大成货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
2011年第2期
重要提示
大成货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】78号文核准募集,基金合同于2005年06月03日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金做出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本摘要根据基金合同和本基金的招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资者购买本基金时应认真阅读本基金招募说明书及更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书(更新)已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至日为2011年12月3日,有关基金净值表现截止日为2011年9月30日,有关基金投资组合及财务数据截止日为2011年9月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金管理人大成基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准发起设立,概况介绍如下:
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。
法定代表人:张树忠
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖冰
大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设二十个部门,分别是股票投资部、数量投资部、社保基金投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳和广州、南京等地设立了九家分公司,并在香港设立了子公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。
公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 (二)证券投资基金管理情况
截至2011年12月3日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,1只ETF及1只ETF联接基金:深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及19只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金和大成可转债增强债券型基金。
(三)主要人员情况
1.公司高级管理人员
董事会:
张树忠先生,董事长,经济学博士。1989年7月-1993年2月,任中央财经大学财政系讲师 1993年2月-1997年3月,任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理 1997年3月-2003年7月,任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监 2003年7月-2004年6月,任光大保德信基金管理公司董事、副总经理 2004年6月-2006年12月,任大通证券股份有限公司副总经理 2007年1月-2008年1月,任大通证券股份有限公司总经理 2008年1月-2008年4月,任职中国人保资产管理股份有限公司 2008年4月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员 2008年11月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。
王颢先生,董事总经理,国际工商管理专业博士。2000年12月-2002年9月,任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理 2002年9月加入大成基金管理有限公司,历任助理总经理、副总经理 2008年11月起担任大成基金管理有限公司总经理。
刘虹先生,董事,博士,高级经济师。1985年7月-1998年11月,任国家计委国土局主任科员、副处长(主持工作) 1998年11月-2000年9月,任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长(主持工作) 2000年9月-2004年9月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部战略研究与规划处处长 2004年9月-2006年2月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部副总经理 2006年2月-2007年6月,任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理 2007年6月-2007年8月,任中国人民保险集团公司高级专家 2007年8月至今,任人保投资控股有限公司总裁、党委书记 2009年11月起,兼任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记。
杨赤忠先生,硕士。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理 长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理 大成基金管理有限公司研究总监、基金经理 光大证券投资部总经理、研究所所长 光大保德信基金公司董事。现任光大证券党委委员、助理总裁。
孙学林先生,董事,博士研究生在读,中国注册会计师,注册资产评估师。1997年5月-2000年4月,任职于中国长城信托投资公司 2000年4月-2007年2月,任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部 现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。
蔺春林先生,独立董事,大学本科。1970-1971年,解放军信阳坦克师锻炼 1971-1987年,任兵器部5107、5137厂生产会计员、财务处长 1987年-1998年,任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理 1998年-2005年,任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记 2005年8月,任中央纪委、中组部金融巡视组局长 2007年1月退休。
于绪刚先生,独立董事,法学博士,环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授、华北电力大学客座教授。1990年-1995年,任河北省保定市中级人民法院助理审判员 1995年-1998年,北京大学法学硕士学习 1999年,香港大学法律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学者 1999年-2001年,北京大学法学博士学习 2001年起任大成律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员。
万曾炜先生,独立董事,经济学博士,研究员,曾任上海市政府发展研究中心处长,上海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长,浦东新区发展计划局党组书记,上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表,上海市公积金管理中心党委书记、主任,上海市政府特聘决策咨询专家,现任浦东改革与发展研究院院长。
刘大为先生,独立董事,国家开发银行顾问,高级经济师,享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师,首都经济贸易大学兼职教授,清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室(副处长、处长),北京市第一商业局(副局长),中国建设银行信托投资公司(总经理),中国投资银行(行长),国家开发银行(总会计师)工作。
