华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015864

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 681,294,312.26 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金
主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风
险收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 5,598,617.65

2.本期利润 4,740,976.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0053

4.期末基金资产净值 707,092,093.18

5.期末基金份额净值 1.0379

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.53% 0.01% 0.63% 0.01% -0.10% 0.00%

过去六个月 1.11% 0.01% 1.31% 0.01% -0.20% 0.00%

过去一年 2.27% 0.01% 2.49% 0.01% -0.22% 0.00%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

3.79% 0.02% 4.20% 0.01% -0.41% 0.01%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2022 年 12 月 17 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担
任产品经理。2014 年 9 月加入华宝基金
管理有限公司，先后担任交易员、高级交
易员、基金经理助理等职务。2021 年 3
本基金基 月起任华宝现金宝货币市场基金基金经
厉卓然 金经理 2022-06-17 - 11 年 理，2022 年 6 月起任华宝中证同业存单
AAA 指数7 天持有期证券投资基金基金经
理，2022 年 12 月起任华宝宝通 30 天持
有期短债债券型证券投资基金基金经理，
2023年 10 月起任华宝现金添益交易型货
币市场基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度国内经济修复好于预期，工业生产和出口偏强，3 月制造业 PMI 表现较强，全球制造
业 PMI 亦呈现回暖。具体而言，1-2 月规模以上工业增加值同比 7.0%，较 12 月抬升 0.2 pct。1-2
月固定资产投资累计同比 4.2%，较 12 月抬升 1.2 pct。分项来看，房地产开发投资同比降幅收窄，
制造业投资增速继续加快，基建同比增速维持高位。1-2 月社会消费品零售总额同比增长 5.5%，
较 12 月回落 1.9 pct。贸易方面，以美元计价，1-2 月出口同比 7.1%，较 12 月抬升 4.9 pct；进
口同比 3.5%，较 12 月抬升 3.4pct；实现贸易顺差 1251.6 亿美元。2 月 CPI 同比由负转正，较上
月抬升 1.5 pct 至 0.7%，PPI 同比下行 0.2 pct 至-2.7%。2 月社会融资规模存量同比增速回落 0.5
pct 至 9%，M2 同比持平 8.7%。

一季度市场流动性整体宽松，银行间隔夜加权利率季度均值下行 4BP 至 1.85%，1-3 月月度均

值分别为 1.86%、1.80%、1.88%。货币政策方面，政策利率 MLF 利率和 OMO 利率保持不变，准备
金率下调 0.5 个百分点、为常规降准幅度的 2 倍，5 年期及以上 LPR 下调 25 个基点。一季度央行
公开市场回购净回笼 19890 亿元，MLF 净投放 1230 亿元。债券收益率整体下行，短端下行幅度大
于长端。1Y 国债、国开债下行 36BP、36BP 至 1.72%、1.84%，10Y 国债、国开债下行 27BP、27BP
至2.29%、2.41%。同业存单表现弱于同期限其他品种，1Y商业银行AAA同业存单下行17BP至2.23%。信用债收益率整体下行，银行二级资本债表现强于其他品种。信用利差方面，3Y 期 AAA、AA+中票
收益率下行 21BP、21BP 至 2.50%、2.64%，3Y 期 AAA、AA+城投债收益率下行 19BP、24BP 至 2.58%、
2.64%，3Y 期 AAA-、AA+商业银行二级资本收益率下行 33BP、32BP 至 2.52%、2.57%。

本基金在报告期内运行平稳，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.53%，业绩比较基准收益率为 0.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 832,594,196.87 99.84

其中：债券 832,594,196.87 99.84

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 598,386.32 0.07

8 其他资产 743,225.00 0.09

9 合计 833,935,808.19 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,689,357.92 7.17

其中：政策性金融债 50,689,357.92 7.17

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 30,000,442.62 4.24

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 751,904,396.33 106.34

9 其他 - -

10 合计 832,594,196.87 117.75

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112490621 24 长沙银行 800,000 79,500,313.85 11.24
CD009

