重要提示:
本基金根据2009年12月31日中国证券监督管理委员会《关于核准长盛环球 景气行业大盘精选证券投资基金募集的批复》(证监许可「2009」1501号)的核准,进行募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地管理和运用本基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的风险,一是境外投资产品风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等 二是开放式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、金融模型风险等。
投资有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2011年5月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日(财务数据未经审计)。
一、基金合同生效的日期:2010年5月26日
二、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1、基本信息
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福中三路1006 号诺德中心八楼GH 单元
办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人:凤良志
成立时间:1999年3月
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]6号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币壹亿伍仟万元
存续期间:持续经营
电话:(010)82255818
传真:(010)82255988
联系人:叶金松
2、经营概况
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。截至目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41% 新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33% 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13% 安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截至2011年5月26日,基金管理人共管理两只封闭式基金、十四只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理多只专户理财产品。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员:
凤良志先生,董事长,博士,高级经济师。历任安徽省政府办公厅第二办公室副主任、安徽省国际信托投资公司副总经理、安徽省证券管理办公室主任、安徽省政府驻香港窗口公司(黄山有限公司)董事长、安徽省国际信托投资公司副总经理(主持工作)、安徽国元控股(集团)有限责任公司暨国元信托有限责任公司董事长。现为国元证券股份有限公司董事长。
钱正先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、处长,安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记,安徽省国有资产管理局分党组书记。现为安徽省信用担保集团有限公司总经理。
杜长棣先生,董事,学士。历任安徽省第一轻工业厅研究室副主任、安徽省轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长,安徽省巢湖市市委常委、常务副市长,安徽省发改委副主任。现为安徽省投资集团有限责任公司党委书记、总经理。
蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾在安徽财贸学院财政金融系任会计教研室主任、安徽省国际经济技术合作公司美国(塞班)分公司任财务经理,历任安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券营业部总经理、安徽省政府驻香港窗口公司(黄山有限公司)总经理助理、安徽省国际信托投资公司证券总部副总经理。现为国元证券股份有限公司董事、总裁。
何玉珠女士,董事,学士。历任JP摩根证券(亚洲)有限公司副总裁、瑞银集团董事总经理。现为星展资产管理有限公司首席执行官、新加坡财富管理学院资深顾问。
张在荣先生,董事,学士。曾任职多个金融机构,包括法国东方汇理银行、美洲银行、渣打银行、星展银行有限公司。现为星展银行(中国)有限公司执行董事兼行政总裁。
周兵先生,董事,硕士,经济师。历任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理,现为公司总经理。
李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现为香港国际资本管理有限公司董事长。
张仁良先生,独立董事,金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人,太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管制研究小组主席,上海交通大学管理学院兼职教授及上海复旦大学顾问教授,香港城市大学讲座教授。现为香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007年被委任为太平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生,独立董事,教授。曾任安徽大学校经济学院副院长、院长。现为安徽大学教授,校学术委员会委员,政治经济学博士点学科带头人,产业经济学和工商管理硕士点学科带头人,武汉大学商学院博士生导师,中国科技大学兼职教授,安徽省政府特邀咨询员,全国马经史学会常务理事,全国资本论研究会常务理事,安徽省经济学会副会长。
陈华平先生,独立董事,博士毕业,教授,博士生导师。曾任中国科技大学信息管理与决策研究室主任、管理学院副院长,现为中国科学技术大学计算机学院执行院长,中国科技大学管理学院商务智能实验室主任。
2、基金管理人监事会成员:
陈锦光先生,监事会主席,学士,特许金融分析师。曾任职于美国银行直投伙伴公司私募股权投资部门,历任野村证券高科技产业研究分析师、野村证券上海办事处及证券研究部门负责人、星展资产管理有限公司研究总监以及投资亚洲和中国国内市场的投资经理人。现为星展资产管理有限公司股票投资团队总监。
