摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日
基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年八月三十一日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 4 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
2 基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 7
3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7
4 管理人报告............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
5 托管人报告............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 14
6.2 利润表............................................................................................................................................ 15
6.3 净资产（基金净值）变动表........................................................................................................ 16
6.4 报表附注........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告......................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46
7.10 本基金投资股指期货的投资政策.............................................................................................. 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................... 46
7.12 本报告期投资基金情况.............................................................................................................. 46
7.13 投资组合报告附注...................................................................................................................... 50
8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 51
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 51
8.3 发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................ 51
9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 52
10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 52
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 53
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................................... 53
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 53
10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 54
11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 54
12 备查文件目录....................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 55
12.2 存放地点...................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 55
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)
基金简称 摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有混合(FOF)
基金主代码 017788
交易代码 017788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 4 月 4 日
基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,105,049.32 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过资产配置及优选基金，并结合严格的风险控制，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金属于养老目标日期基金，采用目标日期投资策略。本基金的目标日
期为 2035 年 12 月 31 日。随着目标日期的临近，本基金逐步降低所投资
的权益类资产的比例，以使基金的风险收益水平与投资者所处的生命周期
相匹配。
本基金资产配置策略基于下滑曲线的设计，随着目标日期的临近，权益类
资产比例逐步下降。根据生命周期和人力资本理论，在个人工作的早期阶
段，承担资本市场风险的意愿强于承担投资风险的能力，随着个人退休临
近，承受风险的意愿下降，但是承担投资风险的能力提升。本基金通过下
滑曲线设计，使得投资者在整个生命周期中动态配置权益类资产，平衡投
资者承担风险的意愿和能力，优化投资者效用。
本基金在目标日期 2035 年 12 月 31 日之前（含当日），权益类资产投资比
例如下表所示：
时间段 权益类资产比例范围
基金合同生效日-2024/12/31 25%-55%
2025/01/01-2027/12/31 19%-48%
2028/01/01-2031/12/31 12%-42%
2032/01/01-2035/12/31 8%-36%
本基金 2036 年 1 月 1 日转型为“摩根丰盈混合型基金中基金(FOF)”后，本
基金将在较低的权益类资产配置比例下投资运作，权益类资产投资比例如
下表所示：
时间段 权益类资产比例范围
2036/01/01 起 0%-30%
权益类资产指股票、股票型基金、应计入权益类资产的混合型基金；应计
入权益类资产的混合型基金应符合以下两种情况之一：基金合同中明确约
定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者根据定期报告最近 4 个季度

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披露的股票投资占基金资产的比例均在 60%以上的混合型基金。
在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据宏观经济
情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投
资中达到风险和收益的最佳平衡。具体各年份本基金的权益类资产占比按
招募说明书的规定执行。基金管理人可根据政策调整、市场变化等因素调
整各年权益类资产占比范围及权益类资产的配置中枢（即下滑曲线值）。
本基金在目标日期之前（含当日），权益类资产的投资比例在下滑曲线值
的基础上向上偏离不超过 10%，向下偏离不超过 15%。如权益类资产配置
比例超过上下限，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
本基金采用的投资策略包括： 1、资产配置策略； 2、主动管理型基金投资
策略； 3、指数基金投资策略； 4、股票投资策略； 5、港股投资策略； 6、
债券投资策略； 7、证券公司短期公司债投资策略； 8、资产支持证券投资
策略； 9、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*X*95%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率
*X*5%＋中债-综合全价（总值）指数收益率*(90%-X)+活期存款利率（税
后） *10%，其中 X 即本基金各年的下滑曲线值，按招募说明书的规定执
行。
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基
金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金可投资香港联合
交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根基金管理（中国）有限公
司 招商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人 姓名 邹树波 张姗
联系电话 021-38794888 0755-83077987
电子邮箱 services@cifm.com zhangshan_1027@cmbchina.co
m
客户服务电话 400-889-4888 95555
传真 021-20628400 0755-83195201
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼 深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼 深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 王琼慧 缪建民

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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 am.jpmorgan.com/cn
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根基金管理（中国）有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号
震旦国际大楼 25 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 4 月 4 日（基金合同生效日）至
2023 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -484,172.20
本期利润 -1,769,074.67
加权平均基金份额本期利润 -0.0353
本期加权平均净值利润率 -3.63%
本期基金份额净值增长率 -3.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -1,769,086.83
期末可供分配基金份额利润 -0.0353
期末基金资产净值 48,335,962.49
期末基金份额净值 0.9647
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -3.53%
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.基金合同在当期生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

