华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基
金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 11 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证沪港深新消费指数

基金主代码 017434

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

报告期末基金份额总额 49,609,005.31 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

投资策略 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪
误差控制在 4%以内。本基金对于标的指数成份股和备选
成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行
日常管理，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无
法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他
合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行
替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。

业绩比较基准 中证沪港深新消费指数收益率×95％＋人民币银行活


期存款利率（税后）×5％

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

华宝中证沪港深新消费指数 华宝中证沪港深新消费指数
下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金的交易代码 017434 017435

报告期末下属分级基金的份额总额 27,674,832.14 份 21,934,173.17 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 11 日-2023 年 6 月 30 日）

华宝中证沪港深新消费指数 A 华宝中证沪港深新消费指数 C

1.本期已实现收益 -516,325.55 -598,258.27

2.本期利润 -1,283,311.71 -1,948,606.59

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0201 -0.0270

4.期末基金资产净值 26,548,237.69 20,976,694.33

5.期末基金份额净值 0.9593 0.9563

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.本基金合同在当期生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝中证沪港深新消费指数 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

-4.07% 1.45% -4.79% 1.56% 0.72% -0.11%
生效起至今

华宝中证沪港深新消费指数 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 - - - - - -

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

-4.37% 1.45% -4.79% 1.56% 0.42% -0.11%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证沪港深新消费指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）；


（3）本基金成立于 2023 年 04 月 11 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效于 2023 年 04 月 11 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江
证券股份有限公司从事分析研究工作。
2014年 9月加入华宝基金管理有限公司，
先后担任投资经理、基金经理助理等职
务。2021 年 1 月起任华宝中证智能制造
主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2021 年 3 月起任华宝 MSCI 中国
A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2021 年 5 月起任华宝中
本基金基 证大数据产业交易型开放式指数证券投
张放 金经理 2023-04-11 - 12 年 资基金基金经理，2021 年 9 月起任华宝
中证养老产业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，2021 年 10 月起任华宝
中证智能制造主题交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理，
2021年 12 月起任华宝国证治理指数型发
起式证券投资基金基金经理，2022 年 12
月起任华宝中证绿色能源交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，2023 年 4
月起任华宝中证沪港深新消费指数型证
券投资基金基金经理。

硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数投资总监、指数
研发投资部总经理。2012 年 10 月至 2018
年 11 月任华宝上证 180 成长交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理，
本基金基 2012 年 10 月至 2019 年 1 月任上证 180
金经理、 成长交易型开放式指数证券投资基金基
指数投资 金经理，2015 年 5 月至 2020 年 12 月任
胡洁 总监、指 2023-04-11 - 17 年 华宝中证医疗指数分级证券投资基金基
数研发投 金经理，2015 年 6 月至 2018 年 8 月任华
资部总经 宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金
理 经理，2016 年 8 月起任华宝中证军工交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2017 年 1 月起任华宝标普中国 A 股红利
机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，
2017 年 7 月起任华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，2018
年 11 月起任华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理，


2019 年 1 月至 2021 年 3 月任华宝标普中
国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)
基金经理，2019 年 5 月起任华宝中证医
疗交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019 年 7 月起任华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019 年 8 月起任华宝 MSCI 中国 A
股国际通 ESG 通用指数证券投资基金

(LOF)基金经理，2019 年 8 月起任华宝中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理，2019 年
12 月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理，2021 年 1 月至
2021 年 5 月任华宝中证医疗指数证券投
资基金基金经理，2021 年 3 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、华宝中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2021 年 5 月起任华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2021 年 6 月起任华
宝中证科创创业 50 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2021 年 8 月起任
华宝中证科创创业 50 交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理，
2021 年 9 月起任华宝中证消费龙头交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，
2023 年 4 月起任华宝中证沪港深新消费
指数型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋
取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年二季度，中国经济的内生修复动力持续，各类经济数据维持高位震荡，表明中国经济处于良好的复苏态势中。央行继续精准有力实施稳健的货币政策，社融与 M2 持续高增，保持市场活力。全球来看，中美利差持续倒挂，全球进入去库存周期，但仍保持较强韧性。展望 2023 年三季度，经济的持续复苏动力仍强，居民信心缓慢恢复，预计经济活动仍将自然回复。同时全球来看，美联储货币政策对全球流动性的影响趋缓，全球经济对市场的影响或强于流动性的边际变化。市场方面，A 股整体呈现结构性行情，不同板块表现差异明显。2023 年二季度，通信、传媒、家用电器、公用事业等行业表现较好，商业贸易、食品饮料、建筑材料等行业表现较弱。指数方面，市场上大部分基准指数呈现普跌态势，以中证 100 指数和沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹股指数
分别下跌了 5.85%和 5.15%，而作为成长股代表的中证 500 指数和中证 1000 指数分别下跌了 5.38%
和 3.98%。在本报告期中，中证沪港深新消费指数累计下跌了 6.48%。

本基金成立于 2023 年 4 月 11 日，本报告期涵盖了基金的建仓期。我们在操作中严格遵守基
金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为-4.07%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为-4.37%;
同期业绩比较基准收益率为-4.79%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 43,770,031.15 84.35

其中：股票 43,770,031.15 84.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 7,956,920.11 15.33

8 其他资产 161,428.47 0.31

9 合计 51,888,379.73 100.00

注：1、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 23,051,155.89 元，占基金资产净值的比例为48.50%。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,943,238.00 4.09


D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 522,791.00 1.10

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 14,880,375.47 31.31
务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,760,111.79 5.81

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 612,359.00 1.29

S 综合 - -

合计 20,718,875.26 43.60

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

通讯 15,325,149.72 32.25

科技 4,225,139.31 8.89

公用事业 - -

非必须消费品 685,420.22 1.44

必须消费品 2,815,446.64 5.92

能源 - -

金融 - -

房地产 - -

医疗保健 - -

工业 - -

材料 - -

合计 23,051,155.89 48.50

注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 03690 美团-W 60,500 6,821,868.32 14.35

2 00700 腾讯控股 21,700 6,634,309.93 13.96

3 01810 小米集团-W 419,000 4,141,239.13 8.71

4 002230 科大讯飞 44,300 3,010,628.00 6.33

5 601888 中国中免 23,343 2,580,101.79 5.43

6 688111 金山办公 4,482 2,116,490.04 4.45

7 06618 京东健康 30,400 1,385,994.09 2.92

8 002555 三七互娱 37,100 1,294,048.00 2.72

9 002602 世纪华通 142,577 1,082,159.43 2.28

10 300418 昆仑万维 20,000 805,600.00 1.70

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝中证沪港深新消费指数截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,浙江世纪
华通集团股份有限公司因未依法履行职责；于 2023 年 02 月 17 日收到深圳证券交易所上市公司管
理二部监管关注的处罚措施。

华宝中证沪港深新消费指数截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,三七互娱
网络科技集团股份有限公司因重大事项信息披露不及时或违规；于 2023 年 06 月 28 日收到证监会
立案调查的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 26,077.96

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 135,350.51


6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 161,428.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝中证沪港深新消费指 华宝中证沪港深新消费指
数 A 数 C

基金合同生效日(2023 年 4 月 11 日)基 114,561,968.54 169,654,854.05
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 279,608.13 3,771,811.28
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 87,166,744.53 151,492,492.16
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 27,674,832.14 21,934,173.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金合同；
华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金招募说明书；
华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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