天弘纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月11日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 7

2.5 信息披露方式 ...... 7

2.6 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......12

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告......48

7.1 期末基金资产组合情况......48

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......49

7.3 期末按行业分类的权益投资组合......49

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......50

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......59

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......61

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......61

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......61

7.11 投资组合报告附注 ......61
§8 基金份额持有人信息...... 62

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......63

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......64
§9 开放式基金份额变动......64
§10 重大事件揭示......65

10.1 基金份额持有人大会决议......65

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65

10.4 基金投资策略的改变 ......65

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

10.8 其他重大事件 ...... 67
§11 影响投资者决策的其他重要信息......68

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......68

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......69
§12 备查文件目录......69

12.1 备查文件目录 ......69

12.2 存放地点 ...... 70

12.3 查阅方式 ...... 70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金
（QDII）

基金简称 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）

基金主代码 018043

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2023年04月11日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 83,892,773.79份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 天弘纳斯达克100指 天弘纳斯达克100指

数发起（QDII）A 数发起（QDII）C

下属分级基金的交易代码 018043 018044

报告期末下属分级基金的份额总额 15,209,531.12份 68,683,242.67份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动
指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以
复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均
投资策略 跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的
指数相似的投资收益。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变
化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）
的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致
流动性不足时，或因基金规模而投资受限，或其他原


因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低
跟踪误差。

主要投资策略包括：大类资产配置、股票投资策略、
债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券
投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率折算）×95%
＋人民币活期存款收益率（税后）×5%。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
风险收益特征 具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投
资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金
还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风
险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披 姓名 童建林 李帅帅

露负责 联系电话 022-83310208 0755-25878287

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.
com.cn

客户服务电话 95046 95511-3

传真 022-83865564 0755-82080387

天津自贸试验区（中心商务 广东省深圳市罗湖区深南东
注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 路5047号

3层

天津市河西区马场道59号天 广东省深圳市福田区益田路5
办公地址 津国际经济贸易中心A座16 023号平安金融中心B座

层

邮政编码 300203 518001


法定代表人 韩歆毅 谢永林

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文 无 Citibank N.A

中文 无 美国花旗银行有限公司

注册地址 无 701 East 60th Street North, Sioux Fal
ls, SD57104, USA

办公地址 无 701 East 60th Street North, Sioux Fal
ls, SD57104, USA

邮政编码 无 无

2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址
点
2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年04月11日（基金合同生效日）-20
23年06月30日)


天弘纳斯达克100 天弘纳斯达克100
指数发起（QDII）A 指数发起（QDII）C

本期已实现收益 82,032.62 520,260.34

本期利润 2,242,007.85 5,912,135.63

加权平均基金份额本期利润 0.2264 0.2129

本期加权平均净值利润率 20.55% 18.69%

本期基金份额净值增长率 21.09% 21.07%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 44,490.84 170,396.01

期末可供分配基金份额利润 0.0029 0.0025

期末基金资产净值 18,417,253.82 83,154,484.25

期末基金份额净值 1.2109 1.2107

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 21.09% 21.07%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.70% 0.99% 8.21% 0.97% -0.51% 0.02%

自基金合同

生效日起至 21.09% 1.07% 21.02% 1.08% 0.07% -0.01%
今
天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.68% 0.99% 8.21% 0.97% -0.53% 0.02%

自基金合同

生效日起至 21.07% 1.07% 21.02% 1.08% 0.05% -0.01%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2023年04月11日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2023年04月11日至2023年10月10日，截止本报告期末本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：

截至2023年6月30日，公司共管理运作180只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

男，金融分析专业硕士。历
任汤森路透Research(研究

部)量化分析师、巴克莱国际
LIU D 2023 投资公司ActiveEquity(主动
ONG 国际业务副总监、本 年04 20年 股票投资部) 基金经理、招
（刘 基金基金经理 - 商基金管理有限公司国际业
冬） 月 务部总监、基金经理，融通
基金管理有限公司国际业务
部总监、基金经理。2015年5
月加盟本公司。

2023 男，金融学硕士。历任普华
胡超 本基金基金经理 年04 - 10年 永道咨询（深圳）有限公司
月 高级顾问、中合中小企业融


资担保股份有限公司高级业
务经理、中国人民财产保险
股份有限公司海外投资业务
主管。2016年6月加盟本公
司，历任国际业务研究员。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，全球资本市场分化有所加大，欧洲、美国、日本等发达市场整体表现较好，中国内地及香港市场表现较为疲软。上半年美联储连续三次累计加息75基点，并决定于6月暂停加息，货币政策收紧的趋势边际有所缓和。当前联邦基金利率目标维持在
5.0%-5.25%之间，属于历史较高水平。