监事会:
黄建农先生,监事,大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理,中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理,总经理,中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。
谢红兵先生,监事,双学士学位。1968年入伍,历任营教导员、军直属政治处主任 1992年转业,历任交通银行上海分行杨浦支行副行长(主持工作),营业处处长兼房地产信贷部经理,静安支行行长,杨浦支行行长 1998年调总行负责筹建基金托管部,任交通银行基金托管部副总经理(主持工作)、总经理 2005年负责筹建银行试点基金公司,任交银施罗德基金公司董事长 2008年任中国交银保险公司(香港)副董事长。2010年退休。
吴朝雷女士,监事,硕士学位。1988年9月-1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人民政府妇联主任、团委书记 1991年10月-1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政科长 1998年3月-2001年6月,任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员 2001年6月-2007年8月,就职于北京市宣武区人民检察院,任三级检察官 2007年8月起任民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月-2009年12月,任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理 2010年1月加入大成基金管理有限公司,任纪委副书记、大成慈善基金会常务副秘书长。
其他高级管理人员:
刘彩晖女士,副总经理,管理学硕士。1999年-2002年,历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理 2002年-2006年,历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理,期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长 2006年1月-7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理 2006年8月-2008年5月,任大成基金管理有限公司助理总经理 2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人 1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理 1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建 1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
杨春明先生,副总经理,经济学学士。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起兼任大成基金管理有限公司副总经理。
肖冰先生,副总经理,工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司,历任市场部总监、综合管理部总监、公司董事会秘书。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起兼任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。
2.基金经理
(1)现任基金经理
王立女士,基金经理,经济学硕士。10年证券从业经历,曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年04月加盟大成基金管理有限公司,曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。2007年01月12日起担任大成货币市场基金基金经理,2009年5月23日起同时担任大成债券投资基金基金经理。
(2)历任基金经理
历任基金经理姓名 管理本基金时间
钱辉 2005年06月—2007年01月
3.公司投资决策委员会公司投资决策委员会由9名成员组成,设投资决策委员会主席1名,其他委员8名。名单如下:刘明,助理总经理,首席投资官,大成优选股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会主席 杨建华,股票投资部总监,负责公司股票投资业务,大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理,大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 陈尚前,固定收益部总监,负责公司固定收益证券投资业务,大成强化收益债券型证券投资基金基金经理,大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理,大成保本混合型证券投资基金基金经理,大成国际资产管理有限公司董事,投资决策委员会委员 曹雄飞,研究部总监,,大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理,大成国际资产管理有限公司董事,投资决策委员会委员 邓韶勇,交易管理部总监,投资决策委员会委员 施永辉,股票投资部副总监,大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 王立,大成债券投资基金基金经理,大成货币市场证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 曹志刚,数量投资部首席金融工程师,投资决策委员会委员 孙蓓琳,研究部副总监,投资决策委员会委员。上述人员之间不存在亲属关系。二、基金托管人(一)基金托管人基本情况1、基本情况名称:中国光大银行股份有限公司(简称“中国光大银行”)住所地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心成立日期:1992年8月18日注册资本:人民币404.3479亿元法定代表人:唐双宁联系人:石立平电话:010-63639180传真:010-63639132网址:www.cebbank.com2、主要人员情况法定代表人唐双宁先生,历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任(主持工作),中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长,中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记,中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记,中国人民银行信贷管理司司长,中国人民银行货币金银局局长,中国人民银行银行监管一司司长,中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记,中国光大银行董事长、党委书记,光大证券股份有限公司董事,中国光大控股有限公司董事会主席,中国光大国际有限公司董事会主席。行长郭友先生,历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任,中国投资公司(新加坡)总经理,中国人民银行外资金融机构管理司副司长,中国光大银行副行长,中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁,现任中国光大(集团)总公司副董事长、中国光大银行股份有限公司副董事长、行长。陈昌宏先生,北京大学法学学士、硕士。曾任中共中央联络部干部,四川光大资产管理公司董事、常务副总经理,中国光大银行昆明分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司基金托管部总经理。