华安沣悦债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

华安沣悦债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年七月二十日


华安沣悦债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安沣悦债券

基金主代码 016142

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 624,696,958.66 份

本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长

投资目标

期稳健增值。

本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、

市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采

取定量与定性相结合的分析方法，给出股票、债券和货币

投资策略 市场工具等大类资产投资机会的整体评估，作为资产配置

的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险

收益预期，调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置

比例。


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中债综合全价指数收益率×90%+ 中 证 800 指数收益率

业绩比较基准

×8%＋中证港股通综合指数收益率×2%

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货

币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。

风险收益特征 本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安沣悦债券 A 华安沣悦债券 C

下属分级基金的交易代码 016142 016143

报告期末下属分级基金的份

608,079,458.66 份 16,617,500.00 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

华安沣悦债券 A 华安沣悦债券 C

1.本期已实现收益 -3,334,206.72 -144,810.56

2.本期利润 2,749,705.07 80,407.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0034

4.期末基金资产净值 608,963,898.92 16,591,993.36

5.期末基金份额净值 1.0015 0.9985

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金于2022年8月23日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年；
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安沣悦债券 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.45% 0.11% 0.40% 0.08% 0.05% 0.03%

过去六个月 1.04% 0.13% 1.08% 0.08% -0.04% 0.05%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 0.15% 0.15% -0.36% 0.10% 0.51% 0.05%
生效起至今
2、华安沣悦债券 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.36% 0.11% 0.40% 0.08% -0.04% 0.03%

过去六个月 0.86% 0.13% 1.08% 0.08% -0.22% 0.05%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 -0.15% 0.15% -0.36% 0.10% 0.21% 0.05%
生效起至今

注：1、本基金于2022年8月23日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年；

2、根据本基金合同规定，本基金建仓期为6个月，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


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(2022 年 8 月 23 日至 2023 年 6 月 30 日)

1．华安沣悦债券 A：
2．华安沣悦债券 C：


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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

13 年金融、基金行业从业经验。
曾任威海市商业银行交易员、银华
基金管理有限公司固定收益部基
金经理助理、银华基金管理股份有
限公司投资管理三部基金经理。
2021 年 7 月加入华安基金，现任
绝对收益投资部基金经理。2021
年 11 月起担任华安信用四季红债
券型证券投资基金的基金经理。
本基金 2022 年 1 月起，同时担任华安沣
吴文明 的基金 2022-08-23 - 13 年 瑞一年持有期混合型证券投资基
经理 金的基金经理。2022 年 8 月起，
同时担任华安沣悦债券型证券投
资基金的基金经理。2022 年 11 月
起，同时担任华安沣裕债券型证券
投资基金的基金经理。2023 年 3
月起，同时担任华安招裕一年持有
期混合型证券投资基金的基金经
理。2023 年 6 月起，同时担任华
安沣荣一年持有期混合型证券投
资基金的基金经理。

硕士研究生，14 年金融、基金行
业从业经验。曾任红色资本量化分
析师、中国诚信信用管理股份有限
公司定量分析师、阳光资产管理股
份有限公司高级投资经理。2022
年 3 月加入华安基金，任职于绝对
本基金 收益投资部。2022 年 5 月起，担
郑伟山 的基金 2023-03-23 - 14 年 任华安乾煜债券型发起式证券投
经理 资基金、华安新乐享灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2022
年 9 月起，同时担任华安强化收益
债券型证券投资基金的基金经理。
2023 年 3 月起，同时担任华安添
颐混合型发起式证券投资基金、华
安沣悦债券型证券投资基金的基


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金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交

