华安核心优选混合型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

5 托管人报告......11

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

6 半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1资产负债表......12

6.2利润表......13

6.3所有者权益（基金净值）变动表......14

6.4报表附注......15

7 投资组合报告......31

7.1期末基金资产组合情况......31

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......32

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......34

7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......36

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......36

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......36

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......36

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......36

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......36

7.11 投资组合报告附注......37

8 基金份额持有人信息......37

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......37

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......38

9 开放式基金份额变动......38

10 重大事件揭示......38

10.1 基金份额持有人大会决议......38

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......38

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......39

10.4 基金投资策略的改变......39

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......39

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......39

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......39

10.8 其他重大事件......42

11 备查文件目录......44

11.1 备查文件目录......44

11.2 存放地点......45

11.3 查阅方式......45

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安核心优选混合型证券投资基金

基金简称 华安核心优选混合

基金主代码 040011

交易代码 040011(前端) 041011(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年10月22日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 170,761,369.84份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金采取“核心－卫星”股票投资策略，通过“核心”资产－沪深300指数

投资目标 成份股的投资力求获取股票市场整体增长的收益，通过“卫星”资产－非沪

深300指数成份股的投资力求获取超额收益。

投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投资

流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债国债总财富指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场

基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 田青

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人 电子邮箱

qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号

中心二期31层、32层

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号

中心二期31层、32层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 王洪章

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 13,963,232.62

本期利润 27,465,112.61

加权平均基金份额本期利润 0.2208

本期加权平均净值利润率 11.40%

本期基金份额净值增长率 11.99%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 177,743,768.65

期末可供分配基金份额利润 1.0409

期末基金资产净值 348,505,138.49

期末基金份额净值 2.0409

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 193.48%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

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3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 4.02% 0.40% 4.11% 0.54% -0.09% -0.14%

过去三个月 6.14% 0.42% 4.69% 0.50% 1.45% -0.08%

过去六个月 11.99% 0.43% 8.30% 0.46% 3.69% -0.03%

过去一年 27.58% 0.51% 12.82% 0.54% 14.76% -0.03%

过去三年 112.00% 1.44% 57.21% 1.40% 54.79% 0.04%

自基金合同生 193.48% 1.35% 81.79% 1.32% 111.69% 0.03%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安核心优选混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年10月22日至2017年6月30日）

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生，具有基金从业资格，

8年基金行业从业资格。2008年7

月应届进入华安基金管理有限公

司，先后担任研究发展部行业研究

员、基金投资部基金经理助理。

本基金的基金 2013-06-0 2013年6月起担任本基金的基金

杨鑫鑫 经理 5 - 8年 经理。2014年12月至2016年9

月同时担任华安创新证券投资基

金的基金经理。2015年3月起担

任华安新动力灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。2015年4

月起担任华安新丝路主题股票型

证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 第8页共45页

险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

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日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年股票市场呈现窄幅震荡走势，波动幅度在10%以内。半年度沪深300指数累计上涨10.78%，

代表成长风格的创业板指数下跌 7.34%，风格差距较为显着，价值风格大幅领先。基于对经济基本

面与流动性的判断，组合上半年继续保持在低于基准的仓位水平。从结果来看，择时带来一定的负面贡献，依靠选股及行业配置，净值表现略好于基准。

持仓与操作方面，组合上半年配置基于沪深300资产，整体组合较为均衡，超配方向主要是地

产、医药、食品，低配金融。操作上主要减持了较多周期类个股，增加了TMT、医药等成长性个股。

由于市场风格持续在价值、周期上得到强化，组合调整效果对净值的影响也偏负面。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为2.0409元，报告期内份额净值增长率为11.99%，同

期业绩比较基准上涨8.30%.