3、基金托管业务经营情况截止2011年9月30日,中国光大银行股份有限公司共托管国投瑞银融华债券型基金、摩根士丹利华鑫基础行业基金、国投瑞银景气行业基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成货币市场基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型基金(LOF)、招商安本增利债券型基金、国投瑞银创新动力基金、大成策略回报股票型基金、博时转债增强型债券型基金、中欧新动力股票型基金,共12只证券投资基金,托管基金资产规模320.30亿元。同时,开展了证券公司集合理财计划、专户理财、企业年金基金、QDII等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。三、相关服务机构(一)直销机构名称:大成基金管理有限公司住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层法定代表人:张树忠电话:0755-83183388传真:0755-83199588联系人:王肇栋公司网址:www.dcfund.com.cn大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心,并在武汉分公司开通了直销业务。(1)大成基金深圳投资理财中心地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层联系人:瞿宗怡电话:0755-83195236传真:0755-83195091(2)大成基金北京投资理财中心1)东直门电话:010-58156152/53传真:010-58156315/23地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105室联系人:李宁2)平安里电话:010-85252345/46传真:010-85252272/73地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室联系人:廖红军(3)大成基金上海投资理财中心1)广东路地址:上海市广东路689号海通证券大厦19层联系人:徐舲电话:021-63513925/26传真:021-635139282)陆家嘴地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室联系人:朱君、陈漪琦电话:021-62173331、021-62185377传真:021-62185233(4)大成基金管理有限公司武汉分公司地址:湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼联系人:肖利霞联系电话:027-85565889传真:027-85552869(二)代销机构(1)中国光大银行股份有限公司注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心法定代表人:唐双宁客服电话:95595联系人:李伟电话:010-68098778传真:010-68560312网址:www.cebbank.com(2)中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼法定代表人:郭树清联系人:王琳电话:010-67596084传真:010-66275654客服电话:95533网址:www.ccb.com(3)中国银行股份有限公司注册地址:北京西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢客服电话:95566联系人:王娟电话:010-66594909传真:010-66594942网址:www.boc.cn(4)交通银行股份有限公司办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦客服电话:95559联系人:曹榕电话:021-58781234传真:021-58408483网址:www.bankcomm.com(5)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:项俊波客服电话:95599联系人:滕涛电话:010-85109219传真:010-85109219网址:www.abchina.com(6)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:傅育宁客服电话:95555联系人:邓炯鹏电话:0755-83077278传真:0755-83195049网址:www.cmbchina.com(7)上海农村商业银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号法定代表人:胡平西客服电话:021-962999电话:021-38576985传真:021-50105124联系人:周睿网址:www.shrcb.com(8)北京农村商业银行股份有限公司注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号法定代表人:乔瑞联系人:刘雨喻联系电话:010-63229482传真:010-66506163客服电话:96198网址:www.bjrcb.com(9)平安银行股份有限公司注册地址:中国深圳市深南中路1099号法定代表人:孙建一电话:0755-22197874传真:0755-22197701联系人:蔡宇洲客户服务热线:0755-961202、4006699999网址:www.18ebank.com(10)广发银行股份有限公司注册地址:广州市越秀区东风东路713号法定代表人:李若虹客服电话:95508电话:020-87310888网址:www.gdb.com.cn(11)杭州银行股份有限公司地址:杭州市凤起路432号法定代表人:马时雍联系人:严峻电话:0571-85108195传真:0571-85106576客服电话:0571-96523、4008888508网址:www.hzbank.com.cn(12)深圳发展银行股份有限公司办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁客服电话:95501联系人:周勤电话:0755-82088888-8811传真:0755-82080714网址:www.sdb.com.cn(13)江苏银行股份有限公司地址:南京市洪武北路55号法定代表人:黄志伟联系人:田春慧客户服务电话:96098、400-86-96098电话:025-58588167传真:025-58588164网址:www.jsbchina.cn(14)中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:孔丹客服电话:95558联系人:金蕾电话:010-65557013传真:010-65550827网址:http://bank.ecitic.com(15)东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市运河东一路193号法定代表人:廖玉林联系人:胡昱电话:0769-22119061传真:0769-22117730客服电话:96228网址:www.dongguanbank.cn(16)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉联系人:倪苏云客服热线:95528电话:021-61618888传真:021-63604199网址:www.spdb.com.cn(17)温州银行股份有限公司注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼办公地址:温州市车站大道196号法定代表人:邢增福联系人:林波电话:0577-88990082传真:0577-88995217客户服务热线:0577-96699网址:www.wzbank.cn(18)浙商银行股份有限公司注册地址:杭州市庆春路288号(办公地址同注册地址)法定代表人:张达洋联系人:吴强客户服务热线:95105665电话:0571-87659167传真:0571-87659188网址:www.czbank.com(19)渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河西区马场道201-205号法定代表人:刘宝凤客服电话:400-888-8811联系人:王宏电话:022-58316666传真:022-58316259网址:www.cbhb.com.cn(20)北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