美国方面，大型科技公司上半年表现亮眼，有力推动了美国主要股指的上涨。人工智能在美国的快速落地和推进，持续验证了全球顶尖科技公司的创新及商业化落地能力。纳斯达克指数年内累计上涨超30%，创下近20年来最好的上半年业绩表现，部分龙头公司股价创下历史新高。同时，横向对比来看，纳斯达克100指数表现亦优于标普500指数及道琼斯工业指数，这反映了今年以来美股的主要上涨动力主要来自于大型科技股。从行业微观层面来看，人工智能在美国落地，大型科技公司快速提高相关资本开支，并推动商业化应用落地，打开了业绩增长的想象空间。部分龙头公司的业绩已经开始体现人工智能相关的收入贡献，管理层亦给出较为乐观的业绩指引。从整体宏观层面来看，美联储加息逐步放缓，同时美国经济韧性较强，年内衰退预期大幅回落，这显著提振了投资人的风险偏好，资金持续涌入美国龙头科技公司。

本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组合及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年06月30日，天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A基金份额净值为1.2109元，天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C基金份额净值为1.2107元。报告期内份额净值增长率天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A为21.09%，同期业绩比较基准增长率为
21.02%；天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C为21.07%，同期业绩比较基准增长率为21.02%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年，美国经济有望继续保持韧性，随着房地产行业逐步筑底企稳、制造业开启补库存、服务性消费保持旺盛，美国经济年内陷入衰退的概率较低。货币政策方面，美联储官员投票结果显示年内或将仍有2次加息，联邦基金利率目标达到5.50%-5.75%，并将于2024年开启降息周期，加息最剧烈的时刻有望停留在2022年。经济基本面及货币政策两方面，都为下半年美股提供了相对友好的环境。

2022年，纳斯达克100指数录得大幅下跌，其中既有货币政策收紧带来的估值压制、也有地缘政治等事件风险带来的风险偏好降低，而今年以来，这些逆风都在逐步转向。除此之外，今年以来，人工智能概念在美国落地并且快速推进，从硬件到软件，都能看到美国龙头科技公司的身影。年初至今，这些科技公司的股价在短期内快速上涨，甚至创下历史新高，不排除短期有较大波动的可能性，但是随着业绩逐步验证，这些公司的中长期投资价值将愈发凸显。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023年06月30日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 22,960,793.14

结算备付金 1,008.24

存出保证金 19.11

交易性金融资产 6.4.7.2 96,634,825.92

其中：股票投资 96,634,825.92


基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 9,556.62

应收申购款 3,881,976.71

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.5 -

资产总计 123,488,179.74

负债和净资产 附注号 本期末

2023年06月30日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 642,591.77

应付赎回款 21,201,444.68

应付管理人报酬 33,930.15

应付托管费 6,786.05

应付销售服务费 11,052.43


应付投资顾问费 -

应交税费 1,042.68

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.6 19,593.91

负债合计 21,916,441.67

净资产：

实收基金 6.4.7.7 83,892,773.79

其他综合收益 -

未分配利润 6.4.7.8 17,678,964.28

净资产合计 101,571,738.07

负债和净资产总计 123,488,179.74

注：1.报告截止日2023年06月30日，天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）A类基金份额净值1.2109元，天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金
（QDII）C类基金份额净值1.2107元；基金份额总额83,892,773.79份，其中天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）A类基金份额15,209,531.12份，天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）C类基金份额68,683,242.67份。

2.本财务报表的实际编制期间为2023年04月11日(基金合同生效日)至2023年06月30日，无上一年度可比期间(下同)。
6.2 利润表
会计主体：天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）
本报告期：2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023年04月11日（基金合同
生效日）至2023年06月30
日

一、营业总收入 8,247,200.89

1.利息收入 1,877.57

其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,877.57

债券利息收入 -


资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 978,183.30

其中：股票投资收益 6.4.7.10 901,079.41

基金投资收益 6.4.7.11 30,876.35

债券投资收益 6.4.7.12 225.18

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 46,002.36

以摊余成本计量的金融资产终 -
止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 7,551,850.52
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -287,424.88

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,714.38

减：二、营业总支出 93,057.41

1．管理人报酬 47,590.72

2．托管费 9,518.19

3．销售服务费 14,204.37

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.19 -

7．税金及附加 111.72

8．其他费用 6.4.7.20 21,632.41

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 8,154,143.48
列）


减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,154,143.48

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 8,154,143.48

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）
本报告期：2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 15,992,237.58 - - 15,992,237.58
值）
三、本期增减变

动额（减少以 67,900,536.21 - 17,678,964.28 85,579,500.49
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 8,154,143.48 8,154,143.48
益总额
（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 67,900,536.21 - 9,524,820.80 77,425,357.01
变动数（净值减
少以“-”号填

列）

其中：1.基金申 102,049,309.76 - 15,098,473.03 117,147,782.79
购款

2.基金 -34,148,773.55 - -5,573,652.23 -39,722,425.78
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 83,892,773.79 - 17,678,964.28 101,571,738.07
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

韩歆毅（代） 薄贺龙 薄贺龙

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]293号《关于准予天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币15,989,756.04元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第0217号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》于2023年4月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为15,992,237.58份基
金份额，其认购资金利息折合2,481.54份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。境外资产托管人为美国花旗银行有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,001,944.64份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》和《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。从本类别基金财产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额单独计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于在境内外市场依法发行的金融工具。针对境外市场，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。针对境内市场，本基金可投资于债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律
法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准：纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年04月11日(基金合同生效日)至2023年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年04月11日(基金合同生效日)至2023年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2023年04月11日(基金合同生效日)至2023年06月30日。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况
下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及
的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 22,960,793.14