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长率① 长率标准差
② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去一个月 0.72% 0.48% 0.45% 0.36% 0.27% 0.12%
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今 -3.53% 0.41% -2.06% 0.33% -1.47% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2023 年 4 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日）
注：本基金合同生效日为 2023 年 4 月 4 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，截至本报告期末本基金仍处于建仓期。
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成
立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。 2023 年 1 月 19 日，经中国证监会批准，本公司原股
东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan Asset
Management (UK) Limited 将其持有的本公司 49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorgan Asset
Management Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。 2023 年 4 月 10 日，
基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至
2023 年 6 月底，公司旗下运作的基金共有八十七只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势证券
投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基
金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混合型
证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、摩根
纯债债券型证券投资基金、 摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、
摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强化回报
债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资
基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成长动力
混合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资
基金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券
型证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券
投资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、摩根
动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技前沿
灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券投资
基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金
(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通
低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合
型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数
型证券投资基金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金
(FOF)、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核
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心精选股票型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投
资基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根
锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧
选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根
研究驱动股票型证券投资基金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩
根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见
两年持有期混合型证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股
票型证券投资基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根
中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合
型证券投资基金、摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、摩根月月盈 30 天滚动
持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根
全景优势股票型证券投资基金、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年
持有期混合型证券投资基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产
业交易型开放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根瑞享纯债债券型证券
投资基金、摩根中证碳中和 60 交易型开放式指数证券投资基金、摩根沪深 300 指数增强型发起式证
券投资基金、摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)、摩根时代
睿选股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
杜习杰 本基金基金经
理 2023-04-0
4 - 15 年 杜习杰先生曾任长信基金任研究
员。 2011 年 6 月起加入摩根基金
管理（中国）有限公司（原上投摩
根基金管理有限公司），历任研究
员、投资经理兼研究员，现任组合
基金投资部基金经理。
吴春杰 本基金基金经
理 2023-04-0
6 - 12 年 吴春杰女士曾任长江证券股份有
限公司宏观策略分析师，中国太平
洋人寿保险有限公司资产配置中
心配置策略经理，上海景熙资产管
理有限公司投资经理/宏观策略研

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究。 2018 年 7 月加入摩根基金管
理（中国）有限公司（原上投摩根
基金管理有限公司），历任宏观研
究员，现任高级基金经理。
注： 1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.杜习杰先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规
定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金
合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
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券当日成交量的 5%的情形：无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，一季度国内实际 GDP 同比增长 4.5%实现了良好的开局，低基数下二季度实际 GDP
同比回升至增长 6.3%，略低于预期。一方面，去年底防疫政策调整后的经济脉冲恢复动能减弱；另
一方面，中期经济面临的结构问题有一些显现，比如房地产市场、就业等问题。短期、中期的经济
悲观预期叠加下，国内股票市场宽幅震荡，二季度回吐年初以来的涨幅。在流动性宽松的环境中，
人工智能、中特估等主题成为资金追逐的方向。国内债券市场表现较好， 10 年期国债收益率年中下
行至 2.67%。
海外资产方面，美国就业市场韧性强于预期，市场对于美国经济陷入衰退的预期下降，美股表
现亮眼，纳斯达克指数连续两个季度上涨超过 10%。尽管美联储在 6 月议息会议上暂停加息，但提
示年内仍有 2 次加息的可能性， 10 年期美债收益率高位波动，年中收于 3.87%，黄金价格涨幅主要
在一季度，二季度受市场对美联储加息预期回升影响而走平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期摩根锦颐养老目标日期 2035 三年份额净值增长率为:-3.53%，同期业绩比较基准收益
率为:-2.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于国内权益来讲，当前历史估值分位、相对债券资产的估值处均在具备吸引力的水平，为长
期投资提供一定安全边际。二季度国内经济复苏进程曲折，但 5 月底以来，已经看到宏观经济政策
的积极调整，包括逆回购、 MLF、 LPR 等利率下调、房地产企业股权再融资获批、新能源汽车购置
税减免延期等。后续仍有可能又有增量政策出台，下半年经济增速较二季度有所提高还是可以期待
的。结构上，关注受益于稳内需政策加码的领域，包括地产后周期与基建、信创与自主可控等领域，
以及中报业绩改善的方向。
对于国内债券来讲，国内托底经济增长发力，内外利差仍为负值，相对配置价值处在偏低的位
置。考虑到 6 月央行降息以及后续潜在的延续，国内债券的下行风险也相对可控。
海外加息周期接近尾声，美债中期机会逐步显现。海外权益面临的盈利下调风险在增大，银行
风险事件以及可能持续更久的高利率会导致一定程度的信用收缩，并向需求传导。我们倾向于认为
可以等待更好的时机配置发达国家资产。对于港股，估值仍在历史较低位置，平台经济监管政策趋
摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023 年中期报告
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于呵护，叠加国内经济基本面修复，具有较好的配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事
项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理参加估值委员会会议，参与估值程序和估
值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
报告截止日： 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2023 年 6 月 30 日
资 产： -
银行存款 6.4.7.1 147,117.86
结算备付金 27,526.61
存出保证金 2,626.56
交易性金融资产 6.4.7.2 48,238,283.99
其中：股票投资 -
基金投资 45,811,652.54
债券投资 2,426,631.45
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收清算款 -
应收股利 -
应收申购款 152.83
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.5 -
资产总计 48,415,707.85
负债和净资产 附注号 本期末
2023 年 6 月 30 日
负 债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -

