - - - 183,954.69 183,954.69

利率敏感度缺口 2,650,195.70 131,052.40 197,748.60 - - 43,519,599.80 46,498,596.50

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，市场利率上升或下降25个基点，对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例(%) 例(%)

交易性金融资产－股票投资 168,328,825.07 94.31 43,651,302.76 93.88

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 9,742,497.21 5.46 2,698,489.60 5.80

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 178,071,322.28 99.76 46,349,792.36 99.68

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设 市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合
理、可能的变动；

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

业绩比较基准变动+5% 10,552,607.17 2,857,651.37

业绩比较基准变动-5% -10,552,607.17 -2,857,651.37

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 168,328,825.07 43,651,302.76

第二层次 9,742,497.21 2,698,489.60

第三层次 - -

合计 178,071,322.28 46,349,792.36

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期内不存在持有的金融工具公允价值所属层次间发生重大变动的情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期内不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、结算备付金、应收申购款和其他应付款项，其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 168,328,825.07 94.06

其中：股票 168,328,825.07 94.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,742,497.21 5.44

其中：债券 9,742,497.21 5.44

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 832,968.54 0.47

8 其他各项资产 53,323.81 0.03

9 合计 178,957,614.63 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 183,988.00 0.10


B 采矿业 6,378,691.25 3.57

C 制造业 115,516,997.75 64.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,460,939.38 3.06

E 建筑业 1,441,323.80 0.81

F 批发和零售业 2,489,501.67 1.39

G 交通运输、仓储和邮政业 3,309,668.22 1.85

H 住宿和餐饮业 94,950.00 0.05

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,684,662.10 5.43

J 金融业 13,348,990.69 7.48

K 房地产业 1,709,284.42 0.96

L 租赁和商务服务业 2,956,052.90 1.66

M 科学研究和技术服务业 4,221,250.14 2.36

N 水利、环境和公共设施管理业 155,296.75 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,377,228.00 0.77

S 综合 - -

合计 168,328,825.07 94.31

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 600642 申能股份 497,500 3,193,950.00 1.79