等于：本金 22,960,266.73

加：应计利息 526.41

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

合计 22,960,793.14

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 89,082,975.40 - 96,634,825.92 7,551,850.52

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 89,082,975.40 - 96,634,825.92 7,551,850.52

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含美国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,253.89

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 18,340.02

合计 19,593.91

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘纳斯达克100指数发起 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30
（QDII）A) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 7,020,838.03 7,020,838.03

本期申购 9,067,902.26 9,067,902.26

本期赎回（以“-”号填列） -879,209.17 -879,209.17

本期末 15,209,531.12 15,209,531.12

6.4.7.7.2 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘纳斯达克100指数发起 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30
（QDII）C) 日


基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 8,971,399.55 8,971,399.55

本期申购 92,981,407.50 92,981,407.50

本期赎回（以“-”号填列） -33,269,564.38 -33,269,564.38

本期末 68,683,242.67 68,683,242.67

注：本基金合同于2023年04月11日生效,基金合同生效日的基金份额总额为
15,992,237.58份基金份额，其中认购资金利息折合2,481.54份基金份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A

单位：人民币元

项目

(天弘纳斯达克100指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数发起（QDII）A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 82,032.62 2,159,975.23 2,242,007.85

本期基金份额交易产

生的变动数 -37,541.78 1,003,256.63 965,714.85

其中：基金申购款 -41,899.98 1,137,425.64 1,095,525.66

基金赎回款 4,358.20 -134,169.01 -129,810.81

本期已分配利润 - - -

本期末 44,490.84 3,163,231.86 3,207,722.70

6.4.7.8.2 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C

单位：人民币元

项目

(天弘纳斯达克100指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数发起（QDII）C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 520,260.34 5,391,875.29 5,912,135.63

本期基金份额交易产

生的变动数 -349,864.33 8,908,970.28 8,559,105.95


其中：基金申购款 -494,262.98 14,497,210.35 14,002,947.37

基金赎回款 144,398.65 -5,588,240.07 -5,443,841.42

本期已分配利润 - - -

本期末 170,396.01 14,300,845.57 14,471,241.58

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30
日

活期存款利息收入 1,876.46

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1.09

其他 0.02

合计 1,877.57

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30
日

卖出股票成交总额 11,721,149.25

减：卖出股票成本总额 10,797,434.63

减：交易费用 22,635.21

买卖股票差价收入 901,079.41

6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023
年06月30日


卖出/赎回基金成交总额 877,851.12

减：卖出/赎回基金成本总额 845,888.05

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 930.96

减：交易费用 155.76

基金投资收益 30,876.35

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年
06月30日

债券投资收益——利息收入 143.18

债券投资收益——买卖债券（债转股 82.00
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 225.18

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 201,773.95
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 200,128.00
付）成本总额

减：应计利息总额 1,563.95

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 82.00

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30
日

股票投资产生的股利收益 46,002.36

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 46,002.36

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30日

1.交易性金融资产 7,551,850.52

——股票投资 7,551,850.52

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -


——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 7,551,850.52

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30
日

基金赎回费收入 2,714.38

基金转换费收入 -

合计 2,714.38

6.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30
日

审计费用 18,340.02

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行汇划费 2,892.39

其他费用 400.00


合计 21,632.41

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

平安银行股份有限公司 基金托管人

美国花旗银行有限公司 基金境外资产托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06
月30日

当期发生的基金应支付的管理费 47,590.72

其中：支付销售机构的客户维护费 13,504.64

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月
30日

当期发生的基金应支付的托管费 9,518.19

注:支付基金托管人平安银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 天弘纳斯达克100指数发起（Q 天弘纳斯达克100指数发起（Q 合计
DII）A DII）C

天弘基金

管理有限 - 2,692.67 2,692.
公司 67


合计 - 2,692.67 2,692.
67

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A

份额单位：份

本期

项目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2
023年06月30日

基金合同生效日（2023年04月11日）持有 5,000,972.42
的基金份额

报告期初持有的基金份额 -

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -


减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 5,000,972.42

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 32.88%

天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C

份额单位：份

本期

项目 2023年04月11日（基金合同生效日）至2
023年06月30日

基金合同生效日（2023年04月11日）持有 5,000,972.22
的基金份额

报告期初持有的基金份额 -

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 5,000,972.22

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 7.28%

注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2023年04月11日（基金合同生效日）至2023年06月30日

期末余额 当期利息收入

平安银行

股份有限 16,116,744.23 1,862.66

公司
美国花旗

银行有限 6,844,048.91 13.80
公司

注：本基金由基金托管人平安银行股份有限公司和境外资产托管人美国花旗银行有限公司保管的银行存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人平安银行股份有限公司和美国花旗银行有限公司（Citibank N.A），因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 06 月30日