沈和付先生,监事,法学学士。曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理,安徽省信托投资公司法律部副主任。现为国元证券股份有限公司合规总监。
叶斌先生,监事,学士,高级经济师。曾任安徽大学管理系讲师、教研室副主任,历任安徽省信托投资公司部门经理、副总经理。现为安徽省中小企业信用担保中心副主任,安徽省信用担保集团有限公司副总经理。
钱进先生,监事,硕士研究生。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理。现为安徽省投资集团有限责任公司总经济师。
张利宁女士,监事,学士。曾任华北计算技术研究所会计、太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司主管会计,历任长盛基金管理有限公司业务运营部总监和财务会计部总监。现为长盛基金管理有限公司监察稽核部总监。
3、基金管理人高级管理人员
凤良志先生,董事长,博士,高级经济师。同上。
周兵先生,总经理,硕士,经济师。同上。
朱剑彪先生,金融学博士。历任广东商学院投资金融系教师、党支部书记 广州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理 金鹰基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总监和督察长。2007年4月起加入长盛基金管理有限公司,历任社保业务管理部总监、固定收益部总监、总经理助理、副总经理等职,现为长盛基金管理有限公司常务副总经理、社保组合组合经理。
杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现为公司副总经理。
叶金松先生,大学,会计师。历任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理等职。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司,现为公司督察长。
4、基金经理
吴达先生,1979年8月出生。伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA(美国特许金融分析师)。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,专户投资组合经理 新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理,资产配置委员会成员 华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理 2007年8月起加入长盛基金管理有限公司,现任国际业务部总监。自2008年10月10日起任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2010年5月26日起兼任长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金(本基金)基金经理。
邓永健先生,1967年10月出生。英国兰卡斯特大学工商管理硕士,CFA(美国特许金融分析师)。历任恩佩投资管理有限公司助理基金经理 元大京华证券(香港)有限公司高级经理 大福资产管理有限公司助理董事 星展资产管理(香港)有限公司总监及高级基金经理 加拿大宏利资产管理(香港)有限公司股票部行政总监 2007年12月起加入长盛基金管理有限公司,自2010年5月26日起任长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金(本基金)基金经理。
(本招募说明书基金经理任职日是指公司批准日或公司公告日。)
5、投资决策委员会成员
朱剑彪先生,金融学博士,常务副总经理,同上。
王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部总监,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。
侯继雄先生,清华大学博士。历任国泰君安证券研究所任研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司,现任研究发展部总监,同盛证券投资基金基金经理。
张芊女士,清华大学经济学硕士、法国工程师学院MBA,美国特许金融分析师CFA。历任中国银河证券债券研究员、中国人保资产债券投资主管、高级研究员等职务。现任长盛基金管理有限公司社保业务管理部和固定收益部总监,社保组合组合经理。
吴达先生,硕士,国际业务部总监,同上。
白仲光先生,金融工程专业工学博士,2003年加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、高级金融工程师、基金经理等职务。现任金融工程与量化投资部总监,长盛中证100指数基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人:肖 钢
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门负责人:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
发展概况:
1912 年2 月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912 年至1949 年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994 年,中国银行改为国有独资商业银行。2003 年,中国银行启动股份制改造。2004 年8 月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006 年6 月、7 月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010年度,中国银行被Global Finance(《环球金融》)评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人,其中,90%以上的员工具备本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。
(三)证券投资基金托管情况
截止2011年3月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)等107只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
四、境外投资顾问
(一)境外投资顾问基本情况
名称:高盛资产管理有限责任合伙(GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P.)