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应付赎回款 -
应付管理人报酬 30,746.45
应付托管费 6,940.19
应付销售服务费 -
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.6 42,058.72
负债合计 79,745.36
净资产： -
实收基金 6.4.7.7 50,105,049.32
未分配利润 6.4.7.8 -1,769,086.83
净资产合计 48,335,962.49
负债和净资产总计 48,415,707.85
注： 1.报告截止日 2023 年 6 月 30 日,基金份额净值:0.9647 元,基金份额总额:50,105,049.32 份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2023 年 4 月 4 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日止期间。
6.2 利润表
会计主体： 摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
本报告期： 2023 年 4 月 4 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号 本期
2023 年 4 月 4 日（基金合同生效日）至 2023
年 6 月 30 日
一、 营业总收入 -1,614,916.85
1.利息收入 2,092.00
其中：存款利息收入 6.4.7.9 2,092.00
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -332,106.38
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -
基金投资收益 6.4.7.11 -422,425.96
债券投资收益 6.4.7.12 11,599.76
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.13 -
股利收益 6.4.7.14 78,719.82

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其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.15 -1,284,902.47
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -
减： 二、营业总支出 154,157.82
1．管理人报酬 89,797.59
2．托管费 20,563.06
3．销售服务费 -
4．投资顾问费 -
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6. 信用减值损失 -
7.税金及附加 -
8．其他费用 6.4.7.18 43,797.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） -1,769,074.67
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,769,074.67
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 -1,769,074.67
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体： 摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
本报告期： 2023 年 4 月 4 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 4 月 4 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合
收益（若有） 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产（基金净值） - - - -
二、本期期初净资
产（基金净值） 50,104,716.60 - - 50,104,716.60
三、本期增减变动
额（减少以“-”号
填列） 332.72 - -1,769,086.83 -1,768,754.11
（一）、综合收益
总额 - - -1,769,074.67 -1,769,074.67
（二）、 本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数 332.72 - -12.16 320.56

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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琼慧，主管会计工作负责人：王敏，会计机构负责人：俞文涵
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(原名为上投摩根锦颐养
老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]3183 号《关于准予上投摩根锦颐养老目标日期 2035
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由摩根基金管理(中国)有限公司(原上
投摩根基金管理有限公司，已于 2023 年 4 月 10 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《上投摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 50,097,765.66 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
字(2023)第 0203 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根锦颐养老目标日期 2035 三
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于 2023 年 4 月 4 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 50,104,716.60 份基金份额，其中认购资金利息折合 6,950.94 份基金份额。本基金
的基金管理人为摩根基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据摩根基金管理(中国)有限公司 2023 年 4 月 12 日发布的《关于公司法定名称变更的公告》，
本基金管理人的中文法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公
（净值减少以“-”
号填列）
其中： 1.基金申购
款 332.72 - -12.16 320.56
2.基金赎回
款 - - - -
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填列） - - - -
四、本期期末净资
产（基金净值） 50,105,049.32 - -1,769,086.83 48,335,962.49