资产

银行存款 22,960,793.1 - - - 22,960,793.14
4

结算备付金 1,008.24 - - - 1,008.24

存出保证金 19.11 - - - 19.11

交易性金融资产 - - - 96,634,825.92 96,634,825.92

应收股利 - - - 9,556.62 9,556.62

应收申购款 - - - 3,881,976.71 3,881,976.71

资产总计 22,961,820.4 - - 100,526,359.2 123,488,179.7
9 5 4

负债

应付清算款 - - - 642,591.77 642,591.77

应付赎回款 - - - 21,201,444.68 21,201,444.68

应付管理人报酬 - - - 33,930.15 33,930.15

应付托管费 - - - 6,786.05 6,786.05

应付销售服务费 - - - 11,052.43 11,052.43

应交税费 - - - 1,042.68 1,042.68

其他负债 - - - 19,593.91 19,593.91


负债总计 - - - 21,916,441.67 21,916,441.67

利率敏感度缺口 22,961,820.4 - - 78,609,917.58 101,571,738.0
9 7

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年06月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年06月30日

项目 美元折合人 港币折 其他币

民币 合人民 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

银行存款 6,844,048.91 - - 6,844,048.91

交易性金融资产 96,634,825.92 - - 96,634,825.92

应收股利 9,556.62 - - 9,556.62

资产合计 103,488,431.4 - - 103,488,431.4
5 5

以外币计价的负债

应付清算款 642,591.77 - - 642,591.77

负债合计 642,591.77 - - 642,591.77

资产负债表外汇风险敞口净 102,845,839.6 102,845,839.6
额 8 - - 8

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

本期末

分析 2023年06月30日

所有外币相对人民币升值 5,142,291.98
5%

所有外币相对人民币贬值 -5,142,291.98
5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为纳斯达克100指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

公允价值 占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产－股票投

资 96,634,825.92 95.14

交易性金融资产－基金投 - -
资
交易性金融资产－贵金属

投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -


合计 96,634,825.92 95.14

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末

2023年06月30日

业绩比较基准上升5% 5,180,158.64

业绩比较基准下降5% -5,180,158.64

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023年06月30日

第一层次 96,634,825.92

第二层次 -

第三层次 -

合计 96,634,825.92

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 96,634,825.92 78.25

其中：普通股 95,097,976.44 77.01

存托凭证 1,536,849.48 1.24

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -


权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 22,961,801.38 18.59

8 其他各项资产 3,891,552.44 3.15

9 合计 123,488,179.74 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例（%）

美国 96,634,825.92 95.14

合计 96,634,825.92 95.14

注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

能源 217,923.12 0.21

基础材料 - -

工业 3,662,718.85 3.61

消费者非必需品 15,300,010.29 15.06

消费者常用品 4,918,659.94 4.84

医疗保健 5,175,791.99 5.10

金融 474,944.97 0.47

信息技术 50,150,682.89 49.37

电信服务 15,915,078.70 15.67

公用事业 819,015.17 0.81

房地产 - -


其他-GICS未分类 - -

合计 96,634,825.92 95.14

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序 公司名称(英 公司名 证券 所在证 所属国 数量 公允 占基金资
号 文) 称(中 代码 券市场 家(地 (股) 价值 产净值比
文) 区) 例(%)