2 601857 中国石油 414,200 2,924,252.00 1.64

3 601169 北京银行 628,100 2,845,293.00 1.59

4 603579 荣泰健康 134,700 2,805,801.00 1.57

5 688687 凯因科技 75,137 2,619,275.82 1.47

6 600480 凌云股份 238,200 2,170,002.00 1.22


7 300452 山河药辅 152,000 2,164,480.00 1.21

8 301096 百诚医药 32,900 2,141,790.00 1.20

9 688510 航亚科技 117,544 2,071,125.28 1.16

10 603611 诺力股份 104,300 1,974,399.00 1.11

11 688589 力合微 48,000 1,915,680.00 1.07

12 600060 海信视像 86,800 1,814,120.00 1.02

13 688401 路维光电 58,531 1,798,072.32 1.01

14 000513 丽珠集团 51,300 1,796,013.00 1.01

15 002732 燕塘乳业 93,000 1,785,600.00 1.00

16 000739 普洛药业 115,300 1,774,467.00 0.99

17 002130 沃尔核材 233,500 1,762,925.00 0.99

18 301222 浙江恒威 59,100 1,757,043.00 0.98

19 600557 康缘药业 80,852 1,659,083.04 0.93

20 600482 中国动力 91,100 1,640,711.00 0.92

21 000932 华菱钢铁 312,400 1,608,860.00 0.90

22 601555 东吴证券 212,700 1,554,837.00 0.87

23 603676 卫信康 147,600 1,539,468.00 0.86

24 301102 兆讯传媒 80,200 1,535,028.00 0.86

25 603228 景旺电子 65,900 1,486,704.00 0.83

26 603507 振江股份 57,100 1,479,461.00 0.83

27 600098 广州发展 270,100 1,450,437.00 0.81

28 003038 鑫铂股份 42,200 1,449,570.00 0.81

29 600897 厦门空港 113,900 1,422,611.00 0.80

30 300389 艾比森 80,300 1,392,402.00 0.78

31 300532 今天国际 82,900 1,361,218.00 0.76

32 605123 派克新材 14,900 1,358,880.00 0.76

33 603102 百合股份 33,800 1,310,764.00 0.73

34 301195 北路智控 31,000 1,257,980.00 0.70

35 603300 华铁应急 195,436 1,250,790.40 0.70

36 688002 睿创微纳 28,279 1,250,497.38 0.70

37 601211 国泰君安 82,800 1,232,064.00 0.69


38 300824 北鼎股份 136,000 1,228,080.00 0.69

39 002478 常宝股份 215,400 1,173,930.00 0.66

40 688819 天能股份 40,215 1,122,802.80 0.63

41 002237 恒邦股份 103,900 1,120,042.00 0.63

42 001218 丽臣实业 50,900 1,099,949.00 0.62

43 600985 淮北矿业 65,600 1,090,928.00 0.61

44 688389 普门科技 46,951 1,056,867.01 0.59

45 688314 康拓医疗 32,011 1,053,482.01 0.59

46 603368 柳药集团 55,600 1,051,952.00 0.59

47 688682 霍莱沃 21,900 1,044,849.00 0.59

48 301235 华康医疗 40,700 1,043,141.00 0.58

49 603165 荣晟环保 86,300 1,033,874.00 0.58

50 600582 天地科技 188,100 1,023,264.00 0.57

51 688100 威胜信息 34,883 1,008,816.36 0.57

52 603093 南华期货 80,500 966,000.00 0.54

53 601229 上海银行 161,400 963,558.00 0.54

54 601311 骆驼股份 119,700 958,797.00 0.54

55 600497 驰宏锌锗 189,300 955,965.00 0.54

56 301107 瑜欣电子 29,500 946,655.00 0.53

57 300908 仲景食品 22,900 945,083.00 0.53

58 002749 国光股份 78,800 944,024.00 0.53

59 605116 奥锐特 35,100 906,282.00 0.51

60 600369 西南证券 221,300 905,117.00 0.51

61 688599 天合光能 31,655 903,117.15 0.51

62 601388 怡球资源 342,700 897,874.00 0.50

63 688257 新锐股份 35,021 876,925.84 0.49

64 300407 凯发电气 92,500 873,200.00 0.49

65 600282 南钢股份 235,000 869,500.00 0.49

66 002085 万丰奥威 175,700 867,958.00 0.49

67 301003 江苏博云 34,700 866,112.00 0.49

68 600918 中泰证券 124,400 853,384.00 0.48


69 002913 奥士康 27,700 849,005.00 0.48

70 600377 宁沪高速 81,600 836,400.00 0.47

71 603045 福达合金 52,700 832,133.00 0.47

72 002879 长缆科技 51,100 818,622.00 0.46

73 688018 乐鑫科技 7,767 799,612.65 0.45

74 601579 会稽山 73,700 791,538.00 0.44

75 601688 华泰证券 56,500 788,175.00 0.44

76 002580 圣阳股份 90,500 784,635.00 0.44

77 002275 桂林三金 53,500 775,215.00 0.43

78 000166 申万宏源 172,400 765,456.00 0.43

79 603690 至纯科技 29,420 756,094.00 0.42

80 605166 聚合顺 75,300 746,976.00 0.42

81 300866 安克创新 8,300 735,380.00 0.41

82 301319 唯特偶 12,500 730,125.00 0.41

83 300073 当升科技 19,000 725,800.00 0.41

84 605088 冠盛股份 31,100 715,300.00 0.40

85 300971 博亚精工 28,500 709,650.00 0.40

86 300897 山科智能 20,400 697,680.00 0.39

87 300219 鸿利智汇 81,100 682,862.00 0.38

88 300618 寒锐钴业 24,100 681,789.00 0.38

89 600566 济川药业 21,500 675,745.00 0.38

90 603158 腾龙股份 68,020 662,514.80 0.37

91 300706 阿石创 25,400 657,352.00 0.37

92 601077 渝农商行 160,500 654,840.00 0.37

93 300703 创源股份 58,200 654,168.00 0.37

94 300743 天地数码 47,000 652,360.00 0.37

95 002409 雅克科技 11,700 652,041.00 0.37

96 600285 羚锐制药 38,000 650,180.00 0.36

97 600941 中国移动 6,500 646,620.00 0.36

98 601921 浙版传媒 82,300 628,772.00 0.35

99 688559 海目星 17,595 628,141.50 0.35


100 301093 华兰股份 19,400 626,620.00 0.35

101 000926 福星股份 150,000 625,500.00 0.35

102 002643 万润股份 37,400 620,466.00 0.35

103 601607 上海医药 36,500 610,645.00 0.34

104 002155 湖南黄金 53,000 590,420.00 0.33

105 003030 祖名股份 27,300 589,680.00 0.33

106 300246 宝莱特 56,500 581,950.00 0.33

107 603508 思维列控 37,000 580,900.00 0.33

108 002829 星网宇达 21,140 571,625.60 0.32

109 600066 宇通客车 42,900 568,425.00 0.32

110 605288 凯迪股份 11,700 551,304.00 0.31

111 002968 新大正 43,020 538,180.20 0.30

112 605377 华旺科技 27,500 524,975.00 0.29

113 603238 诺邦股份 37,300 512,875.00 0.29

114 300543 朗科智能 45,400 495,768.00 0.28

115 601390 中国中铁 87,100 494,728.00 0.28

116 600483 福能股份 56,100 463,947.00 0.26

117 002880 卫光生物 13,200 463,716.00 0.26

118 601000 唐山港 126,300 442,050.00 0.25

119 603089 正裕工业 38,100 437,388.00 0.25

120 000858 五 粮 液 3,100 434,961.00 0.24

121 600284 浦东建设 68,300 430,290.00 0.24

122 002993 奥海科技 11,200 426,720.00 0.24

123 688621 阳光诺和 6,116 426,591.00 0.24

124 688239 航宇科技 8,528 407,382.56 0.23

125 601811 新华文轩 29,700 405,702.00 0.23

126 600325 华发股份 56,200 405,202.00 0.23

127 600511 国药股份 14,100 403,542.00 0.23

128 000768 中航西飞 17,800 398,186.00 0.22

129 603889 新澳股份 55,600 395,872.00 0.22

130 688501 青达环保 23,601 394,844.73 0.22


131 300870 欧陆通 8,700 385,149.00 0.22

132 300922 天秦装备 22,200 378,954.00 0.21

133 000733 振华科技 6,300 370,692.00 0.21

134 688395 正弦电气 15,273 351,126.27 0.20

135 603365 水星家纺 24,400 350,872.00 0.20

136 002179 中航光电 8,968 349,752.00 0.20

137 688283 坤恒顺维 5,053 346,787.39 0.19

138 688278 特宝生物 6,515 341,060.25 0.19

139 000728 国元证券 48,500 331,255.00 0.19

140 002483 润邦股份 63,200 329,904.00 0.18

141 688601 力芯微 6,077 318,374.03 0.18

142 002594 比亚迪 1,600 316,800.00 0.18

143 002056 横店东磁 23,300 315,482.00 0.18

144 300457 赢合科技 17,000 313,480.00 0.18

145 601958 金钼股份 32,100 303,345.00 0.17

146 002156 通富微电 12,700 293,624.00 0.16

147 300852 四会富仕 7,600 292,904.00 0.16

148 603589 口子窖 6,400 289,920.00 0.16

149 300218 安利股份 21,100 285,905.00 0.16

150 600901 江苏金租 58,480 283,043.20 0.16

151 603320 迪贝电气 17,600 280,016.00 0.16

152 002394 联发股份 33,500 278,385.00 0.16

153 605167 利柏特 28,900 274,261.00 0.15

154 603198 迎驾贡酒 4,100 271,789.00 0.15

155 688138 清溢光电 11,475 259,564.50 0.15

156 600967 内蒙一机 31,000 256,060.00 0.14

157 600727 鲁北化工 38,600 253,988.00 0.14

158 000100 TCL科技 59,000 253,700.00 0.14

159 603339 四方科技 20,400 242,556.00 0.14

160 600312 平高电气 18,800 238,572.00 0.13

161 600012 皖通高速 21,500 236,930.00 0.13


162 600028 中国石化 42,300 236,034.00 0.13

163 301208 中亦科技 5,800 226,432.00 0.13

164 000960 锡业股份 15,700 224,824.00 0.13

165 300900 广联航空 9,100 224,588.00 0.13

166 603369 今世缘 4,600 224,250.00 0.13

167 603755 日辰股份 8,400 223,272.00 0.13

168 002322 理工能科 17,300 221,440.00 0.12

169 002401 中远海科 12,200 221,064.00 0.12

170 600456 宝钛股份 6,900 216,591.00 0.12

171 300687 赛意信息 9,800 213,444.00 0.12

172 300433 蓝思科技 16,100 212,520.00 0.12

173 003036 泰坦股份 16,900 209,560.00 0.12

174 603456 九洲药业 8,500 205,785.00 0.12

175 301219 腾远钴业 5,000 196,850.00 0.11

176 601318 中国平安 4,600 185,380.00 0.10

177 000521 长虹美菱 32,200 181,286.00 0.10

178 301076 新瀚新材 5,300 179,776.00 0.10

179 000568 泸州老窖 1,000 179,420.00 0.10

180 000997 新 大 陆 9,100 178,451.00 0.10

181 688550 瑞联新材 4,433 175,901.44 0.10

182 601186 中国铁建 23,100 175,791.00 0.10

183 002223 鱼跃医疗 5,000 172,900.00 0.10

184 600577 精达股份 41,700 172,638.00 0.10

185 300723 一品红 5,750 171,522.50 0.10

186 300166 东方国信 18,200 171,080.00 0.10

187 603556 海兴电力 5,800 168,374.00 0.09

188 600061 国投资本 24,700 166,478.00 0.09

189 000737 北方铜业 28,100 162,980.00 0.09

190 601098 中南传媒 15,800 160,686.00 0.09

191 002264 新 华 都 26,500 146,015.00 0.08

192 600372 中航机载 10,600 139,708.00 0.08


193 300181 佐力药业 13,100 139,646.00 0.08

194 300589 江龙船艇 10,000 138,800.00 0.08