成立时间:1990年4月4日
办公地址:200 West Street, New York, NY 10282-2198
邮寄地址:高盛(亚洲)责任有限公司,香港皇后大道中2号长江集团中心68楼
联系人:高卉(Ruth Gao)
电话:(852)29786049
传真 :(852)29781490
电子邮件:ruth.gao@gs.com
公司网址: www.gs.com
公司简介:
高盛资产管理泛指高盛集团在世界各地所有涉及资产管理业务的业务部门。高盛资产管理是全球领先的资产管理机构,其目前在管资产总数居全球前10位,截至?2010年12月底,资产管理规模达7171亿美元。高盛资产管理有限责任合伙是高盛资产管理在纽约的分支机构。高盛资产管理有限责任合伙从事资产管理业务超过19年,投资区域分布北美、欧洲、亚太以及新兴市场等多个地区。
五、境外基金托管人
(一)中银香港概况
名称:中国银行(香港)有限公司
注册地址:香港花园道1号中银大厦
办公地址:香港花园道1号中银大厦
法定代表人:和广北
成立时间:1964年10月16日
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
联系人:黄晚仪
联系电话:+852-3419-3753
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”)早于1964年成立,并在2001年10月1日改组成为中国银行(香港)有限公司,是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司-则于2001年2日在香港注册成立,并于2002年7月25日开始在香港联合交易所主板上市,2002年12月2日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。
资本总额(截止2010年12月31日):约为1182.89 亿港币
托管资产规模(截止2010年12月31日): 约4601亿港币
信用等级:
2010 穆迪投资服务 标准普尔 惠誉国际评级
评级展望 稳定 正面 稳定
长期 Aa3 A- A
短期 P-1 A-2 F1
基本实力/财务实力 C+ B -
六、相关服务机构(一)基金份额发售机构1、直销机构长盛基金管理有限公司直销中心地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层邮政编码:100088电话:(010)82255818转263、288传真:(010)82255981、82255982联系人:张元2、代销机构(1)中国银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢电话:(010)66594851传真:(010)66594946联系人:吴雪妮客户服务电话:95566公司网站:www.boc.cn(2)中国农业银行股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:项俊波客户服务电话:95599网址:www.95599.cn(3)中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号法定代表人:郭树清电话:010-67597114客户服务电话:95533网址:www.ccb.com(4)中国工商银行股份有限公司注册地址:中国北京复兴门内大街55号法定代表人:姜建清电话:(010)66104230传真:(010)66107914联系人:王佺客户服务电话:95588公司网址:www.icbc.com.cn(5)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道7088号办公地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:傅育宁电话:0755-83077278传真:0755-83195050联系人:邓炯鹏客户服务电话:95555公司网址:www.cmbchina.com(6)国元证券股份有限公司住所:合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志开放式基金咨询电话:安徽地区:96888 全国:400-8888-777开放式基金业务传真:(0551)2272100联系人:祝丽萍(7)招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层法定代表人:宫少林电话:(0755)82943666传真:(0755)82943237联系人:林生迎客户服务热线:4008888111、(0755)26951111(8)海通证券股份有限公司住所:上海市广东路689号海通证券大厦办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦法定代表人:王开国电话:(021)53594566联系人:李笑鸣客服电话:400-8888-001、(021)962503(9)国泰君安证券股份有限公司住所:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市延平路135号法定代表人:祝幼一电话:(021)62580818-213传真:(021)62569400联系人:芮敏祺(10)广发华福证券股份有限公司注册地址:福州市五四路157号新天地大厦8层法定代理人:黄金琳联系人:张腾电话:0591-87383623传真:0591-87383610客服热线:0591-87383333公司网站:http://www.gfhfzq.com.cn/(11)瑞银证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层,100140法定代表人:刘弘联系人:谢亚凡、田文健电话:010-59226788网站:www.ubssecurities.com(12)第一创业证券有限责任公司住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层法定代表人:刘学民开放式基金咨询电话:(0755)25832686开放式基金业务传真:(0755)25831718联系人:杨柳(13)中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国电话:(010)66568430传真:(010)66568536联系人:田薇客服电话:400-888-8888公司网址:http://www.chinastock.com.cn/(14)申银万国证券股份有限公司住所:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣电话:(021)54033888传真:(021)54035333联系人:李清怡公司网址:www.sw2000.com.cn(15)兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路99号标力大厦法定代表人:兰荣联系人:谢高得联系电话:021-38565785客服电话:400-888-8123公司网站:www.xyzq.com.cn(16)东北证券股份有限公司住所:长春市人民大街138-1号办公地址:长春市人民大街138-1号法定代表人:矫正中开放式基金咨询电话:(0431)96688-0、(0431)5096733开放式基金业务传真:(0431)5680032联系人:潘锴公司网址:www.nesc.cn(17)华泰证券股份有限公司地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善电话:025-84457777-893传真:025-84579763联系人:程高峰(18)华泰联合证券有限责任公司住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层法定代表人:马昭明电话:(0755)82492000传真:(0755)82492962联系人:盛宗凌客户服务电话:95513公司网站:www.lhzq.com(19)德邦证券有限责任公司住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼法定代表人:方加春电话:021-68761616传真:021-68767981联系人:罗芳网址:www.tebon.com.cn客户服务电话:400-888-8128(20)信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:张志刚联系人:唐静电话:010-63081000客户服务热线:400-800-8899网址:www.cindasc.com(21)中信证券股份有限公司住所:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦法定代表人:王东明电话:(010)84864818转63266传真:(010)84865560联系人:张于爱(二)注册登记机构名称:长盛基金管理有限公司住所:深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH单元办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层法定代表人:凤良志成立时间:1999年3月电话:(010)82255818传真:(010)82255988联系人:戴君棉(三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师名称:上海市通力律师事务所注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:韩炯电话:(021)31358666传真:(021)31358600联系人:吕红经办律师:吕红、安东(四)审计基金财产的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人:杨绍信电话:(021)23238888传真:(021)23238800经办注册会计师:薛竞、张鸿七、基金的名称本基金名称:长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金八、基金的类型1、基金的类型:股票型基金。2、基金的运作方式:契约型开放式。3、基金存续期间:不定期。九、基金的投资目标本基金主要投资于全球证券市场,把握全球经济趋势,精选景气投资行业,并在此基础上投资于其中的优势公司,实现充分分享全球经济增长收益的目标 同时在投资国家或地区配置上,有效实现全球分散化投资,力争充分分散风险,追求基金资产的稳定增值。十、基金的投资范围本基金投资组合中股票及其他权益类证券占基金资产的60%-95%,现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%。本基金将80%以上的股票资产投资于大盘类股票。其中,大盘股定义如下:股票按总市值从大到小排序,位于各自交易所三分之一之前或者各自交易所所属行业三分之一以前的股票为大盘股。(行业分类按全球行业分类标准(GICS)确定)。在此期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),本基金参照上述规则决定是否属于大盘股。基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。未来,随股票市场发展和个股市值差异的变化,基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准,并及时公告。本基金将80%以上的股票资产投资于业绩比较基准内的澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、美国、英国等23个全球发达地区市场,并将根据业绩比较基准指数的调整,对投资地区做对应调整。对于尚未与证监会签署双边监管合作谅解备忘录(以下简称“MOU”)的国家/地区的投资限制将遵从证监会QDII投资的有关规定,目前为单个非MOU国家的投资不超过基金净值的3%,非MOU国家全部投资总和不超过基金净值的10%。十一、基金的投资策略与程序本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法,运用行业基本面研究方法与Black-Litterman资产配置理论体系实现行业层面的风险最优配置,在行业内部,运用全球量化选股模型精选个股,投资管理人将两者进行有机结合,构建最优化的投资组合。1、资产配置策略全球宏观经济的走势是资产配置的基础,本基金管理人将密切关注跟踪各项宏观经济指标的变化,在此基础上,制定中长期资产配置战略,确定投资权益类金融产品和现金货币类工具大类资产配置的比例。2、股票投资策略(1)行业配置策略:把握全球经济运行趋势,最优化配置景气行业本基金自上而下的行业配置采用了由Black和Litterman于上世纪九十年代逐步开发成型的Black-Litterman资产配置模型。本基金管理人定期根据投资研究团队对行业景气程度的判断,明确各行业的投资价值和预期收益率,将预期收益率作为新的变量,运用Black-Litterman资产配置模型对市场组合进行优化,得到的新投资组合的行业配置权重将成为指导基金管理人行业配置的重要决策依据。