US594 纳斯达 12,53

1 Microsoft Cor - 91810 克证券 美国 5,094 4,673. 12.34
p 45 交易所 01

US037 纳斯达 12,24

2 Apple Inc - 83310 克证券 美国 8,736 4,276. 12.05
05 交易所 49

US020 纳斯达 3,658,

79K30 克证券 美国 4,230 646.5 3.60
59 交易所 4

3 Alphabet Inc - 纳斯达

US020 3,573,

79K10 克证券 美国 4,088 341.3 3.52
79 交易所 5

US670 纳斯达 7,030,

4 NVIDIA Corp - 66G10 克证券 美国 2,300 313.2 6.92
40 交易所 1

US023 纳斯达 6,641,

5 Amazon.com I - 13510 克证券 美国 7,051 726.7 6.54
nc 67 交易所 4

US881 纳斯达 4,340,

6 Tesla Inc - 60R10 克证券 美国 2,295 987.1 4.27
14 交易所 4

US303 纳斯达 4,132,

7 Meta Platform - 03M10 克证券 美国 1,993 804.5 4.07
s Inc 27 交易所 5


US111 纳斯达 2,268,

8 Broadcom Inc - 35F10 克证券 美国 362 971.0 2.23
12 交易所 0

US713 纳斯达 1,627,

9 PepsiCo Inc - 44810 克证券 美国 1,216 449.0 1.60
81 交易所 1

US221 纳斯达 1,521,

10 Costco Wholes - 60K10 克证券 美国 391 078.4 1.50
ale Corp 51 交易所 5

US007 纳斯达 1,476,

11 Adobe Inc - 24F10 克证券 美国 418 937.7 1.45
12 交易所 7

US172 纳斯达 1,346,

12 Cisco Systems - 75R10 克证券 美国 3,602 654.1 1.33
Inc 23 交易所 4

US007 纳斯达 1,342,

13 Advanced Mic - 90310 克证券 美国 1,631 461.2 1.32
ro Devices Inc 78 交易所 2

US641 纳斯达 1,292,

14 Netflix Inc - 10L10 克证券 美国 406 254.4 1.27
61 交易所 1

US200 纳斯达 1,119,

15 Comcast Corp - 30N10 克证券 美国 3,729 565.0 1.10
19 交易所 9

US882 纳斯达 1,087,

16 Texas Instrum - 50810 克证券 美国 836 459.2 1.07
ents Inc 40 交易所 0

US872 纳斯达 1,063,

17 T-Mobile US I - 59010 克证券 美国 1,060 883.4 1.05
nc 40 交易所 4

US458 纳斯达

18 Intel Corp - 14010 克证券 美国 3,718 898,3 0.88
01 交易所 83.14


US747 纳斯达

19 QUALCOMM - 52510 克证券 美国 1,036 891,1 0.88
Inc 36 交易所 24.96

US438 纳斯达

20 Honeywell Int - 51610 克证券 美国 588 881,6 0.87
ernational Inc 66 交易所 19.86

US461 纳斯达

21 Intuit Inc - 20210 克证券 美国 247 817,7 0.81
34 交易所 64.96

US722 纳斯达

22 PDD Holdings - 30410 克证券 美国 1,589 793,8 0.78
Inc 28 交易所 51.39

US031 纳斯达

23 Amgen Inc - 16210 克证券 美国 480 770,0 0.76
09 交易所 50.62

US038 纳斯达

24 Applied Mater - 22210 克证券 美国 726 758,2 0.75
ials Inc 51 交易所 46.84

US461 纳斯达

25 Intuitive Surgi - 20E60 克证券 美国 302 746,1 0.73
cal Inc 23 交易所 78.60

US855 纳斯达

26 Starbucks Cor - 24410 克证券 美国 1,012 724,3 0.71
p 94 交易所 77.20

US032 纳斯达

27 Analog Device - 65410 克证券 美国 476 670,0 0.66
s Inc 51 交易所 45.25

US609 纳斯达

28 Mondelez Inte - 20710 克证券 美国 1,204 634,5 0.62
rnational Inc 58 交易所 68.02

US098 纳斯达

29 Booking Holdi - 57L10 克证券 美国 32 624,3 0.61
ngs Inc 89 交易所 85.42


US375 纳斯达

30 Gilead Science - 55810 克证券 美国 1,107 616,4 0.61
s Inc 36 交易所 79.89

Automatic Dat US053 纳斯达

31 a Processing In - 01510 克证券 美国 365 579,6 0.57
c 36 交易所 77.88

US925 纳斯达

32 Vertex Pharma - 32F10 克证券 美国 227 577,2 0.57
ceuticals Inc 03 交易所 22.70

US512 纳斯达

33 Lam Research - 80710 克证券 美国 118 548,1 0.54
Corp 82 交易所 30.98

US697 纳斯达

34 Palo Alto Net - 43510 克证券 美国 270 498,4 0.49
works Inc 57 交易所 91.32

Regeneron Pha US758 纳斯达

35 rmaceuticals I - 86F10 克证券 美国 96 498,4 0.49
nc 75 交易所 34.53

US482 纳斯达

36 KLA Corp - 48010 克证券 美国 141 494,1 0.49
09 交易所 56.71

US704 纳斯达

37 PayPal Holdin - 50Y10 克证券 美国 985 474,9 0.47
gs Inc 38 交易所 44.97

USN0 纳斯达

38 ASML Holdin - 70592 克证券 美国 85 445,1 0.44
g NV 100 交易所 36.38

US573 纳斯达

39 Marvell Techn - 87410 克证券 美国 1,028 444,0 0.44
ology Inc 41 交易所 53.16

US595 纳斯达

40 Micron Techn - 11210 克证券 美国 967 440,9 0.43
ology Inc 38 交易所 71.57


US587 纳斯达

41 MercadoLibre - 33R10 克证券 美国 50 427,9 0.42
Inc 23 交易所 84.13

US126 纳斯达

42 CSX Corp - 40810 克证券 美国 1,708 420,8 0.41
35 交易所 50.82

US871 纳斯达

43 Synopsys Inc - 60710 克证券 美国 133 418,4 0.41
76 交易所 42.68

US005 纳斯达

44 Activision Bliz - 07V10 克证券 美国 667 406,2 0.40
zard Inc 98 交易所 93.00

US127 纳斯达

45 Cadence Desig - 38710 克证券 美国 239 405,0 0.40