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从目前时点来看，宏观经济大概率已经进入了调整阶段，尽管结构上周期性行业仍有一定上行的惯性，三四线城市地产需求在二季度也有所超预期。展望未来，我们预计国内流动性受到海外货币政策普遍趋紧的影响很难得到有效放松。地产调控逐步收紧以及长效机制的建立也将有可能带来上下游出现中期调整的压力。

证券市场层面，融资力度的保持以及监管加强将继续成为政策主基调。二者的影响对资本市场 第10页共45页

而言，将使得劣币驱逐良币的情况得到有效扭转。真成长、真价值将逐步成为市场资金最终的偏好方向。对投资者而言，未来较长一个阶段将更加考验选股、研究的真正实力。本基金将继续坚持立足中长期基本面，通过稳健投资获得持续超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安核心优选混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 103,465,337.44 32,249,612.27

结算备付金 470,458.13 145,553.26

存出保证金 53,452.59 16,690.17

交易性金融资产 6.4.7.2 250,493,711.15 85,288,751.84

其中：股票投资 250,493,711.15 85,288,751.84

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 18,531.60 6,543.23

应收股利 - -

应收申购款 529,118.46 329,942.21

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 355,030,609.37 118,037,092.98

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负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 121,617.00

应付赎回款 5,699,630.42 74,635.16

应付管理人报酬 424,910.82 145,596.53

应付托管费 70,818.46 24,266.09

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 160,074.11 85,571.90

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 170,037.07 336,233.19

负债合计 6,525,470.88 787,919.87

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 170,761,369.84 64,337,129.87

未分配利润 6.4.7.10 177,743,768.65 52,912,043.24

所有者权益合计 348,505,138.49 117,249,173.11

负债和所有者权益总计 355,030,609.37 118,037,092.98

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.0409，基金份额170,761,369.84份。

6.2利润表

会计主体：华安核心优选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 30,152,120.55 -5,608,241.13

1.利息收入 261,440.57 88,526.44

其中：存款利息收入 6.4.7.11 261,299.02 88,526.44

债券利息收入 141.55 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,307,783.22 2,655,621.72

其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,320,315.81 1,690,728.72

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基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 38,408.25 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 1,949,059.16 964,893.00

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 13,501,879.99 -8,365,692.41

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 81,016.77 13,303.12

减：二、费用 2,687,007.94 1,099,504.76

1．管理人报酬 1,771,093.37 703,606.26

2．托管费 295,182.16 117,267.71

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 469,186.65 109,870.76

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 151,545.76 168,760.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 27,465,112.61 -6,707,745.89

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,465,112.61 -6,707,745.89

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安核心优选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 64,337,129.87 52,912,043.24 117,249,173.11

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 27,465,112.61 27,465,112.61

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 106,424,239.97 97,366,612.80 203,790,852.77

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 145,735,223.20 134,167,333.03 279,902,556.23

2.基金赎回款 -39,310,983.23 -36,800,720.23 -76,111,703.46

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

第14页共45页

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 170,761,369.84 177,743,768.65 348,505,138.49

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 45,969,206.62 33,495,917.66 79,465,124.28

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -6,707,745.89 -6,707,745.89

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 14,431,904.58 9,433,884.94 23,865,789.52

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 22,627,204.82 13,892,600.64 36,519,805.46

2.基金赎回款 -8,195,300.24 -4,458,715.70 -12,654,015.94

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 60,401,111.20 36,222,056.71 96,623,167.91

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安核心优选混合型证券投资基金(原名为华安核心优选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]839号《关于核准华安核心优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币813,364,975.21元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第149号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》于2008年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为813,446,720.65份基金份额，其中认购资金利息折合81,745.44份基金份 第15页共45页

额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安核心优选股

票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华安核心优选混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安核心优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据《华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准的公告》的规定，自2015年9月8日起本基金的业绩比较基准由“80%×沪深300指数收益率＋20%×中信标普国债指数收益率”变更为“80%×沪深300指数收益率＋20%×中债国债总财富指数收益率”。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项