在具体行业的景气程度和投资价值分析中,基金管理人将运用行业时钟理论,辅以宏观因子回归模型和风格投资因子回归模型,结合对行业发展趋势和行业政策的主观评价,最终形成对MSCI世界指数的十个一级行业与二十四个子行业进行行业投资价值的综合评估。行业景气程度和投资价值分析的主要参考指标:OECD综合领先指标OECD工业制造指标OECD核心通货膨胀率OECDPPIBrent原油期货价格美元指数全球长期利率全球流动性指标信用价差行业估值水平行业竞争优势行业成长性行业政策环境在对全球行业景气程度和投资价值的分析过程中,本基金将前瞻性地把握世界经济增长方式以及产业结构发生根本性改变时期产生的巨大资源、高科技、高端消费品需求,通过投资于全球范围内受惠的行业龙头公司,使中国投资者最直接分享世界经济成长与行业板块轮动的收益,获得长期、稳定的投资回报。(2)个股选择策略:数量化精选全球优势公司在得到了最优化的行业配置比例之后,基金管理人将对利用全球量化选股模型形成的备选投资组合进行行业比例调整,将自下而上的选股结果根据自上而下的行业配置进行调整,从而构建最优化的股票投资组合。基金管理人使用的全球量化选股模型对全球10000多只股票做基本面分析,从中选择各行业有代表性的、流通性良好的股票作为配置基础。该模型主要考察六个核心投资主题:估值、赢利能力、收益质量、管理影响、趋势及分析师情绪的变化。估值主题旨在抓住证券的潜在定价错误,通常对比公司的内在价值及其市场价值。赢利能力评估公司的盈利是否超过其资产成本。收益质量评估公司的盈利是否来源于持续性更强、以现金为基础的来源,而不是应计项目的增长。管理影响评估公司管理层的策略及行为。趋势预测由于对公司特定信息的反应不足而造成的股价变化。最后,分析师情绪变化参考买方分析师对某一公司收益及前景的观点按时间变化的情况。运用这一量化模型可以在行业中选出最具有投资价值的股票,能够超越行业中的其他同类股票,获得超额收益。3、外汇现金与货币市场工具投资策略在货币市场类投资部分,资产配置以安全性、流动性为资产配置原则,并兼顾收益性与货币篮子管理来制订具体策略。在制定货币投资策略时,采取分散化的办法管理外汇头寸策略,被动对冲因资产配置引起的外汇比例偏离。多币种国际化投资一个重要特点是,可以降低组合中各资产之间的相关度,有效提高投资组合的风险调整后收益。进行国际化的多币种投资将意味着资产将以多币种的形式存在,由于各币种之间汇率的波动,存在着汇率风险。为了有效的管理汇率风险,为投资者获取稳定的人民币收益,本基金的外汇管理贯彻以下政策与策略。本基金将贯彻以实现外汇管理的套期保值、有效规避人民币汇率风险为主的外汇管理政策。在基金的运作初期拟定不使用衍生品与外汇避险工具。市场风险暴露将主要通过大类资产的配置调整,汇率风险通过多币种现金跟踪业绩基准汇率篮子的方式缓解,即与业绩基准中美元、欧元、英镑、日元、加元、瑞士法郎、澳元、港币、瑞典克朗、新加坡元、挪威克朗、丹麦克朗等货币的比例保持一致。在未来,外汇管理的目标将主要依靠套期保值策略来实现。由于考虑收益性的目标,本基金在资产配置过程中仍然不可避免的存在外汇风险敞口,为了进一步降低风险敞口,本基金将充分利用全球市场上存在的汇率管理工具以及包括:货币远期、货币掉期等衍生金融工具来对冲汇率风险。4、金融衍生产品的投资策略出于避险和提高组合管理效率的目的本基金可投资于经过中国证监会认可的包括期权、期货、远期、互换、挂钩性结构化产品等在内的金融衍生产品。应用远期、指数期货、期权等等的金融衍生产品可以有效提高组合管理与资产配置的效率,本基金将在以下方面应用金融衍生产品作为实现组合管理策略的工具:充分利用股票(或者指数)期货合约、期权合约、权证等金融工具,实现组合股票头寸的套期保值,改善组合的风险收益特性 利用股票(或者指数)期货合约、期权合约、权证等金融工具保证金交易的杠杆特性,调节组合现金头寸,实现提高组合流动性的目标 利用金融衍生工具更好地跟踪组合基准 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。十二、基金的业绩比较标准本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCIWorldLargeCapIndex)如法律法规发生变化,或基金变更投资范围,或市场中出现其他更具有代表性的、更适合用于本基金的、投资者认同度更高的业绩比较基准,或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布,在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。十三、基金的风险收益特征本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球股票型证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外,由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。十四、基金的投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据取自长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2011年第1季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 55,007,382.65 79.90
其中:普通股 55,007,382.65 79.90
存托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,780,350.60 20.02
8 其他各项资产 55,571.20 0.08
9 合计 68,843,304.45 100.00
2、报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 25,273,341.91 37.17
香港 22,349,516.46 32.87
加拿大 1,976,929.69 2.91
日本 1,489,705.46 2.19
英国 1,431,054.60 2.10
法国 1,345,820.80 1.98
瑞士 1,141,013.73 1.68
3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
金融 9,309,203.72 13.69
信息技术 9,027,548.77 13.28
医疗 7,861,851.81 11.56
材料 7,777,252.10 11.44
工业 6,957,204.28 10.23
能源 6,838,981.08 10.06
非必需消费品 5,737,146.59 8.44