195 301026 浩通科技 4,400 133,980.00 0.08

196 605218 伟时电子 5,100 133,467.00 0.07

197 300636 同和药业 12,650 133,331.00 0.07

198 000933 神火股份 7,900 132,720.00 0.07

199 300515 三德科技 11,500 132,710.00 0.07

200 002053 云南能投 13,600 130,832.00 0.07

201 600886 国投电力 9,900 130,482.00 0.07

202 688335 复洁环保 10,027 128,646.41 0.07

203 688315 诺禾致源 5,440 126,969.60 0.07

204 300833 浩洋股份 1,400 126,140.00 0.07

205 300684 中石科技 5,800 124,642.00 0.07

206 600573 惠泉啤酒 12,000 124,560.00 0.07

207 300438 鹏辉能源 4,400 124,476.00 0.07

208 600928 西安银行 37,300 124,209.00 0.07

209 000951 中国重汽 9,200 122,912.00 0.07

210 601766 中国中车 23,200 122,032.00 0.07

211 603118 共进股份 13,500 120,960.00 0.07

212 601818 光大银行 41,400 120,060.00 0.07

213 003017 大洋生物 4,900 119,168.00 0.07

214 002519 银河电子 19,300 119,081.00 0.07

215 002249 大洋电机 23,900 118,783.00 0.07

216 603601 再升科技 27,600 118,680.00 0.07

217 300450 先导智能 4,600 117,760.00 0.07

218 605287 德才股份 6,920 117,432.40 0.07

219 300453 三鑫医疗 15,286 116,632.18 0.07

220 002276 万马股份 11,400 116,508.00 0.07

221 300643 万通智控 9,300 115,878.00 0.06

222 000507 珠海港 21,900 115,194.00 0.06

223 600887 伊利股份 4,300 115,025.00 0.06


224 600050 中国联通 25,900 113,442.00 0.06

225 688468 科美诊断 10,490 113,187.10 0.06

226 688329 艾隆科技 4,540 112,864.40 0.06

227 003011 海象新材 5,300 112,519.00 0.06

228 002461 珠江啤酒 14,200 112,180.00 0.06

229 600019 宝钢股份 18,900 112,077.00 0.06

230 300360 炬华科技 8,200 112,012.00 0.06

231 601618 中国中冶 36,600 111,996.00 0.06

232 300674 宇信科技 6,800 110,704.00 0.06

233 688128 中国电研 5,390 110,602.80 0.06

234 300232 洲明科技 12,500 110,000.00 0.06

235 002216 三全食品 8,200 109,880.00 0.06

236 603757 大元泵业 4,500 109,080.00 0.06

237 000417 合肥百货 21,800 108,782.00 0.06

238 000682 东方电子 13,500 108,675.00 0.06

239 301257 普蕊斯 1,700 107,950.00 0.06

240 000060 中金岭南 24,700 106,704.00 0.06

241 002335 科华数据 3,800 105,184.00 0.06

242 000885 城发环境 9,203 104,362.02 0.06

243 301185 鸥玛软件 5,100 103,836.00 0.06

244 688125 安达智能 2,613 103,082.85 0.06

245 002367 康力电梯 13,600 102,272.00 0.06

246 603156 养元饮品 4,800 102,048.00 0.06

247 002392 北京利尔 26,900 101,682.00 0.06

248 300136 信维通信 4,300 101,480.00 0.06

249 300286 安科瑞 3,900 101,127.00 0.06

250 600380 健康元 8,100 100,683.00 0.06

251 688309 恒誉环保 5,012 100,039.52 0.06

252 300481 濮阳惠成 5,700 99,465.00 0.06

253 002772 众兴菌业 12,600 99,414.00 0.06

254 002027 分众传媒 15,700 99,224.00 0.06


255 300642 透景生命 5,500 97,075.00 0.05

256 601377 兴业证券 16,400 96,268.00 0.05

257 603150 万朗磁塑 3,300 95,865.00 0.05

258 688217 睿昂基因 2,652 94,888.56 0.05

259 688132 邦彦技术 4,386 93,991.98 0.05

260 600059 古越龙山 10,100 93,930.00 0.05

261 300138 晨光生物 6,900 92,667.00 0.05

262 301191 菲菱科思 1,000 92,200.00 0.05

263 300118 东方日升 5,200 91,780.00 0.05

264 002851 麦格米特 3,700 91,020.00 0.05

265 002949 华阳国际 6,400 89,408.00 0.05

266 603040 新坐标 3,400 88,910.00 0.05

267 002782 可立克 6,300 88,515.00 0.05

268 002557 洽洽食品 2,500 87,050.00 0.05

269 002025 航天电器 1,800 86,436.00 0.05

270 300823 建科机械 4,000 86,040.00 0.05

271 300970 华绿生物 4,900 84,574.00 0.05

272 600528 中铁工业 11,100 82,584.00 0.05

273 603787 新日股份 6,600 82,566.00 0.05

274 002203 海亮股份 7,400 82,510.00 0.05

275 601898 中煤能源 8,500 82,365.00 0.05

276 601598 中国外运 15,700 82,268.00 0.05

277 600039 四川路桥 10,860 81,341.40 0.05

278 601665 齐鲁银行 20,800 81,328.00 0.05

279 301028 东亚机械 6,900 80,937.00 0.05

280 688517 金冠电气 4,956 78,255.24 0.04

281 688386 泛亚微透 1,918 78,254.40 0.04

282 002815 崇达技术 8,100 77,598.00 0.04

283 300705 九典制药 2,320 77,093.60 0.04

284 601717 郑煤机 6,000 75,900.00 0.04

285 003043 华亚智能 1,500 75,315.00 0.04


286 300750 宁德时代 460 75,099.60 0.04

287 600754 锦江酒店 2,500 74,750.00 0.04

288 603919 金徽酒 3,000 73,860.00 0.04

289 000948 南天信息 4,900 73,843.00 0.04

290 603630 拉芳家化 4,800 73,440.00 0.04

291 603233 大参林 2,940 73,206.00 0.04

292 600926 杭州银行 7,300 73,073.00 0.04

293 300314 戴维医疗 4,800 72,672.00 0.04

294 000534 万泽股份 5,500 71,995.00 0.04

295 300092 科新机电 5,400 71,928.00 0.04

296 002773 康弘药业 3,900 71,916.00 0.04

297 601009 南京银行 9,700 71,586.00 0.04

298 603013 亚普股份 4,100 70,848.00 0.04

299 300672 国科微 1,200 70,728.00 0.04

300 600266 城建发展 14,600 70,664.00 0.04

301 603711 香飘飘 4,100 70,274.00 0.04

302 000596 古井贡酒 300 69,840.00 0.04

303 603185 弘元绿能 2,096 69,754.88 0.04

304 688121 卓然股份 3,442 69,631.66 0.04

305 003010 若羽臣 3,400 68,884.00 0.04

306 300881 盛德鑫泰 2,680 68,554.40 0.04

307 603527 众源新材 6,300 68,103.00 0.04

308 002947 恒铭达 2,100 67,578.00 0.04

309 688772 珠海冠宇 3,058 67,306.58 0.04

310 300828 锐新科技 4,300 67,252.00 0.04

311 600057 厦门象屿 10,000 67,100.00 0.04

312 301283 聚胶股份 2,000 65,760.00 0.04

313 002111 威海广泰 7,200 65,232.00 0.04

314 600030 中信证券 3,200 65,184.00 0.04

315 688466 金科环境 3,649 64,769.75 0.04

316 688663 新风光 2,272 63,706.88 0.04


317 300231 银信科技 6,100 62,769.00 0.04

318 601881 中国银河 5,200 62,660.00 0.04

319 601899 紫金矿业 5,000 62,300.00 0.03

320 003002 壶化股份 4,100 62,279.00 0.03

321 688092 爱科科技 2,019 62,104.44 0.03

322 301037 保立佳 3,100 61,783.00 0.03

323 300845 捷安高科 3,400 61,438.00 0.03

324 688588 凌志软件 5,076 60,404.40 0.03

325 600765 中航重机 3,160 60,387.60 0.03

326 300034 钢研高纳 2,940 59,829.00 0.03

327 002695 煌上煌 5,700 59,679.00 0.03

328 300952 恒辉安防 2,700 58,806.00 0.03

329 600559 老白干酒 2,600 58,630.00 0.03

330 300130 新国都 2,400 58,080.00 0.03

331 300413 芒果超媒 2,300 57,960.00 0.03

332 002396 星网锐捷 3,200 57,824.00 0.03

333 603136 天目湖 3,100 56,947.00 0.03

334 002705 新宝股份 3,800 55,366.00 0.03

335 603896 寿仙谷 1,700 54,808.00 0.03

336 000027 深圳能源 8,400 54,180.00 0.03

337 000630 铜陵有色 16,500 54,120.00 0.03

338 605398 新炬网络 1,824 53,880.96 0.03

339 600685 中船防务 2,100 53,655.00 0.03

340 601218 吉鑫科技 13,400 53,600.00 0.03

341 300738 奥飞数据 5,000 52,950.00 0.03

342 605086 龙高股份 1,900 52,801.00 0.03

343 601658 邮储银行 12,100 52,635.00 0.03

344 300884 狄耐克 4,000 52,320.00 0.03

345 605189 富春染织 3,200 51,840.00 0.03

346 600362 江西铜业 2,900 51,794.00 0.03

347 000922 佳电股份 4,900 50,323.00 0.03


348 300775 三角防务 1,800 50,220.00 0.03

349 002937 兴瑞科技 1,900 49,514.00 0.03

350 000935 四川双马 2,700 48,384.00 0.03

351 000869 张 裕Ａ 2,000 48,280.00 0.03

352 688611 杭州柯林 1,465 48,022.70 0.03

353 300629 新劲刚 2,200 47,586.00 0.03

354 603059 倍加洁 2,100 47,376.00 0.03

355 603096 新经典 2,400 47,232.00 0.03

356 603926 铁流股份 3,760 47,037.60 0.03

357 003020 立方制药 1,661 46,757.15 0.03

358 002649 博彦科技 3,800 46,626.00 0.03

359 603380 易德龙 1,800 46,098.00 0.03

360 002384 东山精密 2,500 45,450.00 0.03

361 600007 中国国贸 2,329 45,136.02 0.03

362 600114 东睦股份 2,900 44,921.00 0.03

363 600600 青岛啤酒 600 44,850.00 0.03

364 600633 浙数文化 4,000 44,240.00 0.02

365 002020 京新药业 3,400 43,248.00 0.02

366 002922 伊戈尔 2,900 43,065.00 0.02

367 600863 内蒙华电 11,000 42,900.00 0.02

368 002120 韵达股份 5,700 42,522.00 0.02

369 600583 海油工程 7,000 41,580.00 0.02

370 300890 翔丰华 1,200 41,496.00 0.02

371 603206 嘉环科技 2,300 40,963.00 0.02

372 002839 张家港行 10,460 40,584.80 0.02

373 002381 双箭股份 5,300 40,174.00 0.02

374 603639 海利尔 2,500 39,250.00 0.02

375 300987 川网传媒 2,200 38,984.00 0.02

376 603191 望变电气 2,500 38,825.00 0.02

377 300696 爱乐达 2,220 38,650.20 0.02

378 601985 中国核电 5,100 38,250.00 0.02


379 300791 仙乐健康 1,100 38,126.00 0.02

380 603659 璞泰来 1,805 37,778.65 0.02

381 688006 杭可科技 1,579 37,074.92 0.02

382 600489 中金黄金 3,700 36,852.00 0.02

383 600267 海正药业 3,900 36,504.00 0.02

384 600459 贵研铂业 2,480 35,612.80 0.02

385 300796 贝斯美 2,200 35,420.00 0.02

386 301063 海锅股份 1,500 34,200.00 0.02

387 002929 润建股份 812 33,884.76 0.02

388 000878 云南铜业 3,100 33,759.00 0.02

389 600522 中天科技 2,700 33,723.00 0.02

390 300815 玉禾田 2,300 33,580.00 0.02

391 002605 姚记科技 1,500 33,330.00 0.02

392 300628 亿联网络 1,120 33,096.00 0.02

393 300319 麦捷科技 3,400 32,776.00 0.02

394 601137 博威合金 2,100 32,613.00 0.02

395 688391 钜泉科技 655 32,488.00 0.02