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司”。根据同一天发布的《摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，上投摩根锦
颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)自该日起更名为摩根锦颐养老目标
日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。
本基金为发起式基金，发起资金认购方认购本基金的总额不少于人民币 10,001,388.92 元，且发
起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持期限不少于 3 年。
本基金属于养老目标基金，基金份额持有人最短持有期限为 3 年。本基金不接受持有未满 3 年
的份额的赎回及转换转出申请，仅在该笔份额持有满 3 年后在每个工作日开放办理其赎回及转换转
出业务。对于本基金募集期间认购的基金份额持有人份额，自本基金合同生效之日满 3 年的对日起(含
当日)可以根据基金合同或法律法规规定申请赎回及转换转出；对于本基金申购的基金份额持有人份
额，自该笔份额申购确认之日满 3 年的对日起(含当日)可以根据基金合同或法律法规规定申请赎回及
转换转出。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含 QDII 基金，香港互认基金及其他经中国证监
会核准或注册的基金)，国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中
国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：将不低于 80%的基金资产投资于经中国
证监会依法核准或注册的公开募集的基金；投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商
品期货基金和黄金 ETF，下同)等品种的比例合计不超过 60%，其中，港股通标的股票投资占股票资
产的比例不超过 50%。基金资产投资于商品基金占基金资产的比例合计不超过 10%；货币市场基金
占基金资产的比例合计不超过 15%，投资于 QDII 基金和香港互认基金比例合计不超过基金资产的
20%。本基金每个交易日日终应保持现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中
证800指数收益率*X*95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*X*5%+中债-综合全价(总值)指数收
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益率*(90%-X)+活期存款利率(税后)*10%，其中 X 即本基金各年的下滑曲线值， 2023 年 X 为 42%。
本财务报表由本基金的基金管理人摩根基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩
根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注
6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2023 年 4
月 4 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成
为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
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金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决
于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方
式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成
本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要
为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投
资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重
大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示
为交易性金融资产。
(2) 金融负债
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金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持
证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值
中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发
生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加
权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金
融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用
损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二
阶段， 本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发
生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未
显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利
率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本
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和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
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(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申
购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益
平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计
算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红
利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处
置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
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直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若
期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分
配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未
实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
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(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》 (以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收
益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立
提供的估值结果确定公允价值。
(4) 对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通
知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，按采用如下方法估值：
(a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日
的收盘价估值；
(b) 对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净
值估值；
(c) 对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的
份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含
节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；
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(d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份
收益计提估值日基金收益。
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根
据以下原则进行估值：
(a) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估
值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；
(b) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，
按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额
净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；
(c) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基
金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪
港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税
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务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、 红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者
名册， H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非
H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金
通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花
税。
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(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 147,117.86
等于：本金 147,092.20
加：应计利息 25.66
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 147,117.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交
所黄金合约 - - - -
债券 交 易 所
市场 2,396,856.00 22,071.45 2,426,631.45 7,704.00
银 行 间
市场 - - - -
合计 2,396,856.00 22,071.45 2,426,631.45 7,704.00
资产支持证券 - - - -
基金 47,104,259.01 - 45,811,652.54 -1,292,606.47

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其他 - - - -
合计 49,501,115.01 22,071.45 48,238,283.99 -1,284,902.47
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5 其他资产
无余额。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中：交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 42,058.72
合计 42,058.72
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
2023 年 4 月 4 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 50,104,716.60 50,104,716.60
本期申购 332.72 332.72
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 50,105,049.32 50,105,049.32

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6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 -484,172.20 -1,284,902.47 -1,769,074.67
本期基金份额交易产生的
变动数 -3.78 -8.38 -12.16
其中：基金申购款 -3.78 -8.38 -12.16
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -484,175.98 -1,284,910.85 -1,769,086.83
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 4 月 4 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日
活期存款利息收入 1,931.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 153.98
其他 6.07
合计 2,092.00
6.4.7.10 股票投资收益
无。
6.4.7.11 基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 4 月 4 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 13,735,118.11
减：卖出/赎回基金成本总额 14,096,508.18
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 -
减：交易费用 61,035.89
基金投资收益 -422,425.96
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
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项目 本期
2023年4月4日（基金合同生效日）至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入 11,470.76
债券投资收益——买卖债券（债转股及
债券到期兑付）差价收入 129.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 11,599.76
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023年4月4日（基金合同生效日）至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额 100,686.36
减： 卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额 99,869.00
减：应计利息总额 688.36
减：交易费用 -
买卖债券差价收入 129.00
6.4.7.13 衍生工具收益
无。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2023年4月4日（基金合同生效日）至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益 -
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 78,719.82
合计 78,719.82
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2023年4月4日（基金合同生效日）至2023年6月30日
1.交易性金融资产 -1,284,902.47
——股票投资 -
——债券投资 7,704.00