n Systems Inc 87 交易所 08.11

US611 纳斯达

46 Monster Bever - 74X10 克证券 美国 921 382,2 0.38
age Corp 90 交易所 61.01

US349 纳斯达

47 Fortinet Inc - 59E10 克证券 美国 647 353,3 0.35
91 交易所 90.25

US682 纳斯达

48 ON Semicond - 18910 克证券 美国 500 341,7 0.34
uctor Corp 57 交易所 08.08

US671 纳斯达

49 O'Reilly Auto - 03H10 克证券 美国 49 338,2 0.33
motive Inc 77 交易所 37.53

US009 纳斯达

50 Airbnb Inc - 06610 克证券 美国 361 334,3 0.33
10 交易所 07.13

NL000 纳斯达

51 NXP Semicon - 95387 克证券 美国 224 331,2 0.33
ductors NV 84 交易所 90.79


Marriott Intern US571 纳斯达

52 ational Inc/M - 90320 克证券 美国 246 326,5 0.32
D 22 交易所 17.57

US161 纳斯达

53 Charter Comm - 19P10 克证券 美国 123 326,5 0.32
unications Inc 84 交易所 08.68

US595 纳斯达

54 Microchip Tec - 01710 克证券 美国 482 312,0 0.31
hnology Inc 42 交易所 27.24

US550 纳斯达

55 Lululemon At - 02110 克证券 美国 108 295,3 0.29
hletica Inc 90 交易所 76.25

US252 纳斯达

56 Dexcom Inc - 13110 克证券 美国 308 286,0 0.28
74 交易所 04.97

US981 纳斯达

57 Workday Inc - 38H10 克证券 美国 171 279,1 0.27
14 交易所 12.35

US693 纳斯达

58 PACCAR Inc - 71810 克证券 美国 448 270,7 0.27
88 交易所 88.30

US172 纳斯达

59 Cintas Corp - 90810 克证券 美国 75 269,3 0.27
59 交易所 85.05

US052 纳斯达

60 Autodesk Inc - 76910 克证券 美国 182 269,0 0.26
69 交易所 81.71

US451 纳斯达

61 IDEXX Labor - 68D10 克证券 美国 73 264,9 0.26
atories Inc 46 交易所 17.99

US217 纳斯达

62 Copart Inc - 20410 克证券 美国 401 264,2 0.26
61 交易所 85.15


US704 纳斯达

63 Paychex Inc - 32610 克证券 美国 314 253,8 0.25
79 交易所 21.98

US301 纳斯达

64 Exelon Corp - 61N10 克证券 美国 849 249,9 0.25
19 交易所 27.85

US090 纳斯达

65 Biogen Inc - 62X10 克证券 美国 121 249,0 0.25
37 交易所 50.56

American Elec US025 纳斯达

66 tric Power Co I - 53710 克证券 美国 407 247,6 0.24
nc 17 交易所 23.83

US500 纳斯达

67 Kraft Heinz C - 75410 克证券 美国 963 247,0 0.24
o/The 64 交易所 24.81

US238 纳斯达

68 Datadog Inc - 04L10 克证券 美国 344 244,5 0.24
35 交易所 40.73

US607 纳斯达

69 Moderna Inc - 70K10 克证券 美国 268 235,2 0.23
79 交易所 86.50

Old Dominion US679 纳斯达

70 Freight Line In - 58010 克证券 美国 86 229,7 0.23
c 09 交易所 69.60

US778 纳斯达

71 Ross Stores In - 29610 克证券 美国 282 228,4 0.22
c 38 交易所 84.57

US492 纳斯达

72 Keurig Dr Pep - 71V10 克证券 美国 1,010 228,2 0.22
per Inc 08 交易所 10.27

US811 纳斯达

73 Seagen Inc - 81C10 克证券 美国 158 219,7 0.22
45 交易所 27.04


KYG3 纳斯达

74 GLOBALFO - 93871 克证券 美国 462 215,5 0.21
UNDRIES Inc 085 交易所 88.68

US046 纳斯达

75 AstraZeneca P - 35310 克证券 美国 400 206,8 0.20
LC 89 交易所 60.20

US983 纳斯达

76 Xcel Energy In - 89B10 克证券 美国 452 203,0 0.20
c 08 交易所 51.05

GE HealthCar US362 纳斯达

77 e Technologies - 66G10 克证券 美国 330 193,7 0.19
Inc 76 交易所 17.92

US221 纳斯达

78 CoStar Group - 60N10 克证券 美国 301 193,5 0.19
Inc 90 交易所 71.96

US256 纳斯达

79 Dollar Tree In - 74610 克证券 美国 183 189,7 0.19
c 80 交易所 53.12

US452 纳斯达

80 Illumina Inc - 32710 克证券 美国 134 181,5 0.18
90 交易所 38.54

US227 纳斯达

81 Crowdstrike H - 88C10 克证券 美国 153 162,3 0.16
oldings Inc 53 交易所 71.75

Cognizant Tec US192 纳斯达

82 hnology Soluti - 44610 克证券 美国 326 153,7 0.15
ons Corp 23 交易所 74.27

US923 纳斯达

83 Verisk Analyti - 45Y10 克证券 美国 93 151,8 0.15
cs Inc 64 交易所 92.02

US285 纳斯达

84 Electronic Arts - 51210 克证券 美国 161 150,8 0.15
Inc 99 交易所 86.99


US311 纳斯达

85 Fastenal Co - 90010 克证券 美国 345 147,0 0.14
44 交易所 56.23

US934 纳斯达

86 Warner Bros D - 42310 克证券 美国 1,463 132,5 0.13
iscovery Inc 41 交易所 64.67

US016 纳斯达

87 Align Technol - 25510 克证券 美国 51 130,3 0.13
ogy Inc 16 交易所 21.93

US057 纳斯达

88 Baker Hughes - 22G10 克证券 美国 551 125,8 0.12
Co 04 交易所 52.55

US210 纳斯达

89 Constellation - 37T10 克证券 美国 179 118,4 0.12
Energy Corp 97 交易所 12.44

US049 纳斯达

90 Atlassian Corp - 46810 克证券 美国 88 106,7 0.11
10 交易所 05.41