396 688711 宏微科技 781 32,403.69 0.02

397 300002 神州泰岳 3,600 31,860.00 0.02

398 300963 中洲特材 2,400 31,488.00 0.02

399 002438 江苏神通 2,600 31,070.00 0.02

400 300627 华测导航 1,000 31,020.00 0.02

401 300443 金雷股份 1,100 30,349.00 0.02

402 300133 华策影视 5,100 29,937.00 0.02

403 688093 世华科技 1,630 29,682.30 0.02

404 600461 洪城环境 3,200 29,248.00 0.02

405 600875 东方电气 2,000 29,240.00 0.02

406 600839 四川长虹 5,500 29,095.00 0.02

407 600390 五矿资本 6,200 29,016.00 0.02

408 002899 英派斯 1,700 28,135.00 0.02

409 688358 祥生医疗 741 27,994.98 0.02


410 600741 华域汽车 1,700 27,676.00 0.02

411 300017 网宿科技 3,500 27,475.00 0.02

412 300504 天邑股份 1,500 27,435.00 0.02

413 300726 宏达电子 900 27,171.00 0.02

414 301006 迈拓股份 1,500 27,165.00 0.02

415 002987 京北方 1,440 26,755.20 0.01

416 688013 天臣医疗 1,267 26,733.70 0.01

417 688618 三旺通信 454 26,604.40 0.01

418 002843 泰嘉股份 1,000 26,500.00 0.01

419 300200 高盟新材 3,000 26,490.00 0.01

420 688508 芯朋微 533 26,228.93 0.01

421 603203 快克智能 900 26,019.00 0.01

422 002345 潮宏基 3,800 25,878.00 0.01

423 000156 华数传媒 3,500 25,795.00 0.01

424 601609 金田股份 3,800 25,726.00 0.01

425 600820 隧道股份 4,400 25,344.00 0.01

426 002600 领益智造 3,700 25,012.00 0.01

427 300634 彩讯股份 1,200 24,564.00 0.01

428 603444 吉比特 100 24,512.00 0.01

429 300383 光环新网 2,500 24,300.00 0.01

430 605077 华康股份 1,100 23,804.00 0.01

431 688123 聚辰股份 387 23,696.01 0.01

432 600479 千金药业 2,200 23,694.00 0.01

433 001205 盛航股份 1,400 22,918.00 0.01

434 603855 华荣股份 1,100 21,956.00 0.01

435 300395 菲利华 600 21,936.00 0.01

436 688106 金宏气体 898 21,632.82 0.01

437 300925 法本信息 1,800 21,150.00 0.01

438 601928 凤凰传媒 2,400 21,144.00 0.01

439 002202 金风科技 2,600 20,800.00 0.01

440 601007 金陵饭店 2,500 20,200.00 0.01


441 301302 华如科技 800 20,088.00 0.01

442 600795 国电电力 4,800 19,968.00 0.01

443 300224 正海磁材 1,700 19,924.00 0.01

444 000400 许继电气 900 19,764.00 0.01

445 605090 九丰能源 700 19,551.00 0.01

446 300406 九强生物 1,000 19,100.00 0.01

447 603192 汇得科技 970 19,060.50 0.01

448 002429 兆驰股份 3,400 18,972.00 0.01

449 300193 佳士科技 2,400 18,648.00 0.01

450 002752 昇兴股份 3,500 18,130.00 0.01

451 300651 金陵体育 900 17,982.00 0.01

452 600356 恒丰纸业 2,200 17,556.00 0.01

452 002702 海欣食品 2,800 17,556.00 0.01

454 600196 复星医药 700 17,521.00 0.01

455 688722 同益中 1,145 17,518.50 0.01

456 603220 中贝通信 500 16,980.00 0.01

457 600745 闻泰科技 400 16,924.00 0.01

458 600803 新奥股份 1,000 16,820.00 0.01

459 603006 联明股份 1,300 16,796.00 0.01

459 300697 电工合金 1,300 16,796.00 0.01

461 605158 华达新材 2,200 16,720.00 0.01

462 600572 康恩贝 3,300 16,665.00 0.01

463 002540 亚太科技 2,500 16,525.00 0.01

464 605277 新亚电子 1,100 16,434.00 0.01

465 600223 福瑞达 1,700 16,371.00 0.01

466 688655 迅捷兴 1,084 16,368.40 0.01

467 600998 九州通 2,322 16,277.22 0.01

468 688226 威腾电气 861 16,186.80 0.01

469 688037 芯源微 118 15,765.98 0.01

470 000778 新兴铸管 3,900 14,898.00 0.01

471 300829 金丹科技 700 14,616.00 0.01


472 300573 兴齐眼药 80 14,585.60 0.01

473 002956 西麦食品 1,000 14,330.00 0.01

474 603178 圣龙股份 300 13,905.00 0.01

475 002990 盛视科技 400 13,812.00 0.01

476 603309 维力医疗 900 12,807.00 0.01

477 600637 东方明珠 1,700 12,784.00 0.01

478 688251 井松智能 422 12,271.76 0.01

479 603032 德新科技 600 12,180.00 0.01

480 002885 京泉华 660 11,959.20 0.01

481 000625 长安汽车 700 11,781.00 0.01

482 002459 晶澳科技 568 11,768.96 0.01

483 603861 白云电器 1,200 11,736.00 0.01

484 002422 科伦药业 400 11,620.00 0.01

485 000915 华特达因 400 11,584.00 0.01

486 600109 国金证券 1,200 10,896.00 0.01

487 605266 健之佳 173 10,276.20 0.01

488 600879 航天电子 1,300 10,023.00 0.01

489 600710 苏美达 1,400 9,926.00 0.01

490 688312 燕麦科技 474 9,788.10 0.01

491 002398 垒知集团 2,000 9,540.00 0.01

492 688087 英科再生 382 9,198.56 0.01

493 688166 博瑞医药 253 8,855.00 0.00

494 300955 嘉亨家化 400 8,844.00 0.00

495 600271 航天信息 800 8,512.00 0.00

496 603657 春光科技 500 8,045.00 0.00

497 688579 山大地纬 628 7,975.60 0.00

498 688456 有研粉材 277 7,803.09 0.00

499 605009 豪悦护理 200 7,634.00 0.00

500 603259 药明康德 100 7,276.00 0.00

501 600976 健民集团 100 6,525.00 0.00

502 603799 华友钴业 190 6,256.70 0.00


503 603392 万泰生物 80 6,010.40 0.00

504 600999 招商证券 400 5,456.00 0.00

505 603878 武进不锈 720 5,436.00 0.00

506 603506 南都物业 500 5,435.00 0.00

507 603215 比依股份 300 5,190.00 0.00

508 000404 长虹华意 800 4,712.00 0.00

509 688332 中科蓝讯 60 4,525.20 0.00

510 601838 成都银行 400 4,504.00 0.00

511 688345 博力威 142 4,467.32 0.00

512 601669 中国电建 900 4,401.00 0.00

513 600216 浙江医药 400 4,292.00 0.00

514 688557 兰剑智能 115 4,235.45 0.00

515 600750 江中药业 200 4,176.00 0.00

516 002443 金洲管道 600 4,110.00 0.00

517 002847 盐津铺子 50 3,474.00 0.00

518 601375 中原证券 900 3,447.00 0.00

519 601825 沪农商行 600 3,444.00 0.00

520 601901 方正证券 400 3,224.00 0.00

521 688063 派能科技 30 3,180.00 0.00

522 603883 老百姓 100 2,989.00 0.00

523 300613 富瀚微 70 2,970.80 0.00

524 600269 赣粤高速 700 2,877.00 0.00

525 603822 嘉澳环保 100 2,781.00 0.00

526 600756 浪潮软件 200 2,774.00 0.00

527 600104 上汽集团 200 2,706.00 0.00

528 600958 东方证券 300 2,610.00 0.00

529 000028 国药一致 90 2,609.10 0.00

530 002460 赣锋锂业 60 2,568.00 0.00

531 601528 瑞丰银行 500 2,475.00 0.00

532 600435 北方导航 200 2,348.00 0.00

533 002821 凯莱英 20 2,322.00 0.00


534 601512 中新集团 300 2,313.00 0.00

535 603890 春秋电子 200 2,290.00 0.00

536 002738 中矿资源 60 2,238.60 0.00

537 300759 康龙化成 75 2,173.50 0.00

538 300709 精研科技 60 1,871.40 0.00

539 603279 景津装备 80 1,768.80 0.00

540 688597 煜邦电力 191 1,738.10 0.00

541 300416 苏试试验 92 1,690.04 0.00

542 300699 光威复材 60 1,600.20 0.00

543 300327 中颖电子 70 1,596.00 0.00

544 605168 三人行 25 1,584.00 0.00

545 600096 云天化 100 1,560.00 0.00

546 002889 东方嘉盛 60 1,542.00 0.00

547 300769 德方纳米 24 1,464.72 0.00

548 002896 中大力德 40 1,454.00 0.00

549 003019 宸展光电 64 1,446.40 0.00

550 300786 国林科技 80 1,444.00 0.00

551 300693 盛弘股份 48 1,435.68 0.00

552 300820 英杰电气 25 1,432.00 0.00

553 002845 同兴达 80 1,420.00 0.00

554 002833 弘亚数控 80 1,419.20 0.00

555 300861 美畅股份 40 1,331.60 0.00

556 300570 太辰光 33 1,288.65 0.00

557 002391 长青股份 200 1,260.00 0.00

558 002940 昂利康 57 1,237.47 0.00

559 002407 多氟多 80 1,217.60 0.00

560 002129 TCL中环 75 1,173.00 0.00

561 688677 海泰新光 21 1,117.83 0.00

562 603305 旭升集团 56 1,104.88 0.00

563 603317 天味食品 80 1,063.20 0.00

564 300681 英搏尔 55 1,059.85 0.00


565 300811 铂科新材 20 1,057.40 0.00

566 603663 三祥新材 96 1,055.04 0.00

567 300772 运达股份 96 1,021.44 0.00

568 002001 新 和 成 60 1,017.60 0.00

569 603876 鼎胜新材 80 1,002.40 0.00

570 688350 富淼科技 56 925.68 0.00

571 300835 龙磁科技 30 870.30 0.00

572 002507 涪陵榨菜 60 857.40 0.00

573 600089 特变电工 60 828.00 0.00

574 300839 博汇股份 80 818.40 0.00

575 600971 恒源煤电 71 791.65 0.00

576 300059 东方财富 56 786.24 0.00

577 603693 江苏新能 70 784.70 0.00

578 300947 德必集团 50 784.50 0.00

579 603599 广信股份 52 754.00 0.00

580 600596 新安股份 80 729.60 0.00

581 601006 大秦铁路 100 721.00 0.00

582 603050 科林电气 40 718.00 0.00

583 600850 电科数字 30 652.50 0.00

584 002953 日丰股份 50 635.00 0.00

585 600295 鄂尔多斯 64 620.80 0.00

586 603995 甬金股份 30 576.90 0.00

587 603386 骏亚科技 40 552.00 0.00

587 600123 兰花科创 50 552.00 0.00

589 300593 新雷能 36 531.72 0.00

590 603319 湘油泵 30 526.20 0.00

591 002687 乔治白 95 506.35 0.00

592 601101 昊华能源 80 505.60 0.00

593 600908 无锡银行 100 505.00 0.00

594 600064 南京高科 80 483.20 0.00

595 300873 海晨股份 20 476.20 0.00


596 600116 三峡水利 56 421.68 0.00

597 002825 纳尔股份 47 400.91 0.00

598 600784 鲁银投资 64 393.60 0.00

599 603697 有友食品 40 372.00 0.00

600 603938 三孚股份 20 359.60 0.00

601 003033 征和工业 10 358.10 0.00

602 300494 盛天网络 20 316.20 0.00

603 002881 美格智能 10 270.60 0.00

604 002777 久远银海 10 251.10 0.00

605 600368 五洲交通 60 237.00 0.00

606 603738 泰晶科技 12 196.20 0.00

607 000567 海德股份 15 159.45 0.00

608 300656 民德电子 6 147.18 0.00

609 601518 吉林高速 40 102.00 0.00

610 000657 中钨高新 10 84.80 0.00

611 688008 澜起科技 1 58.76 0.00

612 002648 卫星化学 3 44.25 0.00

613 688090 瑞松科技 1 32.39 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 601169 北京银行 6,132,218.00 13.19