具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

第16页共45页

本会计期间不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本会计期间不存在会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本会计期间不存在差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金

融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股

息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后

取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 第17页共45页

红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 103,465,337.44

定期存款 -

其他存款 -

合计 103,465,337.44

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 236,269,775.80 250,493,711.15 14,223,935.35

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 236,269,775.80 250,493,711.15 14,223,935.35

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无。

第18页共45页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 18,319.38

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 190.53

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 21.69

合计 18,531.60

6.4.7.6其他资产

无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 160,074.11

银行间市场应付交易费用 -

合计 160,074.11

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 21,271.36

预提账户维护费 -

预提审计费 29,752.78

预提信息披露费 119,012.93

合计 170,037.07

第19页共45页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 64,337,129.87 64,337,129.87

本期申购 145,735,223.20 145,735,223.20

本期赎回（以“-”号填列） -39,310,983.23 -39,310,983.23

本期末 170,761,369.84 170,761,369.84

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 78,020,143.89 -25,108,100.65 52,912,043.24

本期利润 13,963,232.62 13,501,879.99 27,465,112.61

本期基金份额交易产生的 135,341,550.54 -37,974,937.74 97,366,612.80

变动数

其中：基金申购款 185,527,618.00 -51,360,284.97 134,167,333.03

基金赎回款 -50,186,067.46 13,385,347.23 -36,800,720.23

本期已分配利润 - - -

本期末 227,324,927.05 -49,581,158.40 177,743,768.65

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 257,633.07

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,379.01

其他 286.94

合计 261,299.02

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 110,177,673.26

减：卖出股票成本总额 95,857,357.45

第20页共45页

买卖股票差价收入 14,320,315.81

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,280,549.80

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,242,000.00

成本总额

减：应收利息总额 141.55

买卖债券差价收入 38,408.25

6.4.7.13.2债券投资收益——申购差价收入

无

6.4.7.14衍生工具收益

无。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,949,059.16

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,949,059.16

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 13,501,879.99

——股票投资 13,501,879.99

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

第21页共45页

3.其他 -

合计 13,501,879.99

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 81,016.77

合计 81,016.77

注：基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 469,186.65

银行间市场交易费用 -

合计 469,186.65

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 119,012.93

银行汇划费用 2,780.05

其他费用 -

合计 151,545.76

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

第22页共45页

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司（“华安基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

无。

6.4.10.1.2权证交易

无。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,771,093.37 703,606.26

其中：支付销售机构的客户维护费 242,396.64 115,817.78

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 295,182.16 117,267.71

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

第23页共45页

累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2017年6月30日）和上年度末（2016年

12月31日）均无投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 103,465,337. 257,633.07 28,735,687.3 87,726.42

44 1

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未实施利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第24页共45页

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 6-05 7-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20

30067 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 6-26 7-03 中签 00 .87 .87

30067 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 6-27 7-05 中签 62 62

30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36

60330 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 6-30 7-10 中签 00 .26 .26

60333 百达 2017-0 2017-0 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 6-27 7-05 中签 37 37

60361 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 6-23 7-03 中签 76 76

60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 6-28 7-06 中签 .40 .40

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2017年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末2017年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 第25页共45页

内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年06月30日，本基金未持有信用类债券(2016年12月31日：未持有)

第26页共45页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 第27页共45页

个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 103,465,337.44 - - -103,465,337.4

4

结算备付金 470,458.13 - - - 470,458.13

存出保证金 53,452.59 - - - 53,452.59

交易性金融资产 - - - 250,493,711.15250,493,711.1

5

应收利息 - - - 18,531.60 18,531.60

应收申购款 - - - 529,118.46 529,118.46

355,030,609.3

资产总计 103,989,248.16 - - 251,041,361.21

7

负债

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 5,699,630.42 5,699,630.42

应付管理人报酬 - - - 424,910.82 424,910.82

应付托管费 - - - 70,818.46 70,818.46

应付交易费用 - - - 160,074.11 160,074.11

其他负债 - - - 170,037.07 170,037.07

6,525,470.8

负债总计 - - - 6,525,470.88

8

利率敏感度缺口 103,989,248.16 - - 244,515,890.33348,505,138.4

第28页共45页

9

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 32,249,612.27 - - -32,249,612.27