:闫冰竹联系人:王曦电话:010-66223584传真:010-66226045客户服务电话:95526公司网站:www.bankofbeijing.com.cn(21)华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号客服电话:95577法定代表人:吴建联系人:董金电话:010-85238441传真:010-85238680网址:www.hxb.com.cn(22)洛阳银行股份有限公司注册地址:洛阳市洛龙区开元大道256号办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号客服电话:0379-96699法定代表人:王建甫联系人:胡艳丽电话:0379-65921977传真:0379-65921851网址:www.bankofluoyang.com.cn(23)张家港农村商业银行股份有限公司注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号法定代表人:王自忠客服电话:0512-96065联系人:郭剑鸣电话:0512-56968061传真:0512-58236370网址:www.zrcbank.com(24)深圳农村商业银行股份有限公司注册地址:深圳市深南东路3038号合作金融大厦法定代表人:李伟电话:0755-251883710755-25188611传真:0755-25188785联系人:曾明宋永成客户服务电话:961200网址:www.961200.net(25)青岛银行股份有限公司地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦法定代表人:张广鸿联系人:滕克客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国)网址:www.qdccb.com(26)宁波银行股份有限公司注册地址:宁波市江东区中山东路294号法定代表人:陆华裕联系人:胡技勋电话:021-63586210传真:021-63586215客服电话:96528(宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州)962528(北京、上海)网址:www.nbcb.com.cn(27)中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市东城区正义路4号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标客服电话:95568联系人:董云巍电话:010-58351666-8155传真:010-83914283网址:www.cmbc.com.cn(28)哈尔滨银行股份有限公司住所:哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号法人:郭志文联系人:王超联系电话:0451-86779007传真:0451-86779007客服电话:95537公司网址:www.hrbb.com.cn(29)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号法定代表人:万建华客服电话:95521联系人:芮敏祺电话:021-38676666传真:021-38670161网址:www.gtja.com(30)中信建投股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人:王常青客服电话:4008888108联系人:权唐电话:010-85130577传真:010-65182261网址:www.csc108.com(31)国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层法定代表人:何如客服电话:95536联系人:齐晓燕电话:0755-82130833传真:0755-82133952(32)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:宫少林客服电话:4008888111、95565联系人:林生迎电话:0755-82960223传真:0755-82943636网址:www.newone.com.cn(33)东北证券股份有限公司注册地址:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中客户服务电话:4006000686联系人:潘锴电话:0431-85096709网址:www.nesc.cn(34)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国客服电话:4008-888-888联系人:李洋联系电话:010-66568047传真:010-66568536网址:www.chinastock.com.cn(35)华泰联合证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A法定代表人:马昭明客服电话:400-8888-555、95513联系人:盛宗凌电话:0755-82492000传真:0755-82492962网址:www.lhzq.com(36)申银万国证券股份有限公司通讯地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣客服电话:021-962505联系人:黄维琳、曹晔电话:021-54033888传真:021-54038844网址:www.sywg.com(37)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号法定代表人:王开国客服电话:95553、400-888-8001联系人:金芸、李笑鸣电话:021-23219000传真:021-63602722网址:www.htsec.com(38)中信证券股份有限公司注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦法定代表人:王东明客服电话:010-84588888联系人:陈忠电话:010-84588888传真:010-84865560网址:www.cs.ecitic.com(39)安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:牛冠兴客服电话:4008001001联系人:陈剑虹电话:0755-82825551传真:0755-82558355网址:www.essence.com.cn(40)光大证券股份有限公司办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明客服电话:400-888-8788、95525联系人:刘晨、李芳芳电话:021-22169081传真:021-22169134网址:www.ebscn.com(41)东海证券有限责任公司注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18楼法定代表人:朱科敏客服电话:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550联系人:李涛电话:0519-88157761传真:0519-8157761网址:www.longone.com.cn(42)中信金通证券有限责任公司注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座法定代表人:刘军客服电话:0571-96598联系人:俞会亮电话:0571-85776115传真:0571-85783771网址:www.bigsun.com.cn(43)广州证券有限责任公司注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼法定代表人:吴志明客服电话:020-961303联系人:林洁茹联系电话:020-87322668传真:020-87325036网址:www.gzs.com.cn(44)平安证券有限责任公司办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔客服电话:4008816168联系人:郑舒丽电话:0755-22626391传真:0755-82400862网址:www.pingan.com(45)华泰证券股份有限公司注