2 002237 恒邦股份 5,772,372.00 12.41

3 600642 申能股份 5,478,945.00 11.78

4 603309 维力医疗 5,337,708.00 11.48

5 000739 普洛药业 5,040,073.00 10.84

6 002732 燕塘乳业 4,980,804.00 10.71


7 688589 力合微 4,921,547.40 10.58

8 600582 天地科技 4,838,712.00 10.41

9 688819 天能股份 4,810,594.52 10.35

10 300452 山河药辅 4,758,720.00 10.23

11 605088 冠盛股份 4,716,166.00 10.14

12 605287 德才股份 4,642,828.80 9.98

13 688687 凯因科技 4,637,881.77 9.97

14 603579 荣泰健康 4,630,354.00 9.96

15 000951 中国重汽 4,538,578.00 9.76

16 605166 聚合顺 4,518,759.00 9.72

17 002155 湖南黄金 4,406,062.00 9.48

18 603657 春光科技 4,404,649.00 9.47

19 603228 景旺电子 4,370,377.00 9.40

20 601007 金陵饭店 4,340,800.00 9.34

21 603676 卫信康 4,314,562.00 9.28

22 601211 国泰君安 4,197,990.00 9.03

23 300636 同和药业 4,179,502.00 8.99

24 688599 天合光能 4,148,385.62 8.92

25 601688 华泰证券 4,116,917.00 8.85

26 605218 伟时电子 4,058,567.00 8.73

27 002275 桂林三金 4,051,991.00 8.71

28 301096 百诚医药 4,032,598.00 8.67

29 688682 霍莱沃 4,016,126.82 8.64

30 000878 云南铜业 3,936,448.00 8.47

31 688239 航宇科技 3,876,275.61 8.34

32 603527 众源新材 3,859,573.00 8.30

33 603611 诺力股份 3,847,660.00 8.27

34 000733 振华科技 3,763,251.00 8.09

35 002605 姚记科技 3,746,396.00 8.06

36 603300 华铁应急 3,625,166.80 7.80

37 603508 思维列控 3,624,650.00 7.80


38 600098 广州发展 3,622,148.00 7.79

39 600060 海信视像 3,620,809.00 7.79

40 603158 腾龙股份 3,600,491.40 7.74

41 600285 羚锐制药 3,531,815.60 7.60

42 300908 仲景食品 3,526,395.00 7.58

43 603093 南华期货 3,473,798.00 7.47

44 000156 华数传媒 3,429,836.00 7.38

45 300743 天地数码 3,418,635.00 7.35

46 603096 新经典 3,404,659.00 7.32

47 002461 珠江啤酒 3,358,470.00 7.22

48 600875 东方电气 3,358,419.00 7.22

49 600066 宇通客车 3,317,031.00 7.13

50 000630 铜陵有色 3,305,838.00 7.11

51 688621 阳光诺和 3,280,875.87 7.06

52 600057 厦门象屿 3,277,901.00 7.05

53 002025 航天电器 3,254,738.00 7.00

54 002179 中航光电 3,227,142.00 6.94

55 600362 江西铜业 3,152,237.00 6.78

56 002649 博彦科技 3,098,791.00 6.66

57 605123 派克新材 3,083,862.00 6.63

58 601618 中国中冶 3,071,248.00 6.61

59 002130 沃尔核材 3,069,788.00 6.60

60 300900 广联航空 3,033,035.00 6.52

61 600967 内蒙一机 3,012,353.00 6.48

62 601229 上海银行 3,000,793.00 6.45

63 002993 奥海科技 2,966,498.00 6.38

64 603506 南都物业 2,964,968.00 6.38

65 601857 中国石油 2,951,124.00 6.35

66 000027 深圳能源 2,947,957.00 6.34

67 300118 东方日升 2,945,514.00 6.33

68 600999 招商证券 2,944,907.00 6.33


69 000682 东方电子 2,934,183.00 6.31

70 301026 浩通科技 2,922,245.00 6.28

71 301222 浙江恒威 2,913,978.00 6.27

72 300532 今天国际 2,906,722.00 6.25

73 688401 路维光电 2,888,387.53 6.21

74 300884 狄耐克 2,881,876.00 6.20

75 601098 中南传媒 2,863,907.00 6.16

76 002815 崇达技术 2,845,340.00 6.12

77 688335 复洁环保 2,842,498.46 6.11

78 600583 海油工程 2,841,758.00 6.11

79 000513 丽珠集团 2,834,032.00 6.09

80 300389 艾比森 2,834,031.00 6.09

81 000915 华特达因 2,831,996.00 6.09

82 600926 杭州银行 2,828,286.00 6.08

83 600479 千金药业 2,804,301.00 6.03

84 688257 新锐股份 2,771,228.29 5.96

85 600820 隧道股份 2,714,201.00 5.84

86 300642 透景生命 2,713,862.00 5.84

87 600489 中金黄金 2,712,322.00 5.83

88 300407 凯发电气 2,694,476.00 5.79

89 002478 常宝股份 2,692,903.00 5.79

90 603507 振江股份 2,689,016.00 5.78

91 600566 济川药业 2,687,380.00 5.78

92 688063 派能科技 2,686,491.60 5.78

93 600482 中国动力 2,647,159.00 5.69

94 300504 天邑股份 2,623,631.00 5.64

95 301003 江苏博云 2,623,444.00 5.64

96 300232 洲明科技 2,616,682.00 5.63

97 300791 仙乐健康 2,613,754.00 5.62

98 003043 华亚智能 2,603,318.00 5.60

99 002929 润建股份 2,601,652.00 5.60


100 688217 睿昂基因 2,600,671.14 5.59

101 300750 宁德时代 2,596,053.00 5.58

102 002409 雅克科技 2,594,027.04 5.58

103 603799 华友钴业 2,585,863.00 5.56

104 605288 凯迪股份 2,580,863.00 5.55

105 688395 正弦电气 2,562,929.65 5.51

106 601555 东吴证券 2,537,968.00 5.46

107 002276 万马股份 2,534,348.00 5.45

108 002956 西麦食品 2,492,321.00 5.36

109 603896 寿仙谷 2,480,760.00 5.34

110 002773 康弘药业 2,470,411.00 5.31

111 000932 华菱钢铁 2,468,076.00 5.31

112 300684 中石科技 2,459,737.00 5.29

113 601607 上海医药 2,454,095.00 5.28

114 002737 葵花药业 2,448,674.00 5.27

115 688389 普门科技 2,430,526.04 5.23

116 603368 柳药集团 2,430,426.00 5.23

117 601077 渝农商行 2,422,105.00 5.21

118 600886 国投电力 2,412,766.00 5.19

119 002829 星网宇达 2,412,599.00 5.19

120 000166 申万宏源 2,409,189.00 5.18

121 002749 国光股份 2,394,364.00 5.15

122 002885 京泉华 2,388,532.40 5.14

123 301185 鸥玛软件 2,377,900.00 5.11

124 688329 艾隆科技 2,373,584.69 5.10

125 601825 沪农商行 2,368,106.00 5.09

126 688517 金冠电气 2,354,528.35 5.06

127 300705 九典制药 2,351,519.00 5.06

128 003020 立方制药 2,340,325.00 5.03

129 000885 城发环境 2,319,608.00 4.99

130 001218 丽臣实业 2,301,127.00 4.95


131 688510 航亚科技 2,292,397.09 4.93

132 002643 万润股份 2,289,432.00 4.92

133 300453 三鑫医疗 2,284,498.70 4.91

134 000417 合肥百货 2,283,256.00 4.91

135 600557 康缘药业 2,265,014.52 4.87

136 603259 药明康德 2,250,116.00 4.84

137 301102 兆讯传媒 2,245,548.00 4.83

138 600377 宁沪高速 2,240,225.00 4.82

139 688002 睿创微纳 2,238,815.16 4.81

140 688138 清溢光电 2,233,979.62 4.80

141 600928 西安银行 2,231,147.00 4.80

142 300925 法本信息 2,227,964.00 4.79

143 688391 钜泉科技 2,219,631.14 4.77

144 600459 贵研铂业 2,215,433.00 4.76

145 300775 三角防务 2,214,449.00 4.76

146 688508 芯朋微 2,210,100.44 4.75

147 688100 威胜信息 2,207,713.22 4.75

148 002027 分众传媒 2,205,988.00 4.74

149 600941 中国移动 2,200,514.00 4.73

150 603102 百合股份 2,182,533.00 4.69

151 300674 宇信科技 2,176,915.00 4.68

152 002540 亚太科技 2,173,957.00 4.68

153 600548 深高速 2,107,984.00 4.53

154 301006 迈拓股份 2,090,798.00 4.50

155 600480 凌云股份 2,076,312.00 4.47

156 601311 骆驼股份 2,053,124.00 4.42

157 300723 一品红 2,053,107.00 4.42

158 000728 国元证券 2,044,626.00 4.40

159 601881 中国银河 2,035,126.00 4.38

160 688226 威腾电气 2,021,142.52 4.35

161 002429 兆驰股份 2,007,499.00 4.32


162 301319 唯特偶 1,987,262.00 4.27