结算备付金 145,553.26 - - - 145,553.26

存出保证金 16,690.17 - - - 16,690.17

交易性金融资产 - - - 85,288,751.8485,288,751.84

应收利息 - - - 6,543.23 6,543.23

应收申购款 - - - 329,942.21 329,942.21

118,037,092.9

资产总计 32,411,855.70 - - 85,625,237.28

8

负债

应付证券清算款 - - - 121,617.00 121,617.00

应付赎回款 - - - 74,635.16 74,635.16

应付管理人报酬 - - - 145,596.53 145,596.53

应付托管费 - - - 24,266.09 24,266.09

应付交易费用 - - - 85,571.90 85,571.90

其他负债 - - - 336,233.19 336,233.19

负债总计 - - - 787,919.87 787,919.87

117,249,173.1

利率敏感度缺口 32,411,855.70 - - 84,837,317.41

1

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年06月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净

值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他 第29页共45页

价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 250,493,711.15 71.88 85,288,751.84 72.74

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 250,493,711.15 71.88 85,288,751.84 72.74

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

第30页共45页

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 增加约1,450 增加约557

业绩比较基准下降5% 减少约1,450 减少约557

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 250,493,711.15 70.56

其中：股票 250,493,711.15 70.56

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

第31页共45页

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 103,935,795.57 29.28

7 其他各项资产 601,102.65 0.17

8 合计 355,030,609.37 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 7,552,500.00 2.17

B 采矿业 17,006,100.00 4.88

C 制造业 99,642,238.04 28.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 11,114,100.00 3.19

F 批发和零售业 4,154,730.00 1.19

G 交通运输、仓储和邮政业 3,632,040.00 1.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,599,259.62 1.32

J 金融业 57,438,743.49 16.48

K 房地产业 20,145,000.00 5.78

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 19,617,000.00 5.63

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,592,000.00 1.60

S 综合 - -

第32页共45页

合计 250,493,711.15 71.88

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000069 华侨城Ａ 1,950,000 19,617,000.00 5.63