2 112370846 23 徽商银行 800,000 78,915,241.31 11.16
CD176

3 112493264 24广州农村商业 800,000 78,840,034.45 11.15
银行 CD021

4 112495070 24 宁波银行 700,000 69,281,198.91 9.80
CD012


5 112409033 24 浦发银行 700,000 69,129,074.82 9.78
CD033

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国工商银行股份有限公司因主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰
了市场秩序，涉嫌违反银行间债券市场自律管理相关规定；于 2023 年 04 月 04 日收到中国银行间
市场交易商协会立案调查的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付汇管
理规定；于 2023 年 04 月 21 日收到国家外汇管理局上海市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措
施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,徽商银行股份有限公司因违反征信管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额
交易或者可疑交易报告；于 2023 年 05 月 30 日收到中国人民银行合肥中心支行罚款的处罚措施。
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司因：一、农户贷款发放后流入房地产企业；二、农村个人生产经营贷款贷后管理不到位；三、农户小额贷款发放后转为定期存款；四、违规向房地产开发企业提供融资；五、违规发放流动资金贷款；六、装修贷款发放不审慎；七、商业用房贷款发放不审慎；八、违规向关系人发放信用贷款；九、贷款风险分类不准确导致不良率失实；十、违规发放固定资产贷款；十一、对不具备法人资格的分支公司客户单独办理授信；十二、集团客户统一授信管理不到位；十三、贷款回流用于归还本行贷款；十四、贷款回流用于缴纳银承保证金；十五、贷款回流用于转存定期存款；十六、贴现资金回流出票人；十七、信贷资金流入证券账户；十八、贷后管理不尽责导致信贷资金实质被关联企业占用；十九、扶贫小额信贷户贷企用；于 2023 年 08 月18 日收到国家金融监督管理总局罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,宁波银行股份有限公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付汇管
理规定；于 2023 年 09 月 08 日收到国家外汇管理局宁波市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措
施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,
徽商银行股份有限公司因未依法履行职责；于 2023 年 09 月 27 日收到安徽证监局监管谈话、谈话
提醒,记入诚信档案的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,长沙银行股份有限公司因未按规定进行执业登记和管理、未对销售过程关键环节以现场录音录像
的方法予以记录；于 2023 年 10 月 07 日收到国家金融监督管理总局湖南监管局警告,罚款的处罚
措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,
徽商银行股份有限公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,未依法履行职责,违反结汇、售汇及付汇管
理规定；于 2023 年 11 月 15 日收到国家外汇管理局安徽省分局警告,罚款的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司因：1.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；2.违反规定办理资本项目资金收付；3.违反规定办理结汇、售汇业务；
4.未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料；于 2023 年 11 月 17 日收到国家外汇管理局北
京市分局警告,罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限公司因信贷业务违规,存款业务违规,违反审慎经营规则,违规销售或推介,未经批准变更、终止与机构相关的所有信息,商业银行经营保理业务违规,内控管理未形成有效风险控
制；于 2023 年 11 月 17 日收到国家金融监督管理总局上海监管局罚款,责令改正的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限公司因信贷业务违规,违规销售或推介,违规授信,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料,内控管理未形成有效风险控制；于
2023 年 11 月 17 日收到国家金融监督管理总局上海监管局罚款,责令改正的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,
上海银行股份有限公司因未尽职审核办理股权转让购付汇业务；于 2023 年 11 月 27 日收到国家外
汇管理局上海市分局罚款,没收违法所得的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,宁波银行股份有限公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,内部管理与控制制度不健全或执行监
督不力,内控管理未形成有效风险控制；于 2023 年 12 月 01 日收到国家金融监督管理总局宁波监
管局罚款的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司因：一、流动资金贷款被用于固定资产投资；二、贷款受托支付问题整改不到位；三、贷款风险分类不准确；四、个别精准扶贫贷款被挪用；五、不良资产转让流程问题整改不到位；六、小微企业划型不准确；七、贷款资金转存银承汇票保证金问题整改不到位；八、个人贷款违规流入房地产市场问题整改不到位；九、审计人员配备不足问题未整改；十、非现场数据报送不准确，整改不到位；十一、人员内部问责不到位；十二、向关系人发放信用贷款；
十三、个人贷款管理不到位，部分贷款资金被挪用；于 2023 年 12 月 01 日收到国家金融监督管理
总局罚款,没收违法所得的处罚措施。


华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限公司因信贷业务违规,违反审慎经营规则,内部管理与控制制度不健全或执行监
督不力,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料；于 2023 年 12 月 29 日收到国家金融监督管
理总局上海监管局罚款的处罚措施。

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期截止2024年03月31日持仓前十名证券的发行主体中,徽商银行股份有限公司因存款业务违规,违反审慎经营规则,违规授信,违规办理同业业务,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料,内控管理未形
成有效风险控制；于 2024 年 01 月 10 日收到国家金融监督管理总局安徽监管局罚款的处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 743,225.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 743,225.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,044,876,268.67

报告期期间基金总申购份额 461,398,418.08

减：报告期期间基金总赎回份额 824,980,374.49

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 681,294,312.26

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同；

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书；

华宝中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2024 年 4 月 19 日
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