163 300181 佐力药业 1,985,550.00 4.27

164 600036 招商银行 1,976,523.00 4.25

165 300823 建科机械 1,960,619.00 4.22

166 002443 金洲管道 1,957,244.00 4.21

167 600271 航天信息 1,954,234.00 4.20

168 300870 欧陆通 1,946,801.00 4.19

169 002947 恒铭达 1,934,760.07 4.16

170 600030 中信证券 1,921,699.00 4.13

171 300824 北鼎股份 1,917,317.00 4.12

172 603926 铁流股份 1,913,072.00 4.11

173 603165 荣晟环保 1,905,557.00 4.10

174 603878 武进不锈 1,895,091.00 4.08

175 301191 菲菱科思 1,893,663.00 4.07

176 301195 北路智控 1,873,773.00 4.03

177 603712 七一二 1,873,575.00 4.03

178 600897 厦门空港 1,872,609.00 4.03

179 600104 上汽集团 1,867,887.00 4.02

180 002396 星网锐捷 1,867,137.00 4.02

181 600998 九州通 1,863,689.00 4.01

182 300952 恒辉安防 1,856,182.00 3.99

183 688559 海目星 1,833,388.38 3.94

184 002020 京新药业 1,827,170.11 3.93

185 600380 健康元 1,810,298.00 3.89

186 002772 众兴菌业 1,772,200.00 3.81

187 300314 戴维医疗 1,758,314.00 3.78

188 600267 海正药业 1,737,978.85 3.74

189 002391 长青股份 1,736,087.00 3.73

190 600745 闻泰科技 1,733,368.00 3.73

191 601186 中国铁建 1,730,587.00 3.72

192 002987 京北方 1,727,697.00 3.72


193 603690 至纯科技 1,722,154.00 3.70

194 600369 西南证券 1,713,258.00 3.68

195 002768 国恩股份 1,709,733.00 3.68

196 603136 天目湖 1,703,591.00 3.66

197 600497 驰宏锌锗 1,702,969.00 3.66

198 002111 威海广泰 1,691,378.00 3.64

199 688018 乐鑫科技 1,677,765.15 3.61

200 600863 内蒙华电 1,675,294.00 3.60

201 688468 科美诊断 1,667,897.29 3.59

202 002803 吉宏股份 1,665,555.00 3.58

203 301107 瑜欣电子 1,658,309.00 3.57

204 300133 华策影视 1,653,896.00 3.56

205 002381 双箭股份 1,637,001.00 3.52

206 002600 领益智造 1,625,454.00 3.50

207 600908 无锡银行 1,620,176.00 3.48

208 600282 南钢股份 1,619,801.00 3.48

209 603118 共进股份 1,617,840.00 3.48

210 600985 淮北矿业 1,610,538.00 3.46

211 600600 青岛啤酒 1,608,094.00 3.46

212 688345 博力威 1,585,294.66 3.41

213 300138 晨光生物 1,575,559.00 3.39

214 300873 海晨股份 1,565,172.00 3.37

215 601512 中新集团 1,558,039.00 3.35

216 688092 爱科科技 1,556,245.15 3.35

217 002459 晶澳科技 1,549,383.80 3.33

218 002782 可立克 1,544,169.00 3.32

219 601958 金钼股份 1,540,500.00 3.31

220 605266 健之佳 1,540,227.00 3.31

221 688314 康拓医疗 1,534,703.89 3.30

222 600073 上海梅林 1,534,359.00 3.30

223 000690 宝新能源 1,531,064.00 3.29


224 003038 鑫铂股份 1,527,800.00 3.29

225 603013 亚普股份 1,519,218.00 3.27

226 603883 老百姓 1,502,911.00 3.23

227 601579 会稽山 1,499,899.00 3.23

228 688597 煜邦电力 1,491,180.88 3.21

229 300515 三德科技 1,488,746.00 3.20

230 300034 钢研高纳 1,487,624.00 3.20

231 601669 中国电建 1,437,233.00 3.09

232 605116 奥锐特 1,434,965.00 3.09

233 300643 万通智控 1,432,675.00 3.08

234 601901 方正证券 1,425,482.00 3.07

235 003030 祖名股份 1,424,596.00 3.06

236 601898 中煤能源 1,424,532.00 3.06

237 300589 江龙船艇 1,420,739.00 3.06

238 600007 中国国贸 1,419,425.18 3.05

239 300073 当升科技 1,403,879.00 3.02

240 603600 永艺股份 1,403,054.00 3.02

241 600123 兰花科创 1,387,961.00 2.98

242 600511 国药股份 1,385,510.00 2.98

243 600012 皖通高速 1,364,075.00 2.93

244 600918 中泰证券 1,356,890.00 2.92

245 600765 中航重机 1,356,540.60 2.92

246 601390 中国中铁 1,350,634.00 2.90

247 688772 珠海冠宇 1,349,628.43 2.90

248 600637 东方明珠 1,349,478.00 2.90

249 002879 长缆科技 1,344,004.00 2.89

250 603689 皖天然气 1,339,174.00 2.88

251 688588 凌志软件 1,330,997.41 2.86

252 000534 万泽股份 1,310,517.00 2.82

253 002661 克明食品 1,301,722.00 2.80

254 600039 四川路桥 1,299,460.00 2.79


255 688499 利元亨 1,292,078.51 2.78

256 603267 鸿远电子 1,285,705.00 2.77

257 002085 万丰奥威 1,281,149.00 2.76

258 688663 新风光 1,261,156.21 2.71

259 603890 春秋电子 1,256,897.00 2.70

260 000926 福星股份 1,254,025.00 2.70

261 600958 东方证券 1,245,228.00 2.68

262 688557 兰剑智能 1,245,223.85 2.68

263 000507 珠海港 1,243,586.00 2.67

264 601921 浙版传媒 1,224,018.00 2.63

265 300796 贝斯美 1,223,410.88 2.63

266 301208 中亦科技 1,206,296.00 2.59

267 603639 海利尔 1,198,874.00 2.58

268 300373 扬杰科技 1,196,584.00 2.57

269 002913 奥士康 1,188,028.00 2.55

270 300866 安克创新 1,184,376.00 2.55

271 300672 国科微 1,177,534.00 2.53

272 300699 光威复材 1,162,479.00 2.50

273 002422 科伦药业 1,147,982.00 2.47

274 601600 中国铝业 1,146,106.00 2.46

275 002955 鸿合科技 1,134,484.00 2.44

276 300922 天秦装备 1,132,960.00 2.44

277 301235 华康医疗 1,132,000.00 2.43

278 688658 悦康药业 1,130,804.66 2.43

279 002438 江苏神通 1,130,785.00 2.43

280 601717 郑煤机 1,128,819.00 2.43

281 002448 中原内配 1,128,000.00 2.43

282 600284 浦东建设 1,125,910.00 2.42

283 003011 海象新材 1,124,049.00 2.42

284 300618 寒锐钴业 1,123,604.00 2.42

285 301076 新瀚新材 1,102,845.00 2.37


286 603040 新坐标 1,101,672.00 2.37

287 603993 洛阳钼业 1,095,394.00 2.36

288 002922 伊戈尔 1,090,624.00 2.35

289 300457 赢合科技 1,089,756.00 2.34

290 605398 新炬网络 1,085,812.00 2.34

291 003002 壶化股份 1,084,208.00 2.33

292 300845 捷安高科 1,082,912.00 2.33

293 688711 宏微科技 1,075,280.68 2.31

294 688106 金宏气体 1,074,277.66 2.31

295 300629 新劲刚 1,073,202.00 2.31

296 600229 城市传媒 1,061,254.00 2.28

297 603178 圣龙股份 1,054,373.00 2.27

298 600901 江苏金租 1,053,087.00 2.26

299 000550 江铃汽车 1,043,732.00 2.24

300 603882 金域医学 1,042,227.98 2.24

301 002937 兴瑞科技 1,033,867.00 2.22

302 603233 大参林 1,021,334.00 2.20

303 600522 中天科技 1,019,334.00 2.19

304 688278 特宝生物 1,001,453.75 2.15

305 002322 理工能科 999,764.00 2.15

306 002318 久立特材 999,577.00 2.15

307 688013 天臣医疗 998,325.48 2.15

308 601009 南京银行 998,075.00 2.15

309 688350 富淼科技 994,299.44 2.14

310 003017 大洋生物 993,959.00 2.14

311 001205 盛航股份 982,170.00 2.11

312 600971 恒源煤电 970,681.39 2.09

313 688121 卓然股份 968,824.99 2.08

314 688132 邦彦技术 966,156.78 2.08

315 600837 海通证券 966,135.00 2.08

316 688677 海泰新光 965,825.11 2.08


317 002594 比亚迪 950,040.00 2.04

318 688358 祥生医疗 936,528.91 2.01

319 600572 康恩贝 930,212.00 2.00

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 603309 维力医疗 4,915,193.00 10.57