必需消费品 1,498,194.30 2.20
合计 55,007,382.65 80.91
注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 证券代码 公司名称(英文) 公司名称(中文) 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 JPMUS JPMORGANCHASE&CO - 纽约证券交易所 美国 10,500 3,173,625.42 4.67
2 AAPLUS APPLEINC - 纳斯达克证券交易所 美国 1,000 2,284,577.58 3.36
3 MONUS MONSANTOCO - 纽约证券交易所 美国 4,200 1,989,814.95 2.93
4 ABXCN BARRICKGOLDCORP - 多伦多证券交易所 加拿大 5,800 1,976,929.69 2.91
5 5HK HSBCHOLDINGSPLC 汇丰控股 香港证券交易所 中国香港 28,000 1,927,910.25 2.84
6 GOOGUS GOOGLEINC-CLA - 纳斯达克证券交易所 美国 500 1,921,713.62 2.83
7 BACUS BANKOFAMERICACORP - 纽约证券交易所 美国 20,000 1,747,936.24 2.57
8 135HK KUNLUNENERGYCOLTD 昆仑能源 香港证券交易所 中国香港 160,000 1,671,024.00 2.46
9 AMZNUS AMAZON.COMINC - 纳斯达克证券交易所 美国 1,400 1,653,406.06 2.43
10 587HK HUAHANBIO-PHARMACEUTICALHOLDINGLIMITED 华翰生物制药 香港证券交易所 中国香港 788,000 1,612,773.99 2.37
5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。10、投资组合报告附注10.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。10.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 35,605.40
4 应收利息 483.09
5 应收申购款 19,482.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 55,571.20
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。十五、基金的业绩本基金自成立以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金成立至2010年12月31日 7.60% 0.51% 20.94% 1.05% -13.34% -0.54%
2011年1月1日至2011年3月31日 0.23% 0.66% 4.05% 0.83% -3.82% -0.17%
自基金成立至2011年3月31日 7.85% 0.56% 25.80% 0.99% -17.95% -0.43%
注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十六、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费(含境外投资顾问的费用)
2、基金托管人的托管费(含境外托管人的费用)
3、基金的资金划拨费用
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、证券经纪商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等)
5、基金进行外汇兑换交易的相关费用
6、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等
7、基金合同生效以后的信息披露费用
8、基金份额持有人大会费用
9、基金合同生效以后的会计师费和律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用(包括税务咨询顾问服务费用)
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
在中国证监会允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费(含境外投资顾问费)按基金资产净值的1.8%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费(包括向境外资产托管人支付的相应服务费)按基金资产净值的0.3%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本条第(一)款第3至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(五)基金费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(六)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。基金份额持有人根据中国法律法规规定,履行纳税义务。
十七、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金2011年1月的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
(一)在“重要提示”中 更新了有关招募说明书更新截止日期的描述。
(二)在“四 、基金的投资”中,更新了“(十六)基金投资组合报告”的相关内容。
(三)更新了“五、基金的业绩”中的相关内容。
(四)更新了“六、基金管理人”中的相关内容。
(五)更新了“七、境外投资顾问”中的相关内容。
(六)更新了“十九、基金托管人”中的基本情况及相关业务经营情况。
(七)更新了“二十、境外基金托管人”中的相关内容。
(八)更新了“二十一、相关服务机构”中的相关内容。
(九)更新了“二十四、基金份额持有人服务”中的相关内容。
(十)在“二十五、其他应披露的事项”中,更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。
十八、 签署日期
本招募说明书(更新)于2011年6月9日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇一一年六月二十八日