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易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 5次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济运行主要体现为房地产转弱、出口回落、基建放缓。4、5 月房地产开发投资同比-7.2%、-10.2%，降幅走阔，房地产市场情绪在 4 月开始转弱，部分地区挂牌量上升，同时拿地持续处于低位。4、5 月社消零售同比+18.4%、+12.7%，主要受到低基数影响，消费在二季度表现弱于市场年初预期，居民消费意愿不强。4、5 月基建投资同比增长 7.9%、8.8%，较一季度增幅
放缓。4、5 月美元计价出口同比+8.5%、-7.5%，出口回落。通胀处在低位，4 月、5 月 CPI 同比
降至 0.1%、0.2%，核心 CPI 同比维持在 0.6%附近低位水平；PPI 同比跌幅进一步走阔，4 月、5
月录得-3.6%、-4.6%。4-6 月制造业 PMI 分别为 49.2、48.8 和 49.0，低于荣枯线，并较今年一季
度显著回落；4-6 月非制造业 PMI 分别为 56.4、54.5、53.2，逐月下降。

货币政策方面，央行在 6 月分别下调 OMO、MLF、LPR 利率各 10bp，预示着逆周期政策正
逐步回归。


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二季度资金面较为宽松。4 月、5 月、6 月 DR001 中枢分别录得 1.59%、1.36%、1.44%，较
一季度 1.62%的中枢有明显下移，但在税期和月末等时点资金面有一定波动。

债市表现上，由于经济动能显著放缓，市场回归弱现实，债券收益率显著下行，其中二级资
本债和永续债表现突出、信用利差明显压缩。截至 6 月底，1 年期国开债收益率较今年 3 月底下
行 29BP 至 2.09%，10 年期国开债收益率下行 25BP 至 2.77%；1 年期 AAA 中票收益率较今年 3
月底下行 30BP 至 2.47%；3 年期 AAA 中票下行 29BP 至 2.78%。债券操作上，灵活调整久期和
杠杆，配置集中于高等级信用债，精选品种和个券增厚收益，同时在收益率曲线上寻找凸点，把握交易性机会。

二季度股票市场震荡下行。期间主要指数普跌，按涨跌幅降序排列，依次是上证指数下跌
2.16%、中证 1000 指数下跌 3.98%、沪深 300 指数下跌 5.15%、中证 500 指数下跌 5.38%、上证
50 指数下跌 6.38%和创业板指下跌 7.69%，整体来看，小盘风格相对占优。从行业板块上看，分化较为明显，排名靠前的有通信、传媒、家用电器和公用事业，涨幅在 5%以上，排名倒数的商贸零售、食品饮料、建筑材料、美容护理、农林牧渔和基础化工，跌幅都超过 10%，整体来看，科技成长相关板块相对占优，消费和周期板块走势较弱。二季度股票市场走势偏弱，主要有三个原因：一是经济复苏力度不及预期，特别高频数据显示地产和消费数据冲高回落；二是市场缺乏增量资金，存量博弈特征明显，人民币汇率持续贬值背景下，北上资金净流出，而国内也没有明显的增量资金入场，再加上海外驱动的人工智能板块行情，吸引了过多资金参与，市场交易结构有所恶化；三是市场在期待政策刺激中来回摇摆，但政策定力超出市场预期，影响市场情绪。二季度，本基金在市场调整过程中，维持了均衡的持仓结构，根据景气度和估值匹配程度，对行业结构进行了部分调整，整体风格偏向于成长和周期。

二季度转债市场微跌，期间中证转债指数下跌 0.15%，比正股表现好一些，估值还在相对高位。本基金在转债投资上相对谨慎，兑现了一些收益，降低了转债仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年6月30日，本基金A类份额净值为1.0015元，本报告期份额净值增长率为0.45%；
本基金 C 类份额净值为 0.9985 元，本报告期份额净值增长率为 0.36%。同期业绩比较基准增长率
为 0.40%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前经济部门分化较为明显，经济动能放缓，宏观政策稳增长的必要性上升。逆周期政策逐步回归，关注后续一揽子政策力度和效果，7 月底政治局会议是重要观察窗口。货币政策和流动

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性方面，当前经济复苏基础尚不稳固，货币政策暂无收紧基础。

后续一是关注宽信用政策变化，政策力度和政策效果；二是关注货币政策以及资金面的情况。地方政府债务率呈现上行趋势，关注地方政府债务问题。债券操作上，将灵活调整久期和杠杆，在严格控制信用风险的前提下，精选中高评级信用债。