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善客服电话:4008-888-168、95597联系人:舒萌菲电话:025-84457777传真:025-84579763网址:www.htsc.com.cn(46)湘财证券有限责任公司注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人:林俊波客服电话:400-888-1551联系人:钟康莺电话:021-68634518-8503传真:021-68865938网址:www.xcsc.com(47)国元证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志客服电话:400-888-8777、95578联系人:李蔡电话:0551-2207114传真:0551-2207965网址:www.gyzq.com.cn(48)上海证券有限责任公司注册地址:上海市西藏中路336号法定代表人:郁忠民客服电话:021-962518联系人:王伟力电话:021-53519888传真:021-54670436网址:www.962518.com(49)华安证券有限责任公司注册地址:安徽省合肥市长江中路357号法定代表人:李工客服电话:0551-96518、400-80-96518联系人:甘霖电话:0551-5161821传真:0551-5161672网址:www.hazq.com(50)兴业证券股份有限公司注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦法定代表人:兰荣客户服务电话:4008888123联系人:谢高得电话:021-38565785传真:021-38565783网址:www.xyzq.com.cn(51)财通证券有限责任公司注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦法定代表人:沈继宁客户联系电话:96336、021-962336联系人:乔骏电话:0571-87925129传真:0571-87925100网址:www.ctsec.com(52)浙商证券有限责任公司地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼法定代表人:吴承根联系人:谢项辉电话:0571-87901053客服电话:967777网址:www.stocke.com.cn(53)渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室法定代表人:张志军联系人:王兆权电话:022-28451861传真:022-28451892客服电话:4006515988网址:www.bhzq.com(54)方正证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰客服电话:95571联系人:邵艳霞电话:0731-85832507传真:0731-85832214网址:www.foundersc.com(55)东莞证券有限责任公司注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人:张运勇客服电话:0769-961130联系人:梁健伟电话:0769-22119341传真:0769-22116999网址:www.dgzq.com.cn(56)瑞银证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人:刘弘电话:010-58328337传真:010-58328748联系人:慕丽娜客户服务电话:400-887-8827网址:www.ubssecurities.com(57)宏源证券股份有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎客户服务电话:4008000562联系人:李巍电话:010-88085858传真:010-88085195网址:www.hysec.com(58)长城证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:黄耀华客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888联系人:高峰电话:0755-83516094传真:0755-83516199网址:new.cgws.com(59)国都证券有限责任公司注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:常喆客户服务电话:400-818-8118联系人:黄静电话:010-84183333传真:010-84183311-3389网址:www.guodu.com(60)华林证券有限责任公司办公地址:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房法定代表人:段文清客服电话:0750-3160388联系人:杨玲电话:0755-82707855传真:0755-82707850网址:www.chinalions.com(61)中银国际证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人:唐新宇客户服务电话:4006208888联系人:张静电话:021-68604866-8309传真:021-50372474网址:www.bocichina.com.cn(62)国海证券有限责任公司注册地址:广西南宁市滨湖路46号办公地址:广西南宁市滨湖路46号客服电话:400-888-8100(全国)、96100(广西)法定代表人:张雅锋联系人:覃清芳电话:0771-5539262传真:0771-5539033网址:www.ghzq.com.cn(63)江海证券有限公司办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号法人代表:孙名扬电话:0451-82336863客服热线:4006662288联系人:徐世旺网址:www.jhzq.com.cn(64)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊客户服务热线:95579、4008-888-999联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900网址:www.95579.com(65)恒泰证券股份有限公司注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法人代表:刘汝军客户服务电话:0471-4961259联系人:张同亮电话:0471-4913998传真:0471-4930707网址:www.cnht.com.cn(66)国金证券股份有限公司注册地址:成都市东城根上街95号法定代表人:冉云客户服务电话:4006600109联系人:金喆电话:028-86690126传真:028-86690126网址:www.gjzq.com.cn(67)中航证券有限公司注册地址:南昌市抚河北路291号办公地址:南昌市抚河北路291号六楼法定代表人:杜航客服电话:4008866567联系人:余雅娜电话:0791-6768763传真:0791-6789414网址:www.scstock.com(68)爱建证券有限责任公司地址:上海市南京西路758号23楼法定代表人:郭林客服电话:021-63340678联系人:陈敏电话:021-32229888传真:021-62878783网址:www.ajzq.com(69)英大证券有限责任公司地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人:赵文安客服电话:0755-26982993、4008-698-698联系人:王睿电话:0755-83007069传真:0755-83007167网址:www.ydsc.com.cn(70)华西证券有限责任公司注册地址:四川省成都市陕西街239号法定代表人:杨炯洋客户服务热线:4008888818联系人:金达勇电话:0755-83025723传真:0755-83025991网址:www.hx168.com.cn(71)国联证券股份有限公司注册地址:江苏省无锡市县前东街168号法定代表人:雷建辉客服电话:4008885288联系人:徐欣电话:0510-82831662传真:0510-82830162网址:www.glsc.com.cn(72)