2 601336 新华保险 345,000 17,733,000.00 5.09

3 601988 中国银行 4,560,000 16,872,000.00 4.84

4 600048 保利地产 1,500,000 14,955,000.00 4.29

5 601328 交通银行 1,980,000 12,196,800.00 3.50

6 000528 柳 工 1,390,000 12,009,600.00 3.45

7 601117 中国化学 1,590,000 11,114,100.00 3.19

8 601818 光大银行 2,580,000 10,449,000.00 3.00

9 002262 恩华药业 651,000 9,849,630.00 2.83

10 600028 中国石化 1,650,000 9,784,500.00 2.81

11 000895 双汇发展 390,000 9,262,500.00 2.66

12 600600 青岛啤酒 261,000 9,161,100.00 2.63

13 000338 潍柴动力 675,000 8,910,000.00 2.56

14 600597 光明乳业 600,000 7,650,000.00 2.20

15 002041 登海种业 570,000 7,552,500.00 2.17

16 600479 千金药业 510,000 7,379,700.00 2.12

17 600489 中金黄金 720,000 7,221,600.00 2.07

18 000977 浪潮信息 399,000 6,910,680.00 1.98

19 002465 海格通信 600,000 6,444,000.00 1.85

20 000063 中兴通讯 252,000 5,982,480.00 1.72

21 601098 中南传媒 300,000 5,592,000.00 1.60

22 002244 滨江集团 750,000 5,190,000.00 1.49

23 300494 盛天网络 198,000 4,591,620.00 1.32

24 600612 老凤祥 87,000 4,260,390.00 1.22

25 600713 南京医药 591,000 4,154,730.00 1.19

26 002029 七匹狼 399,000 3,818,430.00 1.10

27 002032 苏泊尔 90,000 3,694,500.00 1.06

28 601021 春秋航空 108,000 3,632,040.00 1.04

29 603686 龙马环卫 105,000 3,612,000.00 1.04

30 603818 曲美家居 21,000 334,530.00 0.10

31 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05

32 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

33 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

34 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

35 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

第33页共45页

36 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

37 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

38 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

39 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

40 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

41 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

42 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

43 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

44 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

45 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

46 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

47 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

48 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

49 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601988 中国银行 16,557,089.00 14.12

2 601336 新华保险 15,390,117.13 13.13

3 600048 保利地产 14,008,318.34 11.95

4 601117 中国化学 13,743,936.00 11.72

5 000069 华侨城Ａ 10,030,818.01 8.56

6 000528 柳 工 8,631,469.74 7.36

7 601328 交通银行 8,446,015.00 7.20

8 600479 千金药业 8,231,618.00 7.02

9 002244 滨江集团 8,007,414.00 6.83

10 000977 浪潮信息 7,913,505.00 6.75

11 600597 光明乳业 7,751,869.00 6.61

12 002041 登海种业 7,401,023.93 6.31

13 000338 潍柴动力 7,361,380.00 6.28

14 002029 七匹狼 7,175,126.25 6.12

15 600028 中国石化 6,709,453.00 5.72

16 000783 长江证券 6,330,178.00 5.40

17 600600 青岛啤酒 6,143,414.98 5.24

18 600489 中金黄金 5,645,158.99 4.81

19 601021 春秋航空 5,417,304.37 4.62

20 002465 海格通信 5,314,082.62 4.53

21 601628 中国人寿 5,171,912.09 4.41

第34页共45页

22 300494 盛天网络 4,942,730.00 4.22

23 601818 光大银行 4,810,200.00 4.10

24 002262 恩华药业 4,760,434.70 4.06

25 600312 平高电气 4,510,096.02 3.85

26 000895 双汇发展 4,186,315.81 3.57

27 600713 南京医药 4,018,087.00 3.43

28 300017 网宿科技 3,614,766.20 3.08

29 603686 龙马环卫 3,565,821.00 3.04

30 000401 冀东水泥 3,426,883.00 2.92

31 002032 苏泊尔 3,387,046.10 2.89

32 000063 中兴通讯 3,233,722.00 2.76

33 600170 上海建工 2,940,691.20 2.51

34 002223 鱼跃医疗 2,890,291.76 2.47

35 601098 中南传媒 2,855,965.32 2.44

36 002279 久其软件 2,634,480.82 2.25

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601628 中国人寿 10,446,212.75 8.91

2 002142 宁波银行 5,640,736.00 4.81

3 000783 长江证券 5,583,435.00 4.76

4 000401 冀东水泥 5,161,152.00 4.40

5 000538 云南白药 5,016,250.05 4.28

6 000069 华侨城Ａ 4,711,699.00 4.02

7 600312 平高电气 4,297,224.94 3.67

8 600054 黄山旅游 4,236,798.00 3.61

9 300017 网宿科技 4,182,079.00 3.57

10 601117 中国化学 3,852,028.00 3.29

11 600362 江西铜业 3,686,850.00 3.14

12 002279 久其软件 3,676,225.71 3.14

13 000063 中兴通讯 3,186,253.20 2.72

14 601636 旗滨集团 3,148,396.00 2.69

15 600428 中远海特 3,090,824.00 2.64

16 002029 七匹狼 3,082,640.37 2.63

17 002223 鱼跃医疗 2,969,386.39 2.53

18 600170 上海建工 2,962,385.76 2.53

19 000926 福星股份 2,790,150.00 2.38

20 002244 滨江集团 2,695,560.00 2.30

第35页共45页

21 601333 广深铁路 2,396,755.00 2.04

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 247,560,436.77

卖出股票的收入（成交）总额 110,177,673.26

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

无。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

第36页共45页

7.10.3本期国债期货投资评价

无。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 53,452.59

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 18,531.60

5 应收申购款 529,118.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 601,102.65

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第37页共45页

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

15,530 10,995.58 96,081,276.59 56.27% 74,680,093.25 43.73%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 331,216.33 0.19%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年10月22日）基金份额总额 813,446,720.65