2 605088 冠盛股份 4,712,041.00 10.13

3 002237 恒邦股份 4,603,651.00 9.90

4 605287 德才股份 4,499,715.40 9.68

5 603657 春光科技 4,392,124.00 9.45

6 002605 姚记科技 4,363,678.00 9.38

7 000951 中国重汽 4,349,368.00 9.35

8 601007 金陵饭店 4,223,927.00 9.08

9 600582 天地科技 4,112,914.00 8.85

10 605218 伟时电子 4,104,371.00 8.83

11 000878 云南铜业 4,070,221.00 8.75

12 300636 同和药业 3,964,380.00 8.53

13 603527 众源新材 3,840,662.00 8.26

14 605166 聚合顺 3,832,326.00 8.24

15 688819 天能股份 3,716,261.71 7.99

16 688589 力合微 3,595,338.93 7.73

17 603096 新经典 3,573,662.00 7.69

18 002155 湖南黄金 3,538,658.00 7.61


19 688239 航宇科技 3,421,395.92 7.36

20 000156 华数传媒 3,319,253.00 7.14

21 000630 铜陵有色 3,311,473.00 7.12

22 601688 华泰证券 3,305,566.00 7.11

23 000733 振华科技 3,282,908.00 7.06

24 601169 北京银行 3,258,651.00 7.01

25 002732 燕塘乳业 3,252,710.00 7.00

26 002649 博彦科技 3,221,688.00 6.93

27 002025 航天电器 3,211,810.00 6.91

28 002275 桂林三金 3,173,730.00 6.83

29 002461 珠江啤酒 3,142,244.00 6.76

30 300908 仲景食品 3,123,180.00 6.72

31 603158 腾龙股份 3,119,434.00 6.71

32 688687 凯因科技 3,114,638.59 6.70

33 600875 东方电气 3,105,922.00 6.68

34 600967 内蒙一机 3,093,329.00 6.65

35 603228 景旺电子 3,074,197.00 6.61

36 688682 霍莱沃 3,063,963.85 6.59

37 603300 华铁应急 3,052,307.00 6.56

38 600362 江西铜业 3,041,427.00 6.54

39 600057 厦门象屿 3,012,440.00 6.48

40 600285 羚锐制药 3,001,267.50 6.45

41 003020 立方制药 2,976,711.00 6.40

42 603506 南都物业 2,971,941.00 6.39

43 600999 招商证券 2,958,144.00 6.36

44 000027 深圳能源 2,949,082.00 6.34

45 688621 阳光诺和 2,945,843.76 6.34

46 601211 国泰君安 2,913,493.00 6.27

47 600583 海油工程 2,901,743.00 6.24

48 688335 复洁环保 2,865,194.43 6.16

49 002179 中航光电 2,859,363.00 6.15


50 002929 润建股份 2,859,007.84 6.15

51 601618 中国中冶 2,853,761.00 6.14

52 000915 华特达因 2,849,215.20 6.13

53 000739 普洛药业 2,840,509.00 6.11

54 600479 千金药业 2,822,360.00 6.07

55 603508 思维列控 2,819,082.00 6.06

56 000682 东方电子 2,799,068.00 6.02

57 600489 中金黄金 2,788,531.00 6.00

58 603676 卫信康 2,787,994.00 6.00

59 002815 崇达技术 2,780,410.00 5.98

60 300743 天地数码 2,774,491.00 5.97

61 600066 宇通客车 2,764,526.00 5.95

62 603896 寿仙谷 2,752,768.00 5.92

63 300705 九典制药 2,736,200.00 5.88

64 300884 狄耐克 2,724,947.00 5.86

65 300504 天邑股份 2,718,745.00 5.85

66 603093 南华期货 2,688,471.00 5.78

67 002773 康弘药业 2,687,070.00 5.78

68 300900 广联航空 2,684,282.00 5.77

69 301026 浩通科技 2,651,652.00 5.70

70 601098 中南传媒 2,645,993.00 5.69

71 300453 三鑫医疗 2,644,753.30 5.69

72 600926 杭州银行 2,616,328.00 5.63

73 600820 隧道股份 2,616,127.00 5.63

74 300118 东方日升 2,597,149.00 5.59

75 002993 奥海科技 2,569,087.00 5.53

76 300750 宁德时代 2,567,546.00 5.52

77 300642 透景生命 2,559,829.00 5.51

78 002956 西麦食品 2,528,213.00 5.44

79 603799 华友钴业 2,498,197.00 5.37

80 002276 万马股份 2,484,266.00 5.34


81 688138 清溢光电 2,465,809.47 5.30

82 301191 菲菱科思 2,451,929.00 5.27

83 300684 中石科技 2,441,913.00 5.25

84 300775 三角防务 2,409,178.00 5.18

85 003043 华亚智能 2,407,487.00 5.18

86 301185 鸥玛软件 2,398,894.00 5.16

87 000417 合肥百货 2,377,253.00 5.11

88 601825 沪农商行 2,372,025.00 5.10

89 600098 广州发展 2,356,741.00 5.07

90 605288 凯迪股份 2,339,907.00 5.03

91 000885 城发环境 2,335,273.00 5.02

92 688599 天合光能 2,319,011.43 4.99

93 600886 国投电力 2,310,046.05 4.97

94 688217 睿昂基因 2,309,952.27 4.97

95 688391 钜泉科技 2,296,111.72 4.94

96 002540 亚太科技 2,276,432.00 4.90

97 300791 仙乐健康 2,270,062.00 4.88

98 002737 葵花药业 2,245,662.00 4.83

99 603259 药明康德 2,243,286.00 4.82

100 603611 诺力股份 2,233,650.00 4.80

101 688395 正弦电气 2,214,494.49 4.76

102 300925 法本信息 2,205,945.00 4.74

103 688063 派能科技 2,201,099.90 4.73

104 688508 芯朋微 2,188,083.66 4.71

105 300232 洲明科技 2,180,695.00 4.69

106 300452 山河药辅 2,170,376.50 4.67

107 600548 深高速 2,149,083.00 4.62

108 600642 申能股份 2,138,672.00 4.60

109 300674 宇信科技 2,131,010.00 4.58

110 600459 贵研铂业 2,121,362.00 4.56

111 002391 长青股份 2,106,596.00 4.53


112 688329 艾隆科技 2,106,176.75 4.53

113 688226 威腾电气 2,100,030.19 4.52

114 603926 铁流股份 2,097,087.00 4.51

115 603878 武进不锈 2,075,821.00 4.46

116 600566 济川药业 2,074,687.00 4.46

117 000728 国元证券 2,057,973.00 4.43

118 002027 分众传媒 2,054,932.00 4.42

119 601229 上海银行 2,048,271.00 4.41

120 002429 兆驰股份 2,008,281.39 4.32

121 002409 雅克科技 2,006,949.00 4.32

122 002885 京泉华 1,993,730.00 4.29

123 600928 西安银行 1,993,445.00 4.29

124 002768 国恩股份 1,971,893.00 4.24

125 300823 建科机械 1,955,304.00 4.21

126 600998 九州通 1,949,659.00 4.19

127 300532 今天国际 1,946,148.00 4.19

128 600030 中信证券 1,940,790.00 4.17

129 002443 金洲管道 1,938,366.00 4.17

130 601881 中国银河 1,937,543.00 4.17

131 002600 领益智造 1,932,196.00 4.16

132 301006 迈拓股份 1,927,197.00 4.14

133 600036 招商银行 1,913,637.00 4.12

134 603712 七一二 1,912,333.00 4.11

135 300407 凯发电气 1,908,286.00 4.10

136 605123 派克新材 1,900,020.00 4.09

137 603118 共进股份 1,854,267.00 3.99

138 002829 星网宇达 1,853,638.00 3.99

139 600104 上汽集团 1,848,432.00 3.98

140 688257 新锐股份 1,843,798.75 3.97

141 301096 百诚医药 1,842,212.00 3.96

142 002020 京新药业 1,816,444.00 3.91


143 002396 星网锐捷 1,792,074.00 3.85

144 688517 金冠电气 1,787,042.92 3.84

145 600380 健康元 1,782,773.00 3.83

146 603993 洛阳钼业 1,775,821.00 3.82

147 601077 渝农商行 1,775,758.00 3.82

148 300181 佐力药业 1,770,485.00 3.81

149 002947 恒铭达 1,743,592.00 3.75

150 600271 航天信息 1,741,465.00 3.75

151 002803 吉宏股份 1,736,645.00 3.73

152 300952 恒辉安防 1,731,505.00 3.72

153 300314 戴维医疗 1,718,665.00 3.70

154 301003 江苏博云 1,699,101.00 3.65

155 601607 上海医药 1,678,283.00 3.61

156 300870 欧陆通 1,676,394.00 3.61

157 002749 国光股份 1,672,432.00 3.60

158 002661 克明食品 1,660,885.00 3.57

159 002643 万润股份 1,654,349.00 3.56

160 000166 申万宏源 1,653,340.00 3.56

161 002987 京北方 1,650,793.00 3.55

162 002111 威海广泰 1,646,506.00 3.54

163 300723 一品红 1,641,541.00 3.53

164 002381 双箭股份 1,636,081.00 3.52

165 600073 上海梅林 1,631,025.00 3.51

166 600060 海信视像 1,623,898.00 3.49

167 002772 众兴菌业 1,619,669.00 3.48

168 688092 爱科科技 1,618,194.01 3.48

169 603890 春秋电子 1,615,335.00 3.47

170 600863 内蒙华电 1,614,017.00 3.47

171 600908 无锡银行 1,601,590.00 3.44

172 601009 南京银行 1,588,303.00 3.42

173 688468 科美诊断 1,584,783.65 3.41


174 002478 常宝股份 1,580,764.00 3.40

175 600267 海正药业 1,577,107.05 3.39

176 603178 圣龙股份 1,571,646.00 3.38

177 600745 闻泰科技 1,565,399.00 3.37

178 600377 宁沪高速 1,550,681.00 3.33

179 600600 青岛啤酒 1,543,373.00 3.32

180 600941 中国移动 1,541,228.00 3.31

181 603136 天目湖 1,541,022.00 3.31

182 300133 华策影视 1,535,221.00 3.30

183 605266 健之佳 1,528,207.00 3.29

184 002130 沃尔核材 1,524,148.00 3.28

185 688658 悦康药业 1,521,606.51 3.27

186 300138 晨光生物 1,516,990.00 3.26

187 603579 荣泰健康 1,512,831.00 3.25

188 601898 中煤能源 1,505,427.00 3.24

189 300873 海晨股份 1,499,281.00 3.22

190 601186 中国铁建 1,481,858.00 3.19

191 688389 普门科技 1,480,461.25 3.18

192 603689 皖天然气 1,480,143.00 3.18

193 002955 鸿合科技 1,473,841.00 3.17

194 603013 亚普股份 1,471,058.00 3.16

195 000550 江铃汽车 1,461,564.00 3.14

196 601901 方正证券 1,461,423.00 3.14

197 688597 煜邦电力 1,460,603.82 3.14

198 603368 柳药集团 1,456,381.00 3.13

199 301319 唯特偶 1,447,513.00 3.11

200 601512 中新集团 1,438,647.00 3.09

201 300389 艾比森 1,433,334.00 3.08

202 600637 东方明珠 1,425,129.00 3.06

203 688345 博力威 1,403,967.32 3.02

204 000690 宝新能源 1,403,787.00 3.02


205 688772 珠海冠宇 1,398,653.64 3.01

206 300515 三德科技 1,392,770.00 3.00

207 688616 西力科技 1,388,387.27 2.99

208 002459 晶澳科技 1,384,684.00 2.98

209 300777 中简科技 1,365,917.00 2.94

210 603600 永艺股份 1,348,170.00 2.90

211 600007 中国国贸 1,346,364.00 2.90

212 300034 钢研高纳 1,338,623.00 2.88

213 603883 老百姓 1,334,206.00 2.87

214 688588 凌志软件 1,314,195.70 2.83

