金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰添悦 60 天滚动持有短债

基金主代码 016088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 78,266,307.57 份

本基金在严格控制风险、保持较高流动性的前提
下，重点投资于短期债券资产，力争为投资者获取
投资目标

超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期
稳健增值。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收
益特征，分析宏观经济运行和金融市场运行趋势，
投资策略

在保证投资低风险的基础上谨慎投资，力争实现组
合的稳健增值。本基金以长期利率趋势分析为基


础，结合经济变化趋势、货币政策、不同债券品种
的收益率水平、流动性和信用风险等因素，综合运
用久期配置、类属配置、期限结构配置以及个券选
择等多种积极管理策略，深入挖掘价值被低估的债
券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的
债券组合。

业绩比较基准 中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率
（税后）*15%

本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货
风险收益特征

币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰添悦 60 天滚动持有 金鹰添悦 60 天滚动持有
称 短债 A 短债 C

下属分级基金的交易代

016088 016089

码

报告期末下属分级基金 33,537,123.83 份 44,729,183.74 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

金鹰添悦60天滚动持 金鹰添悦60天滚动持
有短债 A 有短债 C

1.本期已实现收益 377,578.68 335,679.26

2.本期利润 370,721.60 342,806.59


3.加权平均基金份额本期利润 0.0051 0.0045

4.期末基金资产净值 33,731,730.55 44,959,475.46

5.期末基金份额净值 1.0058 1.0051

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字；

4、本基金合同于2022年12月20日生效（下同），截至报告期末本基金合同生
效未满六个月；
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰添悦 60 天滚动持有短债 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.49% 0.02% 0.64% 0.01% -0.15% 0.01%
月
自基金合

同生效起 0.58% 0.02% 0.79% 0.01% -0.21% 0.01%
至今
2、金鹰添悦 60 天滚动持有短债 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.43% 0.02% 0.64% 0.01% -0.21% 0.01%
月
自基金合

同生效起 0.51% 0.02% 0.79% 0.01% -0.28% 0.01%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022 年 12 月 20 日至 2023 年 3 月 31 日)

1．金鹰添悦 60 天滚动持有短债 A：
2．金鹰添悦 60 天滚动持有短债 C：


注：1、本基金合同于 2022 年 12 月 20 日生效，截至报告期末本基金合同生

效未满六个月；

2、本基金业绩比较基准为：中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利
率（税后）*15%；

3、 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基
金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基 杨刚先生，1996年7月至2001
金的 年4月就职于大鹏证券综合研
基金 究所，先后负责行业研究、宏
杨刚 经理， 2022-12- - 27 观策略研究和协助研究所管
公司 20 理工作，历任高级研究员和部
首席 门主管；2001 年 5 月至 2009
经济 年3月就职于平安证券综合研
学家 究所，负责行业研究、宏观策


略研究及研究管理，历任高级
研究员、部门主管和副所长等
职务；2009 年 4 月至 2010 年
4 月就职于平安证券资产管理
部，担任执行总经理。杨刚先
生于 2010 年 5 月加入金鹰基
金管理有限公司，担任研究发
展部研究总监，现任权益研究
部基金经理。

本基 王怀震先生，曾任新疆证券有
金的 限责任公司研究所行业研究
基金 员，浙商银行股份有限公司债
经理， 券交易员，招商证券股份有限
公司 公司投资经理，银华基金管理
王怀震 总经 2022-12- - 19 股份有限公司基金经理，歌斐
理助 31 诺宝资产管理公司总经理助
理、混 理，嘉实基金管理有限公司投
合投 资经理，招商信诺资产管理有
资部 限公司副总经理。2022 年 7
总经 月加入金鹰管理有限公司，现
理。 任混合投资部基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合
同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度短端利率整体上行，节奏上先上后下。一方面，由于美国加息预期处于高位导致海外经济出现衰退担忧，国内出口下滑压力上升；一方面，国内经济政策保持高质量发展定力，房地产复苏进度未超预期。从货币信贷数据来看，1月份、2 月份信贷保持较快增速，银行短期融资压力较大，从而导致前 2 个月短端利率上行较为明显。3 月份伴随美国区域银行危机、央行小幅降准，短端利率出现回落。

回顾来看，一季度各类资产的基本面与风险都出现了一定程度上的回归。基本面方面，短期经济的改善逐步被充分定价，中长期经济基本面重新成为市场关注重点。风险方面，伴随着 2 月短期利率的上升，短债的风险明显下降，给 3 月份带来较好的介入机会。值得注意的是，商业银行负债端的需求导致短端利率出现较大波动，机构行为模式在短端利率走势上的决策权重上升。

具体到组合上，大多时间内本基金保持了相对较短的组合久期，在控制风险波动的前提下获取稳定收益，在美国区域银行危机爆发情况下，适度提升了债券资产比例。未来我们将继续根据大类资产配置研究，动态平衡债券资产配置，在控制好风险的前提下努力提升基金的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0058 元，本报告期份额净

值增长率为 0.49%，同期业绩比较基准增长率为 0.64%；C 类基金份额净值为
1.0051 元，本报告期份额净值增长率为 0.43%，同期业绩比较基准增长率为 0.64%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金已发生连续超过 20 个工作日持有人数量不满 200 人的情

形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 43,270,386.56 54.94

其中：债券 43,270,386.56 54.94

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 30,045,783.33 38.15

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,441,926.46 6.91

7 其他各项资产 5,516.22 0.01

8 合计 78,763,612.57 100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 23,061,582.80 29.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,208,803.76 25.68

其中：政策性金融债 20,208,803.76 25.68

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 43,270,386.56 54.99

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 019679 22 国债 14 118,000.00 11,949,763.0 15.19
1

2 010303 03 国债⑶ 109,340.00 11,111,819.7 14.12


9

3 200303 20 进出 03 100,000.00 10,213,432.8 12.98
8

4 2204104 22 农发贴现 100,000.00 9,995,370.88 12.70
04

注：本基金本报告期末仅持有4只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合
同规定的备选股票库情况。
5.11.3其他各项资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,457.56

2 应收证券清算款 58.66

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,516.22

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 金鹰添悦60天滚动 金鹰添悦60天滚动
持有短债A 持有短债C

本报告期期初基金份额总额 108,605,334.76 104,315,638.56

报告期期间基金总申购份额 220.36 9.95

减：报告期期间基金总赎回份额 75,068,431.29 59,586,464.77

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 33,537,123.83 44,729,183.74


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无交易。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

2023 年 2 月 22 日 29,999,41 29,999,412. 38.33
1 至 2023 年 3 月 31 2.00 0.00 0.00 00 %
机构 日

2023 年 2 月 22 日 20,000,45 20,000,450. 25.55
2 至 2023 年 3 月 31 0.00 0.00 0.00 00 %
日

产品特有风险

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：
1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；
2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险；
4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等

情形。
5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准发行及募集的文件。

2、《金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

10.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

10.3查阅方式

可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站

查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务

中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司


二〇二三年四月二十一日
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