股票方面，当前 A 股主要宽基指数的估值分位数处于中位数以下，大部分行业估值水平也处在相对低位，可耐心等待企业盈利恢复性增长，后续可能还会有经济刺激政策出台，流动性收紧概率不大。结构上，重点关注安全、高质量发展和经济修复相关板块。本基金将根据市场情况，适时调整股票持仓结构。

转债方面，估值压缩的压力仍然存在，但是市场结构分化明显，部分转债呈现出一定性价比，关注配置机会。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 89,549,748.50 13.42

其中：股票 89,549,748.50 13.42

2 固定收益投资 547,377,123.17 82.01

其中：债券 547,377,123.17 82.01

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 8,000,831.99 1.20

其中：买断式回购的买入返售金融 - -


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资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,461,822.83 0.22

7 其他各项资产 21,061,901.36 3.16

8 合计 667,451,427.85 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 7,067,025.00 1.13

8,566,633.00 1.37
B 采矿业

C 制造业 42,286,949.50 6.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 2,468,872.00 0.39

F 批发和零售业 4,559,963.00 0.73

G 交通运输、仓储和邮政业 808,500.00 0.13

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 924,633.00 0.15

J 金融业 15,635,673.00 2.50

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,231,500.00 1.16

S 综合 - -

合计 89,549,748.50 14.32

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


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占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 600989 宝丰能源 366,300 4,619,043.00 0.74

2 601899 紫金矿业 374,900 4,262,613.00 0.68

3 002389 航天彩虹 174,300 3,871,203.00 0.62

4 300498 温氏股份 200,300 3,675,505.00 0.59

5 601881 中国银河 316,000 3,668,760.00 0.59

6 300087 荃银高科 328,000 3,391,520.00 0.54

7 600919 江苏银行 446,300 3,280,305.00 0.52

8 600760 中航沈飞 68,320 3,074,400.00 0.49

9 000831 中国稀土 103,400 3,060,640.00 0.49

10 601231 环旭电子 200,000 2,992,000.00 0.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 66,439,091.18 10.62

2 央行票据 - -

3 金融债券 112,427,938.40 17.97

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 81,521,829.04 13.03

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 285,646,264.65 45.66

7 可转债（可交换债） 1,341,999.90 0.21

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 547,377,123.17 87.50

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

值比例（％）

1 2028013 20农业银行二 500,000 50,584,726.78 8.09
级 01


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22 申能股

2 102280642 MTN001(碳中 400,000 40,541,180.33 6.48
和债)

3 1928006 19工商银行二 300,000 30,717,757.38 4.91
级 01

4 102282133 22 中电投 300,000 30,410,436.16 4.86
MTN028

5 102281272 22 浙能源 300,000 30,198,636.07 4.83
MTN002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易。本基金按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，谨慎参与国债期货投资交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价


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无。
5.11投资组合报告附注

5.11.12023 年 2 月 6 日，江苏银行因违反账户管理规定、违反流通人民币管理规定等违法违规事
项，被中国人民银行（银罚决字〔2023〕1 号）给予警告，没收违法所得 42 元，罚款 773.6 万元
的行政处罚。

2022 年 9 月 30 日，农业银行因理财业务存在（1）作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资
集中度超标情况（2）理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位的违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕52 号）给予罚款 150 万元的行政处罚。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 27,706.08

2 应收证券清算款 21,026,159.88

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 8,035.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,061,901.36

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 128136 立讯转债 1,341,999.90 0.21


华安沣悦债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安沣悦债券A 华安沣悦债券C

本报告期期初基金份额总额 709,637,418.93 25,219,057.95

报告期期间基金总申购份额 126,663.90 165,552.44

减：报告期期间基金总赎回份额 101,684,624.17 8,767,110.39

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 608,079,458.66 16,617,500.00

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、《华安沣悦债券型证券投资基金基金合同》

2、《华安沣悦债券型证券投资基金招募说明书》

3、《华安沣悦债券型证券投资基金托管协议》
8.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。8.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。


华安沣悦债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

华安基金管理有限公司
二〇二三年七月二十日
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