215 600123 兰花科创 1,307,892.00 2.81

216 002782 可立克 1,307,271.00 2.81

217 300643 万通智控 1,304,790.00 2.81

218 601669 中国电建 1,298,178.00 2.79

219 688663 新风光 1,295,479.54 2.79

220 688100 威胜信息 1,292,096.02 2.78

221 600958 东方证券 1,284,346.00 2.76

222 688559 海目星 1,282,083.25 2.76

223 605398 新炬网络 1,265,157.00 2.72

224 300589 江龙船艇 1,250,225.00 2.69

225 600765 中航重机 1,231,326.00 2.65

226 301222 浙江恒威 1,220,613.00 2.63

227 688557 兰剑智能 1,216,013.07 2.62

228 002422 科伦药业 1,214,057.00 2.61

229 600784 鲁银投资 1,213,254.36 2.61

230 002922 伊戈尔 1,181,376.00 2.54

231 601958 金钼股份 1,180,467.00 2.54

232 002448 中原内配 1,179,345.00 2.54

233 601600 中国铝业 1,179,063.00 2.54

234 300796 贝斯美 1,154,907.00 2.48

235 002438 江苏神通 1,154,003.00 2.48


236 300059 东方财富 1,135,680.00 2.44

237 301076 新瀚新材 1,129,263.00 2.43

238 000513 丽珠集团 1,122,681.00 2.41

239 000507 珠海港 1,100,870.00 2.37

240 688106 金宏气体 1,099,665.41 2.36

241 001218 丽臣实业 1,097,968.00 2.36

242 603639 海利尔 1,092,657.00 2.35

243 300373 扬杰科技 1,086,728.00 2.34

244 603040 新坐标 1,084,369.00 2.33

245 300629 新劲刚 1,078,856.00 2.32

246 300845 捷安高科 1,066,201.00 2.29

247 603267 鸿远电子 1,064,616.00 2.29

248 600012 皖通高速 1,062,379.00 2.28

249 601717 郑煤机 1,061,648.00 2.28

250 603507 振江股份 1,051,293.00 2.26

251 000534 万泽股份 1,050,849.00 2.26

252 601899 紫金矿业 1,041,052.00 2.24

253 603220 中贝通信 1,040,124.00 2.24

254 600557 康缘药业 1,039,144.00 2.23

255 688401 路维光电 1,038,662.98 2.23

256 600522 中天科技 1,036,398.00 2.23

257 003033 征和工业 1,033,170.20 2.22

258 600971 恒源煤电 1,032,348.00 2.22

259 300639 凯普生物 1,032,129.00 2.22

260 603882 金域医学 1,031,941.00 2.22

261 688013 天臣医疗 1,029,936.12 2.21

262 601311 骆驼股份 1,029,010.00 2.21

263 600039 四川路桥 1,028,510.60 2.21

264 600229 城市传媒 1,027,108.00 2.21

265 003011 海象新材 1,008,564.00 2.17

266 002318 久立特材 1,007,105.00 2.17


267 600511 国药股份 998,790.00 2.15

268 300672 国科微 994,414.00 2.14

269 300699 光威复材 994,267.00 2.14

270 002594 比亚迪 990,198.00 2.13

271 600150 中国船舶 977,842.00 2.10

272 688278 特宝生物 977,218.10 2.10

273 688499 利元亨 973,516.35 2.09

274 003002 壶化股份 971,931.00 2.09

275 301208 中亦科技 970,028.00 2.09

276 603690 至纯科技 967,478.00 2.08

277 600482 中国动力 959,077.00 2.06

278 002937 兴瑞科技 958,418.00 2.06

279 300457 赢合科技 952,103.00 2.05

280 688711 宏微科技 947,628.05 2.04

281 002560 通达股份 940,193.00 2.02

282 600837 海通证券 931,824.00 2.00

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 856,430,408.04

卖出股票收入（成交）总额 721,073,582.09

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 9,742,497.21 5.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,742,497.21 5.46

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)

1 019703 23国债10 54,000 5,476,665.21 3.07

2 019694 23国债01 28,000 2,854,401.32 1.60

3 019709 23国债16 11,000 1,105,756.16 0.62

4 019670 22国债05 3,000 305,674.52 0.17

5 - - - - -

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 53,323.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 53,323.81

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 人户 的基金份

数(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

东兴宸祥量化

混合A 5,128 32,260.21 123,784,626.59 74.83% 41,645,726.61 25.17%

东兴宸祥量化

混合C 659 20,670.46 0.00 0.00% 13,621,835.69 100.00%

合计 5,787 30,940.42 123,784,626.59 69.13% 55,267,562.30 30.87%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

基金管理人所有从业 东兴宸祥量化混合A 383,236.37 0.23%
人员持有本基金 东兴宸祥量化混合C 5,791.38 0.04%
合计 389,027.75 0.22%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 东兴宸祥量化混合A 0~10
资和研究部门负责人持有本 东兴宸祥量化混合C 0
开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开放 东兴宸祥量化混合A 10~50
式基金 东兴宸祥量化混合C 0
合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

东兴宸祥量化混合A 东兴宸祥量化混合C


基金合同生效日(2022年01月28 84,044,614.48 148,850,405.53
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 38,884,499.38 8,201,603.68

本报告期基金总申购份额 168,963,684.95 53,119,756.40

减：本报告期基金总赎回份额 42,417,831.13 47,699,524.39

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 165,430,353.20 13,621,835.69

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人总经理王青于2023年8月2日离任，同日起由董事长牛南洁代任总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未更换会计师事务所。本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用19,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期

券商名称 单 占当期股 佣金总 备
元 成交金额 票成交总 佣金 量的比 注
数 额的比例 例

量

长江证券股份有限公司 2 418,776,850.09 26.55% 309,341.11 25.10% -

东方财富证券股份有限公司 2 54,416,360.49 3.45% 39,620.17 3.21% -

华西证券股份有限公司 2 1,104,310,779.55 70.00% 883,448.62 71.68% -

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司的评价意见为主要判断依据。

券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

3、本基金本报告期内新增租用2个交易单元，分别为华西证券股份有限公司上海交易所交易单元及深圳交易所交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当 占当
占当期 债券回 成 期权 成 期基
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交 交 证成 交 金成
交总额 总额的 金 交总 金 交总
的比例 比例 额 额的 额 额的
比例 比例

长江证券股份有限公司 22,497,576.48 99.55% 3,800,000.00 100.00% - - - -


东方财富证券股份有限公司 - - - - - - - -

华西证券股份有限公司 101,060.07 0.45% - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2022年第4 指定网站 2023-01-20
季度报告

关于增加中证金牛（北京）基金销售有限公司

2 为东兴基金管理有限公司公开募集证券投资基 指定报刊、指定网站 2023-01-30
金的销售机构的公告

3 东兴宸祥量化混合型证券投资基金招募说明书 指定网站 2023-02-09
（更新）（2023年第1号）

东兴宸祥量化混合型证券投资基金产品资料概 指定网站

4 要更新 2023-02-09

关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为东兴

5 基金管理有限公司公开募集证券投资基金的销 指定报刊、指定网站 2023-03-15
售机构的公告

6 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2022年年度 指定网站 2023-03-31
报告

7 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2023年第1 指定网站 2023-04-21
季度报告

关于增加麦高证券有限公司为东兴基金管理有

8 限责任公司公开募集证券投资基金的销售机构 指定报刊、指定网站 2023-05-25
的公告

9 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2023年第2 指定网站 2023-07-21
季度报告

10 东兴宸祥量化混合型证券投资基金招募说明书 指定网站 2023-07-22
（更新）（2023年第2号）

11 东兴宸祥量化混合型证券投资基金产品资料概 指定网站 2023-07-22
要更新

12 东兴基金管理有限公司关于调低旗下部分基金 指定报刊、指定网站 2023-07-22
费率并修订基金合同的公告

13 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊、指定网站 2023-08-04

14 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2023年中期 指定网站 2023-08-31
报告


15 东兴宸祥量化混合型证券投资基金2023年第3 指定网站 2023-10-25

季度报告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序 持有基金份额比例达到或者超过20%的 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
类 号 时间区间 比

别

1 2023年1月1日至2023年3月6日 14,999,000.00 - - 14,999,000.00 8.38%

2023年1月31日至2023年3月6日、2023年3

机 2 月23日至2023年5月21日、2023年5月29 9,383,445.95 84,473,859.43 21,000,000.00 72,857,305.38 40.69%
构 日至2023年12月31日

2023年3月7日至2023年5月28日、2023年6

3 月2日至2023年6月8日、2023年10月19日 - 35,928,321.21 - 35,928,321.21 20.07%
至2023年12月31日

产品特有风险

1、本基金为混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。在调整资产配置比例时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

2、本基金可投资国债期货，可能引发如下风险：国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。

3、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

4、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。

5、本基金投资股票期权，可能引发如下风险：股票期权作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险以及各类操作风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

一、中国证监会核准东兴宸祥量化混合型证券投资基金募集的文件

二、《东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金合同》

三、《东兴宸祥量化混合型证券投资基金托管协议》

四、《东兴宸祥量化混合型证券投资基金招募说明书》

五、中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证、营业执照、公司章程
13.2 存放地点

北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
13.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.dxamc.cn）查阅。

东兴基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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