本报告期期初基金份额总额 64,337,129.87

本报告期基金总申购份额 145,735,223.20

减：本报告期基金总赎回份额 39,310,983.23

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 170,761,369.84

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

第38页共45页

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章

国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国信证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

中山证券 1 - - - --

财达证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

中银国际 1 - - - --

兴业证券 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

长江证券 1 - - - --

联讯证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

国盛证券 1 - - - --

上海证券 2 - - - --

中泰证券 1 - - - --

财富证券 1 - - - --

申万宏源 1 - - - --

湘财证券 1 - - - --

第39页共45页

新时代证券 1 - - - --

广州证券 2 - - - --

国泰君安 1 - - - --

方正证券 1 94,402,678.63 26.58% 86,029.56 26.27%-

海通证券 1 88,185,601.38 24.83% 82,126.97 25.08%-

广发证券 1 32,563,539.45 9.17% 30,326.61 9.26%-

中金公司 1 26,687,000.51 7.51% 24,853.42 7.59%-

瑞银证券 1 26,167,615.80 7.37% 23,846.66 7.28%-

东北证券 1 19,736,696.41 5.56% 18,380.67 5.61%-

天风证券 2 18,078,371.68 5.09% 16,474.92 5.03%-

华泰证券 1 12,135,546.00 3.42% 11,301.79 3.45%-

申万宏源 1 9,934,283.25 2.80% 9,053.13 2.76%-

光大证券 1 8,725,113.30 2.46% 7,951.15 2.43%-

中信证券 1 8,402,297.68 2.37% 7,824.93 2.39%-

西南证券 1 6,399,792.38 1.80% 5,832.17 1.78%-

招商证券 3 3,757,626.20 1.06% 3,499.51 1.07%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

第40页共45页

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国信证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

财达证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

财富证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

新时代证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

海通证券 1,280,549.80 100.00% - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

第41页共45页

华泰证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

1 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

司网站

关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18

司网站

关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时

3 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

4 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

5 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

司网站

关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时

6 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

《上海证券报》、《证券时

7 华安基金关于参加平安银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

华安基金管理有限公司关于华安华安双债添 《上海证券报》、《证券时

8 利债券型证券投资基金分红公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 《上海证券报》、《证券时

9 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-02

司网站

关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

10 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21

司网站

11 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 2017-03-28

第42页共45页

率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广 《上海证券报》、《证券时

12 发证券申购费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-30

司网站

关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券时

13 限公司费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-30

司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时

14 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06

的公告 司网站

关于华安旗下部分基金增加华润银行为销售 《上海证券报》、《证券时

15 机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-08

司网站

《上海证券报》、《证券时

16 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-12

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

17 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22

司网站

《上海证券报》、《证券时

18 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

19 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

20 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

21 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

22 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

23 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

24 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

25 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04

司网站

第43页共45页

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

26 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

27 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10

司网站

关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时

28 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

司网站

关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

29 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时

30告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

31 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-12

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

32 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27

司网站

关于旗下部分基金增加顺德农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时

33 构并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-29

司网站

《上海证券报》、《证券时

34 华安基金关于参加华润银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-29

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

35 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-30

司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、《华安核心优选混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安核心优选混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安核心优选混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安核心优选混合型证券投资基金设立的文件；

第44页共45页

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

第45页共45页
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