US036 纳斯达

91 ANSYS Inc - 62Q10 克证券 美国 43 102,6 0.10
58 交易所 17.99

US252 纳斯达

92 Diamondback - 78X10 克证券 美国 97 92,07 0.09
Energy Inc 90 交易所 0.57

京东集 US472 纳斯达

93 JD.com Inc 15P10 克证券 美国 369 91,00 0.09
团 66 交易所 1.51

Walgreens Bo US931 纳斯达

94 ots Alliance In - 42710 克证券 美国 429 88,31 0.09
c 84 交易所 5.25

US989 纳斯达

95 Zscaler Inc - 80G10 克证券 美国 81 85,62 0.08
22 交易所 7.90


US278 纳斯达

96 eBay Inc - 64210 克证券 美国 261 84,28 0.08
30 交易所 2.38

US293 纳斯达

97 Enphase Energ - 55A10 克证券 美国 65 78,66 0.08
y Inc 79 交易所 1.50

US829 纳斯达

98 Sirius XM Hol - 68B10 克证券 美国 1,782 58,32 0.06
dings Inc 35 交易所 9.98

Zoom Video C US989 纳斯达

99 ommunication - 80L10 克证券 美国 107 52,48 0.05
s Inc 17 交易所 2.14

US549 纳斯达

10 Lucid Group I - 49810 克证券 美国 974 48,49 0.05
0 nc 39 交易所 1.33

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期末基
序 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 金资产净
号 值比例
（％）

1 Microsoft Corp US5949181045 12,834,560.29 12.64

2 Apple Inc US0378331005 12,076,205.54 11.89

3 Alphabet Inc US02079K3059 3,913,527.19 3.85
US02079K1079 3,812,182.97 3.75

4 NVIDIA Corp US67066G1040 7,411,042.97 7.30

5 Amazon.com Inc US0231351067 6,489,511.43 6.39

6 Tesla Inc US88160R1014 4,860,439.04 4.79

7 Meta Platforms Inc US30303M102 4,092,850.68 4.03
7

8 Broadcom Inc US11135F1012 2,610,741.01 2.57

9 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 1,754,901.74 1.73


10 PepsiCo Inc US7134481081 1,710,988.67 1.68

11 Adobe Inc US00724F1012 1,672,794.99 1.65

12 Costco Wholesale Corp US22160K1051 1,532,443.87 1.51

13 Netflix Inc US64110L1061 1,476,935.89 1.45

14 Cisco Systems Inc US17275R1023 1,376,269.94 1.35

15 Comcast Corp US20030N1019 1,111,351.34 1.09

16 Texas Instruments Inc US8825081040 1,053,582.77 1.04

17 T-Mobile US Inc US8725901040 1,034,641.67 1.02

18 ASML Holding NV USN070592100 938,730.38 0.92

19 Intel Corp US4581401001 882,270.71 0.87

20 Honeywell International Inc US4385161066 871,170.97 0.86

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期末基
序 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 金资产净
号 值比例
（％）

1 NVIDIA Corp US67066G1040 1,531,728.59 1.51

2 Tesla Inc US88160R1014 1,418,425.49 1.40

3 Microsoft Corp US5949181045 1,255,113.71 1.24

4 Apple Inc US0378331005 1,219,975.96 1.20

5 Broadcom Inc US11135F1012 708,830.81 0.70

6 Alphabet Inc US02079K1079 344,258.79 0.34
US02079K3059 341,842.88 0.34

7 Amazon.com Inc US0231351067 653,055.32 0.64

8 ASML Holding NV USN070592100 517,781.91 0.51

9 Meta Platforms Inc US30303M102 494,612.17 0.49
7

10 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 469,812.59 0.46

11 Netflix Inc US64110L1061 424,877.80 0.42

12 Adobe Inc US00724F1012 420,398.91 0.41


13 Fiserv Inc US3377381088 240,684.27 0.24

14 Marvell Technology Inc US5738741041 218,608.62 0.22

15 KLA Corp US4824801009 170,979.67 0.17

16 Lam Research Corp US5128071082 148,297.70 0.15

17 Datadog Inc US23804L1035 142,276.32 0.14

18 PepsiCo Inc US7134481081 132,816.46 0.13

19 Costco Wholesale Corp US22160K1051 114,986.17 0.11

20 Cisco Systems Inc US17275R1023 95,171.73 0.09

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 99,880,410.03

卖出收入（成交）总额 11,721,149.25

注：本项"买入成本"、"卖出收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19.11

2 应收清算款 -

3 应收股利 9,556.62

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,881,976.71

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,891,552.44

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持 户均持有的 持有人结构

级别 有 基金份额 机构投资者 个人投资者


人 占总

户 持有份额 份额 持有份额 占总份
数 比例 额比例
(户)