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——资产支持证券投资 -
——基金投资 -1,292,606.47
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -1,284,902.47
6.4.7.16 其他收入
无。
6.4.7.17 持有基金产生的费用
项目 本期
2023 年 4 月 4 日（基金合同生效日） 至 2023 年 6 月 30 日
当期持有基金产生的应支付销售服务
费（元） 241.15
当期持有基金产生的应支付管理费
（元） 89,409.32
当期持有基金产生的应支付托管费
（元） 17,203.53
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费
进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2023年4月4日（基金合同生效日）至2023年6月30日
审计费用 16,176.16
信息披露费 25,882.56
证券出借违约金 -
银行汇划费 1,338.45
开户费 400.00
合计 43,797.17

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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据中国证监会证监许可(2023)151 号《关于核准上投摩根基金管理有限公司变更股东、实际控
制人的批复》，核准摩根资产管理控股公司(JPMorgan Asset Management Holdings Inc.)成为上投摩根
基金管理有限公司主要股东；核准摩根大通公司(JPMorgan Chase &Co. )成为上投摩根基金管理有限
公司实际控制人；对摩根资产管理控股公司依法受让上投摩根基金管理有限公司 2.5 亿元出资(占注
册资本比例 100%)无异议。相关股权变更工商变更手续于 2023 年 3 月 24 日完成。公司股东由摩
根资产管理(英国)有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司变更为摩根资产管理控股公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
摩根基金管理（中国）有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2023年4月4日（基金合同生效日）至2023年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 89,797.59
其中：支付销售机构的客户维护费 75.91

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注：
本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬
按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 0.8%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额
X0.8% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2023年4月4日（基金合同生效日）至2023年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 20,563.06
注：
本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人的托管费按前
一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 0.20%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额 X
0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
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份额单位：份
项目 本期
2023年4月4日（基金合同生效日）至2023年6月30日
基金合同生效日（2023 年 4 月 4 日）持有
的基金份额 50,005,944.44
期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 50,005,944.44
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 99.80%
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2023年4月4日（基金合同生效日）至2023年6月30日
期末余额 当期利息收入
招商银行 147,117.86 1,931.95
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
1)于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有基金管理人摩根基金管理(中国）有限公司所管理的公开募
集证券投资基金合计 1,954,040.53 元，占本基金资产净值的比例为 4.04%。
2)于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有基金管理人关联方公司摩根基金(亚洲)有限公司所管理的公
开募集证券投资基金合计 1,979,329.57 元，占本基金资产净值的比例为 4.09%。
6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
项目 本期费用
2023 年 4 月 4 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
当期交易基金产生的申购费
（元） -
当期交易基金产生的赎回费
（元） -

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当期持有基金产生的应支付销
售服务费（元） -
当期持有基金产生的应支付管
理费（元） 4,181.47
当期持有基金产生的应支付托
管费（元） 823.77
6.4.11 利润分配情况
本报告期本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基金，高于债券型基金
中基金和货币型基金中基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、债券投资及资产支持证券
投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过资产配置及优选基金，并结合
严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略
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和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查，定期或不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及
其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责建立并完善公司市场风险、
流动性风险、信用风险管理框架，运用系统化分析工具对以上进行分析和识别，提升公司风险科技
水平。运营风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依
风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。投资准则管理部负责
执行和管控投资准则，通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合
同及公司内部要求。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额
均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
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本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可于锁定期届满后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金
流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本基
金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产
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的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证
券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券
的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流
通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数
构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放
日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产
的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
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感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2023 年 6 月
30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 147,117.86 - - - 147,117.86
结算备付金 27,526.61 - - - 27,526.61
存出保证金 2,626.56 - - - 2,626.56
交易性金融
资产 2,426,631.45 - - 45,811,652.54 48,238,283.99
买入返售金
融资产 - - - - -
应收清算款 - - - - -
应收申购款 - - - 152.83 152.83
其他资产 - - - - -
资产总计 2,603,902.48 - - 45,811,805.37 48,415,707.85
负债
卖出回购金
融资产款 - - - - -
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬 - - - 30,746.45 30,746.45