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701法定代表人:林义相客服电话:010-66045678联系人:潘鸿林爽传真:010-66045500网址:www.txsec.com(73)信达证券股份有限公司地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:张志刚客户服务电话:4008008899联系人:唐静联系电话:010-63081000传真:010-63080978公司网址:www.cindasc.com(74)华宝证券有限责任公司地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层法定代表人:陈林客户服务电话:400-820-9898联系人:徐方亮电话:021-50122222传真:021-50122220网址:www.cnhbstock.com(75)广发证券股份有限公司注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼法定代表人:林治海客服电话:95575联系人:黄岚电话:020-87555888传真:020-87555305网址:www.gf.com.cn(76)世纪证券有限责任公司办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼法定代表人:卢长才客服电话:0755-83199599联系人:张婷电话:0755-83199511传真:0755-83199545网址:www.csco.com.cn(77)中国建银投资证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至20层办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至20层法定代表人:杨明辉联系人:刘毅客户电话:4006008008电话:0755-82023442传真:0755-82026539网址:www.cjis.cn(78)中国国际金融有限公司注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦法定代表人:李剑阁联系人:王雪筠客服电话:010-85679238、010-85679169网址:www.ciccs.com.cn(79)齐鲁证券有限公司办公地址:山东省济南市经十路20518号法定代表人:李玮客户服务电话:95538联系人:吴阳电话:0531-81283938传真:0531-81283900网址:www.qlzq.com.cn(80)日信证券有限责任公司注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号法定代表人:孔佑杰联系电话:010-88086830联系人:陈韦杉传真:010-66412537网址:www.rxzq.com.cn(81)华龙证券有限责任公司注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号法定代表人:李晓安联系人:李昕田联系电话:0931-8490208甘肃省客服电话:96668网址:www.hlzqgs.com(82)财富证券有限责任公司办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层法人代表:周晖客户服务热线:0731-84403319联系人:胡智电话:0731-84779521传真:0731-84403439网址:www.cfzq.com(83)华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层法定代表人:黄金琳客服电话:0591-96326联系人:张腾电话:0591-87278701/传真:0591-87841150网址:www.gfhfzq.com.cn(84)大通证券股份有限公司客服电话:4008-169-169联系人:谢立军电话:0411-39673202网址:www.daton.com.cn(85)中原证券股份有限公司地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦法定代表人:石保上客服电话:0371-967218、4008139666联系人:程月艳、耿铭联系电话:0371-65585670联系传真:0371-65585665网址:www.ccnew.com(86)西南证券股份有限公司地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢法定代表人:王珠林客服电话:4008096096联系人:徐雅筠、杨再巧网址:www.swsc.com.cn(87)山西证券股份有限公司注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人:侯巍客服电话:0351-8686868联系人:张治国电话:0351-8686703传真:0351-8686619网址:www.i618.com.cn(88)金元证券股份有限公司注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)法定代表人:陆涛客服电话:4008-888-228联系人:金春电话:0755-83025022传真:0755-83025625网址:www.jyzq.cn(89)天源证券经济有限公司注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼法定代表人:林小明电话:0755-33331188传真:0755-33329815统一客服电话:4006543218公司网站地址:www.tyzq.com.cn(90)天风证券有限责任公司注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼法定代表人:余磊联系人:翟璟联系电话:(027)87618882/(028)86711410传真:(027)87618863公司网站:www.tfzq.com(91)国盛证券有限责任公司注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼法定代表人:曾小普联系人:徐美云电话:0791-6285337传真:0791-6282293网址:www.gsstock.com(92)大连银行股份有限公司注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼法定代表人:陈占维客服电话:4006640099联系人:李鹏电话:0411-82308602传真:0411-82311420网址:www.bankofdl.com(三)注册登记机构名称:大成基金管理有限公司住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层法定代表人:张树忠电话:0755-83183388传真:0755-83195229联系人:范瑛、许韬略(四)律师事务所和经办律师律师事务所名称:通力律师事务所注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼经办律师:秦悦民、傅轶电话:021-68818100传真:021-68816880(五)会计师事务所和经办注册会计师公司名称:安永华明会计师事务所注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层法定代表人:葛明经办注册会计师:张小东、周刚电话:010-58153000传真:010-85188298联系人:李妍明四、基金的名称大成货币市场证券投资基金五、基金的类型基金类型:契约型六、基金的运作方式基金运作方式:开放式七、基金的投资目标在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。八、基金的投资方向本基金可投资于剩余期限在1年以内(含1年)的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在397天(含397天)以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。九、基金的投资策略本基金通过组合平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。1.组合平均剩余期限决策:即每月月初通过宏观经济指标、债券市场情况及短期利率预测模型判断短期利率走势,确定本月组合平均剩余期限的浮动范围。