天弘
纳斯
达克1

00指 1,1 13,665.35 5,000,972.42 32.8 10,208,558.70 67.12%
数发 13 8%

起（Q
DII）A
天弘
纳斯
达克1

00指 7,9 8,650.28 5,000,972.22 7.28% 63,682,270.45 92.72%
数发 40

起（Q
DII）C

合计 8,8 9,434.63 10,001,944.64 11.9 73,890,829.15 88.08%
92 2%

注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

天弘纳斯达克100指数发 28,154.48 0.19%
基金管理人所有从业人 起（QDII）A

员持有本基金 天弘纳斯达克100指数发 30,558.54 0.04%
起（QDII）C

合计 58,713.02 0.07%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

天弘纳斯达克100 0
本公司高级管理人员、基金投资 指数发起（QDII）A

和研究部门负责人持有本开放式 天弘纳斯达克100 0
基金 指数发起（QDII）C

合计 0

天弘纳斯达克100 0
本基金基金经理持有本开放式基 指数发起（QDII）A

金 天弘纳斯达克100 0
指数发起（QDII）C

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 三年

有资金 10,001,944.64 11.92% 10,001,944.64 11.92%

基金管理人高 - - - - -

级管理人员
基金经理等人

员 - - - - -

基金管理人股

东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,944.64 11.92% 10,001,944.64 11.92% -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

天弘纳斯达克100指数 天弘纳斯达克100指数
发起（QDII）A 发起（QDII）C


基金合同生效日(2023年04月11 7,020,838.03 8,971,399.55
日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 9,067,902.26 92,981,407.50
基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期 879,209.17 33,269,564.38
期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 15,209,531.12 68,683,242.67

注：本基金合同于2023年04月11日生效。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
在本报告截止日至报告批准送出日之间，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，未发生涉及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

中信 2 - - - - -

证券
中金

香港 1 46,394,304.87 41.57% 9,363.05 41.27% -

证券

银河 2 - - - - -

证券

西南 1 - - - - -

证券

西部 1 - - - - -

证券

民生 1 - - - - -

证券
东亚

前海 1 - - - - -

证券
Daiwa
Capi

tal M 1 65,207,254.41 58.43% 13,325.45 58.73% -

arket
s


注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：无。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 基金成
成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

中信证券 400,338. 100.00% - - - - - -
00

中金香港证券 - - - - - - 1,506,50 87.40%
8.99

银河证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

东亚前海证券 - - - - - - - -

Daiwa Capital Ma - - - - - - 217,230.1 12.60%
rkets 8

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

天弘纳斯达克100指数型发

1 起式证券投资基金（QDII） 中国证监会规定媒介 2023-03-14

产品资料概要

天弘纳斯达克100指数型发

2 起式证券投资基金（QDII） 中国证监会规定媒介 2023-03-14

基金份额发售公告

3 天弘纳斯达克100指数型发 中国证监会规定媒介 2023-03-14


起式证券投资基金（QDII）

基金合同

天弘纳斯达克100指数型发

4 起式证券投资基金（QDII） 中国证监会规定媒介 2023-03-14

托管协议

天弘纳斯达克100指数型发

5 起式证券投资基金（QDII） 中国证监会规定媒介 2023-03-14

招募说明书

天弘纳斯达克100指数型发

6 起式证券投资基金（QDII） 中国证监会规定媒介 2023-04-12

基金合同生效公告

天弘纳斯达克100指数型发

7 起式证券投资基金（QDII） 中国证监会规定媒介 2023-04-13

（A类份额）基金产品资料概

要（更新）

天弘纳斯达克100指数型发

8 起式证券投资基金（QDII） 中国证监会规定媒介 2023-04-13

（C类份额）基金产品资料概

要（更新）

天弘基金管理有限公司关于

天弘纳斯达克100指数型发

9 起式证券投资基金（QDII） 中国证监会规定媒介 2023-04-18

开放日常申购、赎回、定期

定额投资业务的公告

天弘基金管理有限公司关于

天弘纳斯达克100指数型发

10 起式证券投资基金（QDII） 中国证监会规定媒介 2023-04-20

在境外主要投资场所2023年

节假日暂停申购、赎回、定

期定额投资业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
投 况

资 持有基金

者 份额比例

类 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别 号 超过 20%

的时间区

间

机 1 20230411- 10,001,94 - - 10,001,94 11.92%
构 20230601 4.64 4.64

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。

注：份额占比精度处理方式为四舍五入。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）募集的文件

2、天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同

3、天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议


4、天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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