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应付托管费 - - - 6,940.19 6,940.19
应付销售服
务费 - - - - -
应付交易费
用 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 42,058.72 42,058.72
负债总计 - - - 79,745.36 79,745.36
利 率 敏 感 度
缺口 2,603,902.48 - - 45,732,060.01 48,335,962.49
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募
集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源
于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过自下而上的方式优选基金，研究过
程中综合运用定量分析和定性分析的方式，通过层层筛选，优选符合要求且能在中长期创造超额收
益的基金构建投资组合。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册
的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品
基金(含商品期货基金和黄金 ETF，下同))等品种的比例合计不超过 60%。其中，港股通标的股票投
资占股票资产的比例不超过 50%，基金投资于商品基金的比例不超过基金资产的 10%，投资于货币
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市场基金的比例不超过基金资产的 15%，投资于 QDII 基金和香港互认基金比例合计不超过基金资
产的 20%。本基金每个交易日日终应保持现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 - -
交易性金融资产—基金投资 45,811,652.54 94.78
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 45,811,652.54 94.78
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2023 年 6 月 30 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 163
业绩比较基准下降 5% 减少约 163
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
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第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2023 年 6 月 30 日
第一层次 45,811,652.54
第二层次 2,426,631.45
第三层次 -
合计 48,238,283.99
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封
闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
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7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 45,811,652.54 94.62
3 固定收益投资 2,426,631.45 5.01
其中：债券 2,426,631.45 5.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合
计 174,644.47 0.36
8 其他各项资产 2,779.39 0.01
9 合计 48,415,707.85 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
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本基金本报告期未买入卖出股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 2,426,631.45 5.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,426,631.45 5.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)
1 019694 23 国债 01 24,000 2,426,631.45 5.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额
(份) 公允价值
(元) 占资金资
产净值比
例(%) 是否属于基金
管理人及管理
人关联方所管
理的基金
1 968050 摩根国际
债券人民
币对冲累
计 契约型开
放式 189,772.7
3 1,979,329.
57 4.09% 是
2 003949 兴全稳泰
债券 A 契约型开
放式 1,547,576.
47 1,752,320.
84 3.63% 否
3 004200 博时富瑞
纯债债券
A 契约型开
放式 1,618,250.
90 1,702,723.
60 3.52% 否
4 100018 富国天利
增长债券
A 契约型开
放式 1,133,664.
65 1,517,976.
97 3.14% 否
5 002701 东方红汇
阳债券 A 契约型开
放式 1,368,275.
98 1,508,661.
10 3.12% 否
6 004571 万家家瑞
债券 A 契约型开
放式 1,097,942.
52 1,268,123.
61 2.62% 否
7 006466 浦银安盛
双债增强
债券 A 契约型开
放式 1,056,361.
12 1,251,787.
93 2.59% 否
8 006567 中泰星元
灵活配置
混合 A 契约型开
放式 500,622.2
4 1,192,081.
68 2.47% 否
9 588000 华夏上证
科创板 50 交易型开
放式 1,108,000.
00 1,165,616.
00 2.41% 否

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成份 ETF
10 000107 富国稳健
增强债券
A 契约型开
放式 901,519.6
3 1,116,982.
82 2.31% 否
11 377240 摩根新兴
动力混合
A 契约型开
放式 186,432.4
8 1,062,404.
13 2.20% 是
12 512760 国泰 CES
半导体芯
片 ETF 交易型开
放式 1,022,600.
00 1,036,916.
40 2.15% 否
13 004585 鹏扬汇利
债券 A 契约型开
放式 920,157.3
4 993,953.9
6 2.06% 否
14 159920 恒生 ETF 交易型开
放式 883,200.0
0 986,534.4
0 2.04% 否
15 001751 华商信用
增强债券
A 契约型开
放式 681,755.7
9 979,683.0
7 2.03% 否
16 003327 万家鑫璟
纯债债券
A 契约型开
放式 799,521.2
0 972,697.4
9 2.01% 否
17 006102 浙商丰利
增强债券 契约型开
放式 539,281.2
7 954,743.5
6 1.98% 否
18 003293 易方达科
瑞灵活配
置混合 契约型开
放式 479,738.1
4 933,810.2
9 1.93% 否
19 001955 中欧养老
混合 A 契约型开
放式 286,632.7
1 927,170.8
3 1.92% 否
20 519756 交银国企
改革灵活
配置混合
A 契约型开
放式 500,699.6
6 901,009.0
4 1.86% 否
21 513890 摩根恒生
科技
ETF(QDII
) 交易型开
放式 1,140,200.
00 891,636.4
0 1.84% 是
22 000186 华泰柏瑞
季季红债
券 A 契约型开
放式 808,974.7
5 872,155.6
8 1.80% 否
23 519782 交银裕隆
纯债债券
A 契约型开
放式 658,596.7
5 863,288.6
2 1.79% 否
24 100032 富国中证
红利指数
增强 A 契约型开
放式 861,118.6
5 842,174.0
4 1.74% 否