具体来说是利率看涨则缩短组合平均剩余期限,看跌时相对加长组合剩余期限。2.类属配置本基金将短期金融工具按剩余期限分为3类,4个月以下、5-8个月、9个月以上品种,而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债(含国债、金融债、企业债)、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。3.品种选择本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上,选择品种构建组合。具体来说,遵循以下原则:(1)对于短期券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略,但持有过程中会结合短期资金利率走势、信用度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性方面投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的品种。(2)回购以短期品种为主,具体期限的选择可评估品种间利率期限结构的合理性,选择收益率相对高的品种进行投资。十、基金的业绩比较基准自2008年06月01日起,本基金业绩比较基准由原“税后一年期银行定期存款利率”,变更为“税后活期存款利率”。十一、基金的风险收益特征本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种 预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。十二、基金的投资组合报告(截至2011年9月30日)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定,于2011年12月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告有关数据的期间为:2011年7月1日至2011年9月30日。1.基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 499,321,393.24 56.14
其中:债券 499,321,393.24 56.14
资产支持证券 - 0.00
2 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 380,266,888.42 42.75
4 其他资产 9,837,199.88 1.11
5 合计 889,425,481.54 100.00
2.报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.83
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00
其中:买断式回购融资 - 0.00
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。注:本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。3.期末基金组合剩余期限(1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 59
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明注:本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 46.23 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
2 30天(含)-60天 5.64 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.64 0.00
3 60天(含)-90天 25.84 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.57 0.00
4 90天(含)-180天 16.94 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.43 0.00
5 180天(含)-397天(含) 4.48 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 99.13 0.00
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 29,960,939.01 3.38
2 央行票据 9,828,511.43 1.11
3 金融债券 219,799,766.00 24.77
其中:政策性金融债 219,799,766.00 24.77
4 企业债券 79,885,645.15 9.00
5 企业短期融资券 159,846,531.65 18.01
6 中期票据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 499,321,393.24 56.27
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 129,888,229.31 14.64
5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 100310 10进出10 1,200,000 119,884,433.46 13.51
2 1181069 11昆钢集CP01 700,000 69,985,780.27 7.89
3 090411 09农发11(浮动) 500,000 50,002,584.16 5.64
4 1181105 11荣盛CP01 500,000 49,865,125.60 5.62
5 058031 05中信债1(浮动) 500,000 49,450,517.09 5.57
6 058017 05首都机场债(浮动) 300,000 30,435,128.06 3.43
7 1081348 10邮科院CP01 300,000 29,995,120.80 3.38
8 110020 11附息国债20 300,000 29,960,939.01 3.38
9 080221 08国开21 300,000 29,933,954.99 3.37
10 070211 07国开11(浮动) 200,000 19,978,793.39 2.25
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离 项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1119%
报告期内偏离度的最低值 -0.0420%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0397%
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.投资组合报告附注(1)基金计价方法说明本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。本基金每日计提收益,通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000元。(2)本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。(3)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。(4)其他资产构成 序号 其他资产 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,833,199.88
4 应收申购款 4,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 9,837,199.88
(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
(下转B28版)
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一二年一月
(上接B27版)
(一)基金合同生效日为2005年6月3日,基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
A类
说明:
1、依据本基金合同规定,本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10% 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30% 存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5% 除发生巨额赎回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整 基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20% 投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天。本基金在3个月的初始建仓期结束后,基金投资组合比例已达到本基金合同的相关规定要求。
2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性,经大成基金管理有限公司申请,并经中国证监会同意,自2008年6月1日起,本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税后活期存款利率”。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005年6月3日(基金合同生效日)至2008年5月31日为原业绩比较基准(税后一年期银行定期存款利率)的走势图,2008年6月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。
十四、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1.与基金运作相关费用列示
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)基金的证券交易费用
(4)基金合同生效后的信息披露费用
(5)基金份额持有人大会费用
(6)基金合同生效后的会计师费
(7)照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2.与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
(3)本条第1款第(3)至第(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费用及其他费用不得从基金资产中列支。
3.不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4.基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
(二)与基金销售相关费用
1.基金认购费用
本基金认购费用为零。
2.申购费用
本基金的申购费用为零。
3.赎回费用
本基金的赎回费用为零。
4.销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%,B级基金份额的年费率为0.01%。在通常情况下,基金销售服务费按前一日基金资产净值的一定年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,基金管理人应于次月前两个工作日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令 基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核,并于当日从基金资产中一次性支付给管理人,若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、份额持有人服务费等。基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金销售服务费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施前两日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
5.转换费用
详情请见“八、基金转换”(更新的招募说明书书全文)的有关部分。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。
按照国家现行税收法律、法规规定,个人投资者投资本基金所获增值部分免税,机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2011年7月16日公布的《大成货币市场证券投资基金更新的招募说明书(2011年第1期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1.在“三、基金管理人”部分,更新了相关信息。
2.在“四、基金托管人”部分,更新了相关信息。
3.在“五、相关服务机构”中,根据相关公告,进行了更新。
4. 在“九、基金的投资”中,根据最新资料,对“(十二)基金投资组合报告”的内容进行了更新。
5.在“十、基金业绩”中,根据最新资料,对“基金业绩”进行了补充和更新。
6.在“二十二、其他应披露的事项”中,披露了2011年6月4日至2011年12月3日发布的公告。
7. 根据最新情况,更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二○一二年一月十七日
阶段 基金净值收益率 ① 基金净值收益率标准差 ② 比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
2005.6.3-2005.12.31 1.1421% 0.0044% 1.0455% 0.0000% 0.0966% 0.0044%
2006.1.1-2006.12.31 1.9658% 0.0033% 1.8800% 0.0005% 0.0858% 0.0028%
2007.1.1-2007.12.31 3.1996% 0.0062% 2.7850% 0.0019% 0.1446% 0.0043%
2008.1.1-2008.12.31 3.7332% 0.0129% 2.0136% 0.0045% 1.7196% 0.0084%
2009.1.1-2009.12.31 1.3162% 0.0034% 0.3600% 0.0000% 0.9562% 0.0034%
2010.1.1-2010.12.31 1.8066% 0.0043% 0.3600% 0.0000% 1.4466% 0.0043%
2011.1.1-2011.9.30 2.5302% 0.0043% 0.3437% 0.0002% 2.1865% 0.0041%
2005.6.3-2011.9.30 16.7585% 0.0069% 8.7867% 0.0032% 7.9178% 0.0037%
阶段 基金净值收益率 ① 基金净值收益率标准差 ② 比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④
2005.6.3-2005.12.31 1.2832% 0.0044% 1.0455% 0.0000% 0.2377% 0.0044%
2006.1.1-2006.12.31 2.2124% 0.0033% 1.8800% 0.0005% 0.3324% 0.0028%
2007.1.1-2007.12.31 3.4504% 0.0062% 2.7850% 0.0019% 0.6654% 0.0043%
2008.1.1-2008.12.31 3.9814% 0.0129% 2.0136% 0.0045% 1.9678% 0.0084%
2009.1.1-2009.12.31 1.5599% 0.0035% 0.3600% 0.0000% 1.1999% 0.0035%
2010.1.1-2010.12.31 2.0525% 0.0043% 0.3600% 0.0000% 1.6925% 0.0043%
2011.1.1-2011.09.30 2.7144% 0.0043% 0.3437% 0.0002% 2.3707% 0.0041%
2005.6.3-2011.09.30 18.5512% 0.0069% 8.7867% 0.0032% 9.7645% 0.0037%