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25 380009 中银添利
债券发起
A 契约型开
放式 567,015.9
9 758,553.9
9 1.57% 否
26 000215 广发趋势
优选灵活
配置混合
A 契约型开
放式 450,844.6
5 752,865.4
8 1.56% 否
27 005495 创金合信
科技成长
股票 A 契约型开
放式 364,909.8
9 742,810.5
7 1.54% 否
28 512800 华宝中证
银行 ETF 交易型开
放式 642,400.0
0 689,937.6
0 1.43% 否
29 001907 国投瑞银
境煊混合
A 契约型开
放式 221,941.3
0 683,534.8
2 1.41% 否
30 002207 前海开源
金银珠宝
混合 C 契约型开
放式 501,167.7
2 666,051.9
0 1.38% 否
31 516950 银华中证
基建 ETF 交易型开
放式 596,900.0
0 657,783.8
0 1.36% 否
32 007549 中泰开阳
价值优选
混合 A 契约型开
放式 332,047.6
5 656,192.5
7 1.36% 否
33 000628 大成高新
技术产业
股票 A 契约型开
放式 165,012.2
1 626,551.3
6 1.30% 否
34 008186 淳厚信睿
混合 A 契约型开
放式 315,257.4
6 610,527.6
0 1.26% 否
35 000893 工银创新
动力股票 契约型开
放式 565,304.7
8 604,310.8
1 1.25% 否
36 009100 安信稳健
增利混合
A 契约型开
放式 464,736.3
7 569,766.7
9 1.18% 否
37 517180 南方富时
中国国企
开放共赢
ETF 交易型开
放式 399,400.0
0 537,991.8
0 1.11% 否
38 163822 中银主题
策略混合
A 契约型开
放式 116,620.2
1 512,895.6
8 1.06% 否
39 700003 平安策略
先锋混合 契约型开
放式 93,727.98 504,443.9
9 1.04% 否
40 090007 大成策略
回报混合 契约型开
放式 422,131.1
8 496,004.1
4 1.03% 否

摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023 年中期报告
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A
41 001856 易方达环
保主题混
合 契约型开
放式 133,045.1
1 494,528.6
7 1.02% 否
42 310358 申万菱信
新经济混
合 契约型开
放式 492,096.1
0 494,310.5
3 1.02% 否
43 515700 平安中证
新能源汽
车产业
ETF 交易型开
放式 242,400.0
0 488,920.8
0 1.01% 否
44 515790 华泰柏瑞
中证光伏
产业 ETF 交易型开
放式 391,800.0
0 487,007.4
0 1.01% 否
45 159611 电力 ETF 交易型开
放式 514,400.0
0 483,536.0
0 1.00% 否
46 161611 融通内需
驱动混合
A 契约型开
放式 175,175.8
3 479,981.7
7 0.99% 否
47 004868 交银股息
优化混合 契约型开
放式 193,171.3
7 478,466.1
7 0.99% 否
48 166301 华商新趋
势优选混
合 契约型开
放式 48,667.15 469,248.6
6 0.97% 否
49 090016 大成消费
主题混合
A 契约型开
放式 235,522.4
2 453,851.7
0 0.94% 否
50 000727 融通健康
产业灵活
配置混合
A 契约型开
放式 147,121.1
0 448,866.4
8 0.93% 否
51 200010 长城双动
力混合 A 契约型开
放式 290,181.6
7 447,489.1
5 0.93% 否
52 004616 中欧电子
信息产业
沪港深股
票 A 契约型开
放式 162,344.9
2 442,487.3
1 0.92% 否
53 000612 华宝生态
中国混合
A 契约型开
放式 105,815.0
8 438,920.9
5 0.91% 否
54 011229 创金合信
数字经济
主题股票
A 契约型开
放式 292,042.9
7 433,158.1
3 0.90% 否

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55 110023 易方达医
疗保健行
业混合 契约型开
放式 118,102.4
9 391,864.0
6 0.81% 否
56 159865 养殖 ETF 交易型开
放式 561,300.0
0 387,297.0
0 0.80% 否
57 001186 富国文体
健康股票
A 契约型开
放式 110,405.5
4 255,147.2
0 0.53% 否
58 512660 国泰中证
军工 ETF 交易型开
放式 220,200.0
0 247,504.8
0 0.51% 否
59 001743 诺安优选
回报混合 契约型开
放式 130,420.8
8 245,060.8
3 0.51% 否
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,626.56
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 152.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,779.39
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023 年中期报告
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7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基
金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
92 544,620.10 50,005,944.
44 99.80% 99,104.88 0.20%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 385.52 0.0008%
8.3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总
数 持有份额占
基金总份额
比例 发起份额总
数 发起份额占
基金总份额
比例 发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 50,005,944.4
4 99.80% 10,001,388.9
2 19.96% 3 年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 385.52 - - - -

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合计 50,006,329.9
6 99.80% 10,001,388.9
2 19.96% 3 年
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2023 年 4 月 4 日）基金份额总额 50,104,716.60
本报告期期初基金份额总额 50,104,716.60
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 332.72
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 50,105,049.32
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2023 年 1 月，公司股东选举组成新的董事会： Daniel Watkins 先生、 Paul Bateman 先生、 Paul Quinsee
先生、王大智先生、汪棣先生、曾翀先生和 Matthew Bersani 先生；同时决定原董事会成员陈兵先生、
陈海宁先生、林仪桥先生和周晔先生不再担任公司董事职务，刘红忠先生和王学杰先生不再担任公
司独立董事职务。
2023 年 6 月，公司股东新增并选举王琼慧女士和杜猛先生出任公司董事职务。
基金管理人于 2023 年 4 月 1 日公告，自 2023 年 3 月 31 日起，刘鲁旦先生不再担任公司副总经理。
基金管理人于 2023 年 4 月 27 日公告，自 2023 年 4 月 25 日起， Daniel Watkins 先生担任公司董事长，
王大智先生不再代为履行董事长职务。
基金管理人于 2023 年 6 月 30 日公告，自 2023 年 6 月 28 日起，王琼慧女士担任公司总经理、法定
代表人，王大智先生不再担任公司总经理、法定代表人。
基金托管人： 本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023 年中期报告
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人未受稽查或处罚，亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易
单元
数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股
票成交总
额的比例 佣金 占当期佣
金总量的
比例
中金证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进
行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 本基金本期无新增席位，无注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023 年中期报告
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金额单位： 人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 基金交易
成交金额 占当期债
券成交总
额的比例 成交金额 占当期回
购成交总
额的比例 成交金额 占当期基
金成交总
额的比例
中金证券 - - - - 6,323,229.60 26.41%
安信证券 2,596,723.00 100.00% - - 17,622,641.10 73.59%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
1 上投摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期
混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效
公告 基金管理人公司网站及
本基金选定的信息披露
报纸 2023-04-05
2 上投摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期
混合型发起式基金中基金(FOF)增聘基金经理
公告 同上 2023-04-07
3 关于公司法定名称变更的公告 同上 2023-04-12
4 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金
更名事宜的公告 同上 2023-04-12
5 摩根基金管理（中国）有限公司关于董事长变
更的公告 同上 2023-04-27
6 摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购、赎
回及定期定额投资业务公告 同上 2023-05-08
7 摩根基金管理（中国）有限公司关于深圳分公
司法定名称变更的公告 同上 2023-05-13
8 摩根基金管理（中国）有限公司关于北京分公
司法定名称变更的公告 同上 2023-05-19
9 摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管理
人员变更的公告 同上 2023-06-30
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间 期初份
额 申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比

摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023 年中期报告
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机构 1 20230404-202306
30 0.00 50,005
,944.4
4 0.00 50,005,944.
44 99.80%
产品特有风险
本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发
生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投
资者的利益受到损害的风险。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予本基金募集注册的文件
(二)摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同
(三)摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则
(八)中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二三年八月三十一日
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